Определение цели движения и выход из позиции

Содержание
  1. Как определять цели движения. Когда выходить из сделки?
  2. 10 советов по выходу из позиции
  3. Совет №1: Используйте стопы
  4. Совет №2: Выходите из позиции по достижении ценовой цели
  5. Совет №3: Закрывайте сделку после пробоя в обратном направлении
  6. Совет №4: Следите за контртрендовыми движениями
  7. Совет №5: Подчиняйтесь сигналам своей торговой системы на покрытие позиции
  8. Совет №6: Волнуетесь за свою позицию?
  9. Совет №7: Закрывайте сделку, когда рынок говорит, что вы неправы
  10. Совет №8: Цена падает на 10% от хая
  11. Совет №9: Относительная сила рынка
  12. Совет №10: Цена пробивает поддержку
  13. Как определять цели движения? 6 моих лучших техник
  14. Глава 10 Постановка целей и другие критерии закрытия позиции
  15. Видео Самый точный способ выхода из позиции
  16. Видео САМЫЕ СИЛЬНЫЕ сигналы на выход из позиции в трейдинге
  17. Видео Самый Точный Способ Выхода из Позиции на Форекс, Акциях, Фьючерсах (обучение трейдингу).
  18. Видео Как определять цели движения? Мои лучшие техники
  19. Стратегии выхода из позиции
  20. Стратегия выхода с фиксированными значениями ордеров
  21. Стратегия выхода по скользящему стопу
  22. Видео Как определять цели движения. Когда выходить из сделки?
  23. Стратегия поэтапного выхода из позиции с частичным взятием прибыли
  24. В заключение

Как определять цели движения. Когда выходить из сделки?

Сегодня постараюсь ответить на следующий вопрос, который мне довольно часто задают: “как правильно определять цели движения и когда выходить из сделки?”. Если после просмотра видео возникли вопросы, можете оставлять в комментариях.

10 советов по выходу из позиции

Тратите ли вы столько же времени, принимая решение о выходе из позиции, как и при ее наборе? В данной статье будет приведено 10 советов, облегчающих принятие решения о выходе из позиции.

Совет №1: Используйте стопы

Этот совет помещен в самый верх списка, относящегося к выходу из позиции, потому что это упрощает процесс торговли. Если вы используете такой тип ордеров как стоповые, то можете не беспокоиться о том, когда выходить из позиции. Данный ордер сам позаботится об этом. Вам нужно лишь разместить стоповый ордер в правильном месте. Искусство выставления стоповых ордеров не является темой данной статьи, но если это вызывает у вас трудности, используйте стоп волатильности.

О стопах волатильности можно узнать прочитав из книгу Пери Кауфмана «Краткий курс технического трейдинга». Идея заключается в размещении стопа на достаточном удалении от текущей цены, чтобы избежать выбивания при нормальном движении цены. Стоп волатильности хорошо работает, когда поблизости нет других ориентиров для выставления стопа.

Чтобы использовать стоп волатильности, вычислите разницу между хаем и лоу каждого дня на протяжении последнего месяца (примерно 21 бар). Вычислите среднее значение и умножьте на 2, чтобы получить волатильность. Вычтя значение волатильности из текущего лоу цены, получите уровень стопа. Подтягивайте стоп по мере роста цены. Данный тип стопа аналогичен стопу под свечу, но работает лучше.

Было обнаружено, что коэффициент 2 используемый для расчета величины стопа волатильности работает лучше всего, но вы можете выбрать 1.5 или любое другое число. Если в процентном отношении цена стопа находится слишком далеко от текущей цены, то пропустите такую сделку и найдите акцию, которая обладает меньшей волатильностью .

Вычисления не должны быть затруднительными. Один из способов сделать это: зайдите на http://finance. yahoo.com (рисунок 1), введите символ акции, и с правой стороны вы увидите ссылку на исторические данные. На рисунке 1 ссылка обведена линией. Нажмите на эту ссылку и скачайте цены в виде таблицы. Ссылка на скачивание таблицы расположена на той же странице Yahoo, под ценовой сеткой. Вычтите цену хая из цены лоу и примените функцию усреднения, чтобы вычислить волатильность.

