Сильные уровни поддержки и сопротивления.

Содержание
  1. Сильные уровни поддержки и сопротивления для опционов
  2. Сильные уровни поддержки и сопротивления против слабых уровней
  3. Видео Бинарные опционы. Уровни поддержки и сопротивления.
  4. Смотреть
  5. Как определить сильные уровни?
  6. Уровни поддержки и уровни сопротивления
  7. Введение
  8. Видео МОЯ СТРАТЕГИЯ: Круглые значения ЦЕН — СИЛЬНЫЕ УРОВНИ поддержки и сопротивления
  9. Чем уровень отличается от линии
  10. Сопротивление и поддержка в фигурах технического анализа
  11. Взаимные превращения уровней
  12. Как уровень сопротивления становится поддержкой
  13. Как поддержка превращается в сопротивление
  14. Ложный пробой уровня
  15. Как правильно строить линии сопротивления и поддержки
  16. Области поддержки и сопротивления
  17. Основные принципы торговли по уровням
  18. Как определять уровни поддержки и сопротивления
  19. Уровнем называется определенное ценовое значение, на котором график может изменить направление движения.
  20. Последние новости
  21. Рекомендованные новости
  22. Что ждет авиационную отрасль в 2021 году
  23. Ход торгов. Акции Газпрома и Сбербанка держат рынок в плюсе
  24. Акции Московской биржи. Какие дивиденды ожидать в 2021
  25. Сбербанк опубликовал результаты за ноябрь. Что интересного
  26. Золото. Тренд меняется
  27. Топ-5 российских акций: рекомендации недели
  28. Рассказываем, как торговать по уровням поддержки и сопротивления
  29. Что такое уровень поддержки?
  30. Что такое уровень сопротивления?
  31. Как определить уровни поддержки и сопротивления на графике?
  32. Варианты использования уровней
  33. Торговля на отскок от уровней
  34. Торговля на пробой уровней поддержки и сопротивления
  35. Использование индикатора MACD
  36. Использование индикатора RSI
  37. Заключение
  38. Определение сильных уровней поддержки и сопротивления
  39. Видео ПРОБИТИЕ ИЛИ ОТКАТ | УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ | как определить и строить уровни
  40. Построение сильных уровней
  41. Пошаговый алгоритм
  42. Уровни поддержки и сопротивления в видео

Сильные уровни поддержки и сопротивления для опционов

Мой пламенный привет, уважаемые читатели блога. Я думаю, что ни для кого не секрет, что сам по себе технический анализ является темой весьма обширной, суть которой невозможно изложить даже в нескольких статьях.

Сегодня я бы хотел продолжить разговор про уровни, но в прошлый раз мы касались в большей мере базовых аспектов, а сейчас я хотел бы поговорить про сильные уровни поддержки и сопротивления. Как их искать? Что они дают?

Как их использовать в торговле? На эти и на многие другие вопросы мы как раз попытаемся ответить в данной статье.

Сильные уровни поддержки и сопротивления против слабых уровней

На секунду давайте вспомним, уровнем можно в принципе считать любой рыночный пик или впадину. Грубо говоря, любой уровень в графической интерпретации представляет собой место на ценовом графике, где цена разворачивалась.

Однако могу сказать Вам сразу, при желании, на графике можно найти просто огромное количество уровней, но это далеко не значит, что все они являются важными и пригодными для торговли.

Здесь все очень просто, Вы должны прекрасно понимать, вероятность того, что слабый уровень сдержит цену, является крайне низкой. Отметив подобный уровень, Вы будете совершать на нем вход, но цена не заметит его и с легкостью пробьет, а Вы тем самым получите очередной убыток.

Именно неумение распознавать сильные уровни поддержки и сопротивления приводит к тому, что трейдеры получают серьезные убытки. Часто получается так, что у трейдера по системе появляется сигнал, допустим, на покупку, но при этом он не замечает, что цена стоит на сильном уровне сопротивления.

Конечно же, в таком случае лучше не торговать, так как от сильной зоны цена может совершить откат или вовсе развернуться.

8,

На самом деле, начинающие трейдеры допускают одну серьезную ошибку, они у себя на графике отмечают ВСЕ уровни, которые только могут увидеть, но это совершенно неправильно. Давайте посмотрим на рисунок ниже.

Если Вы посмотрите на график любого новичка, который отметил уровни, то увидите приблизительно такую же картину, которая изображена выше. Лично я могу здесь задать один вопрос – ну и как от этого торговать? В данном случае элементарно даже цену плохо видно.

1

Неужели трейдер может рассчитывать на то, что все вот эти отмеченные пики и впадины реально остановят цену?

1

Нет! Именно поэтому существует острая необходимость научиться отмечать сильные уровни поддержки и сопротивления. Теперь давайте посмотрим на этот же рисунок, но уже исключительно с сильными уровнями!

1

1

Как Вы видите, в данном случае ситуация уже кардинально изменилась. Мы отметили только самые сильные уровни поддержки и сопротивления. Вы даже посмотрите, как цена их отрабатывала за время их существования.

