Пересечение EMA — экспоненциальной скользящей средней

Содержание
  1. EMA индикатор (экспоненциальная скользящая средняя, exponential moving average): формула, установка, сигналы
  2. Применение экспоненциальной скользящей средней в трейдинге
  3. Преимущества индикатора
  4. Основные недостатки
  5. Построение EMA
  6. Формула расчета
  7. В чем отличия SMA и WMA от EMA
  8. О ложных пробоях EMA
  9. Торговая система «Аллигатор»
  10. Применение EMA с другими индикаторами
  11. Стратегия EMA+ADX+MACD
  12. Скачать бесплатно индикатор EMA
  13. Как рассчитывается формула экспоненциальной скользящей средней (EMA)?
  14. Как рассчитывается формула экспоненциальной скользящей средней (EMA)
  15. Расчёт SMA и EMA
  16. Расчёт ЕМА выполняется в три этапа
  17. Использование EMA: ленты скользящих средних
  18. Как создать ленту скользящих средних
  19. Видео Виды Скользящих Средних. Часть 1. (SMA, WMA, EMA, DEMA, TEMA)
  20. Индикатор ЕМА
  21. Построение EMA
  22. В чем отличия SMA и WMA от EMA?
  23. Применение экспоненциальной скользящей средней в трейдинге
  24. О ложных пробоях ЕМА
  25. Основные недостатки работы с индикатором EMA
  26. Торговая система “Аллигатор”
  27. Применение ЕМА с другими индикаторами
  28. Стратегия ЕМА+ADX+MACD
  29. Видео Как правильно пользоваться Скользящей Средней
  30. Скачать бесплатно индикатор EMA
  31. Стратегия пересечение скользящих средних — подробное описание
  32. 1. Введение в SMA и EMA
  33. 2. Главная идея стратегии на основе пересечения EMA
  34. 3. На каких рынках работает и стоит ли ей пользоваться
  35. 4. Что такое золотой крест и крест смерти
  36. 5. Пересечение трёх скользящих — сильный сигнал
  37. 6. Плюсы и минусы стратегии пересечения скользящих средних

EMA индикатор (экспоненциальная скользящая средняя, exponential moving average): формула, установка, сигналы

Индикатор EMA (Exponential Moving Average) представляет собой эффективный модифицированный инструмент, который учитывает значения простого/взвешенного параметров скользящих. В переводе с английского название индикатора звучит как «экспоненциальная скользящая средняя». По сути, это обыкновенная Moving Average с указанным в настройках методом Exponential .

Всего скользящих средних есть 4 вида :

  • указанная выше — Exponential Moving Average;
  • простая (Simple Moving Average);
  • сглаженная (Smoothed Moving Average);
  • и линейно-взвешенная (Linear Weighted Moving Average).

Экспоненциальная считается самым удобным и удачным вариантом.

EMA индикатор принимает набор данных (уровни цен закрытия за указанный период) и подает их среднюю цену. Причем, МА движется вместе с ценой, не ограничиваясь никакими диапазонами и границами. Тайм-фреймы могут быть разными, скользящие средние на всех временных промежутках могут отставать – как правило, чем больше период, тем сильнее отставание (на небольших таймфраймах отставание минимально).

Применение экспоненциальной скользящей средней в трейдинге

EMA чаще всего используется в комбинации с другими индикаторами , так как даже самые сильные сигналы, генерируемые только скользящей средней, могут не быть точными и достаточными для открытия сделки.

Как применяют индикатор в трейдинге:

  • В торговых стратегиях – комбинируя с другими индикаторами, волновым или японским свечным анализом и т.д.
  • С целью определения текущего тренда.
  • Для нахождения мест установки Stop-Loss.
  • Для получения торговых сигналов после пересечения линий скользящих средних.
  • В качестве зон поддержки/сопротивления.

EMA хорошо определяет текущий тренд на рынке. Так, если царит бычий, то индикатор смотрит вверх и текущая стоимость расположена выше его, а экспоненциальная средняя меньшего периода находится выше ЕМА большего периода.

Верно выбранный период экспоненциальной средней под используемый таймфрейм покажет уровни поддержки/сопротивления. Для ограничения убытков стоп-лоссом приказ выносят за пределы индикатора, помня про локальные экстремумы.

