Торговая стратегия для фьючерса RTS! Развод!

Торговая стратегия на фьючерс ртс! Внимание – мошенники!

Сегодня решил поделиться одной торговой стратегией для фьючерса на индекс ртс, правда не своей �� Данную стратегию приобрел один мой знакомый на смартлабе, аж за 10 тысяч рублей!! Если бы система была действительно классная и рабочая, то сумма небольшая. Но система оказалась полным…РАЗВОДОМ. Прикладываю скрин переписки перед приобретением. Зачеркнул ненужную информацию.

Надеюсь данная статья убережет вас от бездумных покупок. Запомните, легких денег в трейдинге не бывает. В общем, палю “ГРААЛЬ”.

Описание торговой системы:

1. Перед открытием рынка смотрим на цену закрытия первой пятиминутной свечи (10:05);

2. Размер нисходящего движения от цены закрытия первой пятиминутной свечи в течение торговой сессии должен достигнуть 1500 пунктов;

3. Далее выставляется лимитированная заявка;

4. Осуществляется вход в сделку (лонг);

5. Параметры сделки: take profit 100 пунктов; stop loss 1300 пунктов.

Описание торговой системы:

1. Перед открытием рынка смотрим на цену закрытия первой пятиминутной свечи (10:05);

2. Размер восходящего движения от цены закрытия первой пятиминутной свечи в течение торговой сессии должен достигнуть 1500 пунктов;

3. Далее выставляется лимитированная заявка;

4. Осуществляется вход в сделку (шорт);

5. Параметры сделки: take profit 100 пунктов; stop loss 1300 пунктов.

Вот собственно и все �� . Ни риск менеджмента, ни комментариев по переносу позиций. В общем ничего того, что должна включать в себя торговая система. Ну это еще пол беды, главная проблема в том, что она нерабочая. Я специально не поленился и протестировал систему вручную за последние 2 года. Результат – отрицательный. В принципе, что и стоило ожидать. После того, как мой знакомый оповестил автора что система нерабочая, тот выслал дополнение к ней. Дополнение оказалось еще большей чушью. Выкладываю и его в том виде, в каком оно было выслано.

Дополнение к системе

Пример сделки по стратегии от 10 июня 2021г.,чтобы было понятно суть:

Выше 93860 — long

Ниже 93610 — short

1)Ждем промежуточный клиринговый сеанс (дневной клиринг)

2)10 июня цена была 93860,далее должен установиться диапозон цены (размер диапозона равняется 250 пунктам):выше будет вход в лонг,ниже соотвественно шорт.

3)По 93610 открываем короткую позицию (шорт): тейк 1000 пунктов; стоп 250 пунктов.

4)Когда цена проходит 500 пунктов от входа — переносим стоп в безубыток.

5)Кол-во стопов на день не более четырех.

Еще можно обратить внимание на цену открытия и цену в 14.05.

На чем основана “система”?

На чем основана система и что пытался заложить в нее автор? В принципе, все очень просто, в основе системы ATR (среднестатистическое движение инструмента). Простыми словами, при превышении ATR вероятность разворота инструмента повышается. Касательно индекса RTS, в систему заложено, что вероятность движения индекса RTS на величину 2 800 пунктов без откатов (т.е до нашего стопа) минимальна. С точки зрения мат. ожидания вероятность этого конечно не высока. Но не настолько не высока, чтоб этот стоп в итоге не срабатывал. По сути, 1 убыточная сделка перекроет 12 прибыльных!! Если взять примерный расчет в процентах, то вам необходимо показывать более 93 % прибыльных сделок. Такой результат система не показывала. Ну еще бы. По результату тестирования, система допускала жесткий слив в определенные периоды времени.

Да и чтобы торговать с таким стопом на Индексе RTS нужен неплохой депозит. Я исхожу из того, что мы все-таки не будем превышать риск на сделку в 1 %. А наша прибыль тогда будет получаться менее 0.1%.

Заключение

Автор наверное не знает, что волатильность и ATR в некоторые периоды может меняться. И если система будет показывать положительный результат даже 3-4 месяца подряд, то в определенный период такой подход буквально 2-3 убыточными сделками уведет вас в глубокий минус. Так что одного параметра ATR определенно мало для того, чтобы торговать в плюс. Иначе в трейдинге зарабатывал бы каждый второй. В данном случае я не учитываю дополнение к системе, так как там чушь полная и вообще непонятно что автор хотел этим сказать.