Видео Бинарные опционы. Уровни поддержки и сопротивления.

1

Смотреть

16,

Мы могли видеть, как цена на данных отметках совершала откаты или разворачивалась. О чем нам это говорит? В данном случае становится ясно, что в данный ОБЛАСТЯХ генерируется спрос и предложение, которые приводят цену в непосредственное движение.

1

Заметьте, слово “Области” я выделил далеко не случайно! Я говорил об этом ранее, но повторюсь снова – любой уровень представляет собой некое скопление цен, рынок никогда не разворачивает по одной единственной цене. Теперь самое время поговорить о том, как можно определять сильные уровни.

1

Как определить сильные уровни?

Для начинающих трейдеров определение сильных уровней может вызвать затруднение, потому как у них еще нет опыта и глаз не наметан. Однако если посидеть пару месяцев и упорно отмечать уровни, то Вы сможете найти определенные закономерности, и дело пойдет как по маслу.

1

Какой уровень можно назвать сильным? Прежде всего, он должен реально хорошо визуально выделяться на графике.

У Вас попросту не должно быть каких-то сомнений, реальной сильная ценовая зона заметна на графике невооруженным глазом.

2

На мой взгляд, еще одним критерием силы уровня можно считать тот факт, с какой силой цена уходила от него! Давайте рассмотрим пример!

2

2

В данном случае, серый уровень будет куда сильнее синего уровня. Почему? Обратите внимание, с какой силой цена ушла от серого уровня, и сделала она это за короткий промежуток времени.

24

Это показатель того, что на данном уровне была серьезная активность со стороны покупателей, их активная деятельность привела к тому, что цена молниеносно покинула данную область.

2

Итого, о силе уровня можно судить потому, насколько он хорошо заметен, и как цена на него реагирует. Как правило, на слабые уровни цена практически не реагирует, соответственно, использовать их в своей торговле будет совершенно бессмысленно.

2

Кроме того, о силе уровня можно судить, когда она сочетается с другими инструментами технического анализа, например, уровнями Фибоначчи. Смотрим пример!

2

2

Посмотримте внимательно, как четко сочетается уровень поддержки с уровнем Фибоначчи 50. Подобное слияние уровней может во многом нам говорить, что там существует сильная ценовая зона, способная сдвинуть рынок в определенном направлении.

2

По схожей методике можно искать слияние уровней со скользящими средними. Если Вы нанесете мувинг с крупным периодом, то заметите, что цена часто совершает от него отскоки. Соответственно, слияние мувинга с уровнем будет формировать сильную область спроса или предложения.

В любом случае, чтобы быстро и без всяких проблем находить сильные уровни поддержки и сопротивления, необходим опыт. Поэтому, уделите время тренировкам, и уже через некоторое время Вы будете удивлены, насколько становится легко находить уровни.

3

В любом случае, я хочу Вам напомнить, что не стоит ждать, когда цена дойдет точно до Вашего уровня. Вы должны прекрасно понимать, что существует определенная погрешность. То есть, если цена пару пунктов не дошла до Вашего уровня или на пару пунктов пересекла его, то это все равно еще считается уровнем. Всегда смотрите на то, как цена ведет себя возле уровня.

3 33,

Уровни поддержки и уровни сопротивления

В торговой практике довольно часто происходит следующая ситуация: цена, дойдя до определенного уровня, откатывается обратно, затем вновь повторяет попытку преодолеть данный уровень или вовсе разворачивается. Это может происходить из-за скопления большого количества стоп-приказов или отложенных ордеров на данном уровне, или иметь чисто психологический характер. Как бы то ни было такие уровни имеют место быть и называются они уровнями поддержки и уровнями сопротивления.

Введение

Уровень поддержки отличается от уровня сопротивления тем, что располагается под ценой, как бы поддерживая ее и не давая упасть ниже своего значения (см. рис.1). А уровень сопротивления, соответственно, расположен над ценой и не дает ей вырасти выше своего значения (см. рис.2).

Рис.1. Уровень поддержки

Рис.2. Уровень сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления, тем сильнее, чем на больших таймфреймах они находятся. Также уровень поддержки после его пробития часто превращается в уровень сопротивления. И наоборот пробитый уровень сопротивления часто становится новым уровнем поддержки.

Видео МОЯ СТРАТЕГИЯ: Круглые значения ЦЕН — СИЛЬНЫЕ УРОВНИ поддержки и сопротивления

К примеру, на рис.2 цена каждый раз «отскакивает» от значения 1,3000. Это может быть вызвано, например тем, что на этой отметке многие крупные трейдеры и инвесторы фиксируют свою прибыль. Т.е. для их длинных позиций на уровне 1,3000 установлены ордера тэйк-профит, и когда цена доходит до него эти позиции закрываются путем коротких продаж, двигая, тем самым, цену валютной пары USD / CAD вниз.