Часто трейдеры воспринимают момент пересечения линий на разных таймфреймах мощным сигналом на вход в рынок, но это неверно, так как скользящие средние запаздывают (особенно если наблюдается боковой тренд).

Лучше всего индикатор «экспоненциальное скользящее среднее» использовать для графиков до Н4 (для МТ4, в Quik могут быть другие настройки). На этом промежутке точнее всего будут отображаться цены и нужные показатели.

Главные особенности ЕМА (в сравнении с обычной скользящей средней):

  • Настройка обеспечивает большее число сигналов , повышается чувствительность к изменениям цены.
  • Все сигналы нужно фильтровать , так как повышается и число ложных срабатываний.
  • У ЕМА точность все равно выше в сравнении с SMA с меньшим периодом, к примеру (даже при условии уменьшения значения параметра и повышения чувствительности и числа сигналов, SMA не дает такого результата, как ЕМА).

ЕМА считается наиболее эффективным из аналогичных инструментов.

Преимущества индикатора

Прежде, чем использовать инструмент в работе, желательно тщательно изучить описание и протестировать индикатор в работе с демо-счетом или на центовых счетах ⇒. ЕМА обладает как плюсами, так и минусами, о которых – ниже.

Основные достоинства Exponential Moving Average:

  • Простота и понятность – доступность для понимания даже для начинающих трейдеров. Простая форма и точность дают возможность эффективно анализировать поведение цены актива.
  • Повышенная точность – ведь ЕМА представляет собой уже модифицированный инструмент (учитывает показатели простого и взвешенного значений среднего).
  • Учет свежих данных в расчете, предоставление актуальной информации.
  • Более оперативное реагирование на изменение тенденции (по сравнению с простым скользящим) – короткие периоды предполагают повышение чувствительности и ложных срабатываний. На длинных периодах ЕМА проявляет стойкость к колебаниям, демонстрирует меньше поворотов. На длительных трендах инструмент работает лучше, устойчивее.
  • Помощь в точном определении направления рынка , идентификации флэта.
  • Возможность использования в качестве уровней поддержки/сопротивления .
  • ЕМА взвешивает ближайшие показатели и учитывает предыдущую информацию о ценах, что повышает точность.

Основные недостатки

Из недостатков индикатора ЕМА стоит упомянуть такие, как небольшое запаздывание (особенно при невыраженных изменениях цены), наличие ложных сигналов (в боковом тренде часто), низкий уровень эффективности на нестабильном рынке. Ввиду того, что экспоненциальное скользящее среднее остро реагирует на быстрые изменения цен , его часто используют для ведения краткосрочной торговли. А вот долгосрочные тренды идентифицировать с ЕМА сложно.

Построение EMA

ЕМА есть в числе встроенных инструментов в торговом терминале MetaTrader 4/5 и других платформах для торговли, его нужно просто найти и установить на график . Рассмотрим установку для MT4:

  • сначала выбирают индикатор Moving Average;
  • потом задают метод Exponential. ЕМА настраивается по типу работы с остальными скользящими средними.

У трейдера есть возможность выбрать толщину и цвет линии , временные промежутки, период. Также есть настройка «Применить к…» с 7 значениями. Этот параметр показывает, какую цену использовать: открытия/закрытия, самую низкую/высокую, усредненные варианты.

В работе ЕМА использует экспоненту в текущем и прошлом периоде . Расчеты по умолчанию проводятся по ценам закрытия, но можно выбрать другой вариант. Во вкладке «Справка» (если используется для работы МТ4) указана точная формула расчета ЕМА.

Формула расчета

Расчет индикатора осуществляется по данной формуле:

ЕМА (t) = EMA (t-1) + 2 х P(t) – EMA (t-1)), тут:

  • ЕМА (t) – экспонента в текущем периоде;
  • ЕМА (t-1) – идентичный показатель в предыдущем периоде;
  • P (t) – цена закрытия прошедшей сессии.

В чем отличия SMA и WMA от EMA

Всего популярных скользящих средних есть три – простые SMA, экспоненциальные EMA и взвешенные WMA.