Я думаю, любому трейдеру с опытом известен показатель ATR. Поэтому, то что высылалось автором обычный РАЗВОД на деньги.

На этом буду заканчивать. Всегда думайте, прежде чем тратить свои финансы на что-то сомнительное. Всем удачных покупок �� Пока.

Почему опасно торговать фьючерсом RTS в лонг в долгосрок

Хочу рассказать о том, почему опасно торговать фьючерсом на индекс РТС в лонг в долгосрок.

Во-первых, для чего это надо. Допустим, Вы как инвестор, верите в наш рынок и хотите купить акции голубых фишек. Можно купить сами акции, а можно купить фьючерс на индекс. Т.е сразу одной сделкой купить портфель этих акций. Не будем устраивать полемику о том, что это хуже/лучше как инвестиция речь не об этом. Хотя иногда, это менее затратно по комиссиям, и делается одной сделкой, что дает свои преимущества.

Для начала расскажу, как рассчитывается вариационная маржа при торговле фьючерсами/опционами.

Например: Вы купили 1 фьюч в 10:05 Si-9.19(доллар/рубль) по 66500, и закрыли позицию на следующие сутки тоже в 10:05, закрыли по 67000.

У вас будет прибыль 500р. Но…на срочном рынке есть понятие дневной/вечерний клиринг. В 14:00-14:05 и 18:45-19:00. Это всем понятно, но поясню для новичков. В эти периоды торги на срочном рынке останавливаются и происходят взаиморасчеты, т.е. в день открытия в 14:00 курс фьючерса падает до 66400, с вас списывается 100р убытка, и у вас как бы новая позиция вы купили по 66400. Допустим вечером в 18:45 цена закрылась по 66200, списали еще 200р, появилась новая позиция, и утром следующего дня в 10:05 вы закрыли по 67000, прибыль 800р.

Т.е для вас прибыль 67000-66500=500, для биржи -100-200+800=500.

Вроде все норм. Но… прикол начинается когда активы рассчитываются в долларах. Это Брент, U500, RTS, SILV, GOLD. Вариационная маржа начисляется в рублях, но активы долларовые, каждый пункт движения цены долларовый.

И получается, что в каждый клиринг стоимость одного пункта разная. Биржа смотрит на так называемые индикативные курсы. Допустим, РТС в фазе широкого боковика. Вы открыли по нему лонг, к 14:00 курс доллара вырос, РТС упал(потому и упал, потому что доллар зашит в его стоимость), с вас списывается вариационная маржа по завышенному курсу, к вечеру курс доллара упал, РТС вырос, у вас по вашим расчетам 0, но биржа днем списала с каждого пункта больше, чем заплатила вечером, в вечерний клиринг. И самое страшное, когда растет доллар, РТС падает, когда доллар падает, РТС растет. И таким образом рынок может остаться на месте, а у вас будут убытки.

Стратегия «Ленивый трейдер» для RTS

Гениальная стратегия – это, прежде всего, простая стратегия, которая будет понятна каждому трейдеру (особенно новичкам), даже если он пришел в трейдинг недавно и не имеет каких-то глубоких познаний. Наверное, ни для кого не секрет, что любой трейдер работает на рынке для того, чтобы зарабатывать деньги, а не сидеть целыми днями перед монитором компьютера, выискивая подходящий момент для открытия сделки. Для тех, кто устал от постоянного мониторинга движения цены, проведения анализа и построения графиков, предлагаем к использованию систему.

«Ленивый трейдер» – эта стратегия гениальная по своей простоте.

В чем гениальность этой стратегии?

Основное преимущество стратегии «Ленивый трейдер» заключается в том, что на нее не нужно тратить много времени, не более 30 минут в неделю, благодаря чему ее могут использовать даже занятые люди, которым не хватает времени для трейдинга. Не нужно при этом тратить свое время на анализ движения цены, следить за индикаторами и ждать сигнала для входа в рынок. «Ленивый трейдер» – стратегия гениальная благодаря тому, что ее легко можно проверить на истории, и подобрать для себя подходящие инструменты для торговли.

В стратегии не используются индикаторы.

Суть стратегии, которую будем тестировать в следующем.

На 4 часовом таймфрейме ждем свечку, с которой начинается неделя. После того, как первая 4-часовая свечка закроется, необходимо выставить два отложенных ордера: выше High свечи на несколько пунктов – Buy Stop — ордер на покупку и ниже Low свечи на несколько пунктов – Sell Stop — ордер на продажу.

