Срочный рынок FORTS московской биржи

Содержание
  1. Что такое срочный рынок ФОРТС. Как торговать на FORTS
  2. Так, трейдерам предложены следующие виды активов
  3. Если сравнивать срочный рынок ФОРТС с другими рынками, то есть существенные отличия
  4. Работа рынка ФОРТС
  5. Расписание торгов (московское время)
  6. Инструменты срочного рынка ФОРТС
  7. Основными инструментами рынка являются
  8. Фьючерсы ФОРТС
  9. Опционы на ФОРТС
  10. Брокеры для работы на рынке ФОРТС
  11. Видео Фьючерсы с нуля и до первой сделки. Рынок FORTS
  12. Как правильно торговать на FORTS
  13. Собственно, на рынке есть множество различных видов участников, давайте с ними ознакомимся
  14. Также, на рынке есть три вида торговли
  15. Как торговать на рынке и можно ли заработать
  16. Заключение
  17. Срочный рынок FORTS. Новичкам не рекомендовано
  18. Cрочный рынок FORTS. Что это?
  19. Инструменты срочного рынка Московской биржи
  20. Фьючерсы
  21. Видео Срочный рынок: Что такое фьючерсы? фьючерсы для начинающих, инвестиции, трейдинг
  22. Опционы
  23. Срочный рынок ФОРТС / Forts (Мосбиржа, ММВБ) — что это такое?
  24. Определение
  25. Преимущества и недостатки рынка
  26. Секции
  27. Фондовая
  28. Денежная
  29. Товарная
  30. Участники срочного рынка
  31. Инструменты
  32. Фьючерсы
  33. Видео Что такое «Срочный рынок FORTS» (фьючерсы)
  34. Опционы
  35. Правила торговли
  36. Выводы
  37. Срочный рынок FORTS
  38. Рынок FORTS, общая информация
  39. Преимущества и возможности торговли на срочном рынке ФОРТС
  40. Секции срочного рынка
  41. Фондовая секция рынка фьючерсов и опционов:
  42. Денежная секция рынка фьючерсов и опционов:
  43. Товарная секция:
  44. Опционы
  45. Инструменты
  46. Фьючерсы рынка FORTS
  47. Опционы рынка FORTS
  48. Как начать торговлю на срочном рынке Московской Биржи?
  49. Основные плюсы биржи:
  50. Чтобы стать участником срочного рынка Московской биржи, необходимо пройти следующие этапы:
  51. Что такое срочный рынок FORTS Московской Биржи
  52. Определение
  53. Преимущества и недостатки рынка
  54. Секции
  55. Фондовая
  56. Денежная
  57. Товарная
  58. Участники срочного рынка
  59. Инструменты
  60. Фьючерсы
  61. Опционы
  62. Правила торговли

Что такое срочный рынок ФОРТС. Как торговать на FORTS

Срочный рынок ФОРТС представляет собой площадку для осуществления трейдерских операций и инвестиций на базе Московской биржи.

Площадка начала свою работу в 2001 году, за это время была добавлена профессиональная линейка инструментов для торговли.

Так, на рынке торгуются самые различные активы, куда входят акции, валюта, товары, облигации.

Собственно, название FORTS – это Futures & Options RTS. Иными словами, площадка заточена под торговлю по фьючерсным контрактам и биржевыми опционами в рамках российской системы торгов.

Так, трейдерам предложены следующие виды активов

  • деривативы по валютным парам и по ОФЗ;
  • торговля по индексам ММВБ/РТС;
  • деривативы на привлекательные и ликвидные акции серьезных отечественных корпораций, среди которых числятся Газпром и Сбербанк.

Если сравнивать срочный рынок ФОРТС с другими рынками, то есть существенные отличия

  • Фондовый и спотовый рынки. На нем котируются реальные активы серьезных компаний – речь идет об облигациях, об акциях, о сырье и о товарах.
  • Торговля на ФОРТС подразумевает торговлю не активами, а деривативами. Такой вид торгов отличается определенными особенностями:
    • минимальные лоты – от 100;
    • кредитное плечо;
    • возможность реализации деривативов до момента эспирации;
    • срок контрактов – на рынке от 3-х месяцев.

Практически ФОРТС является другой системой торговли, если сравнивать его с вышеперечисленными видами рынков.

Также следует отдельно упомянуть рынок ФОРЕКС, так как многие трейдеры почему-то путают эти 2 рынка – собственно, ФОРЕКС является внебиржевым рынком, брокеры, которые зарабатывают на нем, не дают никаких гарантий, он вообще котируется вне законодательства РФ.

Со своей стороны ФОРТС является полноценным биржевым рынком на базе Мосбиржи, торговля осуществляется с учетом российского законодательства.

Все торговые операции могут быть застрахованы, оспорены или признаны недействительными, если в последнем случае они нарушают нормы законопроектов РФ.

Работа рынка ФОРТС

Собственно, график работы срочного рынка представлен на официальном сайте Московской биржи.