Совет №2: Выходите из позиции по достижении ценовой цели

Если цена достигла ценовой цели -закрывайте позицию. Следует выбрать уровень цели (и стопа), прежде чем открывать сделку.

Стоит разместить ценовую цель непосредственно перед уровнем поддержки или сопротивления (например, на предыдущем пике или впадине), на круглой цифре (для дейтрейдеров хорошо подходят два или три нуля, например, 9.00 или 10.00) или в любом другом месте. Используя круглые цифры, стоит фиксировать прибыль по позиции на несколько центов ниже цели, например, по 8.93 или 9.95. Необходимо помнить, что для выхода нужно продавать в толпу.

Если в качестве сигнала входа вы используете графические модели, целевую цену можно получить, добавив к цене пробоя высоту этой графической модели. Такой способ работает примерно в 70%-80% случаев. Для более близкой цели можете отмерить половину высоты графической модели, что повысит вероятность срабатывания до 90%. Такой пример приведен на рисунке 2.

В точках А и В образуется графическая модель «двойное дно», которая подтверждается, когда цена закрывается выше точки С, являющейся самой высокой вершиной между этими двумя впадинами. C также является точкой пробоя.

Расстояние от точки С (24.50$) до нижней из двух впадин — А (21.67$) составляет 2.83$. Добавив это расстояние к уровню пробоя (С), получим ценовую цель на уровне 27.33$. Она обозначена линией D. Для фигуры «двойное дно» такой метод работает в 68% случаев. Применение половины высоты фигуры улучшает результат до 86%. Линия D также совпадает с началом зоны сопротивления сверху (между двумя красными линиями). Таким образом, вычисленная цель и зона сопротивления дают хорошую точку для выхода из позиции.

Закрытие прибыльной позиции при достижении цели наиболее полезна для свинг-трейдеров и дейтрейдеров, потому что «время — деньги» (т.е. деньги нужно держать в акциях, которые растут быстрее всего). Позиционным трейдерам, играющим на изменении тренда (падение не менее 20%), применять данный подход не следует, потому что, как показывает данный график, покрытие прибыли по цене D ограничивает прибыль, поскольку акция может продолжить движение вверх.

Совет №3: Закрывайте сделку после пробоя в обратном направлении

Если, видя графическую модель, вы покупаете до пробоя, то иногда будите сталкиваться со случаями, когда пробой происходит в сторону, обратную вашему ожиданию. В таком случае, следует выходить из позиции немедленно. Это относится к любому подходу, который вы можете использовать для торговли акциями. Если акция движется в неожиданном для вас направлении (вниз, когда вы ожидали повышения), нужно сбрасывать позицию.

Этот совет особенно полезен в сезон отчетов. Под воздействием отчета, акция испытывает сильный удар со стороны рынка. Независимо от стиля торговли (кроме «купить и держать»), немедленно продавайте. Велика вероятность, что через 3 или 6 месяцев в этой акции снова произойдет резкое движение.

Совет №4: Следите за контртрендовыми движениями

Часто случается так, что трейдер планируя добавить в портфель акцию, проверяет ее и замечает, что она падает в то время, когда индекс S&P 500 взмывает вверх. Такое падение акции является контртрендовым движением. Вы, возможно, слышали выражение о том, что прилив помогает всем кораблям сойти с мели. Но такой корабль чаще всего имеет пробоину. Такие бумаги не стоит брать на контртренд, что убережет вас от напрасных потерь на торговом счете.

Недавно было проведено исследование по акциям, которые делали контртрендовые движения. В ходе исследования сравнивались акции, которые падали, когда индекс делал значительное движение вверх (не менее 1%). Те, которые падали, отставали от индекса в течение не менее 3 месяцев и отставали от тех, которые следовали за трендом индекса, в течение года.

