Статистика для трейдеров. Основы статистики и ее применения

Содержание
  1. Блог компании Marketstat | Математическая статистика в трейдинге
  2. Статистика трейдера. Файл статистики
  3. Какие показатели статистики анализировать?
  4. Видео Основы статистики. Анатолий Карпов. Институт биоинформатики. Часть 3
  5. Видео Учим основы статистики с нуля в 2020 | Data Science
  6. Какие данные необходимо фиксировать в статистике?
  7. Автоматизация статистики
  8. Сводные данные
  9. Примеры интерпретации статистики трейдера
  10. Видео Анализ криптовалюты Биткоин на сегодня (08.12.2020 Биткоин BTC) #ДЕНЬГИБиткоинИнвестор
  11. Как переносить данные в файл статистики
  12. Что лучше, журнал статистики или сайт статистики?
  13. Показатель Net-Gross
  14. График торговли трейдера в дневных свечах
  15. Соотношение положительных сделок к отрицательным
  16. Дни недели
  17. Зависимость результат от времени входа
  18. Длительность сделки
  19. Статистика трейдера по секторам и индустриям
  20. Цены инструментов
  21. Волатильность
  22. Статистика трейдера по среднедневному объему
  23. Стратегии или паттерны
  24. Inplay
  25. Сводные таблицы данных
  26. Как использовать данные и интерпретировать их
  27. Искажение статистики
  28. Формулирование выводов
  29. Статистика трейдера: как считать свою прибыль и определять слабые места?
  30. Изучение прошлого
  31. Подсчет очков
  32. Альтернативные варианты
  33. Применение статистики
  34. 6 статистических данных по трейдингу, которые должен знать каждый трейдер валютного рынка
  35. Рекомендуемые сообщения
  36. Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
  37. Создать учетную запись
  38. Статистика трейдера. А что забываете делать вы?
  39. Содержание статьи:
  40. Статистика трейдера: что это и зачем она нужна
  41. Вот основные поля, которые должны быть в ней:
  42. Статистика трейдера: переходим к анализу
  43. 1. Напротив каждой убыточной сделки укажите причину
  44. 2. После оценки причин потерь отследите тенденции: на чем вы теряете больше всего
  45. 3. Выявите причину, которая привела к наибольшим потерям и устраните ее
  46. 4. Дальше возьмитесь за избавление следующей по числу убыточной позиции
  47. Статистика успешных трейдеров: как проанализировать прибыльные позиции
  48. Подведем итог
  49. С помощью простого алгоритма:
  50. Полезные статьи:

Блог компании Marketstat | Математическая статистика в трейдинге

Статистика – наука для сильных духом.

На самом деле, статистика (настоящая, правдивая статистика), является инструментом для тех, кто не страшится взглянуть правде глаза. Именно поэтому она играет серьезную роль в жизни трейдера.
Многие приходят в этот бизнес по причине его респектабельности. Кто-то приходит ради адреналина. Есть те, кто приходит ради больших денег. И всех их объединяет понимание того, что они имеют дело со случайностью, или если правильно выразиться — с вероятностью.
Самые важные числовые значения, крепко связанные с трейдингом носят в себе сугубо вероятностный характер. Как цена инструмента, так и результат сделки. При этом далеко не каждый успешный трейдер является доктором математических наук или хотя бы знатоком теории вероятностей математического анализа. В данном случае, естественно, тоже есть доля вероятностного подхода, описанного в книге «Одураченные случайностью», Нассима Талеба. Но как можно использовать себе во благо знание того, что все в Вашем бизнесе имеет лишь возможность произойти. Причем настолько же, насколько может и не произойти.

Помимо крепких нервов, холодной головы и торгового терминала; у разных трейдеров имеются на вооружении, разные инструменты для увеличения вероятности прибыли, в числе которых есть и статистический анализ.
Связь математической статистики с теорией вероятности имеет различный характер, в различных случаях. Тем не менее, теория вероятностей играет определенную роль при статистическом изучении массовых явлений. В таком случае находит себе применение – Нормальное распределение или «Распределение Гаусса». Большинство процессов в природе сходятся к нормальному распределению.
Согласно, Закона Больших чисел – совокупное действие большого числа случайных факторов, приводит, при некоторых, весьма общих условиях, приводит к результату, почти независящему от случая. Проще говоря, при очень большом количестве анализируемого события, вероятность происшествия отдельно взятого будет превалировать над другими.
Графически, это можно увидеть на гистограмме нормального распределения.

