Скальпинг на бирже. Стратегии скальпинга на фондовом рынке.

Содержание
  1. ТОП 6 самых популярных торговых стратегий для скальпинга на акциях
  2. Вместо введения
  3. Настройка терминала QUIK для скальпинга
  4. Примеры торговых стратегий
  5. Интуитивная стратегия
  6. Фронтраннинг
  7. Корреляционная стратегия
  8. Трендовая стратегия
  9. Графические паттерны
  10. Торговля в канале / на пробой канала
  11. Заключение
  12. 10 скальпинг стратегий
  13. Что такое скальпинг и можно ли на нем хоть что-то заработать в трейдинге
  14. Что такое скальпинг в трейдинге?
  15. На каких рынках можно заниматься скальпингом?
  16. Виды скальпинга
  17. Идеи для торговых стратегий в скальпинге
  18. Преимущества и недостатки скальпинга
  19. Недостатки скальпинга
  20. Преимущества скальпинга
  21. Как проходит торговля по скальпингу
  22. Видео ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ БИРЖИ в скальпинге
  23. Пробую для вас скальпинг первого попавшегося дня на фьючерсе РТС
  24. Заключение
  25. Главный секрет биржи в скальпинге. Стратегии скальпинга на фондовом рынке
  26. Секреты скальпинга на бирже
  27. Стратегии скальпинга
  28. Видео Пример скальперской сделки по стакану. Обучение скальпингу
  29. Видео СКАЛЬПИНГ. Первый урок
  30. Скальпинг на фондовом рынке
  31. Первые скальперы и дейтрейдеры
  32. Развитие интернет-торговли
  33. Доходность скальпинг-стратегий
  34. Скальпинг на фондовом рынке
  35. Инвестирование и скальпинг

ТОП 6 самых популярных торговых стратегий для скальпинга на акциях

Приветствую вас, уважаемые друзья! Любители рынка форекс любят говорить, что на фондовом рынке невозможно быстро заработать, а для инвестирования нужен приличный капитал. По их мнению, простому человеку на фондовом рынке делать нечего.

Сейчас вы увидите, что всё ровно наоборот: и на акциях можно зарабатывать быстро, не имея миллиона на вход в рынок и не рискуя со 100-кратным кредитным плечом. Наша тема сегодня — скальпинг на акциях.

Вместо введения

На тему скальпинга уже была одна из моих предыдущих статей, но она была посвящена рынку форекс. Теперь мы обсудим скальпинг применительно к российскому фондовому рынку.

Обычно считается, что на внутридневном рынке удобнее торговать наиболее ликвидными акциями, «голубыми фишками» (Сбербанка, Газпрома, Лукойла). С одной стороны, они привлекают больше трейдеров, поэтому сделки происходят чаще.

Однако, акции второго эшелона (Полюс Золото, Уралкалий, НЛМК) имеют и свои преимущества, которые могут быть удобны для начинающих скальперов.

Как ни парадоксально, но главное преимущество таких акций – широкий спред. Именно на этом основана популярная «обратная» стратегия, в которой покупают дорого, а продают, наоборот, дёшево. Широкий спред позволяет конкурировать с другими участниками рынка, выставляя более выгодную цену покупки для продавцов и более выгодную цену продажи для покупателей.

Кроме того, относительно невысокая ликвидность удобна для трейдеров, привыкших работать в квике, не совсем удобном для быстрого выставления заявок. Прямой доступ к российскому фондовому рынку, например, на ММВБ, требует открытия счёта у одного из брокеров (БКС, Финам, ВТБ24 или Открытие).

Настройка терминала QUIK для скальпинга

Для популярного торгового терминала QUIK существует ряд плагинов от сторонних разработчиков, т.н. приводов, облегчающих и ускоряющих выполнение однотипных торговых операций, однако и базовый интерфейс терминала в большинстве случаев подходит для скальпинга.

Тем не менее, вначале необходимо сделать кое-какие настройки для ускорения обработки заявок, чтобы запустить турбо-режим. Щелчком правой кнопки мыши на стакане заявок открывается контекстное меню:

Здесь нужно выбрать пункт «Редактировать таблицу». Откроется окно, в котором нужно сделать следующие настройки:

При отметке галочкой пункта «Показывать панель инструментов», путём нажатия справа на кнопке «…» делаем последние настройки:

Остаётся добавить, что разместить заявку с указанием stop-loss и take-profit при помощи турбо-режима не получится. Для таких заявок используется базовый функционал.

Примеры торговых стратегий

Итак, терминал готов для скальпинга. Пора рассмотреть некоторые распространённые торговые стратегии.

Интуитивная стратегия

Прежде всего, необходимо выбрать акцию для торговли в окне «ММВБ». Принцип здесь такой: должно быть не очень много заявок как на покупку, так и на продажу, чтобы шаг цены был побольше, с разрывами.

Предположим, такая акция есть. Двойным щелчком левой кнопки мыши по её названию открывается стакан заявок.

Чем больше разрыв между самой низкой заявкой на продажу и самой высокой заявкой на покупку, тем лучше. Вначале нужно совершить покупку, поскольку акций у нас ещё нет.