Избегайте входов и удерживания позиций по контртрендовым бумагам, предварительно проверяя, не идут ли они против рынка, когда рынок делает большие движения. Если это так, и такое их поведение наблюдается несколько дней в месяце, дважды подумайте о входе против тренда в такие активы. Это не обязательно должны быть идущие подряд дни; но если контртрендовые движения случаются слишком часто, лучше выбрать для удержания акцию, которая следует общему рыночному тренду, а в бумагах, идущих против рынка лучше покрыть позиции.

Совет №5: Подчиняйтесь сигналам своей торговой системы на покрытие позиции

Если вы торгуете по системе, и она выдает торговый сигнал на выход из позиции — подчинитесь. Если вы ждете, желая сделать максимально точный выход, это может создать вам неприятности, поскольку вы приобретаете плохую привычку.

Представьте, что решили не выходить из позиции по сигналу своей торговой системы, и цена снова пошла вверх. Удерживая позицию, вы оказались в выигрыше. В следующий раз, когда повторяется такая ситуация, вы делаете то же самое и снова зарабатываете. Откладывая покрытие позиции, и получая от этого большую прибыль, вы создаете плохую привычку, которая подобна бомбе замедленного действия. Однажды, когда ситуация будет разворачиваться таким же образом, вы будете продолжать держать позицию, и — бац! Акция резко провалится, принеся вам крупные потери.

Однако если ваша система обладает недостатком выдавать сигналы на выход слишком рано, тогда все нормально. Эту проблему можно выявить, протестировав торговую систему. Если вы пользуетесь системой, надо ей доверять и подчиняться. Если вы не доверяете своей системе, проведите исследование ее работы, чтобы выявить слабые места и приобрести уверенность, что она работает. Старайтесь не торговать, когда такие слабые места очевидны (например, на флетовом рынке или во второй половине торговой сессии, когда объемы снижаются).

Совет №6: Волнуетесь за свою позицию?

Очень часто начинающие трейдеры планируя открыть сделку, очень за нее волнуются. Почему? Потому что из-за размера позиции неудачное торговое решение способно привести к крупным потерям. Поэтому следует уменьшить размер открываемой позиции, если развитие событий по негативному сценарию принесет существенный ущерб торговому счету. Сокращение размера позиции часто является хорошей идеей, потому что если даже сделка окажется убыточной, то потери не достигнут экстремальных для трейдера значений, и его психологическое состояние останется в норме, а внутреннее спокойствие является залогом успешного трейдинга.

Если вы не можете спокойно смотреть на открытую позицию, значит, у вас есть нерешенные проблемы. Сделайте все, что нужно, чтобы устранить этот стресс, например, сократите торговую позицию или забирайте прибыль. А может быть, пришло время взять отпуск?

Совет №7: Закрывайте сделку, когда рынок говорит, что вы неправы

Вспомните эту фразу, когда будете смотреть на свою убыточную сделку. Если акция ведет себя не так, как вы ожидали, закройте сделку.

Безусловно, хорошо иметь диверсифицированный портфель, включающий несколько активов и различные стили торговли. При этом у трейдера может быть несколько свинговых позиций, несколько — позиционных и несколько — «купить и держать».

Последние не требуют много внимания. Недостаток внимания может привести к проблемам, когда циклическая акция выходит из повиновения. Возможно, изменились мотивы владельцев акций. Если компания продает подразделение, что приводит к потере источника значительной прибыли, может пострадать вся акция. В этом случае пора закрывать сделку.

Иногда случается, что открывая позицию по акции трейдер видит, что она ведет себя так как он и ожидал, двигаясь в нужном направлении. Но как только его внимание переключится на другие позиции, акция разворачивается. Часто это не бросающаяся в глаза коррекция, которая скорее всего будет понемногу двигаться против открытой позиции, съедая скудную прибыль, в конечном итоге превратится в разворот тренда. Вскоре такая позиция становится убыточной. Рынок говорит трейдеру, что он был неправ. Переход от прибыли к убытку — это сигнал тревоги: пора выходить. Подчинитесь ему.

