Стратегия хеджирования сделок на форекс

Содержание
  1. Стратегия хеджирования – разумная осторожность трейдинга
  2. Хеджирование – как не слить весь депозит
  3. Основные понятия
  4. Способы хеджирования
  5. Пример использования стратегии
  6. Хеджирование при помощи другой валютной пары
  7. Как использовать стратегию хеджирования Форекс с невысоким уровнем риска
  8. Что такое хеджирование Форекс
  9. Как работает хеджирование на рынке Форекс
  10. Хеджирование Форекс — Рыночно-нейтральное положение путем диверсификации
  11. Стратегия хеджирования
  12. Использование опционов в стратегии хеджирование валютных рисков
  13. Видео Преимущества опционного хеджирования сделок на форекс
  14. Пример финансового хеджирования
  15. Видео Супер хеджирование! Каждые 5 минут открываем прибыльные сделки.
  16. Экспертный советник хеджирования
  17. Forex хеджирование и хеджирование сырья
  18. Хеджирование против спекуляции
  19. Какие инструменты использовать для хеджирования форекс?
  20. Хеджирование : преимущества и недостатки
  21. В заключение о стратегии и методах хеджирования Forex
  22. Продолжайте свое обучение на Форекс
  23. О нас: Admiral Markets
  24. ЛУЧШИЕ СТАТЬИ
  25. Хеджирование на Форекс: иллюзорность и скрытые возможности. Часть 1
  26. Хеджирование на Форекс: основные принципы
  27. Техничный подход к выполнению торговых операций – залог успеха
  28. Хеджирование на Форекс: как не нужно делать
  29. Хеджирование в скальпинге
  30. Учет трендового движения
  31. Хеджирование на форекс — как защитить деньги на рынке
  32. Классический хедж невозможен
  33. Защита капитала на валютном рынке
  34. Замок
  35. Видео Стратегия локирования на форекс
  36. Топ 5 брокеров 2021
  37. Защита позиций на корреляции
  38. Усреднение
  39. Стратегия Хеджирования
  40. Видео Хеджирование на валютном рынке. Особенности стратегии хеджирования
  41. Видео Хеджирование позиций: маленькие хитрости для успешной торговли forex

Стратегия хеджирования – разумная осторожность трейдинга

Многие трейдеры, опасаясь за свой капитал, задаются логичным вопросом. Существует ли такая стратегия, которая позволит зарабатывать, но при этом сможет оградить от излишних рисков. В данной статье мы рассмотрим одну из таких методик торговли – стратегию хеджирования.

Хеджирование – как не слить весь депозит

Любая деятельность человека сопряжена с риском неудачи, а если вопрос касается финансов, тем более. Работа на Форекс – не исключение из правил. Хеджирование позволяет подстраховаться и защитить себя на случай неожиданных и резких движений цены.

Термин Hedge в переводе с английского означает “ограждать, страховать”. Такой прием помогает трейдеру ограничить вероятный убыток – подстраховаться от моментов, когда события начинают развиваться не так, как он того ожидал. Зачастую в жизни все мы занимаемся аналогичным действием. Выбирая крупную покупку, устраиваясь на работу, заключая договора – каждый старается подстраховаться на случай непредвиденных ситуаций. И если первый вариант дает сбой, то мы прибегаем в альтернативному плану Б. В этом и заключается главная суть стратегии хеджирования на форекс.

Метод хеджирования валютных рисков работает используется в торговле на форекс и бинарных опционах.

Основные понятия

Прежде чем приступить к изучению данного метода, давайте разберемся с ключевыми понятиями.

  • Локирование или вход в замок – один из видов хеджирования. При нем сделки заключаются на одной валютной паре, но в разном направлении. Другое дело, что выйти из замка с минимальными потерями – целая наука, но, тем не менее, такой прием активно используется трейдерами, а при грамотном примененим действительно способно сгладить последствия даже самого неудачного входа в рынок;
  • Замок на разных парах с хорошей корреляцией. Например, Вы вошли на покупку, используя таймфрейм D1, по валютной паре EUR/USD. Для страховки Вы открыли длинную позицию по USD/CHF (у них корреляция составляет -0,9, то есть пары двигаются в противоположных направлениях);
  • Локирование у разных брокеров, но по одной и той же валютной паре – такой прием используется, когда прибыль трейдер получает за счет положительного свопа.

Мы не можем сказать заранее, куда именно пойдет цена и изначально рассчитываем на самый невыгодный вариант (т.е. что мы купили на пике или продали на минимуме). Исходя из этого, осуществляем вход в замок с тем, чтобы заморозить убытки на текущем уровне, а уже потом успокоиться и с холодной головой решить проблему. Нельзя сказать, что локирование является рискованной тактикой, но, тем не менее, бывает сложно выйти из замка. Если у Вас нет опыта выхода из лока, то Вы должны начать практиковаться на демо-счете. Что же касается применимости этой тактики, то работает она абсолютно с любой торговой стратегией.

Способы хеджирования

Остановимся подробнее на типах локов, которые, в зависимости от ситуации, мы можем применить:

  1. Нулевой замок. В одно и то же время, на одной и той же валютной паре открываются 2 разнонаправленные позиции. Так некоторые применяют этот способ хеджирования рисков при выходе новостей, так как цена может резко подскочить в одну сторону, а потом вернуться к уровню заключения сделки.
  2. Асимметричный замок. Может применяться, когда трейдер уверен в том, что цена пойдет в одном направлении, но для подстраховки используется открытие хеджирующих сделок, направленных в противоположную сторону.
  3. Лок для страховки убыточной позиции. Здесь локирующий ордер открывается уже после того, как цена прошла какое-то расстояние в убыточном направлении. Таким образом, трейдер замораживает убыток и получает время на то, чтобы обдумать все, подыскивая оптимальное решение.

Пример использования стратегии

Для более наглядного представления, как работает метод, рассмотрим практический пример.

  • В начале нового дня входим в “Замок”. Объем обеих сделок один и тот же;
  • Ждем момента, когда цена пройдет в одном направлении пунктов 40-50 (4-значные котировки для пар GBP/USD, EUR/USD), после этого включаем Трейлинг-Стоп по той паре, которая на данный момент в плюсе. Что касается величины Трейлинг-Стопа, то он может быть равен примерно 20-25 пунктов для Н1;
  • Рано или поздно она закрывается по Стопу, который к тому времени находится в положительной зоне. После этого осталось дождаться момента, когда вторая сделка перейдет в плюс, где мы также используем Трейлинг-Стоп.

Алгоритм незамысловатый и весь расчет строится на том, что цена будет двигаться с достаточно большой амплитудой. Если она будет болтаться в небольшом диапазоне 2 дня и более, то обе сделки закрываем вручную.

Хеджирование при помощи другой валютной пары

Если не хотите работать с классическими замками, то можно использовать в качестве “страховки” уже открытую сделку на другой валютной паре. Тут нужно только правильно подобрать валютные пары, между ними должна быть высокая прямая либо обратная корреляция:

  • Любым доступным способом подбираем несколько валютных пар с высокой прямой/обратной корреляцией;
  • Обязательно ищите корреляцию на том таймфрейме, на котором заключаете сделку;
  • Если по EUR/USD заключаете сделку на покупку, то Вы делаете ставку на то, что доллар будет падать (за евро будут давать больше долларов). В таком случае для хеджирования по паре USD/CHF нужно открыть сделку на покупку – в этом случае, ставка делается на то, что доллар будет расти (за него будут давать больше франков).

Стратегия хеджирования, как Вы поняли, основана на принципах “страховки” убыточных сделок. Это можно сделать различными способами, в частности используя Замок. Но будьте осторожны. Начинающие трейдеры зачастую попадают в ловушку при работе с “замком”. Рекомендуем Вам более подробно ознакомиться с данной темой, чтобы торговать в плюс.

Как использовать стратегию хеджирования Форекс с невысоким уровнем риска

Что означает хеджирование? Если бы нам пришлось кратко изложить суть финансового хеджирования, это свелось бы к 2 словам. снижение рисков.

По сути, это идея всех стратегий хеджирования Forex.

Хеджирование Форекс это метод компенсировать риск будущих колебаний цен.

Это очень распространенный тип финансовых транзакций, которые компании проводят на регулярной основе, как часть ведения бизнеса.

Компании часто получают нежелательное воздействие на стоимость иностранных валют и цены на сырье.

В результате они стремятся уменьшить риски, связанные с совершением финансовых операций.

Фактически, финансовые рынки в основном создавались только для таких транзакций — когда одна сторона снижает риск другой.

