Расчет размера позиции

Содержание
  1. Правильный расчет размера позиции на Форекс
  2. Устанавливаем процент риска
  3. Устанавливаем уровень ограничения убытков
  4. Считаем размер позиции в лотах
  5. Видео Управление рисками при работе с плечом // Как определить размер позиции
  6. Стоимость пункта (пипса) на рынке Форекс
  7. Заключение
  8. Калькулятор размера позиции
  9. Размер позиции: сколько инвестировать в сделке?
  10. Размер позиции в трейдинге – что следует учитывать?
  11. Рассчет размера позиции
  12. Еще один пример рассчета позиции
  13. Видео Размер позиции. Как рассчитать размер позиции на форекс
  14. Комплексный рассчет
  15. Видео Как рассчитать размер позиции? Сколько акций купить?
  16. Размер позиции и риск-менеджмент
  17. Методы расчета размера позиции
  18. Фиксированный размер позиции
  19. Дробный размер позиции
  20. Видео +5: Размер позиции — Методика расчета (риск на сделку)
  21. Фиксированное соотношение размера позиции
  22. Фиксированный размер риска
  23. Калькулятор для расчета размера позиции
  24. Что еще следует учитывать для контроля рисков?
  25. Как рассчитать размер позиции правильно
  26. Содержание статьи:
  27. Размер позиции: что это и почему он так важен
  28. Порядок расчета размеров открытых валютных позиций
  29. Как рассчитать размер позиции
  30. Риск- и мани-менеджмент: что нужно учитывать

Правильный расчет размера позиции на Форекс

Размер вашей позиции не должен быть случайным решением. Размер позиции на Форекс должен быть откалиброван с учетом персонального лимита риска. Слишком большой размер открытой валютной позиции может не позволить счёту расти из-за больших убытков на уровнях stop loss, а то и вовсе уничтожить весь счёт в одном большом движении цены.

Не позволяйте этому случиться с вами. Как определить свой личный лимит риска и правильно рассчитать размер позиции таким образом, чтобы при благоприятных рыночных условиях зарабатывать деньги, а при неблагоприятных не потерять последнюю рубашку? Давайте попытаемся в этом разобраться.

Устанавливаем процент риска

Установите процент суммы Вашего счета, которым вы готовы рисковать в каждой сделке. Многие профессиональные трейдеры выбирают предел риска в 1%, или менее, от их общего капитала в каждой сделке. Если сделка окажется убыточной, они потеряют только 1%, сохранив оставшиеся 99%. Рискуя таким образом, даже при нескольких убыточных сделках подряд, вы не сможете существенно истощить свой счёт.

Риск даже меньше, чем 1% является обычным явлением, но некоторые трейдеры рискуют до 2% с проверенными системами. Если вы только начинаете и не имеете успешного опыта торговли, придерживайтесь риска в 1% или меньше от вашего счета на каждой сделке.

Например, на $ 5000 торговый счет, не рискуйте более $ 50 (1% от счета) на одной сделке. Это ваш торговый риск, и управляется этот риск с помощью ордеров stop loss.

Устанавливаем уровень ограничения убытков

Теперь необходимо установить уровень ограничения убытков – ордер stop loss. Этот уровень устанавливается исходя, например, из технического анализа графика цены таким образом, чтобы случайное колебание цены не привело к его срабатыванию и не выбило вас из рынка раньше времени.

Сначала установите ордер stop loss и только потом производите расчет размера позиции

Затем, исходя из расстояния в пипсах между ценой входа в рынок и ордером stop loss, а также установленного ранее процента риска – вычисляем нужный размер позиции. Но впрочем, об этом давайте поговорим подробней.

Предположим, что вы имеете счет в $ 5000 и ограничиваете риск в размере $ 50 на каждой сделке (1% от счета). Вы покупаете EUR/USD на 1.3600 и устанавливаете stop loss на 1.3550. Риск в этой сделке составляет 50 пипсов.

Теперь мы знаем, что размер риска составляет 50 пипсов, и он должен соответствовать сумме в $ 50. Пришло время определить идеальный размер позиции на Форекс.

Считаем размер позиции в лотах

Во-первых, необходимо знать какой тип лотов вы используете:

  • Микро – $1000 за лот стоит $0,1 за один пипс
  • Мини – $10000 за лот стоит $1 за один пипс
  • Стандарт – $100000 за лот стоит $10 за один пипс

Это относится ко всем валютным парам, где USD стоит в знаменателе, например: EUR / USD, GBP / USD и т.д. Если в паре нет USD, стоимость пипса будет незначительно отличаться.

Чтобы найти ваш точный размер позиции на Форекс, используйте следующую формулу: [риск в $ (риск в пипсах * стоимость пипса)] = размер позиции в лотах.

Для нашей позиции в EUR / USD с риском в 50$ и 50 пипсов, имеем: [$ 50 / (50x $ 0,1)] = $ 50 / $ 5 = 10 микро лотов. Размер получился в микро лотах, потому что при расчете размера позиции мы использовали стоимость одного пипса именно для микро лота ($0,1).