Расписание торгов (московское время)

10.00 — 14.00 Основная торговая сессия (дневной Расчетный период)
14.00 — 14.05 Дневная клиринговая сессия (промежуточный клиринг)
14.05 — 18.45 Основная торговая сессия (вечерний Расчетный период)
18.45 — 19.00* Вечерняя клиринговая сессия (основной клиринг)
19.00 — 23.50 Вечерняя дополнительная торговая сессия

* В случаях, когда в вечернюю клиринговую сессию исполняются опционы, время клиринговой сессии увеличивается на пять минут.

Он предполагает, что торговля может осуществляться ежедневно, с небольшими перерывами.

Расписание срочного рынка ФОРТС предполагает, что торговать можно, начиная с 10 утра и до 23 часов вечера.

Инструменты срочного рынка ФОРТС

Основными инструментами рынка являются

  • фьючерсы;
  • опционы;
  • форварды.

Собственно, на ФОРТСе представлены только первые два вида инструментов, соответственно, ниже речь пойдет только о них.

Фьючерсы ФОРТС

Это разновидность контракта, согласно которому покупатель должен выбрать актив по стоимости, которая фиксировалась на этот день. В среднем срок действия составляет 3 месяца.

При желании фьючерс можно реализовать раньше срока. Так, пока не закончена сделка, держателем актива не считается ни одна из сторон. Гарантом в данной ситуации выступает Мосбиржа.

Бывают фьючерсы
  • на валюты;
  • на индексы;
  • на акции или облигации;
  • на товары или драгоценные металлы.

Опционы на ФОРТС

Собственно, опционы отличаются тем, что покупатель может не брать на себя обязательства по исполнению сделок в конце срока.

У покупателя есть право на стоимость. Если покупатель откажется, то продавцу достается залог, который ранее был внесен.

Опционы могут быть
  • на индексы;
  • на валюты;
  • на акции и облигации;
  • на фьючерсы;
  • на товары и драгоценные металлы.

Брокеры для работы на рынке ФОРТС

На Московской бирже предусмотрено, что торговля может осуществляться только через брокеров.

Соответственно, необходимо выбрать себе брокера, и только потом открывать счет для проведения торговых операций.

Здесь представлены брокеры, которые, по нашему мнению, хорошо подходят для осуществления торговых операций.

Это лицензированные агентства, деятельность которых регламентируется законодательством, как и вся торговля на ФОРТС.

Видео Фьючерсы с нуля и до первой сделки. Рынок FORTS

Как правильно торговать на FORTS

Собственно, на рынке есть множество различных видов участников, давайте с ними ознакомимся

  • Трейдеры. Это лица, которые и двигают всю торговлю. Они постоянно заключают какие-то контракты, что-то продают и покупают. В основе их деятельности лежит откровенная спекуляция активами. Нередко по их вине создается искусственный спрос на те или иные активы, ликвидность или неликвид определенных товаров.
  • Арбитражеры. Они осуществляют очень быструю торговлю, которая основана на разнице курсов стоимости. Нередко они ведут торговлю сразу на нескольких площадках, руководствуясь различиями в стоимости на каждой. Они часто перепродают активы, основываясь на этой разнице цен.
  • Хеджеры. Они в основном применяют свои знания для страхования определенных сделок, их заработок заключается в осуществлении торговли на спотовых рынках.
  • Маркет-мейкеры. Это лица, которые отвечают за наличие заявок в стакане ордеров.

Также, на рынке есть три вида торговли

  1. Фондовый. Это постановка опционов и фьючерсных контрактов по акциям крупнейших корпораций страны, нередко упор делается на промышленную группу предприятий. При торговле используются индексы ММВБ, РТС.
  2. Денежный. Предполагает торговлю с валютой. Заметим, что данный вид торговых операций вызывает открытый интерес на срочном рынке ФОРТС для многих трейдеров. Лучше всего котируются пары с российским рублем к иностранной валюте.
  3. Товарный. Так, на срочном рынке ФОРТС образуются фьючерсы и опционы на товары – речь идет о промышленных металлах, драгоценных металлах, дизеле, нефти. Заметим, что такие деривативы всегда на пике популярности, они легко продаются и отличаются волантильностью – то есть в любой момент такой актив может взлететь до небес в стоимости.

Как торговать на рынке и можно ли заработать

Минимальный порог депозита составляет 30 000 рублей. Заметим, что это требование предъявляет сама Московская биржа, то есть биржевые брокеры тут ни при чем.

Но заметим, что этой суммы вполне хватит для начала, чтобы начать торговлю фьючерсными контрактами и опционами.

Собственно, необходимо сначала изучить всю нужную информацию по данному типу торговли, поскольку она существенно отличается от вида торговли на фондовом, к примеру, рынке.

Заключение

В заключение отметим, что срочный рынок ФОРТС прекрасно подходит для любителей торговать деривативами, а не конкретными акциями компаний.

Также это площадка, которая подойдет начинающим трейдерам, поскольку она защищена с точки зрения законодательных норм, и не является предметом скама.

К тому же, торговля может осуществляться ежедневно, на Мосбирже зафиксирован самый длинный европейский рабочий день.

Тем не менее, мы рекомендуем сначала понаблюдать за торговыми операциями, сделать определенные выводы, возможно – использовать демо-версию для приобретения опыта.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Срочный рынок FORTS. Новичкам не рекомендовано

Срочный финансовый рынок (другое название — рынок срочных сделок) — крупная секция Московской биржи, на которой совершаются сделки по поставке активов по заранее оговоренной цене и в оговоренный срок.

