Торговля по стакану заявок. Скальпинг.

Содержание
  1. Торговля по стакану заявок. Скальпинг – 1 часть
  2. Торговля по стакану заявок. Основные принципы
  3. Торговля по стакану на съедении плотности. Секреты и нюансы
  4. Торговля акциями и фьючерсами по стакану. Различия
  5. Скальпинг по стакану котировок: обучение, как торговать на Quik
  6. Торговля по стакану заявок, основные принципы
  7. Торговля по стакану на съедении плотности, секреты и нюансы
  8. Торговля акциями и фьючерсами по стакану различия
  9. Что нужно учитывать при скальпинге по стакану
  10. Торговля по стакану от плотности
  11. Скальпинг по стакану “Охота на тренд” – основы как торговать по стратегии
  12. Как торговать скальпингом по стакану – основы
  13. Скальпинг по стакану – «Охота на тренд»
  14. Настройка стакана заявок
  15. Торговля по стакану заявок. Скальпинг.
  16. Видео Скальпинг стратегии | Скальпинг по стакану
  17. Блог трейдера
  18. Поиск по этому блогу
  19. Подписаться на этот блог
  20. Подписка на обновление
  21. Самообучение онлайн: скальпинг по стакану
  22. Видео Скальпинг по стакану 6000 прибыли
  23. Видео Без индикаторов. Биржевой стакан. Основа анализа
  24. Видео Секреты стаканной торговли Занятие первое
  25. Видео Скальпинг по стакану. Торговля от плотности [обучение трейдингу]

Торговля по стакану заявок. Скальпинг – 1 часть

В предыдущей статье я писал о стакане заявок и о том, как он устроен. Сегодня я немного расскажу о некоторых нюансах его использования в торговле. Вообще, тема это достаточно большая и нюансов при торговле по стакану заявок очень много. Есть даже различия в зависимости от торгуемых инструментов. На ликвидных и малоликвидных бумагах принципы торговли могут немного отличаться. По крайне мере, у меня есть свои нюансы и различия.

Торговля по стакану заявок. Основные принципы

Вообще, есть два основных принципа торговли по стакану, это на съедении крупной плотности и на отбой от плотности, при этом нужно учитывать достаточно много дополнительных факторов. О некоторых из них я сегодня и расскажу. Кстати, при торговле на малоликвидных акциях желательно торговать только на отбой от плотности, на съедении зайти вряд ли получится. В данном случае, я имею ввиду галимый нелеквид с оборотом от 1 миллиона до 10. Да, я торгую и такие бумаги �� Опять же поподробнее об этом я еще расскажу в следующих статьях.

Самое главное необходимо искать именно крупные заявки в стакане, при этом у вас в торговой системе должно быть прописано, что значит крупная заявка для вас. Исходить можно из среднедневного объема по конкретному инструменту, либо из среднего объема в стакане. Кстати, если в стакане стоит крупная заявка это не значит, что она никуда не денется. Ее вполне могут отменить. Бывает, такой заявкой пугают покупателей/продавцов после покупки актива, чтоб загнать цену дальше. Чаще всего такое явление может наблюдаться на менее ликвидных акциях 2-4 эшелона. К этим вещам я еще вернусь в будущих своих статьях и более подробно расскажу об этом.

Также, немного о торговле на малоликвидных акциях читайте в статье “ айсберг заявки в трейдинге “.

Ну и главное помните, что стакан является лишь дополнительным фактором и помощником при рассмотрении сигнала на вход, но никак не единственным.

Торговля по стакану на съедении плотности. Секреты и нюансы

Сегодня мне бы хотелось рассказать о том, как правильно торговать при съедении крупной плотности в стакане на ликвидных инструментах. Я при торговле по стакану учитываю несколько факторов: наличие сильных уровней поддержки/сопротивления и объемы. Если мы будем торговать, учитывая только плотность в стакане и не беря в расчет вышеперечисленные факторы, успешность таких сделок будет не очень высокой. Поэтому, для того чтобы повысить результативность торговли, обязательно стоит анализировать рынок комплексно. В таком случае у нас будет меньше сделок (а главное больше прибыльных) и меньше затраты на комиссию.

В общем, первое что вы должны учитывать это ключевые уровни поддержки/сопротивления. При этом, уровень должен быть сильный и максимально четкий. Например, месячный максимум/минимум который был подтвержден в предыдущий или текущий день. Я рекомендую находить максимально четкие уровни с минимальной погрешностью разброса баров (у меня прописано это в процентном соотношении), без ложных пробоев и сильных выносов тенями. И в данном случае уровень следует чертить по хвостам теней.

Под статьей выложу видео со своей сделкой с примером такого уровня.

Следующий момент, в этой точке должно быть скопление большой плотности в стакане. Мы входим на съедении этой плотности, а точнее, когда от нее останется 20-30 %. Если мы все сделаем верно, то может быть очень сильный импульс, на котором мы и заработаем. Очень часто импульс возникает именно на съеме стопов, которые находятся за уровнем, ну и другие участники начинают покупать на прорыве. Если движение после съедения плотности не пошло, позу рекомендую закрыть. Если пошло, то сидим до цели. Здесь главное скорость, внимательность и прямые руки �� , так как действовать нужно очень быстро.