Для мини лотов подставляем значение в $ 1 вместо $ 0,1: [$ 50 / (50x $ 1)] = $ 50 / $ 5 = 1 мини лот.

Число пипсов до уровня stop loss часто варьируются от сделки к сделке, так что ваша следующая сделка может иметь только 20 пипсов до стопа. Используйте ту же формулу: [$ 50 / (20x $ 1)] = $ 50 / $ 20 = 2,5 мини лота, или 25 микро лотов.

При изменении размера счета в процессе торговли будет меняться и сумма риска (но процент риска от общей суммы будет оставаться неизменным!). Например, если счет увеличивается до $ 6000, то вы рискуете 60 $ на каждой сделке. Если значение счета падает до $ 4500, то размер риска на каждой сделке будет составлять $ 45.

Видео Управление рисками при работе с плечом // Как определить размер позиции

Стоимость пункта (пипса) на рынке Форекс

Когда USD присутствует в знаменателе валютной пары, стоимость пункта зафиксирована, как описано выше. Однако, когда USD стоит в числителе (например USD/JPY), стоимость пункта будет меняться в зависимости от текущей цены пары.

Чтобы определить стоимость одного пипса для валютной пары у которой USD стоит в числителе необходимо указанную выше стоимость одного пипса разделить на текущий курс данной валютной пары.

Например, чтобы определить стоимость одного пипса для микро лота USD/CHF, разделите $ 0.10 на текущий курс USD/CHF. Если курс USD/CHF составляет, например – 0,9325, то стоимость пункта составит $ 0,10/0,9325 = $ 0,107.

Для USD / JPY необходимо выполнить описанную выше операцию, но затем умножить на 100, чтобы получить правильное значение стоимости пипса. Вот пример с использованием стандартного лота: ($ 10/107,151)*100 = $ 9,33 за один пипс стандартного лота для пары USD / JPY при курсе 107,151.

Заключение

Рискуя слишком много на каждой сделке, вы можете истощить свой счёт очень быстро. Рискуя слишком мало, вы не дождетесь роста вашего счёта. Рискуя около 1% от вашего счета на каждую сделку, вы управляете риском, и даже череда потерь не будет наносить существенного ущерба вашему счету. Если при этом вы делаете больше прибыльных сделок с величиной take profit=3…5 x stop loss , то ваш счет будет неуклонно расти.

Рынок Ф орекс не терпит суеты, небрежности и непоследовательности. Установите процент, которым вы готовы рисковать, и не меняйте его. На каждой сделке установите уровень stop loss . Определите стоимость одного пункта, а затем рассчитайте идеальный размер открытой валютной позиции, используя вышеизложенную информацию.

Калькулятор размера позиции

Калькулятор размера позиции — бесплатный Форекс-инструмент, который позволит вам рассчитать размер позиции в юнитах и лотах для того, чтобы точнее управлять своими рисками. Он работает со всеми основными валютными парами. Этот калькулятор требует минимум усилий на ввод данных, но он достаточно гибок, чтобы удовлетворить любые запросы. Все что вам нужно сделать — заполнить форму и нажать кнопку «Рассчитать»:

Результаты
Допустимый риск, % Деньги, USD
Юниты
Лоты

Данная форма не позволяет рассчитывать размер позиции для нефти, золота (XAU/USD), серебра (XAG/USD) и других товаров, так как их спецификации (а именно, размер лота) разнятся от брокера к брокеру. Пожалуйста, используйте специальный индикатор для МетаТрейдера, чтобы оценивать объемы позиций для таких торговых инструментов.

Правильный подсчет размера позиции очень важен, особенно если вы придерживаетесь стратегии управления капиталом. Я советую использовать этот калькулятор каждый раз, когда вы вручную открываете новую позицию на рынке Форекс. Это займет всего минуту времени, но это также поможет вам избежать незапланированных денежных потерь. Подсчет размера позиции — это также первый шаг на пути к организованной торговли на Форексе, что является неотъемлемым атрибутом профессионального трейдера.

Этот калькулятор также доступен в форме бесплатного индикатора для платформы МетаТрейдер. Вот основные достоинства версии для МетаТрейдера:

  • Очень быстрый расчет, как только вы все установите.
  • Простой в использовании интерфейс с графической панелью и перетягиванием при помощи мыши.
  • Размер позиции рассчитывается в той же программе, в которой вы торгуете.
  • Будет работать, даже если вы не подключены к интернету.
  • Рассчитывайте размер позиции, даже если сайт EarnForex.com временно не работает.

Недостатки индикатора для МетаТрейдера:

  • Нужно устанавливать МетаТрейдер (версия 4 или 5).
  • Нужно скачивать и устанавливать индикатор.
  • Не такой интуитивный как форма этого калькулятора.

