Нужна ли торговая система в трейдинге

Нужна ли торговая система в трейдинге?

В сегодняшней статье речь пойдет о торговой системе. Действительно ли она нужна или можно зарабатывать без нее? На этот вопрос я и постараюсь ответить.

Торговая система трейдера. Нужна ли она?

Что я подразумеваю под понятием торговая система. Это некий набор правил для принятия решений. Система может основываться на разных методах и подходах. Главное, чтобы все правила были максимально формализованы. У вас должно быть минимум мыслей при торговле, все должно быть расписано максимально подробно и досконально. У вас должно быть четкое понимание вашей торговой системы. Все модели должны быть протестированы и подведена статистика. Статистика может включать много различных параметров, но в первую очередь, вероятность отработки той или иной модели. О том, как тестировать систему, на чем она строится и что должна включать, я расскажу в следующей статье. А пока немного о важности наличия торговой системы.

Я считаю, что наличие торговой системы – это важный шаг на пути к успешному трейдингу. Даже если первое время система работать не будет, начало уже положено. Невозможно торговать прибыльно на интуиции. Только наличие четких правил принятия решений может привести вас к успеху. Трейдинг включает в себя не только торговлю. Это еще и довольно нудный процесс сбора и обработки статистических данных. Если вы грамотно научитесь собирать и обрабатывать информацию, то вы добьетесь успеха в этой сфере. При жесткой дисциплине конечно. Так как если трейдер идет на поводу у эмоций и постоянно нарушает правила торговой системы, то результата он точно никогда не добьется. Гораздо лучше соблюдать правила торговой системы и не зарабатывать, чем несоблюдать правила и не зарабатывать. Во втором случае результата у вас точно не будет. А в первом, если вы будете соблюдать правила вашей ТС, максимально подробно записывать все сделки, анализировать полученную информацию, пытаться выявить ошибки и внести коррективы в систему, то потихоньку вы выйдите на положительный результат от торговли. И как минимум, это уже будет говорить о вашей дисциплинированности и умении контролировать свои эмоции.

Без статистики и торговой системы вы не сможете сделать никаких выводов из вашей торговли. Можно проторговать год, два, оказаться в минусе и не понять причину такого результата. Именно поэтому многие забрасывают трейдинг. Но если у вас будет торговая система, вы максимально подробно будете вести журнал сделок и анализировать вашу торговлю, вы сможете выявлять ваши ошибки, дорабатывать систему и выйти на результат. Этот процесс очень небыстрый и трудоемкий, но иного пути нет. Быстрого результата нигде не добиться.

Если вас пытаются научить торговать, основываясь на интуиции, и без изучения четкого плана принятия решений, бегите от такого учителя. Любые попытки предсказать что-то на рынке закончатся неудачей в долгосрочной перспективе. Особенно если у вас нет опыта торговли. По сути, даже торговля на интуиции, она будет основываться на каком-то определенном опыте, накопленном за годы торговле. Но это никак не импульсная сделка, потому что нам захотелось купить. Причем по факту, многие вроде и пытаются написать торговую системы, берут какие-то простейшие шаблонные варианты и считают, что их система даст им заработать. Всем модели должны быть протестированы, и вы должны понимать с какой вероятность отработается та или иная модель. Опять же на основе тестирования и на основе сбора статистики (ведения журнала сделок).

Видео Рабочая торговая система

И вы также должны понимать как устроен рынок, как он функционирует и тд. Именно на основе этих знаний будет складываться ТС.

Именно по этой причине большинство аналитиков не зарабатывают на рынке. Можно бесконечно гадать что будет с ценой, как повлияет та или иная новость, но это мало что нам даст в трейдинге. Поэтому не слушайте чужих советов или по крайне мере пропускайте их через себя и анализируйте. Об этом уже рассказывал в отдельной статье, вот ссылка.