Чем уровень отличается от линии

Суть линий и уровней поддержки и сопротивления одинакова. И те и другие играют роль границы, за которую цене очень сложно прорваться. Уровнями принято называть горизонтальные линии на ценовом графике соответствующие определённому ценовому значению, а линии поддержки и сопротивления проходят под некоторым углом, являясь, таким образом, своего рода линейной функцией цены от времени.

Можно сказать, что уровни – это частный случай линий поддержки и сопротивления с ценой равной константе.

Линии поддержки и сопротивления постоянно встречаются на ценовых графиках при идентификации тренда или различных фигур технического анализа. Взгляните на рисунок ниже:

Сопротивление и поддержка в фигурах технического анализа

В основе абсолютно всех фигур технического анализа лежат линии поддержки и сопротивления. Любая фигура (будь то разворотный паттерн или фигура продолжения тренда) в качестве сигнала о своём завершении подразумевает пробитие того или иного уровня (линии). Я бы даже сказал, что фигура технического анализа, это не что иное, как частный случай применения линий поддержки/сопротивления. Взгляните сами:

На рисунке показаны всего лишь несколько примеров, но при желании вы можете сами, прочитав описание и стратегию торговли по любому из паттернов, обнаружить, что в его основе лежат всё те же, старые добрые линии поддержки и сопротивления.

Взаимные превращения уровней

В 90% случаев происходит так называемое взаимное превращение уровней – когда поддержка превращается в сопротивление и, наоборот, когда сопротивление становится поддержкой. Особенно это актуально для сильных уровней, которые цена долго тестировала и много раз от них откатывалась, перед тем как, наконец, прорваться сквозь них.

Как уровень сопротивления становится поддержкой

Пробив уровень сопротивления, цена, в дальнейшем, может откатываться к нему, но (если пробой был истинным) затем вновь возвращается к росту. Таким образом, уровень, ранее бывший сопротивлением, становится поддержкой.

Такой метаморфозе способствуют следующие основные факторы:

  • Трейдеры не успевшие войти в растущий рынок по наиболее выгодной цене (сразу после пробития уровня), начинают навёрстывать упущенное и открывают длинные позиции на откате цены;
  • Те из трейдеров которые вошли в короткие позиции ещё тогда, когда рассматриваемый уровень был сопротивлением, стремятся закрыться в безубытке, что, в свою очередь, подталкивает цену вверх (ведь мы с вами помним, что закрытие короткой позиции, это не что иное, как открытие длинной позиции того же объёма).

Как поддержка превращается в сопротивление

Аналогичная ситуация происходит когда уровень поддержки становится новым уровнем сопротивления. Этому способствует следующее поведение игроков:

  • Те трейдеры, которые не успели открыть короткие позиции в момент пробоя уровня поддержки, открывают их на откате. Многие трейдеры уже вошедшие в продажи по более низкой цене, сейчас усредняются, добавляя короткие позиции по более выгодному курсу;
  • Трейдеры, ранее открывшие длинные позиции (когда рассматриваемый уровень был ещё поддержкой), стремятся закрыть их в безубытке.

Ложный пробой уровня

Эту ситуацию иногда ещё называют «раскаянием трейдеров». Суть её в том, что цена сначала пробивает ценовой уровень, а затем, не найдя достаточной поддержки от игроков рынка, возвращается обратно.

При прорыве уровня сопротивления, трейдеры задаются вопросом, а соответствует ли новая цена истинной стоимости торгуемого финансового инструмента? И когда большинство из них приходят к мысли о том, что цена явно завышена, начинаются массовые продажи, и цена, соответственно, движется вниз, обратно за пробитый давеча уровень. Такой вариант развития событий называют «ловушкой для быков», поскольку после пробития уровня сопротивления многие трейдеры вошли в длинные позиции, а после возврата цены обратно практически все они понесли убытки, закрывшись по стопам.

Аналогичная ситуация может возникнуть и после пробоя уровня поддержки. В этом случае трейдеры задумываются о том, а не слишком ли занижена цена? Когда большинство игроков приходят к выводу о том, что цена действительно довольно низкая, а потому это весьма привлекательная возможность для покупки, цена начинает расти, возвращаясь обратно за уровень поддержки. Этот вариант развития событий носит название «ловушка для медведей», по той причине, что медведи, открывшие после пробития уровня короткие позиции, затем (после возврата цены обратно) понесли убытки.

Самый верный способ убедиться в том, что пробой не был ложным – это дождаться пока уровень не поменяется на противоположный (т.е. пока поддержка не превратится в сопротивление или, наоборот – сопротивление в поддержку). Для этого, после пробоя уровня, следует дождаться пока цена к нему откатится, а потом отразится от него (подтверждая, таким образом, истинность пробоя). Но следует иметь в виду, что в случае пробоя сильных уровней, нередки случаи того, что цена устремляется в направлении пробоя, даже не думая откатываться. Таким образом, можно пропустить достаточно мощные ценовые движения, потенциально способные принести огромную прибыль.