Возможно, вас также заинтересует наш калькулятор цены пункта. Он поможет вам рассчитать стоимость пункта для разных валютных пар и для нестандартных валют торгового счета.

Размер позиции: сколько инвестировать в сделке?

Впервые решившись совершить сделку, начинающий трейдер должен принять решение, какой инструмент ему выбрать, открыть длинную или короткую позицию и сколько денежных средств ему необходимо вложить в эту конкретную сделку. Если с первыми двумя аспектами трейдеры, как правило, определяются к моменту совершения сделки, то вопрос, сколько вложить денежных средств, вызывает у них легкое недоумение. В этой статье мы с вами и попытаемся ответить как сделать расчет размера позиции и покажем, что между размером позиции и управлением рисками существует очень тесная взаимосвязь.

Когда вы слышите о больших убытках, полученных во время торговли на бирже, знайте, что они всегда связаны с неправильным размером позиции. Как правило, трейдеры открывают слишком большую позицию и принимают слишком большой риск в сделке, получая в результате катастрофические убытки.

При первом рассмотрении вопроса, сколько денег вкладывать в конкретную сделку, трейдеры ограничиваются тремя вариантами:

  1. вкладывать всю сумму счета
  2. вкладывать фиксированный процент счета
  3. как покажется правильным

При этом объяснить, почему именно на такую сумму открывается позиция, они не в состоянии. Как правило, все объяснения сводятся к тому, что «где-то слышали» или «так принято». На самом деле существует четкая взаимосвязь между риском, который вы готовы принять в сделке, и размером позиции. Как вы помните, при обсуждении вопроса постановки стоп-лоссов, мы говорили, что фактически стоп-лосс показывает, какой риск вы принимаете при открытии позиции, и не связан с размером самой позиции. Именно от риска и следует отталкиваться при определении размера позиции.

Объясним концепцию расчета размера позиции на примере. Допустим, у вас открыт счет у брокера на сумму 100 000 руб. Предположим, что вы решили купить акции РАО ЕЭС по 4,00 руб. Максимальное количество, которое вы можете купить, составит 100000/4=25000 или 250 лотов. При этом вы решили поставить стоп-лосс на уровне 3,9 руб. или, другими словами, ваш риск в данной сделке составит 25000*0,1 = 2500, т.е. 2,5% от размера вашего счета. Такой риск в одной сделке достаточно высок, поскольку, получив 4 убыточные сделки подряд, что не редкость, вы потеряете 10% вашего счета! В случае же 8 убыточных сделок подряд, вы проиграете 20% счета. И для того, чтобы хотя бы вернуться к начальному размеру счета, вам потребуется заработать 25% прибыли! Ниже представлена таблица, в которой показана зависимость полученных убытков и размера прибыли для возвращения на уровень безубыточности.

% убытка 10 20 30 40 50 60 70 80 90
% прибыли для достижения
уровня безубыточности
11.1 25.0 42.9 66.7 100.0 150.0 233.3 400.0 900.0

Из таблицы видно, что проиграв 50% вашего счета, вам уже нужно 100% прибыли, чтобы вернуться к начальной сумме. А теперь задумайтесь, сколько биржевых игроков вы знаете, которые в состоянии показать такую доходность?

Очевидно, что при таком раскладе, гораздо безопаснее ограничивать свой риск по сделке приемлемым для вас размером. Это может быть 1% или меньше. Конкретнее выбор размера позиции — зависит от вашего торгового стиля и отношения к риску.

В нашем примере, чтобы ограничить риск в сделке 1% от суммы счета, у нас есть два пути:

  • 1. Уменьшать размер стоп-лосса.
    2. Уменьшать размер вашей позиции.

Покажем это на примере. Мы покупали РАО ЕЭС на 100000 руб. по 4 руб. за акцию. И наш стоп был на уровне 3,9 руб., что составляло 2,5% риска по счету. Чтобы привести риск к требуемому размеру, т.е. 1%, мы будем двигать стоп-лосс. В нашем примере стоп-лосс должен составить 1% или 4 — 4*0,01= 4 — 0,04 = 3,96 руб. Т.е., наш стоп-лосс, в соответствии с принимаемым риском будет стоять на уровне 3,96 руб.

Но, вполне вероятно, что вы хотите дать рынку большую свободу движения и сохранить ваш стоп-лосс на уровне 3,90 руб. Тогда вы можете использовать второй подход и сократить размер вашей позиции в соответствии с принимаемым риском. 1% риска от счета в 100000 руб. будет составлять 1000 руб. — это ваш риск в денежном выражении. Ваш стоп — лосс на одну акцию составляет 0,1 руб. Разделим теперь наш риск по счету на риск в данной сделке 1000/0,1 = 10000 акций или 100 лотов. При этом в денежном выражении ваша позиция будет стоить 1000*4,0 руб. = 40000 руб. или 40% от вашего торгового счета. Теперь в случае, если вы закроетесь по стоп-лоссу, вы потеряете 10000*0,1=1000 или 1% от вашего счета в 100000 руб. При этом хорошо известно, что успешные трейдеры, сделавшие себе состояния на биржевой торговле, в одной сделке рискуют не более 1% от капитала.