Поэтому, как бы вы не торговали, у вас должен быть четкий план действий. Не важно что вы торгуете, свечные модели, трендовая торговля, побарный анализ и тд. Главное использовать те методы, которые можно максимально формализовать. Простой пример. Вы можете 100 % формализовать горизонтальный уровень, но не сможете наклонный. Можете даже проверить себя. Попытайтесь прописать правила для наклонных трендовых уровней и прогоните себя на истории года за два несколько раз. Каждый раз результаты будут отличаться. А ведь многие, якобы гуру трейдинга, пытаются научить следующим образом. Смотри..здесь есть наклонный уровень, видишь цена два раза ударилась, значит нужно покупать от нижней границы и тому подобное. Это все настолько субъективно, что любой начинающий сольется с таким подходом. Нужны правила. Как чертить уровень, как он должен проторговаться, каким количеством баров, какой откат должен быть после каждого бара и тд.

В общем, какой вывод из всего вышесказанного. Любое решение в трейдинге должно основываться не на интуиции, а на четких правилах. И чем все более досконально расписано, тем лучше. Не каждую модель можно формализовать на 100 процентов, но нужно сделать это настолько, насколько возможно. И желательно не отступать от этого плана. Либо вносить коррективы в систему. Бывают конечно на рынке исключительные ситуации, когда исходя из своего опыта, понимаешь, как может повести себя цена. Но каждый такой случай нужно прорабатывать, делать выводы и в дальнейшем вносить в систему. Даже при инвестировании у вас должен быть план принятия решений. Четкие инвестиционные цели. Вы не должны покупать акции на долгосрок просто так, потому что вам захотелось ее купить.

На этом буду заканчивать. Надеюсь данная статья убедила вас в важности торговой системы. Если вы до сих пор пытаетесь торговать на интуиции, то попытайтесь хоть немного структурировать ваши знания и составить хоть какой-то план принятия решений. Записывайте ваши сделки. И через годик другой это позволит значительно улучшить ваши результаты. Всем профитных сделок. Пока.

С уважением, Станислав Станишевский.

Торговая система — главный инструмент успешного трейдера

Зарабатывать на фондовом рынке может каждый, это известно практически всем, но давайте взглянем на печальные цифры статистики, согласно которым 70% всех новичков, приходящих на рынок, уходят с него в убытке, еще 20 — 25% перестают торговать после того, как понимают, что уже долгое время торгуют «в ноль», и только 5% начинают стабильно зарабатывать. Возникает логичный вопрос, в чем причина?


Да, некоторым не хватает знаний, но прочтение многих книг не дает желаемого результата. В таком случае, возможно, не хватает опыта? Но ведь они продолжают терять даже после длительного времени торговли. Так в чем же дело, неужели лишь немногим дано зарабатывать на рынке? Отнюдь.
Безусловно, кому-то добиться успеха здесь легче, кому-то — сложнее, но может это практически каждый. Вспомнить хотя бы Ричарда Дениса, который во второй половине прошлого века заключил пари со своим другом, набрал с улицы 23 человека, дал им денег и научил торговать на бирже. И эти 23 человека, впоследствии названные «черепахами», заработали для него и себя миллионы долларов.

Главным инструментом, который позволяет делать торговлю на рынке прибыльной, является торговая система. Дело в том, что для стабильного получения прибыли от торговли на финансовых рынках, надо строго придерживаться определённых правил, который инвестор сам определяет для себя опытным путем. Свод таких правил, определяющих момент входа и выхода из рынка, объёмы вложений и выбор финансового инструмента и называется торговой системой.

На рынке человек сталкивается с огромным количеством психологических проблем. А ведь именно психология — залог успеха. Основная проблема человека в трейдинге — это жадность. Она мешает закрывать убыточную позицию (каждый раз вы будете надеяться, что рынок развернется), и держать прибыльную (прибыль хочется скорее зафиксировать, чтобы увидеть у себя на счете хоть и минимальное, но увеличение средств). Вы будете открывать позиции в азарте, пытаться отыграться и среди эмоций будете терять чувство реальности рынка. В результате это приведет к потере депозита. Чтобы с этим бороться, опытные трейдеры используют торговую систему (ТС).