Термин «скользящее среднее» по умолчанию обозначает простое СС (SMA, simple moving average) . Оно усредняет показатели цены, использует определенное число прошлых цен, замедляя график. При появлении новой цены старая убирается из расчета и таким образом СС как бы скользит по графику с ценой.

Экспоненциальное скользящее среднее принимает поздние данные самыми важными, оперативнее реагируя на изменения.

WMA – это взвешенное скользящее среднее, которое также учитывает поздние цены более важными, но в простом варианте: при расчете пятидневного WMA текущая цена имеет пятикратный вес, за вчера – четырехкратный, за позавчера – трехкратный и т.д.

Все расчеты производятся автоматически, трейдеру вовсе не обязательно их уметь выполнять. Разница между видами скользящей средней не очень большая, но есть.

Простое скользящее среднее SMA сильнее всего запаздывает, экспоненциальное – наиболее оперативное и динамическое .

SMA лучше работает в боковом тренде, EMA – на ярко выраженной тенденции (во флэте выдает ложные срабатывания). На коротких периодах лучше работать с ЕМА , на длительных – с SMA . Хотя, каждый трейдер выбирает тот инструмент, с которым ему комфортнее всего работать.

О ложных пробоях EMA

ЕМА показывает ложные пробои , особенно когда рынок не демонстрирует явной направленности. В боковом движении ложные сигналы ЕМА появляются особенно часто, когда ЕМА пробивается ценой то снизу вверх, то сверху вниз. В подобных случаях далеко за пределы противоположной полярности EMA выносят стоп-лосс и ориентируются на расположенные рядом локальные экстремумы.

Торговая система «Аллигатор»

Чтобы использовать систему в работе, нужно установить 3 ЕМА с разными параметрами и сдвигами по времени, а также индикатор Fractal.

  • ЕМА 9 (со сдвигом 3)
  • ЕМА 15 (со сдвигом 5)
  • ЕМА 25 (со сдвигом 8)

Все экспоненциальные средние выстраиваются по половине суммы каждой из закрытых свечей. Нужно обращать внимание на местонахождение текущей цены: если она выше скользящей средней, нужно покупать, если под ней – продавать. Прибыль фиксируется при замедлении движения. Для простоты установки, можно в МТ4 найти индикатор Аллигатор и установить его.

В показанном ниже примере видно, что цена оказывается за пределами всех экспоненциальных СС, когда появляется бычий тренд. Создается первый локальный максимум (отмечен индикатором фрактал), индикатор ЕМА 9 снизу вверх пробивает две медленные скользящие средние.

Генерируется сразу два сигнала: линии ЕМА пересекаются и появляется фрактал. Осторожные трейдеры ждут отката цены и лишь после входят в рынок, но тут можно уже заключать сделку на продажу.

Применение EMA с другими индикаторами

ЕМА хорошо работает с трендовыми индикаторами, осцилляторами . При использовании нескольких инструментов можно отсечь ложные сигналы и получать двойные срабатывания, которые более точно покажут места входа в рынок.

Так, неплохо работает с ЕМА Stochastic . Чтобы использовать систему, нужно на график нанести ЕМА 50 (синего цвета), ЕМА 13 (красного цвета), ЕМА 4 (зеленого цвета), Stochastic Oscillator с уровнями 60, 40 и значениями 12, 9, 5. В примере используются валютная пара EUR/USD и временной промежуток Н4.

На изображении видно, что линии Стохастика опережают сигналы ЕМА.

Ордер на продажу стоит открывать, когда:

  • Зеленая СС пересечет синюю в направлении сверху вниз.
  • Индикатор Стохастик пробьет сверху вниз уровень 60.
  • Синяя линия ЕМА будет пересечена в направлении сверху вниз красной.
  • Стоп-лосс выставляют на расстоянии 50 пунктов от точки входа. Прибыль фиксируют, когда цена покидает пределы синей скользящей средней.

Стратегия EMA+ADX+MACD

Данная торговая система работает с любыми валютными парами, но с временным промежутком Н1 . Сначала устанавливаются ЕМА 21, ЕМА 7, MACD 12, 26, 9, ADX 14. На примере указано, когда можно входить в рынок по валютной паре евро/доллар.

Правила для входа:

  • Более быстрая ЕМА 7 пересекает линию ЕМА 21.
  • ADX 14 направлен вверх, расположен выше уровня 25.
  • Индикатор MACD пересекает нулевую отметку.

