Скальпинг по стакану quik — 2 часть. Точки входа. Обучение

Содержание
  1. Скальпинг по стакану – 2 часть. Обучение
  2. Скальпинг по стакану. Что нужно учитывать?
  3. Торговля по стакану от плотности
  4. Скальпинг по стакану котировок: обучение, как торговать на Quik
  5. Торговля по стакану заявок, основные принципы
  6. Торговля по стакану на съедении плотности, секреты и нюансы
  7. Видео Скальпинг. Обучение скальпингу.
  8. Торговля акциями и фьючерсами по стакану различия
  9. Что нужно учитывать при скальпинге по стакану
  10. Видео Точный скальпинг. Определение точки входа. Стратегия скальпинга. №3
  11. Торговля по стакану от плотности
  12. Блог трейдера
  13. Поиск по этому блогу
  14. Подписаться на этот блог
  15. Подписка на обновление
  16. Самообучение онлайн: скальпинг по стакану
  17. Видео ТРЕЙДИНГ ВНУТРИ ДНЯ | СКАЛЬПИНГ ПО СТАКАНУ
  18. Простой скальпинг по стакану в quik
  19. Стакан цен и ключевые уровни
  20. Как узнать плотность рынка
  21. Как правильно определить ключевой уровень
  22. Видео Скальпинг стратегии | Скальпинг по стакану Ч.2
  23. Какими активами скальпировать
  24. Что выбрать, пробой или отскок
  25. Отскок и разворот
  26. Продолжение тренда
  27. Практика скальпинга на QUIK
  28. Заключение
  29. Видео ЖИВОЙ СКАЛЬПИНГ ПО СТАКАНУ. ОБУЧЕНИЕ СКАЛЬПИНГУ
  30. Скальпинг по стакану “Охота на тренд” – основы как торговать по стратегии
  31. Как торговать скальпингом по стакану – основы
  32. Скальпинг по стакану – «Охота на тренд»
  33. Настройка стакана заявок

Скальпинг по стакану – 2 часть. Обучение

Доброго времени суток!

В предыдущей своей статье я уже затрагивал тему скальпинга и торговли по стакану. Сегодня я ее немного дополню и расскажу о том, как правильно торговать от плотности в стакане и что при этом нужно учитывать. Итак, начнем.

Скальпинг по стакану. Что нужно учитывать?

Есть некоторые различия в торговле по стакану на фьючерсах, акциях 1 эшелона и на неликвиде. Об этих различиях я сейчас коротко и расскажу. Итак, что касается фьючерсов. Обычно на этих бумагах крупной плотности в стакане не найти, поэтому, когда я скальпирую на фьючах, я использую стакан из акций. Я скальпирую далеко не на всех инструментах. Отлично для скальпинга подойдет, к примеру, фьючерс на газпром.

В некоторых случаях можно использовать и стакан с фьючерсов, если вы вдруг обнаружите там крупную плотность. Но такое случается крайне редко. Чтоб совершать меньше ошибок, я рекомендую искать плотность, которая не меньше чем в 20 раз средней плотности в стакане на текущий момент. И всегда учитывать несколько факторов, один из самых важных уровни поддержки/сопротивления. Без учета вышеперечисленных факторов вероятность прибыльной сделки будет в разы ниже.

Теперь что касается акций 1 эшелона. По этим бумагам можно торговать как на съедении плотности, об этом я говорил в предыдущей статье, так и на отбой. По неликвиду, в принципе, то же самое, единственное делать все нужно намного аккуратнее и учитывать другие факторы, например, спрэд, текущий оборот на инструменте и тд. Кстати, слишком малоликвидные шлаковые акции с оборотом, скажем, менее 4 миллионов лучше торговать только на отбой от плотности, так как зайти в позицию на съедении по такой бумаге будет достаточно проблематично. Естественно и сумму нужно использовать исходя из текущего объема в стакане. Обычно на таких шлаковых бумагах это сумма от 50 до 100 т.р.

Перед входом в позицию всегда учитывайте об кого будете крыть позу, если вдруг инструмент пойдет не в вашу сторону. А теперь подробнее о том как можно торговать от плотности.

Торговля по стакану от плотности

Для начала повторю, что для успешной торговли по стакану всегда нужно учитывать несколько факторов, если вы будете искать только плотности, то успешно торговать будет проблематично. Причем вы должны все формализовать как можно четче – какую плотность вы ищите, как ее должны съесть для входа в позицию, каким должен быть уровень поддержки/сопротивления и тд. Если вы торгуете на отбой от плотности, то желательно, чтоб плотность совпадала с сильным уровнем. Или как минимум было видно что инструмент удерживали на этом уровне. Исключение разве что громадная плотность в стакане. Смотрите пример ниже.