Совет №8: Цена падает на 10% от хая

Трейдеры используют данное правило для выхода из позиции по высокодоходным акциям. Высокодоходными считаются высококачественные акции ценой выше 5$ и обладающие низкой волатильностью и высокими объемами. Если такая акция снижается на 5% от вершины, это начинает ущемлять интересы трейдера. Тогда он изучает фундаментальную информацию, пытаясь понять причины снижения. Если цена упала, например, в процессе бычьего движения (откат на восходящем тренде), таким падением можно пренебречь.

Если снижение достигает 10% от вершины, трейдер закрывает не меньше половины, а чаще — всю позицию.

Совет №9: Относительная сила рынка

Если вы зарабатываете, управляя деньгами — собственным портфелем или профессионально распоряжаясь средствами хедж-фонда, ваша цель — победить конкурентов. Конкурентами являются индексы рынка.

Один из способов сделать это — найти акции, которые сильнее рынка. Вот что нужно сделать. Разделите цену закрытия каждого дня акции на соответствующую цену закрытия индекса S&P 500 (или индекса, который вы выберете, например — индекс Доу Джонса для акций предприятий общественного пользования). На графике это будет выглядеть как одна линия. Если она направлена вверх, ваша акция сильнее индекса. Если ее тренд снижается, акция ходит хуже рынка.

Этот метод называется относительной силой рынка, потому что здесь сравниваются движение акции и рынок в целом. Закрывайте лонги в акциях, которые слабее рынка. Можно применять к этой линии скользящую среднюю, чтобы сгладить неровности. Это дает возможность определить общий тренд. Направление тренда — вот что самое важное. В идеале, нужно иметь портфель акций, которые растут быстрее рынка.

Совет №10: Цена пробивает поддержку

Акция Ferro Corporation (FOE) выглядит абсолютно «мертвой» с ноября 2021. Сейчас 2021, Нужно ли закрывать сделку, если ранее набрана позиция в лонг? (рисунок 3, недельный график). Акция сформировала дно в точке А в ноябре 2021, а затем разорвалась. Цена ступенчато росла, пока не уперлась в потолок. В течение нескольких месяцев наблюдалось горизонтальное движение, образовавшее новую базу над 12$.

После такого большого роста от прежнего лоу 2.38$, вполне можно ожидать продолжительный перерыв. Надежда на то, что цена пойдет выше, возобновив ступенчатое движение присутствует, но когда нарисовался хвост, пробивающий уровень поддержки С, это не означает автоматическую продажу. Конечно, подобные ложные сигналы иногда случаются, когда умные деньги пытаются вытряхнуть неинформированных трейдеров. В таких случаях нужно пристально наблюдать за акцией, если вы решили удерживать позицию. Цена возвращается, но продолжает боковое движение. Затем цена продавливает поддержку в точке D и останавливается сразу же под уровнем 12$. Там она находилась в течение примерно двух недель. Можно предположить, что всех стоящих в лонг пытаются вытряхнуть из прибыльной позиции, но наблюдая такую остановку цены под уровнем поддержки, стоит задуматься о выходе из позиции. Смысл этой истории прост. Когда цена пробивает уровень поддержки, подумайте о выходе из позиции.

Как определять цели движения? 6 моих лучших техник

Для успешной торговли на бирже важным является не только открытие позиции, но и ее закрытие. Можно хорошо войти в сделку, но плохо выйти из нее, тем самым, ничего не заработав или даже потеряв. Именно поэтому процесс определения целей является крайне важным элементом успешного трейдинга.

Но как определить, докуда будет двигаться цена? На каких уровнях рынок может развернуться? Для большинства трейдеров — это настоящая головная боль.

Чтобы помочь разобраться с этими вопросами, я подготовил специальное видео, в котором поделился своими самыми эффективными техниками оценки потенциала движения.

