Перенос позиции на следующий день (овернайт)

Содержание
  1. Овернайт. Всё, что нужно знать о переносе позиций на следующий день.
  2. Видео Перенос позиции — овернайт
  3. Плюсы переноса позиций на следующий день.
  4. Минусы переноса позиций на следующий день
  5. Видео Риски и возможности от переноса открытой позиции через ночь.
  6. Перенос позиции через ночь (Overnight)
  7. Как считается овернайт?
  8. Стратегия торговли на овернайтах
  9. Сделки овернайт. Перенос позиции на следующий день
  10. Переносить позиции через ночь или нет?
  11. Рекомендации
  12. Видео Перенос позиции через ночь на фьючерсах Мосбиржи. Нюансы переноса позиции на следующий день
  13. Видео Сделки овернайт. Перенос позиции на следующий день
  14. Что такое «Overnight» или перенос сделки. Типы и риски. + 6 видео. Мини-курс.
  15. Что влияет на успех или неудачу при переносе позиции через ночь?
  16. Аукцион открытия на «Московской бирже». Что такое «Premarket». + видео практика
  17. Можно ли поймать геп?
  18. Индивидуальный курс «Трейдинг с нуля»+ контроль вашего результата! ССЫЛКА
  19. Акция vs фьючерс. Что опаснее? Великая битва. Прав ли ЦБ с своим законом?
  20. Аукцион открытия на «Московской бирже». Что такое «Premarket». + видео практика
  21. Результаты подготовки. Новая версия курса «2021».
  22. Сколько различных сценариев с переносом вашей позиции за пределы текущей сессии?
  23. Перенос позиции (overnight)

Овернайт. Всё, что нужно знать о переносе позиций на следующий день.

Если вы активно торгуете на бирже, то обязательно должны знать о такой вещи, как овернайт. Эта статья содержит исчерпывающую информацию об овернайтах. Мы познакомим вас с рисками, которые сопровождают этот стиль торговли, и расскажем, как их минимизировать.

Овернайт (от англ. ночной, переночевать) — перенос открытой позиции на следующий день.

В зависимости от рынка, на котором торгует трейдер, и его стиля торговли, перенос позиции может быть связан как с малым риском, и быть даже целесообразным, так и нести в себе силу, которая опустошит счет. Давайте подробнее рассмотрим все нюансы переноса сделки на следующий день.

Овернайты бывают двух видов:

  1. Перенос позиции через день — открытая сделка не закрывается в конце торговой сессии, а остается до следующей. Удержание сделки может продолжаться до выходных.
  2. Перенос позиции через выходные/праздники — сделка остается открытой до новой торговой недели или нового торгового дня после праздничных дней.

Видео Перенос позиции — овернайт

Позиция может удерживаться сколь угодно долго и совмещать в себе два описанных выше видов овернайтов одновременно. Хорошим примером могут быть среднесрочные сделки или инвестирование в долгосрочной перспективе. Очевидно, что в этих стилях торговли просто невозможно обойтись без овернайта.

Плюсы переноса позиций на следующий день.

Самым большим плюсом при переносе сделки на следующий день, является возможный гэп в положительную сторону для открытой позиции. Если гэп большой, то с открытия рынка получается очень хорошая прибыль. Можно заработать сразу и много! В таких случаях, достаточно часто, после гэпов продолжается направленное движение. Ознакомиться с видами гэпов, и как по ним торговать, можно в подробной статье о них: Гэп в трейдинге. Анализ гэпов и торговля по ним.

Условия, когда овернайт оправдан:

  1. Если у вас уже есть накопленная прибыль, и цена находится далеко от точки первоначального входа.
  2. Если вы широко диверсифицированы по инструментам, которые не коррелируют между собой.
  3. Закрываете перед переносом часть от общего объема позиции. При условии, что цена находится на приемлемом расстоянии от точки входа.

