Скользящие средние теория и практика

Содержание
  1. Скользящие средние: теория и практика
  2. Несколько важных моментов
  3. Примеры скользящих средних
  4. Скользящие средние. Часть 2 — Практическое применение в торговле
  5. Что такое скользящие средние и как на них заработать?
  6. За многолетнюю историю в техническом анализе были созданы сотни индикаторов. Однако одними из наиболее надежных, объективных и полезных инструментов считаются скользящие средние. Это очень популярный и относительно простой индикатор. Предлагаем разобраться с тем, почему важны скользящие средние, как они рассчитываются и как использовать их в своих торговых стратегиях.
  7. Видео Скользящие средние. Moving Awerage.
  8. Подведем итог:
  9. Видео ТОРГОВЛЯ С ИНДИКАТОРОМ MOVING AVERAGE (СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ) | Трейдер Антон Ганн | Академия Форекса
  10. Последние новости
  11. Рекомендованные новости
  12. Какие публичные российские компании еще не торгуются на МосБирже
  13. Гонконг или Nasdaq — кто станет лучшим в 2021
  14. Рубль корректирует провал предыдущей сессии
  15. ЕЦБ увеличивает QE на 500 млрд евро
  16. 3:2, или продать WhatsApp и Instagram
  17. IPO DoorDash. Пицца и +86% в подарок
  18. 15 Непрерикаемых принципов торговли по скользящим средним
  19. И так приступим к рассмотрению 15 основных принципов:
  20. Видео Интервальные Moving Average. Что это и как работает?
  21. Скользящая средняя: стратегии прибыльного трейдинга
  22. Типы и параметры скользящей средней
  23. Возврат к среднему значению и скользящая средняя
  24. Перекупленность и перепроданность
  25. Скользящая средняя и торговля по тренду
  26. Динамические уровни поддержки и сопротивления
  27. Скользящая средняя: стратегия торговли
  28. 50 дневная скользящая средняя: стратегия торговли
  29. Видео Индикатор «Скользящие средние»
  30. Как использовать 50 дневную скользящую среднюю для поиска торговых возможностей?
  31. Как высиживать длительные тренды с помощью 50 MA?
  32. Как использовать 50 дневную скользящую среднюю для торговли на разворот?
  33. Как входить в рынок вовремя?
  34. 50 дневная скользящая средняя и поиск лучших точек входа
  35. Торговая стратегия по 50 MA
  36. 200 дневная скользящая средняя: стратегия торговли
  37. Что такое 200 дневная скользящая средняя?
  38. Как можно использовать 200 дневную скользящую среднюю?
  39. Как лучше всего входить в рынок?
  40. Уровни поддержки и сопротивления
  41. Отскок от 200 MA
  42. Треугольник
  43. Как удерживать позицию в тренде с помощью 200 дневной скользящей средней?
  44. Определяем фазы рынка с помощью 200 MA
  45. Скользящая средняя
  46. Что такое скользящая средняя
  47. Скользящие средние в роли поддержки и сопротивления
  48. Типы скользящих средних
  49. Какие периоды скользящих средних используют профи?
  50. Когда и как стоить использовать скользящие средние?
  51. Где и как строить скользящую среднюю на графике?
  52. Скользящая средняя
  53. Что такое скользящая средняя
  54. Видео Скользящие средние
  55. Скользящие средние в роли поддержки и сопротивления
  56. Типы скользящих средних
  57. Видео Скользящие средние — стабильная прибыль. Торговый стрим
  58. Видео Скользящие средние
  59. Какие периоды скользящих средних используют профи?
  60. Когда и как стоить использовать скользящие средние?
  61. Где и как строить скользящую среднюю на графике?
  62. Идеальные скользящие средние для внутридневной торговли
  63. Скользящие средние 5-8-13
  64. Два примера сделок
  65. Сигналы, показывающие, что лучше оставаться в стороне
  66. Торговля по скользящим средним, их виды и формулы + основные торговые стратегии.
  67. Меню быстрого доступа
  68. Виды скользящих средних
  69. Видео Скользящие средние. Почему они не работают?
  70. Торговля по скользящим средним
  71. Видео СЕКРЕТ 1000 и 2000 СКОЛЬЗЯЩЕЙ СРЕДНЕЙ: УРОК
  72. Как подобрать период для торговли по скользящей средней
  73. Скользящие средние на фондовом рынке
  74. Скользящая средняя (Moving Average): как пользоваться индикатором – метод скользящей средней и прибыльные торговые стратегии
  75. Содержание
  76. Метод и формулы построения скользящей средней на ценовом графике
  77. Simple Moving Average (SMA) – простое скользящее среднее
  78. Exponential Moving Average (EMA) – экспоненциальное скользящее среднее
  79. Linear Weighted Moving Average (LWMA) – линейно-взвешенное скользящее среднее
  80. Параметры индикатора Moving Average (скользящего среднего)
  81. Скользящая средняя как линия тренда или возврат цены к среднему значению
  82. Скользящая средняя: перекупленность и перепроданность актива – ошибки трейдеров
  83. Определение моментума с помощью скользящих средних
  84. Скользящая средняя как динамический уровень поддержки
  85. Скользящая средняя как динамический уровень сопротивления
  86. Скользящие средние: практика использования
  87. Период скользящего среднего не имеет значения
  88. Правильный тайм фрейм для работы со скользящей средней
  89. Быстрые и медленные скользящие средние
  90. Определение боковых движений с помощью скользящих средних
  91. Скользящие средние (индикатор Moving Average): популярные стратегии торговли на бинарных опционах
  92. Стратегия «три скользящие средние в торговле по тренду»
  93. Стратегия «пересечения цены линией скользящей средней»
  94. Скользящая средняя с периодом «50» — трендовая торговая стратегия для старших тайм фреймов
  95. Скользящая средняя с периодом «50» — трендовая торговая стратегия для краткосрочной торговли
  96. Стратегии с пересечением двух линий индикатора Moving Average
  97. Стратегии с пересечением трех линий индикатора Moving Average
  98. Конверт из скользящих средних – ценовой канал из Moving Average
  99. Пересечение скользящих средних с периодом «50» и «200»
  100. Пересечение скользящих средних с периодом «10» и «30»
  101. Определение фаз рынка с помощью медленной скользящей средней
  102. Скользящие средние: подводим итоги
  103. Скользящие средние
  104. Обучение и анализ
  105. Скользящие средние
  106. Системы на скользящих средних: живы ли еще “машки”?
  107. Виды торговых систем на основе скользящих средних
  108. Что мы сегодня тестируем?
  109. Пересечение цены и скользящей средней
  110. Пересечение двух скользящих средних
  111. Использование скользящих средних со сдвигом
  112. Видео Индикатор Скользящие средние
  113. Пересечение цены и сдвинутой скользящей средней
  114. Система множественных таймфреймов на основе МА
  115. Торговые системы на основе индикатора Аллигатор Б. Вильямса
  116. Современные торговые системы на основе скользящих средних
  117. Окно МА
  118. Битва каналов – Battle of the bands
  119. EMA + Stochastic
  120. Заключение
  121. Скользящая средняя. Главный индикатор трейдера
  122. Какие бывают виды скользящих средних и каким образом они рассчитываются
  123. Основные сигналы даваемые индикатором
  124. Настройка скользящей средней в терминале МТ4
  125. Нюансы которые необходимо учитывать при работе с МА
  126. Стратегии торговли на основе скользящих средних
  127. Стратегия основанная на направлении движения скользящей средней
  128. Стратегия основанная на пересечении скользящих средних
  129. Стратегия основанная на пересечении скользящей средней с ценовым графиком
  130. Основные недостатки стратегий на основе МА
  131. Методы фильтрации ложных сигналов
  132. Популярные скользящие средние: советы по использованию MA в техническом анализе
  133. Простые скользящие средние
  134. Популярные экспоненциальные скользящие средние
  135. Видео Как проиграть деньги на скользящих средних
  136. Чем обусловлена популярность скользящих средних в трейдинге
  137. Кто использует скользящие средние
  138. Как использовать популярные скользящие средние в трейдинге
  139. Скользящие средние: часто задаваемые вопросы
  140. Какой таймрейм необходимо использовать при работе по скользящими средними?
  141. Можно ли использовать скользящие средние для выхода с рынка?
  142. Торговая стратегия основанная на скользящих средних (Moving Average)
  143. Описание торговой стратегии основанной на мувингах
  144. Установка и настройка мувингов
  145. Условие для входа в сделку
  146. Реальные примеры стратегии со скользящими средними (Moving Average)
  147. Торговля по скользящим средним (Moving Average) с видео разбором
  148. Заключение
  149. Глава 9. Скользящие средние (MA): исправление недостатков в ТС Masterforex-V
  150. Почему скользящие средние (MA) — основной индикатор финансовых инструментов?
  151. Задача (проблема) №1, решив которую вы разберетесь в Moving Averages лучше всех классиков форекса
  152. Какие скользящие средние предложили классики трейдинга?
  153. Видео ⚡️Как скользить по средним? Все про скользящие средние в трейдинге! Практика он-лайн!
  154. «Веер скользящих средних МФ»: как ноу-хау Masterforex-V отсеивает «флэтовые» пересечения Moving Averages
  155. Веер Moving Averages Masterforex-V на крипторынке
  156. «Веер скользящих средних МФ» и торговая система Билла Вильямса
  157. Задача (проблема) №2 скользящих средних: выбрать MA или EMA?
  158. Как решается проблема «запаздывания скользящих средних» трейдерами Masterforex-V
  159. Можно ли применить «веер скользящих средних МФ» на бинарных опционах?
  160. Краткие выводы и ноу-хау Masterforex-V о скользящих средних на графике
  161. 3 простые и эффективные стратегии для бинарных опционов по Скользящим Средним
  162. Различные типы скользящих средних, используемые в торговле бинарными опционами
  163. Простая скользящая средняя (SMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA)
  164. Характеристики стратегии для бинарных опционов, основанных на скользящих средних
  165. Установка индикатора Скользящая средняя в MT4
  166. Стратегии торговли бинарными опционами, основанные на скользящих средних
  167. Использование скользящих средних для определения актуального тренда при торговле бинарными опционами
  168. Пересечение скользящих средних при торговле бинарными опционами
  169. Открытие опциона Call
  170. Открытие опциона Put
  171. Торговля на откатах с помощью скользящих средних при торговле бинарными опционами
  172. Открытие опциона Call
  173. Открытие опциона Put
  174. Заключение
  175. Скачать шаблон стратегий, основаных на Скользящих Средних
  176. Простое скользящее среднее
  177. Доверительное управление на Forex
  178. Рейтинг брокеров форекс
  179. Открытие торгового счета Форекс
  180. AST Concept Studio — Лучший советник на Форекс
  181. Советники Forex на заказ
  182. Как работает формула для торговли
  183. Виды скользящих
  184. Что такое скользящая средняя и как ей правильно пользоваться?
  185. Подготовительная часть
  186. Справочная характеристика индикатора Moving Average
  187. Популярные скользящие средние: советы по использованию MA в техническом анализе
  188. Простые скользящие средние
  189. Популярные экспоненциальные скользящие средние
  190. Чем обусловлена популярность скользящих средних в трейдинге
  191. Кто использует скользящие средние
  192. Как использовать популярные скользящие средние в трейдинге
  193. Скользящие средние: часто задаваемые вопросы
  194. Какой таймрейм необходимо использовать при работе по скользящими средними?
  195. Можно ли использовать скользящие средние для выхода с рынка?

Скользящие средние: теория и практика

Про скользящие средние написано много. Я бы даже сказал, очень много. Да что там говорить, просто дочерта написано. И вместе с тем, несмотря на все обилие информации и уважение к данному инструменту со стороны практически всех трейдеров, вопрос торговли по МА освящен очень и очень плохо. А что пишут про скользяшки в основном? Покупай, когда цена выше, продавай когда ниже и не более…

А, ну еще можно их накинуть штук двести на график и когда одна священная линия пересечет другую, мы торжественно должны входить в сделку. И всё.

Я хотел бы немного исправить данное положение и показать всем одну простую структуру работы со скользящими средними, так сказать, своё виденье. Не претендуя на уникальность, или сверхуспешность, просто покажу те моменты, которые, на мой взгляд, недостаточно хорошо описаны.

Несколько важных моментов

  1. В работе используется только Simple Moving Average (простая скользящая средняя) по закрытиям. Все эти фокусы с EMA, WMA, ценам открытия, средневзвешенной ценой — это все не важно. Абсолютно.
  2. При работе со скользящими важны всего 2 параметра: период и угол наклона. Всякие пересечения и прочее — не учитываются.
  3. Используются только МА с высоким периодом (от 100 и выше).

Перейдем непосредственно к описанию смысла. Для трейдера задача максимум — выжать все из движения. Задача минимум — остаться в безубытке. Именно поэтому используются крупные периоды МА.

И не верьте словам, когда говорят, что они тормозные, хрен дождешься точки входа, и теряется бОльшая часть движения. Так говорят те, кто не понимает, что такое скользящая средняя и для чего она предназначена.

Для показа будут использоваться 3 таймфрейма : 4 часа — 1 день — 1 неделя. Как показывает практика, описанный ниже подход работает даже в связке 5 минут — 15 минут — 1 час, так что не стоит зацикливаться на том, что это «очень долго».

Я покажу на примерах то, о чем мало пишут, в том числе и на малых ТФ.

Примеры скользящих средних

Итак, начнем с описания смысла скользящей средней. Для простоты я зову ее «МАшкой». МА описывает среднюю цену закрытий за указанный в настройках параметр. То есть МА 100 — это средняя цена закрытий за последние 100 периодов.

Если это ТФ 1 день — то за 100 дней, если 15 минут — за 1500 минут или, внимание, 25 часов… Ну или сутки, разница не существенна.

Для начала приведу несколько примеров МА на разных активах, но на одном ТФ, скажем 4 часа (щелкните для раскрытия списка):

Скользящие средние. Часть 2 — Практическое применение в торговле

Здравствуйте, дорогие коллеги-трейдеры!

Как я и обещал в прошлой статье, сегодня мы продолжим изучать скользящие средние и поговорим о том, как правильно торговать с использованием скользящих средних.

Если Вы не имеете понятия о том, что это за индикатор и каковы принципы его построения и работы, то в обязательном порядке рекомендую прочитать статью, в которой я подробно разобрал все теоретические моменты.

Итак, рассмотрим основные методы торговли с использованием скользящей средней

1. Пробой скользящей средней

Если цена пробивает скользящую среднюю снизу вверх и закрепляется выше средней, то это дает нам сигнал на открытие длинной позиции. Выходим из позиции, как только цена пробьет скользящую среднюю сверху вниз. Такое пробитие также является сигналом на продажу. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть на графике:

Это самый простой способ использования скользящей средней.

При торговле на пробой скользящей средней Вы наверняка обратите внимание на количество ложных сигналов, которые будет давать Вам система. Чтобы снизить их количество существуют дополнительные фильтры или критерии на открытие позиции.

Фильтр № 1. Позиция открывается или закрывается только тогда, когда и цена открытия и цена закрытия будут выше/ниже скользящей средней. Посмотрите на график, и Вам сразу все станет ясно:

Обратите внимание на то, что за более «безопасный» вход в позицию мы «отдали рынку» некоторую часть движения (в этом конкретном случае это было порядка 50 пипсов). Но в то же время это «спасло» нас от преждевременного закрытия сделки.

Фильтр № 2. Осуществляем вход (и выход) в сделку тогда, когда после пробития цена пройдет определенное количество пунктов в направлении пробоя. Число пунктов трейдер выбирает самостоятельно.

К примеру, мы решили, что вход в сделку осуществляется после того, как цена пройдет 30 пунктов от точки пробоя скользящей средней; выход из позиции после того, как цена пройдет 10 пунктов после пробоя в обратном направлении.

Фильтр № 3. Строим две скользящие средние с одинаковым периодом, но одну по максимальным ценам (high), а другую по минимальным (low). При закрытии свечи выше скользящей средней открываем сделку на покупку. Скользящую среднюю, построенную по минимальным ценам используем для определения уровня стоп-лосса. Сделку закрываем при пробитии нижней линии.

На продажу используем противоположные сигналы.

Довольно интересный метод торговли.

2. Пересечение двух скользящих средних.

На график цены устанавливаем две скользящие средние одинаковые по методу построения, но с разными периодами усреднения. У одной из них период больше (ее еще называют медленная скользящая средняя), другая с меньшим периодом (такую среднюю называют быстрая скользящая средняя).

Сигналом на открытие позиции служит пересечение скользящих средних. Когда быстрая МА пересекает снизу вверх медленную — это сигнал на открытие длинной позиции. Соответственно, когда пересекает сверху вниз — обратный сигнал на продажу.

Также на уровне медленной скользящей средней можно разместить стоп-лосс.

Фильтр № 1. Для того чтобы получить более интересную точку входа можно заменить быструю скользящую среднюю на более чувствительную с тем же периодом (например, экспоненциальную). При этом правила на открытие позиции остаются неизменными.

3. Скользящая средняя с большим периодом (50, 100, 200)

Строим на графике медленную простую скользящую среднюю с периодом 50 или больше. Эту среднюю мы будем использовать как динамический уровень поддержки и сопротивления. Правила торговли от уровней я описывал в одной из предыдущих статей.

Посмотрите на рисунки ниже:

На первом рисунке видим, что синяя линия это простая скользящая средняя с периодом 50. Ее мы будем в данном конкретном случае использовать как уровень поддержки. Соответственно, пробой этой линии сигнализирует нам о том, что тренд меняет свое направление и пора открываться на продажу.

На втором рисунке та же самая ситуация, но анализ я проводил только с применением технического анализа. Что мы здесь видим? Первым очень сильным сигналом, который бросается в глаза, оказывается графическая фигура двойная вершина, затем формируется другая графическая фигура — треугольник, которую мы также отрабатываем. Затем, пробивая треугольник, цена пробивает трендовую линию (линия поддержки).

Для чего я привел этот пример?

На этом примере я хотел показать, что используя любой индикатор, можно прибыльно торговать, но при этом Вы будете отдавать рынку большую часть движения.

При торговли скользящими средними у Вас обязательно возникнет вопрос: «Какой период скользящей средней выбрать?». К сожалению, однозначного ответа нет. Необходимо под каждую валюту (или, акцию, или фьючерс) и тайм фрейм подбирать свой собственный период.

И в завершении в очередной раз хочу обратить внимание на то, что СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ — ЭТО ТРЕНДОВЫЙ ИНДИКАТОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕГО В БОКОВОМ ТРЕНДЕ ПРИВЕДЕТ К СЛИВУ ДЕПОЗИТА!

В подтверждении моих слов посмотрите ниже на график:

Как думаете, много ли Вам удалось заработать бы на этом движении? ��

Мы рассмотрели основные методы торговли с использованием скользящих средних.Статья получилась довольно объемной, но знать то, как строятся, как рассчитываются и как торгуются скользящие средние необходимо, потому что на основе этого индикатора создано великое множество торговых систем и индикаторов.

На сегодня у меня все. Спасибо за внимание.

Что такое скользящие средние и как на них заработать?

За многолетнюю историю в техническом анализе были созданы сотни индикаторов. Однако одними из наиболее надежных, объективных и полезных инструментов считаются скользящие средние. Это очень популярный и относительно простой индикатор. Предлагаем разобраться с тем, почему важны скользящие средние, как они рассчитываются и как использовать их в своих торговых стратегиях.

Скользящие средние бывают различных видов: простые (Simple Moving Average — SMA), экспоненциальные (Exponential Moving Average — EMA), их производные. Все они являются запаздывающими индикаторами и имеют одно назначение — определение текущего тренда финансовых активов путем сглаживания колебаний и шума. Оценивая направление тенденции, трейдеры могут заставить эти тенденции работать в свою пользу и увеличивать количество прибыльных сделок.

Скользящая средняя является результатом усреднения цены бумаги за выбранный период (N). После расчета итоговое значение отображается на графике в виде кривой линии для того, чтобы трейдеры могли рассматривать сглаженные данные, а не фокусироваться на ежедневных колебаниях цен. Кроме того, можно построить несколько скользящих средних, отрегулировав количество периодов времени, используемых в расчете.

Простейшая форма индикатора, известная как простая скользящая средняя (SMA), вычисляется путем нахождения среднего арифметического заданного набора значений. Например, чтобы рассчитать простую 10-дневную скользящую среднюю, берется сумма цен закрытия за последние 10 дней, а затем делится на 10. Если трейдер хочет построить 50-дневную скользящую среднюю, будет выполнен тот же тип расчета, но он соответственно будет включать цены за последние 50 дней.

Простая скользящая средняя чрезвычайно популярна среди трейдеров, но, как и у всех технических индикаторов, у нее есть свои недостатки. Многие утверждают, что полезность SMA ограничена, потому что каждая точка в серии данных имеет одинаковый вес, независимо от того, где она встречается в последовательности.

Считается, что последние данные более значительны для оценки актива, чем более старые данные и должны иметь большее влияние на конечный результат. Таким образом, чтобы дать больший вес новым данным, была создана экспоненциальная скользящая средняя (EMA).

Изучение формулы ее расчета может оказаться ненужным для многих трейдеров, так как большинство программ автоматически выполняют вычисления. Тем не менее, для понимания все же полезно её знать:

Видео Скользящие средние. Moving Awerage.

Так как большее внимание при расчете EMA уделяется последним данным, она быстрее реагирует на изменение цен, в отличие SMA. Эта чувствительность является основной причиной, по которой многие трейдеры предпочитают использовать EMA, а не SMA.

Настройка скользящих средних

Скользящие средние являются полностью настраиваемым индикатором, что означает, что пользователь может свободно выбирать любой временной интервал. Чем короче временной интервал, тем более чувствительна скользящая средняя к изменению цены, и наоборот. При настройке скользящих средних нет «правильного» временного интервала. Лучший способ выяснить, какой из них лучше всего подходит для вас — экспериментировать с несколькими различными периодами времени, пока не найдете тот, который соответствует вашей стратегии.

Некоторые из основных функций скользящей средней — выявление направления тенденции, определение потенциальных областей, где актив найдет поддержку или сопротивление. Кроме того, скользящие средние могут быть полезны при установлении стоп-лосс ордеров.

Тренд

Определение тенденции является одной из ключевых функций скользящих средних. Скользящие средние — это отстающие показатели, а это означает, что они не предсказывают перелом тренда, а подтверждают существующий. Как вы можете видеть на графике, акции находятся в up-тренде, когда цена расположена выше скользящей средней, а сама скользящая средняя направлена вверх. И наоборот, цена, расположенная под направленной вниз скользящей средней, подтверждает нисходящий тренд.

Поддержка

Другим распространенным использованием скользящих средних является определение потенциальных ценовых поддержек. Падение цены часто затормаживается там, где проходит скользящая средняя. Кроме того, от ключевых скользящих средних, например с периодами 50 или 200 дней, возможен отскок, но для этого требуется подтверждение и других технических индикаторов.

Сопротивление

Когда цена актива находится в области ниже скользящей средней, закрепиться выше нее может быть довольно трудно. Таким образом, MA становится сопротивлением и используется трейдерами как знак фиксации прибыли. Также скользящие средние в таком случае могут рассматриваться в качестве точек входа в короткую позицию, так как часто цена отскакивает вниз от этого рубежа и продолжает снижаться.

Стоп-лосс

Характеристики поддержки и сопротивления скользящих средних делают их отличным инструментом для управления рисками. Способность скользящих средних идентифицировать стратегические места для стоп-лосс позволяет трейдерам вовремя закрыть убыточные позиции. Трейдеры, которые открыли длинную позицию устанавливают стоп-лосс ниже скользящих средних.

Пересечение цены и скользящей средней

Основной принцип анализа этого трендового индикатора — рассмотрение положения ценового графика относительно средней линии. В период, когда цена находится выше средней, текущая ситуация лучше ожиданий, а значит — на рынке преобладают бычьи настроения. И наоборот, если цена опускается ниже линии скользящей средней — это сигнал того, что ожидания рынка не оправдались и на рынке господствуют медведи. Таким образом, пересечение MA с ценой может стать сигналом к совершению сделки: пересечение цены снизу вверх дает сигнал на покупку, сверху вниз — на продажу.

Однако тут стоит учесть важный момент. Скользящие средние являются трендовым индикатором, который дает хорошие сигналы на открытие и закрытие позиций только при наличии сильного тренда. Когда рынок находится в длительном боковике, эти сигналы являются ложными и приводят к убыточным сделкам.

Пересечение скользящих средних

Если рынок демонстрирует сильную волатильность, то пересечение двух и более скользящих средних с разными периодами больше подходит для анализа. Принцип получения торгового сигнала от пересечения двух средних аналогичен принципу пересечения скользящей с ценовым графиком, с той лишь разницей, что вместо ценового графика в данном случае выступает вторая скользящая средняя с меньшим параметром N.

Таким образом, сигналом на покупку будет являться пересечение медленной скользящей средней, то есть с большим N, снизу вверх быстрой скользящей, а на продажу — пересечение сверху вниз.

И в этом случае не стоит забывать, что цена должна находиться в тренде.

Стоит также отметить, что при открытии с гэпом вверх или вниз, скользящие могут давать ложные сигналы на покупку или продажу, так как они являются запаздывающими индикаторами.

Также скользящие средние стоит комбинировать с другими индикаторами и осцилляторами, такими как MACD-гистограмма или осциллятор RSI, которые будут подтверждать сигналы скользящих. О них мы расскажем подробно в следующих обзорах. Полезно использовать и объемные подтверждения силы тенденции.