Сразу хочу обратить внимание на то, что не существует какого-то единственно правильного способа. Лично у меня процесс определения целей движения сводится к совокупному применению сразу нескольких техник, что позволяет увидеть более полную картину происходящего и сформировать более четкое понимание того, в какой области имеет смысл закрывать торговую позицию.

Пишите в комментариях и ставьте лайк, если видео оказалось для вас полезным.

С уважением Александр Шевелев.

Для связи со мной используйте эту ссылку.

Будьте в курсе всех важных событий проекта — подписывайтесь на мой Instagram, Telegram-канал или вступайте в группу Вконтакте.

Глава 10 Постановка целей и другие критерии закрытия позиции

В этой главе представлено несколько подходов к проблеме закры­тия существующих прибыльных сделок. При оценке возможных це­новых движений на основе графиков используется повторяемость графических моделей. Метод измеренного движения основан на предположении, что рынки будет демонстрировать примерно рав­ные колебания цен. «Правило семи» для определения целей вклю­чает набор множителей (полученных путем деления 7 соответствен­но на 5, 4, 3 и 2). Уровни поддержки и сопротивления являются вполне пригодными целями для выхода из коротких и длинных по­зиций соответственно. Похожим образом, индикаторы перекуплен-ности/перепроданности отражают уязвимость рынка для коррек­ции и могут использоваться для определения моментов выхода. Последовательность Демарка указывает на моменты, когда тренд потерял силу и рынок готов к развороту. Другие подходы, кото­рые можно использовать при определении моментов, когда следу­ет закрывать позицию, включают противоположное мнение, сле­дящие остановки и выход, основывающийся на изменении лично­го мнения по поводу рынка.

64 ЧАСТЬ 1.вопросы и задачи

Вопросы

Выберите один из предлагаемых вариантов.

1. Обычно индекс относительной силы (RSI), равный 25, гово-
пит о пынке.

Риг о_____ рынке.

Видео Самый точный способ выхода из позиции

2. Классическая мудрость гласит, что после пробоя из форма­
ции «голова и плечи» рынок пройдет дистанцию, по меньшей
мере равную расстоянию от____ .

a. начала одного плеча до конца другого

b. вершины ближайшего плеча до линии шеи

c. внутренней стороны одного плеча до внешней стороны
другого плеча

d. вершины головы до линии шеи

3. _____ выполнения условий____ в последовательности

Демарка предполагает наличие последовательности из де­вяти или более дней, цена закрытия каждого из которых ниже, чем цена закрытия торговой сессии четырьмя днями раньше.

a. Начальная стадия; продажи

b. Стадия запуска счетчика; продажи

c. Начальная стадия; покупки

d. Стадия запуска счетчика; покупки

4. _______ является тем подходом к определению целей для

выхода, в котором предполагается, что ценовые колебания на рынке имеют примерно равный размер.

b. Последовательность Демарка

c. Измеренное движение

d. Индикатор перепроданности/перекупленности

ГЛАВА 10. постановка целей и другие критерии. 65

5. Главная трудность в применении противоположного мнения
состоит в сложности точного замера_______ рынка.

d. степени перекупленности/перепроданности

6. При использовании «правила семи» для определения момен­
та выхода из «бычьего» рынка, начальная волна которого со­
ставила 80 пунктов от минимума в 525 пунктов, тремя точ­
ками, пригодными для выхода, окажутся___ .

7. Стадия точки пересечения в последовательности Демарка
может появиться только на____ день_____ или позже.

a. восьмой; начальной стадии

b. тринадцатый; стадии запуска счетчика

c. девятый; начальной стадии

d. девятый; стадии запуска счетчика

8. Уровень сопротивления будет давать цель для выхода из
______ позиции.

9. ______ является наиболее субъективным подходом к оп­
ределению цели для выхода из торговли.

a. Последовательность Демарка

c. Анализ графических фигур

Видео САМЫЕ СИЛЬНЫЕ сигналы на выход из позиции в трейдинге

66 ЧАСТЬ 1. вопросы и задачи

10. Использование

дает возможность не ликвидировать

Видео Самый Точный Способ Выхода из Позиции на Форекс, Акциях, Фьючерсах (обучение трейдингу).