Скачать бесплатно индикатор EMA

В большинстве торговых терминалов ЕМА есть среди установленных инструментов по умолчанию и устанавливать его уже НЕ НУЖНО (в MetaTrader 4/5 точно присутствует). Если же в других платформах его нет, то скачать экспоненциальную скользящую среднюю в сети не составит труда. Найти можно как отдельно, так и в составе торговых стратегий.

Экспоненциальная скользящая средняя EMA – эффективный и информативный торговый инструмент, который лучше всего использовать в сочетании с другими индикаторами, чтобы иметь возможность отсекать ложные сигналы.

Как рассчитывается формула экспоненциальной скользящей средней (EMA)?

Как рассчитывается формула экспоненциальной скользящей средней (EMA)

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) – это разновидность взвешенной скользящей средней (WMA), в которой придаётся большее значение последним ценовым данным, в отличие от простых скользящих средних (SMA).

ЕМА быстрее реагирует на недавние изменения цены, чем SMA. Формула расчета EMA подразумевает использование множителя и основана на SMA.

Расчёт SMA и EMA

Расчёт ЕМА выполняется в три этапа

  1. Вычисление SMA.
  2. Расчёт множителя для взвешивания ЕМА.
  3. Расчёт текущей EMA.

Расчёт SMA сделать очень просто. SMA для любого заданного количества периодов времени – это просто сумма цен закрытия акций за взятое количество периодов времени, поделенная на это количество.

Например, SMA за 10 дней – это просто сумма цен закрытия за последние 10 дней, разделенная на 10.

Математическая формула выглядит так:

SMA = сумма десяти периодов ÷ 10.

Формула расчёта весового коэффициента выглядит следующим образом:

2 ÷ (выбранный период времени + 1)] = [2 ÷ (10 + 1)] = 0,1818 или 18,18%.

(В обоих случаях мы предполагаем, что SMA имеет период в 10 дней.)

Итак, вот что нужно сделать, когда дело касается расчёта EMA акции:

Формула расчёта скользящей средней.

  • t = сегодня.
  • y = вчера.
  • N = количество дней в EMA.
  • k = 2 ÷ (N + 1).

Коэффициент взвешивания для самой последней цены больше для ЕМА с более коротким периодом, чем для ЕМА с более длинным периодом.

Например, к самым последним ценовым данным для EMA за 10 дней применяется множитель 18,18%, как на примере выше, тогда как для EMA за 20 дней используется коэффициент 9,52%.

Существуют также небольшие вариации EMA, в которых вместо цены закрытия используется цена открытия, максимум, минимум или медианное значение.

Использование EMA: ленты скользящих средних

Многие трейдеры используют скользящие средние при разработке своих торговых стратегий.

Они делают это с помощью лент скользящих средних, размещая на графике сразу большое количество скользящих средних.

Несмотря на кажущуюся сложность, связанную с огромным количеством параллельных линий, ленты создают эффективный и простой способ визуализации динамической взаимосвязи между краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными трендами.

Трейдеры и аналитики используют такие ленты для определения поворотных точек, продолжения тренда, условий перекупленности/перепроданности, определения областей поддержки и сопротивления, а также для измерения силы тренда.

Ленты скользящих средних очень просты в создании и интерпретации благодаря своей характерной трехмерной форме, которая, кажется, течёт и вращается на графике.

Они генерируют сигналы на покупку и продажу всякий раз, когда все линии скользящих средних сходятся в одной точке.

Трейдеры рассматривают возможность покупки в тех случаях, когда краткосрочные скользящие средние поднимаются выше долгосрочных скользящих средних, и возможность продажи, когда короткие скользящие средние опускаются вниз.

Как создать ленту скользящих средних

Чтобы получить ленту скользящих средних, просто разместите на ценовом графике большое количество скользящих средних с различными периодами времени.

Общие параметры – восемь или более скользящих средних и интервалы, которые варьируются от двух до двухсот или четырёхсот дней.

Для удобства анализа используйте один тип скользящих средних на всей ленте, например, только EMA.

Когда лента сворачивается – все скользящие средние сходятся в одну точку на графике – сила тренда ослабевает и указывает на возможность разворота.