Еще один важный момент, желательно понять что эта плотность реальная и ее действительно хотят исполнить. То есть, нужно посмотреть что в нее ударяются и съедают, тогда можно заходить в позицию. Очень часто бывает что крупные игроки просто пугают других участников для того чтобы, например, двинуть рынок вверх или для другой манипуляции. В данном примере по М.видео от такой плотности можно работать на отбой. Заходить либо по рынку, когда инструмент приблизится максимально близко к плотности, либо лимитным ордером, выставляя его чуть выше крупного объема. При этом обязательно смотрите плотность ниже. А то может случиться крайне неприятная для вас ситуация. В случае если плотность продавят, то инструмент стремительно рванет вниз. Если снизу есть другие плотности, об которые инструмент вероятнее всего может остановиться, то можно об них покрыть позицию. Если вдруг плотность начнут съедать, то как только от нее останется процентов 30%, то лучше выскочить из позиции.

Вообще, при работе со стаканом очень много нюансов. При грамотном подходе стакан может стать отличным инструментом для извлечения прибыли из рынка. На этом и закончу. О многих своих нюансах торговли по стакану, я также рассказывал в своем видеокурсе “ секреты стаканной торговли “.

Скальпинг по стакану котировок: обучение, как торговать на Quik

Торговля на Форекс или бирже может быть прибыльной, если трейдер будет использовать такие инструменты, как анализ, стратегия, тактика, прогнозирование и аналитика новостей. Профессиональные брокеры и трейдеры создали несколько различных моделей поведения на бирже, и одной из них является скальпинг по стакану — изучение поведения других участников рынка.

Торговля по стакану заявок, основные принципы

Существует 2 критерия торговли на бирже по стакану — на съедение большой плотности и на отбой, с учетом большого количества дополнительных факторов. Торгуя на низколиквидных ценных бумагах/валютных пар, лучше действовать только на отбой, т. к. на съедении зайти в сделку достаточно сложно. В этом случае речь идет о неликвидных акциях, имеющих оборот от 1 000 000 до 10 000 000.

В стакане надо искать только большие заявки по плотности, а в системе торговли трейдера должно быть указано, что она для него означает.

Здесь необходимо учитывать среднесуточный объем по выбранному биржевому параметру или средний — в самом стакане. Если в стакане расположена большая заявка, это значит, что она останется (ее могут просто аннулировать).

Более крупные участники рынка могут запугивать такой заявкой мелких инвесторов после приобретения акций, чтобы цена еще больше увеличилась. Это происходит на ценных бумагах 2-4 категории с небольшой степенью ликвидности. Главное, необходимо помнить, что стакан — это только дополнительный критерий , который помогает рассматривать сигналы на быстрый вход в сделку.

Торговля по стакану на съедении плотности, секреты и нюансы

Осуществляя торговлю по стакану, следует учитывать такие факторы, как линии поддержки/сопротивления и биржевые объемы . Если трейдер торгует, учитывая только плотность, не принимая во внимание другие параметры, прибыльность будет минимальной. Для повышения конечного результата торговли необходимо проводить комплексный анализ рынка .

Поэтому важно учитывать основные линии поддержки/сопротивления , которые должны быть максимально сильными и четко ограниченными. Трейдеры должны находить наиболее четкие уровни , которые имеют наименьшую погрешность разброса баров, ложные пробои и сильные теневые выносы. В этом случае уровень необходимо проводить по теневым хвостам.

Видео Скальпинг. Обучение скальпингу.

В данной точке стакана должна скопиться большая плотность , а трейдер войдет в сделку на ее съедении только тогда, когда от нее остается не более 20-30%. При правильных расчетах должен возникнуть мощный импульс , который позволит получить хорошую прибыль.

Он часто появляется на съеме стопов, расположенных за линией. В этот момент и другие трейдеры начинают покупать акции на прорыве уровней. Если плотность съедена, а движения не происходит , трейдеру надо закрыть позу, а если движение началось, сидеть до самого конца.

Торговля акциями и фьючерсами по стакану различия

На фьючерсах использование стакана менее эффективно, чем на акциях. Поэтому, работая на фьючерсах, можно использовать стакан с биржи ценных бумаг, т.е. некоторые рыночные инструменты будут иметь сразу 2 стакана: фьючерсный и акционный.

Что нужно учитывать при скальпинге по стакану

Работая по стакану на таких позициях, как фьючерсы, акции 1 категории и неликвид , нужно учитывать некоторые особенности.