Наиболее понятный пример нормального распределения – стрельба по мишени. При достаточном количестве выстрелов, и навыках среднего стрелка (имеется ввиду попадание в мишень, но при этом не такие, чтобы в «яблочке» зияла дыра), будет отчетливо видно, что отверстий от попаданий будет больше всего в центре мишени, причем, чем дальше от центра – тем меньше. То есть, плотность вероятности попадания в мишень максимальна в центре и спадает к краям. Справедливости ради, хочу уточнить, если «облако попаданий» будет гуще во второй нижней четверти мишени, очевидно, что плотность вероятности попадания сместится от центра ко второй нижней четверти.
Естественно, что делать статистически достоверные выводы можно делать только на достаточно большом количестве данных. Поэтому итоговый анализ 500 сделок дает больше оснований для принятия решений, чем серия из 100 сделок.

Наиболее важными характеристиками распределения являются математическое ожидание и дисперсия. Пологость или крутизна распределения характеризуются разбросом значений вокруг математического ожидания. Это и есть дисперсия. Причем нормальное распределение, математическое ожидание которого равно нулю, а стандартное отклонение равно 1 (стандартное отклонение – квадратный корень из дисперсии), называют Распределением Гаусса или стандартным нормальным распределением.

Какое применение этим знаниям найдет для себя трейдер? Значение Математическое ожидания укажет нам, насколько прибыльна стратегия, используемая трейдером в своей деятельности. В свою очередь, разброс распределения покажет, насколько высок риск в торговой стратегии трейдера. Даже при положительном математическом ожидании, высокое значение стандартного отклонения будет означать, что риск слишком высок.

Математическое ожидание для данной гистограммы нормального распределения — -50,18, что уже говорит об убыточной стратегии. Причем разброс результатов в гистограмме не только достаточно большой, но и крайне не равномерен. Стоит обратить внимание на «пучок» столбцов в диапазоне от -48,69 до -194,76. Невооруженным глазом видно, что свыше 100 сделок были проведены в серьезном диапазоне убыточного отрезка.

Данная гистограмма распределения представляет нам картину очень далекую от классического нормального распределения. Но обратите внимание на то, что намного превалирующую зону оси х, занимает прибыльный отрезок всего диапазона, а столбец, намного возвышающийся над другими, располагается в диапазоне, всего лишь от -3,91 до -5,22. В совокупности с положительным математическим ожиданием — +3,22, доходность депозита составила 2,72%.

Вкупе с графиком доходности, анализ гистограммы нормального распределения дает обширную картину плюсов и минусов торговой стратегии.

Безусловно, скопление красных столбцов, намного возвышающихся над зелеными, наводит на мысль об убыточной стратегии. Но в данном случае, они скорее говорят, о том, что необходима незначительная коррекция, т.к. риск на депозит достаточно велик, в силу большого разброса значений. «Спасло» этого трейдера лишь то, что большая часть данных находится в зеленом диапазоне распределения, что говорит о неплохом контроле рисков. Эти факторы и привели его к следующей картине.

В заключении, стоит сказать, что статистические методы анализа торговли, направлены на выявление слабостей трейдера, его торговой стратегии. То есть все инструменты анализа направлены не для того, чтобы просто дать характеристику стратегии, а для выявления слабых мест, для совершенствования профессионализма, повышения эффективности торговли и торгового подхода к сделке.

Статистика трейдера. Файл статистики

Важнейший компонент в работе трейдера — это заполнение и анализ статистики. После торговли, нужно зафиксировать результат и проанализировать его.

Это аналитическая работа, а именно: поиск сильных и слабых сторон, наблюдение всей картины происходящего, разделение стратегий на подвиды, выявления паттернов, это все включает в себя статистика трейдера. Это бэкграунд, подводная часть айсберга нашей работы.

Без статистики, трейдер как слепой крот, ползет не видя куда. Работает по интуитивным вещам, которые ему интересны, т.е. по своим ощущениям. А это зачастую приводит к без системному сливу денег и отрицательным результатам.