Смотрим, какие объёмы выставлены в стакане, чтобы в условиях низкой ликвидности наша заявка исполнилась побыстрее. Выставляем заявку на покупку в небольшом шаге цены от самой высокой из имеющихся заявок. Для этого внизу стакана в поле рядом с буквой Р (price) указываем свою цену, а в поле возле буквы Q (quantity) указываем свой объём.

После этого нажимаем кнопку В (buy). Наша заявка становится самой высокой и вскоре исполняется. После этого можно сразу же выставить заявку на продажу по цене, чуть более низкой, чем самое низкое предложение на продажу.

Не исключено, что и при покупке и при продаже придётся передвигать заявку, если кто-то из участников рынка выставит свою впереди неё. Вот почему чем шире спред, тем больше возможностей для манёвра.

На рынке всегда есть участники, которым требуется купить или продать акции по текущей цене. Этим можно пользоваться. Такая стратегия совершенно не требует индикаторов и какого-либо анализа. За один день можно совершать много профитных сделок с минимальным риском.

Фронтраннинг

Если в стакане имеется заявка с большим объёмом, можно установить свою заявку непосредственно перед ней. Расчёт делается на то, что при срабатывании сделка с большим объёмом выступит сработает на формирование поддержки или сопротивления, помогая скальперу не оказаться в убытке.

Корреляционная стратегия

Наблюдаем динамику акций Сбербанка, Газпрома, Лукойла и фьючерса на индекс РТС. Как только 2 акции и РТС одновременно начинают расти, покупаем акцию, отстающую в росте. Продаём при остановке роста на одном из графиков этих инструментов. Абсолютно такой же принцип применяется на коротких позициях при падающем рынке.

Трендовая стратегия

По двум точкам строится линия поддержки или сопротивления. Как только цена касается этой линии ещё раз, открывается позиция в направление тренда. Стоп устанавливается за линией тренда и постепенно передвигается по мере движения цены.

Графические паттерны

Фигур, различаемых графическим анализом, насчитывается несколько десятков, поэтому подробно останавливаться на этом нет возможности. Вот наиболее распространённые ситуации:

На этой иллюстрации показан пробой треугольников вверх (на покупку) на разных таймфреймах. Принципиально никакой разницы нет, хотя риск-менеджмент, разумеется, будет отличаться. Цена обычно проходит расстояние максимальной высоты треугольника.

Здесь показана разворотная фигура «голова и плечи». На пробое линии плеч открывается продажа.

Пробой линии сопротивления. Цель движения приблизительно равна длине импульса, на котором произошёл пробой.

Торговля в канале / на пробой канала

В этом случае покупают при отбое от нижней границы канала и продают на отбое от верхней границы. Stop-loss устанавливается за пределами границ канала. При его срабатывании можно открывать сделку в сторону пробоя. В этом случае, stop-loss можно установить уже внутри канала.

Использование популярных индикаторов в скальпинге не оправдано, поскольку большинство индикаторов инерционны и не эффективны на коротких временных интервалах. Некоторые торговые стратегии удаётся автоматизировать. Это позволяет добиться большей оперативности при выполнении большого количества однотипных рутинных действий.

Заключение

Скальпинг приносит самый быстрый заработок на фондовом рынке. Он не требует большого начального капитала и обширных знаний. Вместе с тем, у него есть ряд недостатков.

При торговле акциями — прежде всего высокие комиссии брокера. Это обстоятельство делает акции не самым прибыльным инструментом (по крайней мере, на российском рынке, профессиональные скальперы предпочитают фьючерс на индекс РТС).

Но рассчитывать на быструю раскрутку значительной суммы всё равно не стоит: чем больше объём входа в рынок, тем сильнее он двигает цену и тем труднее обслуживание открытой позиции. Большинство скальпинговых стратегий предполагают постоянное нахождение рядом с монитором.

Такая умственная и психологическая нагрузка подходят далеко не всем трейдерам. Для начинающих проблемой может оказаться и скорость принятия решений. Поэтому, прежде, чем переходить на 1-15 минутные интервалы (на которых и работают скальперы), рекомендуется практиковаться на более длительных интервалах.

Подписывайтесь на новости моего блога, чтобы определить, какой метод торговли подходит именно вам!

10 скальпинг стратегий

Недавно решил перейти из интрадея в скальпинг, но т.к. о скальпинге имел лишь общее представление и какой-то конкретной стратегии не было, пришлось обратиться к поисковику. К своему удивлению обнаружил, что на просторах интернета куда больше скальпинг стратегий для Форекса (во всяком случае сложилось такое впечатление), чем для ФОРТСа. Множество стратегий опираются на совокупность из сигналов индикаторов и на первый взгляд представляют собой невероятную сложность. Интрадей я торговал без индикаторов, за исключением скользящей средней, поэтому и скальпинг решено было изучать, используя стакан, график и объёмы (ои, плотность стакана и кластерный анализ я отнёс сюда же).

Итак,скальпинг — это быстрое совершение сделок внутри дня.

Время между открытием и закрытием сделки у скальпера может составлять от нескольких секунд до нескольких минут (согласно финансовому словарю смарт-лаба).

Вашему вниманию хочу представить 10 наиболее адекватных на мой взгляд скальпинг стратегий, найденных мной на просторах интернета и изложенных в простой и понятной форме.