Авиакомпания может быть подвержена влиянию стоимости реактивного топлива, что, в свою очередь, коррелирует с ценами на сырую нефть.

Многонациональная корпорация США будет получать доход во многих разных валютах, но будет сообщать о своих доходах и выплачивать дивиденды в долларах США.

Компании будут хеджировать на разных рынках, чтобы компенсировать риски для бизнеса, вызванные этими нежелательными рисками.

Например, авиакомпания может выбрать хеджирование, покупая фьючерсные контракты на сырую нефть.

Это защитит компанию от риска увеличения издержек от повышения цен на нефть.

При этом сырая нефть оценивается на международном уровне в долларах США.

Когда истекает срок действия фьючерсных контрактов, компания будет осуществлять физическую доставку нефти и платить в долларах США.

Если мы говорим о неамериканской компании, будет присутствовать валютный риск.

Поэтому существует большая вероятность того, что компания также решит хеджировать свой риск в иностранной валюте.

Для этого компания будет продавать свою собственную валюту, чтобы покупать доллары США и тем самым покрывать свою долларовую зависимость от позиции сырой нефти.

Тем не менее, это не просто компании, которые используют хеджирование на Форекс

Как частное лицо, вы можете оказаться в положении, когда хеджирование валютных рисков может вас заинтересовать.

Что такое хеджирование Форекс

Хеджирование в торговле означает покрытие риска. Это хеджирование включает в себя открытие позиции на покупку и продажу на одну и ту же величину риска в отношении одного и того же актива или двух разных активов, предпочтительно с высокой степенью корреляции.

Идея состоит в том, чтобы попытаться полностью или частично компенсировать воздействие неблагоприятных движений актива, такого как валютная пара.

Вот основная процедура хеджирования на фондовом рынке:

  • Покупка евро доллара — EURUSD
  • Продажа швейцарского франка доллар — USDCHF

Эти два актива имеют сильную отрицательную корреляцию, это означает, что, когда курс евро растет, швейцарский франк падает на одинаковую величину, одинаково.

Таким образом, если приобретенный актив теряет стоимость, трейдер получает сумму убытка в силу позиции по второму активу, которая реагирует с той же амплитудой.

Хеджирование позиций Форекс может осуществляться разными способами.

Вы можете частично хеджировать, как способ изолировать от основной части неблагоприятного хода или полностью хеджировать, чтобы полностью удалить любое воздействие будущих колебаний.

Существует также ряд инструментов, которые можно использовать, включая фьючерсы или опционы.

Но мы сосредоточимся на использовании спот рынка FX.

Вы, может, уже осуществляете хеджирование позиции Форекс, если у вас есть заграничный актив.

Например, предположим, что вы живете в Великобритании и инвестировали в акции Nintendo, получая прибыль после успеха Pokemon Go.

И скажем, что ваша нереализованная прибыль составляет 1 000 000 иен.

Теперь, если вы хотите подвести черту под этой прибылью: вы можете продать свои акции, а затем вернуть иену в стерлинг.

При курсе GBP/JPY 137,38 ваша прибыль составит 1,000,000 / 137,38 = 7,279 фунтов стерлингов (без учета транзакционных издержек).

Только что мы рассмотрели хеджирование Форекс пример, который осуществим с Admiral Markets.

Если вы заинтересованы в том, чтобы сделать что-то подобное, попробуйте сами с MT4 Supreme Edition.

Теперь, возвращаясь к нашему сценарию, — что, если вы хотите сохранить ваши акции в надежде на увеличение своей прибыли?

В таком случае вы сохраняете длительное воздействие на Nintendo:

. но вы также подвержены риску GBP/JPY.

Если Йена ослабеет, сократится ваша прибыль.

Вы можете быть счастливы узнать об этом заранее, если надеетесь получить дополнительную прибыль от укрепления иены.

Но если вы заинтересованы только в том, чтобы подвергнуть воздействию рассматриваемого актива без дополнительного воздействия FX, вы можете купить GBP/JPY как хеджирование сделок на Forex .

Таким образом, происходит хеджирование рисков на Форекс.

Сколько вы должны хеджировать?

Это зависит от того, хотите ли вы полностью удалить свой валютный риск.

Если вы хотите хеджировать всю позицию, вам нужно будет купить иену в размере 7 279 фунтов стерлингов.

Один контракт GBP / JPY составляет 100 000 фунтов стерлингов.

Поэтому вам необходимо будет купить 7 279/100 000 = 0.07279 контрактов.

Если иена теперь ослабнет против фунта, вы получите прибыль от торговли GBP/JPY по мере роста курса.

Сумма, которую вы делаете после того как применили хеджирование в форексе , должна компенсировать негативное влияние более слабой йены на вашу торговлю акциями.

На самом деле существует сложность, связанная с изменением валютного риска по мере изменения стоимости акций.

Следовательно, вам необходимо:

  1. изменить, насколько хеджируется, поскольку
  2. стоимость акций изменилась.

Теперь давайте рассмотрим исключительно хеджирование рисков Форекс.

Как работает хеджирование на рынке Форекс

Хеджирование сделок Форекс — это сокращение вашего риска, защита от нежелательных ценовых движений.

Очевидно, что самым простым способом снижения риска является сокращение или закрытие позиций.

В зависимости от обстоятельств хеджирование валютных пар на Форекс может быть более удобным, чем просто закрытие.

Давайте посмотрим на другой пример — скажем, что у вас есть несколько позиций FX перед голосованием Brexit.

В целом вы довольны этими долгосрочными позициями, но вас беспокоит возможность волатильности GBP после голосования Brexit.

Вместо того, чтобы уходить из двух позиций с GBP, вы вместо этого решаете применить хеджирование сделок на форекс

Вы делаете это, занимая дополнительную позицию, продавая GBP/USD.

Это уменьшает воздействие на GBP, потому что вы:

  1. продаете фунты и покупаете доллары США, в то время как
  2. ваши существующие позиции имеют длинные позиции GBP и короткие позиции доллары США.

Вы могли бы продать два лота GBP/USD, чтобы полностью хеджировать ваш стерлинговый риск, что также будет иметь дополнительный эффект от удаления вашего доллара.

Кроме того, вы можете хеджировать меньшую сумму, чем эта, в зависимости от вашего собственного отношения к риску.

На приведенном выше графике показано, как резко изменился курс GBP/USD после голосования Brexit.

Короткая позиция, взятая в GBP/USD в качестве хеджирования, спасла бы вас от большой потери.

Обратите внимание, что вы также можете торговать другой валютной парой: ключевым аспектом является shorting sterling, потому что это волатильность, которую вы пытались избежать.

В качестве примера здесь используется GBP/USD, поскольку он удобно компенсирует вашу существующую длинную позицию в долларах.

Обратите внимание, что это оказывает дополнительное влияние на вашу подверженность доллару США.

Другой, чуть менее прямой способ хеджирования валютного риска — разместить сделку с коррелированной валютной парой.

Матрица корреляции, которая поставляется вместе с MetaTrader 4 Supreme Edition, позволяет вам просматривать соотношение между различными валютными парами.

Если вы найдете валютную пару, которая сильно коррелирует с другой, можно построить позицию, которая нейтральна на рынке.

Например, допустим, у вас длинная позиция в GBP /USD.

Вы видите, что USD / CAD имеет сильную отрицательную корреляцию с GBP / USD (как на изображении выше).

Покупка USD / CAD должна теоретически хеджировать часть вашего воздействия — обеспечивая корреляцию.

Если вы заинтересованы в попытке построить нейтральную стратегию, вы можете поэкспериментировать на демо-счете.

Хеджирование Форекс — Рыночно-нейтральное положение путем диверсификации

Хедж-фонды используют способность покупать или продавать, чтобы получать прибыль, подвергаясь минимальному риску.

В основе стратегии лежит ценовая асимметрия.

Такая стратегия направлена на то, чтобы сделать две вещи:

  1. препятствовать рыночному риску путем торговли несколькими, коррелированными инструментами
  2. использовать асимметрию в цене.

Стратегия основывается на предположении, что цены в конечном итоге вернутся к среднему, принося прибыль.

Другими словами, эта стратегия является формой статистического арбитража.

Торги строятся таким образом, чтобы иметь общий портфель, максимально нейтральный по отношению к рынку.

То есть, колебания цен мало влияют на общую прибыль и убытки.

Ключевым преимуществом таких стратегий является то, что они по своей природе сбалансированы.

Теоретически это должно защищать вас от различных рисков.

На практике, однако, очень сложно постоянно поддерживать нейтральный по рынку профиль.

Ну, корреляции между инструментами могут быть динамическими, для начала.