Торговля акциями и фьючерсами по стакану. Различия

Кстати, в основном я использую стакан заявок только на акциях, на фьючах стакан, зачастую, мало о чем нам может сказать. Когда я торгую фьючерсы (некоторые инструменты, не все), я использую стакан с рынка акций. То есть, на некоторых инструментах у меня 2 стакана, один с фьючей, другой с акций.

Итак, сегодня мы немного поговорили о том, как использовать стакан заявок и торговать на прорыве плотности. В следующих своих статьях я еще немного расскажу о некоторых нюансах использования стакана. Подробно обо всех нюансах я рассказываю на своих курсах обучения , записывайтесь кому интересно �� А также, обо всех тонкостях работы по стакану я рассказал в своем новом видеокурсе “ секреты стаканной торговли “. Всем профита. Пока!

Скальпинг по стакану котировок: обучение, как торговать на Quik

Торговля на Форекс или бирже может быть прибыльной, если трейдер будет использовать такие инструменты, как анализ, стратегия, тактика, прогнозирование и аналитика новостей. Профессиональные брокеры и трейдеры создали несколько различных моделей поведения на бирже, и одной из них является скальпинг по стакану — изучение поведения других участников рынка.

Торговля по стакану заявок, основные принципы

Существует 2 критерия торговли на бирже по стакану — на съедение большой плотности и на отбой, с учетом большого количества дополнительных факторов. Торгуя на низколиквидных ценных бумагах/валютных пар, лучше действовать только на отбой, т. к. на съедении зайти в сделку достаточно сложно. В этом случае речь идет о неликвидных акциях, имеющих оборот от 1 000 000 до 10 000 000.

В стакане надо искать только большие заявки по плотности, а в системе торговли трейдера должно быть указано, что она для него означает.

Здесь необходимо учитывать среднесуточный объем по выбранному биржевому параметру или средний — в самом стакане. Если в стакане расположена большая заявка, это значит, что она останется (ее могут просто аннулировать).

Более крупные участники рынка могут запугивать такой заявкой мелких инвесторов после приобретения акций, чтобы цена еще больше увеличилась. Это происходит на ценных бумагах 2-4 категории с небольшой степенью ликвидности. Главное, необходимо помнить, что стакан — это только дополнительный критерий , который помогает рассматривать сигналы на быстрый вход в сделку.

Торговля по стакану на съедении плотности, секреты и нюансы

Осуществляя торговлю по стакану, следует учитывать такие факторы, как линии поддержки/сопротивления и биржевые объемы . Если трейдер торгует, учитывая только плотность, не принимая во внимание другие параметры, прибыльность будет минимальной. Для повышения конечного результата торговли необходимо проводить комплексный анализ рынка .

Поэтому важно учитывать основные линии поддержки/сопротивления , которые должны быть максимально сильными и четко ограниченными. Трейдеры должны находить наиболее четкие уровни , которые имеют наименьшую погрешность разброса баров, ложные пробои и сильные теневые выносы. В этом случае уровень необходимо проводить по теневым хвостам.

В данной точке стакана должна скопиться большая плотность , а трейдер войдет в сделку на ее съедении только тогда, когда от нее остается не более 20-30%. При правильных расчетах должен возникнуть мощный импульс , который позволит получить хорошую прибыль.

Он часто появляется на съеме стопов, расположенных за линией. В этот момент и другие трейдеры начинают покупать акции на прорыве уровней. Если плотность съедена, а движения не происходит , трейдеру надо закрыть позу, а если движение началось, сидеть до самого конца.

Торговля акциями и фьючерсами по стакану различия

На фьючерсах использование стакана менее эффективно, чем на акциях. Поэтому, работая на фьючерсах, можно использовать стакан с биржи ценных бумаг, т.е. некоторые рыночные инструменты будут иметь сразу 2 стакана: фьючерсный и акционный.

Что нужно учитывать при скальпинге по стакану

Работая по стакану на таких позициях, как фьючерсы, акции 1 категории и неликвид , нужно учитывать некоторые особенности.

На фьючерсах большую плотность найти невозможно, поэтому для скальпинга трейдеры могут пользоваться стаканом, который формируется на бирже ценных бумаг . Но скальпингом можно заниматься не на всех фьючерсах. Например, для этого подойдут фьючерсные контракты на компанию «Газпром».

Если на фьючерсном стакане трейдер увидит большую плотность , его надо использовать. Но это бывает не часто. Во избежание ошибок инвестор должен искать плотность, которая будет в 20 раз больше средней величины в стакане. Также следует принимать во внимание не 1, а сразу несколько факторов . Линии поддержки и сопротивления являются важными параметрами на бирже. Если не учитывать все вышеприведенные критерии, возможность совершать прибыльные сделки снижается.