Cрочный рынок FORTS. Что это?

Участники срочного рынка заключают срочные (т.е. исполняемые в определенный срок) контракты: фьючерсы, опционы и т.д

Другое название срочной секции — ФОРТС (от англ. FORTS — Futures and Options on RTS)

Также инструменты, торгуемые на срочном рынке, называют производными (так называемые деривативы), так как их цена зависит от текущей цены базового актива, но часто не совпадает с ней. Приведем пример для наглядности: есть акции Газпрома, а есть фьючерс на акции Газпрома — производный инструмент.

Какое место срочный рынок занимает в финансовой системе страны? Существует несколько торговых площадок для купли/продажи финансовых инструментов: фондовый рынок, валютный, денежный, рынок капиталов и срочный.

Фондовый рынок предназначен для торговли акциями компаний, облигациями, паями ПИФов. Валютный – представляет собой площадку для конвертации (обмена) валют. Денежный рынок – место для торгов высоколиквидных инструментов. Это, как правило, долговые ценные бумаги со сроком погашения до 1 года, краткосрочные кредиты в рублях и иностранной валюте. На рынке капиталов обращаются «длинные» деньги (срок обращения больше года). А на срочном рынке происходит торговля фьючерсами и опционами.

Для трейдера и инвестора преимущество торговли производными инстументами заключаются в том, что эта площадка позволяет получать большую доходность, вместе с этим снижая собственные риски за счет инструментов хеджирования

На срочном рынке инвестор может заключать, расторгать и торговать контрактами. Сам контракт здесь представляет ценность и обладает определенной стоимостью. Причем часто бывает так, что сделок на какой-либо актив может быть заключено гораздо больше, чем его имеется в наличии на данный момент. Такая ситуация порождает желание спекулировать на изменениях их курсовой стоимости.

Инструменты срочного рынка Московской биржи

Фьючерсы

Это стандартные сделки купли-продажи конкретного актива, при заключении которого стороны фиксируют цену его поставки и срок, в который он должен быть поставлен.

Когда происходит заключение фьючерсного контракта, стороны (продавец и покупатель) уплачивают бирже так называемое гарантийное обеспечение (ГО) в размере 2-10% от цены договора. Это необходимо, чтобы подтвердить собственную платежеспособность

Дело в том, что в дальнейшем биржа гарантирует совершение сделки, а наличие гарантийного обеспечения снижает риски биржи в случае неисполнения одной из сторон своих обязательств. Гарантийное обеспечение является возвратным.

Пример: При покупке фьючерса стоимостью 10 000 руб. необходимо внести 1 000 руб. в качестве гарантийного взноса. С течением времени стоимость контракта выросла на 10% до 11 000 руб. Продав его по этой цене инвестор заработает 1 000 руб. на свою вложенную 1 000 руб. Таким образом, доходность сделки составит 100%. Возможность заработать такую доходность, имея всего 10% от стоимости сделки, является сладкой приманкой для всякого рода спекулянтов.

Как правило, изменение в цене фьючерса происходит синхронно с изменением стоимости его базового актива.

Последнее время список торгующихся фьючерсов относительно стабилен, но время от времени на бирже появляются новые базовые активы, а вместо с ними и фьючерсы.

Видео Срочный рынок: Что такое фьючерсы? фьючерсы для начинающих, инвестиции, трейдинг

Базовые активы фьючерсов:

  • Акции – долевые ценные бумаги. При исполнении фьючерса на акции происходит поставка/списание ценных бумаг. Однако в случае с фьючерсом этого вида можно получить и прибыль, связанную с ростом/снижением стоимости этих акций. Преимуществом торговли фьючерсом именно этого вида перед куплей/продажей самих бумаг является то, что акции можно реализовывать с 10 часов утра до 18:30 часов, в то время как фьючерсами на акции можно торговать почти до полуночи, что позволяет своевременно реагировать на экономические события, которые произошли уже после закрытия торговой сессии.
  • Облигации – долговые ценные бумаги. На срочном рынке можно встретить следующие виды фьючерсов на ОФЗ: 2х-летние, 4х-летние, 6ти-летние, 10ти-летние и 15ти-летние.
  • Валюта. Конвертация (обмен) одной валюты в другую происходит только на валютном рынке. Здесь же торгуются именно фьючерсы на валютные пары.
  • Индексы – расчетная величина, вычисляемая на основании цен на определенные группы инструментов. При торговле индексными фьючерсами не происходит передачи ценных бумаг, а прибыль/убыток определяются исходя из волатильности индекса (роста и снижения)
  • Товары. Предметом фьючерсных контрактов являются, в основном, металлы (золото, серебро, платина, палладий, медь), однако к ним присоединилась и нефть (Brent).

Опционы

Договор, дающий право (но не обязывающий, в отличие от фьючерса) купить/продать инструмент, являющийся предметом этого договора по заранее оговоренной цене. При этом, за эту возможность уплачивается определенная премия. По большому счету, это похоже на страхование со страховой премией около 4% от цены контракта. Именно поэтому опционы используют для хеджирования финансовых рисков.