На фьючерсах большую плотность найти невозможно, поэтому для скальпинга трейдеры могут пользоваться стаканом, который формируется на бирже ценных бумаг . Но скальпингом можно заниматься не на всех фьючерсах. Например, для этого подойдут фьючерсные контракты на компанию «Газпром».

Если на фьючерсном стакане трейдер увидит большую плотность , его надо использовать. Но это бывает не часто. Во избежание ошибок инвестор должен искать плотность, которая будет в 20 раз больше средней величины в стакане. Также следует принимать во внимание не 1, а сразу несколько факторов . Линии поддержки и сопротивления являются важными параметрами на бирже. Если не учитывать все вышеприведенные критерии, возможность совершать прибыльные сделки снижается.

По акциям 1 категории можно работать как на съедение плотности, так и на отбой. По неликвидным ценным бумагам торговля происходит аналогичным образом, но здесь необходимо действовать четко, учитывая различные биржевые факторы.

Низколиквидные ценные бумаги с оборотом менее 4 000 000 рекомендуют торговать только на отскок, т.к. зайти в сделку на съедении по ним будет сложно.

Видео Точный скальпинг. Определение точки входа. Стратегия скальпинга. №3

Перед тем как войти в сделку, трейдер должен сразу определиться, об кого он будет крыть позицию, если актив начнет двигаться не в его сторону . С помощью компьютерной программы Quik можно в любое время просматривать и анализировать биржевые котировки , а также скальпировать, совершая наиболее прибыльные сделки.

Торговля по стакану от плотности

Для прибыльной торговли трейдер должен в первую очередь должен четко определить для себя, какую он ищет плотность , как ее надо съесть для прибыльного входа в сделку и другие факторы. При торговле на отскок плотность должна полностью соответствовать сильной линии. Исключением может стать слишком большая плотность.

Но вначале трейдер должен узнать, что она не фейковая и ее хотят выполнить. Если к ней подходят и затем съедают, можно заходить в сделку. Иногда маркет-мейкеры пугают других трейдеров для продвижения рынка вверх . Этот способ нуждается в большом внимании трейдера и может применяться как на ценных бумагах, так и на валютных парах.

Для трейдинга необходимо дождаться наибольших заявок или айсбергов , удерживающих стоимость, и зайти в сделку в соответствии с плотностью. Сразу за этими показателями нужно установить стоп, дождаться отката и выйти из сделки.

Блог трейдера

Поиск по этому блогу

Подписаться на этот блог

Подписка на обновление

Самообучение онлайн: скальпинг по стакану

  • Получить ссылку
  • Facebook
  • Твиттер
  • Pinterest
  • Электронная почта
  • Другие приложения

Здравствуйте ! Вы случайно не забыли зачем Вы изначально пришли на рынок ? Думаю за деньгами. а далее впутались в графики, индикаторы, средние линии, бары и так запутались в них, что на первом месте уже находится «правильный трейдинг» . «правильное» соотношение P/L и другая подобная информация, которая никак не помогает частному трейдеру последовательно брать деньги с рынка. Так вот, спешу Вам напомнить — пора отбирать тики=деньги !

Видео ТРЕЙДИНГ ВНУТРИ ДНЯ | СКАЛЬПИНГ ПО СТАКАНУ

О.к., на следующем снимке мы видим одну из известных и ныне действующих проп компаний, в которой работал мой коллега :

Посмотрите внимательно, Вы видите тут какие-нибудь графики ? Я не знаю какие инструменты Вы торгуете, посему вполне возможно, что эти парни торгуют против Вас прямо сейчас ! Вы так же оснащены и подготовлены ? Вы так же быстры и осведомлены ? Подумайте над этим. СКАЖЕМ ПРЯМО, для частного трейдера жизненно необходимо «стать пираньей»/скальпером и хладнокровно «откусывать»/отбирать у других трейдеров по одному, два, три и по возможности более тик, а делая это осознанно и методично — Ваш трейдинг получит профитный уклон !

