Планка на акциях. Работа с акциями — обучение

Что такое планка на акциях. Можно ли купить бумагу на планке?

В сегодняшней статье я расскажу о том, что такое планка на рынке акций и можно ли купить бумагу на планке. Данная информация не сильно распространена в интернете, поэтому для многих она будет актуальна.

О планке на фьючерсах и о том как ее торговать читайте по ссылке .

Планка на бирже что это?

Планка – это порог колебания цены. Она может встречаться как на фьючерсах, так и на акциях. Про планку на фьючах я расскажу в следующий раз, а вот про планку на акциях разберем на примере акции МГТС.

Ключевое отличие планки на акциях от фьючерсов в том, что на фьючах планку сдвигают в текущий день через 15 минут (если цена не откатывается от нее), а на акциях планку не сдвигают, т.е. рынок на следующий день обычно открывается с гэпом . По акциям планки обычно встречаются на бумагах второго и третьего эшелона при 40% роста (плюс минус небольшой процент погрешности). В примере выше видно, что бумага МГТС показала планку при росте 39.82%. Если мы посмотрим на эту бумагу в текущем времени, то увидим, что акция достигла порога своего колебания и сверху заявок на продажу нет. Есть только заявки на покупку и по лучшей цене скопилась крупная плотность.

Почему неликвид показывает большой процент роста?

Кстати, по каким причинам инструменты малой ликвидности показывает такие огромные проценты роста и волатильность? Причин может быть много. Чаще всего это связано именно с интересом крупных игроков к данной бумаге. Возможно, просочилась какая-то инсайдерская информация или прошли важные новости. Наверняка о причинах возникновения мы не узнаем, или узнаем только на следующий день, почему та или иная бумага показывала такой сильный рост. Но факт остается фактом, что к этой бумаге по каким-то причинам есть интерес у других участников. Бывает такое что малоликвидная бумага с небольшим оборотом, скажем тысяч в 500, в текущий день показывает обороты 50 миллионов и более. А процент роста более 20% и затем доходит до планки. Естественно, такие бумаги нам могут быть интересны и их можно торговать. Главное правильно найти точку входа. Вообще, с неликвидом необходимо быть аккуратнее. Не торговать на большой объем и правильно рассчитывать риски.

Обучение работе с акциями. Можно ли купить акцию на планке?

Мне часто задают вопрос, можно ли купить инструмент на планке? На примере акции МГТС, я это и покажу (скрин выше). На графике видно, что у нас скопилась плотность на инструменте 561 контракт по лучшей цене. Соответственно, можно выставить заявку только по этой цене на покупку. Поскольку продавцов сверху нету, то выше этой цены заявку мы не можем выставить. То есть, купить по рынку мы уже не можем, и наша заявка сработает после того, как до неё дойдет очередь.

Очередь может дойти по следующим причинам. Допустим, часть игроков, которые выставляли заявки на покупку, снимут эти заявки и переставят их по-новому. Они автоматически окажутся за нами в очереди. Либо часть игроков начнут выставлять заявки на продажу и до нас потихоньку будет доходить очередь. Всё будет отображаться внизу на объемах. Мы можем примерно посчитать, через какое время наша заявка исполнится.

Часто, если инструмент упирается в планку и есть действительно какие-то сильные новости, то крупный игрок задвигает планку очень большим объемом. Даже если мы выставим заявку по лучшей цене, то она уже скорее всего не сработает. Поэтому, есть очень много различных нюансов и подходов как торговать в таких случаях. Подробнее о работе с акциями я рассказываю на обучении .

В моем примере была совершена покупка на планке. Первую заявку я выставил когда в стакане сверху еще находился объем на продажу. Я его откупил и часть остальных лотов поставились в очередь. Я выставлял пять лотов. Большим объемом заходить в такие сделки на неликвиде я не рекомендую.

Если выставлять заявку на покупку как в моем примере, за час до закрытия рынка, то она скорее всего не исполнится, так как по лучшей цене скопилась уже слишком большая плотность. И на следующей день инструмент, скорее всего, покажет гэп вверх. Если крупняк по каким-то причинам решит вдруг не распродать данный актив. Но такое случается крайне редко.

На этом буду заканчивать, если у вас появились какие-то вопросы, оставляйте в комментариях, подписывайтесь в группу вк. Всем профита, пока.

С уважением, Станислав Станишевский.

Cricracry › Блог › Торговля акциями на ММВБ для начинающих. ЧАСТЬ 5.

Совершенно случайно набрел в сети интернет на сайт: ИСТОЧНИК
В сжатой форме выверено выведена формула работы на Фондовом рынке.
Обязательно к прочтению.

12. Торговля акциями третьего эшелона. Планки и их ловля.

Третий эшелон (сюда же отнесем список Д на ММВБ) — это волшебное место, где депозиты увеличиваются в разы, а затем сгорают дотла. И все это в течение считанных дней. Третий эшелон — это место, где быстрее всего можно разогнать свой небольшой счет. Третий эшелон — это место, где стая мопсов кружит вокруг медведя, пытаясь отгрызть у него кусочек мяса с пятки и расплачиваясь за редкие моменты счастья своими товарищами, исчезающими в прожорливой пасти топтыгина.
Думаю, вы поняли, что под мопсами я имею в виду мелких трейдеров, а под медведем — кукла.
Итак, для начала, заглянув в этот эшелон, вам нужно смириться с тем, что законы теханализа здесь действуют примерно так же, как и бесплатные предсказания аналитиков. То есть, с вероятностью подброшенной монетки.
Здесь не работают уровни.
Иногда здесь не работает и логика.
Новости здесь или вызывают шквальный рост/падение бумаги, или плавный рост/падение бумаги, или не вызывают ничего.
Фундаментальный анализ здесь работает. Иногда. В некоторых случаях можно ждать несколько месяцев для того, чтобы фундаментал акции реализовался на графике.
Третий эшелон находится во власти куклов, которые творят с графиками все, что хотят. И, если научиться понимать основные принципы ловли огромных движений, вы будете получать очень хорошую прибыль.
Главное — помнить, что один-единственный неверный шаг может уменьшить ваш депозит в несколько раз.