Стоп-лоссы выставляются на противоположных ордерах, то есть если сработает сначала ордер Buy Stop, но цена вдруг развернется и закроется по Стоп-лоссу, то одновременно с этим откроется ордер Sell Stop.

При этом, как только цена пройдет в нужном направлении расстояние, равное одному Стоп-лоссу, позицию нужно будет перевести в безубыток.

В пятницу, перед закрытием рынка, необходимо зафиксировать имеющуюся прибыль.

Вот так выглядят сигнал на лонг на графике в ТСЛабе

Вот так выглядят сигнал на шорт на графике в ТСЛабе

Далее протестируем стратегию на фьючерсном контракте на индекс РТС — RTS.

Таймфрейм — 240м.
Торговля одним лотом.

Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте RTS за период 2009г.-2021г.

График дохода нашей стратегии на инструменте RTS за период 2009г.-2021г.

Сравните, синяя линия на графике – это кривая доходности если бы мы просто купили
один контракт фьючерса на индекс РТС (RTS) и держали позицию.
Фиолетовая линия – это зафиксированная прибыль! Очевидно, что гораздо выгоднее
использовать торговую стратегию, а не быть простым инвестором.

Далее попробуем добавить в нашу стратегию тейк профит, но тоже привяжем его к размеру стоп лосса.
Сделаем закрытие позиции по Тейк профиту, который равен трем стоп лоссам!

Еще раз протестируем на фьючерсном контракте на индекс РТС (RTS).

Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте RTS за период 2009г.-2021г.

График дохода нашей стратегии на инструменте RTS за период 2009г.-2021г.

Сравните, синяя линия на графике – это кривая доходности если бы мы просто купили
один контракт фьючерса на индекс РТС (RTS) и держали позицию.
Фиолетовая линия – это зафиксированная прибыль! Очевидно, что гораздо выгоднее
использовать торговую стратегию, а не быть простым инвестором.

Если Вы готовы продолжить изучение темы трейдинга, то вам просто необходимо иметь свою торговую систему, а еще лучше, если ее будет исполнять робот!

Видео Подробный разбор фьючерса РТС: ситуация на 06.03.2019

Схема алгоритма

Схема выполнена в таком виде просто для общего ознакомления!

Используйте наши наработки и знания!
Это поможет Вам эффективно и максимально быстро освоить алготрейдинг.

Вы уже сейчас можете приобрести робота, построенного на описанной выше системе за небольшое вознаграждение.
Для версии TSLab 1.2 ЖМИТЕ ТУТ.
Для версии TSLab 2.0 ЖМИТЕ ТУТ.

Вы получите в комплекте:
— Два варианта Скриптов с открытым кодом — можно менять алгоритм в визуальном редакторе;
— Видео как загрузить скрипт в программу «ТСЛаб»;
— Параметры для торговли вы легко можете подобрать в программе TSLab.

Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!

Торговля фьючерсом на индекс РТС как крупные игроки — Торговые стратегии

Торговля фьючерсом на индекс РТС как крупные игроки

Сообщение отправлено 17 май 2021, 23:33

Спасибо за идею, что высота между этими «ступеньками» с набором/распределение иногда равная..
А еще чем короче это расстояние, тем ближе та расторговка в которой нынешнее движение развернут в обратную сторону. Ну это и логично в принципе.

Сообщение отправлено 10 апр 2021, 03:10

Видео Активный трейдинг внутри дня. Торгуем фьючерс РТС и Si

Данный пост написал для пользы некоторых участников данного ресурса, для тех, кто меня читает и голосует и пишет слова благодарности, как в комментариях, так и в личку. Я немного устал, дел скоро много появится, поэтому буду реже сюда писать и заходить и поэтому хочется на будущее оставить немного полезной информации вам для раздумья. Всех секретов я конечно тут не выдам, но полезного за всё время написал тут явно много.

За последние два дня ситуация в мире практически не изменилась, среднесрочный сценарий снижения остаётся в силе и цели снижения на апрель также остаются в силе, а пока хочется поведать ещё один небольшой нюанс, который возможно поможет вам в торговле. Надеюсь, те кому я это объяснял на семинарах не будут в обиде на меня. Всё равно, мало кто сможет понять что делает (маркетмейкер) крупный игрок, без дополнительной информации в виде……. и в определённых….