1. Ловля откатов на импульсных движениях (фьючерсы на акции).

  • Задача – найти точку, после импульса которой начнётся откат;
  • Идёт вертикальный взлёт цены. Происходит выход критического объема. Скорее всего, этот объем будет самым высоким за весь день. Критический объем – объем, после которого цена разворачивается;
  • Вход на критическом объеме;
  • Стоп ставим за экстремум – за хай или лоу;
  • Объемы смотрим исключительно максимальные;
  • Когда вышел объем, ждём подтверждение – контрсвечу;
  • Объем смотрим на фьючерсах;
  • Торгуем фьючерс, но смотрим за стаканом спота;
  • Свеча с критическим объемом желательно должна заканчиваться тенью (шпилем);
  • В стакане, когда движение идёт вверх, заявки на продажу съедаются моментально;
  • Когда с заявки на продажу перестали есть, движение закончилось. Должно начаться съедание заявок на покупку. Заявки на покупку должны начать есть быстрее, чем заявки на продажу;
  • Как только ближайшую заявку на покупку начинают быстро есть и от неё остаётся 10 процентов, продаём;
  • Всё то же самое делаем зеркально при нисходящем движении.
  • Торговля на минутках.

2. Пробои (фьючерсы на акции).

  • Дождаться, когда крупный объем (заявка) в стакане начнет истекать. Когда от объёма останется 10-15 процентов, входим по цене ниже той, где стоит объем. Большой объем должен разъедаться быстро – за несколько секунд;
  • Пробой идёт по акции, мы работаем по фьючерсу. Смотрим стакан акции;
  • Торговать пробойные стратегии можно только на фьючерсах на акции;
  • фРТС и Si пробойные стратегии торговать нельзя;
  • Торговля на минутках.

3. Скальпинг в двух направлениях.

  • Наблюдаем торгуемый актив, ждём начала движения, или существенного увеличения объёмов;
  • Открываемся в направлении движения с близким стоп-лоссом.

4. Механический скальпинг на объёмах.

  • Смотрим фьючерс на индекс РТС;
  • Если объём сделок за последние 60 сек. > чем 1.2 * среднее количество сделок за 60 сек. в течении последних двух минут, то торгуем;
  • Входим по направлению движения последних 60 сек.;
  • Тейкпрофит = 100 пп., стоплосс = 50 пп.

5. Механический скальпинг на объёмах.

  • Смотрим фьючерс на индекс РТС;
  • Если движение за последние 60 сек. > чем 1.2 * среднее движение за 60 сек. в течении последних 10 минут, то торгуем;
  • Входим по направлению движения последних 60 сек.;
  • Тейкпрофит = 100 пп., стоплосс = 50 пп.

6. Механический скальпинг на всеобщих заблуждениях.

  • Смотрим любой индикатор ТА на фьючерсе на индекс РТС;
  • Торгуем вблизи точек перелома, пробоя, выхода из перепроданности/перекуленности и пр.;
  • Тейкпрофит как минимум вдвое больше столосса.

7. Трендовый скальпинг.

  • Строим тренд по двум точкам поддержки или сопротивления;
  • Как только цена касается уровня тренда в третьей точке, открываем позицию по направлению тренда;
  • Стоп ставим за линию тренда и двигаем его вдоль него, по мере движения цены.

8. Корреляция, как стратегия по входу в сделку.

  • Смотрим графики Газпрома, Сбербанка, Лукойла и фьючерса на индекс РТС;
  • Как только три из четырёх графиков начинают расти, входим по направлению движения этих графиков в инструмент, цена которого ещё не выросла, либо растёт медленнее цены других инструментов;
  • Выходим, когда хотя бы на одном графике движение остановилось;
  • Торгуем фьючерсы на акции, а не сами акции;
  • В дополнение можно использовать график S&P500, тиковый график ММВБ10;
  • Корреляция работает только на сильных трендовых движениях. Т.е. когда рынок не находится во флэте, а идут направленные движения рынка;
  • Всё то же самое делаем зеркально на нисходящем движении.

9. Контртренд с усреднениями.

  • Вход осуществляется согласно стратегии номер 1 — ловля откатов на импульсных движениях (фьючерсы на акции), но предполагает торговлю без стопов. На каждом следующем выбросе критического объема, или объёме близком к критическому необходимо усреднять свои убыточные контртрендовые позиции. Проблема здесь может заключаться в том, что начавшийся сильный тренд приведёт к маржин коллу.

10. Интуитивный скальпинг.

  • Работа в подобном стиле подразумевает практически случайный характер выбора направления при заключении сделок. Производится вход в рынок, ожидание от нескольких секунд до несколько минут. Как только появляется некоторая прибыль – позиция закрывается. Такая стратегия видимо подразумевает не только большого трейдерского опыта, но и больших balls.

Что такое скальпинг и можно ли на нем хоть что-то заработать в трейдинге

Что такое скальпинг в трейдинге?