В двух словах, скальпинг по стакану — это очень не простой стиль, однако овладев им, Вы можете делать деньги практически каждый месяц. Дабы не быть голословным, выкладываю результаты торгов фьючерса на 10-летние казначейские бумаги ZN с первого дня в 2021 году, как начал его торговать :

Дело в том, что если Вы не знаете, а большинство вообще упускают этот ВАЖНЫЙ МОМЕНТ, как и когда цена собирается перебраться на СЛЕДУЮЩИЙ ТИК и Вы не инвест фонд и т.п., а частный трейдер — то, скорее всего, ВЫ ОБРЕЧЕНЫ . ибо если Вы торгуете, а не знаете как цена перебирается на следующий тик — СЛЕДОВАТЕЛЬНО ВЫ НАДЕЕТЕСЬ, что она переберётся, а это уже находится в ПЛОСКОСТИ НЕ ОБЪЕКТИВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ, А НАДЕЖДЫ — ОТСЮДА И РЕЗУЛЬТАТ ! Однако, если Вы скальпер и ЗНАЕТЕ КАК И КОГДА ЦЕНА ПЕРЕХОДИТ НА СЛЕДУЮЩИЙ ТИК, то Вы можете делать деньги, подобрав правильный инструмент, например :

Фьючерс на 10-ти летние американские облигации (ZN) СО СТОИМОСТЬЮ ТИК = 15,625$/1-контракт с ориентировочным депозитом в 500 — 1000$ в зависимости от брокера, ситуации на рынке и т.д. О.к., а если Вы готовы торговать 10 контрактами, стоимость тик уже составит 156,25$ — для этого Вам будет нужно «завести брокеру» 6000 — 7000$ в зависимости от брокера и Вашего умения скальпировать, а если торговать 100 контрактами, следовательно ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА ОДИН ТИК составит 1562,5$

Как мы видим, перемещение цены с BID на ASK, либо наоборот может дать приличный результат, не разбирая тренды, графики и другое туманное прошлое или будущее, а досконально изучив информацию по скальпингу фьючерсами, с большой долей вероятности ВЫ СМОЖЕТЕ ТОРГОВАТЬ НАСТОЯЩЕЕ ! Более того, МАТЕРИАЛ НАХОДЯЩИЙСЯ НА ДАННОЙ СТРАНИЦЕ, ПОКАЖЕТ КАК ДВИГАТЬСЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ BID/ASK и делать не один . а два, три . и по возможности больше тик — РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ

О.к., данная информация более подходит трейдерам, которые решили перейти с графиков на стакан или если Вы уже торгуете фьючерсы по ленте и у Вас уже установлен стакан.

1. Bid/Ask : Когда я начинал, качественной информации по трейдингу было не найти. В наши дни ситуация не сильно изменилась, в основном одни мнения о торговле от людей которые не являются трейдерами, посему и решил последовательно изложить информацию, так сказать, от первого лица. Данная информация достаточно противоречива к той информации которая принята большинством, посему, начав читать, Вы скорее всего СРАЗУ ЖЕ РЕШИТЕ ОТСЮДА УЙТИ, ТАК КАК ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ будет не совпадать и не дополнять ту информацию которая принята большинством.

ДУМАЕТЕ ЭТО НЕ ПРО ВАС ?

А Вы попробуйте, хотя бы ради эксперимента, изучить ИНФОРМАЦИЮ НА ДАННОЙ СТРАНИЦЕ и посмотрите за своей реакцией. Всё не понятно, сложно и ВАМ ВСЁ ВРЕМЯ ХОЧЕТСЯ УЙТИ к более простому, уже изученному и»не важно» что не рабочему и не дающему профит на дистанции, но к такой «родной и понятной информации» — это обычная реакция среднего человека, УХОД ОТ УСВОЕНИЯ НОВОЙ ИНФОРМАЦИИ и изучениe только того, что ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОM.

. НО ГДЕ НА РЫНКЕ НАХОДИТСЯ БОЛЬШИНСТВО ?

ОК, не будем тратить наше время . и если Вы решили вывести свою торговлю на НОВЫЙ УРОВЕНЬ . это будет не просто, НО. начнём :

Вспомните . мы подходим к обменному пункту и видим две цены, то есть :

а) Если мы хотим, например, продать евро (EUR) . то мы можем продать по цене покупки Лимитного ордера выставленного банком (в нашем примере) или «ударим рыночным ордером» (наличными евро в нашем примере) в Лимитный BID (фиксированную цену на покупку) установленный банком.

. то есть если на текущий момент Лимитная цена банка на покупку нас устроила и мы приняли предложение о готовности банка купить по текущей цене в данный момент наши EUR (в данном примере о банке по фикс. цене 1.153) и мы ударили в BID (Hit the Bid) — то есть мы выступили в роли рыночного ордера на продажу и продали СРАЗУ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ, а банк в свою очередь купил наш рыночный/маркетный ордер по своему Лимитному BID ордеру.