Используя эту методику, при открытии сделки вы себя обезопасите от принятия чрезмерного риска. Используя такой подход, вы можете позволить себе стоп-лоссы любого размера при общем сохраняющимся риске, но только за счет уменьшения размера позиции.

В процессе торговли, в случае, если вы разработаете успешную торговую стратегию, вы сможете изменять доходность вашей торговли, изменяя принимаемый риск, или как мы с вами увидели выше, изменяя размер открываемой позиции. Этот процесс может быть как статичным — раз определенным в процессе торговли, так и изменяемым в процессе вашего развития как трейдера. Тут свободное поле для ваших фантазий и экспериментов.

Дмитрий Данилин
ведущий специалист отдела доверительного управления
ИК «Доходный Дом»

Размер позиции в трейдинге – что следует учитывать?

Размер позиции – это выбор правильного объёма для открытия ордера на покупку или продажу. По правде говоря, этот навык является самым важным в торговле на финансовом рынке, поэтому постарайтесь впитать в себя максимальное количество информации, чтобы в «бою» было легче.

Трейдеры – это люди способные на управление риском, поэтому перед тем как вы начнёте торговать на настоящие деньги, вы должны быть убеждены в том, что можете рассчитать правильный объём лота даже во сне.

Определить размер позиции, который бы удовлетворял вашему уровню риска, достаточно легко: нужно лишь знать ответы на несколько вопросов, из которых уже можно будет делать определённые решения по поводу выбора объёма лота.

Перед тем как продолжить изучение этого важного аспекта, вам нужно знать информацию об этих пяти составляющих:

  • Размер вашего депозита.
  • Какую валютную пару вы торгуете.
  • Каким процентов вашего капитала вы готовы рискнуть.
  • Предпочитаемый уровень стоп-лосс в пунктах.
  • Текущие котировки вашей валютной пары.

Хотя в трейдинге на форекс существует возможность получения крупных сумм из-за значительных кредитных плеч, предлагаемых трейдерам многими брокерами, эта также может также стать причиной катастрофы для начинающих трейдеров, не знакомых со значительными рисками, связанными с трейдингом.

Стратегическая торговля обычно включает в себя ряд элементов, которые должны быть тщательно рассмотрены, прежде чем фактическая сделка будет совершена с любым объемом торгового капитала. Основной элемент состоит в разработке и тестировании торгового плана, который в идеале указывает, когда трейдер должен войти и выйти из рынка, а также величину риска, который трейдер готов принять.

Рассчет размера позиции

Определение размера позиции – это один из самых важных и частых расчетов, которые вам нужно будет делать как трейдеру. Фактически, перед любой сделкой, в которую вы планируете войти, вы должны рассчитать правильный размер позиции на основании вашей заранее определенной модели определения размера позиции.

Одна из самых простых и эффективных моделей определения размера позиции – это модель с фиксированным дробным числом. С помощью этой стратегии определения размера позиции вы рискуете максимум X% от вашего торгового счета в любой отдельной сделке. К примеру, вы можете использовать 1–2% риска на сделку.

После того, как вы определили, сколько вы планируете рисковать в одной сделке, вы пробуете найти наиболее подходящее место для размещения вашего стоп-лосса. Вы должны посмотреть, где находятся самые последние колебания цены, где находятся уровни поддержки и сопротивления, а также учесть другие факторы технического анализа.

Определив уровень, на котором вы планируете разместить стоп-лосс, измерьте расстояние в пунктах между этим уровнем и вашим предполагаемым входом. Затем запишите это число и держите его под рукой.

Cледующим шагом является определение стоимости каждого пункта. Мы уже обсуждали, как рассчитать стоимость пункта в предыдущем разделе. Когда у вас есть это значение, вы можете рассчитать размер вашей позиции.

Вот формула для рассчета размера позиции:

Размер текущего счета x Риск на сделку / Расстояние между входом и стопом x Стоимость пункта

  • Размер текущего счета: $ 10 000.
  • Фиксированный риск на сделку = 2%.
  • Расстояние между входом и остановкой: 80 пунктов.
  • Стоимость пункта: 10 долларов.
  • 10 000 долл. США x 0.02 / 80 x 10 = 0.25 лота.

Таким образом, в этом примере, основываясь на нашем счете в 10 000 долларов США с 2% риском и размещением стопа в нашем месте, нам будет разрешено принять максимальный размер позиции в 0,25 лота.

Еще один пример рассчета позиции

Знакомьтесь, это трейдер-новичок Вася.

Однажды, когда он ещё был совсем чайником в торговле, он потерял свой депозит из-за того, что постоянно выбирал неверный размер позиции. Он был похож на ковбоя, пытающегося поразить большую мишень маленькой пулей, не понимая всю важность правильного выбора размера позиции, и за это он заплатил сполна.