Итак, зайдем немного со стороны и поговорим для начала про торговый коридор. Что это такое?
Торговый коридор — это диапазон хода цены, дальше которого она не может пойти в течение одной торговой сессии. Торговый коридор есть во всех эшелонах — он начинается от значения в 20% у первого эшелона и заканчивается значением в 40% у третьего. На практике, если у бумаги есть маркетмейкер (организация, следящая за торгами конкретно этой акции), то он может подать заявку на расширение торгового коридора и его расширят в рамках той же торговой сессии. Но это в третьем эшелоне встречается редко, да и особой роли в нашем случае не играет.
Итак, представим, что вчера график какой-то акции из третьего эшелона закрылся ровно на 10 рублях. Согласно правилам торгового коридора, сегодня эта акция может вырасти максимум до 14 рублей (+40%) либо упасть минимум до 6 рублей (-40%).
Что получится в том случае, если у компании со смешной ликвидностью внезапно выйдет позитивная новость? Правильно, все пойдут ее покупать.
Что произойдет, если новость будет совсем-совсем хорошая? Покупателей будет столько, что продавцов на всех не хватит и цена быстро (иногда — мгновенно) унесется наверх.
И вот, внимание. График рисует +40% (на практике обычно +39+%, так как шаг цены не позволяет точно достичь границы торгового коридора), желающих купить бумагу много, а продавцы, почувствовавшие, что держат в руках золотой папир, продавать его не собираются.
В этот момент график начинает рисовать прямую горизонтальную линию — планку. Пойти вверх цена не может, так как есть ограничение торгового коридора. Пойти вниз цене не дает толпа желающих купить бумагу даже по самой высокой на сегодняшний день цене. В итоге все сделки, которые проходят, осуществляются строго на одном и том же уровне. Как итог — идеальная линия на графике.
Поверьте, одно из самых восхитительных ощущений в трейдинге — это вид графика купленной тобой акции, который встал на верхнюю планку. Одно это означает, что позиция прибавила в стоимости 30-40%. А ведь завтра возможно и продолжение.
Итак, что, как правило, является предпосылкой к тому, чтобы акция улетела вверх?
Такой рост может быть фундаментальным, раздутым новостным либо же простой пустышкой.
В первом случае у компании появляются реальные изменения, которые сулят ей светлое будущее. Здесь все то же самое, что я описывал раньше — заключение выгодных контрактов, космическая прибыль. Отличие от акций второго и первого эшелонов здесь в том, что, как правило, акции третьего эшелона без новостей и позитива скатываются так глубоко вниз, что и представить сложно. Сказываются два фактора — наплевательское отношение мелких компаний к своим акциям и, как следствие, — отсутствие ММ (маркетмейкера), а также наличие какого-нибудь кукла, который всеми силами укатывает бумагу, заставляет ее неделями, месяцами и годами лежать на дне с целью собрать как можно больше акций у отчаявшихся трейдеров.
Соответственно, при действительно стоящем фундаментале бумаги третьего эшелона часто пытаются за несколько дней отыграть падение, продолжавшееся несколько лет.
В таком случае рост не ограничивается одной планкой — слишком низко находилась бумага, слишком большая у нее была недооценка. На моей памяти не один раз бывали случаи, когда акция делала подряд пять планок. Это, собственно говоря, 500% рост. Рекорд — шесть или семь планок подряд, но это дикое исключение, о котором я немного поговорю позднее.
Как правило, в случае солидного фундаментала рост заканчивается на третьей, максимум — четвертой планке и затем следует откат вниз. Но здесь, опять же, все зависит от величины фундаментальных изменений.
В случае раздутого новостного фона все несколько печальнее. Выходит определенная позитивная новость, хитрый кукл пользуется ситуацией и тащит бумагу на планку. К нему тут же сбегаются все окружающие трейдеры, но запал у них проходит довольно быстро — дураки на бирже обычно не задерживаются, а умные все быстро понимают и начинают наперегонки фиксировать прибыль, вследствие чего уже на второй день рост прекращается и следует откат, часто — к допланочным уровням.
Простая пустышка стартует ни на чем и обычно тихо и мирно заливается, так и не удержавшись на планке.