Многие финансисты советуют использовать опционы сразу же с того момента, как инвестор приобрел в свой портфель первые фьючерсные контракты на акции или сами акции

Опционы — это, во многом, схожие с фьючерсами производные инструменты, но всё же они имеют некоторые различия. Например, для опциона базовым активом вполне может выступать и фьючерсный контракт. Как правило, перечень биржевых фьючерсов тождественен перечню доступных для покупки опционов.

Подведем итог. На срочном рынке инвестор имеет возможность зарабатывать более агрессивными методами, используя при этом инструменты снижения собственных рисков. Исходя из этого можно с уверенностью сказать, что здесь присутствуют не только желающие поспекулировать на разнице в курсовой стоимости тех или иных инструментов, но и реальные инвесторы, желающие, как минимум, сократить финансовые риски.

Срочный рынок ФОРТС / Forts (Мосбиржа, ММВБ) — что это такое?

Многие россияне сегодня заняты поиском дополнительных источников дохода. Одним из вариантов пассивного заработка являются инвестиции. Различные специализированные площадки предлагают свои услуги всем желающим принять участие в торгах. В список популярных ресурсов входит рынок Фортс, надежность которого обеспечена Московской биржей.

Определение

Многие слышали о рынке Forts, но что это такое, знают не все. Это секция Московской биржи. Но изначально дело обстояло иначе. Срочный рынок Forts был основан в 2001 г. в Санкт-Петербурге. И только после слияния РТС с Мосбиржей Фортс переехал в столицу . Сегодня данный рынок занимает лидирующее положение в торговле активами на установленный период времени.

Простыми словами можно дать следующее определение понятию, что такое Forts. Это отделение Мосбиржи, специализирующееся на торговле фьючерсами и опционами .

Инвестору доступны для приобретения:

  • деривативы на высоколиквидные ЦБ крупных компаний, таких как Сбербанк, Газпром и др.;
  • производные индексов , например, ММВБ, РТС;
  • деривативы на валютные пары .

Соглашения заключаются на короткий период и отличаются высокой доходностью.

Преимущества и недостатки рынка

Положительные отличия рынка Фортс по сравнению с другими инвестиционными площадками:

  • возможность торговать с учетом действующих котировок;
  • законная деятельность биржи;
  • отсутствие необходимости начинать инвестиционную деятельность с крупных вложений (для старта достаточно 15 тыс.руб.);
  • высокая ликвидность активов;
  • широкий выбор инструментов для торговли, что способствует снижению рисков;
  • график работы Фортс, позволяющий участвовать в торгах вечером;
  • возможность приобрести большое количество активов, имея небольшой депозит;
  • простая процедура заключения сделок;
  • отсутствие депозитных сборов и небольшая комиссия;
  • возможность получить интересующую информацию по теме в сети;
  • выгодные условия сравнительно с другими площадками.

Несмотря на наличие весомых преимуществ, можно выделить и несколько отрицательных сторон рынка:

  • высокий уровень рисков инвестиций;
  • ограничение сделок по времени.

Секции

Фондовая

Данная секция открывает трейдерам доступ к сделкам с ценными бумагами крупных корпораций. Среди них часто преобладают предприятия промышленной группы. Здесь же используются производные крупных индексов.

Денежная

Предлагает трейдерам операции с валютой . Данный вид сделок пользуется большой популярностью у участников рынка. Наиболее котируются пары иностранной валюты с российским рублем.

Товарная

В данной секции представлены различные товары . Наибольшей популярностью пользуются драгоценные металлы и нефть. Эти деривативы отличаются высокой ликвидностью и волатильностью, т.е. их стоимость в любой момент может резко возрасти.

Участники срочного рынка

Участниками срочного рынка являются:

  • трейдеры — лица, которые занимаются покупкой и реализацией активов;
  • арбитражеры — трейдеры, которые осуществляют быструю торговлю, зарабатывая на колебаниях стоимости активов;
  • хеджеры — используют площадку для хеджирования сделок, получая доход на спотовом рынке;
  • маркет-мейкеры — прослеживают наличие заявок.

Чтобы стать участником Фортс, нужно:

  1. Пройти процедуру регистрации у брокера и открыть демо-счет.
  2. Скачать торговый терминал и пройти обучение с использованием виртуальных денег. На данном этапе брокер оказывает помощь новичку, учит совершать сделки.
  3. Выбрать стратегию и проверить ее эффективность с помощью демо-счета.
  4. Открыть депозит у брокера и заключить договором на обслуживание.
  5. Приступить к торговле с использованием собственных средств.

Инструменты

Торговать на инвестиционной площадке Фортс можно фьючерсами и опционами.

Данные инструменты представляют собой договоры, где прописано:

  • вид базового актива;
  • срок действия соглашения;
  • цена исполнения, т.е. цена, спрогнозированная в момент заключения договора.

Фьючерсы

Это договоры по покупке или продаже активов в будущем. При чем ни продавец, ни покупатель могут не обладать предметом соглашения на момент его подписания. Контракт заключается на установленный срок по цене, действующей на день его заключения. При этом трейдер может не погашать сразу полную стоимость. Обе стороны сделки обязаны уплатить гарантийное обеспечение в размере от 2 до 10% стоимости договора.