Подведем итог:

— Скользящие средние являются одним из самых популярных технических индикаторов;

— Они бывают различных видов, но имеют одно назначение — определение текущей тенденции путем сглаживания волатильности и шума;

— Простейшая форма скользящей средней известна как простая скользящая средняя (SMA). Она находится путем вычисления среднего арифметического цен за определенный промежуток времени (N);

— Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) присваивает больший вес последним данным, именно поэтому является более предпочтительной;

— Основные функции скользящих средних включают в себя определение тенденции и точек разворотов, а также уровней поддержки и сопротивления;

— Скользящее среднее может быть инструментом управления рисками. Благодаря ей можно устанавливать стоп-лосс и сократить убыточную позицию;

— Самые популярные сигналы скользящих средних — это пересечение их с ценой или пересечение их между собой;

— Пересечение цены скользящей средней вверх дает сигнал на покупку, вниз — на продажу;

— Пересечение медленной MA быстрой снизу вверх дает сигнал на покупку, сверху вниз — на продажу;

Видео ТОРГОВЛЯ С ИНДИКАТОРОМ MOVING AVERAGE (СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ) | Трейдер Антон Ганн | Академия Форекса

— Сигналы скользящих средних могут быть ложными, когда бумаги торгуются в боковике или когда образуется гэп;

— Скользящие средние стоит комбинировать с различными индикаторами и осцилляторами. Так их сигналы будут более точными, что приведет к открытию прибыльных позиций.

Отметим, что это далеко не все. В нашей энциклопедии инвестора вы найдете большое количество полезных материалов по различной тематике.

БКС Экспресс

Последние новости

Рекомендованные новости

Какие публичные российские компании еще не торгуются на МосБирже

Гонконг или Nasdaq — кто станет лучшим в 2021

Рубль корректирует провал предыдущей сессии

ЕЦБ увеличивает QE на 500 млрд евро

3:2, или продать WhatsApp и Instagram

IPO DoorDash. Пицца и +86% в подарок

Copyright © 2008–2021. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

15 Непрерикаемых принципов торговли по скользящим средним

Сегодня мы рассмотрим 15 основных принципов торговли на Скользящих средних (основы торговли по Мувингам).

Анализ торговых ценовых графиков без использования Скользящих средних (Moving Average или просто Мувингов) немного схоже на езду на автомобиле без колес. Эти, на первый взгляд, простые извилистые линии, которые располагаются выше либо ниже текущей цены на рынке, могут очень многое рассказать трейдеру, и их правильное использование при анализе рынка форекс на самом деле очень безценно. Или проще говоря, они на самом деле являются более ценными индикаторами для трейдинга в техническом анализе, чем остальные.

Вы конечно можете торговать и без Мувингов , но, так торгуя, вы довольно серьезно рискуете, т.к. эти линии представляют из себя ничто иное, как срединные уровни , где большенство профессиональных трейдеров принимают для себя важные решения, заключая сделки на покупку либо продажу.

Поэтому, и Вам, как трейдеру, желающему не просто торговать на форекс, а прежде всего зарабатывать, следует прогнозировать, что большенство игроков (трейдеров) собираются делать, при приближении к данному среднему значению.

Ниже я приведу 15 основных принципов , которые советую вам использовать при торговле на финансовых рынках (и форекс / FOREX, в том числе) при помощи Скользящих средних (Мувингов). Т.е. для успешной торговли, советую вам разместить на графике торгового терминала Metatrader 4 (который я считаю по праву самым удобным для торговли на финансовых рынках) индикатор Moving Average следующих модификаций:

и для внутредневных интервалов:

И так приступим к рассмотрению 15 основных принципов:

1-й принцип) 20-дневным Мувингом обычно отмечает краткосрочный рыночный тренд, 50-дневным — среднесрочный рыночный тренд, а 200-дневным — долгосрочный рыночный тренд.

2-й) Эти три основные Скользящие средние представляют из себя ничто иное, как естественные границы для коррекций на рынке . Нужно заметить два немаловажных аргумента в пользу этих значений:

Видео Интервальные Moving Average. Что это и как работает?

3) Средние часто предоставляют трейдеру ложные сигналы во время бокового тренда , т.к. они являются индикаторами, которые следуют за трендом и измеряют восходящий либо нисходящий импульс. Они совершенно теряют свою могучую эффективность на финансовых рынках, показывающих слабое либо отсутствующее движение цен (боковое движение или иными словами консолидация).

4) Характеристика Мувингов изменяется , сразу после того, как они сглаживаются и переворачиваются. Разворот средней линии в горизонтальном положении указывает на то, что импульса для данного временного интервала потерян.

И это в свою очередь значительно увеличивает шансы того факта, что цена довольно легко пересечет Moving Average. Когда же Скользящие средние разных периодов выстраиваются в горизонтальную линию очень близко друг к другу, это указывает на то, что на рынке в данный момент времени — боковое движение или иными словами «консолидация» , который говорит нам о том, что в данный момент времени не следует воспринимать сигналы от средних. А так же чем дольше происходит эта консалидация цены или флэт, тем сильнее будет выход в импульсное движение в последствии.

5) Moving Average нам выдают постоянные сигналы , т.к. они формируются именно на вершине цены. Их относительная корреляция с дальнейшим развитием цены изменяется с каждым прорисованным баром. Они также указывают нам на активную связь в виде схождения и расхождения с другими видами поддержки и сопротивления.

6) Рекомендую Вам использовать экспоненциальные Скользящие средние (ЕМА), для больших временных интервалов . Но так же не забывайте переходить к простым Moving Average (SMA), для более малых временных интервалов. ЕМА способны придавать больший вес для недавнего изменения цены. А SMA способно рассматривать любое ценовое движение одинаково.

7) Краткосрочные SMA помогают трейдеру понять, как вскоре будут действовать другие игроки на рынке . Профессиональные трейдеры использует простые средние (SMA), т.к. они в принципе не понимают экспоненциальные. Хорошие сигналы внутри дня больше полагаются именно на то, что думают другие трейдеры, чем на сложившуюся ситуацию с технической точки зрения.

8) Рекомендую Вам разместить 5-ти, 8-и и 13-и периодные средние (SMA) нa графиках внутри дня для определения силы краткосрочного тренда. При сильных трендах, средние будут выстраиваться в линию и укажут вам в одном и том же направлении. Но помните, что они разделяются по отдельности на максимумах и минимумах цены, пока эта цена не пойдет в ином направлении.

9) Тот факт, как цена расположена относительно 200-дневной Скользящей средней показывает нам долгосрочную стратегию профессиональных инвесторов и трейдеров. Говорят — «Быки живут только выше 200-дневной МА, а медведи живут ниже 200-дневной». Покупать следует выше нее, а продавать ниже.

10) В тот момент, когда 50-дневная МА пересекает 200-дневную абсолютно в любом направлении, это указывает нам на значительное изменение в поведении медведей и быков. Если 50-дневная средняя, пересекает 200-дневную снизу вверх, это явление иногда называют « Золотым Крестом «, а движение сверху вниз называется « Смертельным Крестом «.

11) Запомните, что для цены значительно труднее прорваться снизу вверх через снижающуюся Скользящую среднюю, чем снизу вверх через повышающуюся МА! И также наоборот, значительно труднее для цены прорваться сверху вниз через повышающийся мувинг, чем прорваться сверху вниз через снижающийся !

12) Moving Average, которые установлены на разных временных интервалах, будут показывать вам скорость изменения тренда , путем отношения их друг относительно друга. Измерить данное отношение можно при помощью индикатора MACD, либо применяя множество Мувингов к вашим ценовым графикам и наблюдая при этом, как они расходятся либо сходятся относительно друг друга через определенный промежуток времени.

13) Так же разместите 60-дневный Moving Average объема на гистограмме объема красно-зеленного цвета в окне, расположенном ниже графика цены, что бы вы могли определять, когда определенные торговые сессии показывают вам неожиданный интерес. Наклон Скользящей также будет идентифицировать давление покупателей либо продавцов в определенный момент времени.

14) Не следует использовать долгосрочные средние для определения краткосрочных прогнозов , т.к. их сигналы будет значительно отставать от ситуации на рынке. В таких ситуациях тренд на графике цены может быть в завершающей стадии к тому моменту, когда он подаст вам сигнал на покупку либо продажу.

15) Уровни поддержки и сопротивления устанавливаются МА, в тот момент, когда они расходятся и сходятся вместе . Нужно учитывать, когда одна средняя оттолкнется от другой, вместо того, чтобы быстро прорваться через нее, еще раз указывая при этом на наличие, таким образом, поддержки либо сопротивления. После того факта, что пересечение Moving Average состоялось, этот уровень теперь будет поддержкой либо сопротивлением для будущего движения цены.

Скользящая средняя: стратегии прибыльного трейдинга

Скользящая средняя (Moving Average или сокращенно MA) – это один из самых универсальных и популярных индикаторов на рынке, который может быть использован для торговли по тренду.

Скользящая средняя показывает среднюю цену за указанный период времени (это могут быть 15 дней или 15 минут) и является запаздывающим индикатором.

Существует два основных типа скользящих средних – простая скользящая средняя (SMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Как следует из названия, простая скользящая средняя – это просто средняя цена торгового инструмента за определенный период времени. С другой стороны, экспоненциальная скользящая средняя придает больший вес более поздним значениям цены.

Я предпочитаю использовать экспоненциальную скользящую среднюю, которая лучше всего отражают недавнее движение цены и более точно за ней следует.

Простые и экспоненциальные скользящие выглядят в виде плавной линии. К примеру, скользящяя средняя за 50 периодов на дневном графике использует последние 50 дней движения цены для формирования среднего значения:

Никогда не следует использовать скользящую среднюю изолированно. Лучше всего ее сочетать с паттернами прайс экшен и другими сигналами рынка.

Типы и параметры скользящей средней

Существует четыре наиболее популярных скользящих средних:

  • Простая скользящая средняя – SMA или просто MA.
  • Экспоненциальная скользящая средняя – EMA.
  • Сглаженная скользящая средняя – SMMA.
  • Линейно-взвешенная скользящяя средняя – LWMA.

Следует отметить, что экспоненциальная скользящая средняя и линейная взвешенная скользящая средняя придают большее значение недавним значениям. Из-за этого данные типы MA быстрее реагируют на последние изменения цены.

При использовании индикатора скользящей средней в Metatrader вы можете выбрать несколько параметров:

  • Период – это период времени для рассчета. Например, период 10 на дневном графике означает 10 дней.
  • Сдвиг – это задержка по времени для применения к индикатору. Например, период 5 на часовом графике означает сдвиг скользящей средней вправо на 5 часов.
  • Метод МА – это метод расчета, применяемый к МА или тип МА, который вы хотите увидеть на своем графике.
  • Применить к – это цена, к которой вы хотите применить формулу рассчета скользящей средней. Например, рассчитывать скользящую среднюю по цена закрытия.

Возврат к среднему значению и скользящая средняя

Возврат к среднему значению – это теория, которая часто используется на финансовых рынках. Она представляет собой тенденцию рынка постоянно возвращаться к своей средней цене. Мы можем использовать эту закономерность для поиска оптимальной точки входа.

На иллюстрации выше у нас есть два элемента: среднее значение цены и возврат к этому значению. Хотя эта концепция проста для понимания, она может изменить ваш взгляд на рынок. Именно здесь нам пригодится скользящая средняя.

Мы можем использовать 10 и 20 EMA:

Область между 10 и 20 EMA выступает как зона, которая указывает на возврат цены к среднему значению. Эта зона представляет собой среднюю цену рынка. Обратите внимание, как рынок находит поддержку и сопротивление в этой области в рамках тренда. Именно здесь 10 и 20 экспоненциальные скользящие средние помогают нам найти точки для входа в рынок.

Перекупленность и перепроданность

Одна из наиболее распространенных ловушек среди трейдеров – вход в рынок на импульсных движениях цены, другими словами покупка или продажа на уровнях перекупленности или перепроданности. Подобных входов следует избегать.

На графике выше я выделил области перекупленности и перепроданности, от которых цена возвращается к своему среднему значению. Если цена отклоняется слишком далеко от скользящих средних, лучше всегда дождаться ее отката к среднему значению, прежде чем входить в покупки или продажи.

На дневном графике цена совершила два продолжительных движения вниз от 10 и 20 ЕМА. В этих областях лучше всего не входить в рынок. Вместо этого мы ожидаем возврата цены к скользящим средним и только от них уже ищем точку входа на продажу.

Как понять, что цена находится в области перекупленности или перепроданности? Это зависит от нескольких факторов:

  • Торговый инструмент.
  • Таймфрейм.
  • Текущие рыночные условия.

Торговыми инструментами могут быть валюты, акции, товары. Каждый инструмент движется под свою музыку, то есть у него свои особенности и характер движения цены.

На каждом таймфрейме цена может вести себя по-разному. Я обнаружил, что 10 и 20 экспоненциальные скользящие средние лучше всего работают на четырехчасовых и дневных графиках. По моему опыту, эти два таймфрейма являются наиболее надежными для определения торговых возможностей.

Текущие рыночные условия позволяют нам понять, как рынок может отреагировать на среднее значение.

Следует отметить, что изучение и применение среднего значения подходит только для трендового рынка. Так что если рынок торгуется в диапазоне или слишком нестабилен, возврат к среднему значению лучше всего не использовать.

Посмотрим, как скользящие средние могут помочь нам найти точки входа в рынок на четырехчасовом графике:

На следующем примере цена сформировала пин бар на возврате к среднему значению. Также мы видим линию тренда, которая выступает в качестве поддержки:

Нам следует избежать покупок или продаж, когда рынок продвинулся слишком далеко от скользящих средних. Исключением из правила может быть быстрый рынок. Что это означает? Это рынок, на котором происходят экстремальные покупки или продажи, и поэтому он вряд ли вернется к своей средней цене в ближайшее время.

Рынок сделал два резких движения, во время которых не было возврата к среднему значению. Фактически, второе ралли составило 1600 пунктов. Цена редко преодолевает подобную дистанцию ​​без откатов, однако иногда такое случается.

Скользящая средняя и торговля по тренду

Скользящая средняя сигнализирует о возможном изменении тренда, а также помогает определить силу текущего тренда. Однако существуют тренды, в которых скользящяя средняя будет абсолютно ненужной. К примеру:

Рынок находится в сильном нисходящем тренде и это очевидно без всяких индикаторов.

Теперь давайте взглянем на график, где скользящие средние могут помочь определить силу тренда, а также его потенциальные изменение:

Как мы знаем, нисходящий тренд состоит из череды понижающихся максимумов и минимумов. Но иногда рынок демонстрирует более высокий максимум в нисходящем тренде. Означает ли это, что тренд закончился?

Более высокий максимум в нисходящем тренде не всегда будет означать, что тренд закончился. Это может быть сложным откатом, прежде чем тренд возобновит свое движение по заданной траектории.

Вы, вероятно, думаете: «Как я могу определять тренд более объективно?» Вы можете использовать скользящую среднюю, который поможет вам в этом. К примеру, если цена находится выше 200 EMA, это означает, что рынок находится в долгосрочном восходящем тренде.

Если цена находится выше 20 EMA – значит рынок находится в краткосрочном восходящем тренде.

Вы можете оценить силу тренда, посмотрев на крутизну скользящих средних. Чем они круче, тем сильнее тенденция. Если скользящая средняя становится горизонтальной, значит тренд совсем отсутствует.

Есть много вариантов скользящих средних, которые трейдер может использовать, но мои любимые – 10 EMA и 20 EMA. При правильном использовании эти две скользящие средние могут значительно упростить торговлю по тренду.

Мы ищем возможности для покупки только тогда, когда 10 EMA находится выше 20 EMA. Поскольку 10 ЕМА следует за ценовым движением более точно, чем 20 ЕМА, она сигнализирует о том, что рынок находится в восходящем тренде. С другой стороны, когда 10 EMA находится ниже 20 EMA, мы ищем возможности для продажи, поскольку рынок находится в нисходящем тренде.

Если вы хотите заработать больше, вам нужно найти сильный трендовый рынок. Это позволит вам получить больший потенциал для прибыли. Для этого вам используйте 20 и 50 EMA и сравните их наклон. Чем он будет сильнее, тем рынок будет более волатильным.

Давайте сравним два графика.

Понятно, что на первом графике потенциал прибыли будет гораздо больше, чем на втором и поэтому первый график предпочтительней для торговли.

Не забывайте, что скользящие средние – это трендовый индикатор, поэтому их нужно использовать только на трендовых рынках и забывать о них в периоды консолидаций.

Динамические уровни поддержки и сопротивления

На трендовом рынке скользящие средние могут выступать в роли динамических уровней поддержки и сопротивления. Рынок можно сравнить с резиновой лентой. Если он растягивается слишком сильно, всегда происходит откат. То есть рынок постоянно возвращается к скользящей средней.

Поэтому, если вы хотите найти хорошую точку входа в трендовом рынке, всегда дождитесь возврата цены к скользящей средней.

Прежде чем двигаться дальше, я хочу сказать, что динамические уровни поддержки и сопротивления не так сильны или показательны, как горизонтальные уровни.

Динамическую поддержку и сопротивление можно найти там, где скользящяя средняя пересекается с текущей ценой:

Обратите внимание, как экспоненциальные скользящие средние с периодами 10 и 20 работают в качестве поддержки и сопротивления для цены.

Давайте посмотрим на 10 и 20 EMA, которые выступают в качестве динамического сопротивления во время нисходящего тренда:

Обратите внимание, как только 10 ЕМА пересеклись с 20 ЕМА, скользящая средняя стала действовать в качестве динамического сопротивления.

Для торговли динамические уровни помогут быть использованы только в сочетании с другими структурными факторами и паттернами прайс экшен:

Здесь мы видим пин бар на горизонтальном уровне и цену, которая отскакивает от динамического уровня. Все это происходит в рамках восходящего тренда. Получается идеальная торговая установка.

Вот список пяти наиболее распространенных скользящих средних, которые могут использовать трейдеры:

Поскольку вышеупомянутые периоды используются чаще других, рынок склонен уважать их больше, чем другие. По этой же причине на рынке работают уровни поддержки и сопротивления: если достаточное количество трейдеров используют один и тот же уровень для покупки или продажи, скорее всего, на него последует определенная реакция рынка.

Мы можем использовать динамические уровни поддержки и сопротивления для постановки стоп-лосса. Когда рынок движется в тренде, цена имеет тенденцию отскакивать от динамических уровней. Они представляют собой некий барьер, который препятствует движению цены. Таким образом, постановка стоп-лосса за динамическим уровнем, образованным скользящей средней, обретает логический смысл.

Как можно зарабатывать больше на трендовых рынках? Единственный способ взять все трендовое движение – это не иметь никаких целей по фиксации прибыли. Если вы ставите тейк-профит, значит вы ограничиваете потенциал своей сделки.

Поэтому на сильных трендовых рынках лучше не выставляйте тейк-профит, а используйте лишь стоп-лосс, выставив его за динамической линией поддержки и сопротивления. Это можно делать на трендовых рынках в течение длительного периода времени.

Период вашей скользящей средней будет определять силу тренда, прибыль с которого вы хотите получить. Краткосрочные MA (например, 5 EMA) позволит вам прокатиться на краткосрочных трендах. В то время как долгосрочная MA (например, 200 EMA) позволит вам забирать максимум прибыли с долгосрочных трендов.

Скользящая средняя: стратегия торговли

Мы будем использовать скользящую среднюю для определения наилучших точек входа на графиках.

  1. Если цена находится выше 200 EMA – значит на рынке восходящий тренд.
  2. Дождитесь двух тестов динамической поддержки, образованной пересечением 20 и 50-периодных EMA.
  3. Входите в сделку на третьем или последующем тесте.
  4. Поставьте стоп-лосс в размере 2 ATR от вашей точки входа.
  5. Выходите из сделки, когда цена закрывается выше 50 EMA.

50 дневная скользящая средняя: стратегия торговли

Как мы уже знаем, не существует лучшей скользящей средней. Однако в обычном тренде 50 дневная скользящая средняя – это один из лучших индикаторов.

Видео Индикатор «Скользящие средние»

Как использовать 50 дневную скользящую среднюю для поиска торговых возможностей?

Большинство трейдеров знакомы со стратегией входа в рынок на уровнях поддержки и сопротивления. Это стратегия успешно работает, когда рынок находится в диапазоне или слабом тренде.

Но что делать, если рынок находится в похожем тренде?

Как вы видите, рынок не тестирует уровень поддержки в течение длительного времени, и вы долгое время можете оставаться вне рынка в поисках подходящей торговой возможности. Что же делать? Именно здесь вступает в игру 50 дневная скользящая средняя.

Давайте посмотрим на тот же график еще раз, но на этот раз, наложив на него скользящую среднюю за 50 дней:

Видите разницу? После того, как цена повторно тестирует 50 дневную скользящую среднюю, вы можете использовать паттерны прайс экшен для поиска точки входа в рынок.

Как высиживать длительные тренды с помощью 50 MA?

Когда дело доходит до торговли по тренду, многие трейдеры фиксируют прибыль при малейшем откате. При этом они слишком сильно подтягивают свой трейлинг стоп!

Это похоже на погоню за девушкой. Если вы приблизитесь к ней слишком близко, она убежит. Но если вы дадите ей свободу, у вас будет больше шансов завоевать ее.

Поэтому вы должны научиться давать цене дышать. Один из подходов для этого – использовать 50-дневную скользящую среднюю для перемещения вашего стоп-лосса.

Это означает, что вы должны удерживать свою позицию, пока цена остается выше 50 дневной скользящей средней. И выходить из рынка только тогда, когда она закрывается ниже ее (и наоборот для короткой позиции).

Как использовать 50 дневную скользящую среднюю для торговли на разворот?

Когда вы торгуете на разворот тренда, время вашего входа имеет решающее значение. Если вы входите в рынок слишком рано, вы рискуете быть выбитым по стопу. Если вы опоздали, вы упускаете возможность поймать большое движение цены.

Как вы можно точно найти время, чтобы войти в рынок не слишком рано или не слишком поздно? Вы можете использовать 50-дневную скользящую среднюю, которая может действовать в качестве фильтра тренда.

Если вы хотите войти в шорт против восходящего тренда, подождите, пока цена закроется ниже 50-дневной скользящей средней (и наоборот, в случае длинной позиции).

Но что если цена не закроется ниже 50-дневной скользящей средней, можно ли я открывать короткую позицию? Нет!
Вы должны оставаться вне рынка. Пускай 50-дневная скользящая средняя действует как фильтр тренда и сообщает вам, когда наиболее безопасно открывать короткую позицию.

Чтобы увеличить прибыльность ваших сделок, убедитесь, что цена опирается на структуру рынка с более высоким таймфреймом. К примеру, если вы ищете шорт, проверьте, чтобы цена находилась на уровне сопротивления на старшем таймфрейме.

Как входить в рынок вовремя?

Вы открываете свои сделки слишком поздно, только потом осознавая, что купили на максимумах? При этом ваш стоп-лосс выбивает на первом откате? Рынок продолжает свой рост, но уже без вас? Почему так происходит? Причина в том, что вы можете входить в рынок слишком далеко от значимой области. Поэтому научитесь искать точки входа рядом со значимой областью.

К примеру, в здоровом тренде значимая область находится рядом с 50 дневной скользящей средней.

А вот здесь не стоит открывать сделки:

В сильном тренде значимая область находится рядом со 20 дневной скользящей средней.

50 дневная скользящая средняя и поиск лучших точек входа

Есть две техники, которые вы можете использовать:

Мы знаем, что скользящая средняя действует как значимая область в здоровом тренде. Что делать, когда цена повторно протестирует 50-дневную скользящую среднюю? Здесь мы можем искать разворотные паттерны прайс экшен, такие, как пин бар, модель поглощения.

Когда цена откатывает к 50-дневной скользящей средней, вы можете нарисовать мини-линию тренда, которая поможет вам найти точку входа.

Торговая стратегия по 50 MA

Идея этой торговой стратегии заключается в том, чтобы получить прибыль с одной большой волны в здоровом тренде. Вот как это работает:

  1. Найдите здоровый тренд, в котором цена соответствует 50 дневной скользящей средней.
  2. Дождитесь, пока цена повторно протестирует 50 дневную скользящую среднюю.
  3. Ищите триггер для входа (к примеру, паттерн прайс экшен на пробой линии тренда).
  4. Входите в рынок только на открытии следующей свечи.
  5. Стоп-лосс установите ниже 1 ATR предыдущего минимума.
  6. Если цена движется в вашу пользу, выходите на ближайшем развороте.

Вот несколько примеров:

200 дневная скользящая средняя: стратегия торговли

200 дневная скользящая средняя (200 MA) является одним из самых популярных технических индикаторов.

В новостных сводках и аналитических обзорах вы часто встретите:

S&P 500 опустился ниже 200 дневной скользящей средней – рынок медвежий.

Входите в покупки, когда цена превысит 200 дневную скользящую среднюю.

Акции Apple только что закрылись ниже 200 MA – пришло время продавать.

Однако чаще всего эти советы окажутся совершенно бесполезными, так как они будут подталкивать вас открывать позиции на эмоциях и входить в рынок в самое неподходящее время. В сегодняшней статье мы разберем все нюансы и особенности торговли по 200 дневной скользящей средней.

Что такое 200 дневная скользящая средняя?

Скользящая средняя – это технический индикатор, который усредняет последние значения цены и отображается в виде линии на графике.

Давайте предположим, что за последние 5 дней цена акций Apple была 100, 90, 95, 105 и 100. Значит 5 дневная скользящая средняя равна:

100 + 90 + 95+ 105 + 100 / 5 = 98

Все 5-периодные значения MA можно отобразить в виде плавной линии на графике. То же самое справедливо и для 200 дневной скользящей средней. Разница лишь в том, что вы смотрите на данные последних 200 дней, которые показывают более долгосрочную скользящую среднюю.

Также существуют различные типы скользящих средних: простые, экспоненциальные, взвешенные. Концепция в каждой из них одинакова, однако они немного отличаются методами расчета.

Как можно использовать 200 дневную скользящую среднюю?

200 дневная скользящая средняя – это долгосрочный индикатор, который вы можете использовать для идентификации и торговли в долгосрочном тренде.

  • Если цена находится выше 200-дневной скользящей средней, мы рассматриваем покупки.
  • Если цена находится 200-дневной скользящей средней, мы ищем возможности для продажи.