Видео Виды Скользящих Средних. Часть 1. (SMA, WMA, EMA, DEMA, TEMA)

Обратное верно, если скользящие средние расходятся и движутся друг от друга, показывая, что цены находятся в диапазоне и что тренд является сильным или укрепляется.

Нисходящие тренды формируются при перемещении коротких скользящих средних вниз от длинных скользящих средних.

Восходящие тренды, наоборот, демонстрируют перемещение коротких скользящих средних выше длинных.

В этих условиях краткосрочные скользящие средние выступают в качестве опережающих индикаторов, которые подтверждаются, когда тренд более долгосрочных скользящих средних направлен в их сторону.

Количество и тип скользящих средних у разных трейдеров значительно различаются в зависимости от инвестиционных стратегий и базовой ценной бумаги или индекса.

Но особенно популярными являются EMA, потому что они придают больший вес недавним ценам, отставая меньше, чем обычные скользящие средние.

К числу распространённых примеров таких лент относятся восемь отдельных экспоненциальных скользящих средних, длина которых варьируется от нескольких дней до нескольких месяцев.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Индикатор ЕМА

Однажды мы уже останавливались на теме построения скользящих средних Simple Moving Average. Здесь же мы поговорим подробнее о теории, которая связана с индикатором ЕМА для МТ4.

В частности будем рассматривать:

  • чем отличаются скользящие средние от экспоненциальных средних;
  • как правильно строить ЕМА;
  • как нужно применять индикатор ЕМА;
  • как можно использовать ЕМА в связке с другими индикаторами Форекс;
  • какие торговые стратегии существуют с применением ЕМА.

В качестве справки напомним, какие же существуют скользящие средние:

  1. Exponential Moving Average (экспоненциальная скользящая средняя).
  2. Simple Moving Average (простая скользящая средняя).
  3. Linear Weighted Moving Average (линейно-взвешенная скользящая средняя).
  4. Smoothed Moving Average (сглаженная скользящая средняя).

Построение EMA

Трейдеры рынка Форекс часто используют в торговле скользящие средние SMA и EMA. Рассчитывается EMA по следующей формуле:

(CLOSE (i) * P) + (EMA (i — 1) * (1 — P) = EMA,

  • EMA (i — 1) – отображает значение среднего скользящего среднего за предыдущий период;
  • P – доля использования значения цен;
  • CLOSE (i) – значение закрытия текущего периода.

Формула индикатора ЕМА для МТ4 построена так, что значение первых цен будет иметь минимальное значение, а цена последних – наибольшее. Что касается простой скользящей средней, то для неё значение всех японских свечей будет одинаковым.

В чем отличия SMA и WMA от EMA?

Ниже на скриншоте графика нанесено три скользящих средних, которые имеют одинаковые периоды. Более быстрая ЕМА (черная) по сравнению с SMA (красная), однако более гладкая по отношению к индикатору WMA (синяя).

Таким образом, нанесенные мувинги по отношению к текущей цене будут двигаться то ближе, то дальше.

Рисунок 1. Валютная пара – EUR/USD, индикаторы – SMA10, WMA10, EMA10.

Применение экспоненциальной скользящей средней в трейдинге

Индикатор EMA используется в торговле для следующих целей:

  1. Установки Stop-Loss.
  2. Определить направление тенденции.
  3. Торговый сигнал после пересечения скользящих средних.
  4. Выступает в качестве зон сопротивлений/поддержки.
  5. Может применяться с рядом других индикаторов.

Отметим, что Еxponential Мoving Аverage превосходно определяет текущую тенденцию рынка. Для бычьего тренда Форекс должны выполниться такие условия:

  • индикатор ЕМА должен смотреть вверх;
  • текущая цена находиться выше ЕМА;
  • экспоненциальная средняя с меньшим периодом должна находиться выше ЕМА, имеющей больший период.

Отметим, правильно подобранный период экспоненциальной средней линии под конкретно рассматриваемый таймфрейм, качественно укажет на уровни сопротивления и поддержки. Чтобы ограничить убытки посредством Стоп-Лосс, этот стоп приказ следует выносить далеко за пределы индикатора ЕМА для МТ4, и не забывать за локальные экстремумы.