Давайте для начала поговорим о том, чего категорически нельзя делать.
Первое и основное — если нет глобального повода для многократного роста, то акцию нельзя брать после первой планки. Те, кто покупает на второй день, как правило, остаются с купленными акциями печально следить за тем, как цена падает все ниже и ниже, все больше обесценивая их депозит.
Примите как аксиому — если вы опоздали купить бумагу, пока она поднималась на планку, вы в принципе опоздали. И эта акция для вас — табу. Да, возможно, вы пропустите где-то хороший рост. Но, поверьте, проблемы, которые обойдут вас стороной, если вы будете следовать этому правилу, гораздо значительнее. Просто представьте, что кукл делает задерг от цены (десять рублей) на новости-пустышке. Вы не успеваете на первую планку в четырнадцать рублей и, не разобравшись, хватаете акцию на следующий день уже в районе двадцати рублей.
Все — это и есть цель кукла и наиболее продвинутых трейдеров — зафиксироваться о таких вот, как вы. Дальше ценник лавинообразно скатится вниз, продать акцию вы не успеете. Затем он откатится немного вверх, вселяя в вас надежду и вы опять не продадите. Но в итоге он все равно вернется к 10-12 рублям, оставив вас с купленными в два раза дороже реальной стоимости акциями. А дальше — или ждите месяцы и месяцы, пока случится новый задерг, или же режьте лося (зарезать лося — зафиксировать убыток), уменьшая депо в два раза.
Запомните — если вы не успели на первую планку, у вас есть вечер, ночь и утро на то, чтобы прочитать новости, пообщаться с другими трейдерами и оценить потенциал дальнейшего роста. Если потенциал есть — пробуйте купить на следующее утро. Если потенциала нет — забудьте.
Если же вы успели на планку, вам предстоит то же самое — изучение причин роста. Причины есть — держите бумагу. Причин нет — смело с утра продавайте ее тем, кто не читал эту книгу и радуйтесь прибыли.
Второе, что нужно учитывать. Даже при наличии шикарного потенциала рост не может быть бесконечным. Не бывает такого. Если все в акции просто изумительно, планки идут одна за другой, все пророчат тысячекратный рост…
Ваш предел — третья планка. Если вы не сумели купить на ней, дальше пытаться не стоит. У меня на глазах один трейдер-новичок, прельстившийся бесконечно растущей бумагой, выставил заявку на пятой (!) планке. Ценник той акции тогда был 51 копейка.
Вы же помните, что такое торговый коридор? Предыдущее закрытие было на 36. Утром планка встала на +40%. Но ведь возможность обратного хода никто не отменял. А минус сорок процентов от предыдущего закрытия — это меньше 25 копеек за акцию.
Догадываетесь, что произошло? Все верно. Кукл, собравший акцию далеко внизу, от души налил всем желающим по 51 копейке. И уронил цену к 25 копейкам. Для тех, кто только что получил акции по 51, произошло мгновенное уменьшение депозита в два раза.
Тот бедолага перепугался и зафиксировал убыток, в панике даже не подумав о том, что дальше-то падать некуда все равно, торговый коридор не пустит. Потерял за несколько минут почти миллион.
На следующий день акции доходили до 46 копеек, но у него их уже не было. Через полгода эта акция стоила в моменте 3,3 рубля, но на бирже уже не было того трейдера.
Эта история, кстати говоря, возвращает нас к мысли, что полгода тренировки на мизерном счете — это не глупая трата времени, а набор бесценного опыта.

Немного о том, как же ловить эти самые планки (либо просто глобальные изменения цены).
Есть несколько вариантов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.
Первый вариант — найдя компанию с огромным потенциалом, аккуратно набрать ее акций и ждать. Ждать, когда потенциал проявится в финансовой отчетности, в контрактах, выкупе акций, дивидендах либо в чем-то еще. Плюс этого — в том, что вы берете бумагу на дне и вам очень сложно потерять деньги на ее падении. Минус — в том, что ждать, возможно, придется несколько месяцев, а то и лет.
Второй вариант — плотно отслеживать новости всех компаний третьего эшелона. Одному это делать нереально, так что рекомендую как можно больше общаться на форумах и прочих местах скопления трейдеров — возможно, где-то и проскользнет многообещающая новость. Плюс — поймать планку можно на очень коротком временном отрезке. Минус — этот вариант требует обработки очень большого объема информации.
Третий вариант — отслеживать лидеров роста на бирже. Такие сводки даются много где, в том числе и в самом торговом терминале. Первая планка очень редко бывает мгновенной. Как правило, ей предшествует рост на 10-15-20%. В это время кто-то сливает бумагу, кто-то, наоборот, начинает покупать. Ваша задача — быстро оценить потенциал к росту и купить либо не купить бумагу. Плюс этого метода — он очень прост. Минусы — вы не получаете весь рост, вдобавок, из-за недостатка времени для вдумчивого анализа у вас повышен шанс на ошибку.
Четвертый вариант — отслеживать графики долго и нудно падающих бумаг. И купить в тот момент, когда график нарисует крючок и начнет собираться наверх. Плюсы в том, что здесь можно смотреть только на график, ожидая технического отскока. Минус в не самой высокой точности. После аккуратного закругления с прицелом на будущее график вполне себе может лечь в боковик или нарисовать двойное дно.

Напоследок немного про ликвидность таких бумаг. Самая большая печаль заключается в том, что с большим депозитом здесь особо нечего делать. Если вы купите среднестатистическую акцию третьего эшелона на десять миллионов, то сами и сделаете планку. Если же вы долго и нудно собирали эту акцию на сумму в десять миллионов, то вам будет стоить очень большого труда продать ее. В итоге, вам придется торговать небольшой частью депозита, что не принесет вам особой прибыли в процентном соотношении.
Поиграться, конечно, можно. Но, в целом, работает правило — чем больше депозит, тем выше рекомендуемый эшелон акций. С депозитом в пятьдесят тысяч вам прямая дорога в третий, максимум, второй эшелон. Депозит в миллион открывает вам все двери. Депозит от десяти миллионов рекомендуется крутить в высоколиквидных акциях первого эшелона.
Но, конечно же, это всего лишь общая рекомендация. Никто не запрещает набрать третьесортную акцию на десятки миллионов, если в ней чувствуется большой потенциал. Равно как и торговать голубцами можно даже на самом маленьком счете.

13. Обобщение глав 10-12.