Как же мне повезло, что мое первое знакомство с трейдингом было не через скальпинг. Это был бы моментальный слив счета и полное разочарование в трейдинге. Нет, конечно есть трейдеры-скальперы, которые хорошо зарабатывают в трейдинге. И у меня глубокое уважение к таким мастерам своего дела. Это реально крутые бизнесмены такого конкурентного и жесткого бизнеса. Предлагаю вам рассмотреть вместе со мной что такое скальпинг в трейдинге и решить: подходит он вам или не подходит.

Скальпинг-это тип трейдинга, который несет за собой огромное число сделок в короткий таймфрейм. Скальперы держат позицию до 20 минут примерно, потом закрывают и ищут новые точки в разных активах.

Бытует мнение, что человек, совершая столько входов за день, знает куда ходит рынок. Иначе, как он зарабатывает? На практике все гораздо проще. Применяется тот же технический анализ с его флагами, треугольниками, фигурой Голова-и-Плечи и риск-менеджментом. Еще они используют стакан, чтобы видеть крупных игроков. Многие скальперы используют наряду с обычным торговым терминалом еще и скальперские приводы-специальные программы.

На каких рынках можно заниматься скальпингом?

Обычный не агрессивный стиль торговли не везде возможен, и в скальпинге тоже особо серьезно нужно подходить к выбору инструмента для торгов. Самые общие требования к инструменту такие:

  1. Комиссия должна быть мизерной, либо вся прибыль будет едва перекрываться.
  2. Инструмент должен быть волатильным, тогда будут хорошие движения на маленьких таймфреймах. А это то, что и нужно.
  3. Пригодится доступ к стакану и ленте ордеров.
  4. Идеально бы отсутствие спредов и проскальзывания.

Начинающим трейдерам-скальперам подходит торговля на Московской фондовой бирже, Срочном рынке и отдельной секции MOEX. Тут есть и стакан, лента, несущественные спреды и проскальзывания, подходящие под такой стиль торговли комиссии.

Виды скальпинга

Существует два самых распространенных вида скальпинга:

Импульсный. Очень сложный вид скальпинга, основан на постоянном анализе рынков, волнения на которых могут вызвать импульсивное движение в рабочем инструменте. На наших рынках скальперы смотрят за фьючерсами нефти, доллара и т.д. западных рынков.

Стаканный скальпинг. Основан на видении дисбаланса между объемами спроса и предложения, и соответственно ловли движений.

Часто оба метода смешивают и получается очень интересная методика торговли.

В любом случае скальпинг-один из самых сложных видов трейдинга. Более дисциплинированные и не искушенные трейдеры выбирают сдержанную торговлю. Другие же, импульсивные и заносчивые стараются поймать все движения дня и в одну и в другую сторону. А ведь в скальпинге намного быстрей можно все слить, чем в позиционном трейдинге. Подумайте об этом! Но давайте поподробней разберем все то, что я описала выше.

Высокорискованный скальпинг (пипсовка). Потенциал сделки намечается на несколько пунктов. В большинстве случаев сделка закрывается через минуту после открытия. А чтобы прибыль наливалась нормальная, кредитное плечо берется по максимуму. Доход к концу дня при благоприятном исходе может измеряться в две сотни пунктов.

Классический скальпинг. Длительность сделок тут больше одной минуты. Обычно от 1 до 5 минут. Еще здесь скальперы любят использовать осциллятор Стохастик.

Стандартный скальпинг. Самый оптимальный скальпинг. Сделка может длиться до 15 минут. Риски здесь меньше в сравнении с пипсовкой. На первый взгляд может показаться, что и доходов меньше, но это спорный вопрос. При четком риск-менеджменте получить здесь за месяц доход можно не хуже позиционной торговли.

Прибыль скальпинга образуется накоплением за несколько торговых дней. Одним днем прибыль может быть очень мала, тем более что при спокойной волатильности на таймфреймах от минуты до 30 минут (основные таймфреймы) небольшие движения.

Идеи для торговых стратегий в скальпинге

Идей для торговых стратегий в скальпинге предостаточно. Давайте разберем самые популярные.

Скальпинг в пробое .Трейдер ищет точки входа при пробое каких-то значимых уровней на графиках. Главное не забыть, что импульсное движение при истинном пробое может быть недолгим: как раз на несколько пунктов. Если пожадничать, то можно получить стоп-лосс.

Отбой от уровня. Уже сложней, чем торговать на пробой.Здесь уже понадобится какой-нибудь опыт. Нужно проссчитывать, что цена может отбиться от уровня и за минутки добежать до другого. А это движение нужно поймать и вовремя зафиксировать прибыль, либо убытки.

Торговля на волатильности. Проводится анализ инструментов на рынке. Выбираются самые волатильные и на них работают.

Важно! Параметр волатильности постоянно меняется. Если его не смотреть, то торговля может быть убыточной.

Скальпируем тренд. Весь анализ трейдера базируется на выявлении трендов с помощью индикаторов и без. Точки входа рассматриваются в направлении тренда.

Скальпируем против тренда. Это в основном как дополнение к основной торговой стратегии скальпера. Брать это основным сигналом в торговле не рекомендуется. Особенно новичкам.

Преимущества и недостатки скальпинга

Недостатки скальпинга

  1. Весь торговый день невозможно отойти от компьютера. Требуется постоянно присутствовать перед монитором. И не просто присутствовать, а мониторить ситуацию и включаться в рынок.
  2. Сильный эмоциональный стресс.