Многие трейдеры продолжают считать момент пересечения ЕМА на различных временных промежутках сильным сигналом для входа в рынок. Но этот подход к рыночной торговле уже не работает, так как ЕМА запаздывает за движением рынка, особенно, когда тот находится в боковом движении.

Рекомендуем индикатор ЕМА для МТ4, всё-таки применять для графиков до Н4. Дело в том, что данный индикатор точнее всех остальных мувингов отображает текущее положение цен.

Так индикатор ЕМА с периодом 50 выглядит на графике валютной пары EUR/USD таймфрейм Н4:

Рисунок 2. EUR/USD, H4, ЕМА50.

О ложных пробоях ЕМА

Как и любой индикатор на рынке Форекс нельзя назвать идеальным инструментом по добыче денег. Индикатор ЕМА точно также показывает ложные входы, которые не всегда определяются участниками рынка в рамках пробоев скользящих средних. Зачастую ложные пробои наблюдаются на боковом движении рынка. Ведь в нем периодически ЕМА пробивается ценой то сверху в низ, то снизу вверх.

Естественно, в таких случаях Стоп-Лосс понадобиться выносить далеко за пределы противоположной полярности экспоненциальной скользящей средней. Нужно ориентироваться на рядом расположенные локальные экстремумы.

Рисунок 3. Примеры ложных пробоев.

Основные недостатки работы с индикатором EMA

Чтобы лучше понимать, что такое ЕМА индикатор Форекс, расскажем о его минусах:

  1. Все скользящие средние следуют за ценой, а поэтому они запаздывают с определением новой тенденции. Эффективными они становятся исключительно на ярко выраженных движениях цены.
  2. Пара может двигаться достаточно долго, пока индикатор ЕМА покажет сигнал для входа в рынок.
  3. Много ложных сигналов в рамках “боковика”.
  4. Благодаря тому, что индикатор не поспевает за ценой, его сигналы будут запаздывающими, в связи, с чем увеличиваются риски получить прибыль по сделке.

Торговая система “Аллигатор”

Чтобы работа считалась выполненной, нам понадобиться установить 3 индикатора ЕМА, которые будут иметь различные параметры и сдвиги по временным отрезкам. Помимо них понадобиться установить индикатор Fractal.

Для более глубокой эффективности трейдинга лучше всего обратить внимание на такие параметры:

  • ЕМА 9 (сдвиг 3);
  • ЕМА 15 (сдвиг 5);
  • ЕМА 25 (сдвиг 8).

Построение всех экспоненциальных средних строится по половине сумме каждой закрытой свечи.

Обращаем внимание на расположение текущей цены. Если она находится выше её значения, тогда рассматриваются исключительно покупки. Если же она пребывает под скользящей средней, тогда – продажи. Фиксировать прибыль следует на замедлении движения.

На примере ниже мы показали примеры работы по стратегии “Аллигатор”. Цена выходит за пределы всех экспоненциальных скользящих средних, когда происходит бычья тенденция.

Формируется 1-й локальный максимум (он помечен индикатором фрактал). Наш индикатор ЕМА 9 пробивает снизу вверх две медленные скользящие средние. Итак, мы можем наблюдать, как одновременно формируется сразу 2 сигнала:

  1. Происходит пересечение линий ЕМА.
  2. Появляется Фрактал.

Рисунок 4. Торговля по Аллигатору.

Более осторожные трейдеры, которые прочли описание индикатора ЕМА, предпочитают ждать отката цены до губ “Аллигатора” и только после этого входят в рынок. Однако в данном случае, можно было открывать сделку на продажу.

Консервативные трейдеры могут ждать, когда цена откатится к линии губ аллигатора, а потом открывать сделки. С нашей точки зрения, данный подход наиболее правильный.

Применение ЕМА с другими индикаторами

Как мы писали выше, экспоненциальные средние линии можно применять в связке с индикатором Stochastic.

Для этого понадобиться нанести на график следующие индикаторы:

  • ЕМА50 (синяя);
  • ЕМА13 (красная);
  • ЕМА4 (зеленая);
  • Stochastic Oscillator с уровнями 60 и 40, а также значениями 12,9,5.