Видео Что такое «Срочный рынок FORTS» (фьючерсы)

Залог подтверждает платежеспособность участников , а также является свидетельством того, что сделка совершилась. Это снижает риски невыполнения обязательств одной из сторон договора. По истечении срока контракта гарантийное обеспечение подлежит возврату.

Фьючерсы могут быть расчетными , когда активы не поставляются покупателю в конце срока действия договора, например, валюта или индексы. И поставочными, когда приобретается материальный товар.

Цена фьючерса может меняться с изменением стоимости базового актива, в качестве которого могут выступать:

  1. Акции . Это ЦБ, дающие право на владение частью компании. Доход поступает инвестору в виде дивидендов. Кроме того, можно заработать на разнице между ценой приобретения и реализации ЦБ. Торговать фьючерсными акциями на Фортс можно до полуночи. Это дает возможность реагировать на колебания стоимости активов в то время, когда основной рынок уже закрыт.
  2. Облигации . Это долговые документы. Инвестор, приобретая ЦБ, берет на себя роль кредитора эмитента. Фьючерсные облигации различаются по сроку действия.
  3. Валюта . На Фортс можно приобрести только фьючерсы на валютные пары.
  4. Индексы . Это величина, которая рассчитывается на основании стоимости отдельных продуктов рынка. К ним относятся MOEX, RTS, RTS Standart, РТС.
  5. Товары . Наибольшим спросом пользуются драгоценные металлы и нефть.

Торговля фьючерсами подходит как для начинающих трейдеров с небольшим депозитом, так и для опытных игроков.

Опционы

Отличительной чертой опционов является возможность неисполнения покупателем условий сделки по истечении срока контракта. В таком случае его гарантийное обеспечение переходит продавцу. Если цель не достигнута, лучше потерять сумму залога, чем приобретать ЦБ по невыгодной стоимости.

  1. На индексы . Пользуется наибольшим спросом у участников рынка. В наибольшей степени это касается РТС.
  2. На валюту . Не менее популярны, чем аналогичные фьючерсы. В данном случае тоже используются валютные пары.
  3. На ценные бумаги . К ним относятся акции и облигации. Если ЦБ приобретены не с целью спекуляции, в конце срока контракта инвестор получает их в полное владение. Это приносит стабильный доход в виде дивидендов.
  4. На товар . Такие опционы популярны у хеджеров. Драгоценные металлы на рынке представлены в виде золота, серебра, палладия, платины и меди.
  5. На фьючерсы . Данный опцион используется в целях спекуляций и для снижения рисков вложений.

Правила торговли

Все сделки на срочном рынке Фортс заключаются через посредника.

При выборе брокера рекомендуется руководствоваться следующей инструкцией:

  • в первую очередь следует ознакомиться с рейтингом брокеров и обратить внимание на тех, кто занимает верхние позиции в данном списке;
  • ознакомиться с размером комиссии каждого из кандидатов и выбрать посредника, стоимость услуг которого наиболее приемлема;
  • проверить у претендента наличие лицензии на ведение соответствующей деятельности;
  • уточнить возможность открытия счетов в режиме онлайн для облегчения сотрудничества.

Для заключения сделки требуется наличие на счете суммы в достаточном объеме , чтобы покрыть гарантийное обеспечение. До конца периода соглашения эти средства замораживаются. Сумма рассчитывается в процентах от стоимости актива. С ценами можно ознакомиться на сайте Мосбиржи.

Если стоимость актива в период действия контракта увеличивается, гарантийное обеспечение тоже возрастает . Поэтому рекомендуется внимательно следить за колебаниями цен и своевременно пополнять баланс. Если средств окажется недостаточно, фьючерс будет продан в убыток владельцу, а счет — обнулен.

Выводы

Фортс — инвестиционная площадка , в рамках которой трейдеры имеют возможность торговать фьючерсами и опционами. Это секция фондового рынка, которая основана Мосбиржей.

Фортс в свою очередь также делится на 3 секции: товарную, валютную и фондовую.

На площадке представлены 2 вида инвестиционных инструментов: фьючерсы и опционы. Каждый из них представлен несколькими видами активов, в число которых входят акции, облигации, валютные пары и др.

Заключение сделок на Фортс без участия посредников невозможно. Срочный рынок не подходит для продолжительного инвестирования. Новичкам рекомендуется на начальных этапах торговать фьючерсами, т.к. издержки ниже, чем в случае с опционами, сделки по которым требуют наличия опыта.

Срочный рынок FORTS

Срочный рынок FORTS – это крупная российский биржевой сегмент, на котором осуществляется торговля различными производными финансовыми инструментами в РФ и странах Европы. Дата, в которую будет исполнена будущая сделка, а также условия исполнения, обсуждаются в ходе заключения контракта. В качестве посредника и гаранта рынка ФОРТС выступает Московская Биржа.

Рынок FORTS, общая информация

В качестве инструментов на срочном рынке ФОРТС выступают следующие активы:

  • Индексы РТС и ММВБ – ценовые индикаторы российского фондового рынка;
  • Индикатор волатильности;
  • Отраслевые индикаторы;
  • Акции и облигации;
  • Иностранная валюта;
  • Товары, нефть, золото, промышленные металлы и т.д.