Я постоянно говорю — следите за крупными игроками и поймите что они делают, тогда вы будите бежать не со стадом овец, а с умными деньгами и не попадаться на разводы. В прошлом году в Питере на конференции я уже разбирал работу крупных игроков и объяснял как правильно работать от уровней, единственное не пояснял момент как распознать что они делают в определённый момент. Но тем, кто понял как работать от уровней, этого знать даже не обязательно, очередной развод сам выдаст крупного игрока и правильную точку для входа только нужно дождаться, а не бежать впереди паровоза.

Вот для примера два разных графика и два разных фьючерса и почти два квартала динамики фьючерса на индекс РТС прошлого года. С одной стороны вы видите как идёт обычный даун тренд, но с другой стороны, если немного увеличить, то отчётливо видны зоны консолидации в которых и происходил набор или разгрузка позиций, после чего (маркетмейкер ) крупный игрок просто переставляет цену, но почти всегда даёт шанс хорошего входа на повторном тесте на прочность пробитого уровня. Возвраты и повторные тесты уровней после пробоя происходят и будут происходить в те моменты, когда нужно набрать топлива для движения, а топливо нужно очень часто. Если маркетмейкер хочет переставить рынок вниз, то нужно (засадить стадо овец) в лонги, что было кому продавать после пробоя уровня. Если маркетмейкер хочет переставить рынок вверх, то часто делает один или два захода вниз к предыдущему уровню (тест на прочность) чтобы в очередной раз засадить стадо овец уже в короткие позиции, на закрытии которых после перестановки уровня цена как раз и поедет дальше вверх на стопах и маржинколах. Чем больше цена стоит на одном уровне, тем больше там набирает топлива. Я уже пояснял, что движение вверх на рынке происходит на половину только за счёт закрытия коротких позиций и ни один крупный игрок не будет полностью двигать рынок своими деньгами, иначе он не заработает. Подумайте сами, если покупать рынок и тем самым двигать его, то ваша средняя цена размажется, и когда вы зайдёте то средняя цена покупки будет такой, что вы не сможете выйти даже в ноль если решите всё продать, ибо на продажах рынок будет падать точно с такой же силой. Получится вы накормите роботов и немного спекулянтов, но разве это цель умных денег? Конечно нет! Поэтому они работаю практически по одним и тем же двум алгоритмам и другого придумать нельзя. И если вы научитесь их распознавать, то дела ваши явно пойдут в гору.

Ещё на что стоит часто обращать внимание – это на кратность перестановки. За последние пару лет заметил, что часто перестановки происходят на величину диапазона проторговки, где происходит набор или разгрузка позиций. Также набор или разгрузка позиций происходит в основном в контртренде с основной массой участников рынка, а зачастую даже в контртренде с внешним фоном. Наверно свежи у вас в памяти ещё те дни, когда все падают а мы растём, или наоборот, как сегодня, все растут а мы весь день падали и аккуратно вплоть до новой поддержки нас с ускорением свозили.

Видео Готовая торговая система для срочного рынка Forts

Вот выше приведена динамика текущего фьючерса на индекс РТС за последние почти 1.5 месяца, включая обвал в начале марта. Теперь ещё раз прочтите этот пост и посмотрите на эту картинку и включите логику.

По своим среднесрочным счетам сегодня закрыл наполовину шорты, открытые в диапазоне 120000-120500. Ещё утром в обзоре я написал, что жду небольшой отскок вверх в пределах 0.5-1%, а потом движение вниз. Была небольшая уверенность, что цену дёрнут в диапазон 117000-117500 для набора топлива и потом пойдём пробивать отметку 114000. Но получилось немного по другому, после открытия на положительной территории нас сразу стали давить вниз, и на ровном месте, когда площадки во всём мире подрастали, нас свозили вниз и сделали перелой дня, для съёма стопов, после чего последовал выкуп. Это была явная очередная классическая схема, после которой я всё таки решил закрыть часть половину шортов.

Для примера привожу вам моменты, где я буду полностью восстанавливать короткие позиции.

Не думайте, что я передумал смотреть вниз, но после такого развода обычно происходит небольшой вынос вверх, для нового набора топлива. Ну а если выноса не последует, то буду заново увеличивать шорт, после того, как день будет закрыт ниже отметки 114000.