Следовательно, задача просто состоит в том, чтобы оставаться на вершине измерения отношений между инструментами.

Еще одна проблема заключается в своевременной работе с информацией и без существенных транзакционных издержек.

Хедж-фонды, как правило, используют такие стратегии, используя большое количество позиций акций.

С запасами между компаниями, которые работают в одном секторе, существуют четкие и простые общности.

Выявление таких близких связей с валютными парами не такое простое.

Кроме того, на выбор меньше инструментов.

Хорошей новостью является то, что MetaTrader Supreme Edition поставляется с матрицей корреляции, а также множеством других передовых инструментов.

Стратегия хеджирования

Торговое хеджирование означает принятие позиции, чтобы компенсировать риск в отношении будущих изменений цен на финансовых рынках. Давайте рассмотрим некоторые технические хеджирования и конкретные примеры.

Использование опционов в стратегии хеджирование валютных рисков

Другой способ хеджирования риска — использовать производные инструменты, которые были первоначально созданы с этой целью.

Варианты являются одним из этих типов производных, и они делают отличный инструмент.

Опцион — это тип дериватива, который эффективно функционирует как страховой полис.

Таким образом, он имеет много применений, когда дело доходит до стратегий хеджирования.

Прежде всего, давайте определим, какой опцион.

Опцион FX — это право, но не обязательство покупать или продавать валютную пару .

. по фиксированной цене на определенную дату в будущем.

Право на покупку называется опционом call.

Право на продажу называется опционом put.

Фиксированная цена, по которой опцион дает вам право покупать или продавать, называется ценой исполнения или стоимостью исполнения.

Установленная дата в будущем называется датой истечения срока действия.

. 1.2900 GBP / USD call — это право купить один лот GBP / USD за 1.2900.

Цена или премия опциона регулируются спросом и предложением, как и с любым предметом торговли на конкурентном рынке.

Мы можем, однако, рассмотреть стоимость опциона, состоящую из двух компонентов:

  • Внутренняя ценность
  • Ценность времени

Внутренняя ценность опциона заключается в том, насколько он стоит на рынке.

Call будет иметь только внутреннее значение, если:

. его цена исполнения меньше текущей базовой цены.

Противоположность верна для опциона put.

Видео Преимущества опционного хеджирования сделок на форекс

Однако цена опциона часто превышает его внутреннюю ценность.

Опцион предлагает защитные преимущества для своего покупателя.

Из-за этого трейдеры готовы заплатить дополнительную сумму времени.

При прочих равных условиях, чем больше времени осталось до истечения срока действия опциона, тем больше его значение времени.

Рассмотрим наш 1.2900 GBP / USD call.

Точка GBP / USD является основным рынком.

Например, если базовое значение торгуется на уровне 1,2730, наш Call не входит в стоимость.

Его внутреннее значение равно 0.

Однако, если GBP / USD торгуется на 1.3050, наш опцион колл имеет внутреннюю стоимость 150 пунктов.

Это потому, что, если бы мы воспользовались опцией, мы могли бы купить GBP / USD по цене 1.2900, цену исполнения нашего опциона call.

Это позволило бы нам продавать по базовой цене 1,3050 за прибыль в 150 пунктов.

Пройдя эти основы .

. давайте теперь посмотрим, как мы можем использовать опционы в рамках стратегии хеджирования форекс против потерь.

Интересная вещь об опционах — это асимметричный способ изменения цены, поскольку рынок идет вверх или вниз.

Опцион call будет увеличиваться по мере роста рынка.

Но если рынок падает, премия опциона может идти не ниже 0.

Это означает, что если вы купили call, у вас есть неограниченный потенциал роста со строго ограниченным снижением.

Это открывает двери для множества возможностей, когда дело доходит до стратегии хеджирования форекс.

Давайте рассмотрим простой пример:

. покупка опциона в качестве защиты от ценовых шоков.

Итак, как смягчить этот ценовой риск?

Профиль риска put состоит в том, что у вас есть фиксированная стоимость, т. е. надбавка, которую вы платите за покупку.

Но как только вы это заплатили, он обеспечивает защиту от резких нисходящих движений.

Давайте рассмотрим некоторые цифры.

Допустим, вы купили один лот AUD/USD 9 сентября, когда цена была 0,7600.

Вы взяли длинную позицию в качестве carry trade, чтобы воспользоваться положительным обменом.

Тем не менее, вы хотите защитить себя от риска резкого движения вниз.

Вы решаете, что лучший способ хеджирования риска состоит в том, чтобы купить опцион на покупку денег.

Вы покупаете 0.7500 с истечением одного месяца по цене 0,0061.

По истечении срока действия 0.7500 будет стоить чего-то, если базовый уровень упадет ниже 0.7500.

Купив ставку, вы снизили максимальный спад на своей длинной сделке до 100 пипсов.

Это потому, что внутренняя ценность вашего предложения начинает расти, как только рынок опустится ниже цены исполнения.

Ваш общий недостаток:

. 100 пипсов между вашей длинной позицией и стоимостью упражнений плюс стоимость put.

Другими словами, в общей сложности 161 пипс.

На приведенном ниже графике показана эффективность стратегии по цене по истечении срока действия:

Вы можете думать, что стоимость опциона эквивалентна страховой премии.

Следуя этой аналогии:

. разница между ценой исполнения и уровнем, на котором вы долгое время лежат в основе, немного напоминает франшизу страхового полиса.

Что самое интересное?

У вашего роста нет предела.

Пока AUD/USD продолжает расти, вы будете продолжать получать прибыль.

Чтобы продолжить наш пример:

. скажем, AUD / USD упадет до 0,7325 по истечении срока.

Вы потеряете 275 пунктов на своей длинной позиции.

Но ваше предложение, право продать AUD / USD на 7500, должно стоить 175 пипсов.

Поэтому вы потеряли всего 100 пипсов.

Добавьте, в первую очередь, стоимость премия опциона на 61 пункта, а ваш общий убыток — 161 пипс, как указано выше.

Независимо от того, как далеко упадет AUD / USD, это число никогда не увеличивается.

Теперь рассмотрим, что AUD / USD растет до 7750 по истечении срока.

Вы делаете 150 пипсов на своей длинной позиции, но ваш опцион стоит 61 пипс.

В целом, вы делаете разницу, что составляет 89 пунктов прибыли.

Пример финансового хеджирования

Это очень распространенный тип финансовых транзакций, которые компании регулярно выполняют в рамках своей коммерческой деятельности.

Видео Супер хеджирование! Каждые 5 минут открываем прибыльные сделки.

Компании часто подвергаются нежелательному воздействию валют и цен на товары.

В результате они стремятся уменьшить или устранить риски, связанные с этими рисками, путем проведения финансовых операций и, возможно, хеджирования товаров. Фактически, финансовые рынки были почти созданы в значительной степени для этого типа транзакции.

Возьмите пример авиакомпании, которая может быть подвержена стоимости топлива, которая коррелирует с ценой сырой нефти.

Многонациональная корпорация, такая как эта американская авиакомпания, накапливает доход во многих различных валютах, но объявляет о своей прибыли и возмещает дивиденды в долларах США.

Затем компания покрывает себя на различных финансовых рынках, чтобы компенсировать коммерческие риски, связанные с этими нежелательными рисками.

Например, авиакомпания может выбрать хеджирование себя, покупая фьючерсы на сырую нефть. Это может защитить компанию от риска увеличения затрат по сравнению с ростом цен на нефть.

Но это еще не все!

Нефть оценивается на международном уровне в долларах США.

Когда фьючерсные контракты истекают, компания принимает физическую доставку нефти и оплату в долларах США. Если мы говорим о неамериканской компании, речь пойдет о валютном риске.

В результате весьма вероятно, что компания также будет хеджировать в иностранных валютах.

Для этого компания продает свою национальную валюту, чтобы купить доллары США, и таким образом хеджирует свою подверженность доллару и сырой нефти.

Форекс хеджирование может быть сделано разными способами.

Но мы сосредоточимся на рынке форекс.

Например, вы можете решить использовать хеджирование форекс против валютного риска, если вы владеете недвижимостью за границей.

Экспертный советник хеджирования

В интернете много EA по хеджированию.

Вы должны быть очень осторожны при использовании экспертного советника, найденного в Интернете. Рекомендуется проверить хеджирование советника на демо-счете, как это предложено Admiral Markets, на инструменте, которым вы хотите торговать в будущем.

Этот тест должен быть максимально близок к реальности, но вы должны пойти дальше и протестировать отзывчивость советника по хеджированию в наименее оптимальных условиях, чтобы избежать неприятных сюрпризов после запуска на реальном счете.