По акциям 1 категории можно работать как на съедение плотности, так и на отбой. По неликвидным ценным бумагам торговля происходит аналогичным образом, но здесь необходимо действовать четко, учитывая различные биржевые факторы.

Низколиквидные ценные бумаги с оборотом менее 4 000 000 рекомендуют торговать только на отскок, т.к. зайти в сделку на съедении по ним будет сложно.

Перед тем как войти в сделку, трейдер должен сразу определиться, об кого он будет крыть позицию, если актив начнет двигаться не в его сторону . С помощью компьютерной программы Quik можно в любое время просматривать и анализировать биржевые котировки , а также скальпировать, совершая наиболее прибыльные сделки.

Торговля по стакану от плотности

Для прибыльной торговли трейдер должен в первую очередь должен четко определить для себя, какую он ищет плотность , как ее надо съесть для прибыльного входа в сделку и другие факторы. При торговле на отскок плотность должна полностью соответствовать сильной линии. Исключением может стать слишком большая плотность.

Но вначале трейдер должен узнать, что она не фейковая и ее хотят выполнить. Если к ней подходят и затем съедают, можно заходить в сделку. Иногда маркет-мейкеры пугают других трейдеров для продвижения рынка вверх . Этот способ нуждается в большом внимании трейдера и может применяться как на ценных бумагах, так и на валютных парах.

Для трейдинга необходимо дождаться наибольших заявок или айсбергов , удерживающих стоимость, и зайти в сделку в соответствии с плотностью. Сразу за этими показателями нужно установить стоп, дождаться отката и выйти из сделки.

Скальпинг по стакану “Охота на тренд” – основы как торговать по стратегии

Не для всех торговых стратегий подходит метод прогнозирования с учетом прошлых событий на рынке. Именно по этой причине использовать данные таких прогнозов не является целесообразным при фундаментальном и техническом анализе. Пример такой стратегии – скальпинг по стакану, для реализации которой нет необходимости открывать график котировки.

В большинстве случаев одна сделка в скальпинг стратегии по стакану длится несколько минут или даже секунд. За этот короткий период даже при условии крупного объема сделки, цена не принесет слишком большую прибыль. Но если заключается сразу много таких сделок, суммарный доход уже будет иметь значительный вес (но это возможно только при условии точных прогнозов).

2,

Как торговать скальпингом по стакану – основы

Не сложно предположить, что основной компонент скальпинга как стратегии – это стакан заявок. Это такая таблица, где в каждой строке присутствует определенное значение котировки. Все графы таблицы выстроены в порядке убывания – сверху вниз. Для каждого значения котировки есть соответствующее число, которое представляет собой общее количество (объем) выставленных трейдерами заявок, имеющих такую же котировку (рис. 1).

Рисунок 1. Пример стакана заявок для скальпинга – это основа любой стратегии.

Если на одной котировке появляется сразу много заявок, скальпинг по стакану переходит в активную фазу. В некоторых случаях можно заметить отмену крупной заявки – так делают опытные трейдеры, чтобы напугать новичков и мелких трейдеров, привлечь их к принятию неверных торговых решений, которые в конечном итоге приведут к убытку. Во избежание такой ситуации необходимо при использовании этой стратегии быть всегда начеку, чтобы закрыть позицию вовремя и не допустить потери.

4,

Скальпинг по стакану – «Охота на тренд»

Открывать позицию нужно после появления больших объемов возле спреда. Это происходит перед тем, как крупные трейдеры хотят совершить покупку или продажу крупных активов по рыночной котировке. Начало открытия заявок – это начальный момент появления импульса в противоположном направлении от крупной динамики.

Рисунок 2. Сигнал, указывающий на то, что этот момент является благоприятным для начала скальпинга «Охота на тренд» по стакану на повышение котировки.

Рисунок 3. Действия трейдера в условиях стратегии скальпинга по стакану «Охота на тренд» с учетом сопоставления плотности заявок.

Трейдер, обнаружив значительные различия в разности плотностей заявок, должен довольно быстро действовать: разместить отложенный ордер между крупной заявкой и спредом (рис. 3). При этом расположение отложенного ордера должно быть ближе к большому объему. Благодаря таким действиям трейдер может совершить сделку на уровне опытных игроков, и даже опередить их. Это и есть основная цель любой стратегии скальпинга по стакану – максимально быстро среагировать на изменение ситуации, которая будет благоприятствовать сделке, и, конечно же, совершить эту сделку. В связи с этим и требуется от скальпера умение быстрого анализа стакана, а также владение функционалом торговой платформы.

6

Рисунок 4. Торговая платформа cTrader, в которой можно увидеть и выполнить настройку стакана заявок для скальпинга.

Такой услугой можно воспользоваться, если брокер поддерживает торговую платформу cTrader и предлагает ее скачать – стакан для скальпинга в нее является встроенным. Изображен он на рис. 4 слева.

