Самые простые стратегии форекс по индикатору Стохастик

Содержание
  1. Секреты стохастика, о которых вы не знали
  2. Встречайте – Стохастик!
  3. История создания
  4. Что измеряет стохастик?
  5. Видео Stochastic
  6. Схожесть с линией RSI
  7. Параметры и расчет индикатора
  8. Быстрый стохастик против медленного
  9. Основные сигналы стохастического осциллятора
  10. Использование стохастика с другими индикаторами
  11. Заключение
  12. Эффективные стратегии на основе индикатора Стохастик
  13. Стратегия с индикаторами Stochastic Oscillator и MACD
  14. Как открыть позицию по стратегии Stochastic + MACD?
  15. Пример сигнала и сделки на покупку
  16. Пример сигнала сделки на продажу
  17. Стратегия с индикатором Стохастик и дивергенцией
  18. Пример сделки на покупку
  19. Стратегия с индикаторами Stochastic Oscillator + Bollinger Bands
  20. Настройки индикаторов
  21. Сигналы на вход в сделку
  22. Примеры сигнала на покупку и продажу
  23. Заключение
  24. Простая стратегия Форекс с применением CCI, Stochastic и Moving Average
  25. Какие используются индикаторы
  26. Применение CCI
  27. Применение Stochastic
  28. Применение Moving Average
  29. Видео Индикатор Stochastic (Стохастик)
  30. Как работает самая простая стратегия Форекс
  31. Открытие позиций на покупку
  32. Открытие позиций на продажу
  33. Установка StopLoss и TakeProfit
  34. Чем торговать
  35. Примеры торговых сделок
  36. Stochastic Oscillator — простой индикатор с большими возможностями
  37. Стохастик. Общие сведения
  38. Принцип работы: как осуществляется расчет значений
  39. Основные особенности использования
  40. Быстрый и медленный стохастик
  41. Перекупленность и перепроданность рынка
  42. Настройка: выбор периода для осциллятора в зависимости от наличия тренда
  43. Получение торговых сигналов
  44. Бычья дивергенция
  45. Случай №1
  46. Случай №2
  47. Медвежья дивергенция
  48. Случай №1
  49. Случай №2
  50. Видео САМЫЙ ПРИБЫЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР ДЛЯ BINARIUM/СТОХАСТИК
  51. Подробнее о пересечении сигнальных линий
  52. Видео Простая торговая стратегия. Stochastic и Уровни в действии!
  53. Уровни перекупленности и перепроданности
  54. Уровень 50
  55. Видео Стохастик стратегия торговли. Настоящая сила и мощь индикатора
  56. Стратегии торговли и совместное использование с другими индикаторами
  57. Стратегия на основе осцилляторов с разными периодами
  58. Стратегия торговли MACD + стохастик
  59. Достоинства и недостатки Стохастика

Секреты стохастика, о которых вы не знали

Здравствуйте, друзья форекс трейдеры!

Многие из нас с пренебрежением относятся к классическим индикаторам, по умолчанию доступным в торговом терминале. А зря.
Вы знаете как они туда попали, почему они собственно и стали классическими ? Потому что они работают . Работали отлично много лет назад, почему и стали знаменитыми, работают и сейчас.

И сегодня речь пойдет о, пожалуй, самом известном осцилляторе, – Стохастике (Stochastic Oscillator). Мы поговорим о том, как этот индикатор был создан, что означает, а также о стратегиях применения, причем о многих из них вы вряд ли слышали)

Встречайте – Стохастик!

Лет тридцать тому назад среди рыночных аналитиков господствовало убеждение, что биржевые цены зависят от столь большого числа факторов, что прогнозировать их невозможно. Однако систематизация опыта биржевых торгов и развитие вычислительной техники явно показали возможность прогноза поведения цен на рынке. Заманчивая перспектива «заработать» большие деньги подвигла многих математиков к разработке различных методик прогноза цены. Эти методики получили в дальнейшем название “индикаторов”.

Число известных индикаторов уже давно насчитывает тысячи. Несмотря на то, что некоторое их число известно лишь узкому кругу специалистов, многие индикаторы хорошо известны большинству трейдеров, в том числе и начинающим. Один из наиболее популярных индикаторов (в том числе и на форекс) широко применяемых в торговых системах – стохастический осциллятор, который Джордж Лэйн (George Lane) начал разрабатывать еще с начала 1950-х гг. Этот осциллятор, популяризованный Джорджем Лейном, очень схож с линией RSI. Индекс относительный силы (RSI) Уэллса Уайлдера и стохастик — два самых популярных и известных усовершенствования базового осциллятора %R Ларри Уильямса, — фактически тот же стохастик, только не такой гладкий, и шкала у него перевернута вверх ногами.

Итак, стохастик принадлежит к числу самых популярных индикаторов. Его можно найти на всех доступных сервисах, предлагающих различные графики, во всех пакетах программ для трейдинга и MetaTrader 4 тут не исключение. И тем не менее, многие трейдеры, особенно новички, используют его неправильно.

История создания

Стохастический осциллятор был разработан в конце 1950-х годов Джорджем Лэйном, президентом корпорации «Investment Educators». Все вычисления приходилось делать вруч­ную, и группа трейдеров разрабатывала формулы для осцилляторов, по­следовательно давая им названия %А, %В, %С и т.д. Работоспо­собными оказались только три: %К, %D и %R. По легенде, у одного из поляков, чем-то помогавших Лэйну, был друг, старый иммигрант из Чехословакии. Он рассказал ему на своем ломаном английском о формуле, которую они использовали в Чехословакии, когда требовалось выяснить, сколько известняка необходимо добавить при плавке в железную руду, чтобы получить сталь. Они взяли эту формулу, приспособили ее под свои цели и стали с ней играть. Так вот и появился на свет стохастик.

Первые две кри­вые (%K и %D) известны как стохастические Лейна, а последняя (%R) носит имя Ларри Уильямса. Еще один вариант происхождения названий линий индикатора стохастик: %D – от слова отклонение (deviation), %K – от имени Келли (второе имя Джорджа Лейна).

Джордж Лейн (George Lane) собирался стать врачом, как и его отец. Однажды он случайно побывал на бирже и увиденное его очень заинтересовало. В конце 50-х Лейн за 25 долларов купил себе членство на Чикагской открытой торговой бирже (Chicago Open Board of Trade), сейчас известная как Среднеамериканская товарная биржа (MidAmerica Commodity Exchange), и начал торговать зерновыми. Позже Джордж Лейн становится президентом Investment Educators Inc и изобретает стохастик – широко применяемый во всем мире индикатор. Джордж Лейн скончался 7 июля 2004 года.

Что измеряет стохастик?

Стохастический осциллятор – это индикатор темпов изменений или импульса цены. Стохастик оценивает скорость рынка, путем определения относительного положения цен закрытия в диапазоне между максимумом и минимумом за определенное число дней. Простейший осциллятор берет текущую цену и вычитает из нее цену, которая была несколько дней назад. Предположим, что торги по паре EURUSD закрылись сегодня на уровне 1,2050, а 10 дней назад — на 1,2000. В этом случае значение осциллятора равнялось бы 0,0050. Процесс повторяется каждый день, и данные наносятся на график.