прибыльную сделку раньше времени, но не позволяет трей­деру продать по самой высокой, а купить по самой низкой цене.

a. следящей остановки

b. противоположного мнения

c. метода измеренного движения

Задачи

Примечание. Номера рисунков в настоящем руководстве соответ­ствуют номерам рисунков в книге Швагера «Технический анализ. Полный курс», к которым можно обратиться для проверки ответов.

1. Исходя из ценового колебания от точки А до точки В, про­ведите горизонтальную линию, отмечающую определяемую методом измеренного движения цель повышательного коле­бания, начинающегося в точке С.

Рисунок 10.2.

ИЗМЕРЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ: ПШЕНИЦА, НЕПРЕРЫВНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ

ГЛАВА 10. постановка целей и другие критерии. 67

2. Пометьте на данном месячном графике золота девять началь­ных стадий (1-9) и 13 запусков счетчика (1-13) для после­довательности Демарка.

Видео Как определять цели движения? Мои лучшие техники

Рисунок 10.16.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕМАРКА:

Стратегии выхода из позиции

Вход в позицию является основным вопросом, занимающим трейдера в первую очередь. Однако не менее важным моментом является вопрос о том, когда и как правильно выходить из позиции. Возможно даже, что этот второй вопрос куда важнее первого, ведь самый лучший вход при неправильном выходе может привести к убытку. И наоборот, продуманная стратегия выходов из позиции может принести прибыль даже при посредственном выборе точек входа. Над этим определённо стоит задуматься.

Ниже приведены основные стратегии выхода из позиции, применяемые в современном трейдинге.

Стратегия выхода с фиксированными значениями ордеров

Иначе можно назвать её стратегией с заданным математическим ожиданием прибыли. Таким термином я называю стратегию, при которой задаётся соотношение между устанавливаемыми уровнями STOP LOSS (SL) и TAKE PROFIT (TP). Как правило, это соотношение находится в пределах TP=2…3*SL. То есть размер уровня взятия прибыли ставится в 2…3 раза больше размера ограничения убытков.

Такая стратегия выхода позволяет оставаться в прибыли даже когда количество убыточных сделок превышает количество прибыльных (например, при соотношении убыточных сделок к прибыльным, равном 60%/40%, соотношение TP=3*SL позволяет оставаться в прибыли).

Использование такой стратегии выхода может отметать целый ряд потенциально прибыльных сделок по той простой причине, что уровни TP и SL подсказываемые трейдеру техническим анализом рынка, довольно часто оказываются в примерно равном соотношении. Часто бывают такие ситуации, когда уровень STOP LOSS просто нельзя установить ближе определённого значения, поскольку тогда его запросто сможет выбить если не волатильность цены, то её простая коррекция. Но при этом и уровень TAKE PROFIT бессмысленно отодвигать слишком далеко, поскольку цена до него может просто не дойти. Вот и получается, что если и открывать позицию, то с примерно равными значениями уровней TP и SL.

С другой стороны, если не гнаться за частотой сделок и акцентировать своё внимание не на количестве, а в первую очередь на качестве, то такая стратегия выхода, безусловно, принесёт трейдеру свои плоды. Я имею ввиду, что если вы будете сознательно игнорировать все сигналы на вход в позиции, для которых технический анализ даёт уровни SL и TP в соотношении меньшим заданного и входить только позиции с соотношением TP=2…3*SL, то вы в немалой степени увеличите надёжность своей торговли. Такая стратегия будет более консервативной, менее рискованной, она будет приносить стабильную прибыль. Конечно, в заданном краткосрочном периоде её прибыльность может оказаться ниже, но в долгосрочной перспективе на первое место выступает скорее не уровень, а стабильность прибыли. В применении к данной стратегии верна поговорка: «Лучше стрелять редко, но метко».