Для скальпинга по стакану трейдеру можно использовать и терминал QUIK. Получается, что выбор нужно делать между брокерами, поддерживающими трейдинг через эти торговые терминалы, которые направлены на вычисление заявок в стакане.

Настройка стакана заявок

Важно определить не только самый выгодный момент для открытия позиции, но и непосредственно цель планируемой сделки. Иначе говоря, необходимо сделать прогноз относительно того, до какого момента будет длиться динамика, спровоцированная крупной заявкой. Здесь, опять же, можно действовать при помощи стакана, режим которого должен быть «разряженным». Основным отличием «разряженного» стакана является отображение объемов всех котировок сверху и снизу спреда, даже нулевых.

Рисунок 5. Чтобы торговать скальпингом по стакану, надо скачать поддерживающий эту функцию терминал и уметь настроить его в «разряженный» режим.

Торговля по стакану заявок. Скальпинг.

Есть множество разных предположений, для чего был создан биржевой стакан, но с уверенностью сказать, что является правдой, а что вымыслом достаточно сложно, как, впрочем, и по отношению ко всему, связанному с большими деньгами.

С одной стороны, стакан может помочь воздержаться от размещения большого ордера в неликвидный период времени, с другой стороны, это настоящий рай для торговых сателлитов в виде скальперов и высокочастотного трейдинга. Последний вид деятельности даже находится под запретом в некоторых странах, а в ряде других облагается дополнительной комиссией.

Суть его сводится к тому, что имея преимущество в виде скорости исполнения заявок(общее время сократилось за последние два десятилетия до нескольких десятков микросекунд) и информации об ордерах поблизости от текущей цены, можно зарабатывать, заключая просто колоссальное количество сделок за один торговый день.

Итак, биржевой стакан в своём обычном исполнении представляет таблицу, в которой публикуются объёмы и направления сделок по ближайшим ценам. На рисунке ниже показан классический стакан из метатрейдера, в четвёртой версии программы с ним работать не получалось, в пятой всё зависит от брокера – если его нет или данные не обновляются, а видны лишь нули, то необходимо обратиться в техподдержку и выяснить, что требуется для корректного отображения информации.

Если речь идёт о фондовом рынке, то нужно обращаться прямо на биржу, либо через своего брокера, так как у некоторых он отключен для сохранения объёма необходимого в торговле трафика, а скорее даже его скорости. Так или иначе, это открытая информация, просто возможны некоторые условия её предоставления. Также может варьироваться “глубина” стакана, обычно он указывает цену на 20 пунктов вперёд по обоим направлениям. Здесь также может быть дело в настройках или в поставке информации со стороны брокера.

Анализ информации актуально проводить лишь в двух случаях. В первом – торговля ведётся на фондовом рынке через биржу(неважно, московская, чикагская или сингапурская), соответственно, это абсолютно достоверная информация, так как на биржах полностью отсутствуют все уловки, свойственные кухням и мелким дилинговым центрам, здесь всё строго и подотчётно, по каждой сделке есть сводка данных, которую в случае необходимости запрашивает регулятор.

Такой стакан обычно дополнен лентой обезличенных ордеров, показывающей все проходящие операции по данному инструменту. Это может помочь в определении крупного игрока, о чём речь пойдёт в описании практики применения этих скомбинированных в один источников информации. То есть в режиме постоянного обновления идут текущие и уже исполненные заявки.

Второй случай – использование информации в стакане, если она поступает не от конкретного брокера, а из более крупного пула. В самом деле, разве объёмы, проходящие по одному брокеру в состоянии отразить текущее состояние рынка? Ответ простой – конечно же нет. Один, пусть даже самый крупный брокер будет составлять проценты, а скорее даже, доли процента от общего объёма на рынке, соответственно, говорить о корреляции попросту бессмысленно.

Видео Скальпинг стратегии | Скальпинг по стакану

Другое дело, когда информация поступает с достаточно крупного объединения систем электронной торговли – то есть ячейки всем известной ECN (Electronic Communication Network). В этой ситуации достаточно крупная выборка, где представлены практически все виды участников рынка – мелкие спекулянты(с объёмами до 1000 лотов), средней руки инвестфонды, а также крупные институциональные инвесторы, банки и так далее. Чем крупнее ячейка, тем больше пользы даёт её стакан, так как отражает реальный интерес, который в высокой степени будет коррелировать с общей тенденцией.

Предположим, что в наш терминал поступает достаточно достоверная информация, в той или иной степени отражающая общую динамику и тенденцию на рынке. Идеальным вариантом будет научиться отслеживать сразу несколько потоков информации по разным инструментам, так как на рынке абсолютно всё взаимосвязано и даже внезапный приход двухсот тысяч лотов на покупку какой-нибудь непопулярной пары, например новозеландского доллара к канадскому, приведёт к движению по всем остальным. Это будет краткосрочное колебание, возможно, даже в пределах одного пункта, но в целом оказывается влияние на весь рынок.