Например, 14-дневный стохастический индикатор измеряет положение цен закрытия в рамках всего диапазона между максимумом и минимумом за предыдущие 14 дней. Стохастик выражает отношение между ценой закрытия и диапазоном «максимум-минимум» в виде процентной величины от нуля до 100. Значение стохастического осциллятора, равное 70 и выше, показывает, что цена закрытия находится вблизи верхней границы диапазона; стохастик, равный 30 и ниже, означает, что цена закрытия находится вблизи нижней границы диапазона. Вот и все. Проще говоря, если вы видите показатель 50%, то это означает, что цена закрытия лежит ровно посредине между максимумом и минимумом. Если же показатель 75%, то цена закрытия находится между максимумом и минимумом на уровне 75%. Другими словами, она была бы на уровне 75% дневного диапазона или ближе к максимуму, чем к минимуму. Таким образом, если рынок каждый день закрывается на максимуме, то вы можете видеть на стохастике только показатель, равный 100%. Главная идея заключается в том, что если на рынке прослеживается тенденция к закрытию в верхней части дневного диапазона, то он — бычий, если в нижней, то он — медвежий.

Осцилляторы будут сообщать о развороте рынка до того, как цена действительно изменится, т. к. изменения моментума приводят к изменению фактической цены. То же происходит и в физике: темп изменения скорости объекта будет показывать уменьшение импульса до тех пор, пока объект не изменит направление.

Серьезную критику вызывает тот факт, что осцилляторы иногда дают сигнал торговать, тогда как рынок находится в состоянии сильного тренда, и сигнал оказывается ложным. Известно, что осцилляторы хорошо себя показывают на нетрендовых рынках и плохо на трендовых. Чем проще осциллятор, тем чувствительнее он к изменению текущей цены рынка. Например, простой осциллятор, в основе которого лежит 10-дневный темп изменения, более чувствителен к изменению текущей цены, чем осциллятор на основе 30-дневного темпа изменения.

Видео Stochastic

Многие аналитики сильно пострадали от использования простых осцилляторов, поэтому пытались улучшить их. Стохастик показывает положение каждой цены закрытия в предыдущем интервале максимальных и минимальных цен. Стохастик сложнее %R Вильямса. В нем есть несколько шагов удаления рыночного шума и подавления плохих сигналов. Стохастик состоит из двух линий: быстрой, называемой %К, и медленной, называемой %D.

Наиболее распространенной и классической формулой расчета Stochastic является следующая:

где max(Hn) – максимальный high за N – периодов

min(Ln) – минимальный Low за N – периодов

С0-цена закрытия текущего периода.

т.е. скользящая средняя с периодом M от %K

Эта версия расчета индикатора Stochastic используется в большинстве программ технического анализа.

Однако известны еще несколько вариаций, например:

– скользящая средняя с периодом N от минимальной цены за последние 3 периода

– скользящая средняя с периодом N от максимальной цены за последние 3 периода

Схожесть с линией RSI

Как я уже говорил, стохастик очень похож на индикатор RSI, который мы не так давно уже разбирали.

Временной отрезок для обоих индикаторов обычно составляет 9 или 14. Стохастик также размещается на шкале от 0 до 100. Однако его границы перекупленности и перепроданности слегка шире, чем RSI, в том смысле, что показания стохастика выше 80 являются сигналом для перекупленности, а ниже 20 — перепроданности. Это потому, что осциллятор стохастик более изменчив, чем RSI. Другое основное различие в том, что осциллятор стохастик использует две линии вместо одной. Более медленная линия %D линия является средней скользящей более быстрой линии %К. Именно присутствие двух линий вместо одной отличает стохастик от линии RSI и придает первому большее значение. Дело в том, что точные торговые сигналы на осцилляторе стохастик даются, когда две линии пересекаются, и когда их значение находится выше 80 или ниже 20.

Параметры и расчет индикатора

Период линии %К – период самого осциллятора.

Период линии %D – период сигнальной линии осциллятора, которая просто является скользящей средней от линии %К.

Замедление – дополнительное сглаживание линий %К и %D.

Цены – выбор цен для расчета осциллятора – по хаям/лоям свечей или по ценам закрытия.

Метод МА – метод расчета линии %D, все то же самое, что и для обычной скользящей средней.

Одну из стохастических линий обозначают сплошной, а дру­гую — пунктирной линией:

Сплошная линия называется основной, это та самая линия %К. Пунктирная линия называется сигнальной, это линия %D, которая является скользящей средней от основной линии %К.

Приведу пример расчета индикатора с параметрами 1433.

Быстрая линия (%К) = 100 [(закрытие — низшее значение за 14 дней) /
(высшее значение за 14 дней — низшее значение за 14 дней)].
Медленная линия (%D) = 3-периодная скользящая средняя по данным линии %К

Затем обе полученные линии сглаживаются 3-х периодной скользящей средней. Результат мы видим на графике. Такой стохастик называется медленным из-за этого самого дополнительного сглаживания. Чтобы получить быстрый стохастик, достаточно заменить наши параметры из примера на 1431. Чаще всего используется именно медленный стохастик.

Наиболее важной настройкой стохастика является первый параметр из трех – это окно стохастика, которое определяет число баров, включаемых в расчет. Два остальных параметра определяют только степень сглаженности быстрой и медленной линий. Создатель стохастика Джордж Лэйн рекомендовал период от 9 до 21, а авторы книги “Компьютерный анализ фьючерсных рынков” рекомендуют параметры 9-15. При этом по умолчанию в платформе MetaTrader 4 используются параметры 533.

Для определения наиболее оптимального периода стохастика стоит провести собственное исследование с учетом того, что для каждой валютной пары и каждого таймфрейма оптимальный период будет свой. При этом в общем случае могу порекомендовать некоторые диапазоны для поиска оптимальных значений: до М30 – период 9-13, Н1 – 14-21, Н4 и выше – 5-9. При этом не забывайте, что для поиска дивергенций и определения перекупленности/перепроданности разумнее всего использовать разные параметры. Ну и, естественно, как всегда, чем выше период индикатора, тем он становится менее чувствительным к несущественным колебаниям рынка и тем позже он будет реагировать на изменения цены, сильнее запаздывать.

Уровнями перекупленности/перепроданности для этого индикатора принято считать 20 и 80, но вы, конечно, не ограничены в самостоятельном подборе этих уровней. На спокойном рынке, во время скальпинга в азиатскую сессию, например, великолепно подходит быстрый стохастик с настройками 7/3/1 и уровнями 30 и 70.

Автор индикатора рекомендует применять стохастик на дневных и недельных графиках, так как именно на них он генерирует наиболее надежные сигналы. При этом известно, что тот же Джордж Лейн (создатель стохастика) имел обыкновение использовать его с 3-минутными барами при торговле фьючерсами на индексе S&P 500.

Быстрый стохастик против медленного

Я упомянул про существование двух вариантов стохастика: быстрого и медленного. Быстрый стохастик имеет большое количество зазубрин и резких скачков, поэтому большинство трейдеров применяют именно медленный стохастик. Линии медленного стохастика считаются более надежными, но при этом они сильнее запаздывают.

Основные сигналы стохастического осциллятора

Интерпретация сигналов стохастика сходна с интерпретацией линии RSI. Это ситуации перекупленности и перепроданности (в этом случае, однако, значения уровней: 80 и 20), и поиск потенциальных расхождений. К сожалению, при исследовании движений линий стохастика обычно не приняты такие мощные в случае с RSI инструменты, как поиск графических фигур (треугольники, флаги, голова и плечи и так далее), уровней и трендовых линий.

Но зато то, что отличает стохастик от RSI, – это дополнительная линия, которая добавляет действительно ценный ингредиент к этому осциллятору. Тем не менее, некоторые трейдеры все же применяют уровни, трендовые линии и фигуры для стохастика, поэтому экспериментируйте: в конце концов, стохастик и RSI похожи.

Наилучшим сигналом от стохастического осциллятора считается дивергенция или расхождение линии %D или линии %K с ценой. Когда цена достигает нового более низкого минимума, а осциллятор дает более высокий минимум, возникает расхождение и хороший сигнал к покупке. Какую из линий брать для определения дивергенций, каждый трейдер должен определить для себя сам. При этом, как видно на иллюстрации, стоит брать только дивергенции, образованные внутри зон перекупленности/перепроданности – они более надежные.