Необходимо сделать уточнение. На рынках, которые работают круглосуточно, например форекс, гэпы в течение рабочей недели встречаются редко. Они могут возникать после выходных и праздников.

Минусы переноса позиций на следующий день

Главным минусом овернайта является все тот же гэп, но уже против позиции. Выглядит это так:

Гэп вниз на открытии торгов

Это график дневного таймфрейма. И гэп очень значителен. А теперь представьте, что за день до этого вы купили, да еще и с плечом, оставив сделку открытой на следующий день. Это разорительная ошибка.

Овернайт на не торгующихся круглые сутки рынках, это всегда казино, т.к. во время, когда рынки закрыты, может произойти все что угодно, что приведет к размашистым гэпам на открытии торгов.

Еще один минус переноса позиции на следующий день — могут не сработать стоп-заявки из-за гэпа. Цена просто перескочит уровень установки стоп-лосса. Для этого необходимо указывать большое проскальзывание, что несет в себе тоже дополнительные издержки, в случае если заявка сработает.

И последний минус — плата за перенос позиции через ночь. Да, за это берется комиссия. Она незначительная, но все же является издержками торговли.

Видео Риски и возможности от переноса открытой позиции через ночь.

Что точно не надо делать — это открывать сделку перед закрытием торгов с использованием кредитного плеча. Это самая незащищенная позиция, которая только может быть с точки зрения риск-менеджмента.

Для того чтобы минимизировать риски овернайта, можно закрыть часть от общего объема позиции. И помните, чем больше позиций открыто по несвязным между собой инструментами, тем риск овернайта становится меньше, нежели по сделкам с коррелирующими между собой инструментами.

Часто бывает, когда трейдер, использующий внутридневной стиль торговли, хочет перенести сделку на следующий день. Мы рекомендуем сто раз подумать, и взвесить все риски, которые мы описали выше, прежде чем сделать это. Лучше оставаться верным своему торговому стилю, и оттачивать мастерство в нем.

Вот и всё, что мы хотели рассказать вам про перенос позиций через ночь. Если у вас остались еще вопросы, то задавайте их в комментариях, мы с удовольствием ответим.

Перенос позиции через ночь (Overnight)

Овернайт (overnight) – плата, начисляемая брокером за перенос открытой позиции на следующий день. Овернайт также носит и другие названия, например, ролловер (rollover) или своп (swap).

Понятие «овернайт» тесно связано с кредитным плечом. Известно, что кредитное плечо – это своеобразная форма займа денег трейдером у брокера. Например, если кредитное плечо составляет 1:500, трейдер вкладывает один свой доллар, а еще 499 занимает у брокера. Если трейдер использует плечо внутри торгового дня, значит, он занимает деньги у брокера лишь на сутки. Если же позиция перенесена через ночь, трейдер уплачивает (или получает) определенный процент. Овернайт можно понимать как штраф за несвоевременное закрытие сделки, однако, этот штраф может быть и положительным, то есть брокера сам доплачивает трейдеру за перенос. Почему так происходит?

Как считается овернайт?

Своп начисляется в плюс в том случае, если трейдер приобрел валюту страны с большей банковской ставкой, чем у второй в паре. Трейдеры даже строят стратегии, направленные на получение прибыли за счет положительных свопов, поэтому важно иметь перед глазами таблицу базисных процентных ставок основных стран (про базисные ставки можно прочитать тут — http://utmagazine.ru/posts/7863-bazisnaya-stavka):

Видно, что, если трейдер покупает евро, он в любом случае должен будет платить брокеру за перенос позиции. Поэтому трейдеры, стремящиеся получать положительный своп, покупают валюты стран Океании (новозеландский и австралийский доллары) или российский рубль. Стоит отметить, что валюты с положительным овернайтом, как правило, малоликвидны, поэтому за открытие позиции придется заплатить довольно большой спред.