В следующем примере, мы покажем вам, как рассчитывается размер позиции, основанный на размере вашего депозита и допустимом уровне риска.

Внимание: выбор размера позиции также зависит от валюты вашего депозита. Переходим к примерам:

Валюта вашего депозита такая же, как и контрвалюта (второе название в паре).

Новичок Вася пополнил свой депозит на 10.000$ и готов начать торговать. Допустим, что он торгует по стратегии свинг-трейдинга на валютной паре EUR/USD, при этом он рискует 100-ми пунктами в каждой сделке.

После того как он потерял свой первый депозит, он сказал себе, что больше не желает терять в каждой сделке более чем 1% от своего депозита. Теперь постараемся выявить верный размер позиции соответствующий его предпочтениям в риске.

Используя цифры из его депозита и процент риска мы сможем получить долларовый эквивалент предпочитаемого им риска.

10.000$ * 1% (или 0.01) = 100$

Теперь вычислим риск исходя из выбранного уровня стоп-лосс:

100$ / 100 пунктов = 1 $/пункт

Видео Размер позиции. Как рассчитать размер позиции на форекс

И наконец, рассчитаем сам размер позиции, цену еденица/пункт валютной пары EUR/USD. В данном случае, это ровняется 10 тысячам единиц или 1 мини-лот, то есть каждый пункт равен 1 доллару:

1 $/пункт *[(10к единиц EUR/USD)/(1 $/пункт)] = 10000 единиц EUR/USD (что соответствует объёму лота равному 0, 025)

Итак, Василий должен вкладывать в каждую открываемую позицию не более чем 10000 единиц EUR/USD.

Достаточно просто, правда? Но что делать, если наш баланс в той же валюте, что и основная в паре?

Допустим, что Вася отдыхает в Европе зная, что у него на балансе находится 10000 EUR. Вдруг он получает сигнал от своей торговой стратегии о том, что сейчас можно выгодно продать Евро против Доллара.

Он открывает свой мобильный терминал и принимается рассчитывать размер позиции.

Для этого он использует расчёты, которые проводил, когда его депозит был в долларах США.

10000 EUR * 1% (или 0.01) = 100 EUR

Переведём эту сумму в доллары, используя котировку контрвалюты. Допустим, что на данный момент 1 EUR котируется по цене 1.5000$ (EUR/USD = 1.5000).

Нам нужно выявить ценность доллара в валютной паре EUR/USD и увеличить эту сумму количеством Евро, которые мы готовы потерять.

(1.5000$/1.0000 EUR) * 100 EUR = 150$

Теперь разделим риск в USD на выбранный стоп-лосс:

150$/100 пунктов = 1.50 $/пункт

Теперь рассчитаем ценность в единицах:

(1.50 $/пункт) * [(10к единиц EUR/USD)(1 $/пункт)] = 15000 единиц EUR/USD

Поэтому, при предпочитаемом риске в 100 EUR и стоп-лоссом равным 100 пунктам, Вася должен вкладывать в каждый пункт не более 15000 единиц.

Все ещё достаточно просто, да?

Ничего, далее придётся немного усложнить, попытавшись рассчитать стоимость каждого пункта для валютной пары CHF/JPY.

Комплексный рассчет

Узнаем, как рассчитать позицию для той пары, в которой нет валюты вашего депозита.

Итак, наш уважаемый друг Василий решил съездить в Швейцарию, чтобы покататься на сноуборде. После недолго отдыха, на его мобильный приходит смс о том, что пора открывать сделку по валютной паре EUR/GBP, он сразу возвращается домой в США и начинает рассчитывать объём позиции для заключения сделки с небольшим риском.

Цена валютной пары отображена в контрвалюте.

Следуя правилам своей торговой системы, он собирается открыть ордер на продажу по валютной паре EUR/GBP, при этом у него на счету находится 10.000$, и он готов рискнуть лишь одним процентом этой суммы, то есть 100 долларами.

Для того чтобы правильно рассчитать размер позиции, нам необходимо знать по каким ценам котируется эта валютная пара. Пусть это будет 1.7500, а так как наш баланс в долларах США, нам нужно перевести эти деньги в Британский Фунт.

Делается это так:

100$ * (1 GBP/ 1.7500$) = 57.14 GBP

А теперь завершим всё, проведя расчёты тем же способом что и в предыдущих примерах. Разделом результат на уровень стоп-лосса:

(57.14 GBP)/(200 пунктов) = 0.29 GBP/пункт

И наконец, умножаем на известное количество единица/пункт:

(0.29 GBP/пункт)*[(10к единиц EUR/GBP)/(1 GBP/пункт)] = 2.86 единиц EUR/GBP.

То есть, Вася может продать не более 2.86 единиц валютной пары EUR/GBP.

Вот и всё, такой простой получилась эта тема о позиционировании, чтобы закрепить знания, попрактикуйтесь в подсчёте правильного объёма на бумажном листке, это очень занимательное дело.