Кстати, отдельно выделяют короткую и длинную дивергенцию. Короткая занимает период в 3-7 баров (как на рисунке вверху), длинная более растянута по времени.

2. Уровни перекупленности и перепроданности.

По умолчанию за уровни перекупленности/перепроданности принимаются уровни 80 и 20.

Стохастические осцилляторы работают лучше всего на широких ценовых диапазонах или на мягких трендах с легким уклоном вверх или вниз. Худшим рынком для нормального использования стохастических осцилляторов является рынок, находящийся в устойчивом тренде и подверженный лишь незначительным коррекциям.

Стохастический осциллятор в случае устойчивого сильного тренда может долгое время находится за уровнями перекупленности/перепроданности, поэтому пересечение индикатором этих уровней – плохой сигнал для входа в позицию:

Обратное пересечение индикатором этих уровней может быть сигналом на вход при коррекции к основному тренду, при этом хорошим фильтром могут служить уровни Фибоначчи:

На рисунке сверху в точке 1 стохастик уже сигнализирует о возможности для продаж. При этом цена еще не дошла до уровня Фибоначчи 38,2% от предыдущего движения (для разных пар эти значения нужно определять опытным путем в зависимости от волатильности пары, в среднем от 38,2% до 61,8%), уберегая нас от преждевременного входа. В точке 2 цена достигла уровня 38,2%. В точке 3 образовалась дивергенция, после которой произошло пересечение основной и сигнальной линий индикатора.

3. Нулевая линия 50.

Исходя из формулы индикатора, совершенно очевидно, что когда стохастик большую часть времени находится в диапазоне от 100 до 50, налицо восходящий тренд и наоборот для диапазона от 0 до 50. При этом можно даже предпринимать входы в рынок при пересечении стохастика с линией 50. А чтобы входы получились достаточно точными, нужно просто взять достаточно большой период индикатора:

Как видите, один только этот вариант использования индикатора уже может сам по себе стать вполне прибыльной торговой стратегией. На рисунке выше красные кружки – места пересечения индикатором линии 50 – потенциальные входы в сделку. Зеленые круги – рекомендованный выход из сделки (выход из зоны перекупленности/перепроданности. Синие круги – вариант дополнительного входа в позицию при отскоке от уровня 50 (вход после пересечения основной и сигнальной линии). Оранжевый круг (единственный на картинке) – ложный сигнал, который мог привести к некоторым потерям, которые тем не менее с головой компенсируются прибылью. Сделки на примере за период с января 2009 года по февраль 2021 года на дневном графике валютной пары eur/usd принесли в общей сложности 4350 старых пунктов, что при депозите в 1 000 долларов и торговле фиксированным лотом 0,1 за эти три года принесут 4 350 долларов прибыли при максимальной просадке 180 долларов.

Но суть не в цифрах, а в том, что любой способ торговли стохастиком на самом деле при правильном подходе, терпении и системности способен принести прибыль. Обратите внимание на то, насколько проста эта ТС, пусть она и не претендует на полноценность и родилась в моей голове за 3 минуты созерцания графика с индикатором стохастик.

4. Пересечение основной и сигнальной линий.

Основными сигналами стохастического осциллятора являются пересечения линий %К и %D. Любые пересечения стоит анализировать внутри зон перекупленности/перепроданности.

Различают правостороннее и левостороннее пересечение линий:

На рисунке выше слева левостороннее пересечение, справа правостороннее. Правостороннее пересечение считается более надежным.

Есть еще одна интересная особенность анализа пересечения основной и сигнальной линий – провал при попытке выхода из зон перекупленности/перепроданности. На рисунке внизу обозначены два таких случая, которые как правило ведут к дальнейшему продолжительному росту или падению (к падению для приведенных примеров). Основная линия пересекает сигнальную в зоне перекупленности/перепроданности, а затем разворачивается – быкам/медведям не хватило сил. Как правило, индикатор еще некоторое время продолжает двигаться внутри зоны, пока цена продолжает свое движение. Чтобы избежать таких случаев при применении любого из сигналов стохастика, я всегда рекомендую дождаться выхода индикатора из зоны.

На этом небольшом секрете использования стохастика я однажды встречал целую торговую систему, по которой трейдер вполне успешно торговал (к сожалению, деталей я не запомнил). Уверен, мало кому в голову пришло бы подобное использование индикатора. Кстати, этот вариант пришел в голову такому известному трейдеру, как Александр Элдер. В одной из своих книг он называет этот прием «стохастическим скачком», объясняя сей феномен последним импульсом цены перед изменением тренда.

Также стоит обращать внимание на форму минимумов и максимумов индикатора в зонах перекупленности/перепроданности. Если минимум острый, быки сильны и движение будет стремительным, если округлый, то движение вверх будет вялым.

На картинке сверху красным выделены широкие развороты, зеленым узкие.

5. Направление линий стохастика

Обычно стохастик колеблется от зоны перекупленности к зоне перепроданности и обратно. Также, он часто меняет свое направление при подходе к уровню 50.

То есть получается, что если стохастик вышел из зоны перепроданности, то он скорее всего дойдет до уровня 50 и, возможно, до уровня 80.

Также при выходе из зоны перекупленности, индикатор скорее всего достигнет уровня 50 и, возможно, уровня 20. Соответственно, при направлении стохастика вверх на дневном таймфрейме и его расположении между 20 и, скажем, 30, логично предположить, что индикатор достигнет уровня 50. Для периода D1 этот ход индикатора от 20 до 50 может занять всего пару свечей, но на таймфрейме H1 это движение будет смотреться, как полноценный тренд. Надеюсь, вы уловили мою мысль: можно прогнозировать движение цены на младших периодах, анализируя направление и расположение относительно уровней стохастика на старших периодах.

Также часто встречается такой вариант: при достижении уровня 75 на дневных графиках, трейдер на часовом графике ищет точку входа в покупки. С большой долей вероятности стохастик на дневках достигнет уровня 80 и выше, что на часовом таймфрейме может принести существенные прибыли. По словам Джейка Бернштейна, половина сильных рыночных движений возникало, когда стохастик преодолевал барьеры 75 и 25.

Использование стохастика с другими индикаторами

Стохастик рекомендуют использовать вместе с RSI. Так как стохастик более шустрый, он подает сигналы раньше, чем RSI, но его сигналы считаются менее надежными. При сочетании RSI и стохастика можно отфильтровывать слабые сигналы. Также стохастик рекомендуют использовать с трендовыми индикаторами (как, собственно, и все осцилляторы).

На рисунке ниже простая трендовая система, подразумевающая вход по текущему тренду на откате. Для определения наличия и направления тренда используется Bollinger Bands (100). Если ББ растет и цена колеблется в верхней части ББ, тренд восходящий. Если ББ наклонен вниз и цена находится в нижней части ББ, тренд нисходящий. При этом вход в рынок осуществляется на откате к серединной линии ББ. Если цена ходит внутри ББ от нижней границы к верхней, тренд боковой и входить можно от границ ББ внутрь.

Сделки фильтруются при помощи индикаторов RSI (7) и Stochastic Oscillator (14,3,3). На участке тренда при откате к середине ББ важно, чтобы оба осциллятора находились в зоне перекупленности для нисходящего тренда (перепроданности для восходящего). При выходе из зоны осуществляется сделка.

Обратите внимание, как осцилляторы фильтруют каждый подход цены к средней линии ББ, предупреждая ранний вход в позицию. При этом индикатор RSI фильтрует показания стохастика.

Заключение

Стохастик несомненно один из самых популярных индикаторов, но, как и все остальные индикаторы, его нужно уметь правильно и к месту использовать.