Если вы торгуете акциями, вы можете обратиться к индексу, чтобы увидеть общую картину направления рынка. К примеру, если в индексе S&P 500 цена находится выше 200 дневной скользящей средней, ищите возможности для покупки акций США. Эта простая техника увеличит ваши шансы на получение прибыли, а также уменьшит возможную просадку.

Как лучше всего входить в рынок?

Теперь вы, вероятно, думаете: «Теперь понятно, как определить преобладающую тенденцию на рынке. Но как можно найти подходящую точку входа?»

Вот несколько методов, которые можно использовать:

Разберем подробней каждый из этих методов.

Уровни поддержки и сопротивления

Поддержка – область на графике с потенциальным давлением покупателей. Сопротивление – область на графике с потенциальным давлением продавцов.

Таким образом, если цена находится выше 200 дневной скользящей средней, мы ищем возможности для покупок на уровне поддержки. Если цена находится ниже, ищем возможности для продажи на уровне сопротивления.

Отскок от 200 MA

Во время тренда 200 дневная скользящая средняя может выступать в качестве значимой области, от которой цена постоянно отскакивает. Это дает нам возможность войти в рынок.

Сетап обретает большую силу, когда линия 200 MA пересекает ближайшие уровни поддержки либо сопротивления.

Треугольник

Восходящий треугольник – это признак силы, который говорит нам о том, что покупатели готовы покупать по более высоким ценам. Таким образом, в восходящем тренде, когда цена находится выше 200MA, вы можете найти восходящий треугольник и открыть позицию на его пробой. Соответственно в нисходящем тренде мы ищем нисходящий треугольник.

Чем дольше формируется треугольник, тем сильнее будет его пробой.

Фигура флаг – это еще один паттерн продолжение тенденции.

Бычий флаг говорит о том, что покупатели контролируют ситуацию на рынке, а продавцы испытывают затруднения при открытии коротких позиций (поэтому мы видим откат с небольшим размером свечей). Таким образом, в восходящем тренде вы можете найти бычий флаг и открыть позицию на его пробой. В нисходящем тренде мы ищем медвежий флаг.

Лучшие модели флага появляются после пробоя длительной консолидации.

Как удерживать позицию в тренде с помощью 200 дневной скользящей средней?

Если вы хотите забирать максимум прибыли в длительных трендах, вы можете использовать трейлинг-стоп, оставляя при этом достаточный буфер для движения цены. Мы можем переносить стоп-лосс с помощью 200 дневной скользящей средней.

Позиция закрывается только тогда, когда цена пересекает 200 MA.

Определяем фазы рынка с помощью 200 MA

Рынок постоянно переходит из тренда в консолидацию и наоборот. Можно определить 4 фазы рынка:

  • Накопление.
  • Тренд.
  • Распределение.
  • Противоположный тренд.

Фаза накопления происходит после нисходящего тренда и выглядит как консолидация. 200 MA выравнивается, и цена движется вдоль нее. Покупатели и продавцы находятся в равновесии, и рынок пока еще не определился со своим направлением.

В данной фазе может случится пробой ценой уровня в любом направлении. Если случится пробой уровня поддержки, нисходящий тренд продолжается. Если случится пробой уровня сопротивление, возникнет восходящий тренд.

Тренд возникает, когда цена выходит из фазы накопления. Цена движется в определенном направлении с более высокими максимумами и минимумами. В этот момент вы увидите, что цена будет находиться выше 200 MA.

В трендовой стадии путь наименьшего сопротивления направлен вверх, поэтому предпочтительней всего открывать длинные позиции.

В конце концов, на рынок придут достаточное количество продавцов, и восходящий тренд закончится. Возникнет фаза распределения. Цена будет находиться в границах консолидации, и 200 дневная скользящая средняя выравнивается.

На стадии распределения цена может продолжить свое движение в любом направлении. Если случится пробой уровня сопротивления, восходящий тренд продолжится. Если случится пробой уровня поддержки, начнется нисходящий тренд.

Когда цена выйдет из фазы распределения, возникнет нисходящий тренд. Рынок будет находиться ниже 200 дневной скользящей средней. В стадии нисходящего тренда путь наименьшего сопротивления направлен вниз, поэтому предпочтительней всего открывать короткие позиции.

Нисходящий тренд не может продолжаться вечно. Рано или поздно наступит момент, когда он привлечет достаточное количество покупателей. Тогда рынок вернется к первой стадии – фазе накопления.

Помните, что 4 фазы рынка – это больше искусство, чем точная наука. Иногда не совсем понятно, в какой фазе на данный момент находится рынок. Если у вас возникает неопределенность, рассмотрите другой торговый инструмент, который будет более понятным.

Скользящая средняя

Что такое скользящая средняя

Скользящая средняя является наиболее распространенным техническим индикатором. Если вы посмотрите на график цены, то увидите, что цена все время колеблется вверх и вниз.

Скользящая средняя как бы выглаживает колебания цена и показывает реальное направление тренда.

Скользящая средняя используется для того, чтобы определить тренд на рынке, а также понять, где тренд меняет свое направление.

Если свечи стоят выше, чем скользящая средняя, значит, на рынке царствует восходящий тренд.

Если же свечи стоят ниже скользящей средней, следовательно, на рынке господствует нисходящий тренд

Когда свечи как-бы “пробивают” скользящую среднюю, то это может говорить о предстоящей смене тренда.

Если свечи пробивает скользящую среднюю снизу вверх, то тренд сменяется на восходящий. Если же свечи пробивают скользящую среднюю сверху вниз, то тренд сменяется на низходящий.

Скользящие средние в роли поддержки и сопротивления

Также скользящие средние могут использоваться в качестве динамических уровней поддержки и сопротивления. Если тренд восходящий, то скользящая используется в качестве динамической линии поддержки, если же тренд низходящий, то в этом случае скользящая средняя используется в виде линии сопротивления.

Не забывайте, что тренд может быть как восходящий

а также, так называемый боковик или флэт, когда цена долго колеблется в каком-либо диапазоне

Когда на рынке боковик (флэт), то здесь скользящая средняя бесполезна.

Также не стоит забывать, что скользящая средняя рассчитывается от текущих цен и является запаздывающим индикатором. Трейдеры используют скользящую среднюю на переломе тренда и входят в сделку только тогда, когда цена пробивает “скользячку”:

sell – продажа, buy – покупка

Типы скользящих средних

Существует 3 типа скользящих средних:

Думаю, нет смысла приводить формулы для расчета различных скользящих средних. Мы ведь с вами инвесторы и трейдеры, а не математики, так ведь? Поэтому давайте рассмотрим плюсы и минусы всех типов скользящих средних.

Для SMA минус заключается в том, что чем больше ее период сглаживания, тем больше ее запаздывание. Это можно увидеть на живом примере:

Здесь мы видим две SMA. Красная SMA20, а зеленая SMA100. Как вы можете заметить, быстрее всего на изменение цены реагирует именно красная SMA20. Слишком большое запаздывание – это самый большой недостаток SMA.

Именно поэтому трейдеры предпочитают взвешенные скользящие средние WMA, либо экспоненциальные. Хотя они и рассчитываются по разному друг относительно друга, но они более подходят именно для краткосрочной торговли на небольшом периоде времени. Поэтому, считаются более отзывчивыми на цену и не имеют больших задержек, по сравнению с SMA.

WMA и EMA скажем так, более отзывчивы на настроения трейдеров.

Если мы посмотрим на график цены, то увидим, что EMA находится ближе к текущим ценам, чем SMA.

Какие периоды скользящих средних используют профи?

Профи любят именно EMA. В основном скользящие средние используются именно для средних таймфреймов, таких как 4-часовой и дневной.

EMA10-50 – для краткосрочной торговли

EMA50 – для среднесрочной торговли

EMA200 – для долгосрочной торговли (инвесторы)

Когда и как стоить использовать скользящие средние?

Используем EMA для:

  • краткосрочной торговли
  • очень волатильного актива, например, нефти
  • скальпинга
  • для долгосрочной торговли (недели, месяцы)
  • для того, чтобы убрать рыночный шум

Где и как строить скользящую среднюю на графике?

В первую очередь заходим на сайт Investing, где выбираем нужный актив. Пусть в нашем случае это будет Сбербанк.

После того, как выбрали этот актив, чуть ниже отобразится его график.

Нажимаем “потоковый график”.

Выйдет что-то типа этого.

Для наглядности я делаю вид “свечи”.

Далее жмем кнопку “индикаторы”.

Вводим в окно поиска “moving” и вам на выбор сразу предложат несколько индикаторов. Выбираем из них тот, который нам нужен. Давайте выберем EMA (Moving Average Exponential) .

Вуаля! Скользящая средняя EMA на графике!

Нажимая на “настройки”, мы можем менять значение EMA, а также ее стиль на графике.

То есть в данном случае у нас EMA9, так как в строчке Length стоит 9.

Скользящая средняя

Что такое скользящая средняя

Скользящая средняя является наиболее распространенным техническим индикатором. Если вы посмотрите на график цены, то увидите, что цена все время колеблется вверх и вниз.

Скользящая средняя как бы выглаживает колебания цена и показывает реальное направление тренда.

Скользящая средняя используется для того, чтобы определить тренд на рынке, а также понять, где тренд меняет свое направление.

Если свечи стоят выше, чем скользящая средняя, значит, на рынке царствует восходящий тренд.

Если же свечи стоят ниже скользящей средней, следовательно, на рынке господствует нисходящий тренд

Когда свечи как-бы “пробивают” скользящую среднюю, то это может говорить о предстоящей смене тренда.

Если свечи пробивает скользящую среднюю снизу вверх, то тренд сменяется на восходящий. Если же свечи пробивают скользящую среднюю сверху вниз, то тренд сменяется на низходящий.

Видео Скользящие средние

Скользящие средние в роли поддержки и сопротивления

Также скользящие средние могут использоваться в качестве динамических уровней поддержки и сопротивления. Если тренд восходящий, то скользящая используется в качестве динамической линии поддержки, если же тренд низходящий, то в этом случае скользящая средняя используется в виде линии сопротивления.

Не забывайте, что тренд может быть как восходящий

а также, так называемый боковик или флэт, когда цена долго колеблется в каком-либо диапазоне

Когда на рынке боковик (флэт), то здесь скользящая средняя бесполезна.

Также не стоит забывать, что скользящая средняя рассчитывается от текущих цен и является запаздывающим индикатором. Трейдеры используют скользящую среднюю на переломе тренда и входят в сделку только тогда, когда цена пробивает “скользячку”:

sell – продажа, buy – покупка

Типы скользящих средних

Существует 3 типа скользящих средних:

Думаю, нет смысла приводить формулы для расчета различных скользящих средних. Мы ведь с вами инвесторы и трейдеры, а не математики, так ведь? Поэтому давайте рассмотрим плюсы и минусы всех типов скользящих средних.

Для SMA минус заключается в том, что чем больше ее период сглаживания, тем больше ее запаздывание. Это можно увидеть на живом примере:

Здесь мы видим две SMA. Красная SMA20, а зеленая SMA100. Как вы можете заметить, быстрее всего на изменение цены реагирует именно красная SMA20. Слишком большое запаздывание – это самый большой недостаток SMA.

Видео Скользящие средние — стабильная прибыль. Торговый стрим

Именно поэтому трейдеры предпочитают взвешенные скользящие средние WMA, либо экспоненциальные. Хотя они и рассчитываются по разному друг относительно друга, но они более подходят именно для краткосрочной торговли на небольшом периоде времени. Поэтому, считаются более отзывчивыми на цену и не имеют больших задержек, по сравнению с SMA.

WMA и EMA скажем так, более отзывчивы на настроения трейдеров.

Если мы посмотрим на график цены, то увидим, что EMA находится ближе к текущим ценам, чем SMA.

Видео Скользящие средние

Какие периоды скользящих средних используют профи?

Профи любят именно EMA. В основном скользящие средние используются именно для средних таймфреймов, таких как 4-часовой и дневной.

EMA10-50 – для краткосрочной торговли

EMA50 – для среднесрочной торговли

EMA200 – для долгосрочной торговли (инвесторы)

Когда и как стоить использовать скользящие средние?

Используем EMA для:

  • краткосрочной торговли
  • очень волатильного актива, например, нефти
  • скальпинга
  • для долгосрочной торговли (недели, месяцы)
  • для того, чтобы убрать рыночный шум

Где и как строить скользящую среднюю на графике?

В первую очередь заходим на сайт Investing, где выбираем нужный актив. Пусть в нашем случае это будет Сбербанк.

После того, как выбрали этот актив, чуть ниже отобразится его график.

Нажимаем “потоковый график”.

Выйдет что-то типа этого.

Для наглядности я делаю вид “свечи”.

Далее жмем кнопку “индикаторы”.

Вводим в окно поиска “moving” и вам на выбор сразу предложат несколько индикаторов. Выбираем из них тот, который нам нужен. Давайте выберем EMA (Moving Average Exponential) .

Вуаля! Скользящая средняя EMA на графике!

Нажимая на “настройки”, мы можем менять значение EMA, а также ее стиль на графике.

То есть в данном случае у нас EMA9, так как в строчке Length стоит 9.

Идеальные скользящие средние для внутридневной торговли

Внутридневные трейдеры нуждаются в непрерывной обратной связи по краткосрочным Price Action, чтобы молниеносно принимать решения о покупке и продаже.

Внутридневные бары в комбинации с несколькими скользящими средними прекрасно подходят для этой цели, позволяя быстро анализировать текущие риски, а также находить наиболее выгодные входы и выходы.

Эти скользящие средние также работают как макрофильтры, показывая наблюдательному трейдеру, когда лучше отойти в сторону и подождать более благоприятных условий.

Выбор правильных скользящих средних повышает надёжность любых технически обоснованных стратегий внутридневной торговли, в то время как неудачные или несогласованные настройки могут испортить подходы, которые в противном случае были бы прибыльными.

В большинстве случаев идентичные настройки будут работать на всех краткосрочных таймфреймах, позволяя трейдеру вносить необходимые корректировки по длине графика.

Учитывая это единообразие, тот же набор скользящих средних будет работать для техник скальпинга, а также для покупки утром и продажи во второй половине дня.

Трейдер подстраивается под различные периоды владения акциями, используя только длину графика, при этом скальперы фокусируются на минутных графиках, в то время как традиционные внутридневные трейдеры изучают 5-минутные и 15-минутные графики.

Это распространяется даже на овернайт-позиции, позволяя свинг-трейдерам использовать те же скользящие средние на 60-минутном графике.

Скользящие средние 5-8-13

Сочетание простых скользящих средних (SMA) с периодами 5, 8 и 13 баров идеально подходит для внутридневных торговых стратегий.

Это сетапы, основанные на числах Фибоначчи, которые прошли проверку временем, но для их правильного использования требуются навыки интерпретации.

Это визуальный процесс, где трейдер изучает относительную взаимосвязь между скользящими средними и ценой, а также наклон скользящих средних, который отражает небольшие изменения в краткосрочном моментуме.

Увеличение наблюдаемого моментума предлагает для внутридневных трейдеров возможности покупки, в то время как его уменьшение сигнализирует о необходимости своевременного выхода.

Снижение, которое активирует ролловер медвежьей скользящей средней в нескольких таймфреймах, обеспечивает возможности для коротких позиций, при этом прибыльные сделки покрываются, когда скользящие средние начинают разворот вверх.

Этот процесс также позволяет идентифицировать рынки с боковым движением, указывая дневному трейдеру на то, что лучше оставаться в стороне, пока внутридневной тренд слаб и возможности ограничены.

Два примера сделок

Использование скользящих средних 5-8-13 в длинной сделке.

Apple Inc. (AAPL) формирует базисный паттерн на уровне выше 105$ (A) на 5-минутном графике и прорывает его в краткосрочном подъёме в полуденные часы (B).

Скользящие средние 5, 8 и 13 указывают вверх, при этом расстояние между скользящими средними увеличивается, сигнализируя о росте восходящего моментума.

Цена движется к бычьему выравниванию выше скользящих средних, предвещая колебание в 1,40 пункта, которое может принести хорошую дневную торговую прибыль.

Рост останавливается после 12 часов дня, после чего цена опускается до SMA с периодом 8 (C), в то время как SMA 5 оттягивается назад и находит поддержку на том же уровне (D) незадолго до последнего рывка ралли.

Агрессивные внутридневные трейдеры могут зафиксировать прибыль, когда цена пробивает SMA с периодом в 5 баров, или подождать, когда скользящие средние сгладятся и перевернутся (E), что в итоге и произошло в середине дневной сессии.

Оба ценовых уровня предлагают выгодные точки выхода.

Использование скользящих средних 5-8-13 в короткой сделке.

Акции Apple консолидировались вблизи уровня 109$ в конце сессии (A) и опустились ещё ниже на следующее утро (B).

SMA с периодами в 5, 8 и 13 баров указывают на понижение грунта, в то время как расстояние между скользящими средними увеличивается, сигнализируя о растущем моментуме в сторону продажи.

Цена движется к медвежьему выравниванию ниже скользящих средних, предвещая колебание в 3 пункта, которое может принести хорошую дневную торговую прибыль для шорт-селлеров.

Падение останавливается в середине первой половины дня, после чего цена поднимается до SMA с периодом 13 (C), в то время как SMA 5 отскакивает и находит сопротивление на том же уровне (D) незадолго до последнего рывка распродажи.

Агрессивные внутридневные трейдеры могут зафиксировать прибыль от короткой позиции, когда цена поднимется выше SMA с периодом в 5 баров, или подождать, когда скользящие средние сгладятся и поднимутся вверх (E), что в итоге и произошло в середине второй половины дня.

Оба ценовых уровня предлагают выгодные точки выхода из коротких сделок.

Сигналы, показывающие, что лучше оставаться в стороне

Взаимосвязь между ценой и скользящими средними также показывает периоды неблагоприятных торговых издержек (цены возможности), когда спекулятивный капитал лучше придержать.

Периоды без трендов и с высокой волатильностью превращают SMA на 5, 8 и 13 баров в крупномасштабные качели с горизонтальной ориентацией и частыми кроссоверами, указывающими наблюдательным трейдерам на необходимость воздержаться от торговли.

Торговые диапазоны расширяются на волатильных рынках и сокращаются на рынках без выраженных трендов.

В обоих случаях скользящие средние будут показывать аналогичные характеристики, советуя проявлять осторожность с внутридневными торговыми позициями.

Эти защитные атрибуты необходимо закрепить в памяти и использовать в качестве переопределяющего фильтра для краткосрочных стратегий, поскольку они оказывают значительное влияние на состояние отчёта о прибылях и убытках.

Как избежать «качелей«.

Цена акций Apple совершает непредсказуемые повороты и скачки всю дневную сессию в виде неустойчивой и волатильной модели, колеблясь вверх и вниз в диапазоне 1 пункта.

SMA с диапазоном 5, 8 и 13 показывают аналогичные качели с несколькими кроссоверами и почти без выравнивания между скользящими средними.

Этот высокий уровень шума предупреждает наблюдательного дей-трейдера о необходимости убрать ставки и перейти в режим повышенной безопасности.

Простые скользящие средние с периодами 5, 8 и 13 предлагают идеальные точки входа внутридневным трейдерам, ищущим возможность быстро получить прибыль как от длинных, так и от коротких позиций.

Скользящие средние также хорошо работают в качестве фильтров, сообщая игрокам на рынке, когда риск для внутридневных входов слишком высок.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Торговля по скользящим средним, их виды и формулы + основные торговые стратегии.

Применение скользящих средних в торговле или так называемых «Moving Averages» пользуется особой популярностью среди трейдеров. Лично мне они помогают чётко определять тренд и его силу, при этом оставаясь объективным к рынку. В текущей статье я постараюсь максимально просто описать 4 торговые стратегии по скользящим средними, рассмотреть виды скользящих средних, и, конечно, всё это будет подкреплено примерами реальных сделок и множеством ценных рекомендаций.

Меню быстрого доступа

Начнём с теории.

Скользящая средняя (с англ. «Moving Average») — это индикатор для торговли по тренду, который рассчитывает среднее значение цены за выбранный период времени. Мы провели ОЧЕНЬ подробные тесты этого индикаторы и сделали отдельную статью с результатами, многие из которых удивили!

Что даёт среднее значение цен:

    — исключение с графика «шума» и периодов высокой волатильности;
    — выявление истинного направления цены (тренда);
    — упрощение интерпретации графика.

На практике работа с этим индикатором выглядит следующим образом:

Подобный расчёт может производиться по разным формулам в зависимости от типа скользящей средней, о чём подробнее ниже.

Виды скользящих средних

Всего существует четыре основных вида скользящих средних, которые представлены практически во всех терминалах для трейдинга:

    — простая (SMA или Simple Moving Average);
    — экспоненциальная (EMA или Exponential Moving Average);
    — сглаженная (SMMA или Smoothed Moving Average);
    — линейно взвешенная (LWMA или Linear Weighted Moving Average).

Рассмотрим каждую из них по порядку.

Простая скользящая средняя

SMA, простая скользящая средняя рассчитывается по следующей формуле.

В рамках формулы:

t — период скользящей средней;

n — число свечей (баров) на выбранном интервале для расчёта;

A — цена за указанный период (как правило, в расчёт берут цену Close, т.е. закрытия, но можно в настройках индикатора менять данный параметр на Open, High, Low и т.д.);

Пример с простой скользящей средней (SMA) на графике.

    — самый лёгкий метод расчёта;
    — всем значениям цены, ранним и поздним, придаётся равноценное значение (в отличие от иных типов скользящей средней) — в торговле может быть как преимуществом, так и недостатком, в зависимости от ситуации.

    — относительно высокая степень влияния рыночного шума на показания средней, как следствие, больше ложных сигналов.

Видео Скользящие средние. Почему они не работают?

В целом SMA — это стандартная вариация, которая стоит во всех терминалах для торговли по умолчанию. В торговле по скользящим средним большинство трейдеров считают её менее эффективной, как следствие, предпочитают менять настройки и выбирать другие методы построения, хотя доказательств этому как таковых нет.

Экспоненциальная скользящая средняя

Следующий тип — EMA, экспоненциальная скользящая средняя, которая рассчитывается по иной формуле.

Аналогично в рамках формулы:

t — период скользящей средней;

A — цена за указанный период (как правило, в расчёт берут цену Close, т.е. закрытия, но можно в настройках индикатора менять данный параметр на Open, High, Low и т.д.);

r = 2/(n+1), где n — число свечей (баров) на выбранном интервале для расчёта;

Пример сравнения EMA (50) и SMA (50) на графике.

Как видите, значения EMA существенно отличаются от SMA, при этом чем больше период средней, тем больше видны и отличия.

    — большее значение придаётся последним (текущим) ценам на графике, что делает EMA более актуальной в сравнении с SMA;
    — на графике EMA выглядит менее сглаженной, что позволяет повысить скорость определения тренда.

    — одновременно из-за более низкой степени сглаженности есть большое количество ложных сигналов на вход в позицию.

EMA считается самой популярной вариацией скользящей средней при торговле, её применяют на графиках чаще остальных. Даже существуют отдельные сообщества трейдеров, торгующих по двум EMA с периодами 7-дней и 14-дней. Лично я тоже предпочитаю использовать в торговле EMA, что наглядно покажу в интересных примерах по ходу статьи.

Сглаженная скользящая средняя

Формула Smoothed Moving Average (SMMA) выглядит следующим образом.

В рамках формулы:

t — период скользящей средней;

n — число свечей (баров) на выбранном интервале для расчёта;

A — цена за указанный период (как правило, в расчёт берут цену Close, т.е. закрытия, но можно в настройках индикатора менять данный параметр на Open, High, Low и т.д.);

Отличия SMMA от EMA и SMA на графике.

Очевидно, что SMMA значительно отличается от предыдущих вариаций своей сглаженностью, как и можно догадаться по названию.

    — минимальное количество ложных сигналов и «шума» за счёт сглаженности.

    — сигнал о начале тренда появляется гораздо позже;
    — полностью упускаются из виду сильные краткосрочные тренды.

SMMA — эффективный метод расчёта, но только в комбинации с другими с целью определения более глобального движения. Особой популярностью среди трейдеров SMMA не пользуется, как минимум в сравнении с EMA.

Линейно взвешенная скользящая средняя

Заключительный метод построения — Linear Weighted или LWMA, его формула представлена ниже.

В рамках формулы:

t — период скользящей средней;

A — цена за указанный период (как правило, в расчёт берут цену Close, т.е. закрытия, но можно в настройках индикатора менять данный параметр на Open, High, Low и т.д.);

n — число свечей (баров) на выбранном интервале для расчёта.

Чтобы не нагромождать график сразу 4-мя методами построения, разделим практический материал на две части. В сравнении с SMA и SMMA на графике LWMA выглядит следующим образом.

Как видите, LWMA сглажена меньше, чем указанные скользящие средние, но и от Exponential Moving Average метод LWMA также отличается.

Можно заметить, что LWMA ещё меньше сглажена, даже чем EMA, что делает такой метод построения гораздо максимально чувствительным.

    — последним ценам придаётся больший вес в сравнении со всеми остальными типами MA, в результате, индикатор меньше запаздывает;
    — позволяет определять краткосрочные сильные тренды.

    — максимальное количество ложных сигналов в боковике, даже в сравнении с EMA.

LWMA — интересный метод для максимально чувствительного поиска тренда, но в сообществе трейдеров не самый популярный. Вполне вероятно, что повлияло количество ложных сигналов при торговле по этой скользящей средней, ведь даже скорости реакции на рыночные изменения должно быть в меру.

Торговля по скользящим средним

Существует целая масса разных стратегий торговли с применением скользящих средних. Тем не менее, я могу выделить четыре основных вариации торговли:

    — на пересечении (пробое) ценой скользящей средней;
    — на пересечении двух или более средних;
    — на ложном пробое скользящей средней;
    — на возврате к средней (будут примеры реальных сделок).

Перечень не является закрытым, ведь он указан без учёта возможности сочетания с другими индикаторами (полный список протестированных смотрите здесь), например, осцилляторами или объёмом. О каждой стратегии по порядку.