Forex хеджирование и хеджирование сырья

Многие стратегии используют корреляции между этими двумя классами активов для того, чтобы застраховать один от другого и использовать движения финансовых рынков более надежно, чем в случае чисто направленной спекуляции.

Общепризнанно, что обратная корреляция между долларом и золотом является относительно сильной, настолько, что хеджирование стратегии осуществляется на валютных парах, включая доллар США и желтый металл.

Таким образом, в целом, когда доллар США растет, золото имеет тенденцию падать, и наоборот.

Это хеджирование сырья и хеджирование форекс.

Также возможно объединить хеджирование сырья и фондового рынка, если выбранная акция опрашивает тесную связь с рассматриваемым сырьем.

Хеджирование против спекуляции

Для самых консервативных из нас Forex хеджирование — это способ защитить и обезопасить наши активы.

Хотя результаты могут быть иногда ниже, но могут быть немного более уверенными с этим типом управления и стратегии.

Вот реальность вещей:

Спекуляция более прибыльна, но работает реже, что составляет:

  • Высокое соотношение риска к риску
  • Средний показатель успеха

Хеджирование в торговле более консервативно, но позволит вам чаще закрывать позиции в позитивном ключе, что составляет

  • Средний коэффициент потерь
  • Высокий уровень успеха

Как вы начинаете понимать сейчас, вопрос об использовании хеджирования или нет полностью зависит от вашей личности и рискованного поведения.

Некоторые предпочитают быть консервативными и используют хеджирование, чтобы успокоить себя и лучше контролировать свой риск, в то время как другие предпочитают спекулировать на рынке форекс, чтобы, выигрывая, зарабатывать больше денег, даже если это происходит реже, чем консервативный трейдер.

Какие инструменты использовать для хеджирования форекс?

Как упоминалось выше, важно обратить внимание на инструменты, доступные в Интернете, и особенно из источников, ценность которых не может быть сертифицирована.

Лучше всего, вы можете получить доступ от признанных профессионалов в своей области, которые производят инструменты, которые ежедневно тестируются и используются многими другими трейдерами.

Таким образом, Admiral Markets предлагает бесплатный набор инструментов хеджирования и помощи на рынке Форекс, включенных в индикаторы и советники MT4 Supreme Edition.

Этот бесплатный советник MT4 позволяет вам связать поведение многих активов, включая валютные пары, индексы и даже товары. В одном окне вы можете найти корреляции нескольких активов и оценить возможные возможности хеджирования в настоящее время.

Этот бесплатный советник MT4 позволяет очень легко открывать позицию с заранее определенными параметрами риска.

Вы даже можете быстро и эффективно управлять своими торговыми позициями и использовать мини-терминал для хеджирования на форекс, хеджирования кошелька и даже хеджирования торговли товарами.

Хеджирование : преимущества и недостатки

  • Не все брокеры предлагают эту функцию.
  • Хеджирование на фондовом рынке — это способ избежать рисков, но оно стоит. Конечно, существуют транзакционные издержки, но хеджирование также может поставить под угрозу вашу прибыль.
  • Техническое хеджирование уменьшает ваши убытки, если рынок форекс движется отрицательно. Но если рынок движется в вашу пользу, вы делаете меньше, чем сделали бы без хеджирования стратегии.
  • Хеджирование Форекс по сути уменьшает вашу подверженность финансовому рынку.
  • Вы можете занять позиции, которые вы не могли бы занять иначе.
  • Можно начинать новый тренд задолго до появления сигналов подтверждения.
  • Стратегическое хеджирование дает возможность управлять своим валютным портфелем в спокойной манере, что позволяет трейдеру достигать лучших операций, будучи менее подверженным стрессу от потери денег.
  • На Admiral Markets можно практиковаться в хеджировании Forex.

Имейте в виду, что хеджирование — это не волшебная уловка, которая гарантирует вам деньги, независимо от того, что делает рынок, это способ ограничить потенциальный ущерб от неблагоприятного движения цены. в будущем Иногда простое закрытие или уменьшение открытой позиции — лучший способ продолжить.

В других случаях вы можете использовать полное или частичное хеджирование для более удобного отслеживания движения.

В заключение о стратегии и методах хеджирования Forex

Хеджирование всегда является чем-то вроде балансирующего действия.

Акт хеджирования задерживает риск, но компромисс заключается в том, как это влияет на вашу потенциальную прибыль.

Как отмечалось ранее, некоторые участники рынка хеджируют, чтобы полностью снизить свой риск.

Они с удовольствием откажутся от возможности получить спекулятивную прибыль в обмен на снятие цены.

Лучшая стратегия хеджирования форекс для них, скорее всего, будет:

  • сохранить некоторый элемент потенциала прибыли
  • компромиссы с точки зрения снижения прибыли в обмен на защиту от понижения.

Опционы — чрезвычайно полезный инструмент для хеджирования, как мы видели из нашего примера.

Однако их сложность означает, что они лучше подходят для трейдеров с более продвинутыми знаниями.

Опционы предлагают универсальность для создания различных стратегий хеджирования форекс-рисков.

Это позволяет полностью адаптировать вашу лучшую стратегию хеджирования форекс, чтобы правильно подойти к вашему отношению к риску.

Если вы хотите практиковать различные стратегии хеджирование рисков, торговля на демо-счете является хорошим решением.

Поскольку вы используете только виртуальные средства, нет никакого риска фактической потери денежных средств, и вы можете узнать, насколько такой риск вам подходит лично.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ

MetaTrader 4

Платформа для торговли на Форекс и CFD

iPhone App

MetaTrader 4 для вашего iPhone

MetaTrader 5

Торговая платформа нового поколения

MT4 для OS X

MetaTrader 4 для вашего Mac

Android App

MT4 для вашего Android устройства

MT WebTrader

Торгуйте прямо в браузере

О нас
Начать торговлю
Продукты
Платформы
Аналитика
Обучение
Партнерство

Предупреждение о рисках: Информация на сайте не распространяется на какую-либо страну или юрисдикцию, где ее распространение или использование будет противоречить местному законодательству или нормативно-правовым актам. Admiral Markets Pty Ltd (ABN 63 151 613 839) («Admiral Markets») имеет лицензию на предоставление финансовых услуг AFSL для ведения бизнеса в сфере финансовых услуг в Австралии, ограниченную финансовыми услугами, указанными в лицензии №. 410681 AFSL. Admiral Markets Pty Ltd полностью принадлежит холдинговой компании Admiral Markets Group AS.

Информация, содержащаяся на данном сайте, представляет лишь общую информацию и не учитывает ваши цели, финансовое положение или потребности. Содержание данного веб-сайта не носит личный рекомендательный характер. Прежде чем принять решение об инвестициях в любые продукты или услуги, предлагаемые Admiral Markets, рекомендуем вам обратиться за помощью к независимому финансовому консультанту и убедиться, что вы осознаете риски, связанные с торговлей, а также внимательно проанализировать ваши цели, финансовое положение, потребности и уровень опыта. Прежде чем принять решение об использовании каких-либо продуктов или услуг, упомянутых на данном сайте, необходимо ознакомиться и рассмотреть соответствующее Руководство по финансовым услугам (FSG) и Заявление о раскрытии информации о продукте (PDS). В Руководстве по финансовым услугам содержатся подробные сведения о наших сборах и комиссиях. Все эти документы доступны на нашем сайте, вы также можете позвонить нам по номеру +372 630 9244.

Admiral Markets не несет какой-либо ответственности за любые потери капитала и возможной прибыли, которые могут быть прямым или косвенным следствием использования или частичного применения вышеперечисленной информации.

Торговля финансовыми инструментами сопряжена с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. Высокий уровень кредитного плеча может увеличить как прибыль, так и убытки. Существует возможность потери, равной или превышающей первоначальный депозит. Перед совершением транзакции следует убедиться, что Вы осознаете все риски, связанные с торговлей. При необходимости обратитесь к специалисту за получением персональной консультации. Также есть риски, связанные с онлайн-торговлей, включая, но не ограничиваясь сбоями операционной системы или выхода из строя оборудования, помехами в использовании электронных средств связи и интернет-связи. Admiral Markets использует многочисленные системы и процедуры резервного копирования, чтобы минимизировать такие риски и сократить продолжительность и серьезность любых сбоев. Admiral Markets не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая возможную потерю прибыли, которые могут быть прямым или косвенным следствием сбоев, неисправностей или задержек.