Попробуем посчитать овернайт на примере пары NZDUSD (киви – доллар):

Курс пары NZDUSD составляет 0,74. Стандартный лот брокера – 10000 $. Ставка в Новой Зеландии 3.5%, а в США – 0.25%. Допустим, мы открываем длинную позицию (на покупку), то есть покупаем новозеландские доллары (киви) и продаем американскую валюту. Купив киви, мы размещаем их под процентную ставку 3.5%. Издержки по транзакции составят: 3.5% — 0,25% = 3.25% годовых.

При курсе NZDUSD общие издержки составят:

(10000 * 0,74 * 3,25) / 100 = 240,5 в год.

Делим на количество дней в году:

240,5 / 365 = 0,66 центов

Таким образом, при покупке лота по паре NZDUSD брокер будет начислять трейдеру по 0,66 центов за перенос позиции на следующий день. При открытии короткой позиции такая сумма напротив будет списываться. Важно: эта сумма является теоретической – на деле брокер начисляет в плюс меньше, а в минус больше, компенсируя таким способом собственные хлопоты по переносу позиции.

Важная особенность свопов: в ночь со среды на четверг начисляется тройной своп как компенсация за выходные (когда валютный рынок не работает).

Стратегия торговли на овернайтах

Как уже говорилось, существуют стратегии, позволяющие трейдерам зарабатывать на свопах. Рассмотрим одну из них.

Она называется «Грааль на свопах» и заключается в одновременном открытии двух разнонаправленных сделок. Трейдеру необходимо найти пару, по которой начисляется положительный своп – примером такой пары может быть рассмотренная выше NZDUSD. Далее ему следует найти брокера, который предлагает открытие безсвоповых позиций. Примером такого брокера является Альпари со счетами swap-free.

Далее трейдер открывает на том счете, где начисляется своп, длинную позицию по паре NZDUSD, а на счете swap-free короткую. Важно, чтобы кредитное плечо и размер лота совпадали. Таким образом, потери по одной из сделок будут компенсироваться прибылью по другой. Прибыль по колебанию цен в итоге будет нулевой, но зато трейдеру ежедневно будет набегать некоторая сумма со свопов.

Преимуществом такой стратегии является отсутствие необходимости выставлять лимитирующие ордеры (если на одном из счетов средства закончатся, можно закрыть сделку на втором и распределить деньги заново). Минусом стратегии считается необходимость большого депозита – только в этом случае получаемая прибыль может быть значительной.

Сделки овернайт. Перенос позиции на следующий день

В этой статье я постараюсь высказать свое мнение по поводу переноса позиций на следующий день (овернайт). Меня довольно часто об этом спрашивают, поэтому я дам пару рекомендаций и расскажу на что следует обратить внимание при переносе позиций. Итак, поехали.

Переносить позиции через ночь или нет?

Сразу хочу отметить, что в данной статье я учитываю именно внутридневной стиль торговли. Так как при позиционной торговле (краткосрок, среднесрок) мы естественно будем оставлять сделки на ночь. Но при таком подходе и стопы будут больше. Поэтому риск нарваться на гэп при открытии рынка намного ниже. Даже если нас и выбьет по стопу, убыток будет не так велик. Совсем другое дело при переносе позиции в интрадей торговле. Стопы при таком подходе обычно очень короткие, поэтому после сильного гэпа на открытии можно заработать приличный убыток. Соответственно подходить к этому вопросу нужно очень аккуратно. Перенос позиций овернайт – это всегда дополнительный риск. А если делать это не обдумано и отступая от правил торговой системы, то двойной риск. А если правила вообще отсутствуют то….не нужно это делать ��

Лично я, когда торгую внутри дня, позиции через ночь не переношу. Это что касается основных трендовых формаций. Исключение составляют дополнительные формации, основанные на ловле гэпа, который случается при открытии рынков. Кстати, использую я эти формации только на рынке акций. Но все эти формации 100% формализованы и были протестированы. Для них я никогда не использую кредитное плечо и беру пониженный риск. А главное, я четко понимаю что я делаю, в каких случая переносить нельзя, а в каких можно. Поэтому, мой совет, прежде чем переносить позиции овернайт на реальном счете, протестируйте формации и идеи, которые вы обнаружили, на истории в программе TSlab . Желательно за интервал времени от 2 лет и более. Проанализируйте риски и просадки, которые могли бы случиться при использовании обнаруженных вами формации. Если результат будет положительный, но будут присутствовать серьезные просадки и гэпы не в вашу сторону, то лучше отказаться от формаций.