Все трейдеры, которые зарабатывают, тщательно ведут статистику и анализируют свои действия, как непосредственно у нас в пропе и в индустрии в целом.

У нас в пропе разбор статистики производится ежемесячно. Трейдеры с отрицательным результатом, показывают свою статистику первыми. Отчитываются, показывают свои ошибки, приводят месячный анализ всех показателей, предоставляют план для работы в следующем месяце для вывода результатов в плюсовую зону.

Какие показатели статистики анализировать?

Прежде чем начать делать статистику, нужно определится с тем, какие показатели вы будете анализировать для себя? Что вы хотите от статистики получить?

Новичку сложно понять какие данные ему нужны, но по мере торговли, вы будете чувствовать, чего вам не хватает.

Обычно это происходит по мере надобности, после анализа торговых ситуаций. У трейдера может появится необходимость в отражении какого либо показателя, для этого он заводит в таблице дополнительный столбик для сбора этой информации на следующий месяц или квартал.

У каждого трейдера этих показателей может быть разное количество, но есть общая база минимума, которая должна отражаться в вашей статистике трейдера.

Некоторые показатели, которые вы можете заполнить в статистике, уже есть: время вход в сделку, направление, объем, цена, Gross, Net.

Данные показатели как правило есть в executions (отчет об исполнении ордеров, блоттер, или propreports) торговой платформы, и вам их просто нужно перенести в файл статистики.

Скачивайте файл статистики и пользуйтесь им.

Видео Основы статистики. Анатолий Карпов. Институт биоинформатики. Часть 3

Другие, более детальные показатели, кроме вас проставить не может никто и именно в этом заключается механическая и рутинная работа ведения статистики. Параметры, которые кроме вас никто не заполнит, вы должны сами вносить и интерпретировать.

Следующие показатели обязательно должны быть заполнены в торговой статистике:

  • паттерн
  • начальный стоп
  • замер протяжки/проскальзывания (это нужно знать чтобы учесть весь риск)
  • причина входа в сделку

Видео Учим основы статистики с нуля в 2020 | Data Science

Процесс анализа статистики и добавления в нее новых показателей, это процесс постоянен на протяжении всей жизни трейдера.

Какие данные необходимо фиксировать в статистике?

Список данных, которые вы можете добавить в свой файл статистики, помимо обязательных вещей о которых мы писали выше:

  • оценка трейда
  • соотношение риска к прибыли
  • минимальный, максимальный risk/reword
  • средний risk/reword
  • стоп который вы ставите
  • размер проскальзывания
  • просадка до ближайшего фрактала
  • тактика набора позиции
  • наличие отката
  • % от всего движения
  • ATR
  • AV
  • пройденный ATR с момента входа

Этих показателей может быть очень много, главное понимать зачем вам нужны те либо иные данные и как вы это будете дальше использовать.

С другой стороны: слишком большое количество таких показателей сильно усложняет работу и ваше время, поэтому необходимо знать ключевые и фокусироваться на них.

Автоматизация статистики

Для трейдеров которые очень много торгуют, рано или поздно встает вопрос какой либо автоматизации. Ресурсы автоматизации статистики есть, но они платные. Второй неприятный момент, вашу информацию могут пользовать.

Поэтому есть другой вариант, нанять программиста и самостоятельно написать систему автоматизации. Но это уже удел опытных трейдеров со стажем от двух-трех лет стабильной торговли на реальные деньги.

Сводные данные

Сводные данные, это общая картина происходящего. Что вы делаете и какой результат эта ваша деятельность имеет.

Данные показатели сильно разнятся и зависят от стратегии. Если вы высиживаете движения по паттернам, или вы скальпер, или у вас позиции на среднесрок.

Что может быть характерно для скальперов?

Соотношение риска/прибыли очень низкое. 1к2 уже является хорошим показателям. А винрейт может быть в пределах 50%.

У тех, кто сидит “to hold” удерживая подолгу позицию, соотношение риска к прибыли очень высокое, но как правило мало сделок.