б) Однако, если у нас на руках доллары (USD) и мы хотим купить евро (EUR) за доллары (USD), ТОГДА банк (в нашем примере) снова предлагает нам фиксированную (Лимитную) цену (1,182) на продажу — то есть по такой то цене банк может продать нам ЕВРО за доллары и только при нашем желании совершить сделку, мы передаём наши доллары банку, а (как правило) молодая привлекательная девушка выдаёт нам евро (EUR) по текущему курсу/цене.

МЫ ВИДИМ ЧТО ЦЕНА ASK ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЦЕНЫ BID.

. так вот банку (который выступает в нашем примере) всё равно об какую лимитную заявку Вы совершите сделку. Простыми словами, банку без разницы будем ли мы продавать или покупать (BID/ASK) — ему (банку) важен ОБОРОТ или максимальное привлечение ОБЪЁМА ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ . на этом он и ЗАРАБАТЫВАЕТ

СТАКАН :
Что бы ещё более «раскрыть картину» давайте представим, что мы рассматриваем BID/ASK не от одного, а к примеру сразу от 10-ти различных банков между которыми цены BID/ASK свободно конкурируют, следовательно разнятся. Продолжая наш эксперимент, данные цены мы разместим в программе в виде столбцов, в которой один столбик с диапазоном цен на покупку по BID находится чуть ниже, а второй чуть повыше в виде лимитных заявок на продажу по ASK — вот мы и создали «своеобразный стакан»

ЛЕНТА :
О.к., когда у нас есть такой «своеобразный стакан» с 10-ю лучшими ценами на покупку и 10-ю на продажу, то теперь нам не нужно ходить по обменным пунктам, так как в данной программе мы в реальном времени видим, как происходит конкурентная борьба в виде изменения цен BID/ASK. Итак нам, как рыночному покупателю либо продавцу, нужно лишь выждать момент, дабы выбрать лучшую цену и совершить выгодную сделку по покупке либо продаже «ударив рыночным ордером» в виде наличных денег в лимитный ордер одного из банков в нашем «своеобразном стакане» . а далее, всё та же симпатичная молодая девушка выдаёт нам вместе с хрустящей наличкой напечатанную квитанцию/отчёт о данной сделке — это «своеобразная лента»

ТАК ВОТ торгуя «плотные или толстые » фьючерсы, Вы можете скальпить покупая по BID и продавая по ASK или наоборот, а «читая рынок» по объёмам в ленте, Вы сможете увидеть, когда крупный игрок может продавить и сдвинуть BID/ASK или может удержать BID или ASK и основываясь на подобной информации делать трейд за пределы BID/ASK.

. а теперь риторический вопрос : «Вы ВИДИТЕ ЗДЕСЬ КАКИЕ-ЛИБО ГРАФИКИ ?»

Первоначальные изменения или «игра» идёт на этом уровне, далее идёт запоздание. Вы можете выбирать любое запоздание, 5-ти минутки, часовики — любое, но от этого запоздание останется всё тем же запозданием . однако Вы можете сфокусироваться на текущем развитии событий, смотреть как «ведёт себя цена» на Bid или ASK, принимать решение и ДЕЛАТЬ ДЕНЬГИ ПРЯМО СЕЙЧАС !

О.к., давайте «перенесёмся» из банка на биржу и начнём с той информации, без которой фьючерсная (и не только) торговля не мыслима. Итак, торговля ведётся по данным поступающим из биржи в цифрах, которые мы можем видеть в стакане и ленте. Основное что нужно знать по стакану и ленте — это :

ASK — это Лимитная (L) заявка на продажу которую мы видим в стакане, либо Рыночный (М) ордер на покупку, который мы видим в ленте.

BID — это Лимитная (L) заявка на покупку которую мы видим в стакане, либо Рыночный (М) ордер на продажу который мы видим в ленте.

О.к, давайте продолжим и разберёмся с базовыми манипуляциями в стакане-ленте, а именно :

Flipping : флиппинг — это по сути набор позиции так называемым большим игроком. Набирается она следующим образом (пример набора позиции на покупку) :

Вначале Большой Игрок (БИ) ставит лимит ордер (спуфинг) на продажу (Offer/ASK). Мелкие Игроки (МИ) начинают продавать, думая что имеют серьёзное сопротивление в виде большого лимита на оффере, то есть (МИ) «бьют в Bid» (ЭТО МЫ ВИДИМ В ЛЕНТЕ ИЛИ T&S), на котором Большой Игрок скупает контракты Мелких Игроков Bid лимитной покупкой-айсбергом.