Пересечение ценой (пробой) скользящей средней

Самая лёгкая стратегия — пересечение SMA (200). Сразу отметим, что прибыли на Forex такая стратегия в долгосрочной перспективе не приносит. Идея проста:

цена пробивает SMA снизу-вверх входим в лонг;

цена пробивает SMA сверху-вниз входим в шорт.

Выход осуществляется после нового пересечения SMA (200). Пример входа в сделку по условиям на графике.

Система далеко не самая эффективная, как правило, более-менее качественные сигналы есть только на дневных графиках и выше, а на малых таймфреймах слишком много шума. Лично я подобные стратегии давно уже не использую, поскольку они больше предназначены для тех, у кого мало опыта в трейдинге чисто в ознакомительных целях.

Пересечение двух скользящих средних

Ещё один вариант простейшей и не самой эффективной стратегии с использованием скользящих средних — пересечение двух и более MA. Например, можно взять вышеупомянутые EMA (7) и EMA (14).

Идея — EMA (7) пересекает EMA (14) сверху-вниз входим в шорт, если наоборот, входим в лонг. При повторном пересечении выходим из позиции.

На графике пример сделки будет выглядеть следующим образом.

Пересечение EMA — аналогично очень простая, но неприбыльная стратегия трейдинга. Я длительное время тестировал пересечения различных MA с самыми разными параметрами, и они как приносят большую прибыль, так и дают немалый убыток. Наибольшая эффективность пересечений также возможна только на крупных таймфреймах (от D1 и выше). Кроме того, для такой торговли обязательно понадобятся дополнительные фильтры на вход, в ином случае, просто будут одни убытки.

Ложный пробой скользящей средней

Если обычный пробой средней работает неэффективно, то логично предположить, что можно действовать наоборот, сразу ожидая обман от рынка. Такой подход называется стратегией ложного пробоя скользящей средней, его суть:

после пробоя EMA (200) ожидать возврат цены обратно и только после этого входить в сделку;

выходить из сделки после пробоя EMA.

Пример на графике.

Как видите, для входа использован 5-минутный таймфрейм. Данная стратегия лучше себя показывает именно внутри дня, а на более крупных интервалах эффективность ниже.

Из своего опыта могу сказать, что по такой стратегии можно заработать небольшие деньги, но это довольно трудно психологически, потому что будет очень много убыточных сделок, которые будут перекрываться одной сверхприбыльной в тренде. Долгосрочно такую стратегию использовать не стоит, поскольку при тестировании она не показывает особо положительных результатов.

Возврат к среднему

Один из нестандартных способов использования MA — это торговля возвратов к средним значениям. Суть следующая:

вход в сделку осуществляется против тренда, когда цена слишком далеко уходит от EMA (21);

выход из позиции при достижении ценой значений EMA (21), либо раньше на несколько пунктов.

Видео СЕКРЕТ 1000 и 2000 СКОЛЬЗЯЩЕЙ СРЕДНЕЙ: УРОК

На практике покажу сразу примеры в терминале на реальной истории сделок.

Для начала старые сделки по EURJPY с EMA (21), они были в сентябре 2021-го.

Следующий пример — AUDUSD в мае 2021-го. Только на этот раз я решил перейти на EMA (200) на 4-часовом таймфрейме и использовал усреднение.

Заключительный пример — удачные сделки по GBPUSD на часовике, возврат к EMA (200).

Возврат к MA используется многими профессиональными алготрейдерами, но стратегия нуждается в немалом опыте и эффективных фильтрах. Важное значение отдаётся именно пониманию на уровне интуиции, когда сигнал действительно стоящий, а когда нет, стоит ли усредняться и т.д. У меня удавалось торговать по такой системе в плюс с усреднением, но убытки — это тоже часть системы и их нужно своевременно фиксировать. Начинающему будет сложно контролировать риски (каким они должны быть вообще?), да и в целом система слишком рискованная.

Как подобрать период для торговли по скользящей средней

Это очень популярный вопрос среди начинающих трейдеров. Мне помогло понимание простого факта: период средней — это количество свечей на таймфрейме, по которому будет производиться расчёт формулы (о чем я писал в теоретической части в начале статьи). Примеры:

MA (12) на 5-минутном интервале — средние значения за 60 минут, т.е. 1 час, она равна MA (4) на 15-минутном, MA (2) на 30-минутном и т.д.

MA (288) на 5-минутках — среднее значение за 1 сутки, что равно MA (24) на часовом и MA (6) на 4-часовом интервале.

По сути период средней зависит от того, насколько долго вы готовы удерживать сделку. Допустим планируется держать сделку 1 час, тогда нам подойдёт MA (12) на 5-минутном графике, ведь это средние цены за 60 минут. В ином случае, хотим держать позицию 1-2 недели, для этого как раз подходит EMA (7) и EMA (14) на D1, но по сути правильнее использовать периоды 5 и 10, потому что торговых дней только 5 в неделе, а выходные пропускаются на графиках обычно.

Ещё проще выбирать популярные круглые цифры для периода MA: 10, 20, 50, 100, 150, 200 и т.д. Самыми известными стали значения 100 и 200, по ним ориентируются множество технических аналитиков в профессиональных источниках за рубежом (например, в Bloomberg и иных).

Скользящие средние на фондовом рынке

Гораздо большее значение скользящие средние имеют на фондовом рынке. Причина заключается в отличии внебиржевого рынка Forex от биржевых инструментов:

на Forex — соотношение экономик двух стран непредсказуемое и постоянно меняется, как следствие, валютные пары часто меняют направление, не имея тенденции постоянно расти или падать в долгосрочной перспективе;

на фондовом рынке — акции успешных компаний и индексы неуклонно растут и более предсказуемы, лишь в периоды кризисов начинаются крупные медвежьи движения.

Получается, что фондовый рынок за небольшими исключениями — это чистый тренд, а в тренде Moving Average действительно позволяет зарабатывать. Рассмотрим пример.

Индекс S&P 500 и EMA (200).

Как видите, индекс постоянно находится в восходящем тренде на участке с 2021 года, есть лишь небольшие падения, которых можно избежать при помощи EMA (200), что снизит просадку. Стратегия очень лёгкая — просто покупаем, когда индекс находится у средней или ниже, а потом держим инструмент в портфеле, пока он выше средней.

Существует даже специальный сервис ETF Replay, где можно протестировать скользящие средние на различных инструментах американского фондового рынка. Вот, например, тестинг торговли ETF по индексу Dow Jones (DIA, SPDR Dow Jones Industrial Average) с 2002 по 2021 год.

Тестирование с EMA (200). Покупаем, когда цена выше, выходим из сделки, когда цена ниже EMA.

Результаты тестирования. При использовании EMA (200) просадка меньше почти в 3 раза (18,3% против 51,9%), при этом прибыль существенно не отличается 293,2% против 333%.

Конечно, подобная техника работает не на всех акциях и индексах, есть те, что двигаются более непредсказуемо, но для этого и есть аналитика и проверка истории котировок. Например, на российском фондовом рынке работать со скользящими средними гораздо сложнее.

Пример с индексом РТС.

Получить прибыль с российским рынком проще на возврате к средним значениям, ведь рынок довольно часто находится в широком канале, но это всё равно сделать легче, чем на Forex.

В итоге, скользящие средние довольно эффективны на фондовых рынках, особенно если специально выбирать стабильные инструменты. Это могут быть акции крупных компаний, известных брендов, американские индексы и не только. Используя скользящие средние можно оптимизировать получаемую прибыль и снизить просадку, это выгоднее, чем инвестировать вслепую.

Автор: Алексей Шляпников

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Скользящая средняя (Moving Average): как пользоваться индикатором – метод скользящей средней и прибыльные торговые стратегии

Скользящая средняя ( англ. Moving Average) – это один из самых популярных трендовых индикаторов для технического анализа графиков. Именно на основе скользящей средней были созданы десятки тысяч различных индикаторов и советников, а так же огромное множество различных торговых стратегий.

Не смотря на то, что индикатор Moving Average (сокращенно МА или, как его еще называют в простонародье, МА-шка) , является запаздывающим индикатором, его можно очень эффективно использовать для получение прибыли, о чем я расскажу в рамках этой статьи.

Содержание

Метод и формулы построения скользящей средней на ценовом графике

Simple Moving Average (SMA) – простое скользящее среднее

За последние 14 свечей, уровень среднего значения будет выставлен на «12». Но что произойдет, после закрытия следующей свечи? В формуле расчета пропадет первое число «15» и добавится новое число, после чего будет выявлено измененное значение простого скользящего среднего:

Период индикатора Moving Average всегда будет указывать на количество свечей, данные которых будут участвовать в расчетах. При этом, всегда будут браться последние свечи:

Exponential Moving Average (EMA) – экспоненциальное скользящее среднее

Экспоненциальная скользящая средняя, в отличии от SMA, более сглаженная и быстрее реагирует на изменения цены. Это свойство послужило причиной, из-за которой трейдеры чаще всего предпочитают EMA простой скользящей средней.

Linear Weighted Moving Average (LWMA) – линейно-взвешенное скользящее среднее

Линия LWMA получается более сглаженной и быстрее реагирует на изменения цены. Взвешенная скользящая средняя так же обгоняет EMA по скорости построения – быстрее реагирует на развороты цены и смену тренда.

Параметры индикатора Moving Average (скользящего среднего)

Скользящее среднее используется в различных торговых стратегиях. Причина – гибкость настройки индикатора Moving Average. Чтобы правильно настроить индикатор, трейдер должен понимать, как он устроен и какие данные ему необходимы на выходе – на ценовом графике.

Если не считать методы построения Moving Average, то можно выделить основные настройки, с которыми вам придется работать:

  • Период
  • Сдвиг
  • Данные для построения («применить к»)

Период скользящего среднего — это количество последних свечей, которое будет брать индикатор для расчета текущего значения. Чем больше это число, тем дальше от графика будет линия скользящего среднего.

Сдвиг скользящего среднего — этот параметр необходим для смещения скользящего среднего на графике. В стандартных настройках сдвиг равен 0 – линия индикатора Moving Average формируется на одном уровне с текущей свечей. Если изменить сдвиг, к примеру, на «2» или «-2», то линия индикатора сместится на две свечи вперед или на две свечи назад:

Как вы видите, синяя линия Moving Average со сдвигом «-2» запаздывает за графиком, а красная линия скользящего среднего со сдвигом «2» идет впереди графика на две свечи.

Данные для построения («применить к») — это данные, которые будут взяты из каждой свечи. По стандарту, это данные «Close» — цена закрытия свечи. Так же можно построить скользящее среднее по следующим данным:

  • Close – цена закрытия свечи
  • Open – цена открытия свечи
  • High –максимальная цена свечи
  • Low – минимальная цена свечи
  • Median Price (HL/2) – средняя цена (Максимум * Минимум / 2)
  • Typical Price (HLC/3) – типичная цена (Максимум * Минимум*цена закрытия/3)
  • Weighted Close (HLCC/4) – взвешенная цена (Максимум * Минимум*цена закрытия*2 / 4)

Скользящая средняя как линия тренда или возврат цены к среднему значению

Но любой уровень спроса и предложения – это зона интереса трейдеров. Тут нам и понадобятся скользящие средние. Например, если добавить на график ЕМА с периодом «10» и ЕМА с периодом «20», то они будут отрабатывать, как динамические трендовые зоны поддержки и сопротивления:

Цена стремится вернуться к среднему значению цены – к зоне поддержки или зоне сопротивления, выстроенной двумя линиями экспоненциальной скользящей средней. Обратите внимание, чем сильнее ценовое движение, тем дальше расходятся линии EMA – тем больше становится зона поддержки и зона сопротивления.

Такие зоны очень хорошо себя показывают в трендовых движениях цены, но так же можно использовать всего одну линию скользящего среднего, которая укажет на динамическую линию тренда:

В данном примере использовалась линия индикатора Exponential Moving Average с периодом «15» на графике Н4 (4 часа). Заметьте, как точно указаны моменты продолжения тренда – линия ЕМА служит как сопротивление, после пробития цены вверх становится поддержкой, а после снова сопротивлением. Данный индикатор может легко решить все проблемы, связанные с нахождением линий тренда и добавлением их на ценовой график.

Скользящая средняя: перекупленность и перепроданность актива – ошибки трейдеров

Очень часто трейдеры совершают ошибку, связанную со входом в рынок на импульсах цены. С виду все логично – сделка в сторону тренда, а значит, проблем быть не должно. Но, как правило, за большинством трендовых импульсов следует откат цены к среднему значению – к нашей зоне поддержки или зоне сопротивления.

Перекупленность возникает в моменты, когда быки не готовы платить большую цену за актив – они переходят на сторону медведей и начинают реализовывать товар (продавать). Перепроданность, наоборот, возникает, когда продавцы не готовы так дешево продолжать продавать актив – они становятся покупателями и начинают гнать цену вверх. Все это очень легко просматривается на графиках – на это указывают следующие факторы:

  • Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления
  • Свечные формации
  • Свечи доджи (свечи с длинными тенями и маленьким телом)

Белыми прямоугольниками указаны моменты перекупленности и перепроданности цены. Как правило, эти моменты возникают на уровнях поддержки и сопротивления, а так же очень часто можно наблюдать разворотные свечные модели – в этих точках входить в сторону текущего тренда нельзя!

Для восходящего тренда мы должны избегать зон перекупленности и точно так же, как и в торговле от уровней поддержки, дожидаться возврата цены к зоне среднего значения, а уже потом открывать сделку на повышение:

Очень простая схема – открываемся на повышение в самой выгодной точке (в самом низу отката цены). Разумеется, бывают и более затяжные откаты, а так же развороты цены никто не отменял, так что, как и любая другая торговая стратегия, эта торговая идея не гарантирует 100% результата. Не стоит забывать про риски!

Для нисходящего тренда все в точности наоборот – не открываем сделки в зонах препроданности, но уверенно открываемся вниз от зоны сопротивления, образованной двумя линиями EMA с периодами «10» и «20»:

Но бывают ситуации, когда тренд очень силен и цена долгое время не возвращается к линиям скользящих средних. В таких случаях нужно руководствоваться здравым смыслом и искать точки входа, ориентируясь на другие показатели, например, на уровни поддержки и сопротивления. Как правило, цена все равно пробивает уровни, а после этого закрепляется на них – это и есть наши точки входа в сильных трендовых движениях:

Определение моментума с помощью скользящих средних

Моментум – это темп изменения движения цены. Простым языком, моментум показывает нам силу тренда, что дает нам знание о возможной продолжительности трендового движения, а так же о вероятности разворота цены.

Например, моментум можно определить с помощью трех скользящих средних:

  • Moving Average (SMA) с периодом «50»
  • Moving Average (SMA) с периодом «100»
  • Moving Average (SMA) с периодом «200»

Соответственно, в «правильном» (сильном тренде) линии будут выстраиваться в следующем порядке:

  • SMA (50) будет ближе всего к цене
  • SMA (100) будет находиться между SMA (50) и SMA (200)
  • SMA (200) будет дальше всего от цены

Как только этот порядок нарушается, стоит внимательно проанализировать рынок – возможно нарушение порядка линий скользящих средних говорит нам о скором развороте цены:

Пересечение SMA «50» с SMA «100» говорит о возможном окончании тренда:

В то же время, выстраивание линий МА-шек в правильном порядке (50, 100, 200) по удалению от цены говорит о возникновении нового тренда:

Так же обязательно стоит обращать внимание на расстояние между скользящими средними – чем оно больше, тем сильнее тренд. Соответственно, чем расстояние между линиями индикаторов Moving Average будет меньше, тем слабее трендовое движение.

Скользящая средняя как динамический уровень поддержки

Обычно, в качестве периода скользящей средней используются круглые числа (10, 50, 100, 150, 200 и т.д. и т.п.), но так же трейдеры используют периоды, связанные с тайм фреймами графиков. Например, период «60» для минутного графика – число «60» означает 60 минут часа.

Скользящая средняя как динамический уровень сопротивления

Не стоит забывать, что настройки скользящей средней подбираются под тайм фрейм, а так же могут различаться в зависимости от используемого актива.

Скользящие средние: практика использования

Период скользящего среднего не имеет значения

Очень часто вы будете встречать стратегии с использованием индикатора Moving Average и в большинстве случаев, настройки МА-шки будут разные. Почему так?

Дело в том, что индикатор очень гибок в настройках и зависит напрямую от того, что хочет получить трейдер в итоге:

  • Более ранний сигнал
  • Сглаженные данные
  • Сильные уровни поддержки и сопротивления
  • Хорошее подтверждение начала или окончания тренда

Вариантов может быть много, но все настройки индикатора, так или иначе, будут упираться в период индикатора (в количество свечей, которые будут использоваться для расчета линии скользящего среднего). Так же многое зависит от типа построения (формулы расчета) МА-шки.

Трейдер всегда должен знать, что он хочет получить в итоге от этого индикатора и «подстроить» его под текущий актив, график и тайм фрейм. Буквально, нужно взять индикатор и «поиграться» с настройками. Посмотреть, как он себя показывает на истории или, что еще лучше, прогнать индикатор через тестер стратегий (есть в терминале MT4).

Правильный тайм фрейм для работы со скользящей средней

От выбора тайм фрейма напрямую зависит эффективность самого индикатора Moving Average. Например, нет никакого смысла использовать скользящую среднюю с периодом «100» или «200» для поиска сигналом на минутном (М1) тайм фрейме. В то же время, «быстрые» МА-шки не подойдут для долгосрочной торговли.

Для поиска сигналов с целью открыть сделки на время не больше часа подойдут именно «быстрые» МА-шки:

  • EMA с периодами от 5 до 50
  • Так же советуется использовать минимум два индикатора Moving Average с разными настройками

Для торговли на часовых графиках лучше использовать более сильные и медленные скользящие средние:

  • MA с периодами «50», «100», «200» и т.д.

Быстрые и медленные скользящие средние

Под «быстрыми скользящими средними» подразумеваются линии, которые информируют трейдера о мельчайших изменениях ситуации на рынке. Проще говоря, они быстрее меняют свои показания. К таким МА-шкам можно отнести индикаторы, с периодами от 1 до 50 (у разных трейдеров мнения может различаться).

Минусы «быстрых» скользящих средних в том, что при их использовании очень трудно получить глобальную картину, но достаточно просто найти ситуацию для открытия краткосрочной сделки:

Так же стоит учитывать «шумы» — ложные сигналы от быстрых скользящих средних. Соответственно, чем меньше период МА-шки, тем больше будет «шумов».

К «медленным» скользящим средним можно отнести линии, которые не реагируют на мелкие изменения цены, а показывают глобальные тренды. Например, это МА-шки с периодом больше «50»:

Разумеется, у «медленной» скользящей средней тоже есть свои минусы. Например, при резкой смене тренда на противоположный, линия индикатора отреагирует на изменения не сразу, а спустя какое-то время.

Для большей эффективности, быстрые и медленные скользящие средние используют вместе:

  • Медленные МА-шки — для определения глобальной ситуации и выявления сильных трендов
  • Быстрые МА-шки – для нахождения точек входа в трендовых движениях

Определение боковых движений с помощью скользящих средних

Казалось бы, что может быть проще определения боковика с помощью скользящих средних? Вроде бы, все и так понятно – линии МА-шек часто пересекаются, а цена идет горизонтально – это боковое движение. Проблема в том, как потом определить, когда флет закончился, а вот тут уже не все так просто.

Для определения окончания бокового движения, линии индикатора Moving Average практически «бесполезны». В первую очередь вам нужно будет смотреть на вершины и впадины, которые и будут означать начало нового тренда. Если тренд нисходящий, то новые впадины будут появляться ниже, чем предыдущие. Для восходящего тренда стоит обращать внимание на вершины, которые должны быть выше, чем предыдущие.

Но линии МА-шек тоже могут быть полезны и подтверждать начало тренда. Нужно дождаться момента, когда трендовый откат НЕ пробьет линию индикатора Moving Average, а отобьется от него и продолжит свое падение или повышение цены. Это и будет подтверждением начавшегося тренда:

Скользящие средние (индикатор Moving Average): популярные стратегии торговли на бинарных опционах

Стратегия «три скользящие средние в торговле по тренду»

Для понижения все в точности наоборот:

Не забываем, что индикатор Moving Average – это запаздывающий индикатор, поэтому, как только цена перестала обновлять максимумы или минимумы, либо линии индикаторов пересеклись, то от входа в сделки лучше отказаться.

Стратегия «пересечения цены линией скользящей средней»

Красными и зелеными стрелочками помечены сигналы для входа в сделку. Для тренда вниз все в точности наоборот:

Обращаем внимание на моменты, когда цена начнет обновлять максимумы или минимумы – считаем, что это возможное начало тренда и перестаем торговать боковое движение.

Скользящая средняя с периодом «50» — трендовая торговая стратегия для старших тайм фреймов

Для этой торговой стратегии нам понадобится SMA или EMA с периодом «50» (самостоятельно посмотрите, что лучше подойдет для активов, на которых собираетесь торговать), а так же тайм фрейм от одного часа (H1 и выше).

Суть стратегии очень проста:

  • Дожидаемся минимум одного отката цены от линии мувинга с обновлением впадин или вершин
  • Открываем сделки в сторону тренда, когда цена, во время отката, подошла к линии скользящей средней
  • Как только впадины или вершины (в зависимости от тренда) перестали обновляться (тренд закончился), перестаем открывать сделки и дожидаемся нового тренда

После каждой сделки нужно дожидаться обновления минимумов или максимумов, а уже потом искать новый сигнал на открытие сделки. Стратегия очень проста и надежна, но так как это старший тайм фрейм, то и сигналов придется ждать очень долго.

Скользящая средняя с периодом «50» — трендовая торговая стратегия для краткосрочной торговли

После каждой сделки дожидаемся обновления максимумов (в восходящем тренде) или минимумов (в нисходящем тренде).

Стратегии с пересечением двух линий индикатора Moving Average

Очень часто трейдеры используют простые, но эффективные стратегии, которые включают в себя не одну, а две линии скользящих средних. Сделка открывается на пересечении этих линий, которые сообщают трейдеру о начале трендового движения цены.

Чаще всего используют следующие периоды для скользящих средних:

  • 4 и 8 (или 9)
  • 6 и 24
  • 15 и 50
  • 20 и 60
  • 30 и 100

Минус данной стратегии в том, что очень трудно определить моменты начала бокового движения, но, в большинстве случаев, стратегия будет приносить прибыль.

Стратегии с пересечением трех линий индикатора Moving Average

Стоит понимать, что чем больше периоды скользящих средних, тем меньше ложных сигналов будет во время торговли.

Конверт из скользящих средних – ценовой канал из Moving Average

Еще один интересный метод поиска сигналов – конверт из скользящих средних. Для создания конверта используется индикатор «Envelopes» — именно он и наносит на ценовой график нужный ценовой канал.

По факту, Envelopes просто рисует дополнительные линии сверху и снизу от обычного индикатора Moving Average. Для построения таких линий, в настройках Envelopes нужно указать проценты – расстояние, на котором будут добавлены вспомогательные линии. Данный индикатор просто выстраивает ценовой канал и его не стоит сравнивать с лентами Боллинджера (Bollinger Bands), так как принципы работы у них разные.

Работать с таким каналом просто – если настройки подобраны правильно, то границы канала будут служить зонами перекупленности и перепроданности, а значит, будут отталкивать цену к центру канала:

Так же можно использовать индикатор Envelopes с лентами Боллинджера, для определения более надежных точек входа. Например, если свеча открылась за границам лент Боллинджера и на границе индикатора Envelopes, то это хорошая точка входа на разворот цены:

Тут стоит понимать, что периоды лент Боллинджера и период индикатора Envelopes должны совпадать. В примере выше, периоды равны «14».

Пересечение скользящих средних с периодом «50» и «200»

Данные настройки скользящих средних очень любят трейдеры форекс, но и на бинарных опционах из них можно извлечь выгоду. Например, использовать индикаторы для определения сильных трендов, а дальше, с помощью дополнительных инструментов, находить точки входа в сторону текущего ценового движения.

Пересечение скользящих средних с периодом «10» и «30»

Если хорошо видеть волнообразное движение цены, то можно открывать сделки на пересечении только в сторону текущего тренда. Результативность стратегии повысится в разы.

Определение фаз рынка с помощью медленной скользящей средней

В затяжных трендах есть еще одна интересная особенность – откаты могут проходить в три этапа, а это значит, что скользящая средняя выступает в качестве подтверждающего инструмента, сигнализирующего о смене тренда (пока цена не пробила линию EMA – тренд не сменился):

Казалось бы, что должно сработать правило окончания тренда (новая вершина ниже предыдущей – тренд окончен), но нет – откат был сложным и состоял в три этапа, после чего цена вновь поползла вверх. Многие трейдеры не знают о таких ситуациях и наивно полагают, что самое время входить на понижение.

Линия скользящего среднего с периодом «200» (наш пример) очень легко определяет границы тренда и не позволяет совершить подобную ошибку. Стоит учитывать, что в восходящем тренде сделки после отката стоит совершать только в том случае, если цена обновила предыдущий максимум. В нисходящем тренде мы должны дожидаться обновления прошлой впадины и только потом искать точку входа на понижение.

Скользящее среднее с большим периодом указывает нам на наличие тренда: пока цена выше линии, тренд будет восходящем, так что сделки стоит открывать только на повышение; цена ниже линии МА-шки – тренд нисходящий и сделки тоже стоит открывать только на понижение. Т.е. схема торговли проста:

  • С помощью медленной скользящей средней определяем текущий тренд
  • Ждем обновления максимумов или минимумов
  • На откатах находим точку входа в сторону тренда
  • Если максимум или минимум не был обновлен, то ждем, пока тренд не продолжится или пока цена не пробьет медленную скользящую среднюю

Скользящие средние: подводим итоги

Скользящие средние – это не просто линии с усредненными значениями. На основе индикатора Moving Average создано огромное количество различных индикаторов технического анализа графиков. Что уж говорить, если и сами скользящие средние способны указывать на точки входа – неспроста они входят в паттерны Price Action.