Сегодня я разобрал различные способы применения этого замечательного индикатора, предложил несколько вариантов базовых торговых систем с его применением, которые, я надеюсь, помогут вам в разработке своей собственной торговой системы. Безусловно, нюансов применения этого индикатора на форекс огромное множество, но разобрать их все в рамках одной статьи просто нереально. Поэтому если у вас есть какой-то оригинальный способ использования стохастика, вы можете поделиться им в комментариях к статье или на нашем форуме.

Тема индикатора на форуме (+ более 600 версий индикатора)

Эффективные стратегии на основе индикатора Стохастик

Практически всем активным трейдерам знаком индикатор Стохастик осциллятор (Stochastic Oscillator). Он присутствует во всех торговых терминалах и имеет широкий спектр настроек.

На основе индикатора Стохастик разработано и придумано большое количество торговых стратегий и систем. Несомненно, кто-то подумает, что раз есть индикатор, то можно торговать с ним и не придумывать ничего лишнего. Но индикатор Стохастик осциллятор, как и многие другие индикаторы, склонен давать ложные сигналы, которые необходимо фильтровать.

Как показывает практика, «на глаз» отфильтровать ложные сигналы очень трудно, проще применить в качестве фильтра другие индикаторы. В этой статье мы рассмотрим несколько торговых стратегий с применением индикатора Стохастик осциллятор в комплексе с другими индикаторами и попробуем определить достоинство и недостатки этих стратегий.

Стратегия с индикаторами Stochastic Oscillator и MACD

Первым примером рассмотрим стратегию Stochastic Oscillator + MACD. Данная стратегия подходит не только для опытных трейдеров, но и для новичков. Она не требует особых знаний и навыков в работе с индикаторами.

Индикатор MACD – отображается в виде гистограммы и сигнальной линии, открывается в отдельном окне под графиком. Этот индикатор относится к категории осцилляторов и показывает направление тенденции. Если гистограмма и сигнальная линия поднимаются выше уровня ноль (0), то тренд считается восходящим; если же они переходят под нулевой уровень, то тренд считается нисходящим.

Применяем стандартные параметры индикатора MACD, которые есть в терминале MT4 или MT5:

  • Быстрое EMA 12.
  • Медленное EMA 26.
  • MACD SMA 9.
  • Применить к закрытию (Close).

Настройки индикатора MACD

Индикатор Стохастик открывается в отдельном окне под графиком и выглядит как две пересекающиеся линии, двигающиеся между уровнями. Данный индикатор показывает перекупленность и перепроданность актива на рынке в текущее время.

Соответственно если на рынке в данный момент присутствует прекупленность (покупки превосходят продажи), то в скором времени покупатели будут закрывать свои сделки, и есть шансы на снижение цены. При перепроданности (продажи существенно превышают покупки) происходит на оборот: продавцы, фиксируя свои позиции, провоцируют рост цены, этим мы и будем пользоваться в торговле.

Применяем индикатор Stochastic Oscillator со стандартными настройками:

  • Период %K 5.
  • Период %D 3.
  • Замедление 3.
  • Цены Low/High.
  • Метод MA Simple.
  • Устанавливаем уровни 25 и 75.
  • Цветовую схему в обоих индикаторах можно применять на своё усмотрение.

Настройки индикатора Stochastic Oscillator

Настраиваем графики с индикаторами:

  • на график H4 устанавливаем индикатор MACD.
  • На график H1 устанавливаем Stochastic Oscillator.

MACD + Stochastic Oscillator

Как открыть позицию по стратегии Stochastic + MACD?

А сейчас рассмотрим примеры открытия позиции по стратегии.

Пример сигнала и сделки на покупку

Для начала анализируем график Н4 с индикатором MACD по нему мы определяем направление существующей тенденции. В дальнейшем сделки будем открывать по направлению тренда. Для покупок тенденция должна быть восходящей, гистограмма и сигнальная линия пересекли нулевой уровень снизу-вверх.

Далее переходим на график Н1, где установлен индикатор Стохастик, на основании его показателей мы и будем искать точку входа в сделку на покупку. Индикатор должен находиться в зоне перепроданности. При пересечении уровня 25 снизу-вверх открываем сделку на покупку. Далее выставляем ордер Стоп Лосс, для этого есть несколько вариантов, самый оптимальный вариант на мой взгляд – это размещение Стоп Лосса за ближайший уровень поддержки.

MACD + Stochastic Oscillator — покупка

Пример сигнала сделки на продажу

Гистограмма индикатора MACD на Н4 находится ниже нулевого уровня это значит, что в данный момент на рынке по этому инструменту нисходящая тенденция.

Далее переходим на часовой график и будем искать сигнал на продажу. Индикатор Стохастик находится выше уровня 75 в зоне перекупленности. Открываем сделку на продажу и выставляем ордер Стоп Лосс за ближайший уровень сопротивления.

Тейк Профит в обеих сделках выставляется на усмотрение трейдера. Один из вариантов рассчитать прибыльность сделки: профит в соотношении к стопу 3:1 и более (на 1 пункт стопа должно быть не менее 3-х пунктов прибыли). Другой вариант — мониторить открытую позицию и закрыть её в том момент, когда гистограмма индикатора MACD пересечёт нулевую отметку в обратном направлении.

MACD + Stochastic Oscillator — продажа

Стратегия с индикатором Стохастик и дивергенцией

Вторым примером рассмотрим торговую стратегию Stochastic Oscillator + Дивергенция.

Дивергенция — это расхождение. Если пояснить простыми словами, то это расхождение в показателях индикаторов и графиков. К примеру, цена на графике несколько раз обновляет максимальные (или минимальные) значения, при этом показания индикатора наоборот уменьшаются (или увеличиваются). На рисунках дивергенция в зоне перепроданности и перекупленности показана на примере.

Stochastic+Divergence — перепроданность Stochastic+Divergence — перекупленность

Помимо дивергенции существует конвергенция. В этом случае, наоборот, максимальные значения на графике уменьшаются, а на индикаторе они увеличиваются. На рисунках приведены примеры конвергенции в зоне перепроданности и перекупленности.

Stochastic+Convergence — перепроданность Stochastic+Convergence — перекупленность

По своему виду дивергенция и конвергенция различаются, но отработка сигнала происходит одинаково. Как правило, они формируются на минимальных либо на максимальных значениях графика и говорят о смене тенденции.

При использовании минутных тайм фреймов это могут быть коррекции цены. При использовании больших временных интервалов формирование дивергенций может говорить о глобальной смене тренда.

Как показывает практика дивергенции и конвергенции отрабатывают на всех таймфреймах, поэтому они являются универсальным инструментом для торговли.

Пример сделки на покупку

В зоне препроданности на индикаторе Стохастик и графике образовалась дивергенция и это значит, что есть сигнал для открытия сделки на покупку. Стоп Лосс в данной сделке выставляется за ближайший минимум, а потенциальная прибыль рассчитывается исходя из соотношения 1:3 и выше.

Поиски сделок на продажу происходят похожим образом, только дивергенции рассматриваем в зоне перекупленности.

Как видно из примеров на рисунках, дивергенции образуются достаточно редко, и не существует однозначного мнения по поводу их отработки и качества сигнала. Но многие трейдеры успешно пользуются данной стратегией, совершенствуя и дорабатывая её под себя.

Стратегия с индикаторами Stochastic Oscillator + Bollinger Bands

Настройки индикаторов

  • Stochastic Oscillator — используем базовые настройки.
  • Moving Average – так же применяем в базовых настройках.
  • Период — 20.
  • Сдвиг — 0.
  • Отклонение – 2.
  • Применить к Close, цветовую схему выбираем на своё усмотрение.