Рассмотрим пример данной стратегии на паре EUR/USD Н4.

Если взглянуть ниже, то можем видеть, что линии индикатора Стохастика значительно опережают сигналы от ЕМА.

Итак, давайте же разберемся, когда же открывать ордер на продажу:

  1. Когда зеленая скользящая средняя пересечет синюю сверху вниз.
  2. Стохастик пробьёт уровень 60 сверху вниз.
  3. Синяя ЕМА будет пересечена сверху вниз красной скользящей средней.

Рисунок 5. EMA + Стохастик.

Стоп-Лосс выставляется от точки входа на 50 пунктов. Фиксация прибыли происходит тогда, когда цена выйдет за пределы скользящей средней синего цвета.

Стратегия ЕМА+ADX+MACD

Для работы по данной ТС можем использовать абсолютно любую пару с таймфреймом Н1. Но сперва установим следующие индикаторы:

В качестве примера рассмотрим, как будем входить в рынок на паре EUR/USD, таймфрейм Н1. Правила для входа следующие:

Видео Как правильно пользоваться Скользящей Средней

  1. Более быстрая ЕМА7 пересекает ЕМА21.
  2. Индикатор ADX 14 направлен вверх и находиться выше уровня 25.
  3. MACD индикатор пересекает нулевую отметку.

На скриншоте ниже мы отметили точки входа под номерами 1,2,3. Вход выполнен в соответствии со всеми правилами. Закрывать сделку необходимо, как только цена пересечет ЕМА в другом направлении.

Рисунок 6. EMA+ADX+MACD.

В качестве заключения отметим, что мы рассказали, об экспоненциальной скользящей средней, а также о том, как её можно применять с другими индикаторами. До сих пор, думаете, нужно ли скачать индикатор ЕМА или он не стоит потраченного времени? Поспешим Вас уверить, что он однозначно стоит того, чтобы его применять в связке для фильтрации прибыльных сигналов.

Скачать бесплатно индикатор EMA

**Доступно только зарегистрированным пользователям

Для просмотра остальной части материала необходимо зарегистрироваться
Создать аккаунт

Одного индикатора для торговли недостаточно!

Комбинация индикаторов намного эффективнее, ведь она устраняет недостатки каждого из инструментов, выдавая более точный результат по сделкам. Поэтому специально для Вас трейдеры Academyfx разработали профитную комбинацию индикаторов – это «Три экрана Элдера», «Price Action» и «Уровни поддержки/сопротивления», которая является основой стратегии «Форекс без Риска», с которой Вы подробно можете ознакомиться в разделе «ФБР».

Стратегию «Форекс без риска» можно освоить в 3 шага:

  • изучить уроки 1-5 по теме «Три экрана Элдера»;
  • изучить уроки 6-10 по теме «Price Action»;
  • изучить уроки 11-15 по теме «Поддержка/сопротивление».

Как добиться такого результата?

Изучи успешно 15 уроков в разделе «Форекс без риска» и не рискуй своими деньгами!

Стратегия пересечение скользящих средних — подробное описание

Стратегий для торговли на финансовых рынках придумано великое множество. Что тут и говорить? Есть целые книги и огромные сайты, посвященные этой теме. Даже по этому количеству стратегий становится ясно, что пока ещё Святого Грааля никто не придумал. В каждой стратегии есть минусы и подводные камни. В этой статье мы рассмотрим самый классический подход к торговле, а именно поиск точек входа на основе пересечение скользящих средних.

1. Введение в SMA и EMA

Уверен, что вы уже слышали не один раз про индикатор скользящих средних (EMA, SMA). Этот индикатор является классическим в любом торговом терминале. Эти линии строят на любых финансовых инструментах.

Во времена когда ещё не было компьютеров, многие трейдеры чертили все линии и японские свечи от руки на листах бумаги. Представьте, сколько времени занимала такая работа. Уже тогда индикатор скользящих средних приобрёл большую популярность за счёт эффективности и простоты её построения.

На основе скользящих средних построена не одна сотня стратегий. Но все они являются фактически одинаковыми по своей эффективности. Как показывает практика, чем проще стратегия, тем лучше.