Так же, разновидности скользящих средних (с разными формулами расчета и настройками) входят в состав огромного количества торговых стратегий и торговых систем, а так же торговых роботов. Сейчас очень трудно представить индикаторную стратегию, в которой не будет использоваться среднее ценовое значение.

Для нас, трейдеров, скользящая средняя – это способ лучше понимать рынок и находить верные точки для открытия сделок. Если под рукой имеется инструмент, позволяющий упростить процесс торговли и понимания рынка, то почему бы им не воспользоваться?!

Скользящие средние

Обучение и анализ

Скользящие средние

Скользящие средние — это основанные на цене отстающие индикаторы, которые отображают среднюю цену инструмента за установленный период времени. Скользящее среднее — это хороший способ оценить импульс, а также подтвердить тренды и определить области поддержки и сопротивления. По существу, скользящие средние сглаживают «шум» при попытке интерпретировать графики. Шум состоит из колебаний как цены, так и объёма. Поскольку скользящее среднее является индикатором отставания и реагирует на события, которые уже произошли, он не используется как индикатор прогноза, а скорее интерпретирующий, используемый для подтверждения и анализа.

Фактически, скользящие средние составляют основу нескольких других хорошо известных инструментов технического анализа, таких как Полосы Боллинджера (BB) и MACD. Существует несколько различных типов скользящих средних, у которых один и тот же базовый принцип, но разные модификации. Наиболее заметными являются Простое скользящее среднее (SMA), Экспоненциальное скользящее среднее (EMA), Взвешенное скользящее среднее (WMA) и Скользящее среднее Хала (HMA).

Системы на скользящих средних: живы ли еще “машки”?

Приветствую вас, друзья!

Все, кто хоть раз сталкивался с торговлей на финансовых рынках, знают, что такое Скользящее среднее. Этот классический технический индикатор настолько широко распространен, что встречается практически в каждой торговой системе. Даже если стретегия не использует скользящие средние напрямую, скорее всего, вы найдете в ней другие индикаторы, которые используют среднюю в своих расчетах. Сегодня мы поговорим о непосредственном использовании скользящих средних в торговых системах, проведем тесты самых распространенных стратегий на “машках”, и сделаем вывод – стоит ли смотреть в сторону этого индикатора на сегодняшних рынках или искать грааль в другом месте)

С самим индикатором вы можете познакомиться в этой статье. Она познакомит вас с основными вариантами его расчета и основами применения на практике. Также в этой статье вы можете познакомиться со всем разнообразием типов скользящих средних, которые появились с развитием технологий и, в частности, с появлением домашних компьютеров.

В основном скользящие средние используются для снижения нежелательного шума во временных рядах, чтобы поведение рынка, лежащее в основе процесса ценообразования, стало более понятным и заметным, яснее выраженным. Они обеспечивают сглаживание данных. Как метод сглаживания, скользящее среднее является специфическим фильтром нижних частот, пропуская низкочастотную активность и подавляя высокочастотные быстропеременные процессы. На графике цен высокочастотные процессы выглядят как быстрые вертикальные колебания, то есть как шум, а низкочастотные – как более плавные тренды или волны.

Помимо способности снижать зашумленность временных рядов скользящие средние обладают преимуществами простоты, наглядности и функциональности. Однако при этом, как и любой мощный метод фильтрации или сглаживания данных в реальном времени, они имеют недостаток – запаздывание. Хотя сглаженные данные чище и, следовательно, более подходят для анализа, возникает запаздывание между данными в исходной серии и в сглаженной последовательности данных. Такое запаздывание может представлять серьезную проблему при необходимости быстрой реакции на события, как это часто бывает важно для трейдеров.

В некоторых случаях запаздывание не проблема, например, в системах, где линия цен пересекает скользящее среднее – фактически цена и должна обгонять среднее, чтобы такая система работала. Запаздывание более проблематично в моделях, где для принятия решений используются точки разворота графика скользящего среднего или его наклон. В таких случаях запаздывание означает отсроченный отклик, что, скорее всего, приведет к невыгодным сделкам.

Все скользящие средние сглаживают временные ряды с помощью некоторого усредняющего процесса. Отличия состоят только в том, какой удельный вес присваивается каждой из точек суммирования и насколько хорошо адаптируется формула к изменению условий. Различия между видами скользящих средних объясняются разными подходами к проблеме снижения запаздывания и увеличения чувствительности.

Виды торговых систем на основе скользящих средних

Модели торговых систем, основанных на скользящих средних, генерируют сигналы на покупку или продажу на основе соотношений между скользящим средним и ценой или между двумя (или более) скользящими средними. Существуют модели трендследящие и контр-трендовые.

Наиболее популярные модели следуют за трендом и отстают от рынка. С другой стороны, модели, идущие против тренда, предсказывают развороты. Это не означает, что следующие за рынком модели работают хуже противотрендовых. Надежные входы в тренд, пусть даже и с запаздыванием, считаются более надежными и выгодными, чем попытки предсказывать развороты, которые только изредка происходят в ожидаемый момент – глобальный экстремум обычно бывает один, в то время как локальных будет множество.

Трендследящие методы генерации торговых сигналов на основе скользящих средних могут осуществляться различными способами. Одна из самых простых моделей основана на пересечении скользящих средних – трейдер покупает, когда цены поднимаются выше скользящего среднего, и продает, когда цены опускаются ниже его.

Вместо ожидания пересечения линии среднего и цен можно использовать быстрое среднее и его пересечение с более медленным. Сигнал на покупку возникает, когда быстрое среднее поднимается выше медленного, сигнал на продажу – когда быстрое среднее опускается ниже медленного. Сглаживание исходных рядов данных за счет использования скользящих средних снижает количество ложных пересечений и, следовательно, уменьшает частоту убыточных сигналов.

Еще один способ применения скользящих средних основан на использовании пересечения скользящего среднего и смещенного вперед скользящего среднего с теми же параметрами. В этом случае сигнал на покупку возникает, когда быстрое исходное среднее поднимается выше смещенного, сигнал на продажу – когда исходное среднее опускается ниже смещенного. Выбором величины сдвигов можно уменьшить количество ложных пересечений, уменьшая частоту убыточных сигналов. Иногда используют одновременно несколько сдвинутых скользящих средних с различным сдвигом и разными периодами, как, например, в аллигаторе Б. Вильямса или в индикаторе Ишимоку.

Скользящие средние могут также использоваться для получения сигналов входа в противотрендовых системах. Цены часто реагируют на линию скользящего примерно так, как на уровни поддержки и сопротивления, на чем и основывается правило входа, согласно которому покупают, когда цены опускаются до скользящего среднего или пересекают его сверху вниз, и продают, когда они поднимаются до него или пересекают снизу-вверх. Предполагается, что цены отскакивают от уровня скользящего среднего, изменяя направление движения.

Что мы сегодня тестируем?

Итак, я планирую протестировать несколько классических подходов к использованию скользящих средних в торговых системах:

  • пересечение ценой скользящей средней;
  • пересечение двух скользящих средних;
  • использование пересечения скользящих средних со сдвигом (Аллигатор и Ишимоку);
  • пересечение цены и сдвинутой скользящей средней;
  • работа с несколькими скользящими средними (три, четыре).

Помимо экспериментов с самими системами, также мы порассуждаем над различными фильтрами и приемами, которые призваны улучшить производительность систем. И, в дополнение к этой информации, я выбрал больше десятка современных ТС, основанных на скользящих средних, которые нашел на различных сайтах и форумах в сети и хотел бы проверить в рамках этой статьи.

Итак, сегодня перед нами стоит несколько вопросов, на которые мы постараемся найти ответ:

  • стоит ли пытаться создавать торговые системы на основе скользящих средних или этот инструмент безнадежно устарел?
  • каковы наилучшие способы генерации торговых сигналов на основе скользящих средних?
  • какие методы фильтрации сгенерированных сигналов можно применить и в каких случаях?
  • стоит ли обращать внимание на современные торговые системы, использующие в своей основе скользящие средние?
  • какие виды скользящих средних наиболее эффективны и в каких случаях?

Как видите, вопросов поставлено немало и нас ждет очень обширное исследование. Тем не менее, я считаю, что ответы на них интересуют многих трейдеров и будут полезны как новичкам, так и опытным трейдерам. При этом стоит учесть, что данное исследование проводится для рынка Форекс – для товарных рынков, сырьевых, рынков акций ответы на них могут кардинально отличаться.

И, чтобы не растягивать это и так достаточно обширное исследование, я выбрал всего несколько валютных пар для исследования, стараясь подобрать их таким образом, чтобы характер их поведения максимально отличался друг от друга. При этом эти пары должны быть из группы самых популярных. Я выбрал GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD и AUDUSD. Я не стал включать USDCHF, так как он коррелирует с EURUSD и NZDUSD из-за корреляции с австралийцем. Таким образом, в нашем портфеле валютных пар можно найти традиционно трендовые и флетовые пары, с относительно высокой и низкой волатильностью, с резкими и плавными движениями внутри дня.

Пересечение цены и скользящей средней

Простейшая торговая стратегия, основанная на применении скользящих средних, основана на использовании пересечения цены и скользящей средней. В основу этой ТС положена простая торговая идея: скользящая средняя на трендовом рынке отстает от цены (вследствие самого принципа расчета скользящей средней). Поэтому считается, что если цена больше своей скользящей средней, то тренд восходящий, а если цена меньше скользящей средней, то тренд нисходящий. Соответственно, если цена пересекает свою скользящую среднюю, то можно считать, что направление тренда изменилось.

Использование этого простейшего принципа и положено в основу простейшей торговой системы на основе скользящей средней. Визуально, глядя на график, можно предположить, что этот подход к торговле потенциально способен принести нам прибыль. Теоретически мы можем получать огромные прибыли с каждой сделки, получая профит с большей части трендовых движений. Остается только один вопрос – не будут ли забирать всю эту прибыль ложные сигналы, которых может быть огромное количество на флетовых участках? Проверим это тестированием.

Торговая система будет генерировать сигналы на вход при открытии дневного бара с одной стороны скользящей средней и закрытии на противоположной стороне. Сигнал на выход будет генерироваться совместно с противоположным сигналом на вход. Такой тип систем называется реверсивным – сделки будут открыты постоянно, при получении нового сигнала будет осуществляться закрытие текущей сделки и открытие новой в противоположном направлении.

Никакого управления позицией вроде трейлинг-стопов использоваться не будет. Ордера тейк-профит и стоп-лосс также не будут использоваться. В автоматическом исполнении такая система опасна – в случае, если упадет сервер, на котором система установлена, вы можете понести неограниченные потери. Поэтому установка ограничивающих ордеров (по крайней мере, стоп-лосса) при реальной торговле обязательна. Ну а для тестирования мы можем этим правилом пренебречь.

В нашей базовой торговой системе только один оптимизируемый параметр – это период скользящей средней. Вот результаты одной из оптимизаций:

Подобный результат, когда большая часть проходов показывает выход в прибыль, свидетельствует о том, что система достаточно стабильна и результаты не случайны. Стратегия действительно является прибыльной при большинстве значений параметра оптимизации, модель работоспособна, а прибыль не является результатом случайного стечения обстоятельств.

Конечно же, количество сделок с ростом периода скользящей средней убывает, но даже при высоком периоде (от 200 и выше) остается достаточно большим (150-200 сделок), чтобы доверять результатам теста. Теперь давайте более внимательно исследуем оптимальные результаты:

Лучше всего данная стратегия работает на валютных парах GBPUSD и AUDUSD, независимо от типа применяемой скользящей средней. На паре USDCAD лучше работает сглаженный и экспоненциальный вариант, а на EURUSD – простой. Пара USDJPY показала невысокую эффективность данной стратегии, тем не менее, экспоненциальная и сглаженная скользящие средние работают лучше.

Сводная статистика для простой скользящей средней:

Теперь попробуем подобрать подходящие фильтры, для чего будем использовать только простую скользящую среднюю. Наиболее часто упоминаемые в литературе фильтры следующие:

– вход спустя 1-3 свечи, если сигнал не исчез:

Данный фильтр во всех случаях существенно сократил количество ложных сигналов и увеличил конечную прибыль системы;

– вход после пробития средней и прохождения ценой определенного расстояния, зависящего от текущей волатильности (по ATR). Это расстояние должно появиться между ценой и скользящей средней в течение определенного времени, не превышающего заданного в настройках:

Данный фильтр оказался менее эффективным, чем предыдущий, к тому же он отсеивает слишком много сделок;

– вход после пробития скользящей средней, построенной по ценам High/Low:

Этот фильтр показал еще меньшую эффективность, чем предыдущий.

Некоторые фильтры для входа действительно улучшают параметры системы, их сочетания также могут давать более оптимальные результаты. Тем не менее, система представляет из себя классическую трендовую ТС, в которой количество прибыльных сделок намного меньше 50%, а сам размер прибыльной сделки превышает размер убыточной в пять и более раз. Такой системой очень тяжело торговать психологически и частным трейдерам, которые привыкли к более комфортной торговле, такая система плохо подходит. Типичный график баланса имеет форму «лесенки»:

Длительные периоды просадок в сочетании с малым количеством сделок доставят очень ощутимый дискомфорт при торговле. Тем не менее, тренды будут существовать на рынке всегда, и, как показывает история, появляются они довольно регулярно. А это значит, что подобная система будет работать и зарабатывать сколь угодно долго, никогда не теряя своей актуальности. Другое дело, что далеко не каждый трейдер может выдержать просадку, тянущуюся, скажем, десятилетие.

И, напоследок, на рисунке выше вы видите общую статистику торговой системы с использованием самого удачного фильтра для входа. Как видите – она далека от совершенства. Фактически, счет находился в просадке в период с 2021 по 2021 год, что может выдержать далеко не каждый валютный спекулянт.

Пересечение двух скользящих средних

В предыдущем примере мы использовали самый простой принцип применения торговой системы на основе скользящей средней, взятый в чистом виде и с некоторыми фильтрами для входных сигналов. Да, принципиально он работает, как и большинство индикаторных методов технического анализа, но проблемы, как всегда, кроются в деталях и нюансах. А один из нюансов рассмотренного примера – это тот факт, что такого рода стратегии плохо работают на рынках, где нет выраженного тренда. Они открывают множество встречных сделок на «шумовых» движениях цены, теряя при этом прибыль, накопленную на трендовых участках рынка.

Частично устранить этот недостаток можно, используя пересечение двух скользящих средних, одна из которых, более быстрая с меньшим периодом, представляет собой сглаженный эквивалент графика цены, а вторая, более медленная, используется для определения направления тренда. Выбором соотношения между периодами МА можно уменьшить количество «ложных» срабатываний системы за счет шумовых компонент движения цены, а также уменьшить количество сделок на участках рынка с боковом трендом.

Торговая идея для этого случая тоже очень проста: если быстрая скользящая средняя расположена выше медленной МА, то тренд восходящий, а если ниже – нисходящий. Соответственно, точки пересечения быстрой и медленной МА считаются точками перемены направления тенденции и используются в качестве торговых сигналов системы:

Теперь посмотрим на результаты:

Как и в предыдущей системе, пара GBPUSD показывает наилучшие результаты. Также хорошо себя показал EURUSD. Остальные валютные пары показали примерно одинаковые результаты, прилично лучшие, чем при пересечении МА ценой.

В целом, большая часть результатов оптимизации находятся выше нулевой прибыльности, что говорит об удовлетворительной устойчивости торговой системы. Наиболее прибыльные результаты для пары GBPUSD, например, получаются при использовании быстрой скользящей средней с периодом от 50 до 100 и медленной скользящей средней с периодом от 110 до 180.

Множество отрицательных значений при оптимизации соответствуют наборам параметров, где период быстрой скользящей средней оказался выше периода медленной, то есть правила системы были инверсными. Фактически, при правильном наборе настроек неудачных проходов будет существенно меньше.

Избежать подобной ситуации поможет модификация правил системы. Вместо прямого задания периода быстрой скользящей средней, мы будем задавать некий коэффициент в пределах от 0.01 до 0.99. Тогда MA_fast_period = MA_coeff * MA_slow_period.

Таким образом период быстрой скользящей средней никогда не превысит период медленной.

Мы получили очень похожую картину распределения результатов, но, на этот раз, неудачных проходов стало намного меньше. Всего было получено 1715 результатов, отрицательных – около 30%.

Данная торговая система предполагает более комфортную торговлю, периоды просадок тут короче. Средняя прибыльная сделка в основном превышает среднюю убыточную в два-три раза, а количество прибыльных сделок держится в районе 40-60% в зависимости от валютной пары. Такая статистика уже более приемлема для розничного трейдера:

При этом, если собрать портфель хотя бы из протестированных мной валютных пар, характеристики подобной системы могут оказаться вполне интересными с точки зрения долгосрочного инвестирования:

Конечно, периоды просадок все еще довольно велики, но, в общем, результаты системы выглядят намного лучше, чем в предыдущем случае. Тем не менее, и тут мы наблюдаем очень длительный период просадки с 2021 до 2021 года, а также с середины 2021 года по сегодня и с 2001 года по 2003.

Использование скользящих средних со сдвигом

Еще один способ применения скользящих средних основан на использовании пересечения МА и смещенного вперед (назад) скользящего среднего с теми же параметрами.

В этом случае сигнал на покупку возникает, когда исходное МА поднимается выше смещенного скользящего среднего, а сигнал на продажу – когда исходное среднее опускается ниже смещенного. Выбором величины сдвига можно уменьшить количество ложных пересечений, уменьшая частоту убыточных сигналов.

Вариантом этого метода является метод, использующий пересечение графика цены со сдвинутой МА, или графика цены со сдвинутым вперед графиком цены. Следует отметить, что последний вариант (используемый, кстати, и в популярном индикаторе Ишимоку) представляет собой не что иное, как другую запись индикатора моментум. График цены, в совокупности со сдвинутыми вперед скользящими средними, используется также в торговой системе Б. Вильямса. Мы с вами рассмотрим вариант пересечения двух скользящих средних со сдвигом и без:

Из графика ниже видно, что какой бы ни был по величине сдвиг, оптимальный период – от 90 до 150:

Видео Индикатор Скользящие средние

Отрицательных результатов снова в пределах 30%, что вполне приемлемо и служит сигналом того, что система достаточно устойчива. Что касается результатов работы системы, то они не намного хуже работы двух скользящих средних:

Если объединить в один портфель все протестированные валютные пары, то получим следующую картину:

Картина очень похожа на результат работы системы пересечения двух разных скользящих средних, но количество прибыльных сделок ниже, а средняя прибыльная сделка более чем в три раза больше средней убыточной. При этом периоды просадок более затяжные. В целом, стоит предпочесть предыдущую торговую систему.

Пересечение цены и сдвинутой скользящей средней

Этот вариант торговой стратегии рассмотрим по той причине, что он используется в качестве сигнала входа в ряде торговых систем.

Торговая идея незначительно отличается от предыдущего случая. Все отличие заключается в том, что вместо пересечения двух скользящих средних используется пересечение цены и сдвинутой скользящей средней.

Для данной системы получилось очень много отрицательных результатов, вплоть до 50%, что может свидетельствовать о неустойчивости модели. Тем не менее:

Как видно, они соизмеримы с моделью пересечения ценой одной МА без сдвига. Вот сводная статистика:

Параметры системы очень напоминают первую рассмотренную нами ТС. Кстати, если визуально сравнивать все сводные тесты, вы увидите, что кривые доходностей на них похожи – те же периоды роста и те же места серьезных просадок. Все это свидетельствует о том, что системы на скользящих средних генерируют очень похожие сигналы. Где-то они оказываются более эффективными, где-то менее, но конечный результат во многом зависит не от конкретных настроек, а от поведения самого рынка.

Также все это косвенно говорит о довольно высокой устойчивости торговых систем, основанных на скользящих средних – если на конкретной валютной паре большая часть настроек при оптимизации дает прибыль, то не так уж и важно, какие из них использовать. Если рынок не изменится (тренды не исчезнут, что маловероятно), то система, с огромной долей вероятности, принесет прибыль своему владельцу на длительном периоде времени. Насколько приемлема потенциальная прибыль для трейдера – это уже другой вопрос, но судя по результатам тестов, она вполне имеет шанс устроить многих.

Система множественных таймфреймов на основе МА

Эта торговая стратегия – эквивалент случайного пересечения цены и скользящей средней, но только сразу для нескольких таймфреймов, отличающихся временным масштабом представления данных. Суть торговой идеи для этого случая заключается в следующем: мы считаем, что тренд восходящий, если цена больше всех трех скользящих средних, т.е. что три тренда разной длительности на трех кратных таймфреймах представления данных классифицируются, как восходящие. Для этого мы возьмем таймфреймы H4, D1 и W1 и нанесем на них скользящие средние с разными периодами.

Система получилась очень устойчивой, отрицательных результатов оказалось менее 10% от общей массы. Тем не менее, сами результаты не слишком впечатляют. Вот они:

И вот результаты сводной статистики по всем протестированным парам:

Как видно, результаты не сильно лучше итогов самой первой рассмотренной нами ТС.

Торговые системы на основе индикатора Аллигатор Б. Вильямса

Мнения о книгах Б. Вильямса «Торговый Хаос» и «Новые измерения в биржевой торговле» в трейдерской среде занимают диапазон от полного неприятия до восторженного почитания. Чего нет, так это равнодушия, а раз о книгах и методе говорят, то что-то в них есть, по крайней мере, следует отдать должное популяризаторскому таланту Б. Вильямса.

Торговая стратегия Билла Вильямса – это не механическая торговая система, а некий торгово-аналитический комплекс из большого набора правил и приемов анализа рынка и совершения торговых операций, руководствуясь которым каждый может создать для себя свою торговую стратегию.

Мы же рассмотрим только один из элементов, входящий в торгово-аналитический комплекс Б. Вильямса и основанный на применении набора сдвинутых скользящих средних, так называемый «Аллигатор» Билла Вильямса, и простейшие торговые стратегии, которые можно построить на основе этого индикатора.

Индикатор Аллигатор представляет собой три сдвинутых скользящих средних различного периода с разным сдвигом, рассматриваемых в совокупности, как один объект. Аллигатор представляет собой не что иное, как набор из трех сдвинутых скользящих средних с периодами 9 (сдвиг 3), 15 (сдвиг 5) и 25 (сдвиг 8), вычисляемых на медианной цене графика. Различные комбинации взаимного расположения графика цены и элементов индикатора служат руководством к тем или иным действиям на рынке. Аллигатор очень популярен, особенно среди начинающих трейдеров. Рассмотрим на тестах, что дает применение Аллигатора в качестве элемента торговой стратегии.

Билл Вильямс, психолог по образованию, пишет образно и ярко, учитывая психологию восприятия текста читателем. Поэтому его книги запоминаются, особенно если они были прочитаны на этапе начального знакомства с рынком. Аллигатор, по словам Вильямса, охотится за добычей, которой является цена. Когда линии Аллигатора переплетены с линией графика цены, то добыча поймана, аллигатор сыт и пассивен. Трейдер в этот момент тоже находится в режиме ожидания.

Пользуясь пассивностью Аллигатора добыча – цена начинает потихоньку ускользать из зоны линий индикатора, аллигатор начинает чувствовать голод, просыпается и открывает пасть, пытаясь поймать ускользающую добычу. Вначале размыкаются губы Аллигатора – зеленая линия, затем зубы – красная, и, наконец, распахиваются челюсти – синяя линия.

Линии индикатора выстраиваются в порядке зеленая-красная-синяя и движутся вслед за ценой, пока продолжается тренд. Поскольку тренд не может длиться бесконечно, то рано или поздно аллигатор настигает добычу и цена опять попадает в зону линий индикатора. Процесс с теми или иными отличиями циклически повторяется по мере появления и развития новых трендов.

Первая торговая идея, которая возникает при рассмотрении индикатора Аллигатор Вильямса – это использовать его в качестве индикатора тренда. Если линии индикатора выстраиваются в порядке зеленая-красная-синяя, то очевидно, что тренд восходящий, если порядок линий синяя-красная-зеленая, то тренд нисходящий. Попробуем протестировать торговую стратегию, основанную на порядке расположения линий аллигатора.

Для покупок мы выделили одновременное выполнение условий, что зеленая линия больше красной, а красная больше синей. Для продаж – одновременное выполнение условий, что зеленая линия меньше красной, а красная меньше синей. Условие для открытия позиций дополним проверкой взаимного расположения цены закрытия и красной линии Аллигатора, чтобы не возникло конфликта между правилами открытия и закрытия позиций. Оптимизацию использовать не будем, проверим Аллигатор в первозданном виде.

Данная система не дала ни одного положительного результата:

Мы рассмотрели несколько типовых вариантов построения торговых систем на основе скользящих средних, а также рассмотрели несколько фильтров для сигналов входа. Мы выяснили несколько интересных особенностей, таких, как сильная «похожесть» графиков баланса тестируемых систем.

Кроме того, мы нашли ответ на большинство поставленных вопросов. Например, можно точно сказать, что скользящая средняя – до сих пор достаточно эффективный инструмент технического анализа и что системы на основе него могут быть вполне эффективны. Лучше всего показала себя система на пересечении двух скользящих средних, при этом наиболее эффективный тип скользящей средней различается для каждой валютной пары.

Рассмотренные нами типовые примеры не исчерпывают все возможное многообразие вариантов применения скользящих средних в качестве элементов торговых систем, но они дают основу для формализации и исследования практически любых торговых стратегий на основе скользящих средних.

Кроме того, у нас остался последний поставленный нами вопрос о целесообразности исследования современных торговых систем, основанных на скользящих средних и свободно распространяемых в сети.

Современные торговые системы на основе скользящих средних

Независимо от того, на какой таймфрейм рассчитана стратегия, мы будем использовать Н1. Также мы будем применять свои правила выхода и сопровождения позиций. Это унифицирует стратегии – по сути отличаться будут только правила входа в позицию. Таким образом мы сможем сравнивать именно эффективность входа в сделки.

