Пример расчета сделок по валютным парам с рублем

Пример расчета сделок по валютным парам с рублем

Доллар США / российский рубль

Открыта сделка по валютной паре Доллар США/российский рубль объемом 1 лот по цене 32,81 рубля за 1 доллар. Параметры сделки указаны в таблице:

Тикер Размер 1 лота Залог, $ (маржа, %) Величина пункта Размер тика Стоимость пункта для 1 лота, $ Спред +/- 100 пунктов, $
USDRUB 100000 $ 500 $ (0.5%) 0.0001 0.0001 0.30 От 110 +/- 30

Пример совершения сделки по инструменту USD/RUB – доллар США/российский рубль

Трейдер желает совершить сделку на покупку 0.1 лота по инструменту USD/RUB – доллар США/российский рубль по цене 32.81 рубля за 1 доллар США. Размер стандартного лота составляет 100 000 долларов США. В случае покупки 0.1 лота объём сделки составит 10 000 долларов США.

Номинальная стоимость сделки составит 10000$. Это та сумма, которая понадобилась бы трейдеру при физической покупке 10 000 долларов США по текущей рыночной цене. Преимущество торговли CFD-инструментами состоит в том, что трейдеру не нужно оплачивать полную стоимость товара, которым он торгует. Цель сделки по CFD-инструментам не физическое владение каким-либо активом, а извлечение прибыли из колебаний рыночной стоимости. Совершение такой сделки требует лишь внесения необходимого залога.

Для 10 000 долларов США величина залога (маржинальные требования) составляет 0,5% от номинальной стоимости объёма сделки, т.е.: 10000$ * 0,5% = 50$.

Минимальное изменение цены (размер пункта) по инструменту USD/RUB – доллар США/российский рубль = 0,0001 рубля = 0,01 копейки. При торговле объёмом 0.1 (10 000 долларов США) рост цены на 0,01 рубля (100 пунктов) даст нам прибыль в (0.0001 * 100 * 10000) / 32.81 = 3$.

Следовательно, при покупке долларов США за рубли лотом 0.1 рост на 10 пунктов даёт прибыль в 0,3$, на 100 пунктов – прибыль в 3$.

Получается, что купив доллары США за рубли лотом 0.1 по цене 32,81 руб., а продав их по цене, предположим, 32,91 руб., трейдер получит прибыль в размере 32,91 – 32,81 = 0,1 рубля (1000 пунктов). Т.к. лот 0.1 – это 10000 долларов США, то ИТОГОВАЯ ПРИБЫЛЬ составит 0,1 руб. * 10000 = 1000 руб. = 30,48$.

Евро / российский рубль

Открыта сделка по валютной паре Евро/российский рубль объемом 1 лот по цене 44,38 рубля за 1 евро. Ориентировочный курс валютной пары EUR/USD 1.3750. Параметры сделки указаны в таблице:

Тикер Размер 1 лота Залог, $ (маржа, %) Величина пункта Размер тика Стоимость пункта для 1 лота, $ Спред +/- 100 пунктов, $
EUR/RUB 100000 € 687,5 $ (0.5%) 0.0001 0.0001 0.30 От 130 +/- 30

Пример совершения сделки по инструменту EUR/RUB – евро/российский рубль

Трейдер желает совершить сделку на покупку 0.1 лота по инструменту EUR/RUB – евро/российский рубль по цене 44.38 рубля за 1 евро. Размер стандартного лота составляет 100 000 евро. В случае покупки 0.1 лота объём сделки составит 10 000 евро.

Номинальная стоимость сделки (при ориентировочном курсе валютной пары EUR/USD 1.3750) составит 13750$. Это та сумма, которая понадобилась бы трейдеру при физической покупке 10 000 евро за доллары США по текущей рыночной цене. Преимущество торговли CFD-инструментами состоит в том, что трейдеру не нужно оплачивать полную стоимость товара, которым он торгует. Цель сделки по CFD-инструментам не физическое владение каким-либо активом, а извлечение прибыли из колебаний рыночной стоимости. Совершение такой сделки требует лишь внесения необходимого залога.