Примеры интерпретации статистики трейдера

Если вы видите что у вас низкий “win rate” (соотношение положительных сделок), значит нужно поработать над тем, чтобы улучшить свои паттерны, свое кол-во положительных трейдов.

Если у вас низкое соотношение риска к прибыли, нужно как то улучшать свою тактику забора профита для того, чтобы среднее соотношение риска к прибыли улучшилось. Например, когда вы ставите большие стопы и из за этого ухудшается соотношение риска к прибыли. Значит надо в этом направлении работать.

На основании этих данных делаются такие условные корректировки вашей общей стратегии и тактики.

Также интересно посмотреть не общую картину, а сделать разделение, к примеру по паттернам, это может очень сильно вам помочь.

Возможно из 10 паттернов которые вы торгуете, 5 стабильно забирают у вас деньги. Если вы на один квартал оставите только 5 лучших паттернов, вы очень сильно поднимите свой результат. Со временем у вас появятся любимые ситуации, которые приносят вам больше всего денег, а всё остальное отбросите.

Видео Анализ криптовалюты Биткоин на сегодня (08.12.2020 Биткоин BTC) #ДЕНЬГИБиткоинИнвестор

Все это индивидуально. И нужно смотреть цифры отдельного трейдера.

Как переносить данные в файл статистики

Каждая профессиональная платформа имеет детальный отчет по сделкам, в котором можно взять все базовые данные, такие как биржа, тикер, цена входа и выхода, комиссия, net, gross и другая информации в зависимости от платформы.

В файл статистики (excel для трейдера) все это переносится вручную. Когда вы будет уже более опытным трейдером, и захотите оптимизировать свою работу, вы можете искать пути автоматизации данного процесса.

Что лучше, журнал статистики или сайт статистики?

Для начала лучшим вариантом будет ведение статистики в файле (файл статистики). Всегда сначала лучше все делать руками, самому заносить все данные, если их слишком много, то урезать какие то данные, чтобы не перегружать статистику и ваши ресурсы.

Вам нужно научиться анализировать, научится получать удовольствие от этого процесса.

Только через 2-3 года, когда сделок будет очень много, и если их будет очень много, можно будет задумываться уже о покупке доступа на сайты статистики.

Такие вещи как паттерны, средний объем и другие, не попадают, и нужно будет вводить вручную.

Но эти сайты все равно не автоматизируют полностью вашу статистику. Большую часть информации вам все равно придется вводить вручную, автоматизируется базовый экспорт сделок из платформы, и импорт на сайт статистики.

Если вы делаете до 20 сделок в день, вам не нужен никакой сайт статистики, 20 сделок можно спокойно внести за 30 минут вручную и получить все сводные данные о результатах в виде красивых графиков у себя в файле.

По поводу сервиса статистики, есть один нюанс. Они часто предлагают роботов на якобы успешной статистики зарабатывающих трейдеров. Т.е. если у вас хорошая статистика, ничто не мешает им брать вашу стратегию и писать под нее роботов или использовать в своей торговле. Так как вы по сути сами даете им все данные добровольно. Это момент заставляет задуматься, прежде чем воспользоваться данными сервисами.

Мы в офисе ведем всё статистику в отдельном файле, и на разборе общей статистики, делимся между собой результатами и нахождением рыночных закономерностей.

Вот некая малая доля данных за которыми мы наблюдаем…

Показатель Net-Gross

Если посмотреть на график трейдера как на акцию, то можно анализировать в каком состоянии находится трейдер)

Вы по хорошему должны всегда гросом быть в плюсе. Если терять, то только на комиссионных.

График торговли трейдера в дневных свечах

Можно также построить дневные свечи отражающие торговлю трейдера, чтобы понимать насколько они волатильные, какие у него прорывные и минусовые дни, на сколько он откатывает от своего максимального значения.

Если дни с фитилями, это значит, что трейдер отдает часто свои заработанные деньги обратно в рынок. Можно смотреть какой перед нами трейдер, агрессивный, консервативный, нет ли у него сильных просадок, реализует ли он потенциал и делает ли прорывные дни.

Соотношение положительных сделок к отрицательным

Важный показатель соотношения прибыльных дней к убыточным. Результат представлен в видео коэффициента.

К примеру коэффициент 0.52 говорит о том, что на каждую прибыльную сделку, приходится 2 отрицательные.