Как известно, индикатор Bollinger Bands (BB) можно применять для торговли без дополнительных фильтров, но при этом качество сигналов немного ухудшается. Торговлю по данному индикатору в большинстве случаев ведут на отскок от границ канала. Для улучшения качества сигналов в данной торговой стратегии применяется индикатор Stochastic Oscillator.

Сигналы на вход в сделку

Цена подошла к границе индикатора BB и сформировала разворотный паттерн. Это может быть Молот, Перевёрнутый молот, Доджи, Падающая звезда, Повешенный, Модель поглощение или Харами. Это первый сигнал к открытию позиции, но он для нас ещё очень слабый, нам необходимо дополнительное подтверждение от Stochastic Oscillator. Он в свою очередь должен находиться в зоне выше уровня 80 или ниже уровня 20. Если сигналы совпадают, то можно открывать позицию.

Примеры сигнала на покупку и продажу

В районе нижней границы BB сформировался Молот, при этом индикатор Стохастик находился в зоне перепроданности. После закрытия свечи Молот открываем сделку на покупку, Стоп Лосс ставим за минимальное значение свечи, закрытие сделки происходит в тот момент, когда график достигнет противоположенной границы индикатора BB.

Если выставляем Тейк Профит, то рассчитываем, как и ранее, в соотношении не менее чем 1:3 (на 1 пункт стопа должно быть не менее 3‐х пунктов потенциальной прибыли).

В районе верхней границы индикатора BB сформировался паттерн Повешенный, а индикатор Stochastic Oscillator находится в зоне перекупленности. После закрытия свечи Повешенный открываем сделку на продажу. Стоп Лосс ставим за максимальное значение. Закрытие позиции осуществляем в тот момент, когда цена достигнет нижней границы канала по индикатору BB.

Заключение

В данной статье мы рассмотрели несколько торговых стратегий, основанных на индикаторе Стохастик. Несомненно, как и с другими индикаторами, у него есть свои положительные и отрицательные стороны.

В любом случае, трейдер может проверить индикатор на своём примере, внести какие-то изменения в настройки или скомбинировать его с другими индикаторами и торговыми стратегиями. Нет предела совершенству и полёту фантазии для участников рынка.

Простая стратегия Форекс с применением CCI, Stochastic и Moving Average

Как говорят опытные трейдеры, торговая система не должна включать в себя огромное количество параметров и фильтров. Все что нужно для прибыльной торговли, это получить четкий сигнал и использовать один два паттерна. На этом все.

Сомневаетесь что это возможно? Читайте статью, в которой познакомлю вас с самой простой стратегией Форекс, которая известна не первый год и используется многими трейдерами.

Как написал Михаил Тимофеевич Калашников: Все нужно, просто — все сложное, не нужно! Давайте придерживаться этого принципа.

Всем привет, меня зову Александр. В этой статье готов поделиться простой стратегией Форекс, которая не займет много времени для анализа, но принесет хорошую прибыль. Идею протестировал на истории, поторговал самостоятельно и был приятно удивлен. Не буду томить, начинаю.

Какие используются индикаторы

Рассматриваемую систему, без сомнений можно отнести в категорию «Простые стратегии Форекс». Конечно есть свои нюансы, все же придется приложить некоторые знания, так как стратегия индикаторная и имеет в своем комплекте:

Но все же, индикаторы очень известные, применяются многими трейдерами и имеют массу положительных отзывов. Принцип торговли по ним элементарно простой, и даже если вы не знакомы с ними и никогда не торговали, прочитав описание, все станет ясно.

Давайте установим необходимые фильтры в виде индикаторов, но с не совсем обычными настройками. Пробегусь по каждому отдельно.

Применение CCI

Трейдинг с применением CCI, основывается на торговле от зон перекупленности и перепроданности.

Самая простая торговая стратегия по CCI, гласит: если цена зашла выше уровня +100 (привожу стандартные настройки), то рынок находится в зоне перекупленности и следует задуматься о продаже, если цена зашла в зону -100, следует задумываться о покупках.

По большому счету, этой информации уже будет достаточно для торговли, но если хотите более подробно познакомиться, именно для вас я написал очень мощную статью Индикатор CCI | Описание и применение в трейдинге, в которой разжевал все, что связано с ним, начиная от установки на график и заканчивая торговой системой.

Для тех, кто уже познакомился, предлагаю перейти к настройкам.

Установите CCI на график и внесите следующие настройки:

1. Во вкладке Параметры, изменим стандартный период 14, на наш 32, все остальное оставьте без изменений.

2. Во вкладке Уровни, измените области зон с +100 и -100 (значение по умолчанию), на +150 и -150, тем самым сузим зоны перекупленности и перепроданности практически до максимума.

3. В окне Отображение, выберите М30. Нам не нужно видеть его на всех таймфреймах, мы будем получать сигналы только с М30, так что убираем с графика все не нужное.

Применение Stochastic

Стохастик более резкий и чувствительный индикатор к самым незначительным колебаниями на рынке. В нашей простой стратегии Форекс, стохастик играет очень важную роль. Именно он подает первичный сигнал.

Принцип торговли, сопоставим с CCI. Здесь так же имеются зоны перекупленности и перепроданности, от которых будет вестись торговля. Более детально, Stochastic был рассмотрен в статье Индикатор Стохастик (Stochastic) | Инструкция по применению, кто не знаком с этим гениальным индюком, обязательно читайте, не пожалеете.

Стохастик будем настраивать по следующему плану:

1. Вкладка Параметры. Выставляем период %K равный 3, период %D равный 1, замедление также равняется 1, метод MA используем Smoothed.

2. Вкладка Цвета. Так как линии нашего индикатора будут сливаться, я настроил так, чтобы была видно только одна линия.

3. Вкладка Уровни. Оставляем по умолчанию значения 20 и 80.

4. Вкладка Отображение. Для Stochastic устанавливаем галочку на Н4, нам нужно видеть его только на этом тф.

Применение Moving Average

На сладкое, наверное один из самых популярных индикаторов, который находит применение у многих трейдеров. Применений мувингам разработано очень много. В нашей простой стратегии, кстати, забыл сказать что она трендовая, он будет применяться для выявления текущей тенденции.

Видео Индикатор Stochastic (Стохастик)

Идея известная, очень простая и применяется во многих торговых роботах. Для выявления тенденции, используются два мувинга с разными периодами. При пересечении одним мувинга другого, считается что произошел разворот тренда. Данный способ и многое другое, я описывал в статье Скользящая средняя (Moving average) | Лучший индикатор для торговли на рынке Форекс.

Наша, самая простая стратегия Форекс, включает два мувинга с периодами 7 и 15. Метод MA был выбран Exponential. Отображение выберем для H4.

Как работает самая простая стратегия Форекс

Идея торговли действительно очень простая, и в то же время прибыльная. Для принятия решений, потребуется проанализировать всего два таймфрейма: H4 и M30, и выполнить 4 пункта. Торговая идея заключается в следующем.

Открытие позиций на покупку

  1. Таймфрейм H4. Ждем когда мувинги будут направлены вверх.
  2. Таймфрейм H4. Как только первый пункт будет выполнен, требуется дождаться Stochastic в области меньше +20.
  3. Таймфрейм M30. Если первые два пункта выполнены, на тф М30 следует дождаться CCI в зоне -150.
  4. Таймфрейм М30. Ждем любого паттерна и открываем покупку.

Открытие позиций на продажу

  1. Таймфрейм Н4. Мувинги должны быть направлены вниз, что будет сигнализировать о нисходящей тенденции.
  2. Таймфрейм Н4. Если первый пункт выполнен, ждем Stochastic в области выше +80.
  3. Таймфрейм М30. Когда начальные условия выполнены, переходим на М30 и ждем CCI в зоне выше +150.
  4. Таймфрейм М30. При наличии паттерна, открываем продажу.