В теории ТС разделяют на три вида:
— трендовые,
— контртрендовые,
— распознавание моделей

*Рискофобы — люди, не любящие риск, предпочитают жертвовать частью прибыли для уменьшения рисков.
**Рискофилы — обратное рискофобам. Предпочитают более рискованные сделки, даже если это не оправдано с точки зрения потенциальной прибыльности.

Однако инвестор не ограничен выбором только одной из вышеперечисленных видов торговых систем. Трейдер может по своему желанию комбинировать и совмещать любые виды ТС, если это позволяет получать прибыль от торговли. Но система нужна, потому что торговля на финансовом рынке связана с большими эмоциональными перегрузками, а это снижает результативность торгов. Если же торговать строго по ТС, то психологическое давление удается в значительной степени нивелировать.

Как разработать торговую систему?

Методика разработки торговой системы такова: надо найти закономерность реагирования рынка на ту или иную информацию, полученную при проведении технического или фундаментального анализа, и определить строгие правила ее использования. Но правил при этом не должно быть слишком много или мало. Например, стратегия, основанная на одном правиле, не даст желаемого эффекта, а излишнее количество правил лишь усложнит процесс и может навредить. Стратегия должна быть проста и понятна инвестору. Следует исключить любую эмоциональность из торговли и строго соблюдать установленные правила. Грамотно продуманная стратегия должна формулироваться так, чтобы информацию нельзя было воспринимать двояко. У человека не должно быть выбора, потому что выборочное применение стратегии с большой вероятностью даст убыточный результат.

Конечно, можно не создавать свою торговую систему, а пользоваться чужой, наработанной, однако это чревато провалом по двум причинам: первая следует из теории эффективности рынка и заключается в том, что чем больше людей пользуются одной системой, тем она менее эффективна. Вторую причину можно описать народной мудростью: «чужую систему невозможно понять, а свою объяснить».

Технический и фундаментальный анализ дают огромное количество информации, часть которой является лишней и может запутать инвестора. Методика выбора информации, на которую будет опираться инвестор при принятии инвестиционного решения, проста: выбирать следует те сведения, которые наиболее понятны и на которые на протяжении продолжительного периода времени рынок реагирует одинаково.

Среднестатистическая ТС основывается на четырех-пяти индикаторах технического и фундаментального анализа. Придумать стратегию не так сложно, куда сложнее доказать её прибыльность и строго придерживаться установленных правил. А так как рынок имеет свойство меняться, то торговую стратегию необходимо постоянно дорабатывать и изменять, чтобы в один момент не потерять весь капитал.

Пример торговой системы

Для примера можно привести очень простую торговую систему, основанную на 2-х технических инструментах — скользящие средние и статические уровни поддержки и сопротивления. Уровни сопротивления и поддержки — это границы коридора, в котором колеблется цена при боковом тренде, а скользящие средние — некие кривые усреднённых цен финансового инструмента за определённый период времени. Если фундаментальная информация нам говорит о необходимости изменения цены, то входить в рынок можно при прорыве линии поддержки или сопротивления, а выходить (закрывать позиции) — при пересечении скользящих средних, что говорит об изменении тенденции рынка. Пример реализации данной системы приведен на рисунке (часовой график акций Сбербанка август — сентябрь 2021).

Однако создание ТС не страхует инвестора от всех психологических рисков. Рано или поздно появляется соблазн нарушить правила. Выход из этой ситуации только один — полностью автоматизировать процесс. Именно поэтому в последнее время очень активно набирают популярность торговые роботы. Это программы, написанные трейдерами, которые самостоятельно отправляют на бижу заявки при выполнении заданных условий, что полностью исключает из торговли эмоциональную составляющую. Более подробно о торговых роботах и способах их построения можно прочитать на портале Робострой.