В принципе, торговлю акциями из второго и третьего эшелона можно было бы объединить в одну главу, поскольку реальная граница между ними весьма условна и то и дело стирается совсем.
В свою очередь, граница между первым и вторым эшелоном — тоже весьма прозрачна.
Для более верного понимания ситуации приведу пример.
ФСК ЕЭС, являющаяся крупнейшей электросетевой компанией в мире, а также естественным монополистом в России в области магистральной передачи энергии и полубанкротная сеть аптек ‘36,6’ — обе находятся во втором списке ММВБ, хотя первую компанию стоило бы поместить рядом с голубыми фишками, а вторую — перевести в третий уровень листинга.
Таким образом, мое разделение рынка российских акций по трем эшелонам имеет не буквальное, а ориентировочное значение. Для успешного же практического ориентирования в акциях крайне рекомендуется не только изучить котировальные списки на ММВБ, но и внимательно исследовать как можно больше акций — почитать про них на форумах, посмотреть их графики, попробовать совершить с ними несколько сделок.
Чем больше акций вы пощупаете своими руками во время вашего полугодового обучения, тем лучше будете понимать, к какому же эшелону реально (не де-юре, а де-факто) принадлежит та или иная бумага и, соответственно, каким образом удобнее всего с ней работать.

Общее же правило — чем более серьезна акция, тем более точно работает на ее графике теханализ, тем меньше влияние новостей и кукла. Чем более мелкая и невзрачная компания перед вами, тем больше на ее график оказывают влияние новости, тем хуже работает теханализ и чаще встречаются манипуляции.

Видео Как засаживают в акциях второго эшелона. На примере ТГК-2

14. Торговля предбанкротными компаниями.

Существует специальная стратегия, направленная на поиск и покупку акций компаний, находящихся в предбанкротном состоянии, либо уже даже начавших процедуру банкротства.
Общий смысл стратегии в том, что на пороге банкротства любая компания испытывает огромный провал котировок на бирже. Акции складываются в цене, бывает, в десятки раз.
Купив такие бумаги, вы, что вполне логично, имеете шанс потерять все вложенные средства.
Но так ли уж часты банкротства на нашем рынке? Банкротство не выгодно никому. И, в первую очередь, кредиторам, которые в случае этого самого банкротства не получат от должника ничего.
Именно поэтому крупные компании, как правило, не банкротят, с ними договариваются, реструктуризуют их кредиты и пытаются как-то удержать на плаву, чтобы в будущем они все же начали приносить прибыль и заплатили за долги.
Соответственно, если купить акцию на дне, подождать, а затем продать на каком-нибудь информационном всплеске, то можно очень даже неплохо заработать.
Основная проблема в том, что обычно не ясно, достигла акция дна или еще нет. Купив бумагу слишком высоко, вы можете оказаться заложником продолжающегося нисходящего тренда, который может очень быстро съесть все ваши деньги.
Как все же определить такое дно?
А никак. Надежного способа нет.
Не так давно акции Трансаэро стоили 200 рублей. Затем у компании начались проблемы и курс обвалился в два раза, до 100 рублей.
Многие решили, что дно найдено.
Затем появились еще негативные новости и цена упала до 80 рублей.
Еще больше народа решило, что дно найдено, особенно после того, как произошел отскок в район 130 рублей.
На горизонте замаячила перспектива банкротства и акция полетела вниз.
Кто-то находил дно на 50 рублях.
Кто-то — на 30 рублях.
Очень многие нашли дно в районе 9 рублей. И, опять же, произошла серия отскоков, позволившая рисковым трейдерам очень хорошо заработать. Некоторым.
Но затем акция ушла на 5 рублей. И находилась там несколько месяцев.
На данную секунду, когда я пишу эти строки, кажется, что дно теперь уж точно найдено и оно находится на пяти рублях. Оттуда, кстати, опять прошел отскок, совсем недавно.
Но кто поручится за то, что через неделю не выйдет еще какой-то негатив и в бумаге не найдется новое дно, уже на двух рублях?

Торговля банкротами может быть очень выгодна. Особенно, если у вас есть терпение и чутье. Но упаси вас бог начать заниматься этим, пока вы не набрали необходимого опыта.
Шанс того, что вы поймаете падающий нож и порежете свой депозит — огромен.

15. Усреднение. Зло или добро.

Что такое усреднение? Все банально и просто. Если вы купили 100 акций по 100 рублей, а затем цена пошла вниз и достигла 80 рублей, вы можете купить еще 100 акций по 80 рублей. В результате у вас будут 200 акций со средней ценой покупки в 90 рублей.
Этот процесс и называется усреднением.
Самое простое и очевидное, для чего нужно усреднение — это возможность сгладить ваши первоначальные ошибки при наборе позиции.
В приведенном мной примере вы начнете получать прибыль уже с того момента, как акция перешагнет рубеж 90 рублей, тогда как изначально прибыль должна была идти только после подъема выше сотни.
Разумеется, для того, чтобы у вас была возможность усредниться, вы изначально не должны вкладывать все деньги в одну бумагу. У вас должен оставаться либо свободный кэш (денежные средства), либо какие-либо другие акции, которые вы можете при нужде продать, чтобы усреднить проблемную позицию.