Для 10 000 евро величина залога (маржинальные требования) составляет 0,5% от номинальной стоимости объёма сделки, т.е.: 13750$ * 0,5% = 68,75$.

Минимальное изменение цены (размер пункта) по инструменту EUR/RUB – евро/российский рубль = 0,0001 рубля = 0,01 копейки. При торговле объёмом 0.1 (10 000 евро) рост цены на 0,01 рубля (100 пунктов) даст нам прибыль в (0.0001 * 100 * 10000) / 32.81 = 3$.

Следовательно, при покупке евро за рубли лотом 0.1 рост на 10 пунктов даёт прибыль в 0,3$, на 100 пунктов – прибыль в 3$.

Получается, что купив евро за рубли лотом 0.1 по цене 44,38 руб., а продав их по цене, предположим, 44,48 руб., трейдер получит прибыль в размере 44,48 – 44,38 = 0,1 рубля (1000 пунктов). Т.к. лот 0.1 – это 10000 евро, то ИТОГОВАЯ ПРИБЫЛЬ составит 0,1 руб. * 10000 = 1000 руб. = 30,48$ (при ориентировочном курсе валютной пары EUR/USD 1.3750).

Пример совершения сделки по валютной паре USD/RUB для начинающих трейдеров

Морозов Святослав Александрович
Студент Санкт-Петербургского государственного экономического университета,
Россия, г. Санкт-Петербург
E-mail: svyatoslavmoroozov@mail.ru

В современном мире образовалась такая экономическая ситуация, что почти каждый человек может попробовать себя в качестве участника в валютных торгах. Изначально, каждый начинающий трейдер заразился идей игры на бирже, скорее всего из-за возможности получения неограниченного количества прибыли.

В данной статье я собираюсь помочь начинающему игроку разобраться с основами совмещения сделки на Forex. Она не является подробным путеводителем по миру валютного дилинга — искусства делать деньги из денег. Наоборот, я постараюсь показать стандартный набор действий, который должен значительно облегчить задачу для начинающего трейдера, при совершении сделки и установки ордеров именно на рынке Forex. Forex — это международный валютный рынок, включающий весь спектр операций по купле и продаже иностранной валюты. По мнению многих он является основной возможностью для постоянной игры.

Результативно работать на валютном рынке может каждый, опираясь исключительно на свои знания. Валютный рынок – это действительно своеобразное развлечение со своими правилами и участниками. Однако, в отличие от азартной игры, где исход определяется только везением и случаем, валютная биржа в этом плане более предсказуема. Поэтому, результат того, будет ли игра на Forex прибыльной, зависит исключительно от ваших собственных способностей.

Итак, прежде всего, чтобы получить прибыль, нам потребуется купить некоторую валюту, в нашем случае я выбрал валютную пару USD/RUB, дешевле и впоследствии продать ее дороже или же в обратном порядке, сначала мы должны будем продать дороже, а затем покупаем дешевле. В таких случаях размер нашей прибыли будет определяться разницей между первым и вторым действием в обоих случаях. В итоге, нам остаётся только правильно спрогнозировать изменение курса одной валюты по отношению к другой, и тогда мы получим нашу первую прибыль на рынке Forex. Если же наш прогноз окажется ошибочным, то мы окажемся в минусе.

Допустим, что на вашем счете находится определенная валюта, например доллары США, или любая другая валюта, которая подходит для депозита. Следовательно, у нас есть возможность в любое время продать одну из валют, которая содержится в валютной паре. Поэтому, даже если вы наблюдаете, что ваша валюта падает в цене, то вы, все равно, можете заработать на этом.

Одно из главных преимуществ игры на бирже, в нашем случае это Forex, является то, что размер полученной вами прибыли зависит также и от объема сделки. Изначально вы выбираете размер лота, его размеры делятся на 3 вида. В нашем случае, новичку следует выбрать самый наименьший размер лота — микро-лот . Даже в таком случае, вы сможете получить довольно таки большую прибыль благодаря кредитному плечу. Следовательно, вы должны понимать, что чем больше объем сделки, тем большую прибыль вы можете получить при изменении курса валютной пары, однако и риск все потерять увеличивается в разы.