Как правильно строить линии сопротивления и поддержки

Линия поддержки строится по двум следующим друг за другом минимумам, третий минимум служит подтверждением построенной линии. Линия сопротивления строится по двум максимумам, а третий максимум считается её подтверждением. Многие источники указывают на то, что линия поддержки должна иметь положительный угол наклона (т.е. должна быть направлена вверх), а линия сопротивления должна быть направлена вниз. Я считаю, что это не совсем правильно.

Данные линии могут быть наклонены как угодно к оси времени (они могут смотреть как вверх, так и вниз). Взять, к примеру, линию шеи на классической фигуре «Голова и плечи», она часто имеет именно отрицательный наклон, хотя по сути своей представляет собой именно линию поддержки.

Другое дело, если мы говорим о линиях тренда. В данном случае, действительно, угол наклона имеет значение. Так линия восходящего тренда представляет собой не что иное, как линию поддержки направленную вверх (с положительным углом наклона). Ну а линия нисходящего тренда это, соответственно, линия сопротивления направленная вниз (с отрицательным углом наклона).

Линия тренда – это ещё один частный случай линий поддержки/сопротивления. Для восходящего тренда, она строится по минимумам и направлена вверх, для нисходящего – по максимумам и направлена вниз.

Все построенные таким образом линии можно классифицировать по степени важности (или по силе) следующим образом:

  1. Чем больше временной интервал (таймфрейм) графика на котором строится линия, тем она считается сильнее. Так линию поддержки, построенную на дневном графике, следует в обязательном порядке учитывать при анализе младших таймфреймов.
  2. Чем длиннее линия и чем больше касаний её ценой, тем больше становится вероятность её пробоя. Здесь важно уловить некую золотую середину, третья точка касания подтверждает линию, говоря о её истинности и надёжности, но далее, с ростом числа касаний, надёжность линии постепенно уменьшается.

Области поддержки и сопротивления

Надо сказать, что уровень, сам по себе, является понятием довольно субъективным. Каждый смотрит на график по своему и потому уровни, построенные разными трейдерами, могут несколько отличаться друг от друга. Поэтому линии и уровни поддержки/сопротивления зачастую более правильно рассматривать как области.

Например, одна группа трейдеров строит уровень сопротивления по максимумам свечей, вторая – по ценам открытия, а третья – по минимумам свечей. В этом случае более корректно будет говорить не о конкретном уровне сопротивления, а об области сопротивления ограниченной минимальными и максимальными значениями ценовых свечей, входящих в неё.

Основные принципы торговли по уровням

Главное значение для трейдера имеет, конечно, то, как можно использовать данное свойство цены (образовывать линии и уровни) для получения прибыли. Существует целое направление торговли по уровням поддержки и сопротивления.

Исходя из рассмотренных выше свойств уровней, есть два основных метода их практического использования:

  1. Торговля на отбой от уровня
  2. Торговля на пробой уровня

Очевидно, что первый из этих методов строится на предположении о достаточной силе уровня и том, что цена не сможет его преодолеть. Второй же метод, напротив, строится на предположении о том, что рано или поздно цена пробьёт уровень, и этот пробой будет сопровождаться достаточно сильным ценовым движением.

Зачастую трейдеры строят свои стратегии, основываясь сразу на двух вышеописанных предположениях. Это вполне возможно при использовании отложенных ордеров.

Отложенный ордер, представляет собой приказ брокеру открыть ту или иную позицию (длинную или короткую), при достижении ценой определённого заданного значения (уровня).

Взгляните на рисунок ниже:

Как видите, цена подошла к достаточно сильному уровню поддержки. При этом мы выставляем сразу два отложенных ордера, один на покупку (в расчёте на то, что цена отразится от уровня вверх), другой – на продажу (в расчёте на то, что цена пробьёт уровень и пойдёт вниз).

При этом ордера ограничения потерь (Stop Loss) мы выставляем на тех же уровнях, что и отложенные ордера. Только Stop Loss для покупки (Buy), мы выставляем на уровне отложенного ордера на продажу (Sell Stop), а Stop Loss для продажи (Sell),мы ставим на уровне отложенного ордера на покупку (Buy Stop).

Уровни взятия прибыли (Take Profit) устанавливаются на расстоянии от соответствующих отложенных ордеров, не меньшим, чем 2…3SL.

Как определять уровни поддержки и сопротивления

Уровнем называется определенное ценовое значение, на котором график может изменить направление движения.

Уровнем поддержки или просто поддержкой (англ. support) называется такой ценовой уровень, от которого цена разворачивается при приближении сверху-вниз. Этот уровень как будто поддерживает цен у, не давая ей спуститься ниже.

Уровнем сопротивления или просто сопротивлением (англ. resistance) называется такой ценовой уровень, от которого цена разворачивается при приближении снизу-вверх. Этот уровень как будто оказывает сопротивление цене, не давая ей вырасти выше.

Зеркальный уровень — уровень, который выступает как поддержкой, так и сопротивлением.