Всё довольно просто – сдвинулся новозеландец, как следствие сработали новые выставленные поблизости от цены ордера по остальным парам, допустим по евро к новозеландцу. Поскольку была инициирована покупка или продажа евро через его пару с новозеландцем, далее может произойти сдвиг по европарам и так далее, каскадно, причём затрагиваются и другие отделы, тот же фондовый или сырьевой. Всё это лишний раз подчёркивает глубокую связь между, казалось бы, далёкими друг от друга секторами бирж и инструментами.

Использование стакана актуально для срочного рынка и во внутридневных стратегиях, причём придётся уделять такой торговле очень много времени, так как буквально на каждом пункте ситуация может резко измениться. Абсолютно все колебания на минутном графике связаны с внезапными попеременными преимуществами то покупателей, то продавцов. И если просто глядя на график предсказать это довольно сложно, то вот через стакан они видны достаточно ясно, однако, не стоит забывать, что далеко не малые объёмы приходят на рынок прямо сейчас, то есть торговля ведётся “с рынка”, размещение ордеров идёт прямо по текущим котировкам.

Это вносит свои коррективы, иначе по одному лишь стакану можно было бы рисовать график на минуты вперёд с чётким маршрутом, при этом всё сильно ускорилось бы, можно сказать, в разы. Для избежания подобных ситуаций на крупных биржах присутствуют маркетмейкеры(не путать с кукловодом из теорий рыночного заговора), создающие ликвидность ив некоторой степени гасящие слишком резкие рывки. Часто к ним причисляют и просто крупных игроков, но это немного другая категория, хотя и первые, и вторые, получают прибыль с мелочи.

Рассмотрим пример со стаканом австралийского доллара к канадскому. Сразу отметим – стакан не является граалем, это просто отражение информации, трактовать которую можно по-разному. В этом конкретном случае видим достаточно крупные заявку на покупку, но она находится выше текущей цены, при этом есть больший объём продажи ниже текущей цены. Первое направление задаст ордер с рынка, который толкнёт цену вниз или вверх, это, в свою очередь, спровоцирует движение по срабатывающим ордерам, отображённым в стакане.

При достаточно сильном разбросе в объёмах, которые мы видим в покупочной части, можно ждать очень медленного движения вверх до первого значительного объёма в 7,5 миллионов лотов, а уже на этом ордере движение пойдёт резко, так как он многократно превышает предыдущие.

Аналогичная ситуация и с движением вниз – последовательная отработка. Но здесь присутствуют достаточно крупные объёмы по сравнению с заявками на покупку, это говорит о том, что движение вниз будет развиваться динамично, при недостаточной ликвидности и активности торгующий прямо сейчас, такой диапазон может быть взят и за одну минутную свечу. Чем глубже стакан, тем больше информации есть в распоряжении трейдера и тем дальше он может строить планы.

Постоянное нарастание объёмов или же их удержание в одном направлении на одном уровне свидетельствует о размещении крупного актива, который в зависимости от поведения объёмов в стакане может дать понимание дальнейшего поведения – будет либо продолжение текущего импульсного движения, либо образование консолидации, для которой характерны некоторые признаки.

На самом графике всё происходит следующим образом. В тот момент, когда в стакане постоянно присутствуют сопоставимые друг с другом объёмы по соседним котировкам – сигнал к крупному размещению. В тот момент, когда они преобладают над покупочными – рынок движется вниз, эти моменты отмечены красными стрелками. Синие стрелки показывают тот момент, когда в стакане начинают появляться покупки, причём они перекрывают эти постоянные объёмы на продажу.

Этот цикл может повторяться несколько раз, рисуя выше упомянутую консолидацию. Понять, куда дальше цена пойдёт поможет как раз таки наблюдение за стаканом. Если поток объёмов для продажи не уменьшается, а остаётся стабильным или даже растёт – наиболее вероятно продолжение тенденции, соответственно, ждём ослабления покупок.

В тот момент, когда продажи перестают выглядеть систематическими, появляется разный, отличающийся в несколько раз объём по каждой из цен, становится ясно, что актив либо размещён, либо ожидается откат, после которого всё начнётся снова.

И в том и в другом случае для трейдера это сигнал к выходу из позиции, так как нет ясности, что будет дальше. Вообще, торговля по стакану в большей степени позволяет понимать, где размещены большие деньги и какие уровни могут послужить причиной для разворота, а также окончания коррекции. Свою определённую роль могут сыграть и интересы продавцов деривативов, например, опционов.

Они могут защищать определённые уровни, размещая огромные объёмы и не давая цене подойти к ним. Именно поэтому так часто можно увидеть отработку консолидаий в разные стороны. Иногда это по классике графического анализа – паттерны продолжения тренда (флаг, вымпел), а иногда внезапный разворот. Точно также и в обратном направлении – нужно загнать цену на определённый уровень для исполнения каких-либо обязательств. Всё это достаточно хорошо видно в стакане, следуя вышеописанным методам оценки происходящего, можно без труда следовать за крупным участником, причём выходить из сделки вместе с ним.