Видео Как рассчитать размер позиции? Сколько акций купить?

Размер позиции и риск-менеджмент

Определение размера позиции представляет собой один из наиболее важных компонентов успешного управления средствами. Подходящее определение размера торговой позиции относительно размера торгового счета, пропорционального риска, ожидаемых шансов на успех сделки, и рыночного риска с учетом уровней волатильности являются важными компонентами надежного торгового плана. Надлежащий план управления капиталом и определения размера позиции может предотвратить серьезную просадку в результате неблагоприятного движения рынка.

Величина риска является типичной частью аспекта управления капиталом. Надежный план торговли в идеале должен определять размер позиции каждой сделки в соответствии с некоторыми объективными критериями, с которыми трейдер чувствует себя комфортно.

Методы расчета размера позиции

У трейдеров, как правило, есть свои собственные уникальные подходы к риску, и они могут выбрать любой метод определения размера позиции, которые должны включен как часть общей стратегии и торгового плана.

Например, многие трейдеры будут определять размер своей позиции в зависимости от суммы денег, которую они хотят подвергнуть риску на своем торговом счете. Опытный трейдер обычно точно знает, какой процент его счета подвергается риску в любой сделке.

Кроме того, многие профессиональные трейдеры уменьшат размер своей торговой позиции на волатильных рынках или когда у них возникает серия убыточных сделок. Это может значительно снизить общий риск и, следовательно, потенциальные убытки для баланса их счета.

Фиксированный размер позиции

Определение размера позиции по фиксированному лоту является, пожалуй, самой простой из популярных моделей управления капиталом, используемых для определения размера торговых позиций. В этой стратегии фиксированное количество лотов предназначено для торговли независимо от баланса на счете. Например, при счете в 10 000 долларов США трейдер может назначить стандартный размер позиции в один лот для каждой сделки.

Основным преимуществом этого метода является его простота. Стратегия проста в управлении благодаря постоянному размеру лота, что позволяет арифметически увеличивать счет на постоянную величину в течение определенного периода времени при благоприятных результатах. Эта стратегия кажется особенно подходящей для трейдера, который планирует выводить свою прибыль ежемесячно.

Тем не менее, недостатком стратегии фиксированного лота является то, что она не дает трейдеру возможности поддерживать постоянный леверидж, поскольку баланс счета колеблется. Это может привести к большим убыткам на счете, что может стать неудобным, если трейдер выдерживает длительную полосу просадки.

Дробный размер позиции

Первоначально разработанная Ральфом Винсом в его книге 1990 года «Формулы управления портфелем», стратегия определения размера дробной позиции обычно определяет торговый объем как предварительно установленную долю капитала, присутствующего на торговом счете.

Это означает, что риск по каждой сделке представляет собой известную долю или процент от общей суммы на торговом счете или суммы.

Поскольку фиксированная дробная модель основана на конкретном риске по сделке, риск остается постоянным в виде доли капитала на счете. При этом риск уменьшается, если капитал на торговом счете уменьшается.

Видео +5: Размер позиции — Методика расчета (риск на сделку)

Торговый риск в этом методе – это сумма капитала, которой трейдер готов потерять. Если стопы не используются, тогда торговый риск рассчитывается по максимальной просадке.

Теоретически, поскольку размер торговой единицы остается пропорциональным размеру счета, риск полной потери равен нулю. Тем не менее, на практике, особенно на таком нестабильном рынке, как рынок форекс, время от времени защитные стоп-ордера подвержены проскальзыванию и могут быть значительно отстранены от цены ордера. Поэтому всегда полезно использовать небольшие фиксированные процентные доли риска.

Еще одним преимуществом этой методики определения размера является ее сложное влияние на выигрышные сделки. Размер торговой единицы увеличивается с учетом роста счета. Кроме того, если трейдер переживает просадку, эта техника определения размера позиции требует уменьшения торговой единицы, что сводит к минимуму риски для капитала трейдера.

Недостаток этого метода, как правило, заключается в его применении на небольшом торговом балансе. На счетах с меньшим балансом капитала единица лота имеет тенденцию быть слишком маленькой, чтобы значительно увеличить капитал на счете в достаточной степени, чтобы оправдать внимание трейдера. Кроме того, выигрышные сделки, необходимые для увеличения размера лота, требуют от трейдера постоянной прибыли.

Фиксированное соотношение размера позиции

Стратегия определения размера позиции с фиксированным соотношением была впервые представлена ​​Райаном Джонсом в его книге «Торговая игра». В модели определения размера позиции с фиксированным отношением учитывается связь между ростом счета и риском, что дает трейдеру точные указания, когда увеличивать или уменьшать размеры своих лотов.

Торговля с фиксированным коэффициентом позволяет увеличивать или уменьшать размер позиции в зависимости от прибыли и убытка на счете. Выигрышные сделки могут быть добавлены большим количеством лотов, в то время как убыточные сделки уменьшаются по мере увеличения потерь. Это позволяет трейдеру увеличить доступную маржу на счете, уменьшая при этом риски.