Рекомендации

Будьте аккуратнее с переносом позиции через ночь на фьючерсах. Инструменты там очень волатильные и риски будут выше чем на акциях. Да и закономерностей для переноса овернайт меньше. Лично у меня на рынке Forts овернайт формации отсутствуют.

Видео Перенос позиции через ночь на фьючерсах Мосбиржи. Нюансы переноса позиции на следующий день

Еще один простой совет. Если вы решили оставить позицию овернайт, то всегда строго следуйте формации. Если вдруг что-то пошло не так, и перед самым закрытием рынок начал откатываться, то позицию лучше прикрыть. На выходные позу тоже оставлять не рекомендую, слишком большой риск. Многое может произойти за выходные. Самые сильные гэпы обычно случаются именно в понедельник. А вообще, при большой внимательности, можно обнаружить формации на перенос овернайт, вероятность исполнения которых более 90 %. Тут главное грамотный подход ��

Ну и напоследок скрин моей сделки с переносом овернайт по акции “Квадра-п”. Открытие позиции было в предыдущий день, примерно за 2 часа до закрытия рынка.

На этом буду заканчивать. В следующей своей статье я немного дополню сегодняшнюю тему и более подробно расскажу о гэпах и о том, можно ли их поймать �� . Всем профита!

Видео Сделки овернайт. Перенос позиции на следующий день

Что такое «Overnight» или перенос сделки. Типы и риски. + 6 видео. Мини-курс.

Риски, доходности. Все это слышит трейдер ежедневно. Этого нельзя делать, другое не трогай. Соблюдай правила….и среди этого разнообразия есть интересный термин «овернайт». У нас в команде обычно говорят: «Оставить сделку на овернайт». Что это? Тема этой статьи не просто «термин», а применение на различных тактиках и рынках. С поправкой на риски (что естественно для нашего сообщества).

Многие биржевые термины пришли к нам из иностранного языка. Это неудивительно, так как рынок в Европе и на Западе обладает значительной историей. Поэтому, многие термины заимствованны напрямую. Один из них «Овернайт».

Что означает этот термин в трейдинге? Здесь есть небольшое дублирование, так как в банковской сфере термин «overnight» используется в несколько ином контексте. Для нас с вами (активные трейдеры и инвесторы) это означает оставить позицию, которая у вас есть на счёте на следующий день. Перенести через ночь.

Как это выглядит на практике: ВЫ купили акцию в понедельник в обед. И не стали её закрывать в 18.40мск, а оставили до завтра. Рынок закрылся и вы в с определенным напряжением ждёте завтрашнего открытия. Это и есть тот самый овернайт. Звучит просто. Но, если вы так делали, то понимаете, с каким волнением вы утром начинаете читать новости до открытия рынка. В чем причина?

В трейдинге все определяют нюансы. Имеет огромное значение актив, на котором вы позволяете сделке «уйти в овернайт». И можно сравнить как рынки, так и сам тип активов. Нам поможет такой термина, как «Волатильность». Если просто, то ликвидные акции нашего рынка (GAZP, SBER, LKOH) более спокойно переживают каждое открытие. А вот фьючерсы будут чуть энергичные, так как большинство трейдеров используют их с плечом и в сам инструмент заложена лотность большая, чем в базовом активе, что обеспечивает немного большую волатильность.

Предстоящие события

Что влияет на успех или неудачу при переносе позиции через ночь?

Важный аспект при выборе актива для торговли! Это время проведения торгов на рынке!