Затем продавцы (Мелкие Игроки) видят следующее: они продают, НО цена ниже Бид-а не идёт (так как БИ набирает позицию на BID-е айсбергом), тогда у них возникает сомнение, а возможно и паника . в любом случае у (МИ) иссякает возможность/желание продавать — и в этот момент (БИ) убирает большой лимит на продажу с оффера (Spoofing), подпирает лимитом BID-айсберг и сам начинает заходить в покупку маркером . цена движется вверх. (МИ) поняли, что попали в ловушку и начинают выходить из продажи покупая, что способствует росту фьючерса.

Iceberg : далее Вы увидите как распознать айсберг/Iceberg на примере Euro FX Futures. ДЛЯ ТОГО, ЧТО БЫ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ВИДЕО, подпишитесь на канал YouTube/wmestecom — затем в ЧАТ впишите свой Gmail , а так же сообщение в произвольном виде и на указанный Вами Gmail будет открыт доступ к данному видео с информацией об айсберге и бонусом о сведении ордеров :

. в данном видео (24-минуты 45-секунд) мы видим следующее:
1. Одна стратегия: покупка которая дала +2 тик прибыли (системных вход)
2. Другая стратегия: покупка которая дала +2тик прибыли (системный вход)
3. Третья стратегия: покупка и скретч, то есть 0 тик (внесистемка и выход из данной ситуации в ноль)

Итак, за данный торговый день принёс прибыльный результат: +2тик +2тик + 0тик = 4тик. Один тик фьючерса ZN=15,625$. Итого: 15,625$*4тик = 62,5$ на один контракт, минус комиссия брокера.

Простой скальпинг по стакану в quik

Описанный здесь скальпинг в стакане цен на квике возможен только потому, что программа показывает объемы выставленных ордеров на покупку и продажу. Этот инструмент позволяет узнать плотность приказов и дает возможность торговать вместе с крупными игроками. Согласитесь, частному инвестору сложно угнаться за хеджевым фондом или маркет мейкером. Поэтому будет логичнее найти тренд и присоединиться к нему.

Стакан цен и ключевые уровни

По сути, весь технический анализ сводится к определению ключевых уровней, скальпинг по стакану quik тоже применяет поддержку и сопротивление в качестве основных параметров. Поэтому мы сразу отойдем от мифа, что стакан заменит собой изучение графика, говорить об отказе от индикаторов тоже не стоит.

Оговоримся и скажем, что описываемые здесь стратегии рекомендуется использовать на акциях с небольшой ликвидностью, то есть третьего или четвертого эшелона. Первое, что требуется для анализа рыночной ситуации – поиск ключевых уровней. Для этого могут применяться:

  • круглые цифры, оканчивающиеся на «ноль» или «пять»;
  • места разворота предыдущих трендов;
  • построение коррекционных линий от Фибоначчи;
  • горизонтальные и наклонные каналы;
  • японские свечи.

Собственно, таких методов может быть несколько десятков. Но скальпинг в стакане квик позволяет применять еще один метод поиска разворотных значений, это плотность.

Как узнать плотность рынка

Мы понимаем, что открытая короткая позиция говорит об уверенности трейдера в снижении графика. А если стакан показывает крупный объем отложенных ордеров на продажу, и намного меньший – на покупку? Вывод напрашивается сам собой. По всей вероятности, рынок настроен против актива, и торговля будет вестись в нисходящем канале.

Именно вот этот показатель, который определяет размер ожиданий инвесторов, и можно называть плотностью. Стоит отметить, что на валютном рынке ничего подобного не существует. Там в принципе неизвестно, сколько чего будет продано или куплено из-за гигантского размера ликвидности.

Как правильно определить ключевой уровень

Очень часто новички делают ошибку, выставляя ордер по телу свечи. Дело в том, что ее тень способна сбить стоп-лосс и испортить торговлю. На самом деле каналы требуется строить с учетом всего диапазона движения.

Есть и второй вариант. Первая прямая проводится через «тело», а вторая – через «тень». Расстояние между ними будет показывать истинность пробоя. То есть прорыв через первую линию говорит о начале «съедения плотности», а вот вторая служит для определения возможного риска. Стоп-лосс надо будет ставить за ее границей.

Видео Скальпинг стратегии | Скальпинг по стакану Ч.2

Какими активами скальпировать

Вопрос о том, какие инструменты применять для скальпинг стратегии в quik, до сих пор остается дискуссионным. Мнения разошлись из-за ликвидности, которая и определяет предсказуемость и волатильность актива.

Такие активы, как валютные пары, CFD контракты на золото или нефть, фьючерс на акции первого эшелона и фондовые индексы привлекают большое количество инвесторов. Это значит, что один, даже очень крупный игрок не сможет манипулировать ситуацией. Но в результате мы наблюдаем некоторое снижение волатильности, слишком большой объем перекрывается встречными торговыми приказами.