Итак, перед заключением сделки по купле/продаже одной из валют, обязательно нужно определить для себя несколько пунктов.

Прежде всего, выбрать валютную пару, на изменении цены которой вы хотите заработать Потом, выбрать объем сделки или размер лота. Запомните, что чем больше объем, тем большую сумму вы можете заработать или же потерять при изменении курса одной из валют. Также, решите для самого себя, с помощью прогноза движения курса одной валюты по отношению к другой, покупаете вы данную валюту или продаете. Теперь, для заключения сделки вы должны дать соответствующее распоряжение выбранной вами брокерской компании, которая предоставит вам кредитное плечо.

Итак, представим , вы в качестве трейдера провели собственный анализ изменения курса определенной валютной пары и позже составили прогноз дальнейшего движения данного валютного курса.

Видео QUIK для валютного рынка

В качестве примера, я решил выбрать актуальную для нас всех валютную пару USD/RUB. Вы, в качестве трейдера, хотите выполнить сделку на покупку определенного количества лота, например 0.01, по инструменту USD/RUB по курсу 34.75 рубля за 1 доллар США. Размер нашего лота, в случае покупки валюты, составляет 0.01,поэтому окончательная сумма будет равняться 1000$ (так как размер стандартного лота равного единице является 100 000$).

Однако, главный плюс состоит в том, что трейдеру не нужно иметь всю сумму на своем счету, достаточно лишь обладать 1% от общего числа, благодаря брокерской компании. Поэтому, для тысячи долларов США величина залога будет составлять половину процента от номинальной стоимости 1000$ * 0,5% = 5$.

Прошу заметить, что минимальное изменение курса, т.е. изменение на 1 пункт, валютной пары USD/RUB равен 0,0001 рубля. Допустим, что при объёме сделки 1000 долларов США рост цены , допустим на 500 пунктов или 0,05 рубля ,предоставит нам прибыль в (0.0001 * 500 * 1000) / 34.75 = 1,43$.

Исходя из этого результата можно сделать вывод, что покупая доллары США за рубли объемом сделки 1000 или лотом 0.01 по цене 34,75 руб., а продав их по цене 35,85 рублей, вы ,как трейдер, получите прибыль равную разнице между ценой продажи и ценой покупки 35,85 – 34,75 = 0,11 рублей или же 1100 пунктов. Поэтому, если ваш изначальный лот 0.01 и равен 1000$, то ваша окончательная прибыли составит 0,11 * 1000 = 110 рублей или 3,16$.

Расчёт стоимости пункта на Форекс.

Важным понятием на рынке Форекс является 1 пункт — единица измерения движения цены, минимальный шаг для её изменения. В пунктах трейдер определяет свою прибыль или убыток. Однако при различных характеристиках и настройках счета стоимость пункта Форекс в денежном эквиваленте будет отличаться. К примеру, цена валютного инструмента EURUSD на момент заключения сделки составляла 1.2365 пунктов, а на момент закрытия — 1.2465. То есть цена увеличилась на 100 пунктов, и если была открыта сделка на покупку, то она принесла бы прибыль в 100 пунктов. Но эти 100 пунктов для долларового и центового счета составили бы разную сумму в денежном эквиваленте. Причём, тип счета — это только один фактор, влияющий на стоимость пункта. Ещё эта величина зависит от выбранной валютной пары и объёма сделки.

Для того чтобы уметь прогнозировать результат своей торговой деятельности, трейдер должен понимать, в какой зависимости находится прибыль или убыток от движения цены. При открытом ордере в торговом терминале МТ4 автоматически вычисляется текущий размер прибыли/убытка в валюте депозита или пунктах, но вот расчёта стоимости установленных тейк-профита и стоп-лосса нет. Например, Вы установили тейк-профит в размере 90 пунктов, а стоп-лосс поставили равным 30 пунктам. Какую прибыль в деньгах вы получите, если сработает тейк-профит и каков будет убыток в валюте депозита, если Вы «поймаете лося»? Не в пунктах, а именно в деньгах?