На рынке бывает бывает «стандартная сессия» или «расширенная сессия». Так называют их на западе. Либо «стандартная» и «вечерняя». Так называют на нашем рынке.

Чем больше сессия по длительности, тем меньше риск гепа и его размер на вашем рынке. Здесь вы должны узнать о закономерностях, которые обеспечивают рыночные движения. PS: это все больше касается рынка фьючерсов, тк на акциях немного иная структура! Статья —>

Аукцион открытия на «Московской бирже». Что такое «Premarket». + видео практика

Все активные трейдеры торгуют в стандартное время (исходя из моего

Естественно, что мы не говорим про форс-мажор. В этом случае рынок получает неожиданную информацию (как негативную, так и хорошую), что приводит к чрезмерной реакции и значительному колебанию цены. Этот риск стоит вынести в отдельную статью.

Можно ли поймать геп?

Что такое геп? Это ощутимый разрыв в цене окончания сессии и первой сделки на открытии сессии.

Можно ли спрогнозировать и поймать гэп? Геп вами не контролируем! Он происходит в момент, когда ваш рынок закрыт. И с своей позицией вы ничего сделать не можете. Кто-то использует внешние площадки для хеджа, но… Если сделать хедж сразу, то нет прибыли. Если после, когда уже очевидно, что геп пройти вас, то выгоды нет.

Как выглядит Геп?

Заблуждение: Слышал от новичков о стратегии «ловля гепов». Но вот видео о том, как его предугадать. Это можно сделать. Но в момент открытия рынка уже итак будет ясно. А позицию сделать нельзя. Внешние рынки на рф вообще не смотрят…хеджировать риск после того, как вы получили плохой сценарий, бесполезно. Обойти риски нельзя.

Опасность любого переноса позиции: разрыв цены в котировки актива при открытии сессии. Этот риск возникает только на рынках, которые торгуются сессиями (таких большинство). Чем больше закрыт ваш локальный рынок, когда на остальных идут торги (для РФ это Азия и Америка), тем выше вероятность, что при открытии он уйдет далеко (за период закрытия вашего рынка) и не в сторону вашей позиции.

Индивидуальный курс «Трейдинг с нуля»+ контроль вашего результата! ССЫЛКА

Овернайт и Отчёты. Легендарная стратегия, которая содержит в себе немало рисков!

Многие любят торговать акции, которые предоставляют отчётность. Отчёт может выходить «до» и «после» открытия. Риск несёт ситуация, когда отчёт выходит «ДО» открытия торгов. И если он отличается от прогноза — волатильность может превысить все допустимые рамки. Если посмотреть соответствующие календари, то этого сценария можно избежать. Просто не берите позицию с переносом, если в период закрытия рынка выходит отчет.

Акция vs фьючерс. Что опаснее? Великая битва. Прав ли ЦБ с своим законом?

Очень часто мы слышим фразу: «Фьючерсы гораздо опаснее акций, но при этом значительно доходнее!» Так ли это на самом деле? Фьючерс не такой простой инструмент, даже если вы планируете торговать

Аукцион открытия на «Московской бирже». Что такое «Premarket». + видео практика

Все активные трейдеры торгуют в стандартное время (исходя из моего опыта). Мы также учим своих трейдеров торговать только в общепринятом режиме торгов, тк это проще и понятнее. И часто трейдеры

Результаты подготовки. Новая версия курса «2021».

Часть1. Итог года. По итогам года принято подводить результаты. Мы покажем вам результаты тех, кто прошел у нас курс «Индивидуальной подготовки» за последние 4 месяца. Так как больших групп у

Сколько различных сценариев с переносом вашей позиции за пределы текущей сессии?