Admiral Markets Pty Ltd в Австралии имеет лицензию на предоставление финансовых услуг № 410681 Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC). Головной офис Admiral Markets Pty Ltd: Level 10,17 Castlereagh Street Sydney NSW 2000

Хеджирование на Форекс: иллюзорность и скрытые возможности. Часть 1

Хеджирование на Форекс — это метод, который позволит сделать торговлю на валютном прибыльной, используя простые торговые стратегии и без погонь за форекс граалями

В этой статье мы хотим рассказать Вам, как пристрастие неопытных трейдеров к такому методу, как хеджирование на Форекс, сокращает их доходы, а также показать, как простые стратегии, не требующие ни «чувствования рынка», ни использования «волшебных» индикаторов, могут приносить устойчивый доход.

Хеджирование на Форекс: основные принципы

Что же такое хеджирование на Форекс? Это открытие встречной позиции. Давайте рассмотрим это понятие на примере.

Предположим, у вас уже есть рыночный ордер на повышение («Buy») или, иными словами, вы уже открыли длинную позицию. По каким-то причинам вам может показаться, что этот ордер уже изжил свое, но, вместо того, чтобы его закрыть, вы можете открыть встречную позицию, она будет направлена на понижение («Sell») и будет называться короткой позицией.

Если встречная позиция будет открыта с таким же объемом инвестиций, что и первая, то при любом движении цены убыток по одной позиции будет уравновешивать прибыль по другой. Таким образом, вы получите замороженный капитал на вашем счету и сокращенные объемы инвестиций в новые ордера, которые могли бы принести вам доход. Именно это действие и получило название хеджирование на Форекс.

Рис. 1. Пример неудачной попытки хеджирования.

На рисунке неудачно открытый ордер «Buy» неопытный трейдер пытается спасти, выставив противоположно направленный ордер «Sell». Применив хеджирование на Форекс, таким образом, можно лишь заморозить свой капитал.

Прежде чем приступить к дальнейшим разъяснениям и показать, что все далеко не так просто в мире денег, как кажется на первый взгляд, сделаем техническое отступление от темы. На мой взгляд, именно понимание технических подробностей может принести существенную пользу современному трейдеру. Научиться «чувствовать» рынок можно только на основе продолжительного опыта, а бесплатно найти «волшебный» индикатор на просторах Интернета, который бы жирной стрелкой указывал направление, где лежат деньги, получается далеко не у всех. Поэтому нет ничего лучше, чем выяснить, где рынок из-за своих технических особенностей сам готов «выронить горстку золотых монет», а нам останется только вовремя и технически правильно подставить ладошки лодочкой. Зачастую вы можете удвоить свой капитал за одну торговую операцию, правильно определив момент и умело использовав хеджирование на Форекс.

Техничный подход к выполнению торговых операций – залог успеха

Но начнем, как положено при формировании стратегий, с конца: если у вас уже есть два встречных ордера, как их закрыть? Трейдеры всего мира меняют брокеров в погоне за самым узким спредом, то есть минимальной разницей между ценой покупки и продажи. Этому учит их многолетний опыт, и пренебрегать возможностью сократить спред будет в высшей степени неразумно. При поочередном закрытии двух встречных ордеров вы теряете по одному спреду на каждом из них. То есть, в сумме теряется два спреда. Платформа Metatrader4 позволяет закрывать хедж с потерей одного спреда, используя специальный метод «OrderCloseBy()». Однако этот метод доступен только скриптам и советникам, доступ к нему закрыт через пользовательский интерфейс.

Нет ничего удивительного в том, что для умножения своего капитала может потребоваться некоторый инструментарий из скриптов, советников и индикаторов. Нужно быть очень внимательным, заказывая элементы этого инструментария, поскольку от их качества может впрямую зависеть ваш доход или же убыток.

Важный совет: используйте только проверенных производителей программных продуктов, имеющих традиции высокого качества и максимальный опыт. Только в этом случае вы можете быть уверены, что программный продукт будет максимально ориентирован именно на ваши нужды. Иначе, бессистемно выбирая себе разработчика, очень часто вы можете столкнуться с убытками просто потому, что навыки вашего разработчика никем не контролировались.

Хеджирование на Форекс: как не нужно делать

Рекомендация открыть встречный ордер при движении цены в неблагоприятном направлении, так своеобразно разрекламированная некоторыми источниками, приводит к замораживанию капитала, а также к тому, что в нужный момент у вас нет возможности открыть сделку, способную принести хороший доход. Закрывайте неудачную сделку и ждите разворота цены, а после открывайтесь снова. Именно так поступает большинство опытных трейдеров, не теша себя иллюзией того, что пока еще не закрылись в убыток. Попытка закрыть хедж без убытка удается редко и занимает массу времени – это неоправданные затраты для трейдера и торгового робота. Ошибки – неизбежный спутник любой торговой системы, однако надо стремиться, прежде всего, к тому, чтобы они минимально отвлекали ресурсы. Только в этом случае торговая система имеет шансы стать эффективной.

Но пора перейти от критики и предостережений к раскрытию возможностей и преимуществ, которые дает хеджирование на Форекс. К счастью, ему есть чем гордиться.

Хеджирование в скальпинге

Весьма эффективным способом является хеджирование на Форекс в скальпинге. Для этой тактики обычно используются ECN счета, поскольку, во-первых, они обеспечивают предельно узкий спред, во-вторых, исключается возможность игры брокера против своих клиентов. Как ни печально, но такая игра происходит практически на всех счетах с узким спредом. Брокер на короткое время незначительно расширяет спред именно в те моменты, когда ему необходимо закрыть выгодные ордера по «Stop Loss» или «Take Profit». В итоге получается, что, хотя спред низкий большую часть времени, но именно для вас он заметно выше. Разумеется, в таких условиях заниматься скальпингом не самое лучшее решение.

Допустим, вы грамотно подошли к выбору счета для скальпинга и используете ECN счет, предоставляющий доступ к широкой сети поставщиков ликвидности. Признаком хорошего ECN счета будет то, что новые котировки в период активной торговли будут поступать к вам в терминал 300-1200 раз в минуту. В таких условиях выставить ордер вручную, даже имея скоростное подключение к Интернету, может быть достаточно проблематично. Конечно, можно упростить себе задачу открытия ордера, согласившись на проскальзывание, но для решения задач скальпинга, те пункты, которые вы при этом потеряете, часто могут играть решающую роль: имея узкий спред, вы не можете использовать его преимущества.

Давайте присмотримся к ситуации внимательней. Если сравнить бары, формирующиеся на ECN аккаунте, с барами на обычном аккаунте, то внешне они будут отличаться весьма незначительно. Главной особенностью является активное движение цены внутри бара. Именно это движение, если суметь его использовать, представляет замечательный источник дохода, не требующий ничего, кроме техничного подхода к его извлечению.

Исследуя работу ECN счетов, можно обнаружить, что, как правило, только часть тиков успевает обрабатываться торговым терминалом. Поэтому нет даже надежды на то, чтобы успеть извлечь доход из этих колебаний, если только все торговые операции не будут перепоручены торговому серверу. Такая возможность есть, и она единственна в своем роде. Терминал должен посылать пары отложенных ордеров на сервер по обе стороны от текущей цены. Пары должны состоять из отложенного ордера «Buy» и отложенного ордера «Sell». При этом «Buy» должен располагаться ниже «Sell». Когда цена в ходе хаотических колебаний превращает оба ордера в рыночные, их следует встречно закрыть, обязательно использовав функцию «OrderCloseBy()». Разница между ценами открытия этих ордеров и составит ваш доход. Доход от одной пары минимален и не стоит стремиться сделать его больше спреда. При активном движении цены, за один минутный бар можно закрыть 10-20 таких пар. Но и в период затишья стратегия прекрасно работает.

Рис. 2. Простейшая сетка встречных ордеров.

На рисунке показана простейшая сетка из десятка пар встречных ордеров, расположенных попарно на расстоянии двух спредов. Синий пунктир – «Buy». Красный пунктир – «Sell». Для наглядности между парами ордеров в сетке оставлен интервал в один спред. В реальной торговле он не нужен и ухудшает показатели стратегии примерно в два раза. Но даже при этом видно, что немногим более чем за сутки, будет закрыто более 50 пар ордеров с прибылью. Если пары расположить более плотно и сделать их частично перекрывающимися, то в такой тихий день, казалось бы, бесполезный для торговли, можно закрыть с прибылью до 150 пар встречных ордеров, существенно приумножив свой капитал, поскольку при данной схеме торговли для поддержания открытых позиций требовались минимальные средства.