Таким образом, если ваша торговля не приносит прибыли, не спешите делать выводы о том, что вам это не дано. Попробуйте создать СВОЮ торговую систему, основанную на удобных для ВАС правилах, протестируйте ее на исторических данных, подтвердите результаты на реальном рынке небольшими объемами торгов, если нужно, подкорректируйте правила, и станьте еще одним примером того, что зарабатывать на рынке может каждый!

Урок 3. Создание торговой системы

Вновь, пока на рынке штиль, публикую достаточно объёмный и содержательный материал о том, как создавать свою торговую систему.

В материале я постарался затронуть самые важные аспекты и он будет полезен как начинающим, так и уже практикующим трейдерам


ТОРГОВАЯ СИСТЕМА – РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ В РУКАХ ТРЕЙДЕРА

Создание торговой системы – это, по сути, самое важное на пути к успешному трейдингу. Даже если ваша первая ТС не будет приносить профита, начало уже будет положено. Самое сложное в этом деле собрать воедино всю имеющуюся у нас информацию о биржевых торгах и своём отношении к ним, и, проанализировав все это, сделать правильные выводы и выдать готовый продукт.

Итак, что же такое торговая система? Торговая система – это некий свод правил, строго регламентирующих все ваши действия на бирже. Т.е. когда открывать позицию, при каких условиях, как долго держать, при каких условиях закрывать, когда не заходить в рынок, как интерпретировать ту или иную информацию, куда ставить стоп и т.д.

КАКИЕ БЫВАЮТ ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ И ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ

Разновидностей торговых систем огромное множество, но можно выделить несколько основных групп. Давайте их рассмотрим:

1) Трендовые системы. Это системы, которые основаны на длинных движениях, трендах. Они, как правило, строятся на основании графиков с большим таймфреймом (от 4 часов) и подразумевают большую просадку (но и существенную прибыль в случае удачной позиции);

2) Контртрендовые системы. Это системы, которые, напротив, основаны на «поимке» точек разворота рынка, с помощью технических индикаторов и разворотных формаций. В этих системах, как правило, размер потенциальной прибыли от позиции значительно меньше, но и «стопы» ставить намного проще, чем в трендовых системах;

3) Реверсные системы. Намного менее распространены и имеют в себе элементы как трендовой, так и контртрендовой системы, и к тому же могут работать на любых таймфреймах. Суть в том, что позиция в таких системах открыта всегда (за исключением редких моментов), а прибыль или убыток от сделки фиксируется путём переворота в противоположное направление;

4) Универсальные системы. Наиболее распространены и это самая обширная группа. Суть этих систем в том, что позиция может открываться когда угодно, на любом таймфрейме и с любым горизонтом. Наиболее удобны для создания на их основе торговых роботов. Такие системы создать несколько проще, потому что исчезает двойная обусловленность, т.к. позиции могут открываться в любой точке и в любой момент (а не в начале или на пике тренда). Популярность этих систем также обусловлена тем, что take profit и stop loss в них в основном ставятся фиксированные, что существенно облегчает следование системе.

Тем не менее, все эти категории лишь номинальны, для формирования какого-то общего представления. То, в какой категории вы будете создавать свою торговую систему, зависит от вашего психотипа и комфортной для вас стратегии работы. По сути, приведенные категории торговых систем можно назвать примерами торговых стратегий. Многие ошибочно полагают, что торговая система и торговая стратегия – это одно и то же. Торговая стратегия на фондовом рынке близка к значению военной стратегии на поле боя. Т.е. это общий план или способ действий в широком понимании. А торговая система – это уже детализированный свод правил, выполняемых в рамках реализации общей стратегии торговли. По сути, выбор торговой стратегии определяется психотипом трейдера, т.е. если человеку комфортно долго сохранять позицию и неспешно ловить длинные движения, он, скорее всего, выберет трендовую стратегию, а если он привык открывать и закрывать позиции часто и быстро, то он создаст универсальную систему.