Установка StopLoss и TakeProfit

Для ограничения убытков, не забывайте про стопы. Пусть хоть имеем дело с надежной стратегий, проверенной временем, все равно могут быть форс-мажорные случаи, когда цена движется не по сценарию.

Ограничивать убытки будем выше / ниже полученного паттерна. Размер стоп должен быть адекватным. Не стоит принимать все буквально. Если стоп надо выставить на расстоянии в 100 пп, зачем нам такой риск? Не забывайте про манименеджмент.

Установка TakeProfit вызывает некоторые сомнения. По логике вещей, уровень профита не нужно выставлять. Раз дело имеем с трендовой системой, так давайте дадим прибыли течь.

Но есть более консервативный метод, который советует закрыть сделку при достижении индикатором CCI противоположной области. К примеру были в области перекупленности, дожидаемся области перепроданности и закрываем сделку.

Чем торговать

По моим наблюдениям, стратегия надежная и стабильная. Каких то конкретных рекомендаций давать не буду, важно чтобы пара была ликвидной и волатильной. Кстати, почитайте статью Самые волатильные валютные пары на Форекс, в которой я привел статистику все торгуемых пар.

Из того что нравится лично мне, будут:

Это самые ликвидные пары, которые хорошо поддаются техническому анализу и врятли без на то причины, не будут волатильны.

Примеры торговых сделок

На скринах ниже, я показал график пары EURUSD с интересующими таймфреймами H4 и M30.

На H4 разметил участки, где мувинги движутся вверх. В такое время считается что преобладает бычье настроение и следует искать покупки. Когда мувинги движутся вниз, считается что преобладает медвежье настроение и следует искать продажи. И хотя на первый взгляд может показаться что этого достаточно для торговли, уверяю вас найдется масса участков на рынке, где мувинги завязывают цену в узел, то и дело выбивая ордера по стопу.

Чтобы избежать подобных неприятностей, следует применить первый фильтр в виде CCI. В тех областях, где мувинги показывают рост рынка и призывают покупать, очень логично дождаться стохастик в зоне перепроданности. Эти места отметил на скрине зелеными кружками.

В тех областях, где мувинги показывают падение рынка и призывают продавать, зона перекупленности по стохастику, является логичным местом для продажи. На скрине отмечены красными кружками.

После того, как на Н4 были получены интересующие сигналы, переходим на М30 и ждем подтверждения от CCI.

Как уже говорилось выше, логика анализа сопоставима со Stoch. Когда ожидаем покупку, ждем движения из зоны перепроданности и при получении паттерна, открываем сделку. Когда ожидаем продажу, ждем движения из зоны перекупленности и при получении паттерна, открываем сделку. Здесь все тоже самое, зелеными кружками отмечены сигналы для покупки, красными, сигналы для продажи.

Совокупность логичных сигналов, в разы увеличивают положительный исход трейдинга в долгосрочной перспективе. Если с описанием все понятно, тестируйте. О своих результатах и мыслях, прошу отписаться в комментариях.

Как на мой взгляд, то это действительно очень простая и надежная стратегия Форекс, которая подойдет не только новичку, но и опытному трейдеру. Лично я открыл себе дополнительные графики EURUSD, GBPUSD, AUDUSD и USDCAD, настроил шаблон и слежу за сигналами.

Хоть стратегию и можно отнести к внутридневным, по уже полученному опыту работы с ней, могу сказать, много времени для анализа, она не занимает.

На этом у меня все. До новых, интересных статей. И да, кстати, если статья понравилась, не забудьте поделиться ей со своими друзьями и коллегами.

Stochastic Oscillator — простой индикатор с большими возможностями

Успех каждой сделки на рынке Форекс более чем на половину зависит от верного определения момента для покупки или продажи валюты. Для того чтобы упростить процесс принятия решений созданы сотни разновидностей индикаторов и советников. Их основная задача – провести анализ графика изменения цены и предоставить в удобочитаемой форме результаты, опираясь на которые торговать значительно проще. Один из таких индикаторов – Стохастик Осциллятор. Он известен и новичкам и профессионалам, но далеко не все трейдеры на 100% используют мощь этого простого, но требующего точной настройки инструмента.

Стохастик. Общие сведения

На базе сигналов стохастика построено множество торговых систем и стратегий. За редким исключением, индикатору доверяют только определение «момента» рынка, однако, его возможности гораздо шире. Этот инструмент технического анализа пригоден для:

  • проведения общего анализа текущего тренда, определения его направления;
  • прогнозирования момента начала разворота;
  • получения чётких сигналов на открытие и закрытие коротких или длинных позиций.

Алгоритм работы индикатора был предложен в 50-х годах прошлого столетия частным трейдером Джорджем Лейном. Стохастик лёг в основу его успешной стратегии торговли на Чикагской открытой бирже. Метод расчета оказался простым и эффективным решением проблемы определения текущего импульса цен в заранее заданном интервале. Именно эффективность, наряду с точностью показаний предрекли рост его популярности в сообществе трейдеров. В скором времени это привело к появлению альтернативных вариантов (индикатор Вильямса) и повсеместному внедрению в различные торговые системы. Актуальные в наши дни стратегии со стохастиком достаточно универсальны, но наилучших результатов следует ожидать при движении в ценовом канале с устойчивыми границами или на флэте.

Принцип работы: как осуществляется расчет значений

Стохастик создан для оценки темпа изменения цены в определённом интервале времени. За отправную точку расчета берутся максимум и минимум, которых достиг график в этом периоде. С ними и сравнивается текущий уровень цены и, будучи переведённым в относительные значения, формирует показания индикатора. Относительное исчисление позволяет привести к близким значениям (выраженным в процентах, от 0 до 100) практически любые изменения на графике. Если использовать абсолютные разницы курсов (скажем у биткойна (BTC) за короткое время — 14196 минус 13160 = 1036), то резкие колебания будут давать большую величину показаний, а на флэте (14220 – 13996 = 224) – значительно меньшую. Разница в 5 раз, а значит, показания во флэте будет крайне неудобно считывать.

Как это работает на реальном примере? Возьмём за основу чарт любой валютной пары или актива, любой таймфрейм – Stochastic Oscillator универсален:

Как вы понимаете, период здесь важнейший параметр, при его значении = 5 в расчет текущих показаний попадут 5 последних свечей (вернее от них будет определён максимум и минимум), а если сделать выборку из последних 15 баров, то будет совсем другая картина. Убедитесь сами:

Когда сформируется следующая свеча, период останется прежним, но сместится вперед, чтобы в нём по-прежнему было заданное количество баров:

Изменения произошли, но выглядят они не одинаково. Нижний осциллятор с большим периодом почти не изменил тенденции незначительного роста. Верхний, с меньшим периодом – снизил темп падения. Так произошло, потому что при периоде 15, в расчёт попадёт гарантировано более широкий диапазон. В этом диапазоне разница между самой высокой ценой и самой низкой значительно больше, чем в более узком диапазоне верхнего осциллятора. Эта закономерность нашла отражение в формуле, которая имеет следующий вид:

  • %K – показания Stochastic Oscillator (в процентах);
  • С0 – цена торгуемой пары;
  • min(Ln) – минимум цены в интервале;
  • max(Hn) – максимум цены в интервале.

То есть, чем больше размах цен или коридор между максимумом и минимумом (max(Hn) — min(Ln)), тем меньше вклад текущего уровня котировок в моментальную величину %K.

Поэтому Stochastic Oscillator с большим периодом называют медленным (он медленнее реагирует на изменение цены). При уменьшении интервала для расчета, вклад текущей цены в итоговую величину становится больше, а значит, увеличивается моментальное изменение показаний – это быстрый стохастик.