Учет трендового движения

Негативное влияние на эту стратегию оказывает наличие сильного трендового движения. Коснувшись вышестоящего ордера «Sell», цена может перевести его в разряд рыночных, и двинуться вверх, оставив отложенный ордер «Buy» внизу. Будет накапливаться убыток, который при активном трендовом движении цены может превзойти доход даже от десятка удачно закрытых пар ордеров. Учитывая это, следует принять необходимые меры предосторожности. Конечно, если есть сильное трендовое движение, то получить прибыль не составляет труда, и для этого не нужны сложные стратегии. Однако трендовое движение может возникнуть неожиданно. Для ограничения убытков при стремительном выходе цены из ценового канала, рекомендуется по его границам выставлять страховочные отложенные ордера: «BUY_STOP» — на верхней и «SELL_STOP» — на нижней границах. При таких мерах предосторожности, как правило, эти ордера принесут дополнительную прибыль к той, которая сформируется внутри бара.

Убыток формируется только в том случае, если оба страховочных ордера будут преобразованы в рыночные из-за резкого колебания цены вверх-вниз, но этому убытку сложно превзойти прибыль от десятка закрытых внутри бара пар ордеров.

Довольно удобно выставлять и корректировать границы ценового канала для этой стратегии специально написанным для этих целей скриптом, а формирование пар отложенных ордеров переложить на плечи советника. Таким образом, можно получать доход сразу на нескольких валютных парах. Следует только вовремя подправлять границы канала и останавливать работу советника при выходе новостей.

Эта стратегия, несмотря на свои преимущества, имеет и недостаток. Правильные ECN счета недоступны при инвестировании менее $1000. Поэтому в следующей статье мы рассмотрим стратегию, позволяющую, начиная с самых минимальных инвестиций, выйти на этот минимальный для ECN счетов уровень.

Хеджирование на форекс — как защитить деньги на рынке

Хеджирование на Форекс используется для защиты собственных сделок. Трейдер, открывая сделку в одном направлении, страхуется и заключает второй контракт в обратном направлении. Только на другом рынке.

Чаще для страховки используются фьючерсные контракты. Но хеджирование распространено и на форекс. Используя грамотную стратегию, сможете ограничить потери на валютном рынке.

Классический хедж невозможен

Существует 5 основных типов хеджирования.

  1. Чистое — открытие сделки на реальном рынке товара и противоположной позиции на фьючерсах.
  2. Полное и частичное. Полное — страховка всей суммы на фьючерсных торгах. Частичное защищает только часть капитала.
  3. Предвосхищающее. Продажа или покупка срочного контракта гораздо раньше открытия торговли на реальном рынке.
  4. Выборочное. Сделки отличаются по объему.
  5. Перекрестное — на фондовом рынке заключается контракт не на базовый инструмент, а на другой.

Ни один перечисленный способ невозможно применить на платформе форекс брокера. Но существуют другие варианты.

Важно! Из-за высоких рисков использовать стратегии хеджирования не рекомендуется начинающим трейдерам.

Важно не забывать, что хеджирование используется в первую очередь, чтобы сохранить, а не заработать.

Защита капитала на валютном рынке

Торгуя на валютном рынке, под хеджированием чаще подразумевается локирование позиций (выставление замка) и работа с коллериуемыми активами.

Замок

Большинство брокеров позволяют использовать локирование. Если собираетесь применять стратегию в работе, обратитесь в техподдержку и выясните, у дилера о запрете на одновременное выставление двух разнонаправленных сделок.

Пример использования замка в торговле.

Валютная пара EURUSD в нисходящем тренде. На котировке 1,1400 трейдер решает открывать длинную позицию, поскольку считает, что тренд должен развернуться.

Однако цена продолжила медвежье движение и дошла до уровня 1,1300.

Спекулянт в убытке на 100 пунктов – у него 2 выхода:

  • закрыться и смириться с потерей;
  • выставить замок и попытаться вывести ордер в 0.

Трейдер решает, не отдавать деньги рынку, поэтому открывает короткую позицию аналогичным объемом.

Теперь спекулянт ограничил максимальный убыток — 100 пунктов. Если цена продолжит падать, вторая позиция перекроет убыток.

Выставление замка недостаточно – требуется вывести в безубыток.

Размыкание замка. Чтобы закрыть позиции, необходимо найти сильный уровень поддержки или сопротивления, от которого цена наверняка отскочит.

Находить сильные уровни, не имея опыта сложно, поэтому выше было предупреждение об опасности хеджирования на Форекс для новичков.

В случае с примером поддержка находится на уровне 1,1100. Когда цена доходит до значения, сделка на продажу закрывается и на счет начисляется прибыль в размере 300 п.

Видео Стратегия локирования на форекс

Остается длинная позиция с убытком в 100 п. – чтобы выйти в 0, цена должна отскочить от поддержки на это расстояние + затраты на спред и своп (по усмотрению трейдера).

Нулевой замок. Выше рассмотрен ассиметричный лок. Нулевой — оба контракта заключаются одновременно. Способ позволяет контролировать риски в период выхода важных экономических новостей, когда за короткий период цена может показывать сильные колебания в разные стороны.

Топ 5 брокеров 2021

Представляем рейтинг проверенных и надежных брокеров. Рейтинг формируется на основании комплексной оценки работы сервиса: год основания, наличие лицензий, реальных отзывов трейдеров, условий торговли и тд. Мы отсеяли все сомнительные конторы и оставили лучшее.

Защита позиций на корреляции

Между некоторыми валютными парами наблюдается прямая или обратная взаимосвязь – можно использовать для защиты позиций.

Суть трейдинга по корреляции — одновременный вход по двум парам вместо одной. Пример: вы считаете, что EURUSD будет расти и готовы открыть длинную позицию объемом 1 лот.

Чтобы снизить риски, открываются 2 сделки по 0,5 лота по разным валютным парам: EURUSD и инструменту с высокой корреляцией. Например, GBPUSD.

От редакции. Для отслеживания корреляции на разных периодах рекомендуем использовать инструмент от форекс брокера OANDA.

Распределение торговых объемов по разным активам защищает трейдера от форс-мажоров. Если на рынке ЕС появится непредвиденный фундаментальный фактор, способный развернуть тренд в краткосрочной перспективе, трейдер ничего не потеряет. Все убытки на EURUSD возместятся прибылью по паре фунт/доллар.

При обычной корреляции открываются ордера в одну сторону. При обратной — сделки разнонаправлены.

Усреднение

Усреднение — третья стратегия хеджирования на форекс, часто путают с игровой системой Мартингейл, способной за одну серию сделок лишить трейдера капитала.

Работа по Мартину – спекулянт открывает сделку, если цена движется в обратную от профита сторону, открываются дополнительные контракты. Объем каждого нового ордера должен быть в 2 раза больше предыдущего.

Учитывая, что контракты открываются на небольшом друг от друга расстоянии, в течение дня совокупный объем может достичь нескольких десятков лотов, при условии, что трейдер начал с одного.

Чтобы зарабатывать по системе Мартингейла, необходимо начинать с минимальных объемов и иметь резиновый депозит. В противном случае спекулянт рискует деньгами.

Процесс усреднения отличается. Пример: трейдер открывает длинную позицию на отметке 1,1500 после нисходящей коррекции и надеется на рост. Объем — 1 лот. Но цена продолжает падать.

Необходимо искать сильный уровень поддержки – лучше это старшем таймфрейме, чтобы получить более надежный сигнал.

Допустим, уровень на отметке 1,1300. На этой цене выставляется отложенный ордер на покупку аналогичным объемом. Разница между точками входа — 200 пунктов. Чтобы выйти в 0 после отбоя достаточно, чтобы цена прошла в нужную сторону всего 100 п.

Усреднение похоже на смыкание замка, но второй ордер открывается по направлению к первому, а не в обратную сторону.

Чтобы не превратить систему усреднения в Мартингейл, у трейдера должен быть опыт самостоятельного определения ключевых уровней.

Для хеджирования на валютном рынке не нужны фьючерсные контракты. Замки, корреляция и усреднение способны превратить провальный ордер в безубыточную сделку.

Стратегия Хеджирования

Вы оказались на странице пошагового руководства по Стратегии Хеджирования. Любая деятельность человека сопряжена с риском неудачи, работа на Форекс – не исключение из правил. Хеджирование позволяет подстраховаться и защитить себя на случай неожиданных и резких движений цены.

Само по себе слово возникло от английского Hedge – ограждать, страховать. Данный прием помогает трейдеру ограничить вероятный убыток – подстраховаться от моментов, когда события начинают развиваться не так, как он того ожидал.

Нельзя сказать, что локирование является рискованной тактикой, но, тем не менее, бывает сложно выйти из замка. Если у Вас нет опыта выхода из лока, то Вы должны начать практиковаться на демо-счете. Что же касается применимости этой тактики, то работает она абсолютно с любой торговой стратегией.