На практике нет необходимости в такой строгой классификации уровней. Достаточно просто понимания того, что уровень — это точка, где цена с некоторой вероятностью может поменять направление движения. Согласно классике теханализа, на этой отметке возможны два варианта развития событий: пробой или отскок. Когда происходит одно из них, оно задает дальнейший импульс направлению движения.

Как на графике появляются уровни

Уровни являются ориентиром в ситуациях, где фундаментальные факторы не позволяют выделить то или иное ценовое значение в качестве отправной точки. Наиболее активное применение они находят в краткосрочной торговле, когда внутри случайных (в масштабе фундаментальных оценок) колебаний необходимо выделить цены, которые в настоящий момент «слишком низкие» и привлекательные для покупок, либо «слишком высокие», и при их достижении лучше подумать о продаже.

Иными словами, уровни существуют, потому что участники рынка ориентируются на них при принятии торговых решений.

Уровни могут формироваться как естественным путем, в результате дисбаланса спроса и предложения в определенных точках, так и искусственным, за счет появления крупных заявок. В целом все типы важных уровней могут использоваться в торговле для открытия и закрытия позиций, а также определения цены для стоп-заявки.

Уровни на экстремумах

Наиболее простой и распространенный способ определить уровень, это провести его через экстремум. В этой точке покупки затухают, и трейдеры начинают фиксировать позиции (в случае максимума) или наоборот, после распродаж активизируются покупатели, посчитав цену привлекательной для входа (в случае минимума). При следующем подходе цены к этому значению растет вероятность, что участники торгов поведут себя аналогичным образом. В том числе, присутствует эффект «самосбывающегося пророчества».

В качестве дополнительных признаков значимости уровня можно выделить следующие:

— уровень проходит через два или более экстремума, которые находятся примерно на одной цене;

— экстремум, через который проводится уровень, является локальным максимумом/минимумом на старшем таймфрейме;

— на экстремуме (или одном из них) прошел повышенный объем и/или этот экстремум сформировался в результате какого-то важного события. Повышенный объем означает, что движение цены было остановлено крупными участниками, которые заинтересованы в развороте и готовы удерживать этот уровень.


Уровни открытия/закрытия торгового дня

Помимо экстремальных значений неплохо себя отрабатывают уровни открытия и закрытия торгового дня. В большей степени это касается внутридневной динамики инструмента.

На более старших таймфреймах эти уровни также могут быть значимы, если являются границами гэпа или отмечают ценовое значение с привязкой к какому-либо значимому событию (цена выкупа акций по оферте, продажа пакета крупного акционера и т.д.).


Уровни на круглых числах

Часто происходит так, что экстремум или цена открытия/закрытия формируется на ценовой отметке, которая неудобна для использования. Главным образом, это характерно для инструментов с большим числом знаков после запятой. Например, акции российских компаний энергетического сектора (Россети, ТГК-2, МРСК ЦП и другие).

В случае нескольких экстремумов мы также можем увидеть не конкретное ценовое значение, а зону из нескольких цен.

В таких случаях в качестве уровня часто отрабатывает себя ближайшее круглое число, кратное, как минимум, 50 пунктам. Трейдерам легче ориентироваться на него, и основные объемы лимитных заявок оказываются именно на этом значении.

Также круглое число становится ориентиром, когда инструмент обновляет исторические максимумы. Выше максимумов экстремумов нет, а справедливая фундаментальная оценка, как правило, представляет из себя диапазон, а не конкретную цену. Поэтому активная фиксация прибыли зачастую начинается на круглых числах вблизи от справедливых фундаментальных оценок участников рынка.

Для внутридневной торговли очередной локальный уровень можно ожидать каждые 50-100 шагов цены. При этом для подтверждения его существования стоит отслеживать активность в биржевом стакане.

Уровни, формируемые крупными участниками

При торговле на младших временных таймфреймах от получасового и меньше иногда можно заметить, что цена очень ровно отскакивает от определенной цены. Чаще всего это бывает круглое число, но может быть и любое другое ценовое значение.

Такой уровень обычно формируется за счет удержания его крупным участником. В стакане это может выглядеть, как крупный оффер, скопление офферов, айсберг-заявка или иной торговый алгоритм. Такие операции могут проводиться для набора крупной позиции или временного удержания уровня на негативном фоне.

Если в стакане на уровне видны какие-либо следы присутствия крупных участников, это хороший признак того, что уровень значимый и его можно учитывать при торговле, в том числе рассматривать на отскок либо пробой.

Определение уровней по индикаторам

Помимо классических способов, для определения поддержек и сопротивлений можно использовать индикаторы технического анализа (ссылка). Для этих целей могут быть использованы скользящие средние в различных вариациях, канальные индикаторы, вроде полос Боллинджера или Envelopes, уровни Фибоначчи и другие инструменты.

Хорошим подтверждением будет, если уровень по индикатору будет совпадать с уже сформировавшимися экстремумами на графике.