Техника идеальна для небольшого размера счета, поскольку она использует преимущества последовательных выигрышных сделок. По мере увеличения счета во время серии побед, трейдер может быть более агрессивным, торгуя большими позициями. И наоборот, если рынок идет против трейдера, размер позиции уменьшается, так что принимаются более консервативные сделки. Если их торговая система продолжает генерировать убытки, трейдер в конце концов прекратит торговать ею.

Основной риск в этом методе определения размера позиции заключается в потенциальной просадке позиции на начальных этапах. Если позиция изначально подвергается серьезной просадке, счет может серьезно пострадать. Чтобы техника работала должным образом, просадка не должна превышать сумму, выбранную заранее.

Фиксированный размер риска

В методе определения размера позиции с фиксированным риском трейдер может определить размер сделок, совершенных на его счете, на основе риска торговли на определенном рынке, оцененного с использованием подходящего показателя риска, такого как волатильность. В этом методе трейдеры могут открывать меньшие позиции на более рискованных рынках с более высокой волатильностью и более крупные позиции на менее рискованных рынках с более низкой волатильностью.

Кроме того, при определении размера позиции с фиксированным риском размер сделки является функцией некоторого показателя рыночного риска, а не баланса счета, поэтому прибыли или убытки не показывают последовательный тип роста или убытка для всего капитала.

Основным преимуществом этого метода является то, что он позволяет трейдеру корректировать размеры своих позиций таким образом, чтобы риск, изначально принятый для каждой позиции, оставался неизменным в зависимости от последних рыночных условий. На волатильных рынках это обычно приводит к меньшим размерам позиций, которые могут помочь защитить портфель от нежелательных просадок на сильно колеблющихся рынках. Тем не менее, более спокойные позиции могут быть открыты на более спокойных рынках, что может повысить прибыль, получаемую при успешной торговле на таких рынках.

Недостаток такого типа определения размера позиции заключается в том, что показатели риска могут легко измениться из-за тильта, возникающего во время удержания большой торговой позиции. Регулировка размера позиции может быть уместной в данной ситуации. Например, если волатильность в валютной паре повышается после неожиданного события, тогда размер позиции можно уменьшить.

Этот тип определения размера позиции также позволяет комбинировать его с методикой дробного определения размера позиции, так что, когда капитал на счете увеличивается за счет накопленной прибыли, размер взвешенной по риску позиции также пропорционально увеличивается. И наоборот, когда капитал на счете уменьшается, размер взвешенной по риску позиции также уменьшается.

Калькулятор для расчета размера позиции

Как часть подготовки к торговли, трейдеру, как правило, имеет смысл создать калькулятор определения размера позиции, если его план требует чего-то кроме простого определения размера позиции с фиксированным лотом.

Этот калькулятор будет использоваться для расчета размера лота для каждой сделки и обычно может быть легко запрограммирован в электронную таблицу Excel. Как правило, это более надежный метод, чем использование ручного калькулятора для определения размера позиции. После того, как было принято решение о торговле и рассчитан соответствующий размер лота, сделка может быть открыта.

Что еще следует учитывать для контроля рисков?

Некоторые дополнительные параметры риска также могут быть включены в торговый план и калькулятор размера позиции. Например, чтобы быть в безопасности, трейдер должен быть в состоянии принять убыток по любой сделке и быть в состоянии пережить просадку из десяти последовательных сделках. Поскольку эти десять последовательных потерь не должны превышать общую просадку 25 процентов, это означает, что не более двух процентов портфеля должно подвергаться риску в любой сделке.

После того, как трейдер выяснил, насколько ему удобно проигрывать, следует определить уровень стоп-лосса для каждой сделки. Опытный трейдер обычно знает, как выставлять свои ордера стоп-лосс после оптимизации своего торгового плана, и анализ графика часто выполняется при установке уровней стоп-лосса.

При использовании стоп-лоссов для управления рисками на валютных позициях следует соблюдать два практических правила:

  • Никогда не корректируйте стоп-лосс для достижения желаемого размера позиции, а вместо этого корректируйте размер позиции в соответствии с вашим уровнем риска и размещением ордера стоп-лосс на основе вашего анализа.
  • Торгуйте, используя одинаковые параметры риска в каждой сделке, независимо от размера сделки, варьирующейся в зависимости от расстояния стоп-лосса. Старайтесь не рисковать большим количеством денег, чтобы использовать более широкий стоп, и избегайте рисковать меньшим количеством денег, приближенном к торговому уровню. Отрегулируйте свою позицию в соответствии с заданными параметрами риска.

Из-за чрезвычайной волатильности, присущей торговле валютами, выбор подходящей методики определения размера позиции может иметь решающее значение для успеха трейдера. Первое и главное соображение для определения размера позиции и трейдинга в целом – это сохранить свой торговый счет, чтобы торговать в другой день, и это может быть сделано только путем надлежащего управления риском. Успех вторичен, поскольку невозможность торговать в основном исключает возможность быть успешным.