Ещ одной разновидностью классификации торговых стратегий можно обозначить разделение на модель функционирования рынков и модель успешной торговли, однако, этот подход будет актуален только для опытных трейдеров, давно определившихся и четко понимающих свои комфортные и эффективные методы анализа в торговле.

ДОБИВАЕМСЯ ЭФФЕКТИВНОГО СИГНАЛА ПРИ СОЗДАНИИ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ

Итак, вернемся к созданию торговой системы. Если вы уже поняли, к какому психотипу вы относитесь и в каких условиях вам удобнее всего торговать, то начинаем формировать правила открытия позиции. Это может быть как сочетание сигналов технических индикаторов, так и реализация сигнала классического технического анализа (пробой уровня, развитие фигуры или формации), или какие-либо фундаментальные предпосылки. Один из самых сложных моментов в создании торговой системы — это провести классификацию и градировать методы анализа инструмента по уровню исполняемости сигналов. Вся прелесть финансовых рынков в том, что два разных трейдера на одном и том же графике, пользуясь одними и теми же инструментами анализа, могут увидеть совершенно разные сигналы, либо совершенно по-разному интерпретировать один и тот же сигнал. Именно поэтому очень тяжело пользоваться чужими торговыми системами.

После того, как у вас уже сложилось понимание того, какими инструментами анализа вы будете пользоваться, начинается самая монотонная работа, а именно различная перестановка инструментов анализа (если их несколько) с целью получения максимально эффективного сигнала от системы. На этом этапе не нужно забывать, что торговая система не должна быть слишком сложной и иметь в себе большое количество входных данных, иначе будет слишком много условностей, и в процессе работы у вас может появиться выбор, какие условия соблюдать, а какие нет. К тому же, если входных данных слишком много, эффективность будет снижаться. Если речь идет о технических индикаторах, то не стоит использовать одновременно более 5 индикаторов, поскольку они начнут противоречить друг другу. Как и у любого правила у этого правила есть исключения, мне знакомы очень эффективные системы с одновременным использованием пяти и более индикаторов, но на отладку корректной работы такой системы уйдет очень много времени, и это при условии, что вы сможете правильно проанализировать тот огромный массив информации. В противном случае, колоссальная работа отправится, как говорится, «коту под хвост».

ВЫХОД ИЗ ПОЗИЦИИ. TAKE PROFIT И STOP LOSS

После создания эффективного правила входа в позицию, надо думать, как из этой позиции выйти. Новички наивно полагают, что удачный вход – это главное в успешной торговле, но это не совсем так. Вы можете открыть просто идеальную позицию, но если не выйдете вовремя, то растеряете всю прибыль, или если выйдете слишком рано, то не получите достаточной прибыли. В то же время, вы можете зайти в позицию в середине движения (т.е. не так удачно), но выйти на пике и получить намного больше, чем тот, кто зашел вовремя, но не вовремя вышел. Так вот, создавая правило для торговой системы по выходу из позиции, нужно особо тщательно подходить к выбору инструментов анализа. И точно так же, как для входа, этих инструментов не должно быть слишком много. Самое простое, это определить в момент открытия позиции уровень потенциальной прибыли, которую эта позицию может принести и просто выставить take profit на этот горизонт. Если рынок дойдёт до этого уровня, позиция закроется, прибыль зафиксируется, если не дойдёт, то вам нужно иметь запасной план выхода из позиции, либо уже ждать пока сработает stop loss. Нельзя недооценивать важность этих параметров. Приказы take profit и stop loss могут существенно облегчить и повысить эффективность вашей торговли. Без последнего вообще торговать строго запрещено, особенно новичкам.

В качестве примера свода правил торговой системы (правда не в чистом виде для прямого пользователя, а в адаптированном, для пользователей рассылки рекомендаций), можно привести нашу систему.