Видео Хеджирование на валютном рынке. Особенности стратегии хеджирования

В принципе, в жизни все мы изредка занимаемся чем-то подобным. Вспомните, когда Вы планируете крупную покупку, то, скорее всего, рассматриваете сразу нескольких продавцов, чтобы, если у одного не получится удовлетворить Ваш запрос, у Вас всегда был резервный вариант. Кстати, иногда хеджирование может нанести колоссальный убыток, подробнее об этом читайте в этой статье.

Жми кнопку » изучить » , начни защищать себя от убытков.

Финансовая биржа состоит из множества элементов, одним из которых является стратегия хеджирования Форекс. Не всегда удаётся входить в позицию с положительным результатом. По независящим от нас причинам рынок может развернуться в самый неожиданный момент. Обстоятельства бывают разными, чтобы избежать просадки депозита трейдеры изобрели многообразные техники. Применять одну из них вы научитесь, пройдя бесплатное руководство на нашем сайте.

Академия Форекса предлагает своим ученикам руководства, используя которые можно не только зарабатывать, но и сохранять полученные средства. Стратегия хеджирования напоминает стратегию усреднения, но ставит иные цели. Главная задача – это переждать этап неопределённости, не допустив критической просадки депозита. Выйти из не большого объёма можно без существенных потерь, но закрытие крупного лота с убытком существенно отразится на текущем счёте.

Рассматривая механизм предотвращения потерь, можно оставаться в плюсе, даже при ошибочном входе в рынок. Если вы не можете позволить себе закрывать убыточные позиции, а стремитесь выжимать из каждой сделки максимум, умение применять хеджирование на Форекс увеличит процент успешных ордеров.

Хеджирование — это страховка от убытков, с помощью открытия лота в противоположном направлении либо на текущем графике, либо анализируя активы, находящиеся в тесной корреляции. Как правило, для указанных целей рассматриваются кросс курсы, но могут изучаться индексы и товары.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Стратегии хеджирования» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Локирование позиций Форекс предполагает, одна сделка будет приносить прибыль, а вторая убыток. Риски связаны с неправильным использованием торговой стратегии и возможными потерями по обоим направлениям. Но если вам удастся освоить этот сложный торговый инструмент, вы сможете получать доход от обоих лотов. Для нас главное, чтобы выгода от успешных ордеров была больше потерь от убыточных. Рассматриваемый метод призван уменьшить утраты, одновременно уменьшая положительный эффект торговли. Но если речь зашла о хедже, на дивиденды рассчитывать не стоит.

Стратегия хеджирования на Forex ставит следующие цели:

  • уменьшение потерь по открытым сделкам;
  • сведение работы в безубыток;
  • получение вознаграждения по одному или нескольким лотам.

Достигнуть такого результата можно за счёт:

  • разной скорости изменения курса у разных валютных пар;
  • разной цены пункта;
  • разной структуры изменения стоимости валюты.

Чтобы задействовать хеджирование на Форекс, первым делом необходимо проанализировать какие инструменты коррелируют между собой. Если на графике EUR/USD наблюдается бычий тренд и на EUR/JPY также бычий, а комбинации японских свечей похожи, можно использовать оба актива. Этот пример называется хеджирование однонаправленных валютных пар. В этом случае мы по паре EUR/USD входим в покупку в расчёте на развитие действующей тенденции. Для страховки, на случай если курс развернётся EUR/JPY продаём таким же объёмом, как и первый лот.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Стратегии хеджирования» и освоить данный инструменты в несколько простых шагов Изучить »

Образцом хеджирования разнонаправленных валютных пар, является открытие лотов одинакового размера в одном направлении по парам EUR/USD и USD/CHF.

Хеджирование на Форекс принесёт вознаграждение по первой позиции, и убыток по второй, но за счёт разницы в волатильности и стоимости пункта, в итоге сможем выйти в маленький плюс. Однако замок чаще рассматривают на одной валютной паре. Кросс курс для хеджа применяют, когда по одной сделке уже имеется просадка, и для её нивелирования осуществляется вход по производном активе.

Локирование позиций Форекс строится на параллельном или зеркальном изменении курса валюты, в результате чего получаем возможность компенсировать неудачи. Правильное употребление описанного инструмента позволит не только минимизировать потери, но и существенно нарастить доход.

Использование хеджа возможно в двух случаях. Первый, когда пытаетесь заработать. Для этого подходят такие пары как EUR/USD и USD/CHF. Сумев заключить две разнонаправленные сделки в нужный момент, можно получать дивиденды просто находясь в пассивном ожидании. Риски в таком случае сведены к минимуму, но и на сверх прибыли рассчитывать не приходится. Но хедж с прибылью связывают редко.

Второй вариант, классический, когда стратегия хеджирования предотвращает потери. В таком положении инвестор уже имеет определённую просадку депозита. Для того чтобы взять паузу, остудить голову, не боясь потерять депозит и принять взвешенное решение можно использовать замок на Форекс. Как правило, понятие замка употребляется, когда идёт жёсткая фиксация просадки, с помощью ордера в противоположном направлении. Но если своп по паре отрицательный, вы всё равно продолжите терять средства.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Стратегии хеджирования» и освоить данный инструменты в несколько простых шагов Изучить »

Открыть две разнонаправленные позиции не сложно, гораздо важнее, знать как выйти из замка на Форексе. Если хотите научиться правильно анализировать рассматриваемый инструмент, без советов опытных трейдеров вам не обойтись. Обучающие руководства научат страховать открытые лоты и выходить из любой ситуации с положительным результатом.

Как отмечалось ранее, наиболее часто локирование на Форекс применяется на одной валютной паре для предотвращения потерь. Различают следующие виды лока:

Работа с каждым типом имеет свои особенности. Отрицательный замок на Форекс устанавливается, когда просадка достигла критического размера, а вы нуждаетесь в предотвращении дальнейшего снижения баланса. Такой лок может быть задействован в любой момент трейдинга. Если EUR/USD куплен по 1.1200, а пара просела до 1.1100 и вы не можете позволить дальнейшего снижения, необходимо продать актив по рынку. В этом случае убыток фиксируется на определённом значении и больше не вырастет. Но не забывайте про своп, слишком долгое нахождение в открытых позициях также повлечёт уменьшение депозита. Выход из замка Форекс в данной ситуации происходит следующим образом. Валютная биржа обладает свойством цикличности, а пара обязательно возвращается к пробитым уровням. Если можете болтаться в убыточных ордерах достаточно долго, то просто переждите краткосрочную просадку. Но длительное ожидание будет чревато потерей финансов по свопу.

В этом примере мы должны установить для продажи по 1.1100 Stop Loss в безубыток, на уровень 1.1099 или любой другой. Когда будет сформирован разворот и цена начнёт снова расти, она сначала закроет Sell с минимальным профитом. После этого необходимо ждать продолжения роста, дойдя до зоны покупки, ордер закроется в ноль.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Стратегии хеджирования» и освоить данный инструменты в несколько простых шагов Изучить »

Если речь идёт про EUR/USD, то чтобы не терять деньги на свопах, лучше применять локирование позиций Форекс с помощью коррелирующей пары USD/CHF. У EUR/USD своп равен -5, у USD/CHF +5, таким образом разница будет нивелироваться и в таком замке можно находится бесконечно долго. Еще один образец разнонаправленной покупки и продажи в парах AUD/USD и NZD/USD. По первой паре своп равен +15 на покупку, по второй -13 на продажу. Таким образом эти инструменты хорошо коррелируют и подходят для хеджирования сделок.

Стратегия хеджирования Форекс подходит исключительно для защиты торгового счёта, не правильно пытаться на этом заработать. Новички совершают следующую типичную ошибку. Захеджировав EUR/USD по 1.1100, дождавшись снижения курса до 1.1050 берут 50 пунктов прибыли. После чего инструмент возобновляет падение, а отрицательный баланс накапливается. Правильно дожидаться срабатывания Stop Loss по продаже в положительной зоне, а потом закрываться в ноль при достижении стоимости покупки.

Некоторые инвесторы пытаются использовать технику усреднения совместно с локированием. Стратегия хеджирования Форекс схожа с усреднением, а современные трейдеры обязаны иметь представление об обоих инструментах. Если вы до сих пор не знакомы с данными методами работы, пройдите бесплатные обучающие руководства по заданным темам на сайте Академии Форекс.