Скальпингом нужно заниматься, если у вас есть достаточно времени, причем параллельно какой-то работой не получится заниматься.

Преимущества скальпинга

  1. Риск в каждой сделке существенно ниже, чем сделки, которая переносится на следующую торговую сессию.
  2. В выходные дни трейдер может, как обычный человек, полностью отключиться от рынка.Это касается и сделок в период рабочей недели.
  3. Часто используют автоматические торговые системы, что существенно понижают эмоциональную составляющую в каждой отдельной сделке.
  4. Возможность получать быстрый доход из-за большого кредитного плеча.
  5. Возможность максимально использовать все рыночные движения для заработка прибыли.

Как проходит торговля по скальпингу

Открытие торгов-это очень волатильный период и на нем скальперы могут заработать. Поэтому до открытия торгов нужно просчитать все варианты движений и возможные входы. Для этого нужно сделать следующее:

  1. Ознакомиться с экономическими новостями.
  2. Посмотреть как открылась Азия, Европа. Или как накануне закрылись торги в США.
  3. Ознакомиться с календарем выхода экономической статистики по времени на текущую торговую сессию. Ведь в такие моменты возможны движения, всплески. Без таких данных скальперская работа будет менее защищенной от рисков.
  4. Посмотреть, как распределен открытый интерес по юридическим и физическим лицам по позициям за предыдущий день
  5. Обновить тренды и уровни на рабочих графиках.

В самом начале торгов с помощью скальпинга можно получить хорошую прибыль, потому что очень часто на открытии бывают хорошие движения на отыгрывании новостей.Скальперы в первый час торгов делают 1-3 сделки. Все сделки обязательно записываем в журнал сделок и планируем. Ведь очень легко поддаться соблазну войти в рынок в надежде на легкие деньги и обмануться ожиданиями, да еще и заплатить своим кошельком.

На открытии импульсной свечой почти невозможно зайти в рынок, будет проскальзывание. Но нужно посмотреть какими объемами образовано это движение и на каких уровнях импульс остановился. Может быть он подошел к важному ценовому уровню, а может пробил важный уровень. И это будет определять сделки скальпера в дальнейшие 5-минутки первого часа торгов. Давайте разберем какие импульсные движения могут быть на открытии:

1 .Моментально пробили важный уровень импульсом . К нему присоединяемся на откатах.

2. Никакого импульса нет . Нет скачка на открытии и крупных лотов в ленте. Маловероятно, что будет движение сразу. Нужно ждать покрупней игроков, а пока вне позиций.

3. Суета сует и подрезка стопов то вверх, то вниз. Это может быть даже в боковике. Лучше подождать, когда пробьют или быки или медведи одну из границ.

4 .С предыдущих торгов виден четкий краткосрочный тренд . Ищем точки входа после того, как цена, походив туда-сюда на открытии и собрав все стоп-лоссы, восстановится в зону открытия.

Смысл всех этих вариаций в том, что импульс и импульсное движение происходит в первый час торгов!

  1. После импульса в первые минуты рынок может пойти на штурм ближайшего уровня текущего тренда.
  2. Если уровень пробивается, то можно присоединиться к импульсу на тесте пробитого уровня.
  3. Если уровень не пробивается с первого раза, то нужно подождать и понаблюдать за рынком.
  4. А если и с третьего или даже четвертого раза не смогли пробить уровень, тогда уж точно нужно в противоположное движение заходить.

Покорение ключевого уровня или не покорение обычно тянется до часу дня. Лучше к этому времени закрыть все позиции. А если не смогли зайти, то уже дождаться окончания обеда.

Как торговать скальпингом после обеда?

Видео ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ БИРЖИ в скальпинге

Это считается время с 14:00-14:30 и до вечера. Нужно проанализировать то, что происходило утром и как сильно изменились тренды предыдущего дня. Затем посмотреть какие ближайшие новости могут отыгрываться рынком, какие варианты движений могут быть в обе стороны.

Пробую для вас скальпинг первого попавшегося дня на фьючерсе РТС

Друзья, я не торгую вообще с помощью скальпинга и вряд ли буду, но ради интереса хочу разобрать первый попавшийся мне день фьючерса на индекс РТС. Тем более, в названии статьи есть вопрос: можно или не можно заработать скальпингом? Проверим! Что я имею перед первым в моей жизни днем скальпинга:

  1. Никогда скальпингом не занималась.
  2. Не буду использовать никакие индикаторы и объемы
  3. Все сделки буду оформлять в журнале сделок
  4. Давайте представим, что у меня нет никакого лимита потерь ни на день, ни на неделю, ни на месяц.
  5. Для расчета берем капитал размером 200 000 рублей , что в принципе является той суммой, которую может положить каждый на брокерский счет.
  6. Имею большой опыт торговли и положительную динамику роста своего счета.
  7. Чтоб не прыгать по таймфреймам, для расчета беру только 5-минутный таймфрейм .
  8. Берем в работу стандартный скальпинг и удерживаем сделки максимум до 15 минут .
  9. Риск в сделке берем 1% . Уменьшаем риски, а так в своей торговле я риск беру всегда 2%.
  10. Среднее движение за три 5-минутки берем 500 пунктов. Этот параметр я не рассчитывала, но в рекомендациях я прошу обязательно проссчитывать все рабочие параметры. Этот параметр я взяла на глаз, глядя на текущую волатильность в прошлом.
  11. Если мы берем прибыль 500 пунктов, то исходя из соотношения правила 3 к 1, которое все трейдеры знают, убыток у нас может быть 500/3=166 пунктов. Закладываем его в стоп-лосс

Итак начнем наш примитивный скальпинг на фьючерсе РТС. График промотала вправо и буду проматывать, не зная, что там происходит. Мне очень интересен результат до обеда, предполагая, что потом я вообще выключу терминал и пойду заниматься своими делами.