2. Главная идея стратегии на основе пересечения EMA

Наносим на график две экспоненциальные скользящие средние (EMA) с большим и малым периодом. Обычно один больше другого в 2-4 раза. В зависимости от таймфрейма периоды могут быть разные. Например, это могут быть следующие значения:

Входить в позицию надо, когда быстрая скользящая средняя пересекают медленную (быстрая имеет маленький период, а медленная большой). Открывать позицию надо в ту сторону, куда пошла быстрая скользящая средняя. Причём желательно, чтобы направление большой скользящей средней было направлено в сторону входа в позицию.

Вот как это выглядит на реальных графиках.

Стрелочками отмечены места для входа в позиции.

Чем больше период, тем больше будет запаздывание входа в сделку, но тем более точные будут входы. Невозможно выбрать значения скользящих средних, которые бы давали всегда на 100% верный сигнал. Помимо прибыльных входов, всегда будут ещё и ложные сигналы. Поэтому, как и в любой стратегии рекомендуется использовать защитную остановку (стоп-лосс).

Значения периодов обычно определяют относительно таймфрейма. Если он большой (h4, D), то выбирать значения 30 и 100 будет не так эффективно. С такими периодами система будет давать 1-2 сигнала за год. Также стоит помнить, что у каждого финансового инструмента могут чуть лучше или чуть хуже работать различные периоды, поэтому лучше немного протестировать на конкретных парах.

В периоды флэта стратегия пересечения скользящих средних является убыточной. Но во время тренда все потери с лихвой возвращаются.

Рекомендуется подтягивать стол-лоссы по мере роста прибыли (использовать трейлинг-стоп). Поскольку наша цель взять прибыль с большого движения, то стоп надо ставить на приличном расстоянии, чтобы не оказаться выброшенным с рынка. Такое явление на рынке ещё называют выносом стоп-лоссов.

3. На каких рынках работает и стоит ли ей пользоваться

Стратегия пересечения скользящих средних существует очень давно. За это время она была оттестирована и испробована тысячами трейдеров. Тем не менее начинающие почему-то не хотят пользоваться ей, а более опытные наоборот, говорят про неё как о самой надёжной торговой системе.

Стратегия работает и приносит прибыль. Однако из-за малого количества сигналов новички не стремятся использовать её. Им нужно больше сигналов и более высокий потенциал прибыли. Их не устраивает 10-15% годовых.

Этот метод лучше работает на рынке акцией, поскольку данный вид актива склонен к росту, а значит чаще показывает трендовые движения. Хуже стратегия проявляет себя на рынке Форекса, где много шума и ложных движений.

Стоит ли пользоваться этой системой? Скорее да, поскольку она позволяет получать почти все трендовые движения, а в периоды кризисов позволяет быть вне рынка.

4. Что такое золотой крест и крест смерти

Эти понятия стали широко распространены в Биткоине, который склонен находится в долгосрочных трендах.

5. Пересечение трёх скользящих — сильный сигнал

Для усиления сигнала на вход существует стратегия . Она позволяет отсеивать много шума на рынке, но за это придётся платить тем, что начало тренда мы немного пропустим.

В качестве значений скользящих средних рекомендую использовать следующие соотношения:

Сигналом на покупку является пересечение самой быстрой скользящей двух других. При этом требованием является то, чтобы все EMA были направлены под углом в одну сторону: либо вверх для сигнала на покупку, либо вниз для сигнала на продажу.

Легко можно заметить, что такая простая стратегия позволяет входить в такие глобальные тренды, где можно сделать по 20-50% прибыли.

6. Плюсы и минусы стратегии пересечения скользящих средних

  • Пересечение скользящих средних является простой и понятной стратегией. При этом она отлично работает на трендовых рынках, где есть долгие и направленные движения;
  • Рабочая и проверенная стратегия;
  • Малоэффективна в периоды флэта;
  • Сигналы приходят с временной задержкой;
  • Невысокая доходность;
  • Плохо подходит для торговли на валютных парах;

Подводя итоги, можно сказать, что эта стратегия не идеальна, но на больших периодах она приносит стабильно доход 10-20% годовых.

Долгосрочным инвесторам она помогает находить хорошие точки для входа.

Смотрите также специальное видео про стратегию пересечение скользящих средних:

Оцените статью
Торговля на фондовом рынке
Добавить комментарий