Существует мрачная трейдерская поговорка — ‘усреднение убило больше евреев, чем Гитлер’. С чего вдруг такой негатив к усреднению?
Дело в том, что, когда трейдер попадает по какой-то позиции в нисходящий тренд, усреднение прекращает быть эффективным инструментом, нивелирующим ошибки и становится ярмом, тянущим незадачливого торговца в могилу.
Акция падает на 5%, трейдер радуется своей прозорливости, тому, что он не купил бумагу сразу на весь депозит. И удваивает позицию, немножко опуская среднюю.
К сожалению, бумага падает еще на 5%. Трейдер, досадуя на себя, что усреднился так рано, снова увеличивает позицию.
Но проблемы только начинаются, потому что это действительно нисходящий тренд, а не слабая просадка. Акция продолжает падать, а трейдер уже не может остановиться. Он вкладывает все деньги в усреднение, подключает плечи, видит в итоге огромный минус на счету…
Вы можете десятки раз эффективно использовать усреднение в своей торговле, но достаточно один раз попасть на изменение тренда — и ваша стратегия похоронит ваш депозит. Ну, или заморозит его на неопределенный срок, пока акции снова не поднимутся в цене.
Возникает вопрос — а разве не опаснее изначально вложить все деньги в падающую акцию? Цена-то покупки всяко будет хуже.
Теоретически, вы правы, опаснее сразу вкладываться в акцию целиком и полностью. Практически же включается психология. Трейдер, вложивший в акцию весь депозит, с первого минуса чувствует неудобство и гораздо скорее закроет неудачную позицию, чем его коллега, который только начал усредняться и который подсознательно мечтает, чтобы цена упала еще ниже (чтобы усредниться еще и там, увеличив тем самым гипотетическую прибыль).
В данном случае усреднение работает и как механизм, перекачивающий весь ваш счет в убыточную позицию, и как элемент азартной игры, не позволяющий трезво взглянуть на ситуацию и уйти из акции подобру-поздорову.

То есть, усреднение все же — зло?
Все не так категорично. Для начала, как я уже говорил, в большинстве случаев усреднение работает вам на благо, позволяя улучшить вашу среднюю, если вы немного поторопились с открытием позиции.
Опасно оно только в случае, когда ваша позиция оказывается открыта против тренда.
Давайте посмотрим, как усредняться правильно, чтобы риск стал минимальным.
Первое и самое главное, что вы должны запомнить. Не торопитесь усредняться! Предположим, что вы торгуете первым эшелоном и видите просадку по вашей бумаге на 2-3%. Подумайте, что принесет вам усреднение в такой ситуации? Ваша средняя опустится на ничтожный 1%. А количество свободных денег сильно сократится.
Если цена теперь пойдет вверх, то окажется, что никакой особой выгоды вы не получили. Разве что за счет увеличения позиции, которая начала приносить прибыль в увеличенном размере. Сам же принцип усреднения оказался практически никак не использован.
В случае же, если цена бумаги продолжит падать, вы окажетесь в дурацком и опасном положении, когда свободные деньги заканчиваются, а результат — снижение вашей средней на жалкие 1-2%.
То же самое, если вы торгуете бумагами, скажем, третьего эшелона. Акция упала на 10%. Ну и что? В третьем эшелоне бумаги иногда падают на 50-70%. Зачем усредняться на 10%, рискуя депозитом?
Основной принцип — если вы имеете возможность усредниться, не делайте этого, пока провал цены не окажется действительно колоссальным. Не усредняйтесь в начале падения.
Помните, если цена вернется наверх, а вы не успеете усредниться, то вы совершенно ничего не потеряете! А это — главное в трейдинге. Не потерять.
Второе — это правильные действия при усреднении. А именно — если уж вы усреднились и опустили среднюю цену покупки, обязательно продайте ту часть бумаг, которые вы докупили, на уровне этой самой средней, когда цена туда вернется.
Не жадничайте. Если мы вспомним пример, приведенный в начале главы, то вам нужно будет продать 100 акций по 90 рублей. Таким образом, вы освобождаете деньги для того, чтобы снова иметь возможность усредниться, если цена опять опустится.
Пожалуйста, осмыслите этот пункт. Многократное использование этого метода иногда позволяет опускать среднюю соразмерно движению тренда, бывает, что и в разы.

Итак, итог: не торопиться потратить все доступные деньги на незначительной просадке и обязательно продавать пакет бумаг, купленный для усреднения, когда график снова подойдет к средней цене покупки ваших акций.

Небольшая ремарка. Это все — для случаев, когда вы не уверены в фундаментале бумаги и не понимаете, что с ней происходит. Я бы посоветовал вообще выйти из такого непонятного актива, но, если уж вы решили его держать, то усредняйтесь с умом.
В случае же, когда вы отлично представляете себе дела компании и абсолютно уверены в своей позиции — усредняйтесь, ради бога, каким угодно образом. И получайте заслуженную прибыль.

Что такое планка на бирже?

На фьючерсных рынках каждую торговую сессию биржа задает коридор изменения цен, т.е. задает максимальную верхнюю возможную цену и минимальную нижнюю цену, это и есть планки.

Нижняя планка — это цена ниже которой сделки не будут совершаться, так как ниже её нет покупателей (биржа ограничивает возможность выставления заявок на покупку ниже этой цены(нижней планки)). Верхняя планка — это цена выше которой сделки не будут совершаться, так как выше её нет продавцов (биржа ограничивает возможность выставления заявок на продажу выше этой цены(верхней планки)).
Эти планки назначает клиринговая организация. Если говорить о Московской бирже, то лимит колебания обычно установлен в размере около 5% от значения вечернего клиринга.

В случае значительного изменения цены и достижения одной из планок, без наличия откатов, т.е. цена доходит до дневного лимита и упирается в него. На графике видно как на графике отрисовываются полосочки, т.к. выше не пускают, там нет заявок, а от этой цены никто не готов продавать (если это верхняя планка). И если в течении 15 минут цена не отойдет от планки, т.е. не будет отката, то биржа останавливает торги и расширяет дневной лимит, т.е. сдвигает планку дальше, при этом увеличивается гарантийное обеспечение. Вообще в течении дня максимальный убыток, который трейдер может получить — это расстояние от верхней до нижней планки. ГО должно покрывать данный убыток, обычно берется с небольшим запасом. После расширения лимитов ГО увеличивается т.к. и расстояние между планками растет, следовательно и потенциальный убыток у трейдера растет. А также увеличивая гарантийное обеспечение, биржа тем самым снижает волатильность и панику у трейдеров, тк. на один и тот же депозит трейдер теперь может купить уже меньшее количество контрактов.