В принципе, рассчитать стоимость одного пункта, а вместе с ним и стоимость стопа и профита можно и в ручном режиме, это не сложно. Для этого можно воспользоваться информацией, изложенной в статье Что такое лот на Форекс — цена, объём и стоимость лота и рассчитать стоимость пункта для нужной валютной пары, а, зная цену одного пункта, уже не сложно подсчитать стоимость TP и SL. Но это не совсем удобно.

Гораздо удобней рассчитывать стоимость одного пункта на Форекс с помощью онлайн калькулятора . Сам калькулятор стоимости пункта расположен на отдельной странице, однако для удобства Вы можете открыть калькулятор в новом окне . Впрочем, калькулятор можно открыть на любой странице сайта, выбрав пункт меню Трейдеру — Онлайн инструменты — Калькулятор стоимости пункта .

Внешний вид калькулятора изображен на рисунке 1 (изображение кликабельно):

Что позволяет рассчитать калькулятор стоимости пункта? Из выпадающего списка в левой верхней части можно выбрать одну из 51 валютной пары, ввести своё значение объёма лота, выбрать размер кредитного плеча, валюту депозита, указать, центовый это счёт или долларовый, задать величину тейк-профита, стоп-лосса и спреда. И после ввода указанных данных калькулятор автоматически рассчитает стоимость одного пункта, тейк-профита, стоп-лосса и спреда, а так же покажет текущий курс выбранной валютной пары, размер контракта и сумму залога.

По умолчанию в калькуляторе стоимости пункта установлены следующие значения:

  • — валютная пара — EURUSD;
  • — объём лота — 0,01;
  • — кредитное плечо — 1:100;
  • — валюта депозита — USD (счёт долларовый);
  • — тейк-профит — 60 пунктов;
  • — стоп-лосс — 20 пунктов;
  • — спред — 2 пункта.

Вы можете по своему усмотрению менять каждый из этих параметров для своего типа счета, валюты депозита и других данных. После ввода любых значений автоматически произойдет расчёт стоимости одного пункта и других параметров для выбранной валютной пары.

Видео Валютный рынок. Как выгодно менять валюту? Пошаговый план на рынке

Обращаем Ваше внимание на два момента:

  • 1) В калькуляторе стоимости лота используются котировки брокера Форекс4ю и обновляются они автоматически один раз в минуту.
  • 2) По умолчанию все расчеты ведутся для долларового счета. Для того, что бы калькулятор пересчитал все параметры для центового счета, необходимо установить галочку в чекбоксе Центы .

Пример расчёта сделки с помощью калькулятора цены пункта.

Давайте возьмем абстрактный пример и рассчитаем параметры сделки по правилам мани-менеджмента на Форекс. Например, мы имеем центовый счёт у брокера с кредитным плечом 1:500 и депозитом 368 долларов и хотим открыть ордер с тейк-профитом 140 пунктов, стоп-лоссом 35 пунктов по валютной паре EURUSD. При этом для себя мы определили, что будем рисковать 2% от всего депозита — это в валюте депозита составит 7,36 USD или 736 центов USD. Упростим задачу и будем считать, что в одной сделке мы можем рисковать 700 центами. Вводим в калькулятор стоимости пункта указанные выше параметры (не забывая поставить галочку в поле центовый счёт). Спред принимаем равным по умолчанию — 2 пункта.

Мы видим, что при объёме лота по умолчанию (0.01), стоимость стопа будет составлять 3,5 цента USD. Теперь остаётся подобрать объём лота таким, чтобы стоимость спреда составляла 700 центов. Этому требованию будет удовлетворять сделка объёмом 2. Устанавливаем значение Лот равным 2 и получаем в калькуляторе следующие ценовые характеристики сделки:

  • — стоимость 1 пункта: 20 центов USD;
  • — стоимость тейк-профита: 2800 центов USD;
  • — убыток от стоп-лосса: -700 центов USD;
  • — стоимость спреда: 40 центов USD;
  • — размер контракта: 2000 EUR;
  • — сумма залога: 540.2 центов USD.