Тут вы можете наложить эти данные на соотношение риска к прибыли и корректировать свою стратегию.

Дни недели

Один из самых спорных статистических показателей, который слабо отражает реальную ситуацию. А если и может ее отразить, нужно как минимум проторговать один год каждую торговую сессию, и видеть результат за все сезоны с разбивкой по дням недели.

Более показательные и полезные данные будут при анализе месяца в году, но опять таки нужно как минимум 3 года для такого анализа.

По статистике в среду, четверг и пятницу больше всего отчитываются акций в сезон отчетов. Поэтому как правило в эти дни у трейдеров больше всего сделок.

Зависимость результат от времени входа

Это более информативные данные, чем дни недели. Рынок торгуется по разному в разное время, первые и последние полчаса самые активные по объему на время, во время обеда рынок менее активен чем первые полтора часа. Это можно использовать для корректировки своих стратегий.

Длительность сделки

Это длительность удержания вашей позиции.

В этом представлении статистики, как правило для дейтрейдера самый плохой результат будет до 10 минут, т.к. чаще всего сделка выбивает в первые минуты после входа.

Именно по этой причине будет видна аномалия. Основной профит будет на сделках которые вы высиживает. В дейтрейдинге до 1 часа, это нормальное время удержания позиции.

Свыше 2х часов, это уже как правило передержание позиции. Вы начинаете попадать в откаты и просадки по позиции, а иногда и полные возвраты к точке входа.

Статистика трейдера по секторам и индустриям

Можно смотреть результаты по каждому сектору, если у вас есть явный сектор который только забирает, можете либо его не торговать, либо разобраться в акциях данного сектора и попробовать понять что именно тут вы делаете не так, и какая особенность у акций данного сектора.

Цены инструментов

Смотрите какой диапазон акций дает больше всего денег или больше всего забирают.

Волатильность

Смотрите статистику по волатильности.

Акции до 30 центов, это акции под особые стратегии, обычно такие акции лучше не торговать. Вы там ничего не найдете.

Акции от 1.5 до 3$ это очень сложный сегмент акций. Они как правило очень волатильные, но мало ликвидные, за счет чего сложно вписываться в нормальные риски, часто акции идут против и т.д. Для них нужно давать больше стоп, больше закладывать размер проскальзывания. В общем нужно быть предельно осторожным торгуя таки акции.

Статистика трейдера по среднедневному объему

Смотрите какие объемы средние в акциях которые вы торгуете. Это очень сильно влияет на результат в зависимости от вашей стратегии.

Стратегии или паттерны

0 это ошибки. Если удельный вес ошибок будет около 50%, скорее всего вы будете сливать. Поэтому их должно быть гораздо меньше, тут стоит изучить материал по психологии и дисциплине в трейдинге. У вас должен быть дисциплинированный трейдинг, а не торговля отсебятины. Иначе вам не выжить.

Inplay

Следите за тем, что бы торговать инплейные (inPlay, акции “в игре”) ситуации, очень редко акция без какого либо фона делает хорошие движения. И желательно что бы и ATR и объем были в состоянии Inplay.

Сводные таблицы данных

Как использовать данные и интерпретировать их

После сбора данных, их нужно анализировать. Для этого нужно найти слабые стороны вашей торговли, какие либо закономерности которые у вас отнимают деньги. Возможно это паттерны, точки входа, тактика набора позиции, акции и т.д.

Те же действия нужно проделать с положительными моментами торговли. Найти все закономерности которые приносят вам деньги и подумать над тем как закрепить и улучшить этот результат.

Еще один очень важный момент в анализе накопленной статистики, это сравнение текущих результатов в разрезе прошлого аналогичного периода.

К примеру: сравнение результатов по паттерну последних 50 трейдов с предыдущими 50 трейдами. Так вы сможете увидеть динамику ваших изменений. Как внедренные вами изменения показывают себя в реальной торговле.

Искажение статистики

По закону больших чисел, вероятность начинает работать при достаточно большой выборке. Когда у вас мало данных, выводы будут недостоверны. Наберите хотя бы 100 сделок, для первоначального анализа. 1000 сделок, это та выборка с которой можно смело работать и результатам которой можно доверять.