Есть более сложные решения, такие как представленный выше скриншот, а также довольно известный и пользующийся популярностью стакан Оанды. Главные отличия от обычного заключаются в том, что наряду с информацией по общему объёму также известны объёмы конкретно покупок и продаж, что тоже в некоторой степени может дать представление о будущем цены.

К тому же Оанда даёт доступ к информации о размещении стопов и тейков, а не только ближайших ордеров покупок и продаж. Для любителей теории заговора это повод определить направление движения на снятие стопов, для всех остальных – понимание местоположения большого объёма отложенных ордеров в виде стопов и тейков, на которых вполне вероятен сильный рывок – большой объём вряд ли будет быстро поглощён рыночными входами прямо сейчас.

Нужно отметить, что обчно так и происходит – на таких стопах цена делает резкое ускорение, а на тейках не только тормозит, но и локально разворачивается.

В контексте фондового рынка и использования ленты обезличенных ордеров получается ещё больше информации о крупном участнике. Не смотря на попытки маскировать свои большие входы, есть некоторые методы его определения. Первый заключается в том, что по определённой цене выставляется не сразу весь объём, а постоянно обновляется.

Например, вместо 10000 лотов появляется только две тысячи. После того, как их разобрали, снова две тысячи, и так далее. В этом случае в ленте всё отображается и можно догадаться, что цена дальше этого уровня в ближайшее время не уйдёт. Следующий вариант – разбиение крупного ордера на равные или практически равные объёмы через одинаковые интервалы времени.

Например, каждые тридцать секунд(или пять минут, это не так важно, всё хорошо читается в ленте) появляются схожие ордера. Вычислить не сложно, при этом появляется понимание направления крупняка.

В целом, использование стакана даёт определённые преимущества, но требует уделения большого количества времени и внимания. К тому же некоторым недостатком можно назвать то, что применим он исключительно в краткосрочной перспективе и абсолютно бесполезен в среднесрочных стратегиях, можно лишь использовать для уточнения входа в рынок и точного понимания, где будет краткосрочный разворот.

Блог трейдера

Поиск по этому блогу

Подписаться на этот блог

Подписка на обновление

Самообучение онлайн: скальпинг по стакану

  • Получить ссылку
  • Facebook
  • Твиттер
  • Pinterest
  • Электронная почта
  • Другие приложения

Здравствуйте ! Вы случайно не забыли зачем Вы изначально пришли на рынок ? Думаю за деньгами. а далее впутались в графики, индикаторы, средние линии, бары и так запутались в них, что на первом месте уже находится «правильный трейдинг» . «правильное» соотношение P/L и другая подобная информация, которая никак не помогает частному трейдеру последовательно брать деньги с рынка. Так вот, спешу Вам напомнить — пора отбирать тики=деньги !

О.к., на следующем снимке мы видим одну из известных и ныне действующих проп компаний, в которой работал мой коллега :

Посмотрите внимательно, Вы видите тут какие-нибудь графики ? Я не знаю какие инструменты Вы торгуете, посему вполне возможно, что эти парни торгуют против Вас прямо сейчас ! Вы так же оснащены и подготовлены ? Вы так же быстры и осведомлены ? Подумайте над этим. СКАЖЕМ ПРЯМО, для частного трейдера жизненно необходимо «стать пираньей»/скальпером и хладнокровно «откусывать»/отбирать у других трейдеров по одному, два, три и по возможности более тик, а делая это осознанно и методично — Ваш трейдинг получит профитный уклон !

В двух словах, скальпинг по стакану — это очень не простой стиль, однако овладев им, Вы можете делать деньги практически каждый месяц. Дабы не быть голословным, выкладываю результаты торгов фьючерса на 10-летние казначейские бумаги ZN с первого дня в 2021 году, как начал его торговать :

Дело в том, что если Вы не знаете, а большинство вообще упускают этот ВАЖНЫЙ МОМЕНТ, как и когда цена собирается перебраться на СЛЕДУЮЩИЙ ТИК и Вы не инвест фонд и т.п., а частный трейдер — то, скорее всего, ВЫ ОБРЕЧЕНЫ . ибо если Вы торгуете, а не знаете как цена перебирается на следующий тик — СЛЕДОВАТЕЛЬНО ВЫ НАДЕЕТЕСЬ, что она переберётся, а это уже находится в ПЛОСКОСТИ НЕ ОБЪЕКТИВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ, А НАДЕЖДЫ — ОТСЮДА И РЕЗУЛЬТАТ ! Однако, если Вы скальпер и ЗНАЕТЕ КАК И КОГДА ЦЕНА ПЕРЕХОДИТ НА СЛЕДУЮЩИЙ ТИК, то Вы можете делать деньги, подобрав правильный инструмент, например :