Торговая сессия 13 марта открылась уверенной импульсной свечой.

Эта импульсная свеча не изменила картинку рынка на 5-минутном графике никак. Но это только на первый взгляд. На самом деле она задала на ближайшие 5-минутки направление движения.Ближайшая цель: 101690. А импульсная свеча закрылась по цене 98660. Потенциал сделки равен: 101 690- 98 660= 3030 пунктов. А значит повышает шансы на 15-минутный скальпинг. Входим в лонг.

Согласно нашей торговой стратегии, состряпанной на скорую руку, позицию держим не больше 15 минут. Окей. Закрываем сделку.

И вот результат всей сделки:

Намечаем следующую сделку. Попробуем заработать или потерять на отбой от экстремула предыдущего дня 101 690.

Сейчас самое подходящее время войти в шорт от экстремула предыдущего дня.

Но шорт оказался убыточным.

Но в 11-05 мск появилась еще одна позиция зашортить. Входим в рынок. И следующей же свечкой я получаю стоп-лосс.

Но отбой от уровня еще актуален, поэтому входим в рынок опять в шорт.

Ну и по стратегии закрываем через три 5-минутки.

И оформляем сделку в журнале сделок.

До обеда больше явных возможностей входа в рынок не наблюдалось.

Итог торговли до обеда на рынке: +10% из четырех сделок. Прошу заметить, что я случайным образом выбирала для теста день. Сделок может быть намного больше. Чем меньше тайм, тем больше сделок. Я в расчет взяла только 5-минутки. После обеда можно уже не торговать, потому что +10 % за половину торговой сессии получилось равной результату за месяц позиционных трейдеров.

Кстати, журнал сделок я использую всегда, а в скальпинге тем более бы использовала. Кто-то говорил, что невозможно успевать делать записи при торговле на минутных таймфреймах. Что я тут могу сказать? Тогда не торгуйте, торгуйте на тех таймфреймах на которых вы успеваете просчитывать и фиксировать свои сделки. Вот и все!

Заключение

Возможно вы загорелись идеей торговать скальпингом на рынке. Уже представили в голове все то, что можно получить, зарабатывая на бирже. Это и покупка новой квартиры, дома, машины, отпуска. Но ниже я хочу привести ряд недостатков, на которые крайне рекомендую обратить внимание.

Эмоциональная преграда. Самый большой минус для успешной торговли. Запомните одну вещь и повторяйте ее каждый день: ни одна стратегия, ни один стиль трейдинга не будет работать как часы. А под эмоциональным воздействием она просто становится бесполезным сводом правил и расчетов.

Тем более, что торговля методами скальпинга способна помочь быстрей опустошить свой капитал даже опытным трейдерам. Ведь здесь за несколько минут принимается ряд торговых решений. Это вымотает даже человека со стойкой психикой. И способствовать принятию ряда неверных решений, что неизбежно приведет к сливу счета.

Зашкаливающие риски. Очень часто у трейдеров не хватает терпения планомерно накапливать прибыль от сделок и увеличивать таким образом капитал. Это в первую очередь связано с набором позиции с плечом больше риска, предусмотренного в одной сделке.

А также жадной на деньги тактикой управления капиталом, направленной на получении молниеносной прибыли в каждом входе в рынок. Это неизбежный крах вашего счета и полная не реализация вашей мечты в будущем!

По мне так скальпинг имеет место быть у очень уравновешенных людей, не зависящих финансово от результатов торговли на рынке. Я более эмоциональный человек и мне он точно не подходит, хотя даже интересно торговать на 5-минутке, после того как попробовала такой тест. Но не буду! ))) Тем более не люблю всякие дополнения в стратегии и индикаторы. А вы пробуйте и решайте сами!

Главный секрет биржи в скальпинге. Стратегии скальпинга на фондовом рынке

Сегодня я расскажу о некоторых эффективных подходах в скальпинге, которые помогут сократить время на торговлю и улучшить вашу результативность. А также расскажу о некоторых эффективных стратегиях скальпинга на фондовом рынке. Я думаю, многим скальперам данная информация может оказаться полезной, поскольку в свободных источниках рассказывают об одних и тех же неэффективных подходах.

Секреты скальпинга на бирже

Для меня первостепенно уделять меньше времени на скальпинг, но при этом показывать более высокие результаты. Я против слишком активной торговли только с использованием стакана. Но об этом чуть позже. Для тех, кто не знает, в чем заключается основная задача скальпера? Ловля небольших движений на рынке в рамках дня. При этом многие считают, что скальпинг – это обязательно совершение огромного количества сделок в день. Есть, конечно, те кто скальпируют очень активно. Но я негативно отношусь к такому подходу. Я считаю важнее качество, а не количество сделок. Несмотря на то что в сделке я могу находиться минут 5-10, у меня может быть 1-2 скальперских сделки в день. А бывает вообще по 2-3 дня без сделок.