МАТЕМАТИКА И РИСК МЕНЕДЖМЕНТ

Главное, при таком подходе создания торговой системы, когда take profit и stop loss устанавливаются на фиксированную величину, всегда помнить, что любое действие при торговле на бирже, должно иметь положительное математическое ожидание. Т.е., если максимально упростить это правило до обывательского уровня, то звучать оно будет так «размер вашей потенциальной прибыли, умноженный на вероятность положительного исхода, всегда должен быть больше, чем потенциальный убыток, умноженный на вероятность отрицательного исхода». Важно, чтобы показатель этого соотношения был выше, чем соотношение среднего количества открываемых вами прибыльных сделок к среднему количеству открываемых вами убыточных сделок. Другими словами, если у вас поровну прибыльных и убыточных позиций, то вам достаточно, чтобы каждая ваша прибыльная позиция, просто приносила прибыли больше, чем каждая ваша убыточная позиция приносит в среднем убытка. Если же у вас, скажем, 70% убыточных позиций и 30% прибыльных (и это вполне нормальное соотношение), то ваша средняя потенциальная прибыль должна быть минимум в 2,5 раза больше, чем средний потенциальный убыток от каждой позиции. Если после корректировки этих показателей соотношение количества прибыльных и убыточных позиций изменилось в худшую сторону, то систему нужно калибровать до тех пор, пока эти показатели не придут в норму.

Это самое главное и, если хотите, золотое правило любой торговой системы. Положительное мат. ожидание. Если в вашей системе нет положительного мат. ожидания, она не будет работать, и весь основной ваш труд как раз будет сводиться к достижению правильного соотношения показателей.

Многие опытные и не очень трейдеры до сих пор спорят, какой правильное соотношение take profit и stop loss: 3 к 1 или 1 к 1 или ещё как-то. На мой взгляд, это спор из разряда сравнения мягкого с тёплым. Эти цифры не имеют значения без учёта соотношения прибыльных и убыточных сделок, генерируемых вашей ТС.

Чтобы иметь сколь-либо репрезентативную выборку, из которой можно будет делать вывод о распределении вероятности прибыльной и убыточной сделки по вашей системе, я рекомендую совершить по ней как минимум 100 сделок на горизонте не менее 3 месяцев. Лишь после этого можно будет калибровать и подбивать систему по показателям.

Еще один важнейший элемент в создании любой успешной торговой системы – это риск менеджмент. Вы должны всегда и очень строго управлять рисками по каждой позиции. В вашей системе должно быть четко сформулированы правила закрытия убыточной позиции, максимально возможной просадки, среднего или стандартного горизонта stop loss. Вы должны всегда четко понимать, каким объемом средств вы рискуете, открывая каждую позицию, и, естественно, представлять, какую прибыль эта позиция может вам принести и насколько вероятно развитие вашего позитивного сценария.

Ни в коем случае никогда не торгуйте без стопов. Это путь в бездну. Вам может везти сколь угодно долго (а может и не везти вовсе), но обязательно наступит ваш личный «чёрный вторник» и обещаю, это будет больно.

Таким образом, становится очевидно, что залог создания успешной торговой системы – это положительное мат. ожидание и грамотный риск менеджмент. Ваша система может генерировать всего 30% эффективных сигналов, и этого вполне достаточно, если вы правильно выстроили риск и мани менеджмент.

Главная ошибка новичков – это уделять основное внимание эффективному входу, но, как я уже говорил, это не совсем верно. Безусловно, если, помимо всего прочего, в вашей системе будет идеальный вход в позицию, это огромный плюс, но это не залог успеха. Лишь с точки зрения интуитивного трейдинга преимущественное значение отдаётся удачному входу, но это совершенно иная модель торговли, применяемая опытными и профессиональными трейдерами. Сейчас мы с вами разбираем начальный уровень, базирующийся на применении стандартных классических методах анализа рынка. Так вот, эти стандартные методы анализа (будь то элементы технического или фундаментального анализа) почти никогда не дадут вам возможности на идеальный вход. Технические индикаторы, как правило, запаздывают, а те, которые работают на опережение, в основном осцилляторы, генерируют много ложных сигналов. Что же касается классического технического анализа (пробои уровней, реализация фигур и пр.), то здесь тоже возникает очень много вопросов: что считать пробоем уровня, как эти уровни проводить (по теням или телам свечи), ждать ли подтверждения пробоя, обращать ли внимание на объемы и пр. Таким образом, добиться идеального входа крайне сложно, к тому же рынок имеет свойство меняться, и идеальный сигнал на вход сейчас, может быть строго убыточным через пару месяцев.