Для определения уровней могут помочь следующие индикаторы:

Когда уровни работают хорошо, а когда — плохо

Лучше всего уровни работают в дни, когда наблюдается повышенная торговая активность. Ее можно ожидать при появлении важных новостей, при повышенных оборотах торгов и волатильности, а также при существенных движениях взаимосвязанных инструментов (сырья, валюты, индексов).

Дополнительным подтверждением существования уровня могут выступать крупные заявки в стакане по этой цене. Это говорит о том, что крупные участники ориентируются на эти ценовые отметки.

Напротив, в дни пониженной активности и доминирования на рынке боковой тенденции уровни часто бывают «запилены» — цена просто ходит вокруг обозначенной отметки, не давая сигналов о дальнейшем направлении движения. В такие дни стоит быть особо осторожным и рассматривать в качестве поддержки/сопротивления не конкретную цену, а диапазон значений вокруг нее.

БКС Брокер

Последние новости

Рекомендованные новости

Что ждет авиационную отрасль в 2021 году

Ход торгов. Акции Газпрома и Сбербанка держат рынок в плюсе

Акции Московской биржи. Какие дивиденды ожидать в 2021

Сбербанк опубликовал результаты за ноябрь. Что интересного

Золото. Тренд меняется

Топ-5 российских акций: рекомендации недели

Copyright © 2008–2021. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Рассказываем, как торговать по уровням поддержки и сопротивления

Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления лежат в основе классического технического анализа. Многие трейдеры с пренебрежением относятся к такому простому инструменту и не тратят свое время на изучение основ графического анализа. Однако, сложно отрицать влияние горизонтальных уровней на движение цен.

Любая тенденция представляет собой череду уровней поддержки и сопротивления, поэтому мы ежедневно наблюдаем тесты и пробои таких важных областей. Все же стоит обратить внимание на этот аспект и изучить инструмент, чтобы в дальнейшем уметь распознавать эти уровни.

Уровни поддержки и сопротивления

Если говорить совсем просто, то вблизи уровня поддержки стоит покупать, если же цены тестируют область сопротивления, то здесь лучше продавать.

Что такое уровень поддержки?

В теории уровень поддержки представляет собой область ниже текущей рыночной цены, где участники буду совершать покупки и есть высокие шансы удержать эту область под давлением продавцов. В момент теста уровня поддержки цены отталкиваются и начинают расти, следовательно снижается давление со стороны продавцов, так как они не могут закрепиться под уровнем, чтобы продолжить движение вниз. Можно говорить о том, что покупатели в данном случае оказались сильнее.

Как правило, такие уровни можно заблаговременно определять на графиках цен. Это могут быть и дневные и часовые графики. Однако опытные трейдеры выделяют более высокие временные промежутки как более важные. К примеру, уровень поддержки на дневном графике будет гораздо сильнее, нежели область поддержки на пятиминутном таймфрейме.

На дневном временном промежутке цены неделями могут тестировать поддержку, прежде чем медведи смогу протолкнуть цену ниже. На пятиминутном же графике порой достаточной одного теста, чтобы закрепиться ниже и двигаться к следующему уровню.

Также с пробоем уровня поддержки, мы можем судить о завершении развития восходящего движения. Если цены растут, и после теста уровня поддержки мы постоянно наблюдаем отскок и продолжение подъёма. В этом случае можно говорить о продолжении восходящей тенденции. Если же в какой-то момент мы наблюдаем пробой уровня поддержки, то можно задуматься о завершении восходящей тенденции на графике.

Пробой уровня поддержки

Что такое уровень сопротивления?

Уровень сопротивления представляет собой противоположность области поддержки. Если поддержка располагается ниже текущей рыночной цены, то область сопротивления находится выше текущей рыночной цены. Тем самым сопротивление обозначает область, где давление со стороны продавцов гораздо выше, чем давление со стороны покупателей, цены отталкиваются и происходит падение. Поэтому в момент теста сильного уровня сопротивления цены быстро отталкиваются и начинают двигаться в противоположном направлении.

При развитии нисходящей тенденции уровни сопротивления представляют собой место для консервативной продажи в сторону текущего тренда. Напомним, что основное правило — продавать на сопротивлении и покупать вблизи области поддержки. Поэтому если тренд идет вниз, то происходит коррекция, после чего цены тестируют сопротивление. В этом случае силы покупателей иссякают и проходит снижение в стороны текущей тенденции.

Как определить уровни поддержки и сопротивления на графике?

К сожалению, как и любой вариант графического анализа, уровни поддержки и сопротивления подвержены субъектному фактору. Поэтому качество определения уровней на графике зависит от опыта и навыков трейдера. Если мы строим уровни в первый раз, конечно же, не всегда можем понять, где хорошая область для открытия позиции, а какую область стоит пропустить.

К примеру, раньше было довольно интересное занятие, когда новичку давали распечатку графиков и просили рисовать уровни поддержки и сопротивления на нем. Через несколько таких тренировок новичок очень легко сможет определять уровни на реальных графиках. Поэтому лучшим вариантом здесь выступит именно постоянная практика.