Стратегия выхода по скользящему стопу

Скользящий стоп ещё называют трейлинг-стопом. Суть этой стратегии заключается в выходе по ордеру STOP LOSS, который двигается за ценой на заданном расстоянии. Например, вы открыли длинную позицию по цене 1.5050 и установили скользящий стоп на расстоянии в 100 пунктов. Затем цена начала подниматься, когда она поднялась на 200 пунктов достигнув значения 1.5250, она подтащила STOP LOSS до уровня 1.5150 (на расстоянии 100 пунктов, как и было установлено). Теперь если цена вдруг развернётся и достигнет стопа, то вы останетесь в прибыли. А если цена пойдёт выше, то она продолжит тащить ордер STOP LOSS за собой на заданном расстоянии в 100пунктов. Если она в итоге достигнет отметки, скажем в 1.6000, а затем развернётся, то закрытие по стопу произойдёт на 1.5900, принеся вам 1.5900-1.5050=0,0850 или 850 пунктов чистой прибыли.

Безусловным плюсом такой стратегии выхода является то, что стоп-лосс постоянно подтягивается в зону прибыли и чем дальше идёт цена без разворотов, тем больше прибыли вы получите в итоге, когда цена всё же развернётся и закроется по стоп-лоссу.

Ещё одним плюсом такого выхода из позиции, является полная автоматизация процесса. То есть после того как вы открыли позицию и установили скользящий стоп можно про неё забыть и заниматься другими делами. Скользящий стоп сам сделает всю работу и закроет позицию, когда цена развернётся на заданное в нём количество пунктов.

Видео Как определять цели движения. Когда выходить из сделки?

Здесь есть только один важный нюанс. Дело в том, что если после открытия позиции вы установите только трейлинг стоп, то он в свою очередь выставит ордер стоп лосс и потащит его дальше, только после того как цена пройдёт в зону прибыли заданное расстояние. А до этого момента позиция фактически будет оставаться без защиты, и если вдруг цена решит сразу пойти в убыток, то вы рискуете потерять весь свой депозит.

Выход из ситуации очень простой. После открытия позиции вы должны помимо трейлинг-стопа установить ещё и обычный ордер STOP LOSS (можно поставить его на том же расстоянии, которое будет задано в трейлинг-стопе). В этом случае если цена сразу пойдёт в убыток, то сработает изначально установленный ордер STOP LOSS. А если цена пойдёт в прибыль, то скользящий стоп просто переставит этот STOP LOSS (изначально установленный) на новый уровень и дальше потащит его вслед за ценой.

Очень важно запомнить ещё один важный момент. Трейлинг-стоп является функцией терминала и потому для его работы требуется включенный торговый терминал. В отличие от обычных (стационарных) ордеров STOP LOSS и TAKE PROFIT, которые терминал просто передаёт брокеру и забывает о них, трейлинг-стоп требует постоянной его поддержки. По сути, происходит следующее:

  1. Встроенный в торговый терминал скрипт (специальная программа на языке MQL4) активизируется в момент установки вами скользящего стопа.
  2. Далее этот скрипт отслеживает расстояние, на которое отошла цена от точки открытия позиции в зону прибыли.
  3. Как только это расстояние достигнет того, которое было установлено вами в настройках трейлинг-стопа, он отправляет брокеру приказ на установку уровня STOP LOSS на этом расстоянии (таким образом, STOP LOSS оказывается сразу в точке безубытка).
  4. Далее скрипт постоянно мониторит расстояние между текущей ценой и уровнем STOP LOSS. Как только это расстояние превышает заданное в настройках трейлинг-стопа, он отправляет брокеру приказ перенести STOP LOSS на всё то же заданное расстояние от цены. Таким образом, создаётся движение (то самое скольжение) скользящего ордера.

Трейлинг-стоп требует для своей работы включенного торгового терминала

А что произойдет, если после установки скользящего стопа всё-таки выключить компьютер (ну или просто закрыть торговый терминал). Ничего особенного, терминал просто не будет отслеживать положение цены относительно текущего положения ордера STOP LOSS, и не будет отдавать брокеру новые приказы на его перестановку. Таким образом, ордер STOP LOSS просто останется на том же самом месте, на котором он был до выключения торгового терминала.