Чем же так привлекательна торговля на рынке ФОРТС?

  1. Новичок в биржевой торговле имеет возможность проводить биржевые торги с минимальной суммой денежных средств на депозите (от 30 тысяч рублей);
  2. Невысокое гарантийное обеспечение дает возможность работать с объемами денежных средств, которые в несколько раз больше сумм на рынке базовых активов (спот-рынке). То есть за те деньги, которые тратятся на спотовом рынке, можно приобрести большее количество ценных бумаг на рынке FORTS;
  3. Высокий показатель ликвидности;
  4. Простота осуществления торговых мероприятий;
  5. Большой набор производных механизмов управления дает возможность осуществлять диверсификацию портфеля, тем самым успешно страховать инвестиции и снижать риски. На сегодняшний день ФОРТС имеет самый крупный в России выбор инструментов, здесь осуществляется торговля самыми популярными фьючерсами (акции, валюта, востребованные товары);
  6. Благодаря наличию вечерней торговой сессии у трейдеров есть возможность осуществлять работу в вечерний период времени, который совпадает с периодом работы западных площадок, и тем самым эффективно отслеживать новостные изменения.

К примеру, продавец дизеля, опасаясь, что цена на дизельное топливо в будущем снизится, заключает фьючерсную сделку на приобретение этого же товара. При этом если прогноз оправдается, убытки на рынке реальных продуктов будут компенсированы прибылью на платформе ФОРСТ.

4,

Преимущества и возможности торговли на срочном рынке ФОРТС

Эффективные операции на рынке ФОРТС способны приносить более высокую прибыль, чем торговля на наличном рынке:

  1. На рынке ФОРТС в отличие от спот-рынка можно приобрести фьючерсы на РТС и ММВБ, которые являются российскими индикаторами;
  2. ФОРТС предоставляет возможность открывать «короткие» позиции, то есть позиции на продажу (заработок от понижения стоимости активов);
  3. Невысокие издержки, объясняемые низкой комиссией и отсутствием депозитарных сборов за пользование заемными средствами;
  4. Рынок ФОРТС обладает большей степенью спекулятивности, чем спотовый рынок;
  5. ФОРТС дает возможность осуществлять операции с крупными суммами, при этом гарантийное обеспечение может составлять всего 5-20 % от всей суммы контракта.
  6. Использование кредитного плеча. Брокеры дают своим клиентам возможность осуществлять сделку на сумму, которая превышает объем депозитных средств.

Секции срочного рынка

Фондовая секция рынка фьючерсов и опционов:

Денежная секция рынка фьючерсов и опционов:

Валютные контракты представляют собой самый востребованный механизм, привлекающий большой круг инвесторов. Круг лиц, использующих этот финансовый инструмент, включает в себя валютных дилеров, осуществляющих управление портфелями акций, участников внешней экономики, хеджирующих риски. Посредством валютных контрактов инвесторы могут обезопасить свои вклады от негативных движений на денежных рынках, а также получать заработок от изменения курсов валютных пар.

Товарная секция:

Опционы

С помощью рынка ФОРТС участники фондового рынка могут воспользоваться таким важным финансовым механизмом, как опционы на фьючерские контракты. Такие опционы заключаются не на акции, а на фьючерсы на акции. Базовый актив представлен индексами, акциями крупнейших российских предприятий-эмитентов, долларом США, золотом, серебром, нефтью и т.д.

8,

Инструменты

Фьючерсы рынка FORTS

Фьючерс регламентирует покупку или продажу в конкретные сроки и по оговоренной заранее стоимости. Цена и сроки будущей сделки оговариваются в процессе заключения договора. Биржа, на которой происходит торговля, разрабатывает стандарты, контролирующие фьючерсные сделки.

В список таких стандартов входят способ, время и место поставки, для определенного актива отдельно конкретизируются требования к объему. При заключении контракта продавец и покупатель вносят залоговую сумму на тот случай, если один из них откажется от обязательств.

На рынке FORTS в качестве активов используются:

1

  • Валютные пары, включающие в себя евро, рубль и доллар;
  • Ценные бумаги крупных российских предприятий;
  • Индексы РТС;
  • Нефть, драгоценные металлы, сахар, электроэнергия, дизель.

Одна из основных особенностей фьючерсов на срочном рынке в отличие от спот-рынка – наличие срока действия, по истечении которого происходят следующие события:

12

  • Экспирация (исполнение) фьючерса, в дату которой биржа рассчитывает прибыль /убыток по сделке и зачисляет/списывает на /со счета участника. После этого сам фьючерс исчезнет со счета, и участник остается без позиции;
  • До момента исполнения стоимость актива может измениться в неблагоприятном направлении для участника, произойдет полное списание средств с депозита. В этом случае биржа потребует пополнить счет для поддержания позиции. Если счет не пополняется, биржа продает фьючерс в убыток его владельцу, оставляя его без позиции и обнуляя счет.