Фьючерс на 10-ти летние американские облигации (ZN) СО СТОИМОСТЬЮ ТИК = 15,625$/1-контракт с ориентировочным депозитом в 500 — 1000$ в зависимости от брокера, ситуации на рынке и т.д. О.к., а если Вы готовы торговать 10 контрактами, стоимость тик уже составит 156,25$ — для этого Вам будет нужно «завести брокеру» 6000 — 7000$ в зависимости от брокера и Вашего умения скальпировать, а если торговать 100 контрактами, следовательно ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА ОДИН ТИК составит 1562,5$

Видео Скальпинг по стакану 6000 прибыли

Как мы видим, перемещение цены с BID на ASK, либо наоборот может дать приличный результат, не разбирая тренды, графики и другое туманное прошлое или будущее, а досконально изучив информацию по скальпингу фьючерсами, с большой долей вероятности ВЫ СМОЖЕТЕ ТОРГОВАТЬ НАСТОЯЩЕЕ ! Более того, МАТЕРИАЛ НАХОДЯЩИЙСЯ НА ДАННОЙ СТРАНИЦЕ, ПОКАЖЕТ КАК ДВИГАТЬСЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ BID/ASK и делать не один . а два, три . и по возможности больше тик — РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ

О.к., данная информация более подходит трейдерам, которые решили перейти с графиков на стакан или если Вы уже торгуете фьючерсы по ленте и у Вас уже установлен стакан.

1. Bid/Ask : Когда я начинал, качественной информации по трейдингу было не найти. В наши дни ситуация не сильно изменилась, в основном одни мнения о торговле от людей которые не являются трейдерами, посему и решил последовательно изложить информацию, так сказать, от первого лица. Данная информация достаточно противоречива к той информации которая принята большинством, посему, начав читать, Вы скорее всего СРАЗУ ЖЕ РЕШИТЕ ОТСЮДА УЙТИ, ТАК КАК ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ будет не совпадать и не дополнять ту информацию которая принята большинством.

ДУМАЕТЕ ЭТО НЕ ПРО ВАС ?

А Вы попробуйте, хотя бы ради эксперимента, изучить ИНФОРМАЦИЮ НА ДАННОЙ СТРАНИЦЕ и посмотрите за своей реакцией. Всё не понятно, сложно и ВАМ ВСЁ ВРЕМЯ ХОЧЕТСЯ УЙТИ к более простому, уже изученному и»не важно» что не рабочему и не дающему профит на дистанции, но к такой «родной и понятной информации» — это обычная реакция среднего человека, УХОД ОТ УСВОЕНИЯ НОВОЙ ИНФОРМАЦИИ и изучениe только того, что ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОM.

. НО ГДЕ НА РЫНКЕ НАХОДИТСЯ БОЛЬШИНСТВО ?

ОК, не будем тратить наше время . и если Вы решили вывести свою торговлю на НОВЫЙ УРОВЕНЬ . это будет не просто, НО. начнём :

Вспомните . мы подходим к обменному пункту и видим две цены, то есть :

Видео Без индикаторов. Биржевой стакан. Основа анализа

а) Если мы хотим, например, продать евро (EUR) . то мы можем продать по цене покупки Лимитного ордера выставленного банком (в нашем примере) или «ударим рыночным ордером» (наличными евро в нашем примере) в Лимитный BID (фиксированную цену на покупку) установленный банком.

. то есть если на текущий момент Лимитная цена банка на покупку нас устроила и мы приняли предложение о готовности банка купить по текущей цене в данный момент наши EUR (в данном примере о банке по фикс. цене 1.153) и мы ударили в BID (Hit the Bid) — то есть мы выступили в роли рыночного ордера на продажу и продали СРАЗУ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ, а банк в свою очередь купил наш рыночный/маркетный ордер по своему Лимитному BID ордеру.

б) Однако, если у нас на руках доллары (USD) и мы хотим купить евро (EUR) за доллары (USD), ТОГДА банк (в нашем примере) снова предлагает нам фиксированную (Лимитную) цену (1,182) на продажу — то есть по такой то цене банк может продать нам ЕВРО за доллары и только при нашем желании совершить сделку, мы передаём наши доллары банку, а (как правило) молодая привлекательная девушка выдаёт нам евро (EUR) по текущему курсу/цене.

МЫ ВИДИМ ЧТО ЦЕНА ASK ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЦЕНЫ BID.

. так вот банку (который выступает в нашем примере) всё равно об какую лимитную заявку Вы совершите сделку. Простыми словами, банку без разницы будем ли мы продавать или покупать (BID/ASK) — ему (банку) важен ОБОРОТ или максимальное привлечение ОБЪЁМА ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ . на этом он и ЗАРАБАТЫВАЕТ

СТАКАН :
Что бы ещё более «раскрыть картину» давайте представим, что мы рассматриваем BID/ASK не от одного, а к примеру сразу от 10-ти различных банков между которыми цены BID/ASK свободно конкурируют, следовательно разнятся. Продолжая наш эксперимент, данные цены мы разместим в программе в виде столбцов, в которой один столбик с диапазоном цен на покупку по BID находится чуть ниже, а второй чуть повыше в виде лимитных заявок на продажу по ASK — вот мы и создали «своеобразный стакан»