Стратегия поэтапного выхода из позиции с частичным взятием прибыли

Ещё один вариант выхода, предполагает поэтапное закрытие позиции. Если у вас нет уверенности в том, что цена и дальше будет двигаться в вашу сторону, вы можете закрыть часть позиции, взяв, таким образом, часть прибыли. Оставшаяся часть позиции может принести вам дополнительную прибыль, если цена и дальше будет двигаться в том же направлении. А если при этом вы переставите ордер STOP LOSS в безубыток (на уровень открытия позиции), то даже если цена развернётся и закроется по нему, вы всё равно можете остаться в прибыли.

Основным достоинством этой стратегии выхода является то, что она психологически разгружает трейдера. Взяв часть прибыли и переведя остаток позиции в безубыток (или установив на неё трейлинг-стоп) трейдер перестаёт испытывать эмоциональный дискомфорт вызванный страхом потерять достигнутую бумажную прибыль.

Минусом такого рода подхода является снижение математического ожидания прибыли. Хотя, казалось бы, как можно его уменьшить, ведь трейдер берёт прибыль и переводит позицию в безубыток? Но, тем не менее, это так. Простая математика говорит о том, что это потенциально невыгодная стратегия. Давайте посчитаем.

Математическое ожидание=вероятность получения прибыли х средняя прибыль от одной сделки – вероятность получения убытков х средний убыток от одной сделки

Предположим, что трейдер изначально устанавливает значение TP в два раза большим, чем значение SL (пускай значение SL будет равно 50 пунктов, а значение TP будет равно 100 пунктов). Также будем считать, что соотношение прибыльных и убыточных сделок при такой торговле у нашего гипотетического трейдера будет составлять 50 на 50. То есть вероятность убыточной сделки равна 50% и вероятность прибыльной сделки равна 50%.

Теперь рассмотрим два варианта выхода из позиции:

  1. Первый вариант, когда трейдер закрывает половину позиции по достижении половины уровня TP и переносит оставшуюся позицию в безубыток.
  2. Второй вариант, когда позиция закрывается полностью по изначально установленным значениям TP и SL.

Рассчитаем математическое ожидание прибыли для первого случая:

Средняя прибыль от одной сделки в данном случае составляет (100 пунктов + 50 пунктов)/2=75 пунктов (половина позиции закрывается на 50 пунктах и половина – на 100 пунктах прибыли).

Средний убыток от одной сделки будет равным значению SL=50 пунктам.

Математическое ожидание будет составлять 0,5*75-0,5*50=12,5

Рассчитаем математическое ожидание для второго варианта:

В данном случае средняя прибыль от одной сделки будет составлять значение TP и будет равна 100 пунктам. А средний убыток будет по прежнему равняться значению SL и будет составлять 50 пунктов.

Математическое ожидание будет 0,5*100-0,5*50=25

Таким образом, мы доказали, что частичное взятие прибыли уменьшает математическое ожидание прибыли в два раза (25/12,5=2).

Однако повторюсь, что иногда трейдеру важнее именно эмоциональная разгрузка, поэтому в отдельных случаях, применение данной стратегии закрытия, вполне себя оправдывает.

В заключение

Мы рассмотрели три основных стратегии выхода из позиции. Следует заметить, что, как правило, трейдеры используют комбинации этих стратегий, применяя ту или иную из них в зависимости от обстоятельств (если конечно это не противоречит правилам их торговой системы, в которой может быть прописан один конкретный способ закрытия позиций).

Самое главное это то, чтобы применяемый вами способ выхода из открытых позиций не противоречил вашей торговой системе и не вступал в конфликт с вашими правилами управления капиталом.

На этом, пожалуй, пока всё. Успешных вам торгов и стабильного профита!

Оцените статью
Торговля на фондовом рынке
Добавить комментарий