Поэтому количество сделок не всегда дает какое-то преимущество и более высокий процент доходности. Зачастую как раз те, кто торгуют более активно, чаще сливаются. Важно находить максимально качественные сделки с хорошим смещением математического ожидания. Торговать слишком активно психологически тяжело. Со временем вам будет хотеться меньше времени посвящать трейдингу. Поэтому даже скальпинг при правильном подходе может отнимать немного времени. Теперь о различных подходах и вариантах в скальпинге, которые помогут сократить время на торговлю и улучшить вашу результативность.

Стратегии скальпинга

Задача при любой стратегии и при любом подходе в трейдинге торговать на стороне крупного игрока. Мы всегда должны понимать логику рынка, на этом и будут строится все наши модели. Задача скальпера заработать там, где теряют другие игроки. Теперь к примерам.

Первый вариант, который мне больше всего нравится, это вход на импульсе на съедении плотности. Вообще пробойные варианты входа я считаю более эффективными. Я не люблю вход после сильного отката. Так как глубокий откат на рынке может говорить о фиксации позиций и вероятность последующего импульса заметно снижается. Можно долго просидеть в инструменте, который не будет двигаться. В трейдинге важно чтобы наши деньги работали. Поэтому нужно находить такие точки входа, после которых инструмент с большей вероятностью покажет движение.

Видео Пример скальперской сделки по стакану. Обучение скальпингу

Но чтобы сократить количество времени, которое мы тратим на торговлю и повысить результативность, лучше это делать в связке с дополнительными условиями. Например, уровнями, как делаю я. Здесь очень важно находить нужные ключевые уровни, при пробое которых действительно будет сильный импульс. Также очень важно понимать общую картину на инструменте и торговать по тренду. Когда есть крупный игрок, который набирает позицию и который в ней находится, вероятность прибыльной сделки будет выше.

Например, произошел пробой, инструмент находится в краткосрочном тренде, бумага в лидерах роста и в ней есть крупный покупатель, что уже хорошо. После резкого выкупа на обьемах, бумага уходит в узкую консолидацию. То есть инструмент не уходит в коррекцию, что подтверждает тот факт, что у крупного игрока сохраняется интерес к данной бумаге. Он не распродает этот актив. И на последующем пробое максимумов можно поискать точку входа на лонг.

В идеале уровень должен быть максимально четкий и должен быть крупный объем в стакане. Чем более качественный уровень тем сильнее может быть импульс на пробое за счет сьёма стопов других участников (скрин выше).

Точек входа при таком подходе будет мало, но зато вероятность прибыльны сделок будет очень высокой. И при таком подходе я не использую дополнительного софта, приводов, типа Qscalp. Он просто не нужен. Еще постарайтесь максимально подробно формализовать все условия для входа. Я в своей системе максимально подробно все описываю.

Возможен вариант входа и на отбой от плотности. Но такой вариант мне нравится меньше. Я в редких случаях выполняю такие точки входа. Но в связке с уровнями этот подход будет тоже хорошо работать. Не стоит забывать что часто крупный игрок может набирать позицию за счет ложного пробоя.

Видео СКАЛЬПИНГ. Первый урок

На неликвиде в скальпинге можно показывать хорошие проценты. Но здесь важно не торговать все бумаги подряд, а только те на которых есть хорошая активность в текущий момент времени. И более менее адекватный обьем. Лучше от 10-15 миллионов.

Мне также нравятся контртрендовые сигналы на вход. Но здесь тоже лучше использовать дополнительные условия. Учитывать ATR (он должен быть превышен), в идеале должен быть сильный уровень и крупный обьем в стакане, на отбой от которого мы и заходим. В своей системе я использую модели на ловлю гепа. Торгую на пред и послеторговом аукционе. Подробнее об этом смотрите видео ниже.

Вообщем есть довольно простые но эффективные варианты зарабатывать в скальпинге на бирже. Отдельно в следующих статьях я еще вернусь к этой теме.

Обо всех тонкостях и секретах я рассказываю в своих видеокурсах и на индивидуальном обучении трейдингу. Также у меня есть бесплатные шикарные курсы по трейдингу. Чтобы их получить необходимо оформить подписку на сайте (кнопка подписки сбоку).

Скальпинг на фондовом рынке

Было бы несправедливо считать, что скальпинг является сравнительно новой формой инвестирования. Еще со времени открытия первых фондовых бирж рядовые брокеры покупали акции с тем, чтобы продать их к вечеру подороже. Впрочем, так было и на товарных биржах, на которых более проворные посредники успевали приобретать товары в начале дня, когда цена еще не успела сформироваться, а затем продавали их уже по текущей цене конечным покупателям – производителям и торговцам.

Первые скальперы и дейтрейдеры

Во времена создания и развития фондовых бирж заниматься посредничеством такого рода могли исключительно члены бирж, поскольку они ежедневно находились на бирже и имели необходимую информацию. Впоследствии, с развитием телеграфа, клиенты биржевых брокеров получили возможность получать актуальные цены и отдавать соответствующие распоряжения.