С уважением, Василий Олейник, эксперт Инвестиционной компании «Ай Ти Инвест»

Как создают стратегии торговли фьючерсом РТС

Наша новая статья расскажет вам про самые интересные торговые стратегии для фьючерсных контрактов на РТС. Сразу сделаем ремарку для уважаемого читателя – мы рассматриваем внутридневную торговлю и подробно обозреваем ее со всех сторон. Давайте начнем обсуждение. Инвесторы и трейдеры, ведущие активную торговлю, заключают сделки на приобретение или продажу позиции даже в случае небольшого изменения стоимости фьючерса в рамках торгового дня. За несколько минут до окончания работы биржи трейдер закрывает все собственные позиции, фиксируя убытки или полученную прибыль. Ликбез для новичков. Активная торговля идентична понятиям внутридневной торговли и скальпингу. Дальше – подробнее про торговлю фьючерсами и опционами. «Скальпинг» — очень интересное и перспективное направление. В рамках торгового дня человек совершает несколько тысяч сделок (минимальный временной интервал между ними обязателен, главное – скорость совершения сделки), который приносит прибыль. Торговля фьючерсами РТС — очень удобный, полезный инструмент для ведения активных торгов. Существует несколько причин ее популярности и распространенности – выделим их в отдельный список.

  • Возможна покупка и продажа портфеля самых ликвидных акций на отечественном фондовом рынке.
  • Соотношение «плеча» по отношению к проводимым с фьючерсам операциям, составляет 1:10.
  • Индекс РТС рассчитывается исходя из стоимости пятнадцати самых ликвидных акций на фондовом рынке.
  • Индекс РТС обновляется каждую секунду.
  • Опцион и фьючерс на РТС — очень интересный инструмент для трейдеров. Не прилагая особенных усилий можно получить прибыль на падении или росте портфеля из 15 самых ликвидных акций фондового рынка.

Секреты от профессионалов – если инвестор, анализируя ситуацию на рынке, рассчитывает на рост валютного рынка – ему необходимо покупать фьючерсы CALL. Если вы ожидаете падения цены – реализуйте имеющиеся фьючерсы и покупайте опционы Put. Почему приобретение опционов настолько привлекательно? Осуществляя подобную операцию, трейдер может получить практически неограниченную прибыль (в теории). Опционы даже более привлекательны по сравнению с фьючерсами – при правильном подходе «эффект плеча» можно увеличить.

Прибыльная торговля фьючерсами – хенджирование акций

Как мы уже говорили прежде, ожидающие падения фондового рынка инвесторы продают фьючерсы или приобретают PUT опционы. В случае если при торговле на рынке акций наблюдаются потери – их можно компенсировать выигрышем на FORST рынке. В теории, если грамотно применять опционы и фьючерсы, трейдеры сумеют хеджировать риски отечественного фондового рынка в полном объеме.

Дополнительная страховка

Если вы, как инвестор, планируете разместить свои деньги на рынке акций и обеспечить надежную страховку в случае неконтролируемого роста фондового рынка – мы рекомендуем приобрести опционы Call или фьючерсы РТС. Это – основы торговли фьючерсами. На практике, возможностей значительно больше – трейдер может страховать не только портфели акций, которые идентичны по своему составу индексу РТС. Каждый из участников рынка способен хеджировать любой портфель – для этого потребуется ориентироваться на коэффициент чувствительности акций к динамике РТС. Все бета-коэффициенты можно отыскать на РТС сайте в специальных разделах. Опцион – уникальный инструмент, дающий трейдеру широкие возможности. Судите сами – прибыль можно получить при любом направлении движения цена на фьючерсы или акции. Используя опционные стратегии, зарабатывать можно как при уменьшении РТС индекса, так и при его снижении. Живой пример – стратегия торговли фьючерсами под названием «длинный стрэддл». Суть проста до безобразия – трейдер покупает опционы Put и Call с идентичными страйками (ценами исполнения).

Широкие возможности

Умело комбинируя фьючерсы и опционы на индексе РТС, инвестор способен создать синтетические опционные или фьючерсные позиции. Искусственно созданную разницу между ценой синтетических и реальных опционов и фьючерсов можно выгодно использовать, получая арбитражную прибыль. Помимо всего прочего, используя комбинации производимых на основе Индекса РТС опционов на отдельно взятые акции, трейдер может создавать уникальные стратегии, лично контролируя соотношение доходности риска торгов.

Оцените статью
Торговля на фондовом рынке
Добавить комментарий