Формулирование выводов

В конце любой статистики, мы формируем выводы, выводы оформляются в виде каких либо тезисов, наработок, идей своих закономерностей которые вы нашли на основании тех данных, которые у вас есть, это ваши выводы, это ваша статистика, они относится только к вашему стилю торговли.

Никто другой ваши выводы применить к себе скорее всего не сможет. Поэтому каждый трейдер для себя делает выводы, это очень важно понимать.

Более детальную информацию по статистике, правильный анализ ключевых показателей, информацию о всех найденных нами рыночных закономерностях которые мы обсуждаем в нашем пропе, вы сможете узнать пройдя курс обучения трейдингу онлайн, либо обучение в нашем проп офисе в Одессе. Успехов Вам!

Статистика трейдера: как считать свою прибыль и определять слабые места?

Несмотря на то, что основная задача трейдера, для достижения успеха, это прогнозирование событий предстоящих, немаловажным является фактор оценки событий предыдущих. Под этим подразумевается как фундаментальный анализ актива, его новостного фона, технических показателей, изменения котировок на краткосрочных и долгосрочных графиках, так и анализ работы самого трейдера.

В прошлом материале мы уже рассказывали вам, что такое дневник трейдера, зачем его вести и как использовать его в целях собственного обучения. Теперь пришло время рассмотреть такое понятие, как статистика трейдера более детально и найти те точки соприкосновения, которые будут для нас наиболее интересными в данной теме, для того, чтобы повышать собственный процент профита и успешных контрактов.

Подсчет очков

Итак, что же такое статистика трейдера? Пожалуй, это можно назвать неким игровым учетом торговца, который фиксирует все его сделки, суммы, на которые они осуществлялись, а также полученную процентную прибыль. Либо потерянные средства, если результаты торгов оказались неудачными.

Выполняется такой подсчет крайне просто. Если вы решили пользоваться бумажным носителем, то достаточно разделить тетрадный лист и вписывать следующее:

  • Дата и время осуществления операции.
  • Сумма, на которую проводился контракт.
  • Ожидаемый исходы. То есть, ждал ли трейдер роста или падения цены. Хотел ли он сыграть по бычьи, или по медвежьи?
  • Итоговый реальный исход. Сыграла ли сделка, завершилась ли она с ожидаемым исходом, или нет?
  • Процент полученной прибыли, либо указание потерянных денежных средств.
  • По прохождению определенного временного периода, вы можете фиксировать результаты недели/дня/месяца и так далее, а также выписывать свои ощущения и эмоции на момент совершения приказал, и по его завершению.

Альтернативные варианты

Если у вас нет желания или возможности заниматься подсчетами на бумаге, то Интернет предлагает для вас онлайн – сервисы, которые могут помочь вам высчитывать собственную статистику и суммировать денежные показатели.

Первый из тех, что мы порекомендуем, это “Статистика трейдера Герчика“. Основное предназначение этого сервиса заключается в проведении детального анализа торговых операций вне зависимости от актива, в котором они осуществлялись. После того, как обработаются данные, программой формируется детальная аналитика по результатам указанных вами данных с возможностью провести сортировку по интересующим вас параметрам. Основное конкурентное преимущество подобного помощника состоит в том, что информация, полученная в минимально короткие сроки, предоставляется трейдеру в максимально удобной форме для восприятия.

Второй помощник – это Маркет Стат. Marketstat – это онлайн – программа для людей, зарабатывающих на активной торговле как Форекс, так и фондовой бирже. Имеется возможность приведения активов по данным ММВБ, NYSE и других мировых площадок. Подойдет аналогично и тем, кто работает на срочных контрактах, фьючерсах FORTS и другим трейдерам. Сервис проводит фиксацию счетов и сделок торговца, выводя наиболее интересные показатели.

Применение статистики

Для чего применяется подобный подсчет? В первую очередь для того, чтобы фиксировать свои данные по прибыли и потерям. Бухгалтерское применение – это основной функционал данной статистики.