Локирование на Форекс допускается только при работе по тренду. Допустим, мы имеем растущую тенденцию, наблюдается серия последовательных подъёмов, каждый выше предыдущего. По трём точкам строим ценовой коридор. Была ошибочно открыта покупка в верхней точке рынка, на растущем графике. В такой ситуации оправдано войти в лок, при формировании вершины, с целью снижения курса к нижней границе диапазона. Чем раньше вы поймёте, что вершина сформирована, а пара развернулась и зафиксируете просадку, тем лучше.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Стратегии хеджирования» и освоить данный инструменты в несколько простых шагов Изучить »

Вернёмся к нашему примеру, ширина коридора в паре EUR/USD 100 пунктов, покупка на вершине по 1.1200. Используя линии Фибоначчи, определяем допустимую зону коррекции. Когда курс снижается ниже уровня 61.8 можно входить в замок, таким образом зафиксировав убыток в 40 единиц. Когда стоимость опустится к линии поддержки/сопротивления можно осуществлять выход из замка Форекс. Повторимся, такая модель трейдинга допустима только по тренду.

Если попытаетесь хеджироваться против рынка и поймаете серьёзную четырёхчасовую или дневную тенденцию, то возврат стоимости к безубыточным значениям в среднесрочной перспективе будет не возможен. Чтобы осуществить выход из замка Форекс в безубыток, вам придётся прибегать к дополнительным инструментам, что в свою очередь сопряжено с дополнительными рисками.

Следующим обсудим положительный замок на Форекс. В отличие от отрицательного, который призван прекратить потери, положительный должен сохранять прибыль. Любая тенденция рано или поздно заканчивается коррекцией. Не многие субъекты торгов способны точно определить точки начала и завершения импульса. Когда открытая позиция уже имеет положительный результат, возникает соблазн забрать полученный профит. Защитить полученные дивиденды поможет локирование.

Видео Хеджирование позиций: маленькие хитрости для успешной торговли forex

Войдя в рынок по Buy и заработав определённое количество пунктов, возникает вопрос: фиксировать доход или оставаться в рынке? Если предполагаете начало коррекции, можно зафиксировать имеющиеся дивиденды. Когда стоимость опустится, получим прибыль от продажи, продолжая удерживать успешный лот. После этого можно добавляться к уже отрытому ордеру. Если актив опустился к пробитому уровню в рамках коррекции, мы увеличим объём прибыльной сделки.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Стратегии хеджирования» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Стратегия хеджирования на Forex может успешно применятся различными методами. Если коррекция не началась, продолжаем удерживать оба открытых лота. В таком случае наш захеджированный Buy продолжает работать в плюс. Одновременно растут и потери от продажи. Следует дождаться следующего отрезка коррекции и зафиксировать прибыль по покупке. Таким образом мы осуществим выход из замка Форекс. С убыточной позицией по Sell можно поступить двумя способами. Первый: закрыть вместе с Buy. Второй, предпочтительный, подождать развития снижения и закрыть в ноль, оставив доход от покупки.

Описанная техника связана с риском, и для её употребления необходимы знания, опыт и умения. Ключевыми выступают именно правильно развитые навыки. Возможно вы уже владеете теоретической базой и трейдерским опытом. В таком случае вы похожи на неогранённый алмаз. Осталось придать драгоценному камню нужные формы и раскрыть заложенный потенциал.

Теперь рассмотрим, как использовать локирование позиций Форекс нулевым замком. Лучше всего применять такую технику при боковом тренде. Но по большому счёту место входа в рынок значения не имеет. Вы должны уметь хорошо определять границы ценового диапазона, чтобы понимать от каких уровней с наибольшей вероятностью начнётся коррекция. Можно задействовать круглые числа, линии Фибоначчи, опционные барьеры, любые места способные остановить импульс с высокой вероятностью.

Таким образом, куда бы не развернулась стоимость торгуемого инструмента, мы всегда будем по одной позиции иметь плюс, по второй минус. Давайте рассмотрим, как выйти из замка на Форексе в подобной ситуации. Работа с нулевым замком имеет много общего с усреднением. Подойдя к верхней границе диапазона, или значимому уровню сопротивления, мы закрываем покупку и усредняем продажу. Когда курс снизится мы закроем оба Sell либо в ноль, либо с положительным результатом. У нижней границы коридора или зоны поддержки тактика зеркально противоположная. Выбрав для применения боковое движение рынка, можно хорошо зарабатывать на колебаниях цены.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Стратегии хеджирования» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Однако стратегия хеджирования Форекс не предназначена для заработка! Единственная задача, стоящая перед инвестором сохранить имеющиеся средства. Когда размер депозита не большой, можно безболезненно использовать Stop Loss, но управляя внушительным счётом, вы не сможете так просто понести убытки в десятки или сотни тысяч условных единиц.

При грамотном выставлении ордеров, стратегия хеджирования Форекс даст дополнительное время на размышление и анализ происходящих событий. Данная техника поможет переждать неблагоприятные отрезки, дожидаясь коррекции. Паузу можно рассматривать для выявления возможных зон разворота и оптимизации торговой техники.

Хеджирование на Форекс и нулевой замок можно задействовать в период флетового движения. Мы знаем, чем дольше пара зажата в узком диапазоне и двигается в боковом направлении, тем сильнее будет трендовый импульс, тем больше пунктов будет пройдено. Курс валюты подобно закручивающейся пружине накапливает объёмы привлекая продавцов и покупателей. Когда происходит разрешение боковой модели, одни участники закрываются по стопу и открываются в противоположном направлении, а другие наращивают объёмы. Открыв замок на Форекс необходимо ждать формирования тенденции. Об этом может сообщить такой паттерн Price Action, как бычье или медвежье поглощение. Можно использовать и другие элементы терминала, например, отложенные ордера. Выход из замка Форекс осуществляется путём закрытия неудачного лота, и наращивание прибыли по положительной сделке.

Таким образом, открыв убыточный ордер у инвестора есть следующие варианты действий:

  • устанавливать Stop Loss и ждать пока цена поглотит его;
  • закрываться по рынку, не дожидаясь увеличения потерь;
  • усредняться;
  • применять локирование позиций Форекс.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Стратегии хеджирования» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Задействовать Stop Loss или закрываться сразу после небольшой просадки не лучший вариант. Сколько раз было такое, что пара снижается, доходит до Stop Loss, закрывает ордер, а потом разворачивается и идёт в направлении, которое вы спрогнозировали. Техника усреднения специфическая тактика, хоть и прибыльная, но требует длительных тренировок и усердной работы.

Открыв Sell по любой из пар и получив отрицательный результат можно подождать, когда актив вернётся к прежним уровням. Но в большинстве случаев такой подход приводит к негативным последствиям. Стратегия хеджирования Форекс предоставит возможность нивелировать результаты ошибочного решения. Зафиксировав минус нам следует ждать глобального разворота, после чего используя различные техники, про которые сегодня уже говорилось, закрывать позиции.

Допустимо применять хеджирование на Форекс не только для страховки, но и извлечения дохода. Ошибочный вход может локироваться сделкой в противоположном направлении, лотом двойного объёма. Таким образом, в случае развития движения в направлении двойного ордера, за счёт объёма не только перекроем убытки, но и получим выгоду. Отличается от стратегии усреднения следующим: усредняя мы входим в рынок в направлении первой сделки, а не противоположном, и не двойным, а таким же лотом.

Допускается хеджирование не только коррелирующими валютными инструментами, а также индексами или товарами. Как мы знаем российская экономика зависима от стоимости природных ресурсов. Пара USD/RUB, как и USD/CAD хорошо коррелирует с ценами на нефть. Поэтому допустимо хеджировать эти инструменты между собой.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Стратегии хеджирования» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Возможно, после открытия второго ордера актив не пойдёт в нужном направлении, а снова развернется. Хеджирование на Форекс предполагает оперативное закрытие всех локирующих сделок, и открытие позиции двойным объёмом в направлении движения. Не стоит бросаться из одной крайности в другую, не следует бегать за ценой пытаясь поймать пару. Вы всегда будете опаздывать и оставаться в проигрыше. Применять хедж очень сложно и необходимо иметь чёткое представление того, что и с какой целью вы делаете. Если вам кажется эта тема сложной и есть вопросы на которые нужны ответы, приходите на обучение Форекс в нашу Академию и учитесь трейдингу у профессионалов.

Мы попытались дать общую информацию про очень сложный, но полезный инструмент в обойме инвестора. Вы узнали не только про типы локирующих сделок и как их заключать, но как выйти из замка на Форексе. Познакомились с правилами использования коррелирующих валютных пар для минимизации убытков. Изучите обучающие материалы по данной теме и сопутствующим направлениям на нашем сайте и получайте прибыль там, где другие несут убытки.

Оцените статью
Торговля на фондовом рынке
Добавить комментарий