В зависимости от принятого метода определения размера позиции трейдер должен рассчитать размер лота, параметры риска или процент эквити на счете для каждой сделки. Каждый трейдер индивидуален, и у каждого свой подход к управлению деньгами, некоторые из которых работают лучше, чем другие со временем и в разных ситуациях. Техника определения размера позиции, которая работает для одного трейдера, не обязательно работает для другого трейдера, использующего другую торговую стратегию.

Как рассчитать размер позиции правильно

Самая лучшая точка входа в рынок может принести убытки и даже маржин-колл вместе со стоп-аутом (о них мы уже рассказали в прошлых статьях), если… Если неправильно рассчитать размер позиции.

Без знаний и навыков расчета правильного лота в сделке заработать на финансовых рынках не получится. Как правильно определить максимальный и минимальный размер торговой позиции, рассмотрим в сегодняшнем обзоре.

Содержание статьи:

Размер позиции: что это и почему он так важен

Размер позиции — это торговый объем, на который открывается сделка. Чем больше вы купили, тем больше ваша прибыль от изменения цены на один пункт, если котировки растут. Но и ваши риски кратно возрастают, если цена пойдет против вас! Именно поэтому важно уметь правильно провести расчет размера позиции.

От чего зависит размер лота, которым можно войти в сделку?

  • 1. От размера депозита.
  • 2. Величины кредитного плеча.
  • 3. От математического ожидания торговой стратегии.
  • 4. От размера стоп-лосса.

Порядок расчета размеров открытых валютных позиций

Рассмотрим на примере валютной пары, как правильно определить объем входа в сделку. Вы уже знаете, в чем измеряется размер позиции на Форекс, — это лоты. Для основных валютных пар лот составляет 10 или 15 тысяч единиц базовой валюты (той, что стоит на первом месте в паре). Сейчас брокерские компании дают возможность торговли не только целым, но и дробным объемом. Поэтому размер валютной позиции — это объем лота, которым вы будете открывать сделку.

Первым действием трейдера является определение точки входа в сделку. По правилам торговой стратегии необходимо определить цену входа, уровень стоп-лосса и тейк-профита.

Предположим, вы решили продать пару GBP/USD при отскоке от уровня сопротивления нисходящего канала. Потенциал прибыли в сделке — 150 пунктов, стоп-лосс по требованию рынка — 45 пунктов.

Как рассчитать размер позиции

1. На основании математического ожидания вашей торговой стратегии определите, каким должен быть процент риска в одной сделке. Чаще всего это будет 1–2 % от суммы депозита.

2. Если на счете $10 000, то вычисляем сумму риска в деньгах (х) по простой пропорции:

  • $10 000 = 100 %
  • x = 1 %
  • x = 10 000 % * 1 % / 100 %
  • x = 100 $

То есть в этой сделке вы можете потерять не более $100.

3. Дальше расчет размера позиции необходимо вести с учетом стоимости одного пункта. Для целого лота по паре GBP/USD он будет составлять 10 долларов.

4. Стоп-лосс в сделке — 45 пунктов. Значит, для целого лота в деньгах это будет $450.

5. Допустимый риск — $100, поэтому лот точно будет дробным. Рассчитываем его размер (х) с помощью пропорции:

  • 1 лот = $450
  • x = $100
  • x = 1 * $100 / $450
  • x = 0,22 (0,2 лота)

Риск- и мани-менеджмент: что нужно учитывать

Теперь вы уже знаете, как определить размер открытой валютной позиции. Этот параметр — один из составляющих системы управления капиталом и риском. И если вы только начинаете свой путь на финансовых рынках и еще не разработали собственную систему мани-менеджмента, вот список того, что вам надо уметь определять:

1. Размер стоп-лосса (зависит от торговой стратегии).

2. Максимально допустимый риск в одной сделке.

3. Размер позиции (на основании первых двух пунктов).

Расчеты по третьему пункту не обязательно каждый раз проводить вручную. Ускорить этот процесс поможет калькулятор размера позиции Форекс, где все формулы работают автоматически.

Также, чтобы избежать маржин-колла и стоп-аута, необходимо знать, сколько одновременно открытых сделок можно иметь при вашем депозите и торговой стратегии.

Узнайте об установлении размеров лимитов открытых валютных позиций, изучите, что такое размер позиции к проценту риска. Определитесь, где и как вы будете проводить расчеты (таблица Exel, онлайн-калькулятор).

Как проводить расчеты в таблице Exel смотрите здесь.

Время, посвященное изучению мани-менеджмента и формированию стратегии управления рисками, обязательно окупится. А вот пробелы в этой области рано или поздно приведут к потерям.

Контролируйте свои риски в трейдинге грамотно,

Оцените статью
Торговля на фондовом рынке
Добавить комментарий