Опционы рынка FORTS

Опцион – это один из финансовых инструментов, закрепляющий за участником торгов право на приобретение или продажу определенного товара в оговоренную дату и по установленной цене.

1

Стоит отметить, что речь идет не об обязательствах, а о правах. Поэтому если прогноз повышения стоимости конкретного актива не оправдался, инвестор имеет право отказаться от его приобретения. Затраты на сделки с опционами включают в себя лишь сумму уплаченной продавцу опциона премиальной суммы, а вот доход от таких операций не ограничен.

1

Опционы позволяют инвестору не только получать доход от колебания цен, но и производить страхование ценовых рисков. Риски здесь берет на себя продавец, который берет обязанность продавать или покупать актив по цене исполнителя.
Рынок опционов имеет следующие отличительные черты:

1

  1. Затраты на проведение торгов значительно ниже, чем на рынке акций;
  2. Опционы могут использоваться как участниками с небольшой суммой на депозите, так и крупными инвесторами;
  3. Возможность безналичных расчетов по адресным сделкам;
  4. Формирование ряда финансовых стратегий;
  5. Высокий показатель кредитного плеча;
  6. Неограниченная прибыль при сокращенных рисках;
  7. Самый оптимальный и удобный механизм сокращения рисков.

Как начать торговлю на срочном рынке Московской Биржи?

Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ) представляет собой самую крупную фондовую биржу Российской Федерации, СНГ, Восточной и Западной Европы.

1

Основные плюсы биржи:

Чтобы стать участником срочного рынка Московской биржи, необходимо пройти следующие этапы:

Таким образом, срочный рынок ФОРТС, дает возможность осуществлять успешные и прибыльные сделки покупки и продажи фьючерсов и опционов. В качестве актива могут использоваться как реальные товарные единицы (сахар или нефть), так и различные финансовые инструменты. На сегодняшний день рынок ФОРТС является одним из эффективных механизмов биржевой торговли, который позволяет получить доход с минимальными рисками и издержками.

Что такое срочный рынок FORTS Московской Биржи

Я давно делаю вложения в различные продукты фондового рынка, что мне позволяет обходить инфляцию и получать стабильную прибыль. Это не принесло мне богатства, но некоторый доход такие инвестиции мне приносят. Не так давно познакомилась с рынком FORTS. О нем я и расскажу в данной статье.

Определение

FORTS – секция фондового рынка, основанная Московской Биржей, где представлены такие инструменты, как фьючерсы и опционы. Сейчас данный рынок является лидером по торговле срочными контрактами на передачу актива предприятия на определенное время. Контракты называют срочными, поскольку заключаются на определенный срок.

Проще говоря, FORTS – отделение Московской Биржи, где ведется торговля фьючерсами и опционами.

  • предмет торговли – отложенное право поставки или непосредственно сама поставка;
  • на опционе продавец и покупатель имеют одинаковые условия;
  • инструменты рынка можно реализовать сторонним лицам;
  • сделки заключаются на небольшой период и приносят высокую прибыль.

На Московской Бирже инвестор может приобрести следующие виды активов:

  • деривативы на высоколиквидные ценные бумаги крупных компаний, в частности, Сбербанка, Газпрома и других предприятий;
  • производные популярных индексов России – ММВБ, РТС;
  • деривативы на валютные пары.

Преимущества и недостатки рынка

Рынок FORTS обладает следующими преимуществами:

  • реальная торговая платформа с настоящими котировками, в отличие от Форекса;
  • деятельность осуществляется легально, согласно действующему законодательству;
  • для торговли требуется небольшая сумма денег, чтобы получить хорошую прибыль, достаточно 15000 рублей;
  • все активы обладают высокой ликвидностью;
  • большой выбор инструментов, что позволяет минимизировать риски;
  • наличие вечерней сессии делает торги доступными для тех трейдеров, которые могут заключать сделки только в вечернее время;
  • за минимальную сумму можно приобрести большое количество активов;
  • простота торговли;
  • низкая комиссия и отсутствие депозитных сборов;
  • наличие большого количества информации в интернете;
  • более выгодные условия для торговли по сравнению с остальными рынками.
  • высокие инвестиционные риски;
  • ограничения активов по времени.

Секции

FORTS включает в себя три секции.

Фондовая

Здесь представлены ценные бумаги крупных российских предприятий. Помимо этого, на фондовой секции заключают сделки на производные крупных индексов России.

Денежная

Здесь работают с валютными парами. По этой причине данная секция пользуется повышенной популярностью у инвесторов. Область предлагает большой выбор различных валютных пар. Однако трейдеры предпочитают заключать сделки по таким сочетаниям, как российский рубль/американский доллар и российский рублю/евро.

Товарная

Здесь представлены нефть, промышленные и драгоценные металлы. Эта секция также пользуется популярностью у инвесторов благодаря высокой волатильности и ликвидности активов. Помимо этого, здесь представлены даже продукты питания. В их число входит сахар, мука и другие. На такие продукты заключают поставочные контракты, но обычно сделки заключают с целью снижения инвестиционных рисков.