Другими словами, при сделке лотом объёмом 2 и стопе в 35 пунктов, мы можем получить убыток не больше 2% от всего депозита (7 долларов), а прибыль от этого ордера, если он закроется по профиту, может составить 28 долларов.

И несколько слов о параметре Сумма залога , который так же рассчитывает калькулятор. Для чего необходим расчёт залога? Как известно, торговля на валютном рынке является маржинальной, и трейдеры торгуют с определенным кредитным плечом, предоставляемым брокером. При использовании кредитного плеча часть средств на торговом счёте замораживается в счёт обеспечения будущих операций. Размер средств, то есть залога, будет зависеть от объёма сделки и кредитного плеча. Эта сумма должна учитываться в процессе торговли, так как в случае достижения определенного уровня залога наступает Margin Call (в простонародье — слив депозита), то есть все позиции принудительно закрываются брокером. Учитывайте это в Вашей торговле!

Воспользоваться калькулятором стоимости пункта сможет любой начинающий трейдер, а используя пример расчёта сделки по правилам мани-менеджмента, любой новичок рассчитает в калькуляторе стоимость одного пункта и возможные прибыль или убыток от планируемой сделки с запланированным риском.

Если у Вас возникнут вопросы или пожелания по работе калькулятора расчёта стоимости пункта — задаем их в комментариях.

P. S. На основе калькулятора стоимости пункта разработан онлайн калькулятор мани-менеджмента . И рассчитать риски на сделку в валюте депозита с его помощью гораздо проще, быстрей и удобней. Сам калькулятор ММ можно открыть с любой страницы нашего сайта, воспользовавшись верхним меню: Трейдеру — Онлайн инструменты — Калькулятор ММ . Ну а описание работы данного инструмента с примерами расчетов заданных рисков для конкретных сделок Вы можете найти на этой странице.

P. P. S. В связи с тем, что трансляция котировок брокером Форексфою теперь ведётся в новом формате, был переработан интерфейс калькулятора стоимости пункта – теперь он отображает стоимость как старых, так и новых пунктов.

Что такое старые пункты и что такое новые пункты ? Ничего сложного тут нет. Старые пункты – это четырехзначные котировки . Новые пункты – это пятизначные котировки . Например, для валютной пары EURUSD стоимость одного старого пункта составляет 0,1 доллар при лоте объёмом 0.01 и выглядят котировки в виде десятичной дроби с 4-мя знаками после запятой – 1,1341. Стоимость одного нового пункта для этой же пары составит 0,01 доллар, а котировки имеют вид десятичной дроби с 5-тью знаками после запятой – 1,13423.

Видео Как вычислить объем сделки? Кросс-курсы, индексы, металлы и другие инструменты

После доработки калькулятор «умеет» рассчитывать стоимость пункта как для четырехзначных котировок, так и для пятизначных. Для переключения режимов служат соответствующие чекбоксы – — 4-х значные котировки и — 5-ти значные котировки . По умолчанию включён расчёт четырехзначных котировок, для переключения в режим пятизначных котировок – нужно отметить соответствующий чекбокс.

Немного о новых возможностях калькулятора:

  • В качестве валюты счета можно выбирать, кроме USD и EUR, российский рубль ;
  • Добавлена валютная пара USDRUB ;
  • Добавлена информация о размере (в пунктах) и стоимости спреда для выбранной валютной пары. Обратите внимание – данная информация относится к счетам только брокера Forex4you и может меняться ночью и в моменты выхода важных экономических новостей (если для счета не оговорен фиксированный спред)!
  • Добавлена информация о размере (в пунктах) и стоимости свопа для ордеров на продажу и покупку. Опять же – представленные в калькуляторе значения можно рассматривать в качестве приблизительных данных, так как они могут меняться;
  • Значения котировок обновляются автоматически с периодом в 5 секунд.

И – просьба. Если Вы найдете ошибки в работе калькулятора стоимости пункта онлайн – просьба сообщать об этом в комментариях!

Оцените статью
Торговля на фондовом рынке
Добавить комментарий