Бывалые трейдеры не рекомендуют открывать позиции в расчете на откат, на движение обратно от планки. В условиях высокой волатильности, цена за торговую сессию может пройти и несколько планок.

Ключевое отличие планки на акциях от фьючерсов в том, что на фьючерсном рынке планку сдвигают в текущий день через 15 минут (если цена не откатывается от нее), а на акциях планку не сдвигают, т.е. рынок на следующий день обычно открывается с гэпом. По акциям планки обычно встречаются на бумагах второго и третьего эшелона при 40% роста (плюс минус небольшой процент погрешности).

Вы уже сейчас можете записаться на Видео курс и научиться самому делать таких роботов и любых других!

Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас!

Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.

Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!

Стратегия торговли в планкосезон

Эта статья — фактически готовая торговая стратегия для работы с бумагами дальних эшелонов на ММВБ. Я полностью отказался от торговли неликвидами, поэтому решил опубликовать здесь эту стратегию. Она по-прежнему работает и может вполне пригодиться кому-то ещё.

Многие явно обратили внимание на периоды, когда очень часто в лидерах роста фигурировали акции весьма странных компаний, торги которыми ограничивались по регламенту биржи, поэтому их изменение цены было чем-то типа «+39.69%» и их нельзя было купить — в стакане не было заявок на продажу. Это и есть «планкосезоны», когда акции всевозможных шлаков регулярно улетали в планки. Но если акции нельзя купить или цена выросла до небес, как на этом зарабатывать? Разберём механику рынка, чтобы ответить на этот вопрос.

Сначала мелкие спекулянты, решившие за счёт низкой ликвидности поиграть в кукловодов, выбирают подходящий биржевой инструмент для выкупа всех заявок на продажу в стакане, чтобы инициировать мгновенный рост цены. Далее, этот рост становится виден другим участникам рынка в «лидерах роста» и они начинают покупать акции в надежде на прибыль. Маховик запущен и организаторам этой схемы остаётся только поддерживать искусственный рост, периодически ликвидируя крупные заявки на продажу в биржевом стакане. Скорость роста цены изменяется по экспоненте и со временем в торги вмешивается уже биржа, ограничивая продажу акций, со стороны толпы это выглядит как дефицит и мелкие спекулянты начинают ещё более активно скупать оставшиеся акции, «закрывая» планку. В стакане всё ещё могут появляться редкие заявки на продажу, но большие очереди из покупателей будут мгновенно ликвидировать их.

И тут возникает диссонанс. Успешные трейдеры никогда не покупают акции на хаях, тем более если это шлаки, тогда зачем за такими бумагами выстраиваются большие очереди? Логика в том, что на следующий день биржа снимет торговые ограничения по биржевому инструменту и вся скопившаяся очередь снова сможет купить акции, это спровоцирует новый рост цены и, возможно, будет новая планка, как это случилось с Танталом, ОКС, ВиМ и некоторыми другими эмитентами. Жадность приводит к банкротству, поэтому нам интересен только рост на открытии торгов, это и есть цель всей стратегии.

Параметры:

Видео Скальпинг в кризис. Московская биржа. Заработала на акциях 10 000 рублей.

— Средняя доходность 20% за каждую сделку
— Средний размер убытка 20%, соотношение риск/прибыль 1:1
— Вероятность прибыльной сделки 80%
— Среднее время удержания позиции 1 день
— Рекомендуемый депозит 50000 рублей

— Планка «развалится»
— Открытие на следующий день может быть с гэпом вниз
— Перевод торгов по выбранному инструменту в режим РПС

Обычно алгоритм выглядел так:

1. В первой половине дня открываем лидеров роста и ищем эмитентов, чьи акции слишком стремительно растут в цене.
2. Ближе к обеду рост цены может достигнуть 30% и более, начинаем смотреть объёмы и биржевые стаканы в таких акциях. Исключаем акции с объёмом торгов менее 1 млн., либо с плитой наверху стакана. Если висят одновременно обычка и преф, выбираем обычку, она более привлекательна для организаторов таких схем. Пример лидеров роста в это время:

В таком списке нам был бы интересен Тамбовский сбыт с ростом +37.36%.

3. Обращаем внимание на акции, рост цены которых близок к +37%, смотрим их биржевой стакан, он должен выглядеть так:

Продавцов уже мало, но нужно дождаться достаточного числа покупателей, чтобы избежать паники при колебаниях цены.

4. Если биржа начала ограничивать рост цены на инструмент, наблюдаем за оставшимися заявками на продажу в стакане. Если эти заявки стремительно раскупаются, открываем позицию по рынку. Если заявки продолжают висеть и на них слабый спрос, продолжаем наблюдать.

5. Если уже 17:00 по Москве, а продавцы в стакане всё ещё остались, открываем позицию по рынку — другие участники торгов тоже раскупят эти акции.

В итоге получится так:

А стакан будет пустым сверху, как тут:

Спустя время это отразится и на графике:

Обратите внимание, продавцы всё ещё могут закрывать позиции. Это повлияет на паникёров, которым будет казаться, что цена скоро резко обрушится и они будут сливать по рынку. Если таких паникёров наберётся слишком много, планка развалится и вы можете оказаться в минусе. Вы можете покупать акции ближе к вечеру по Москве, чтобы застраховаться от этого события, но продавцов к тому моменту может уже не остаться, а очередь на покупку будет слишком длинной, чтобы вы успели в ней что-либо купить до конца торговой сессии.