Окно МА

После пробоя ценой ЕМА8 , предлагается ожидать отката и касания ценой ЕМА8 в течение 5-15 свечей. В случае, если это произошло, открывается новая позиция в сторону первоначального пробоя. Предлагается устанавливать фиксированные уровни стоп-лосс и тейк-профит, сопровождение позиции не предусмотрено.

Стратегия задумана для таймфрейма М15, но мы будем использовать ее для Н1. Также мы используем различные правила для выхода и сопровождения позиций. Также немного модифицируем правила входа – свеча, коснувшаяся МА, должна быть направлена в сторону открываемой позиции – это небольшой свечной фильтр, который призван улучшить результаты ТС.

По сути данная стратегия – более сложная модификация классической ТС пробоя одной МА ценой с фильтром по количеству свечей.

Стратегия показала себя достаточно устойчивой и ее результаты вполне годятся для реальной торговли. Тем не менее, просадки все еще довольно длительные и составляют период до одного года. К тому же, несколько лет были закрыты в нуле: 2002, 2004, 2007, 2021, 2021. Тем не менее – результат можно считать вполне приемлемым.

Битва каналов – Battle of the bands

Следующая стратегия называется Battle of the bands. ТС разработана для часовых графиков и использует канал из двух МА, построенных по ценам high и low. Для фильтрации сделок используются скользящие средние с периодом 100 и 200 – для продаж цена должна быть под ними, для покупок – над ними. Вход в сделку осуществляется, когда цена пробивает канал из МА и индикатор Parabolic SAR подтверждает намеченную тенденцию. В оригинале предполагается установка стоп-лосса на противоположной стороне канала из МА и трейлинг-стоп величиной примерно 15 пунктов, но мы, как обычно, используем свои правила выхода.

Как видите, стратегия практически целиком завязана на МА и ее правила довольно просты. Давайте посмотрим на результаты тестирования:

Эффективность стратегии существенно снизилась после 2021 года, практически до нуля. Тем не менее, она долгое время работала и приносила прибыль. Вполне вероятно, что с дополнительными доработками ТС вполне может быть прибыльной.

EMA + Stochastic

Следующая система – EMA + Stochastic. Это еще одна довольно простая стратегия, использующая три скользящих средних и осциллятор Stochastic.

Правила просты и банальны. Вот пример для покупок: две быстрые МА пересекают медленную вверх, а стохастик находится выше определенного уровня. На рисунке ниже пример для продаж:

Теперь давайте посмотрим на результаты:

Система сгенерировала достаточно сделок, чтобы оценить ее эффективность. Средняя прибыль немного больше среднего убытка, а количество прибыльных сделок немного выше 50%. Судя по кривой баланса, торговля довольно стабильна, хотя 2006, 2021 и 2021 годы были закрыты примерно в ноль. Данную ТС вполне можно применить на реальном счете.

Данная стратегия использует канал скользящих средних. Сигналом к покупке служит пересечение границы канала более быстрой скользящей средней. Дополнительным фильтром служат показания индикатора ADX и закрытие свечи за границами канала:

Давайте взглянем на результаты:

Система сгенерировала достаточно сделок, чтобы оценить ее эффективность. Средняя прибыль немного больше среднего убытка, а количество прибыльных сделок немного выше 50%. Судя по кривой баланса, торговля довольно стабильна, хотя с 2021 года прибыльность практически нулевая. При некоторой доработке и добавлении других инструментов систему можно было бы применять на реальном счете.

Заключение

Как мы убедились сегодня, торговые системы на основе скользящих средних по-прежнему остаются актуальными. Судя по результатам наших исследований, на основе этого индикатора можно разработать довольно прибыльные торговые системы, которые способны стабильно на протяжении долгого времени приносить своему владельцу прибыль.

Как показывают результаты наших тестов, лучший вариант генерации сигналов на вход при помощи скользящих средних – это использование пересечения двух машек. Такой вариант показал наиболее плавную кривую доходности и лучшие статистические данные по сравнению с остальными классическими способами торговли скользящими средними.

При этом лучший вариант фильтрации сделок – это ожидание определенного количества свечей. Если, скажем, за 3-5 свечей условия для входа не исчезли, такая сделка будет успешной с большей долей вероятности. Кроме того, можно поэкспериментировать с фильтрацией сделок по показаниям различных индикаторов или свечных паттернов, но в нашу задачу это не входило. Посему предоставляю эту возможность вам.

Мы также познакомились с несколькими современными торговыми системами, которые я случайно выбрал в сети. Все они показали очень похожие результаты. Основной момент, который хотелось бы подчеркнуть, состоит в том, что три из четырех рассмотренных систем потеряли свою эффективность с 2021 года. Скорее всего, это говорит о том, что авторы ручных торговых систем производят жесткую подгонку к рынку, не используют форвард тестирование и всячески нарушают основные принципы разработки устойчивых торговых систем. Совершенно не удивительно, что большая часть розничных трейдеров теряют свои депозиты, используя торговые системы, найденные в сети и поставленные на реальный счет без тщательного тестирования на демо.

Тем не менее, практически в любой торговой системе можно найти что-то интересное – сам подход, принципы сопровождения позиций, закрытия сделок или оригинальные методы фильтрации сигналов. Это может быть особенно полезно новичкам на рынке Forex.

Таким образом, как бы ни ругали скользящие средние за запаздывания, чрезмерное сглаживание и так далее, сегодня мы убедились, что это вполне действенный инструмент, который можно и нужно применять в своих торговых системах.

Скользящая средняя. Главный индикатор трейдера

Скользящие средние (МА – от англ. Moving Average) находят широкое применение в современном техническом анализе ценовых графиков финансовых инструментов. Основным их предназначением является сглаживание незначительных колебаний и выявление основных тенденций движения цены. Математически, индикатор MA, в каждой своей точке представляет среднее значение предыдущего n -го количества значений цены, называемого порядком скользящей средней. Например, если каждая точка МА рассчитывается как среднее значение цен за период в один день ( D 1), то и ее порядок соответственно равен одному дню ( D 1).

Ниже мы рассмотрим с вами виды, основные сигналы и особенности применения данного индикатора. Я покажу вам несколько базовых торговых стратегий на них основанных. Плюсом к этому, в качестве небольшого бонуса, я привёл ряд эффективных методов фильтрации ложных сигналов поступающих от МА.

Четыре типа скользящих средних на ценовом графике

Какие бывают виды скользящих средних и каким образом они рассчитываются

По методу построения скользящие средние бывают следующих основных видов:

Простая скользящая средняя ( SMA – Simple Moving Average ) строится следующим образом: суммируются все значения цен за выбранный период (порядок средней) и делится на количество этих значений. Другими словами находится среднее арифметическое значение цены за период. В качестве цен могут браться цены открытия, цены закрытия или любые другие в зависимости от предпочтений трейдера.

Недостатком простой скользящей средней является тот факт, что она придает одинаковый вес всем значениям цены в выбранном периоде n . Т.е., например короткий восходящий тренд, который уже давно закончился, тем не менее, продолжает влиять на последнее значение простой скользящей средней наравне с более актуальными последними ценовыми тенденциями. Для того, чтобы нивелировать погрешность, вызванную этим фактом были созданы взвешенная и экспоненциальная скользящие средние рассмотренные ниже.

Формула для расчета простой скользящей средней имеет следующий вид:

P 1… Pn – значения цены в периоде n ;

n – Количество значений цены в периоде n .

Взвешенная скользящая средняя ( WMA – Weighted Moving Average ) рассчитывается по формуле:

WMA = Sum(Wn*Pn) / Sum(Wn) , где

Pn – значение цены ( P 1. P 2,… Pn );

Wn – вес цены, вычисляется таким образом, что чем ближе цена к ее нынешнему значению (к P 1), тем больше ее вес: Wn =1/ n

Таким образом, последние цены оказывают на значение взвешенной скользящей средней большее влияние, чем предыдущие.

Экспоненциальная скользящая средняя ( EMA – Exponential Moving Average ) вычисляется по формуле:

EMA = EMA(k-1) + (2/(n+1))*(Pk – EMA(k-1)) , где

EMA ( k -1) – предыдущее значение экспоненциальной скользящей средней;

n – Период скользящей средней;

Pk – текущая цена.

Как видно из формулы, экспоненциальная скользящая средняя учитывает свое предыдущее значение и придает больший вес последним ценам ( Pk ). Именно тот факт, что последние цены имеют больший вес, а влияние старых цен убывает экспоненциально, делает сглаживание более качественным. Некоторые трейдеры считают, что экспоненциальная скользящая средняя лучше предсказывает разворот тренда и дает меньше ложных сигналов.

Основные сигналы даваемые индикатором

Сигналы, даваемые всеми типами МА довольно просты и интерпретируются следующим образом:

– Скользящая средняя идущая вверх говорит о бычьем настроении рынка и дает сигнал к покупке;

– Скользящая средняя идущая вниз говорит о медвежьем настроении и дает сигнал к продаже;

– Пересечение ценой скользящей средней снизу вверх говорит об ускорении роста цены и дает сигнал к покупке;

– Пересечение ценой скользящей средней сверху вниз говорит об ускорении снижения цены и дает сигнал к продаже;

– Разворот скользящей средней снизу вверх при растущем графике цены – сигнал к покупке;

– Разворот скользящей средней сверху вниз при падающем графике цены является сигналом к продаже.

Резюмируя вышесказанное, стоит заметить, что не одна из описанных скользящих средних не является панацеей. Все они дают достаточно много ложных сигналов и требуют дополнительной фильтрации. Тем не менее, правильный выбор типа и периода индикатора скользящая средняя в применении к конкретным рыночным условиям, может заметно упростить трейдеру процесс принятия решений. Причем далеко не всегда сложное является лучшим и зачастую простая скользящая средняя является лучшим выбором для анализа ценового графика.

Настройка скользящей средней в терминале МТ4

Самый популярный среди российских трейдеров терминал MetaTrader4 (МТ4) располагает широким ассортиментом разного рода индикаторов среди которых, разумеется, нашлось место и для скользящих средних.

Для того чтобы прикрепить к графику скользящую среднюю, нужно перейти по следующему маршруту: Вставка -> Индикаторы -> Трендовые -> Moving Average.

Кликнув по вкладке Moving Average, вы увидите перед собой следующее окно:

Давайте рассмотрим все параметры по порядку. Начнем с параметра «Период», как вы уже, наверное, догадались, здесь устанавливается требуемый период скользящей средней. Параметр «Сдвиг», позволяет сдвинуть скользящую среднюю вправо относительно графика цены (в данном случае установлен сдвиг вправо на 30 свечей).

В окошке «Метод МА» можно выбрать один из четырёх типов скользящей средней:

  1. Simple – простая скользящая средняя;
  2. Exponential – экспоненциальная скользящая средняя;
  3. Smoothed – сглаженная;
  4. Linear Weigthed – линейно взвешенная;

Следующее окошко позволяет выбрать тип цены, по которому будет строиться индикатор. Можно выбрать из четырёх основных цен:

  1. Close – индикатор будет построен по ценам закрытия свечей;
  2. Open – Построение индикатора будет вестись по ценам открытия свечей;
  3. High – Построение по наивысшим (максимальным) ценам свечей;
  4. Low – Построение по минимальным ценам;

Кроме этого предлагаются к выбору усредненные значения цены такие как:

  1. Median Price – среднеарифметическое значение цены между минимумом и максимумом: (High+Low)/2
  2. Typical Price – среднеарифметическое значение от трех показателей High, Low и Close: (High+Low+Close)/3
  3. Weighted Close – среднеарифметическое значение от четырех показателей High, Low, Open и Close: (High+Low+ Open+Close)/4

Наконец в группе параметров «Стиль» можно указать цвет, тип и толщину линии скользящей средней.

После установки необходимых настроек нажимаем кнопку «ОК» и наслаждаемся видом нанесенного на ценовой график индикатора ��

Нюансы которые необходимо учитывать при работе с МА

Для того чтобы получить от этого индикатора максимум пользы и вместе с тем не ждать от него невозможного, при работе с ним необходимо учитывать ряд нюансов:

  • В первую очередь всегда нужно отдавать себе отчёт в том, что скользящие средние не опережают рынок, а следуют вслед за ним. Соответственно сигналы получаемые на их основе всегда запаздывают по отношению к моменту начала движения рынка (и чем больше период МА, тем больше это запаздывание);
  • Если в процессе торговли вы увидите, что индикатор соприкоснулся с ценовым графиком, то не делайте из этого скороспелых выводов. Дело в том, что хотя сам индикатор и не подлежит перерисовке, но его “кончик” постоянно находится в движении, обретая свою окончательную форму только после закрытия очередной свечи;
  • Сам по себе индикатор МА не представляет из себя готовую торговую стратегию, не стоит торговать основываясь только на его сигналах. Но в сочетаниями с другими инструментами (в т.ч. с другими индикаторами технического анализа) он может стать надежным помощником трейдера;
  • Скользящие можно использовать в качестве динамического уровня поддержки/сопротивления. Для этого, в зависимости от текущей волатильности цены, подбирают такой период МА, чтобы большая ее часть находилась под ценой (для линии поддержки) или над ценой (при е использовании в качестве линии сопротивления);

Из последнего пункта вытекает возможность использовать МА для выставления уровней STOP LOSS в качестве хорошей альтернативы трейлинг-стопу. Для автоматизации этого процесса можно использовать скрипт или торговый робот. Стопы можно двигать вслед за ценой на небольшом расстоянии от скользящей, гарантируя, таким образом, их срабатывание только в тех случаях, когда цена действительно кардинально изменит вектор своего развития.

Стратегии торговли на основе скользящих средних

Поговорив о теории, давайте теперь перейдём непосредственно к практике использования этого индикатора технического анализа. На основе скользящих средних построено огромное множество торговых систем и стратегий. Все эти стратегии, пожалуй, не перечесть, да оно нам, собственно, и не нужно.Ведь в большинстве своём все они основаны на нескольких основных свойствах рассматриваемого индикатора и отличаются друг от друга лишь нюансами настройки и (или) разными наборами вспомогательных индикаторов.

Ниже, я предлагаю вашему вниманию те базовые стратегии торговли на основе скользящих средних, опираясь на которые, вы сможете создать свои собственные торговые системы. Их можно использовать подобно блокам конструктора, встраивая в свою торговую систему и меняя настройки и вспомогательный набор индикаторов.

Вспомогательными, я, называю такие индикаторы, которые используются исключительно для подтверждения сигнала подаваемого основным индикатором (в данном случае это – скользящие средние).

Стратегия основанная на направлении движения скользящей средней

Это самое простое и очевидное применение MA. Ведь сама суть скользящей средней,как раз и состоит в том, чтобы максимально сгладить все “неровности” ценового графика, исключить случайные колебания цены и выдать в итоге её “чистое” направление.

При этом, помимо направления МА, смотрят ещё и на относительное положение ценового графика. Если график цены находится выше направленной вверх скользящей, то это говорит о текущем превосходстве быков (а, следовательно, о бычьем рынке и восходящем тренде). А если, наоборот, график цены находится под падающей скользящей средней, то это явный признак превосходства медведей.

На мой взгляд, наиболее оптимальным вариантом применения данной стратегии будет следующий:

1. Определяется основной тренд (возможно на графике с большим таймфреймом, чем тот который установлен на том графике, где ведётся торговля). Здесь нас интересуют только два варианта:

  • либо цена находится над восходящей МА и тренд, соответственно, восходящий;
  • либо цена находится под нисходящей МА и тренд – нисходящий.

2. Далее ищем точки входа только для длинных позиций (если тренд восходящий), или только для коротких позиций (в случае нисходящего тренда).

Как видите, при этом мы получаем уже не стратегию, построенную на скользящих средних в чистом виде, а некую систему из нескольких (как минимум двух** торговых стратегий).

** Вторая стратегия как раз призвана искать точки входа в обозначенном МА направлении (к слову, её тоже можно построить на скользящих средних, но только меньшего порядка).

При нисходящей МА ищем точки входа в продажи, при восходящей – в покупки (с помощью вспомогательного индикатора Stochastic)

Есть, конечно, ещё вариант, при котором трейдеры пытаются открыть позицию непосредственно в момент разворота скользящей средней, но он, на мой взгляд, не очень надёжен. Объясню почему. Дело здесь в том, что определить момент разворота МА достаточно сложно. Одно дело смотреть на ценовой график, и постфактум определять какие прекрасные моменты для входа в позицию были на разворотах МА, и совсем другое дело – определить этот самый момент разворота в реальном времени.

В силу того что текущая цена постоянно меняется, кончик линии МА также находится в постоянном рыскании. Он то поворачивается вверх, вслед за ростом цены, то клюёт вниз – вслед за её снижением. А кроме этого, ничто не мешает тому, чтобы развернувшаяся было скользящая средняя, вдруг опять не возобновила своего движения в прежнем направлении.

Стратегия основанная на пересечении скользящих средних

В данном случае речь идёт о пересечении, так называемых,быстрой и медленной линии МА. Из двух линий, быстрой называют ту, период которой меньше. А медленной, соответственно, ту скользящую среднюю у которой период расчёта больше. Дело здесь в том, что чем с меньшим периодом рассчитывается МА, тем более чутко она реагирует на каждое изменение цены.Большой же период, напротив, делает скользящую среднюю “неповоротливой” и нечувствительной к относительно небольшим ценовым перепадам.

Именно за счёт этой различной “чувствительности” индикатора к одним и тем же изменениям цены и возникает такое явление как взаимопересечение скользящих средних. Хотя, если быть более точным, то правильнее будет сказать, что быстрая линия пересекает линию медленную. Ну, это всё нюансы, а как же это использовать в торговле?

Иллюстрация стратегии основанной на пересечении быстрой и медленной МА

А используется данное явление следующим нехитрым образом:

  • Когда быстрая линия пересекает медленную снизу-вверх, то это является сигналом к покупке. Причём, если обе линии при этом направлены вверх, то это существенно усиливает подаваемый сигнал;
  • Когда же быстрая линия пересекает медленную сверху-вниз, то говорят о сигнале к продаже. При этом обоюдное направление линий вниз служит дополнительным подтверждением его (сигнала) истинности.

Некоторые трейдеры используют не две, а более скользящих средних с разными периодами. И для того, чтобы принять решение о покупке или продаже, они ждут, пока все эти линии выстроятся в определённом порядке (по возрастанию, либо по убыванию периода, соответственно).

Стратегия основанная на пересечении скользящей средней с ценовым графиком

В этом случае, сигналом к покупке либо к продаже является пересечение ценой линии МА. Причём для покупки мы ждём такого пересечения снизу-вверх, а для продажи – сверху-вниз, соответственно.

Когда цена пересекает своё среднее значение, то это говорит о том, что интенсивность её изменения возрастает. А это, в свою очередь, может быть свидетельством возросшего интереса к финансовому инструменту со стороны рыночных игроков (в том числе маркетмейкеров) и иметь своим следствием дальнейшее движение цены в том же направлении. На этом и построена данная стратегия.

Примеры сделок на пересечении ценой линии МА

Иногда, для дополнительной фильтрации сигнала, в этой стратегии используют не одну, а сразу две скользящие с разными периодами. В этом случае, пересечение ценой скользящей средней большего периода, будет предварительным сигналом, а пересечение скользящей меньшего периода – окончательным.

Основные недостатки стратегий на основе МА

Одним из главных недостатков всех вышеприведённых стратегий является большое запаздывание подаваемых МА сигналов. Ведь, по сути своей, МА – это лишь усреднённое значение всех ценовых значений на заданном временном интервале. А потому, перед тем как будет подан соответствующий сигнал (допустим- пересечение двух скользящих между собой), цена порой успевает проделать уже большую часть своего движения.

Отчасти эту проблему можно решать путём уменьшения периода МА. Ведь чем меньше будет период, тем чувствительнее она будет реагировать на каждое ценовое движение. В этом случае ценовое движение можно поймать у самых его истоков, однако здесь появляется другая проблема – большое количество ложных сигналов.

Масса ложных сигналов – это ещё один крупный недостаток стратегий на основе МА. И проявляется он, как уже сказано выше, тем сильнее, тем меньше периоды используемых скользящих средних. Для фильтрации такого рода ложных сигналов применяется целый ряд методов.

Методы фильтрации ложных сигналов

Для того чтобы отделить зёрна от плевел, или, в нашем случае – истинные сигналы от ложных, трейдеры применяют три основных метода:

  1. Фильтрация по минимальному ценовому диапазону;
  2. Фильтрация по минимальному временному диапазону;
  3. Фильтрация посредством применения “конверта” скользящих средних.

Фильтрация сигнала по минимальному ценовому диапазону предполагает открытие соответствующей позиции только после того, как цена пройдёт некоторое заданное расстояние в”правильном” направлении после того, как этот сигнал будет получен.

Например, трейдер задал размер минимального ценового диапазона равным 5 пунктам. Тогда при пересечении ценой линии скользящей средней снизу-вверх, он совершит покупку не ранее того момента, когда цена отойдёт от точки этого пересечения вверх на заданные 5 пунктов.

Здесь важно не переборщить с размером этого самого минимального ценового диапазона. Здесь нужно найти золотую середину, чтобы и отложного сигнала застраховаться, и всю свою потенциальную прибыль при этом не упустить.

Фильтрация по минимальному временному диапазону подразумевает выжидание определённого времени с момента получения сигнала. Допустим, трейдер получил сигнал на продажу, но он не продаёт до тех пор, пока не пройдёт заданное количество времени. И только после этого, при условии, что полученный сигнал остался в силе (линии не развернулись в обратную сторону, не произошло их обратного пересечения, или то пересечение, которое послужило сигналом, осталось на графике), он совершает сделку.

Фильтрация посредством применения “конверта” предполагает изображение скользящей средней не в виде отдельной линии, а в виде полосы состоящей из двух линий отстоящих от основной в обе стороны на равные расстояния (обычно задаваемые посредством процента).

Суть метода состоит в том, что сигнал считается подтверждённым лишь после того, как цена прошла через всю полосу целиком. По сути своей, этот метод есть не что иное, как частный случай фильтрации сигнала по минимальному ценовому диапазону, только диапазон этот здесь задан неконкретным значением в пунктах, а в процентах.

Популярные скользящие средние: советы по использованию MA в техническом анализе

Простые скользящие средние

Скользящие средние чрезвычайно популярны благодаря простоте использования и множеству вариантов применения в трейдинге. В список наиболее часто используемых SMA входят 10-SMA, 20-SMA, 50-SMA, 100-SMA и 200-SMA.

Зачастую трейдеры используют краткосрочные или более быстрые скользящие средние в качестве триггеров входа, а более долгосрочные или более медленные скользящие средние – в качестве фильтров при определении трендов.

Популярные экспоненциальные скользящие средние

Экспоненциальные скользящие средние (EMA) отличаются от SMA способом учета и анализа фактического набора точек данных, из которых состоит скользящая средняя. При расчете EMA больший вес имеет последняя динамика цены, а SMA учитывают общее среднее значение за указанный период времени. В список самых популярных экспоненциальных скользящих средних входят 10-EMA, 20-EMA, 50-EMA, 100-EMA и 200-EMA.

Трейдеры, активно использующие на практике теорию Фибоначчи, предпочитают заменять популярные скользящие средние скорректированными на числа Фибоначчи.

Стандартные скользящие средние:

Видео Как проиграть деньги на скользящих средних

Популярные скользящие средние по Фибоначчи:

С течением времени формулы расчета скользящих средних корректировались для более эффективного отслеживания динамики изменения цены. Таким образом, сейчас у трейдеров есть приличный выбор:

  • Скользящая средняя Халла.
  • Взвешенная скользящая средняя.
  • Сглаженная скользящая средняя.
  • Простая скользящая средняя.
  • Экспоненциальная скользящая средняя.

Читайте также про топ-3 варианта использования скользящих средних в трейдинге.

Чем обусловлена популярность скользящих средних в трейдинге

Скользящие средние просты в использовании и могут быть эффективными при определении трендов, диапазонов торговли или в качестве дополнительных параметров анализа. Часто трейдеры используют более одной скользящей средней, потому что, например, важным триггером может выступить пересечение двух MA. Иными словами, когда более краткосрочная скользящая средняя пересекает более долгосрочную, более медленную скользящую среднюю, это можно рассматривать как сигнал для открытия лонга.

На графике EUR / USD показана 200-дневная MA, выступающая в качестве поддержки и своеобразного фильтра тренда. Иногда цена приближается к 200-дневной MA, прежде чем снова отскочить вверх в направлении долгосрочного преобладающего тренда.

Совет профессиональных трейдеров: лучше всего использовать несколько конкретных скользящих средних. Это предотвратит попытки «искусственного поиска идеальной скользящей средней» в ситуации неопределенности, а также поможет четко определить зарождение, развитие и усиление тренда в соответствующей ситуации.

Кто использует скользящие средние

По понятной причине скользящие средние очень популярны среди трейдеров-новичков: они достаточно эффективно помогают определить тренд и возможные точки входа в направлении преобладающего тренда. Тем не менее, скользящие средние также используются управляющими фондами и инвестиционными банками для определения моментов приближения рынка к поддержке или сопротивлению или потенциального разворота после продолжительного периода.

На графике EUR / USD ниже отмечается замедление восходящего импульса долгосрочного тренда по мере падения цены и закрытия торгов ниже 200-дневной MA. Закрытие ниже 200-дневной MA предупреждает трейдеров о возможности разворота долгосрочного тренда.

Скользящие средние могут использоваться в качестве простого и понятного инструмента для определения уровней поддержки и сопротивления на различных рынках. Когда рынок придерживается сильного тренда, любой отскок от скользящей средней предоставляет возможность для заработка в направлении преобладающего тренда, пока, например, торги не закроются ниже 200-SMA. Однако, если цена постоянно пересекает скользящую среднюю выше и ниже в течение короткого периода времени, это отражает меньшую торговую значимость этих разворотов.