Акции третьего и четвертого эшелона имеют достаточно маленький оборот и часто попадают в поле внимания спекулянтов. Торговый объем в несколько миллионов долларов позволяет им продавить ключевые уровни выйти на срабатывание стоп-лоссов. Когда те протолкнут график еще дальше, останется только зафиксировать профит.

Что выбрать, пробой или отскок

Представим, что вы нашли место скопление плотности, правильно определили ключевые уровни. Что же делать с этим дальше, как будут развиваться события? Напрашивается желание выставить в этом месте разворотный ордер, и дождаться его исполнения. Однако не все так просто, торговля фьючерсами на quick способна преподнести несколько сюрпризов.

Цена не будет идти к определенному значению просто так, для этого должны существовать весомые причины. Вряд ли кто-то от нечего делать станет покупать перед разворотом тренда. А значит, у него есть для этого информация. И ситуация может закончиться пробоем уровня, или отскоком от него.

Отскок и разворот

Как показала практика, очень редко важные точки графика прорываются с первого раза. Если вы считаете, что график развернется при восходящем тренде, надо поставить ордер на продажу. Это делается после того, как котировки прошли примерно 80% плотности. Для этого скальпинг по стакану quik и настройка индикаторов должны строиться с применением показаний графика, то есть с обычным графическим анализом.

В терминале есть еще одна вкладка, способная отсечь ложные рекомендации. «Новости» отсылают уже к фундаментальному анализу, который в некоторых ситуациях оказывается гораздо важнее всех предположений. Если данные по рынку труда США вышли намного сильнее прогнозов, то доллар будет расти. И лавина инвесторов сметет любую плотность. Аналогично, на фьючерсах и акциях сильные отчеты позволяют активам буквально смести любые технические построения.

Продолжение тренда

Когда значимые уровни оказываются пробиты, график способен пройти значительное расстояние. Это происходит по целому ряду причин, среди которых выделяются следующие:

  • срабатывание стоп-лоссов;
  • смена рыночного настроения;
  • слом показаний индикаторов;
  • более значительная, чем казалась, сила предыдущего тренда.

По сути, получается так, что проигравшие прекращают борьбу, а некоторые из них переходят в лагерь победителей. Причем есть способ определить диапазон нового движения. Для этого применяется одно из двух правил.

Первое говорит о том, что после прорыва канала график еще раз пройдет его длину. Второе правило пришло из графического анализа, где есть фигура «флаг». И там тоже утверждается, что его «рукоятка» окажется равна «полотнищу». Для тех, кто еще не видел эту фигуру, поясним. «Полотнище» по своей сути является внутренней частью первоначального коридора. То есть обе эти рекомендации говорят об одном и том же.

Практика скальпинга на QUIK

Итак, мы закончили объяснения и переходим к практическому разбору ситуации. Допустим, ведется скальпинг по стакану quik РТС, где у некоторого актива наблюдается устоявшийся диапазон движения 1.500-1.600. Цена подходит к нижней границе, где уже есть устоявшаяся линия поддержки.

Мы наблюдаем за движением. Когда будет «съедено» 80% плотности, открываем ордер на покупку. Со стоп-лоссом на 1.490. Ставить тейк-профит на весь диапазон 1.500-1.600 не рекомендуется, обычно для этого применяется не более 50% ширины канала. При развороте фиксируется полученный доход, ситуация закрыта.

Если же сработал стоп-лосс, то открываем новый приказ, теперь уже на продажу от текущего значения. Причем у нас есть ориентир, это примерно 1.400. Опять же помним, что не стоит собирать все до последнего пункта и надеяться на удачу. Поэтому в данном случае SL 1510, а ТР 1.410. То есть у нас есть два подряд шанса заработать прибыль. При самом неблагоприятном исходе убыток составит около 20 пунктов, не считая спреда. Прибыль же колеблется, от 50 до 80 пунктов. Сочетание риска и доходности 1:2 соблюдено, значит все сделано правильно.

Заключение

Если вы применяете скальпирующую стратегию трейдинга, то стакан цен поможет сделать ее более эффективной. Сам по себе этот инструмент не дает достаточного количества информации для принятия решения, однако он поможет точнее определить точки входа и минимизировать возможные потери. Скальпинг в стакане на quik экспортирует данные в excel, что позволяет вести дневник трейдера.