В отличие от тех данных, что имеются у вашего брокера, вы можете объединять все свои активы на различных площадках, даже если вас портфель максимально широко разбросан на максимальное количество активов. Основная цель такого анализа – получение данных о собственных слабых и сильных местах. Какую область анализа вам необходимо “подкачать”, для того, чтобы увеличить общий процент прибыли? А может стоит сфокусироваться на конкретном активе и заниматься только им, ведь у вас там профит в 95 процентов? На эти вопросы вам и поможет ответить собранная персональная статистика.

6 статистических данных по трейдингу, которые должен знать каждый трейдер валютного рынка

Автор !!NIKA!!,
13 августа, 2021 в В помощь трейдеру

  • Файлы
  • Мониторинги
  • Поиск по теме

Рекомендуемые сообщения

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Статистика трейдера. А что забываете делать вы?

Продолжаем анализировать торговлю и находить инструменты для оптимизации трейдинга. Мы уже проработали процесс расчета риска на сделку, анализа убыточных сделок. Пришло время поговорить о статистике.

Статистика трейдера — мощный инструмент в руках тех, кто намерен зарабатывать на финансовых рынках. Но почему-то он незаслуженно упускается из виду не только новичками, но и теми, кто уже давно в рынке. А между прочим, из него можно извлечь неоценимую обратную связь по вашей торговле, обнаружить «узкие места» и ошибки. А после — не только исправить их, но и превратить в отличный способ заработка.

Сегодня мы рассмотрим, как статистика сделок трейдера может помочь вам зарабатывать больше на Форекс.

Содержание статьи:

Статистика трейдера: что это и зачем она нужна

Просто торговать — этого недостаточно. Важно еще и анализировать результаты. Если вы не будете делать анализ, то рано или поздно начнете нести потери вместо получения прибыли. А для этого необходимо собрать все данные по сделкам в одном месте. Лучше всего вести журнал статистики трейдера в виде таблицы.

Вот основные поля, которые должны быть в ней:

  • параметры сделки (направление, цена входа, уровень стоп-лосса и тейк-профита);
  • описание причины входа в позицию;
  • скриншот технической ситуации на графике в момент входа и в момент выхода из сделки;
  • выход из позиции (по стоп-лоссу, по тейк-профиту, закрытие вручную с описанием причины);
  • результат по сделке;
  • вывод.

Это этап сбора данных. Дальше необходимо перейти к анализу. Но часто большинство трейдеров проваливается еще на первом этапе. Причин того, почему статистика трейдера (дневник трейдера) не ведется, может быть множество: забыл, не вспомнил, неудобно все записывать, не успел записать и т.п. Действительно для того, чтобы исправно записывать все свои сделки нужна дисциплина или. сервис «Статистика трейдера» от Gerchik & Co.

Зная не понаслышке все человеческие слабости, присущие трейдеру, создатели программы пошли путем облегчения задачи своим клиентам. Теперь все данные ваших торгов собираются автоматически. Провести анализ тоже можно в автоматизированном режиме.

Статистика трейдера: переходим к анализу

На этом этапе будем считать, что вы уже исправно собираете все данные по сделкам самостоятельно по старинке в файлик или за вас это уже делает «Статистика трейдера» — программа, которую можно скачать с сайта Gerchik & Co.

Дальше необходимо перейти к анализу общего результата, прибыльных сделок и убыточных позиций. Это позволит вам выяснить причины потерь, снизить количество позиций с отрицательным результатом и начать зарабатывать, а не терять.

Вот основные советы, которые помогут в этом:

1. Напротив каждой убыточной сделки укажите причину

  • пересиживал минус, ждал, что цена развернется;
  • нарушил риск-менеджмент — зашел большим лотом;
  • пожадничал со стопом — поставил бы по требованию рынка, вышел бы в плюс;
  • не поставил стоп — пришлось вручную фиксировать большой убыток;
  • ошибся с прогнозом: не учел ATR, новости, сильный уровень и т.п.

Среди убыточных сделок могут быть и те, которые считаются погрешностями торговой стратегии. Их можно назвать «законными стопами», и они не должны приводить к общему убытку.

2. После оценки причин потерь отследите тенденции: на чем вы теряете больше всего

  • жадность,
  • азарт,
  • убыточная торговая стратегия,
  • невнимательность и т.п.