Определение уровней поддержки и сопротивления

Для построения уровня важно увидеть отскок цен от данной области в прошлом. Далее, мы просто проводим горизонтальную линию. Важно помнить, что уровень поддержки или сопротивления — это не просто определенная цена на графике, это скорее область. Поэтому можно закладывать плюс минус несколько пунктов если мы работаем на часовом графике, либо же несколько десятков пунктов, если это дневной таймфрейм.

Варианты использования уровней

Вариантов использования таких уровней может быть очень много, кто-то будет торговать строго по уровням, другой трейдер просто добавит эти области в свою торговую систему.

Есть категория трейдеров, которые просто берут дневные графики и выставляют отложенные ордера на покупку или продажу вблизи уровней, которые считают важными. Если цена на дневном графике в прошлом оттолкнулись от уровня сопротивления, то с большей вероятностью цена с первого раза не сможет пробить эту область и скорее всего будет отскок — на этом можно заработать.

Поэтому самый простой вариант — это конечно же покупать на поддержке и продавать на сопротивлении. Однако, если мы видим бычий тренд на рынке, то здесь мы можем покупать на поддержке или же покупать уже с пробоем уровня сопротивления.

Если тренд нисходящий, то в этом случае нам важно продавать в момент теста уровня сопротивления и продавать, когда цены провалились под область поддержки.

Торговля на отскок от уровней

Довольно простой подход, который трейдеры использую чаще всего во время боковых трендов на рынке. Суть заключается в следующем: когда цена тестирует область поддержки — мы просто покупаем, а Стоп Лосс ставим на несколько пунктов ниже уровня поддержки. Если цена отталкивается от этого уровня поддержки можно либо сразу фиксировать прибыль, либо сдвигать Стоп Лосс на точку входа и ждать сильный отскок от данной области.

Отскок от уровней поддержки и сопротивления

Аналогично при тесте уровня сопротивления. Мы просто продаем в момент теста, Стоп Лосс ставим несколько выше уровня сопротивления. К сожалению, заблаговременно нельзя сказать будет пробит данный уровень или нет, поэтому просто придерживаемся правил.

Торговля на пробой уровней поддержки и сопротивления

Такой вариант можно использовать как в момент выхода за пределы бокового тренда, так и в моменты сильной тенденции на рынке. В этом случае мы уже будет действовать с точностью до наоборот. Когда цены тестируют поддержку, мы не пробуем покупать, а просто ждем, когда цены провалятся ниже. В этот момент можно продавать, а Стоп Лосс ставить выше уровня поддержки. Тем самым мы будем наблюдать как уровень поддержки поменяется местами с уровнем сопротивления.

Пробой уровней поддержки и сопротивления

Аналогичная ситуация происходит в момент достижения ценами уровня сопротивления. Здесь мы не торопимся открывать сделку на продажу, а ждем, когда свеча закроется над уровнем сопротивления. Как только это произошло — можно покупать, Стоп Лосс при этом ставится ниже уровня. В этой ситуации мы увидим, как уровень сопротивления станет уровнем поддержки после пробоя.

Использование индикатора MACD

Многим не хватает использования просто уровней и в этом случае можно добавить индикатор MACD. Такой индикатор способен сам по себе генерировать хорошие сигналы под названием ”Дивергенция”. Однако с использованием уровней поддержки и сопротивления можно улучишь качество таких сигналов и получить дополнительный вход в рынок.

Использование индикатора MACD

К примеру, если мы видим формирование ”Дивергенции” на MACD вблизи уровня сопротивления, то можно не торопится с продажей, а ждать момент когда сигнальная линия на индикаторе покинет область гистограммы. Тем самым: мы получим уже два сигнала на продажу: первый — это отскок от уровня сопротивления и второй — это ”Дивергенция” на индикаторе MACD. В качестве подтверждения — можно ждать пробой ближайшей области поддержки и только после этого открывать сделку на продажу.

Использование индикатора RSI

При таком сценарии торговли мы также всего лишь дополним тест уровня поддержки сигналом от популярного индикатора RSI. Только в отличии от индикатора MACD, на RSI очень удобно строить линии тренда и пробой такой линии будет давать сигнал для входа в рынок. Поэтому в момент теста уровня поддержки мы не торопимся открывать сделку на покупку, а ждем, когда значения индикатора RSI пробуют линию сопротивления. Только после этого входим в рынок. Стоп Лосс выставляется под уровнем поддержки.

Использование индикатора RSI

Заключение

Графический анализ представляет собой субъективный вариант торговли на рынке. Использование горизонтальных уровней может показаться сложным на первый взгляд, однако множество трейдеров торгуют с помощью таких уровней как на фондовом рынке, форекс, так и на рынках форекс и криптовалют.

С опытом поиск таких областей на графиках цен станет простым занятием, а с добавлением различных индикаторов можно разработать собственную уникальную и простую торговую стратегию. Ведь совершенно не обязательно зарабатывать с помощью сложных стратегий, можно придерживаться простых методов работы, главное соблюдать правила управления капиталом.