К сожалению, такая торговля имеет ряд ограничений. Он не поможет при работе с активами высокой ликвидности, такими как валютные пары или биржевые индексы. При этом только QUIK показывает объемы позиций на покупку и продажу, в Метатрейдер это не более чем фикция.

Видео ЖИВОЙ СКАЛЬПИНГ ПО СТАКАНУ. ОБУЧЕНИЕ СКАЛЬПИНГУ

Скальпинг по стакану “Охота на тренд” – основы как торговать по стратегии

Не для всех торговых стратегий подходит метод прогнозирования с учетом прошлых событий на рынке. Именно по этой причине использовать данные таких прогнозов не является целесообразным при фундаментальном и техническом анализе. Пример такой стратегии – скальпинг по стакану, для реализации которой нет необходимости открывать график котировки.

В большинстве случаев одна сделка в скальпинг стратегии по стакану длится несколько минут или даже секунд. За этот короткий период даже при условии крупного объема сделки, цена не принесет слишком большую прибыль. Но если заключается сразу много таких сделок, суммарный доход уже будет иметь значительный вес (но это возможно только при условии точных прогнозов).

2,

Как торговать скальпингом по стакану – основы

Не сложно предположить, что основной компонент скальпинга как стратегии – это стакан заявок. Это такая таблица, где в каждой строке присутствует определенное значение котировки. Все графы таблицы выстроены в порядке убывания – сверху вниз. Для каждого значения котировки есть соответствующее число, которое представляет собой общее количество (объем) выставленных трейдерами заявок, имеющих такую же котировку (рис. 1).

Рисунок 1. Пример стакана заявок для скальпинга – это основа любой стратегии.

Если на одной котировке появляется сразу много заявок, скальпинг по стакану переходит в активную фазу. В некоторых случаях можно заметить отмену крупной заявки – так делают опытные трейдеры, чтобы напугать новичков и мелких трейдеров, привлечь их к принятию неверных торговых решений, которые в конечном итоге приведут к убытку. Во избежание такой ситуации необходимо при использовании этой стратегии быть всегда начеку, чтобы закрыть позицию вовремя и не допустить потери.

4,

Скальпинг по стакану – «Охота на тренд»

Открывать позицию нужно после появления больших объемов возле спреда. Это происходит перед тем, как крупные трейдеры хотят совершить покупку или продажу крупных активов по рыночной котировке. Начало открытия заявок – это начальный момент появления импульса в противоположном направлении от крупной динамики.

Рисунок 2. Сигнал, указывающий на то, что этот момент является благоприятным для начала скальпинга «Охота на тренд» по стакану на повышение котировки.

Рисунок 3. Действия трейдера в условиях стратегии скальпинга по стакану «Охота на тренд» с учетом сопоставления плотности заявок.

Трейдер, обнаружив значительные различия в разности плотностей заявок, должен довольно быстро действовать: разместить отложенный ордер между крупной заявкой и спредом (рис. 3). При этом расположение отложенного ордера должно быть ближе к большому объему. Благодаря таким действиям трейдер может совершить сделку на уровне опытных игроков, и даже опередить их. Это и есть основная цель любой стратегии скальпинга по стакану – максимально быстро среагировать на изменение ситуации, которая будет благоприятствовать сделке, и, конечно же, совершить эту сделку. В связи с этим и требуется от скальпера умение быстрого анализа стакана, а также владение функционалом торговой платформы.

6

Рисунок 4. Торговая платформа cTrader, в которой можно увидеть и выполнить настройку стакана заявок для скальпинга.

Такой услугой можно воспользоваться, если брокер поддерживает торговую платформу cTrader и предлагает ее скачать – стакан для скальпинга в нее является встроенным. Изображен он на рис. 4 слева.

Для скальпинга по стакану трейдеру можно использовать и терминал QUIK. Получается, что выбор нужно делать между брокерами, поддерживающими трейдинг через эти торговые терминалы, которые направлены на вычисление заявок в стакане.

Настройка стакана заявок

Важно определить не только самый выгодный момент для открытия позиции, но и непосредственно цель планируемой сделки. Иначе говоря, необходимо сделать прогноз относительно того, до какого момента будет длиться динамика, спровоцированная крупной заявкой. Здесь, опять же, можно действовать при помощи стакана, режим которого должен быть «разряженным». Основным отличием «разряженного» стакана является отображение объемов всех котировок сверху и снизу спреда, даже нулевых.

Рисунок 5. Чтобы торговать скальпингом по стакану, надо скачать поддерживающий эту функцию терминал и уметь настроить его в «разряженный» режим.

Оцените статью
Торговля на фондовом рынке
Добавить комментарий