При прочих равных условиях, «медленный» индикатор поставляет более качественные торговые сигналы, но с задержкой. Быстрый стохастик часто предлагает ложные точки входа, но зато позволяет быстрее предугадать начало даже слабых тенденций изменения котировок.

Однако, выбор периода это только половина понимания алгоритма работы индикатора. Вторым важным аспектом является формирование кривых графика вблизи тех или иных уровней, а также динамика изменений моментальных значений.

Основные особенности использования

Для описания теоретических основ работы осциллятора было сознательно допущено одно упрощение:

На графике не была выведена сигнальная линия индикатора (красная), а между тем её пересечение с главной линией является важным событием. Кроме того, для проведения полноценного технического анализа нужно вывести два уровня (20 и 80) и разобраться с дополнительными настройками вывода.

Скриншоты актуальны для MetaTrader 4, но в мире, наверное, нет терминала, где отсутствует возможность использования этого индикатора. Алгоритм его работы стандартен, настройки одинаковы для всех торговых программ и веб-интерфейсов.

Зайдите в меню Вставка -> Индикаторы -> Осцилляторы ->Stochastic Oscillator

Появится окно настройки:

Красным отмечены наиболее важные из них:

  • %K – период осциллятора. Под каждую валютную пару, каждый таймфрейм и состояние рынка нужно подобрать конкретную величину периода. Опытным путём сделать это непросто, но вы наверняка замечали, что активный рост котировок циклично сменяется снижением – подобрать верный ключ к этому циклу мечта многих трейдеров;
  • Период %D – сигнальная линия. Она представляет собой скользящее среднее от %K, поэтому будет несколько запаздывать и подвергаться усреднению с указанным периодом. Также подбирается опытным путем, но редко превышает 10;
  • Замедление – позволяет дополнительно сглаживать (применять скользящее среднее) к линии %К. Рекомендуется использовать значения не менее 3. При отсутствии замедления количество ложных входов значительно возрастает.

На вкладке «Цвета» выберите тип (сплошная, прерывистая), толщину и цвет линий:

На вкладке «Уровни» также необходимо внести некоторые изменения. Настройте стиль отображения линий уровня:

К двум уже установленным значениям (20 и 80) добавьте третье – 50. Для этого нужно кликнуть кнопку «Добавить» и ввести «50» в новой графе таблицы:

Вкладка «Отображение» позволяет выбрать таймфреймы для обработки. Поскольку на разных фреймах рынок показывает разную цикличность изменения цен, вполне логично будет подобрать свои параметры осциллятора для каждого из них. Чтобы это сделать – нужно добавить ещё один Stochastic Oscillator и указать терминалу таймфреймы на которых его нужно использовать.

Нажмите «Ок» для добавления индикатора в окно данных терминала. Если установить настройки, как в примере, стохастик будет иметь следующий вид:

После того, как удалось добавить и настроить стохастик, можно переходить к анализу данных, которые он поставляет.

Быстрый и медленный стохастик

Как уже говорилось выше, осцилляторы с разным периодом позволяют рассматривать с нескольких точек зрения одно и то же изменение цены. Быстрый стохастик оперативно реагирует на моментальное значение котировки, но формирует немало ложных сигналов. Медленный – склонен к запаздыванию, но его показания более точны. Удачная комбинация двух разнопериодных индикаторов позволяет отсеять ложные точки входа, выбирая только подтверждённые.

Самым наглядным (но не единственным) торговым сигналом является пересечение основной и дополнительной линии. Пробой может происходить в разных направлениях с неодинаковой интенсивностью, из детального анализа этих изменений можно извлечь немало полезной информации (об этом — ниже). На данном этапе важно сравнить показания двух стохастиков, чтобы понять принцип отсеивания «шума».

Из приведённого примера видно, что пересечение на быстром осцилляторе уже произошло, медленный – готовится к пересечению линий. Пора задуматься об открытии сделки, в данном случае – короткой. Посмотрим, что получилось:

Хоть сигнал и не был подтверждён медленным стохастиком на предыдущем скриншоте, котировки всё же двинулись вниз, что привело к формированию пересечения и на медленном стохастике. Если раньше ордер установлен не был — теперь точно нужно входить. После формирования следующей свечи можно будет судить о качестве полученных данных:

Котировки действительно стали снижаться – сигнал оказался верным.

Подождём следующей свечи и посмотрим, как будут развиваться события:

Быстрый стохастик сформировал пересечение, а медленный нет. Такой сигнал, скорее всего, окажется ложным.

Это предположение находит подтверждение на графике. Первый сигнал, полученный сразу от двух индикаторов, оказался более качественным и позволил открыть прибыльную позицию. Второй, от инструмента с малым периодом, оказался ложным и привел бы к преждевременному закрытию прибыльной сделки или совершению убыточной операции.

Именно поэтому два осциллятора всегда лучше, чем один. Оценка силы импульса, произведённая с разными периодами, позволяет составлять более качественные прогнозы.

Перекупленность и перепроданность рынка

Нетрудно догадаться, что пересечение линий не единственный сигнал, который предоставляет этот инструмент технического анализа. Не менее важной особенностью является общая оценка состояния рынка, а именно – выявление перекупленности и перепроданности валютных пар.

На предыдущем этапе, при размещении индикатора на чарте, были выведены три уровня значений 20, 50 и 80. Нахождение кривых Stochastic Oscillator выше или ниже этих отметок способно содержит в себе информацию о перспективах изменения курса.

Когда последовательный рост цен приводит к образованию пиков, их вклад в расчет превышает вес уже сформированных максимальных значений за период. В этом случае, сигнальная и основная линия стохастика устремляются вверх, преодолевая уровень 80. Такие показания говорят о состоянии перекупленности актива. Чем дольше кривые находятся выше уровня 80, тем более перекупленным считается рынок и тем больше шансов, что в ближайшее время рост сменится падением.

В обратной ситуации – когда на графике формируются новые минимумы и их суммарный вклад больше аналогичного вклада минимальных значений за период, кривые осциллятора пробивают уровень 20 и закрепляются ниже. Это состояние перепроданности валютной пары. Чем дольше длится это состояние, тем больше шансы начала роста курса.

При оценке графика котировок помощью Stochastic Oscillator стоит учитывать, что в его показаниях может быть ошибка: при сильновыраженных трендах линии будут долгое время сигнализировать о грядущей смене направления движения цены, но фактическое изменение так и не случится. Всегда стройте каналы и проверяйте наличие тренда. Торговля с этим инструментом перед выходом важных новостей недопустима.

Настройка: выбор периода для осциллятора в зависимости от наличия тренда

Конечно, чтобы начать торговлю по стохастику не нужно ждать строго горизонтального канала или флэта. Вполне подойдёт канал вверх или вниз с четкими границами.

Нужно понять, как в этой ситуации правильно настроить стохастик, чтобы его показания были информативны, а прогнозы верны. Для этого придётся подобрать его период таким образом, чтобы локальные максимумы на графике соответствовали зонам перекупленности.

Добившись совпадения экстремумов в ценовом канале и окне индикатора можно приступать к торговле. Пока соблюдается выявленная закономерность изменения котировок, и ценовой канал не пробит, осциллятор будет уверенно предсказывать будущие отскоки от границ канала.

В общем виде, правило подбора периода выглядит так: чем больше угол наклона канала (в любую сторону) тем большее значение %K следует выбрать. При боковом движении можно снизить его величину, но при пробое канала и формировании мощного тренда лучше не торговать или использовать другой инструмент технического анализа.