Определение сильных уровней поддержки и сопротивления

Для начала разберемся с определением, что такое сильный уровень. Он должен отвечать одному или нескольким из следующих критериев:

  • Многократные отскоки цены
  • Возможно и не многократные, но значительные отскоки цены, образование ценовых экстремумов
  • Уровни на старших таймфреймах, таких как D1, W1 или даже MN
  • Слияние уровней, когда переходящие(реверсивные) + круглые + динамические уровни накладываются один на другой также считаются значительными, может происходить в разных комбинациях.

В целом принцип таков, что:

  • Уровень тем значительнее, чем на более высоком ТФ он образован и чем большему количеству выше названных критериев он соответствует.

Видео ПРОБИТИЕ ИЛИ ОТКАТ | УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ | как определить и строить уровни

Как мы знаем из предыдущего материала, который я рекомендовал посмотреть перед прочтением этой статьи, цена чаще отскакивает от сильного уровня, нежели пробивает его. В конце концов, скорее всего, он будет пробит, но перед этим могут быть либо 1-2 значительных отскока, либо множество более мелких. Зная эту закономерность, ею можно воспользоваться.

Построение сильных уровней

Исходя из этого, лучше всего начать разметку на графике со старшего ТФ. Но, если вы торгуете, к примеру, на М15, есть ли смысл вам лезть на MN (месяц) графики и размечать уровни там? Только в том случае, если цена действительно в обозримом будущем может достигнуть одного из них. То же и с ТФ W1 (недельный), делаем разметку там только в том случае, если в обозримом будущем они могут быть достигнуты.

Так, если вы торгуете внутри дня и время жизни сделки не превышает обычно пары часов, то нет смысла тратить время на разметку недельных графиков, которые удалены от текущей цены на несколько тысяч пунктов, все-равно цена в ближайшем будущем туда не дойдет.

Пошаговый алгоритм

Так, основные принципы обсудили, теперь пошаговый алгоритм. Допустим, я торгую на М15, начну разметку с графика W1, MN проигнорирую, так как там ближайший уровень удален от меня практически на 4000пп.

Теперь переключаюсь на W1 и смотрю, что у нас там. Есть слияние динамических уровней (скользящие средние). Я использовал периоды ЕМА 200, 50, 35 и 15, но это не единственно верные значения, просто привычные мне. Так как у нас есть слияние, можно считать это уровнем, достойным внимания. Да и цена совсем близко к нему, поэтому отметим его, я сделаю это черным цветом.

Теперь перехожу на ТФ ниже — D1. Здесь я вижу, что отмеченный мной на недельном графике динамический уровень так же подтвержден слиянием динамических уровней и на этом ТФ — речь о все тех же скользящих средних. Это хороший сигнал к тому, что он достаточно сильный. Кроме того, отметим ближайший локальный уровень, от которого многократно отскакивала цена. Плюс еще один, уже не локальный, так как он тоже достаточно близок к цене, от него многократно отскакивала цена и отскоки эти были значительны, плюс ТФ D1 высокий и уровни, отмеченные на нем, важны. Цвет этих сильных уровней ПС оставлю черным. Переходим еще на ТФ ниже — это будет H4.

Слияние динамических уровней на H4 отмечу, так же обращаю внимание, что он неоднократно тестировался с обеих сторон, т.е это переходящий уровень. Цвет линии для удобства сменю, пусть это будет зеленый. Опускаемся еще на ТФ ниже — H1.

Здесь снова вижу подтверждение от динамических уровней: зеленая линия сливается со скользящими средними. Плюс я решил добавить еще один, его я отметил пунктиром. Он близко к цене, то есть актуален и его имеет смысл отмечать, плюс цена на него реагировала неоднократно. Переходим на следующий ТФ — М30.

Здесь добавить уже нечего, просто мысленно отмечаю, что «зеленый» уровень снова подтверждается слиянием скользящих средних. Наконец, перехожу на свой торговый ТФ М15.

Здесь можно отметить парочку уровней, но они уже будут значительно слабее, чем предыдущее. Они будут оказывать меньшее влияние на цену, отскоки будут гораздо менее значительные. Я отмечу их красными линиями.

Это был мой алгоритм, мои логические рассуждения при разметке сильных уровней поддержки-сопротивления. Еще раз подчеркну, что это не единственно верный путь, каждый трейдер со временем вырабатывает собственный подход, собственное видение. Главное здесь понимать основные правила и принципы, которые мы рассмотрели.

Определение и построение уровней это логический процесс, нужно рассуждать и наблюдать за реакцией цены. Уверенность здесь приходит с опытом, нужно просто практиковаться, наметать глаз. Потренируйтесь на разных валютных парах, на разных ТФ и со временем все будет получаться на автомате.

Уровни поддержки и сопротивления в видео

Логический процесс разметки показан в видео, там это гораздо удобнее продемонстрировать, обязательно посмотрите.

Оцените статью
Торговля на фондовом рынке
Добавить комментарий