Как использовать популярные скользящие средние в трейдинге

Существует много вариантов использования популярных скользящих средних, но наиболее простая стратегия заключается в поиске пересечений этих линий. Трейдеры получают сигнал на покупку, когда более краткосрочная (или более быстрая) скользящая средняя пересекает снизу уже направленную вверх более долгосрочную (более медленную) скользящую среднюю. При желании продажи валютной пары трейдеры могут учитывать движение более быстрой скользящей средней ниже более долгосрочной.

На традиционных рынках наиболее сильные пересечения скользящих средних подразумевают участие 50-MA и 200-MA. На более молодых рынках 100-MA также может предоставлять эффективный сигнал. Читайте про золотой и смертельный крест на графике Биткоина: определение, значение и важность в крипто трейдинге.

На графике ниже отображен крест смерти на рынке GBP / USD:

Скользящие средние: часто задаваемые вопросы

Какой таймрейм необходимо использовать при работе по скользящими средними?

Скользящие средние можно использовать на любом таймфрейме. Однако окончательный выбор сильно зависит от типа выбранной стратегии. Трейдеры-скальперы, которые проводят много времени перед графиками, будут использовать часовые или 15-минутные графики. С другой стороны, долгосрочные трейдеры обычно предпочитают более старшие таймфреймы, например, 4-часовой или дневной. Такие сигналы считаются более сильными.

Можно ли использовать скользящие средние для выхода с рынка?

Да, скользящие средние так же важны для выхода и закрытия сделок, как и для входов на рынок. Например, медвежьи кроссоверы скользящих средних при открытых лонгах могут быть восприняты как сигнал для выхода с рынка.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!

Торговая стратегия основанная на скользящих средних (Moving Average)

Привет ребят. Рад снова видеть Вас на своем сайте Tevola.ru.

Наверное вы уже поняли, в данной статье, пойдет речь о торговой стратегии Форекс, основанной на скользящих средних (Moving Average). В интернете много различных вариантов, разные трейдеры прикручивают их по своему, но варианта, который опишу сейчас я, не видел ни где.

Скорее всего вы уже знаете, что к различным индикаторам отношусь с некой опаской. Все понимают, что индикатор отображает историю и мувинги не исключение. Все что они показывают, это исторические данные преобразованные через формулы в некие линии. Именно так, а не как иначе.

Но почитайте статью и поймете, как используя скользящие средние (Moving Average), плюс применив определенные фильтры, можно получить стоящую, и что самое важное, зарабатывающую, торговую стратегию.

Начнем описание торговой стратегии с применением скользящих средних (Moving Average), с создания плана:

  • Описание торговой стратегии основанной на мувингах.
  • Реальные примеры стратегии со скользящими средними (Moving Average).
  • Торговля по скользящим средним (Moving Average) с видео разбором.
  • Заключение.

Ну что, приступаем к делу?

Мувингами пользоваться начал практически в самом начале моего трейдерского пути. В свое время, что я с ними только не дела, от банального покупки / продажи при пересечении двух скользящих средних (думаю все знают как работает стандартный советник Moving Average по двум скользящим средним в терминале MT4), до более сложных (как нибудь опишу торговую стратегию Форекс, в которой присутствует более 150 скользящих средних разного периода).

Описание торговой стратегии основанной на мувингах

Все элементарное просто. Именно этого принципа попытался придерживаться во время написания рассматриваемой стратегии.

Практически все стратегии Форекс и подобных рынков, в которых присутствуют мувинги, так или иначе подразумевают определение тренда по скользящим средним и продажу, когда цена находится ниже мувингов, а покупку, когда выже.

Общие принципы, как пользоваться индикатором Moving Average, знает каждый. Я не стал изобретать велосипед, и взял за основу именно этот принцип, если цена находится выше скользящей средней, пытаемся найти места для покупок, если ниже, для продаж.

Далее. Одного мувинга мне показалось мало, не совсем ясно в какой именно момент входить, ждать ли теста мувинга, или открывать позицию не дожидаясь касания, что делать во время пробоя мувинга и тд. Вопросов очень много.

Чтобы облегчить себе жизнь, решил добавить в стратегию, еще одну скользящую среднюю, но уже с меньшим периодом. Вот что получилось.

Скользящие средние (MA14 и MA28)

Установка и настройка мувингов

Надеюсь вы знаете, как установить скользящие средние (Moving Average), но если это не так, все делается очень просто.

Во вкладке Индикаторы (в разных терминалах вкладка Индикаторы находится в разных местах), выбираем Moving Average или еще их называют MA. Произведя интересующие настройки и нажав кнопку ОК, линия индикатора отобразится на графике.

Использую два мувинга (Moving Average) со стандартными настройками, но разными периодами:

1. MA14 — Moving Average с периодом 14; метод MA — Simple; применяется к — Close; цвет — Темно синий.

2. MA28 — Moving Average с периодом 28; метод MA — Simple; применяется к — Close; цвет — Красный.

Ничего необычного, никаких отступов, самые стандартные настройки с разными периодами.

Кстати, периоды, как таковые, особой роли не играют. Главное правило, чтобы второй мувинг, был в 2 раза меньше первого (к примеру, MA100 и MA50, 200 дневная и 100 дневная и тд.).

Уточнил цвета мувингов, исключительно для упрощения дальнейшего объяснений. Вы можете использовать любые цвета.

Для нас важно не найти какие то золотые периоды и торговать по ним, нам важно создать некую область (диапазон), от которой будем работать.

Условие для входа в сделку

В этом разделе, многим покажется что я чересчур закрутил гайки в стратегии, но на мой взгляд, лучше пере. ть, чем недо. ть.

1. Пересечение скользящих средних (Moving Average).

Очень многие торговые стратегии на основе скользящих средних, используют пересечение для входа в позицию.

Первое что нам нужно увидеть, это конечно же дождаться пересечения двух мувингов. Если после пересечения, красный мувинг (MA28) находится ниже темно синего (MA14), в этом случае рассматриваем исключительно сигналы в лонг (покупаем), если красный мувинг находится выше темно синего, в этом случае рассматриваем сигналы в шорт (продаем).

2. Ждем цену в диапазоне между мувигнами для открытия позиции.

Покупать и продавать можно не в любом месте. После пересечения двух скользящих средних, необходимо дождаться цену, в образованный мувингами канал или диапазон, как хотите. Проще говоря, торговая стратегия обязывает, чтобы после пересечения мувингов, цена сделала ретест и оказалась между MA14 и MA28 (или тех периодов, которые указали вы).

Пересечение двух мувингов и ретест диапазона

3. Ищем идеальное место на младших таймфреймах.

После того, как второй пункт будет выполнен и цена сделает ретест оказавшись между мувингов, нам нужно найти идеальное место для входа в сделку. А такое место, как оказалось, найти очень даже не сложно.

Спускаемся на таймфрейм ниже и ищем . уровни поддержки / сопротивления.

Ищем места для идеального входа в позицию | Таймфрейм H1

Ищем места для идеального входа в позицию | Таймфрейм M5

Вы все видите сами. Весь скептицизм развеется, когда подобные места будем находить в видео разборе данной торговой стратегии Форекс, так что потерпите еще немного.

Итак, почему здесь сильное место для шорта: (1) Мувинги пересеклись, что дает нам право предположить смену восходящего движения на нисходящее, (2) На меньшем таймфрейме найден отличный уровень сопротивления, что в сто крат усиливает ожидание в перспективности шортовой позиции.

4. Расстановка ордеров.

Надеюсь с входом в позицию все понятно. Можете входить, как отложенным ордером, так и руками, кому как удобнее. После входа, обязательно установите Stop Loss. Раз мы торгуем фактически от уровня, то и стопик можно прятать за Hi / Low этих уровней.

TakeProfit выставлять не советую. Стратегия трендовая, поэтому мы можем попасть в хороший тренд, что случается крайне часто и заработать не плохие денежки, так что не ограничивайте свой выигрыш.

Единственное что советую сделать, это переставлять в безубыток. Опять же, когда будете сами просматривать графики различных валютных пар на рынке Форекс, у вас появятся свои идеи, ставить в безубыток или оставлять позицию как есть. Мне спокойней, когда прибыльная позиция уже в безубытке, дальше мне думается легче.

5. Допродажа / допокупка.

В случае, если ваш вход в позицию оказался удачным, и вы уже переставили предыдущий ордер в безубыток, то что вам мешает поискать еще место для открытия нового ордера? Дождитесь когда цена снова зайдет в коридор и, после соблюдения выше перечисленных правил, открывайте новый ордер.

Не вздумайте наращивать позицию, если предыдущий ордер не можете перевести в безубыток. Думаю вы и сами понимаете, чем это грозит.

Не дай Бог цена развернется против ваших позиций, в первом случае (если первый ордер в безубытке), вы получите только один стоп, во втором случае (если первый ордер не получилось переставить в безубыток), вы получите два стопа, а этого допускать никак нельзя.

Реальные примеры стратегии со скользящими средними (Moving Average)

Переходим к реальным примерам торговой стратегии на рынке Форекс. Выкладывать буду по два скрина одной ситуации (таймфрейм H1 и M5), так что не перепутайте. Напоминаю еще раз, использовать можно абсолютно любые таймфреймы, фишка в том, чтобы на меньших временных интервалах, в нужном месте, можно было найти непробиваемый уровень и постараться зайти от него в позицию с коротеньким стопиком.

Ситуация первая. Валютная пара на рынке Форекс EURUSD.

После пересечения скользящих средних (Moving Average), спустя время, цена все таки соизволила зайти в диапазон между мувингами, что дало нам команду приступать к поискам шортового входа.

Цена зашла в зону между скользящими средними (Moving Average) | EURUSD H1

Для поиска лучшего места для шорта, переходим на меньшие таймфреймы, в моем случае M5.

На рисунке изображена фигура из технического анализа Расширяющийся треугольник, поэтому можно пробовать шорт сразу после обновления очередного хая и отрисовки медвежьей свечи.

Цена зашла в зону между скользящими средними (Moving Average) | EURUSD M5

Ситуация вторая. Валютная пара на рынке Форекс GBPUSD.

Первое ощущение, когда видишь подобный график: «непонятная колбасня». Но все встает на свои места, как только натягиваем средние скользящие и используем фильтры из торговой стратегии.

После того, как красный мувинг оказался сверху темно синего, мы имеем право задуматься о шортах. Дождавшись цену в ожидаемом диапазоне между двух мувингов, переходим на таймфрейм ниже.

Цена зашла в зону между скользящими средними (Moving Average) | GBPUSD H1

В моем случае, выбрал таймфрейм M5. Сразу бросается в глаза, неплохой уровень сопротивления. Так как мы ожидаем позицию в шорт, выявлено очень даже не плохое место с коротким стопом.

Цена зашла в зону между скользящими средними (Moving Average) | GBPUSD M5

Ситуация третья. Валютная пара на рынке Форекс USDCAD.

На рисунке ниже привел пример с допокупкой. После пересечения двух скользящих средних, мы уже должны были сидеть в лонге. Зайдя второй раз в диапазон между скользящими средними, первый ордер переводим в безубыток, и пытаемся найти точку для входа в новый лонг.

Чтобы найти нужную точку, переходим на таймфрейм ниже и смотрим что нам нарисуют.

Цена зашла в зону между скользящими средними (Moving Average) | USDCAD H1

А рисуют нам новый уровень, на этот раз это отчетливо видно на таймфрейме М15.

Уровень поддержки был несколько раз протестирован, и два раза от этого уровня отошли с помощью разворотной фигуры свечного анализ Бычье поглощение, что усиливает ожидание. Вам остается только выбрать, какой именно паттерн использовать для входа в лонг.

Цена зашла в зону между скользящими средними (Moving Average) | USDCAD M15

Переходим к видео.

Торговля по скользящим средним (Moving Average) с видео разбором

Совершенно недавно, по моей стратегии был сделан торговый робот с отличными результатами.

Заключение

В данной статье мы рассмотрели замечательную возможность, как можно заработать на рынке Форекс и ему подобных применив торговую стратегию основанную на Moving Average. Вы все видели сами, при должном понимание, торговля по скользящим средним, может принести хороший профит. У волшебника Сулеймана, все по честному, без обмана.

Приведены 5 важных пунктов торговой стратегии основанной на скользящих средних (Moving Average), соблюдая которые вы значительно улучшите кривую вашей доходности на любом рынке, не только Форекс.

На рисунках, которые разместил в статье, привел разные примеры, есть и пересечение двух мувингов и допродажа по тренду, но здесь нет примеров, где скользящие средние (Moving Average) показывают правильный вход во флете, зато акцентировал на этом внимание в видео разборе стратегии.

И все же помните, хорошего трейдера отличает не количество открытых сделок, а качество. Поэтому будьте осмотрительны и выбирательны. Не стоит бросаться в любую сделку. Найдите лучший вариант и в бой.

Искренне надеюсь, что данная стратегия по заработку на рынке Форекс поможет в ваших начинаниях, а может и продолжениях.

И на последок: наверняка можно сказать, рано или поздно, какая бы прибыльная стратегия не была, в ней появятся новые изменения, добавления, одним словом модернизация. Советую, каждую подобную модернизацию, записывать в торговый журнал. Благо, подобных бесплатных дневников для трейдера в интернете предостаточно.

Делать это нужно обязательно, на случай внесения ошибочных критериев и чтобы была возможность, вернуться к, если можно так сказать, старой, прибыльной версии торговой системы.

Жду дельных комментариев. Спасибо за внимание! До новых статей!

Глава 9. Скользящие средние (MA): исправление недостатков в ТС Masterforex-V

Скользящие средние (Moving Averages, MA) – это основной индикатор финансовых рынков, основанный на построение усредненных линий значения котировок (цены) за выбранное число баров на графике, тем самым, показывая направление тренда. Число баров для построения

Скользящих средних (MA) традиционно выбираются по числам Фибоначчи: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 и т.д. Например, так выглядит на графике

  • 21-я скользящая средняя (MA 21), «жирным» синим цветом;
  • 1-я скользящая средняя (MA 1) — текущая цена.

Нетрудно догадаться, что их пересечение являются сигналами на Buy или Sell, согласно аксиомам, как многочисленных курсов «обучения трейдингу» у брокеров форекс и у торговых роботов (советников) для автоматической торговли.

Обрадовались, что нашли «чудо-грааль»? Даже не заметили иронию МФ?

Или что на курсах обучения в TeleTrade, Forex club и др. за их 20-летнюю историю проигрались миллионы торговых депозитов трейдеров, освоивших этот «простой» и «надежный способ» работы по скользящим средним (MA), входивший, как «обязательный» в их программу обучения?

В чем подвох и как на него не попасться? Об этом и переговорим ниже.

Почему скользящие средние (MA) — основной индикатор финансовых инструментов?

Данный вывод о скользящих средних, что они ДОЛЖНЫ стать основном индикаторе рынка, был сделан в первой книге Masterforex-V зимой 2004 / 2005г. и вызвал резкую критику в интернете со стороны

  • других трейдеров форекс, использовавших иные индикаторы;
  • инвесторов крупных, как фондовых бирж (особенно NYSE и Мосбиржи — тогда ММВБ и РТС), так и товарных бирж (Чикагских CME и CBOT, и Лондонской LME). Что вы хотите: у ребят «прямой доступ», «торговля реальными фьючерсами» с использованием «уровней» (как сейчас у Александра Герчика) и «объемов», а им предложили «допотопные» скользящие средние. Чем не повод продемонстрировать остроумие и собственную «крутизну»);
  • разработчиков новых индикаторов (тут кровное. как можно сравнивать MA с тем «уникальным» продуктом, что создал и продает талантливый разработчик?).

Правда, логично? Как и то, что уже нет в интернете никого из этих моих оппонентов периода 2003-2006гг. Знаю, многие из них ушли из рынка, разочаровавшись и в «прямом доступе», и в «уровнях», «объемах» и во многом еще. Даю одну из подсказок, как при «торговле от уровней» проигрыш вашего торгового депозита гарантирован на 100% — В чем корни слива всех 1.5 тыс. депозитов 2021-2021 гг по ТС Александра Герчика и ее опасность для трейдеров форекс?

Вывод Masterforex-V 2004г. был о том, что Moving Averages ДОЛЖНЫ стать «основным» и «самым популярным» индикатором», когда вы ПОЙМЕТЕ его секреты. Основание:

  • личные результаты по торговой системе Masterforex-V (до 2006г — Masterforex, см. причины изменения официальной ТМ Академии);
  • публикация статистики итогов независимой проверки всех индикаторов в книге Ч.Лебо и Д.Лукас «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» (1998), которые отметили, что «больше всего реальных денег зарабатывается сегодня с использованием скользящих средних, нежели со всеми прочими техническими индикаторами вместе взятыми».

В настоящее время интернет пестрит сообщениями, что MA уже СТАЛИ «основным» и «самым популярным» индикатором форекс и биржевого рынка. С удивлением обнаружил, как ТОП-20 поисковых запросов в Яндексе и Google забит этими выводами всевозможных аналитиков — копирайтеров, бездумно сплагиативший данный материал МФ, так и не понявшем суть.

Еще анекдотичнее поступил Эрик Найман, внеся после 2005г правку в свою «Малую энциклопедию трейдера», дав де-факто «веер средних МФ» 21, 55, 89, 144, 233 (без ссылки на Masterforex-V), заменив в нем для «приличия» самую тяжелую MA с 233 на 200 (как же цифры Фибоначчи, Эрик Леонтьевич? Ай, ай, ай).

Повторяю, основные секреты не в цифрах.

Вывод Masterforex-V: хотите научиться зарабатывать, а не терять деньги на рынке? Тогда РАЗРЕШИТЕ для себя (самостоятельно или с нашей помощью) нерешенные проблемы скользящих средних, 20% которых я покажу как успешно решается через ТС Masterforex-V прямо здесь в открытом доступе (остальное при профессиональном обучении).

Помните главное: через скользящие средние МОЖНО заработать больше денег, чем через все остальные индикаторы (их более 500 только в MТ-4 и MТ-5, не считая сотен платных в интернете) вместе взятые.

Задача (проблема) №1, решив которую вы разберетесь в Moving Averages лучше всех классиков форекса

Красиво было на бумаге, да споткнулись об овраги — именно так можно охарактеризовать чувства тех проигравших трейдеров, которые открывали сделки по «скользящим средним», взятым из книг, а рынок форекса оказывался совершенно иным.Например,

  • посмотрите на рисунок, как, якобы свободно и легко, можно получать прибыль при пересечении 2-х скользящих средних. Этот график кочует по всем учебникам форекса, взятым из книги Джона Дж. Мэрфи (Murphy John J.) «Технический анализ фьючерсных рынков», глава 9
  • ниже пример из ТС МФ как совершенно обратное показывает реальный рынок форекс: 11 раз за несколько дней скользящие средние пересекали друг друга в противоположные стороны, принося трейдеру одни лишь убытки по каждой открытой им сделке.

Как все просто в учебниках и как трудно все в жизни. Впрочем, это везде, не только на форексе. Дело не в валютной паре евро/доллар, ни в таймфрейме, ни в дополнительных подсказках индикаторов RSI, parabolic sar или MACD — не помогут они, т.к. так же основаны на все тех же скользящих средних.

Рассмотрим решение данной проблемы у классиков трейдинга: на тему скользящих средних писали Джон Мэрфи (John Murphy), Джон Боллинджер (John Bollinger), Билл Вильямс (Bill M. Williams), Том Демарк (Tom DeMark), Льюис Борселино (Lewis J. Borsellino), Ларри Вильямс (Larry Williams) и др..

Какие скользящие средние предложили классики трейдинга?

Набор скользящих средних у всех классиков трейдинга. разный. Один этот факт свидетельствует о том, что никто из них данную проблему так и не решил. Так

  • у Джон Мэрфи (John Murphy, «Технический анализ фьючерсных рынков») — это 10 MA и 40 MA (график примера выше);
  • у Александра Элдера(Alexander Elder, 1951г. рождения, автор книг Как играть и выигрывать на бирже и др.) — это 13 и 26 ЕМА (Exponential Moving Average);
  • у Джека Швагера (Jack D. Schwager, 1948 г. рождения, автор книги «Технический анализ: Полный курс») — это 1 и 40 MA

у Джона Боллинджера (John Bollinger – 1950 г.р.) в его знаменитых лентах (полосах) Боллинджера

заложена комбинация трех EMA 14, 21 и 50

у Эрика Наймана вы найдете настоящий «шедевр» ответа на данный вопрос. Обратите внимание на нетипичные таймфреймы для MТ-4 и MТ-5 («д6», «н3» и «меньше м15») и попробуйте понять какие скользящие средние вы поставите на свой график по его «научным рекомендациям». Цитирую:

«При анализе 6-дневного графика цен — 1-8; 8-13; 8-21; 1-21;

противоречия в сигнале могут быть при пересечении — 55-144 и 89-144.

При анализе 1-дневного графика цен — 8-13; 8-21; 1-55; 1-89;

противоречий не наблюдается.

При анализе 3-часового графика цен — 34-55; 1-89; 1-144; 8-89;

противоречия в сигнале могут быть при пересечении — 13-144 и 21-144.

При анализе 1-часового графика цен — 1-34; 34-55; 1-144; 8-89;

Видео ⚡️Как скользить по средним? Все про скользящие средние в трейдинге! Практика он-лайн!

противоречия в сигнале могут быть при пересечении — 55-89.

При анализе менее чем 15-минутного графика цен — 34-144; 1-144; 1-55»

Это один из десятков примеров, что Эрик Найман — типичный аналитик, не реальный трейдер, который бы подобной ситуации просто

  • написал бы СВОЮ рабочую комбинацию цифр MA;
  • что на всех таймфреймах эта комбинация цифр может быть только ОДНА (или вы в период волатильности любой из валютная пар собрались ее переустанавливать и так по 20 раз за день?)
  • лишь затем трейдер добавил бы, что ТАК ЖЕ можно использовать и другие цифры MA, но не отвечал бы так, что все «красиво», а для получения профита взять из написанного просто нечего…

у Билла Вильямса (Bill M. Williams, «Новые измерения биржевой торговли») — комбинация трех скользящих средних 13 / 8 / 5 MA со смещениями 8 / 5 / 3 в настройках МТ-4 и МТ-5 (подробное объяснение по ТС Билла Вильямса ниже)

Краткие выводы: все классики трейдинга предлагают совершенно разные цифры скользящих средних. Это означает одно: идеальной комбинации у них нет. Косвенно это подтвердил Джон .Мэрфи, который

  • привел РАЗЛИЧНЫЕ комбинации скользящих средних (то 10 и 40 на большем числе графиков о чем рассказано выше, то 1-21, то 13-34-144, то 4-9-18 и т.п.)
  • написал о своём методе «Конечно, нет никакого сомнения, что с помощью таких графиков можно получить достоверный прогноз» (. ). Интересно, при каких из перечисленных «комбинаций скользящих средних» получится «достоверный прогноз» вместо профита?

Рассмотрим решение данной проблемы в ТС Masterforex-V.

«Веер скользящих средних МФ»: как ноу-хау Masterforex-V отсеивает «флэтовые» пересечения Moving Averages

Суть «веера средних МФ» предельна проста: четко видеть на рынке тренд или флэт. Так

«правильный веер скользящих средних МФ» — это тренд (импульс) на рынке, когда самые «быстрые» Moving Averages располагаются выше более «тяжелых» MA (на бычьем рынке) или, наоборот, ниже «тяжелых MA» на рынке медвежьем. Пример

«неправильный веер скользящих средних МФ» — это флэт. Он будет продолжаться до тех пор пока

а) не закончится коррекция бычьего тренда старшего таймфрейма (тогда 89 и 144 MA останутся над 233 скользящей средней) и начнется новая волна бычьего импульса вверх, на котором снова выстроится «правильный веер скользящих средних МФ»

Повторяю, главной является 233 MA: любые пересечения 21, 55, 89 не играют большого значения, особенно на мелких таймфреймах. Это флэт, в котором нужно искать внизу сигналы на Buy в сторону

долгосрочного бычьего тренда, т.к. все скользящие средние расположены над 233 MA..

б) сменится тренд, когда 89 и 144 MA перейдут под 233 скользящую среднею — явный признак подготовки медвежьего тренда

Веер Moving Averages Masterforex-V на крипторынке

Веер скользящих средних МФ работает на всех финансовых рынках, в т.ч. и по криптовалютам. Ниже приведен график 2-х недельного роста биткоина к доллару США (BTCUSD) с конца июня до конца июля 2021г. Обратите внимание на те же нюансы, которые мы онлайн подсказывали на закрытом форуме Академии Masterforex-V

  • дивергенция АО Зотика 28 июня с невозможностью закрепления под уровнем скопления ордеров 5816;
  • пробитие НК н8, как элемента подготовки для разворота вверх волны н8. Вершина волны А под 233 MA;
  • дивергенция на волне В (флэт, неправильный веер МА);
  • разворота тренда, волна С н8 вверх, правильный веер скользящих средних МФ;
  • невозможность закрепиться НАД уровнем сопротивления 8288, дивергенция, подготовка к походу вниз на медвежий рынок (обратите внимание, как цена закреплялась ПОД уровнем 8288, указанном МФ).

Итог работы закрытого форума Masterforex-V по одной только сделке buy BTCUSD: почти+ 2000 пунктов (или $2 тыс. по 0.1 лоту). Главное, вы осознанно берете профит, понимая каждое движение рынка.

«Веер скользящих средних МФ» и торговая система Билла Вильямса

Торговая система Билла Вильямса с комбинацией трех скользящих средних 13 / 8 / 5 MA вполне рабочая (во всяком случае лучше сотен современных «советников и роботов со скользящими средними», «авторегрессий скользящих средних», «динамических скользящих средних» и прочей макулатуры из интернета).

Лично я начинал трейдинг 20 лет назад именно с ТС Билла Вильямса и могу показать

Десятки примеров взятия профита благодаря именно ей. Например, «пересечения 0-нулевого уровня АО» + раскрытия «пасти Аллигатора» = прекрасный вход в рынок.

Можно привести десятки иных примеров — проигрыша торгового депозита по. все той же ТС Билла Вильямса. Так. Берем график USD JPY н1 и на демо счет (!!)