6. Как только открыли позицию, сразу выставляйте лимитную заявку на продажу по цене, превышающей максимальную цену закрытия на 15-20%, в зависимости от жадности и склонности к риску.

Видео Фондовый рынок для чайников / Как начать торговать

7. Сессия закрыта, вы в ракете, но на этом алгоритм не заканчивается. Необходимо открыть терминал на следующий день в 9:55 по Москве и проанализировать биржевой стакан по вашему инструменту на премаркете — в нём не должно быть перевеса продавцов:

Если вы увидели что-то другое, готовьтесь закрывать позицию по менее выгодной для вас цене. В 80% случаев рынок откроется в вашу пользу гэпом вверх, а ваша позиция может сразу же закрыться в плюс:

В исключительных случаях могут быть повторные планки. Например, так было с акциями Объединенных Кредитных Систем:

Однако, вы можете столкнуться с запредельным риском в ожидании таких повторных планок.

Где пруфы? Я не халявщик, я партнёр!

Прикрепил часть пруфов, на всех скринах деньги заработаны за один день с относительно небольшим риском. Размер позиции был где-то больше, где-то меньше. Для ветеранов рынка это жалкие копейки, гордиться мне здесь особо нечем.

Где убыточные сделки? Всё обман!

Видео Что такое планка на акциях. Можно ли купить бумагу на планке? (обучение трейдингу, биржа)

Не существует торговых стратегий без убыточных сделок. Приведу пару примеров, когда идея не взлетела:

Рынок открылся гэпом вниз.

А в этот день планка даже не собралась.

Тем не менее, прибыльных сделок было в итоге больше, чем убыточных, а их стабильно высокая дневная доходность оставляла сильное впечатление.
Успешных вам торгов!

Тема: Что такое планка на бирже?

Подписаться на тему?
Опции темы
Поиск по теме

Что такое планка на бирже?
Как рассчитать лимит колебания фьючерса?

Сообщений: 24,672 Поставил(а) лайков: 31,168 Получено лайков: 40,258
в 12,001 сообщениях 163%

Планка на бирже это лимит колебания фьючерсов. Цена контракта не может быть выше или ниже этого значения. Эти планки назначает клиринговая организация. Если говорить о Московской бирже, то лимит колебания обычно установлен в размере около 5 процентов от значения вечернего клиринга.
В случае значительного изменения цены и достижения этой планки, без наличия откатов, биржа повышает гарантийное обеспечение наполовину. Так бывает, если в течение 15 минут цена фьючерса держится не ниже лимита и отката не наблюдается. Следует еще заметить, что гарантийное обеспечение всегда бывает больше, чем стоимость движения цены контракта от планки до планки. Опытные трейдеры не рекомендуют открывать позиции в расчете на откат, на движение обратно от планки. В условиях высокой волатильности, цена за торговую сессию может пройти и несколько лимитов.

Лимиты можно найти на сайте биржи. К примеру, берем параметры фьючерса на акции Сбербанка и смотрим там нижний и верхний лимит.

Последний раз редактировалось sefardskiy; 19.09.2021 в 09:03 .

Сообщений: 36,902 Накопленные выплаты 813836 RUB (Подробнее) Поставил(а) лайков: 11,244 Получено лайков: 16,559
в 10,713 сообщениях 45%

Планка на бирже это лимит колебания фьючерсов. Цена контракта не может быть выше или ниже этого значения. Эти планки назначает клиринговая организация. Если говорить о Московской бирже, то лимит колебания обычно установлен в размере около 5 процентов от значения вечернего клиринга.
В случае значительного изменения цены и достижения этой планки, без наличия откатов, биржа повышает гарантийное обеспечение наполовину. Так бывает, если в течение 15 минут цена фьючерса держится не ниже лимита и отката не наблюдается. Следует еще заметить, что гарантийное обеспечение всегда бывает больше, чем стоимость движения цены контракта от планки до планки. Опытные трейдеры не рекомендуют открывать позиции в расчете на откат, на движение обратно от планки. В условиях высокой волатильности, цена за торговую сессию может пройти и несколько лимитов.

Лимиты можно найти на сайте биржи. К примеру, берем параметры фьючерса на акции Сбербанка и смотрим там нижний и верхний лимит.

Как правило понятие панки в биржевой сфере можно описать как порог колебания цены. Т.е. заключить сделку выше или ниже этого порога не представляется возможным. Данное понятие применимо как к фьючерсам так и к рынку акций.

Что касается моментов применительно к фьючерсам, то основное отличие от планки на рынке акций заключается в том, что на акциях планка не сдвигают, в результате чего цена может открываться с гэпом на следующий торговый день. На фьючерсе же цена сдвигается через 15 минут в текущий день, при условии, что она не откатывается от планки. Ещё один важный момент: на акциях планки как правило встречаются в бумагах 2-го и 3-го эшелона, так сказать, при 40%-х роста.

В качестве примера расчета нижней и верхней планки касательно фьючерса, можно привести следующий момент: если к примеру лимит колебания фьючерса установлен на уровне 5% от вчерашнего клиринга (это определяется правилами биржи), то чтобы рассчитать верхнюю и нижнюю планки нужно размер гарантийного обеспечения поделить на два, затем прибавить или отнять соответственно от вчерашней расчётной цены.

Последний раз редактировалось Elven prince; 19.09.2021 в 11:18 .

Сообщений: 13,129 Накопленные выплаты 677853 RUB (Подробнее) Поставил(а) лайков: 7,898 Получено лайков: 13,589
в 5,211 сообщениях 104%

Что такое планка на бирже?