Участники срочного рынка

В число участников срочного рынка Фортс входят:

  • трейдеры – занимаются куплей/продажей активов;
  • арбитражеры – разновидность трейдеров, но эти участники рынка специализируются на ультрабыстрой торговле на разнице стоимости активов;
  • хеджеры – они используют Фортс для хеджирования сделок, а зарабатывают не здесь, а на спотовом рынке;
  • маркет-мейкреы – следят за постоянным наличием заявок.

Инструменты

Выделяют два вида инструментов Фортс.

Фьючерсы

Это стандартные сделки по приобретению или реализации определенного актива. Их торгуют по конкретной цене и устанавливают точный период действия. После заключения сделки обе ее стороны перечисляют на счет Биржи гарантийное обеспечение.

Его размер составляет 2-10% от стоимости контракта. Такая комиссия взимается для подтверждения платежеспособности участников сделки. Кроме того, это является гарантией со стороны Биржи совершения сделки и снижает риски рынка в том случае, если одна из сторон не выполнить свои обязательства.

Гарантийное обеспечение возвращается участнику сделки по истечению срока контракта.

Так, если инвестор заключил сделку, стоимостью 20 000 рублей, то он обязан на счет Биржи перечислить 2000 рублей. Это и будет гарантийным обеспечением. По-прошествие определенного периода стоимость контракта увеличивается на 2000 рублей и составляет 22 000 руб.

В результате его реализации инвестор получает всю эту сумму на руки. Так ему возвращается гарантийное обеспечение. Чаще всего стоимость фьючерса меняется, когда меняется цена базового актива.

Выделяют несколько видов базовых активов фьючерса:

  • Акции. Это ценные бумаги, которые дают инвестору право владения частью компании. Фьючерс данного вида актива приносит прибыль в виде дивидендов, а также доход от разницы цены в период приобретения и реализации. Основное преимущество данного продукта – возможность торговать им до полуночи, когда обычные акции приобретаются и реализуются только с 10 до 18.30. Это позволяет быстро реагировать на изменение цены активы, когда основной рынок уже закрылся.
  • Облигации. Это долговые активы. Приобретая такие ценные бумаги, владелец становится кредитором эмитента. Выделяют несколько видов фьючерсных облигаций, различающихся по сроку действия. Ценные бумаги можно приобрести на 2, 4, 6, 10 или 15 лет.
  • Валюта. На Фортс торгуют только фьючерсы на валютные пары. Чаще всего они включают российский рубль, американский доллар и евро.
  • Индексы. В их число входит RTS и RTS Standard, МОЕХ и фондовый индекс РТС. Индексы – расчетная величина, которая определяется на основании стоимости определенные продуктов рынка.
  • Товары. Чаще всего это драгоценные металлы или нефть.

Опционы

Это еще один инструмент фондового рынка. Особенность заключается в том, что покупатель не обязуется исполнить сделку в конце установленного срока. Если он откажется от ее заключения, продавцу отходит залог инвестора.

Выделяют несколько видов опционов:

  • На индекс. Это вид продуктов срочного рынка пользуется повышенным спросом у трейдеров. В особенности это касается опционов на РТС.
  • На валюту. Здесь также представлены валютные пары. Этот вид инструмента не менее востребован, чем фьючерсы.
  • На ценные бумаги. К таковым относятся акции и облигации. Если такой продукт приобретался не с целью спекулятивной торговли, то после окончания срока контракта инвестор становится держателем соответствующей ценной бумаги. В результате вкладчик начинает получать стабильную прибыль в виде купонных выплат или дивидендов.
  • На товар. Такой вид опционов часто приобретают хеджеры, целью которых является хеджирование инвестиций. Из драгоценных металлов на срочном рынке представлено золото или серебро. Такой вклад инвестору после закрытия сделки может принести любой из представленных драгоценных металлов.
  • На фьючерс. Такой инструмент используют как продукт спекулятивной торговли и актив для снижения инвестиционных рисков.

Правила торговли

Любые операции на срочном рынке Фортс ведутся через отечественного брокера. При выборе посредника следует придерживаться таких рекомендаций:

  • проверьте наличие лицензии на осуществлении соответствующей деятельности;
  • ознакомьтесь с рейтингом брокеров, лучше всего выбирать посредника, занимающего верхние строчки;
  • посмотрите размер комиссии посредников, рекомендуется остановить свой выбор на брокере с самыми низкими ставками;
  • выясните, позволяет ли брокер открывать счета в режиме онлайн, это облегчит сотрудничество.

Помимо этого, чтобы работать на Фортс, потребуется депозит в размере 30 000 рублей. Такое требование к трейдерам предъявляет Московская Биржа.

Чтобы заключить сделку на срочном рынке, FORTS выдвигает единственное условие – гарантийное обеспечение. На счете инвестора должна быть сумма, достаточная для того, чтобы покрыть ГО. До окончания контракта эти деньги замораживают.

Сумма гарантийного обеспечения зависит от вида и стоимости актива. Все расценки представлены на официальном сайте Московской Биржи. При этом следует учесть, что гарантийное обеспечение высчитывается в процентах.

Следовательно, рост цены на актив приводит к увеличению ГО, поэтому специалисты рекомендуют внимательно следить за стоимостью инвестиционного продукта и пополнять счет по мере роста цен.

Оцените статью
Торговля на фондовом рынке
Добавить комментарий