3. Выявите причину, которая привела к наибольшим потерям и устраните ее

4. Дальше возьмитесь за избавление следующей по числу убыточной позиции

Ваша задача — сделать так, чтобы в работе возникали только «законные стоп-лоссы». Их наличие, при условии прибыльной стратегии, все равно позволит вам выходить в плюс.

Статистика успешных трейдеров: как проанализировать прибыльные позиции

Прибыльные сделки также нуждаются в анализе. Посмотрите, не «обкрадываете» ли вы себя из-за страха? Часто статистика торговли нарушается в сторону убытка из-за того, что трейдер рано переносит стоп-лосс в безубыток, и в потенциально прибыльных сделках получает ноль или совсем мало. Если вы обнаружили за собой такую слабость, сделайте выводы и не трогайте стоп-лосс после открытия позиции.

В «Статистике трейдера» вы увидите, какие у вас наиболее прибыльные и убыточные инструменты, торговые периоды. Этот даст хорошую почву для размышлений и материал для оптимизации торговой стратегии.

Если тщательно проанализировать успешные сделки, иногда можно заметить, что потенциал прибыли в них был больше. Например, не 1:2, а 1:3 или 1:4. Если это подтверждается в отношении вашей стратегии, можете осторожно увеличивать размер тейк-профитов и наблюдать за результатом.

Подведем итог

Знать, что такое статистика трейдеров Форекс, и добросовестно вести журнал сделок необходимо всем, кто хочет заработать на рынке.

С помощью простого алгоритма:

Cбор данных → анализ → устранение убыточных тенденций — вы сможете быстро вывести свою торговлю в плюс.

Никакой магии — надо просто делать. И чтобы ничего не упустить, не подкорректировать и не делать себе поблажек, которые повлияют на анализ, переведите сбор статистики в автоматический режим. И будет вам профит!

В следующих статьях мы поговорим о том, как открывать сделки, чтобы попадать своим ордером в яблочко.

Для закрепления прочитанного материала смотрите видео здесь.

Полезные статьи:

Алехандро, если не делать работу над ошибками и не усиливать то, что нужно, то показатели вряд ли будут стремительно расти.

Статистика хорошее дело. Веду недавно. Макеев вдохновил. За что ему большое спасибо. Автоматизированная, конечно лучше. Но если уже нельзя такую, лучше хоть какуето. Потому что фиг вы что-то там себе улучшите. Из опыта говорю.

Андрей, к сожалению, не все. Но мы надеемся, что процент неиспользующих «Статистику трейдера» будет скоро нулевым.

Мне кажется, что все ваши клиенты со статистикой. Какой смысл иметь возможность использовать этот инструментм и не использовать.

Катерина, спасибо за комментарий. Анализ должен быть объективным и полным, и если вы что-то не внесли, то отсутствие данных приведет к искажению целой картины. Поэтому мы клиентам компании и советуем использовать автоматизированную «Статистику трейдера», которая и все внесет, и все учтет, и еще графики и диаграммы составит.

Вела в екселе очень долго. Но минус всего этого то, что реально забываешь что-то вписать, особенно когда форс-мажоры влияют на торговлю и надо куда-то быстро бежать. Плюс в екселе – я сама себе хозяин. Что хочу, то и анализирую. Но этот плюс был плюсом, пока не автоматизировала все.

В «Личном кабинете» в меню «Сервисы» Вы можете активировать «Статистику трейдера».

Где скачать статистику у вас

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ
Компания Gerchik & Co предупреждает: проведение торговых операций на
финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет
высокий уровень риска и может привести к получению убытков и потере
инвестиционных средств. Начиная торговлю,убедитесь что вы в полной
мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями
и опытом для торговли на Форексе.

УСЛОВИЯ ПЕРЕПЕЧАТКИ МАТЕРИАЛОВ
При полном или частичном использовании информации и материалов данного сайта, указание источника информации (ссылка на сайт gerchikco.com) является обязательным.

Компания Gerchik & Co LTD сертифицирована через сервис Verify My Trade и предоставляет ежемесячно 5000 сделок для сравнения со всеми базисными показателями других брокеров и поставщиков ликвидности. Результаты аудита доступны по ссылке.

Оцените статью
Торговля на фондовом рынке
Добавить комментарий