Как правило понятие панки в биржевой сфере можно описать как порог колебания цены. Т.е. заключить сделку выше или ниже этого порога не представляется возможным. Данное понятие применимо как к фьючерсам так и к рынку акций.

Что касается моментов применительно к фьючерсам, то основное отличие от планки на рынке акций заключается в том, что на акциях планка не сдвигают, в результате чего цена может открываться с гэпом на следующий торговый день. На фьючерсе же цена сдвигается через 15 минут в текущий день, при условии, что она не откатывается от планки. Ещё один важный момент: на акциях планки как правило встречаются в бумагах 2-го и 3-го эшелона, так сказать, при 40%-х роста.

В качестве примера расчета нижней и верхней планки касательно фьючерса, можно привести следующий момент: если к примеру лимит колебания фьючерса установлен на уровне 5% от вчерашнего клиринга (это определяется правилами биржи), то чтобы рассчитать верхнюю и нижнюю планки нужно размер гарантийного обеспечения поделить на два, затем прибавить или отнять соответственно от вчерашней расчётной цены.


Планка на бирже — это своеобразный лимит колебаний, значения выше и ниже которого не могут заключаться сделки.

Планки бывают на рынках акций и фьючерсов. Судя по постановке вопроса, в данном случае нас интересует именно второй вид.

Вся суть заключается в том, что по правилам клиринга устанавливаются разнообразные лимиты колебаний, например для Московской биржи это обычно 5% от цены вечернего клиринга. Чтобы понять где у нас «планки» необходимо взять сумму ГО (гарантированного обеспечения), разделить ее на два и получившееся значение добавить к значению вечернего клиринга (верхняя планка) и отнять от этой цены (нижняя планка). Ну или можно просто посмотреть в спецификации контракта (так немного проще, поскольку часто может быть, что ГО указано в рублях, а цены контрактов в долларах):

Если цена доходит до планки и стоит на ней 15 минут (не откатываясь), то торги останавливаются и гарантийное обеспечение увеличивается для начала на 50%, с целью выбить с рынка слабых игроков (тех у кого недостаточно свободных средств), затем через 15 минут планки сдвигаются. Если происходит отскок от планки, то необходимо снова на нее «падать» и сидеть 15 минут для того, чтобы ее сдвинули.

Торговать подобные моменты довольно сложно, поскольку основная ошибка трейдеров заключаются в том, что планки воспринимаются как некие уровни сопротивления, то есть трейдер предполагает, что отскок от планки обязательно будет, а потому, когда цена упирается в нижнюю, планку трейдер начинает покупать, а когда упирается в верхнюю — продавать, но тут проблема в том, что за планкой вообще нет никаких встречных заявок, то есть если мы на нижней планке, то ниже ее нет заявок на покупку, если мы стоим на верхней, то выше нее нет заявок на продажу, а потому мы по сути торгуем против рынка.

Наиболее оптимальный вариант — работать по рынку, то есть покупать перед верхней планкой и продавать перед нижней, хотя тут тоже могут быть проблемы, поскольку надо следить за объемами, чтобы не попасть на откат.

Торговля на финансовых рынках является высокорискованной, но может приносить дополнительный доход при грамотном подходе. Выбрав надежного брокера (например, ИнстаФорекс), Вы можете получить доступ к международным финансовым рынкам и открыть путь к финансовой независимости. Открыть счет можно здесь.

Сообщений: 8,868 Накопленные выплаты 1222970 RUB (Подробнее) Поставил(а) лайков: 13,123 Получено лайков: 20,930
в 6,346 сообщениях 236%


Планка на бирже — это своеобразный лимит колебаний, значения выше и ниже которого не могут заключаться сделки.

Видео Как Определить Акцию Которая Выстрелит(Биржа,Форекс,Рынок).

Планки бывают на рынках акций и фьючерсов. Судя по постановке вопроса, в данном случае нас интересует именно второй вид.

Вся суть заключается в том, что по правилам клиринга устанавливаются разнообразные лимиты колебаний, например для Московской биржи это обычно 5% от цены вечернего клиринга. Чтобы понять где у нас «планки» необходимо взять сумму ГО (гарантированного обеспечения), разделить ее на два и получившееся значение добавить к значению вечернего клиринга (верхняя планка) и отнять от этой цены (нижняя планка). Ну или можно просто посмотреть в спецификации контракта (так немного проще, поскольку часто может быть, что ГО указано в рублях, а цены контрактов в долларах):

Если цена доходит до планки и стоит на ней 15 минут (не откатываясь), то торги останавливаются и гарантийное обеспечение увеличивается для начала на 50%, с целью выбить с рынка слабых игроков (тех у кого недостаточно свободных средств), затем через 15 минут планки сдвигаются. Если происходит отскок от планки, то необходимо снова на нее «падать» и сидеть 15 минут для того, чтобы ее сдвинули.

Торговать подобные моменты довольно сложно, поскольку основная ошибка трейдеров заключаются в том, что планки воспринимаются как некие уровни сопротивления, то есть трейдер предполагает, что отскок от планки обязательно будет, а потому, когда цена упирается в нижнюю, планку трейдер начинает покупать, а когда упирается в верхнюю — продавать, но тут проблема в том, что за планкой вообще нет никаких встречных заявок, то есть если мы на нижней планке, то ниже ее нет заявок на покупку, если мы стоим на верхней, то выше нее нет заявок на продажу, а потому мы по сути торгуем против рынка.

Наиболее оптимальный вариант — работать по рынку, то есть покупать перед верхней планкой и продавать перед нижней, хотя тут тоже могут быть проблемы, поскольку надо следить за объемами, чтобы не попасть на откат.

Оцените статью
Торговля на фондовом рынке
Добавить комментарий