ЛЕНТА :
О.к., когда у нас есть такой «своеобразный стакан» с 10-ю лучшими ценами на покупку и 10-ю на продажу, то теперь нам не нужно ходить по обменным пунктам, так как в данной программе мы в реальном времени видим, как происходит конкурентная борьба в виде изменения цен BID/ASK. Итак нам, как рыночному покупателю либо продавцу, нужно лишь выждать момент, дабы выбрать лучшую цену и совершить выгодную сделку по покупке либо продаже «ударив рыночным ордером» в виде наличных денег в лимитный ордер одного из банков в нашем «своеобразном стакане» . а далее, всё та же симпатичная молодая девушка выдаёт нам вместе с хрустящей наличкой напечатанную квитанцию/отчёт о данной сделке — это «своеобразная лента»

Видео Секреты стаканной торговли Занятие первое

ТАК ВОТ торгуя «плотные или толстые » фьючерсы, Вы можете скальпить покупая по BID и продавая по ASK или наоборот, а «читая рынок» по объёмам в ленте, Вы сможете увидеть, когда крупный игрок может продавить и сдвинуть BID/ASK или может удержать BID или ASK и основываясь на подобной информации делать трейд за пределы BID/ASK.

. а теперь риторический вопрос : «Вы ВИДИТЕ ЗДЕСЬ КАКИЕ-ЛИБО ГРАФИКИ ?»

Первоначальные изменения или «игра» идёт на этом уровне, далее идёт запоздание. Вы можете выбирать любое запоздание, 5-ти минутки, часовики — любое, но от этого запоздание останется всё тем же запозданием . однако Вы можете сфокусироваться на текущем развитии событий, смотреть как «ведёт себя цена» на Bid или ASK, принимать решение и ДЕЛАТЬ ДЕНЬГИ ПРЯМО СЕЙЧАС !

О.к., давайте «перенесёмся» из банка на биржу и начнём с той информации, без которой фьючерсная (и не только) торговля не мыслима. Итак, торговля ведётся по данным поступающим из биржи в цифрах, которые мы можем видеть в стакане и ленте. Основное что нужно знать по стакану и ленте — это :

ASK — это Лимитная (L) заявка на продажу которую мы видим в стакане, либо Рыночный (М) ордер на покупку, который мы видим в ленте.

BID — это Лимитная (L) заявка на покупку которую мы видим в стакане, либо Рыночный (М) ордер на продажу который мы видим в ленте.

О.к, давайте продолжим и разберёмся с базовыми манипуляциями в стакане-ленте, а именно :

Flipping : флиппинг — это по сути набор позиции так называемым большим игроком. Набирается она следующим образом (пример набора позиции на покупку) :

Вначале Большой Игрок (БИ) ставит лимит ордер (спуфинг) на продажу (Offer/ASK). Мелкие Игроки (МИ) начинают продавать, думая что имеют серьёзное сопротивление в виде большого лимита на оффере, то есть (МИ) «бьют в Bid» (ЭТО МЫ ВИДИМ В ЛЕНТЕ ИЛИ T&S), на котором Большой Игрок скупает контракты Мелких Игроков Bid лимитной покупкой-айсбергом.

Затем продавцы (Мелкие Игроки) видят следующее: они продают, НО цена ниже Бид-а не идёт (так как БИ набирает позицию на BID-е айсбергом), тогда у них возникает сомнение, а возможно и паника . в любом случае у (МИ) иссякает возможность/желание продавать — и в этот момент (БИ) убирает большой лимит на продажу с оффера (Spoofing), подпирает лимитом BID-айсберг и сам начинает заходить в покупку маркером . цена движется вверх. (МИ) поняли, что попали в ловушку и начинают выходить из продажи покупая, что способствует росту фьючерса.

Iceberg : далее Вы увидите как распознать айсберг/Iceberg на примере Euro FX Futures. ДЛЯ ТОГО, ЧТО БЫ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ВИДЕО, подпишитесь на канал YouTube/wmestecom — затем в ЧАТ впишите свой Gmail , а так же сообщение в произвольном виде и на указанный Вами Gmail будет открыт доступ к данному видео с информацией об айсберге и бонусом о сведении ордеров :

. в данном видео (24-минуты 45-секунд) мы видим следующее:
1. Одна стратегия: покупка которая дала +2 тик прибыли (системных вход)
2. Другая стратегия: покупка которая дала +2тик прибыли (системный вход)
3. Третья стратегия: покупка и скретч, то есть 0 тик (внесистемка и выход из данной ситуации в ноль)

Видео Скальпинг по стакану. Торговля от плотности [обучение трейдингу]

Итак, за данный торговый день принёс прибыльный результат: +2тик +2тик + 0тик = 4тик. Один тик фьючерса ZN=15,625$. Итого: 15,625$*4тик = 62,5$ на один контракт, минус комиссия брокера.

Оцените статью
Торговля на фондовом рынке
Добавить комментарий