Развитие интернет-торговли

Появление компьютеризированных систем значительно расширило доступ простых граждан к операциям на фондовом рынке, и так появились поклонники биржевых спекуляций среди людей, мало разбиравшихся в процессе ценообразования. Однако новоприбывшие спекулянты быстро учились определять закономерности, и часть из них получала стабильную прибыль.

По мере появления и развития интернет технологий, стали появляться интернет-брокеры, которые начали обеспечивать всех желающих доступом к электронным торгам, а затем им удалось широко популяризовать биржевые операции. А поскольку далеко не у всех рядовых граждан были средства, необходимые для долгосрочного инвестирования, появились краткосрочные торговцы, пытавшиеся выжать из рынка максимум в течение одного дня. Дело доходило до того, что некоторые любители покупали и продавали акции даже во время обеденного перерыва, находясь на своей основной работе.

Доходность скальпинг-стратегий

Есть ряд успешных стратегий для скальпинга, они имеют нечто общее с работой торговых роботов, однако совершаются людьми, поскольку интуитивная составляющая может играть немалую роль в краткосрочных сделках. Несмотря на относительно малую прибыль, получаемую скальпером с каждой сделки, это один из тех случаев, когда качество можно компенсировать количеством.

Одна из неотъемлемых составляющих скальпинга – это достаточно высокий уровень риска, поэтому скальперы достаточно редко оперируют крупными ставками. Хотя доходность некоторых успешных скальперов может составлять свыше 100% годовых (о такой доходности не может и мечтать средний инвестор), на практике скальпер может заработать гораздо меньше, чем инвестор-долгосрочник, работающий в пределах доходности 25-30% годовых.

Всему виной игра с минимальными суммами, однако, доход скальпера вполне приличный, средний доход может превышать относительно высокую заработную плату. Нужно также отметить тот факт, что хлеб скальпера отнюдь нельзя назвать легким, так как его работа сопряжена с высоким нервным напряжением. Согласитесь, не каждому под силу спокойно продолжать работу после серии убыточных сделок, уничтожившей всю прибыль за вчерашний день.

Скальпинг на фондовом рынке

Рассматривать работу скальпера на Форексе несколько затруднительно, поскольку на этом рынке несколько иная динамика, чем на фондовом рынке, а также другие факторы, оказывающие влияние на образование цен рыночных инструментов. Причем, этих факторов намного больше, и предсказать их активизацию несколько сложнее.

На фондовом рынке основной инструмент скальпера – это акции, причем скальперы, как правило, воздерживаются работать с низколиквидными акциями. Для анализа рынка и планирования совершаемых сделок, что занимает крайне непродолжительное время, скальпер использует «стакан» – табличная форма, в которой отражены текущие цены финансовых инструментов и объемы заявок на покупку и на продажу.

Принцип действия скальпера достаточно прост, если он замечает тенденцию превышения спроса над предложением – он тут же приобретает акции. В том случае, если тенденция имеет продолжение, трейдер ждет, пока цена пройдет несколько пунктов, после чего сразу закрывает сделку, продав акцию по текущей цене.

Если же трейдер ошибся, и повышение спроса носило кратковременный характер, скальпер без сожаления закрывает сделку мгновенно, иначе он понесет убыток, поскольку прогноз оказался неверным и дальнейшее движение на ходу предсказать сложно.

Инвестирование и скальпинг

Обычно инвесторы не стремятся реализовать подобные стратегии, поскольку они противоречат их торговому плану. Но достаточно часто инвестор может совершать краткосрочные сделки. Это уже не скальпинг, поскольку позиция может удерживаться в течение нескольких часов. Такие операции носят, скорее, любительский характер. Инвестор, имея на руках долгосрочный прогноз и видя, что в данный момент цена движется в верном направлении, ставит по ходу тренда или ожидает, когда фаза коррекции подходит к завершению.

Одна из причин, по которым краткосрочные трейдеры никогда не оставляют позицию на ночь, является непредсказуемость поведения рынка между окончанием одной торговой сессии и началом другой. Рынок вполне может открыться гэпом, резким и мощным движением цены, что может привести к незапланированным убыткам, поскольку депозит краткосрочного инвестора не рассчитан на такие скачки.

Количество сделок в течение дня для скальпера не очень важна, более важно не пропустить движения цены, скальпер отслеживает сразу несколько акций, поскольку на каждой из них можно заработать. Операции проводятся только с теми акциями, которые были отобраны в ходе длительных экспериментов. Если скальпер не понимает движения цены какой-либо из ценных бумаг, он просто не станет подвергать свой депозит дополнительному и ненужному риску.

Как правило, скальпер не может развивать долгосрочные стратегии в силу того, что нарастить депозит таким образом достаточно сложно, поэтому подобный вид операций является его постоянным занятиям. Однако бывали случаи, когда скальпер привлекал капитал, и, благодаря навыкам дисциплины, полученным в ежедневной борьбе за прибыль, становился обеспеченным трейдером.

Оцените статью
Торговля на фондовом рынке
Добавить комментарий