  • открываем buy при пробитии фрактала только в сторону «раскрытия пасти Аллигатора»;
  • stop-loss ставится под предыдущим фракталом в противоположную сторону.

Что в итоге? Вы за неделю проиграете депозит, как показано на графике ниже.

Как нужно отсеивать ложные сигналы фракталов и Аллигатора Билла Вильямса? Через ТС Masterforex-V добавив ОДНУ 233 МА. Получится (правда в худшем виде) «кривой», но работающий аналог веера средних Masterforex-V. Мы видим бычий рынок старшего ТФ, соответственно, нужно открывать лишь сделки buy.

Когда нужно менять buy на sell? Посмотрите на правую сторону графика — заход волны под 233МА.

Просто? Разумеется, когда вы используете ТС Masterforex-V и без труда находите ошибки в торговой системе Билла Вильямса (как и Александра Герчика, Ника Лисона, Вильяма Ганна, Томаса Демарка, Роберт Пректера и др. — см. википедию Академии).

Подробнее:

Задача (проблема) №2 скользящих средних: выбрать MA или EMA?

То, что скользящие средник (МА) запаздывают, признают все теоретики и трейдеры форекса, но методы решения данной проблемы по меньшей мере являются половинчатыми. Вместо простых МА — Simple Moving Average — простое скользящее среднее – предлагаются «усовершенствованные» вариации:

  • Exponential Moving Average — экспоненциальное скользящее среднее
  • Smoothed Moving Average — сглаженное скользящее среднее
  • Linear Weighted Moving Average — линейно-взвешенное скользящее среднее
  1. MA (простые «скользящие средние») используют: Джон Мэрфи, Джек Швагер, Билл Вильямс, Masterforex-V;
  2. EMA (экспоненциальное скользящее среднее) — Александр Элдер, Джон Боллинджер, Эрик Найман.

Что выбрать: MA или EMA? Только не смейтесь, оказывается, это «серьезная проблема» в интернете, какие «высокопарные аллегории» можно найти у «классиков». Приведем для примера все того же доктора экономических наук Эрика Наймана

«МА реагирует на одно изменение курса два раза. Говорят, что простая средняя «лает» как собака — первый раз при получении нового значения и второй раз при выбытии этого значения из расчёта средней. По сравнению с простой средней ЕМА реагирует на изменение одного значения курса один раз — при его получении. Поэтому ЕМА является более предпочтительной для применения».

Опустим юмор об аргументах «кинолога форекса» Эрика Наймана, просто приведем убийственную для него статистику, доказывающую. обратное

Статистика Джона Дж. Мэрфи («Технический анализ фьючерсных рынков») и Хокхаймера из статьи «Компьютеры помогут вам в игре на фьючерсных рынках» (1978 г ежегодник «Коммодитиз»), в которой анализируется эффективность различных ТА с 1970 по 1976 год на различных фьючерсных рынках. Вывод:

«Итак, проведённые исследования показали, что наиболее эффективным оказалось простое среднее скользящее».

Статистику Ч.Лебо и Д.Лукас «Компьютерный анализ фьючерсных рынков»

Несмотря на кажущуюся изощрённость взвешенных и экспоненциальных скользящих средних, практически каждый тест, который мы видели или проводили самостоятельно, показывал превосходство простой скользящей средней над прочими в смысле торговых результатов».

Удивлены? Сделаете вывод? Оказывается, десятки «трудов» о преимуществах «экспоненциальных», «сглаженных» и «линейно-взвешенных скользящих средних», призванных решить «проблему запаздывания сигналов MA — это «мартышкин труд» с абсолютно не верными выводами очень громких имен в мире трейдинга.

Как решается проблема «запаздывания скользящих средних» трейдерами Masterforex-V

«Веер скользящих средних МФ» всего лишь ОДИН из более 30 авторских инструментов Masterforex-V, пересечение 3-4 из которых и дает сигнал на «вход на рынок». Таким образом,

  1. Мы видим разворот тренда еще ДО сигналов пересечения скользящих средних через иные авторские инструменты;
  2. Индикатор AO_ZOTIK (Зотик), основанный на данном «веере скользящих средних МФ» является ОПЕРЕЖАЮЩИМ, а не «запаздывающим».

Обратите внимание на его сигналы:

Так решена в торговой стратегии Masterforex-V проблема «запаздывания скользящих средних». Удивлены? Мы просто идем командой более 15 лет собственным путем, находя нерешенные проблемы трейдинга и выходя на все новые и новые авторские инструменты, которые помогают найти сигналы там, где их не видит весь остальной мир.

Можно ли применить «веер скользящих средних МФ» на бинарных опционах?

Можно, но совершенно не так, как на других рынках. Бинарные опционы — откровенная форма казино, при которой даже брокеры не скрывают «кухоность» предоставляемого ими этого вида форекс-услуг, т.к. технологии вывода этих сделок на поставщика ликвидности через NDD, STP или ECN, тут не работают даже в теории.

Хотите «поиграть» в рулетку со «своим» брокером бинарных опционов — заработать можно только тем же способом, как и в остальных казино. Подробнее: Сигналы Masterforex-V для бинарных опционов.

Краткие выводы и ноу-хау Masterforex-V о скользящих средних на графике

Стратегия входа в рынок через пересечение скользящих средних — это путь в тупик, независимо от того СКОЛЬКО скользящих средних вы примените

  • две Moving Averages, как у Мэрфи, Швагера, Элдера;
  • три скользящие средние, как у Боллинджера и Билла Вильямса;
  • четыре, как у Masterforex-V.

Главное назначение скользящих средних — это показать текущих тренд или флэт для применения разных стратегий торговли на бирже и форексе.

По этой причине все роботы — советники с точками входа при пересечении двух и более MA или EMA ведут к проигрышу торгового депозита.

MA (простые «скользящие средние») более точны и объективны, чем EMA (экспоненциальные скользящие средние), что доказано Мэрфи, Хокхаймером, Ч.Лебо и Д.Лукасом.

«Правильный веер скользящих средних МФ» раскрывается на сильной «3-й волне» по волновому анализу Эллиотта.

Проблема «запаздывания скользящих средних» легко решается через авторский индикатор AO_ZOTIK, являющийся «опережающим», а не «запаздывающим».

«Правильный веер скользящих средних МФ» и AO_ZOTIK дают прекрасные результаты при трейдинге на всех финансовых рынках, включая

Мы рассказали о 20% проблем и ноу-хау из них по Moving Averages в трактовке Masterforex-V. Остальные 80% даем подсказки

Захотите придти учиться, быть в одной команде с профессиональными трейдерами — жмите на ссылку ниже.

С уважением, wiki Masterforex-V — курсы бесплатного (школьного) и профессионального обучения Masterforex-V для работы на форексе, фондовых, фьючерсных, товарных и криптовалютных биржах.

3 простые и эффективные стратегии для бинарных опционов по Скользящим Средним

Скользящие Средние являются одними из наиболее широко используемых индикаторов технического анализа. Скользящие Средние в основном рассчитывают среднюю цену определенного количества периодов в заданном временном интервале, чтобы сгладить ценовые колебания и помогают трейдерам получить визуальное представление об общем движении актива. В торговле бинарными опционами Скользящие Средние с малым периодом используются главным образом для генерации торговых сигналов. А Скользящие Средние с большим периодом, таким как 50 или 200, используются для нахождения потенциальной поддержки и сопротивления.

Когда Скользящие Средние используются для генерации сигналов на основе направленного движения для открытия опциона Call или Put на валютной паре, основная концепция заключается в том, что трейдеры в то, что прошедшее ценовое движение продолжится в будущем.

В этом руководстве по стратегиям, построенным на скользящих средних, мы обсудим, как можно использовать и применять их. Кроме того, мы также коснемся некоторых проблем использования линий тренда в сравнении со скользящими средними и способами смягчения таких проблем для повышения эффективности стратегии.

Сегодня рассмотрим такие стратегии на скользящих средних, как:

Различные типы скользящих средних, используемые в торговле бинарными опционами

Существуют десятки различных версий индикаторов для бинарных опционов, построенные на скользящих средних, в которых используются похожие алгоритмы, но другие расчеты и значения. Тем не менее, два наиболее распространенных варианта скользящих средних, используемых в торговле бинарными опционами, — это простая скользящая средняя (Simple Moving Average (SMA)) и экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average (EMA)).

Простая скользящая средняя (SMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

SMA, как следует из названия, рисует линии только на основе средней цены в то время, как EMA дает полагается на более поздние периоды времени. Таким образом, если вы используете 21-периодную скользящую среднюю, линия будет располагаться по приоритетам последних нескольких периодов (или баров) по сравнению с периодами времени в начале ряда.

В то время как EMA более чувствительна к изменению цены и может генерировать торговые сигналы намного раньше, чем SMA, существует ловушка, в которую легко могут попасть новички. Такой тип средней может генерировать больше ложных сигналов по сравнению с SMA. Незначительное изменение цены может направить EMA с гораздо более высокой скоростью по сравнению с SMA, что даст ложный сигнал разворота.

По сути, использование EMA даст нам возможность войти в сделку раньше, но есть шанс того, что сигнал будет ложным. И напротив, использование SMA приведет нас к более позднему входу, но скорее всего этот вход будет намного точнее и даст прибыль с большей вероятностью. Если же идет сильный тренд, то использование SMA наоборот будет давай более поздние сигналы после коррекции и часть прибыли будет оставаться в рынке.

В идеале следует попытаться разработать торговую стратегию, в которой SMA будет генерировать не только сигнал для открытия опциона, а и помогать минимизировать ложные сигналы, которые дает EMA. Но сегодня для простоты мы рассмотрим примеры с EMA, чтобы продемонстрировать, как можно использовать Скользящие Средние в своих торговых стратегиях.

Характеристики стратегии для бинарных опционов, основанных на скользящих средних

  • Терминал: MetaTrader 4.
  • Тайм фрейм: М5.
  • Экспирация: Н1.
  • Типы опционов: Call/Put.
  • Индикаторы: Moving Average.
  • Торговые инструменты: Любые.
  • Время торговли: 9:00-17:00.
  • Рекомендуемые брокеры: FiNMAX, PocketOption, Binarium.

Установка индикатора Скользящая средняя в MT4

Данный индикатор является стандартным и присутствует в любом терминале MetaTrader 4.

При добавлении индикатора на график можно использовать любые периоды скользящих средних, будь то комбинации из 5 и 10 или 15 и 30 периодов, но лучшие пересечения всегда основаны на последовательностях Фибоначчи — 5, 8, 13, 21… и так далее. В примерах мы будем использовать периоды 5 и 21.

Чтобы не настраивать самостоятельно график, в конце статьи вы сможете скачать шаблон.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Стратегии торговли бинарными опционами, основанные на скользящих средних

Существует множество способов интегрировать Скользящие Средние в прибыльную торговую стратегию. Мы рассмотрим три наиболее эффективных способа торговли с помощью них.

Использование скользящих средних для определения актуального тренда при торговле бинарными опционами

Большинство валютных пар большую часть времени остаются в определенных диапазонах, как в узких, так и в широких. Тренды на рынке проявляются гораздо реже, чем флэты. Тем не менее, вход по тренду на ранней стадии дает наибольшую вероятность получения прибыли и уменьшает риски. Вот почему стратегии работы по тренду часто являются наиболее прибыльными.

Проблемой при работе по тренду является то, что цена не может бесконечно идти в одном направлении без откатов. Во время восходящего тренда торговый актив может начать корректировать не раз, что путает трейдеров. На картинке ниже пример такого движения на валютной паре EUR/JPY, где при восходящем долгом тренде на тайм фрейме М5 мы можно наблюдать множество откатов, после которых тенденцию возобновляется снова. При использовании 200-периодной EMA становится видно, что при откатах средняя не меняет своего направления, что говорит о продолжении тренда. Это в свою очередь дает возможность повторно открывать опционы Call.

Следовательно, понимание того, как отличить откат от фактического разворота тренда в конечном итоге позволит уменьшать риски и увеличивать прибыль при торговле бинарными опционами.

Каждому трейдеру обязательно стоит научиться определять тренд на рынке, и если по началу это сделать сложно, то использование скользящей средней поможет в этом.

Пересечение скользящих средних при торговле бинарными опционами

Пересечение скользящих средних является одной из самых популярных торговых стратегий для бинарных опционов и пользуется популярностью не спроста. Скользящие Средние сглаживают ценовое действие, когда одна скользящая средняя более низкого периода пересекает снизу вверх или сверху вниз другую скользящую среднюю более высокого периода, и это подтверждает то, что направление цены изменилось.

Открытие опциона Call

На рисунке мы видим, что цена EUR/JPY выше 200-периодной EMA, что говорит о восходящем тренде на рынке. После каждого отката можно рассматривать открытие опционов Call, как только 13-периодная средняя пересекает снизу вверх 21-периодную среднюю. Обратите внимание, что азиатскую сессию стоит игнорировать, так как в это время рынок очень вялый.

Открытие опциона Put

Для открытия опциона Put используются все те же правила, только наоборот. Цена находится ниже 200-периодной EMA. Откат нашел сопротивление на этой же EMA, и при следующем сигнале открываем опцион Put по тренду.

Торговля на откатах с помощью скользящих средних при торговле бинарными опционами

Торговля по тренду была бы намного проще, если бы не было откатов, которые часто сбивают с толку начинающих трейдеров. Тем не менее, есть отличный способ определить, является ли пересечение в противоположном направлении откатом или действительно разворотом. Для этого нам понадобится еще один индикатор, называющийся Stochastic Oscillator (Стохастик). Настройки Стохастика использовать будем стандартные — 5-3-3.

Открытие опциона Call

Во время восходящего тренда цена часто будет поддержку на скользящих средних, что можно также использовать для входов в позицию. Важно, чтобы цена, коснувшись скользящей, закрылась в итоге выше нее. После закрытия свечи можно открывать опцион.

Открытие опциона Put

Аналогичная ситуация при нисходящем тренде. Есть показания Стохастика и есть закрытие ниже EMA. Открываем опцион Put.

Заключение

Стратегии, построенные на скользящих средних — это одни из самых простых и эффективных способов торговли бинарными опционами. Однако нужно помнить, что долгие и сильные тренды бывают редко, и требуется много терпения, чтобы дождаться правильно точки для входа в позицию.

В любом случае, всегда тестируйте все стратегии на демо-счетах и только после этого переходите на реальную торговлю. Проверенного брокера вы всегда можете выбрать из нашего рейтинга брокеров бинарных опционов на нашем сайте. Желаем вам успехов в трейдинге!

Скачать шаблон стратегий, основаных на Скользящих Средних

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

Предупреждение о рисках: При использовании информации, полученной посредством данного сайта, следует учесть, что торговля на финансовых рынках, в частности, таких как торговля бинарными опционами или Forex, несет в себе высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. При неправильном подходе к управлению капиталом существует возможность потери средств, превышающих Ваши первоначальные инвестиции. Таким образом, Вам не стоит рисковать объемом средств бóльшим, чем Вы можете позволить себе безболезненно потерять. Перед началом торговли Вы должны полностью осознавать Вашу степень подверженности риску и принимать все решения самостоятельно.
Вся информация на сайте несет исключительно ознакомительный характер и не является призывом к действию.

САЙТ ИСПОЛЬЗУЕТ ВАШИ COOKIE, ЧТО БЫ ВЫДАВАТЬ БОЛЕЕ АКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ВАС. Продолжая нахождение на сайте, вы даете согласие на их обработку.

Простое скользящее среднее

Доверительное управление на Forex

Рейтинг брокеров форекс

Открытие торгового счета Форекс

AST Concept Studio — Лучший советник на Форекс

Советники Forex на заказ

Скользящая средняя это технический индикатор, давно известный трейдерам. Представляет собой среднюю стоимость торгуемой пары. Для игроков, работающих на Форекс речь идет о паре, которая торгуется за определенный промежуток времени.

Выражается конкретное время в свечах или барах.

Как только набирается нужное количество свечей индикатор высчитывает среднюю стоимость. При превышении количества первая перестает учитываться. Затем вторая, третья и так далее.

Как работает формула для торговли

Описанная формула показывает тренд. Определяется он легко:

  • Цена выше означает, что на рынке господствует тенденция движения стоимости актива вверх.
  • Цена ниже означает, что на рынке господствует тенденция движения стоимости актива вниз.

Количество свечек, которые участвуют в прогнозировании поведения цены определяет долгосрочность тренда. Например, если простая скользящая средняярассчитывается из периода в 21 свечку, трейдер получает информацию, которой достаточно для небольшого срока игры.

Если брать более значительный период, например, в 200 свечей, информация может пригодиться для игры на долгосрочных стратегиях.

Чем больше выставляется период, тем больше искажений не учитывается в построенной скользящей. Меньший период дает более точную информацию на текущий момент, но при этом трейдер увидит ложные сигналы. Реагирование на них может повлечь потерю капитала.

Скользящая средняя это, фактически, среднее арифметическое. Для получения значения используется формула

SMAt это искомый показатель за конкретный период времени t.

n представляет собой интервал сглаживания.

P1. Pn это показатели случайной величины на момент (t-i).

Формула — инструмент для самостоятельного расчета скользящей. Предположим, что надо рассчитать значение для четырех баров. Цены последовательно менялись от 5.3 к 4.3, затем 3.2 и 7.3.

Тогда скользящая средняя будет равняться (5.3+4.3+3.2+7.3)/4. Численное выражение этого значения 5.02

Виды скользящих

Для получения более точной информации некоторые трейдеры строят несколько скользящих сразу: для короткого и длинного периода. Получение более точной информации позволяет оперативно входить на рынок и зарабатывать более высокую прибыль.

Также при построении графика спекулянт определяется с тем, что именно измеряет скользящая. По умолчанию рассчитывается цена закрытия, но допускается считать и стоимость открытия, высшую точку и т. п.

Простое скользящее среднее отличается от экспоненциальной скользящей. Эта линия придает особое значение последним данным и позволяет проложить тенденцию.

Простая скользящая придает равную значимость первому и последнему бару. Поэтому для длительных сроков применяется простая скользящая. Чем дольше время расчета, тем точнее полученная таким образом информация. Для коротких периодов применяют экспоненциальную линию.

Взвешенная линия похожа на простую, но также придает высокое значение последнему бару. При этом, значимость баров снижается к началу в ярко выраженном виде. Линия применяется преимущественно для более точного расчета и как дополнение к предыдущим показателям.

Наконец, сглаженная скользящая линия придает значение не только барам из выставленного периода, но и событиям, которые были до него. Со временем значимость бара снижается, пока не опускается практически до нуля.

Эта линия также применяется в качестве дополнительного инструмента теми трейдерами, которые хотят получить наиболее полную информацию о динамике цен. Иногда это позволяет определить искажения на высоких таймфреймах.

Формула построения графиков трейдеру неинтересна. Достаточно умения пользоваться индикатором. Дополнительная информация отвлекает от работы и лишает потенциальной прибыли.

Что такое скользящая средняя и как ей правильно пользоваться?

Здравствуйте, друзья и коллеги! С вами Андрей, и сегодня мы поговорим про индикатор moving average (сокращенно MA). Это самый первый инструмент в техническом анализе, с которым на всех трейдерских курсах учат работать новичков.

Если вы выделите всего 20 минут на чтение, то сможете получить все базовые сведения о MA, избежите многих ошибок и поймете, как пользоваться этим индикатором правильно. Ниже представлен план нашей работы.

  • Сначала будет общая теоретическая часть, из которой вы узнаете, что такое скользящая средняя.
  • После этого мы рассмотрим ряд классических техник применения данного инструмента.
  • В завершении я поделюсь своими наблюдениями и рекомендациями.

Эта информация будет полезна не только начинающим трейдерам. Если вы торгуете не первый год, то пропускайте теорию и сразу переходите к разделу, где я делюсь собственным мнением относительно рассматриваемого инструмента. Надеюсь, мои аргументы окажутся полезными, и вы сможете улучшить свои торговые показатели. Если это случится, не забудьте описать историю своего успеха в отзыве под статьей.

Подготовительная часть

Этот раздел для тех, кто читает мой блог впервые и еще не знаком с основными рыночными понятиями. Вы не поймете, как настроить скользящие средние, пока не изучите серию ознакомительных публикаций, представленных ниже.

Думаю, предложенного материала будет достаточно. Если во время чтения у вас возникнет какой-либо вопрос, ищите нужную информацию в разделе блога «Фондовый рынок» или задавайте его в комментариях.

Справочная характеристика индикатора Moving Average

В этом разделе я собрал для вас серию образовательных видеоуроков, в которых собраны все необходимые сведения о нашем инструменте. Смотрите и конспектируйте.

Популярные скользящие средние: советы по использованию MA в техническом анализе

Простые скользящие средние

Скользящие средние чрезвычайно популярны благодаря простоте использования и множеству вариантов применения в трейдинге. В список наиболее часто используемых SMA входят 10-SMA, 20-SMA, 50-SMA, 100-SMA и 200-SMA.

Зачастую трейдеры используют краткосрочные или более быстрые скользящие средние в качестве триггеров входа, а более долгосрочные или более медленные скользящие средние – в качестве фильтров при определении трендов.

Популярные экспоненциальные скользящие средние

Экспоненциальные скользящие средние (EMA) отличаются от SMA способом учета и анализа фактического набора точек данных, из которых состоит скользящая средняя. При расчете EMA больший вес имеет последняя динамика цены, а SMA учитывают общее среднее значение за указанный период времени. В список самых популярных экспоненциальных скользящих средних входят 10-EMA, 20-EMA, 50-EMA, 100-EMA и 200-EMA.

Трейдеры, активно использующие на практике теорию Фибоначчи, предпочитают заменять популярные скользящие средние скорректированными на числа Фибоначчи.

Стандартные скользящие средние:

Популярные скользящие средние по Фибоначчи:

С течением времени формулы расчета скользящих средних корректировались для более эффективного отслеживания динамики изменения цены. Таким образом, сейчас у трейдеров есть приличный выбор:

  • Скользящая средняя Халла.
  • Взвешенная скользящая средняя.
  • Сглаженная скользящая средняя.
  • Простая скользящая средняя.
  • Экспоненциальная скользящая средняя.

Читайте также про топ-3 варианта использования скользящих средних в трейдинге.

Чем обусловлена популярность скользящих средних в трейдинге

Скользящие средние просты в использовании и могут быть эффективными при определении трендов, диапазонов торговли или в качестве дополнительных параметров анализа. Часто трейдеры используют более одной скользящей средней, потому что, например, важным триггером может выступить пересечение двух MA. Иными словами, когда более краткосрочная скользящая средняя пересекает более долгосрочную, более медленную скользящую среднюю, это можно рассматривать как сигнал для открытия лонга.

На графике EUR / USD показана 200-дневная MA, выступающая в качестве поддержки и своеобразного фильтра тренда. Иногда цена приближается к 200-дневной MA, прежде чем снова отскочить вверх в направлении долгосрочного преобладающего тренда.

Совет профессиональных трейдеров: лучше всего использовать несколько конкретных скользящих средних. Это предотвратит попытки «искусственного поиска идеальной скользящей средней» в ситуации неопределенности, а также поможет четко определить зарождение, развитие и усиление тренда в соответствующей ситуации.

Кто использует скользящие средние

По понятной причине скользящие средние очень популярны среди трейдеров-новичков: они достаточно эффективно помогают определить тренд и возможные точки входа в направлении преобладающего тренда. Тем не менее, скользящие средние также используются управляющими фондами и инвестиционными банками для определения моментов приближения рынка к поддержке или сопротивлению или потенциального разворота после продолжительного периода.

На графике EUR / USD ниже отмечается замедление восходящего импульса долгосрочного тренда по мере падения цены и закрытия торгов ниже 200-дневной MA. Закрытие ниже 200-дневной MA предупреждает трейдеров о возможности разворота долгосрочного тренда.

Скользящие средние могут использоваться в качестве простого и понятного инструмента для определения уровней поддержки и сопротивления на различных рынках. Когда рынок придерживается сильного тренда, любой отскок от скользящей средней предоставляет возможность для заработка в направлении преобладающего тренда, пока, например, торги не закроются ниже 200-SMA. Однако, если цена постоянно пересекает скользящую среднюю выше и ниже в течение короткого периода времени, это отражает меньшую торговую значимость этих разворотов.

Как использовать популярные скользящие средние в трейдинге

Существует много вариантов использования популярных скользящих средних, но наиболее простая стратегия заключается в поиске пересечений этих линий. Трейдеры получают сигнал на покупку, когда более краткосрочная (или более быстрая) скользящая средняя пересекает снизу уже направленную вверх более долгосрочную (более медленную) скользящую среднюю. При желании продажи валютной пары трейдеры могут учитывать движение более быстрой скользящей средней ниже более долгосрочной.

На традиционных рынках наиболее сильные пересечения скользящих средних подразумевают участие 50-MA и 200-MA. На более молодых рынках 100-MA также может предоставлять эффективный сигнал. Читайте про золотой и смертельный крест на графике Биткоина: определение, значение и важность в крипто трейдинге.

На графике ниже отображен крест смерти на рынке GBP / USD:

Скользящие средние: часто задаваемые вопросы

Какой таймрейм необходимо использовать при работе по скользящими средними?

Скользящие средние можно использовать на любом таймфрейме. Однако окончательный выбор сильно зависит от типа выбранной стратегии. Трейдеры-скальперы, которые проводят много времени перед графиками, будут использовать часовые или 15-минутные графики. С другой стороны, долгосрочные трейдеры обычно предпочитают более старшие таймфреймы, например, 4-часовой или дневной. Такие сигналы считаются более сильными.

Можно ли использовать скользящие средние для выхода с рынка?

Да, скользящие средние так же важны для выхода и закрытия сделок, как и для входов на рынок. Например, медвежьи кроссоверы скользящих средних при открытых лонгах могут быть восприняты как сигнал для выхода с рынка.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!

Оцените статью
Торговля на фондовом рынке
Добавить комментарий