Получение торговых сигналов

Конкретный алгоритм принятия решений об открытии ордеров требует пристального рассмотрения. Индикатор выдаёт, по меньшей мере, 4 типа подтверждений, и самый сильный из сигналов стохастика – дивергенция.

Бычья дивергенция

Случай №1

Время от времени складывается ситуация, когда график цены продолжает рост (формирует максимум), но кривые %K и %D разворачивается вниз, тем самым предсказывая начало разворота:

Этот тип расхождения называется «бычьим». Наличие такой дивергенции (хотя правильнее было её называть ковергенцией, потому что это – схождение) указывает на начало роста, даже если ещё некоторое время цена будет понижаться.

Случай №2

Бычья дивергенция однозначно указывает на разворот, только если сформировалась в зоне перепроданности (от 0 до 20). Не исключено её появление в районе отметки «50», в этом случае она становится отличным подтверждением продолжения тренда:

Этот сигнал называется скрытая бычья дивергенция, и в отличие от сигнала на разворот (первый случай) действительно является дивергенций – на графике видно расхождение.

Медвежья дивергенция

Случай №1

Обратный сигнал о снижении цены тоже представляет собой расхождение направлений графика. В этом случае цена будет расти, но линии %K или %D развернутся вниз:

Медвежья дивергенция представляет собой зеркальное отражение бычьей – формируется в области перекупленности, когда цена ещё продолжает рост, но стохастик уже указывает на снижение.

Случай №2

Скрытая медвежья дивергенция указывает, что тренд вниз будет сохранён и, возможно, усилен.

Видео САМЫЙ ПРИБЫЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР ДЛЯ BINARIUM/СТОХАСТИК

В данном случае, конечно, ковергенция – схождение. Наличие этого сигнала говорит о том, что нисходящий тренд будет сохранён.

Подробнее о пересечении сигнальных линий

О том, что пересечение линий %K и %D осциллятора является торговым сигналом, уже упоминалось ранее в этом обзоре. Однако несколько деталей заслуживают уточнения:

  1. Для анализа рынка (если это не скрытая дивергенция) принимаются только пересечения, которые расположены в районе зон перекупленности и перепроданности. При формировании сигнала о начале нисходящего движения линия %K пересекает линию %D сверху вниз. Для восходящего движения наоборот: линия %K осуществляет пробой %D снизу.
  2. Пересечения бывают разными по силе. Например:

При сильном пересечении расстояние между линиями после пробоя минимально, общий центр фигур, образованных линиями, смещен вправо.

Слабое пересечение характеризуется смещением общего центра влево и увеличенным расстоянием между линиями стохастика.

Названия говорят сами за себя: правое пересечение считается более сильным и надёжным для торговли.

Видео Простая торговая стратегия. Stochastic и Уровни в действии!

Уровни перекупленности и перепроданности

Значение этих уровней для определения состояния рынка трудно переоценить. Это универсальный инструмент, позволяющий мгновенно оценить вероятность коррекции и принять взвешенное торговое решение. Уровни перекупленности и перепроданности хороши всем, за всего лишь одним исключением.

Бесспорно, что во время сильных ценовых движений разумнее торговать в направлении тренда. Попытки открывать ордера во время коррекции (в противоположную сторону) чреваты убытками. Однако стохастик работает в привязке к периоду, а значит, будет время от времени предлагать торговать против рынка.

Чтобы избежать ненужного риска и потенциальных потерь, достаточно запомнить простое правило. Для сильных восходящих трендов все сигналы Stochastic Oscillator из зоны перекупленности (80-100) считаются ложными. Для нисходящих трендов – из зоны перепроданности (0-20). В ситуации, когда есть сомнения в силе ценового импульса разумнее дождаться выхода кривых из зон, ограниченных уровнями 20 и 80. Это снизит потенциальную прибыль от сделки (начало движения будет пропущено), но позволит получить дополнительное подтверждение.

Уровень 50

Особый уровень, который символизирует нейтральное состояние рынка. Пересечение отметки «50» графиком осциллятора с малым периодом может служить лишь косвенным подтверждением продолжения движения, начатого ранее. Сигнал считается крайне слабым, так как отскоки от уровня 50 и ложные пересечения случаются достаточно часто.

Но всё меняется при установке большой величины %K:

Видео Стохастик стратегия торговли. Настоящая сила и мощь индикатора

При таких параметрах, уровень 50 выступает как сильное сопротивление. Его пробой почти всегда означает изменение тренда. Отскок от этого уровня также весьма значителен и приводит к увеличению волатильности в противоположную сторону.

На использовании этой особенности Stochastic Oscillator базируется немало интересных стратегий Форекс. В них используется осциллятор с изначально установленным большим периодом, что позволяет отфильтровать множество ложных сигналов, а появление «сильного» уровня (50) вносит новую точку отсчёта для проведения ТА.

Стратегии торговли и совместное использование с другими индикаторами

Существует огромное количество стратегий торговли на Форекс, в основу которых положен Stochastic Oscillator. Все их можно разбить на две группы: первые используют стохастик в сочетании с проведением простого технического анализа (построение каналов и определении момента начала пробоя), вторые, наряду с осциллятором, задействуют и другие инструменты MACD, RSI, ZigZag, а также множество других в различных сочетаниях.

Стратегия на основе осцилляторов с разными периодами

Стратегия проста и частично знакома внимательному читателю – в начале обзора уже заходил разговор о совместном использовании двух стохастиков в одной торговой системе. Суть стратегии сводится к поиску потенциальных точек разворота, которые одновременно подтверждаются двумя осцилляторами с разным периодом. Для торговли на младших таймфреймах один из стохастиков обязательно должен быть быстрым, с %K = 5-7 и %D=3, параметры второго необходимо подобрать для каждой пары на недавней истории таким образом, чтобы индикатор указывал только на качественные входы в рынок.

В качестве примера можно взять график М15 EUR/USD. На нём зелёным цветом отмечены сильные сигналы к входу в рынок, получившие подтверждение сразу от двух индикаторов, красным – сигналы без подтверждения.

Главное правило стратегии – оба индикатора должны одновременно показать разворот, не только пересечением кривых, но и изменением направления с указанием на выход из уровней 20 и 80.

Стратегия торговли MACD + стохастик

В этом варианте торговой системы сигналы от осциллятора должны быть подтверждены изменяющимися значениями MACD:

Суть в том, что MACD, со стандартными настройками, индикатор довольно медленный. Если ждать момента, когда столбики гистограммы окажутся по другую сторону уровня «0» можно не только опоздать к началу движения, но и войти в рынок во время коррекции. Однако изменение высоты столбиков само по себе неплохой торговый сигнал, который говорит об ослаблении силы текущего импульса цен и наличии возможности для формирования нового.

В этой торговой системе Stochastic Oscillator, как и положено, поставляет торговые сигналы в виде дивергенций и пересечения линий, которые должны быть в обязательном порядке подтверждены изменением высоты гистограммы MACD – как в примере на скриншоте выше.

Достоинства и недостатки Стохастика

Стохастик не так прост, как кажется на первый взгляд. Работа с этим индикатором требует проведения дополнительного анализа поставляемых данных для выявления ценных торговых сигналов. Он плохо переносит продолжительные тренды и резкие ценовые колебания. В идеале, его показания должны быть обязательно подтверждены с помощью других инструментов.

Но, не смотря на эти недостатки, Stochastic Oscillator успешно существует и пользуется популярностью уже более 60 лет. Трейдеры выбирают его за гибкость и возможность подстройки под любой торгуемый актив – этими качествами может похвастаться далеко не каждый инструмент ТА. Грамотный подбор значений всего трёх параметров позволяет получить максимально цельную картину рынка, опираясь на которую можно приступать к построению собственной торговой системы.

Оцените статью
Торговля на фондовом рынке
Добавить комментарий