Термин «овернайт» используется трейдерами в нескольких вариациях:

  1. Сценарий «Оверклиринг». Обычно никто в интернете про это не упоминает, но у нас в торговой группе это важный момент понимания тайминга рынка! Запомните, что нежелательно открывать позицию, если через несколько минут клиринг. На площадке «ФОРТС» бывает промежуточный дневной и вечерний клиринг. На первом клиринге торги останавливаются всего лишь на 3 минуты (с 14.00мск до 14.03мск), но для позиции с максимальным плечами, это много. Вечерний клиринг длится 15 минут. И это уже очень много для максимально закредитованной позиции. В 2008 году были планки на открытии.
  2. Сценарий «Овернайт». Самый известный и популярный сценарий. Дождаться конца торговой сессии и оставить позицию «до завтра». Переносим только через ночь.
  3. Сценарий «Overweek». Перенос через субботу и воскресенье. Экстримальная с точки зрения активного трейдера ситуация. Вы не просто оставляете позицию «через ночь», вы ещё добавляете в это выходные. И если новичок воспринимает выходной день как радость, то инвестор понимает всю опасность, которая возникает в этой ситуации. Всё военные события и ЧП происходят в выходные. Это очень серьёзно повышает риски вашего трейдинга и инвестиций. Требует серьёзной проработки риск-профиля.
  4. Редкий сценарий «Оверпраздник». Наш термин, который используют трейдеры внутри команды. Это не совсем обычный перенос. Ситуация, когда к обычному сценарию добавляется дополнительное время, когда ваш рынок не работает. Ничего страшного, если праздник мировой. Только если праздник не локальный. В таком случае ваш рынок стоит тогда, когда все остальное торгуется!
  5. Ежегодный сценарий «Оверновый год». Причины не только в рисках. А в рекордном времени, когда наш рынок закрыт… При этом мировые рынки работают в стандартном режиме.
  6. Сценарий «Вынужденный овернайт». Из-за технических проблем на бирже. Очень опасный и непредсказуемый сценарий.

Перенос позиции (overnight)

Плох тот трейдер, который не мечтает одной, двумя сделками за год обеспечить себе достойную жизнь на длительный период. Поэтому практически каждый участник рынка пытается поймать свой тренд, переходя из стадии внутридневного трейдера, в стадию среднесрочного инвестора. Для чего переносит открытые позиции через клиринг, ночь и оставляет их от нескольких дней до нескольких недель. Хорошо, если позиция открыта по тренду, а рынок не находится в боковике. Но не всем удается «запрыгнуть» в попутный тренд, поэтому, для обеспечения контролируемого риска по депозиту стоит придерживаться ряда правил переноса позиции.

Правила предельно просты и в теории мы все их прекрасно знаем, но порой человеческие чувства, такие как жадность и страх, так знакомые каждому трейдеру, затмевают разум.

Правила:

1. Перенос только прибыльной позиции. (Перенос убытков – путь к обнулению счета!)
2. Перенос только по направлению тренда. (Ловля лоев, хаев и откатов на рынке неизбежно заканчивается стопом!)
3. Сокращение размера позиции при переносе, исходя из заработанной прибыли. (Риск должен лежать на прибыли, но ни в коем случае на депозите!) Докупка в следующую торговую сессию.
4. Перенос стоп- приказа в зону «безубытка» (Максимум что мы можем позволить себе потерять в такой сделке, это незафиксированную прибыль предыдущего дня, но никак часть депозита! Лучше ноль, чем мизерная прибыль)
Предвкушая возражения «пипсовщиков» по четвертому пункту, сразу оговорюсь. Цель моя, да и большинства трейдеров пришедших на этот рынок, получение финансового благополучия, тратя при этом минимум времени на торги, в отличии от скальперов. Если начать выхватывать по кусочку прибыли из каждой сделки, рано или поздно это войдет в привычку, что атрофирует ловлю больших трендов. Размер же стопа при этом остается прежним, а значит потеря депозита, это всего лишь вопрос времени.

В следующем блоге, я наглядно покажу наиболее запомнившиеся мне переносы позиций, за всю мою торговую практику))

Оцените статью
Торговля на фондовом рынке
Добавить комментарий