Поэтому, во время создания торговой системы, расставляйте правильно приоритеты ее оптимизации, не гонитесь за лучшим входом, ибо можете потратить на это слишком много времени, но все равно не преуспеть, стройте ТС на основе положительного мат. ожидания и грамотного риск менеджмента. Помните, главное не когда зайти в позицию, а когда и как выйти из нее.

Следите за публикациями во Вконтакте

Зачем нужна торговая система?

Что конкретно у вас изменится в торговле, если вы напишите торговую систему? Сегодня мы разберём все плюсы и минусы. Хотя последних здесь, откровенно говоря, попросту нет.

Структурное понимание рынка.

Это первый и самый главный параметр.

Сюда же входит структурное понимание цены. Сейчас я разъясню, что подразумеваю под этим термином. Каждый из вас получал высшее, среднее профессиональное, либо просто среднее образование. Все знакомы с тем, что такое написание дипломных, курсовых работ или рефератов.

Видео Торговая Стратегия Объемы и Уровни — Грааль для Трейдера.

Так вот, если у вас есть опыт САМОСТОЯТЕЛЬНОГО написания (а не скачивания их из интернета) одной из трёх вышеперечисленных вещей, то вы понимаете, что в процессе написания такой работы, в голове вырисовывается структурная картинка знаний. Это структурное представление совершенно отличается от того, что было в голове раньше.

Не углубляясь в тему психоанализа, можно констатировать следующий факт. Каждый из нас хранит в голове огромный массив информации.

Вы посмотрели мои видеоролики, почитали книги, пообщались на форумах. Всё, что накопилось за счёт этого в голове, образовало тотальную кашу и непонимание рынка. От этого невероятно эффективно спасает торговая система, которую вы должны написать.

Когда вы описываете на бумаге своё понимание рынка, сигналов, движения, объёмов, вы глубже осознаёте то, как это может работать конкретно у вас.

Таким образом, происходит группировка всех ваших знаний в единую конструкцию, с которой уже приходите на рынок. Это можно сравнить с фундаментом дома, который вы ставите, чтобы дальше выстроить свой дом.

Контроль эмоций.

Система позволяет избавиться от таких психологических факторов, как жадность, скупость, страх перед сделкой.

Человек без ТС не знает, как торговать. Как следствие, здесь уже появляется всё остальное: спешка и замешательство. Человек банально не знает, что делать. Он не знает и не понимает, потому что у него нет структурного понимания. Вот тут и возникает психологический эффект как таковой. Не спешите сразу грешить на психологию. Скорее всего, ваша проблема в торговой системе.

Если вы написали систему, и эмоции вас всё равно не оставляют, тогда в этом действительно может быть виновата психология. Но зачастую вопрос сводится только к торговой системе. Когда ТС написана, у вас появится понимание, которого вы будете придерживаться. Более того, сам факт наличия ТС уже вас дисциплинирует. Уже есть повод на что-то ориентироваться.

Это та точка, на которую я ориентируюсь, и с помощью которой собираюсь вокруг ТС. Хоть это звучит и философски, но вы поймёте эти бредни, если напишите торговую систему.

Статистика.

Когда у вас нет торговой системы, вы торгуете как правило, очень хаотично и ситуационно. Каждая новая сделка не похожа не предыдущую. Каждая сделка крайне индивидуальна. Собирать статистику можно, но какой в этом смысл? Вы поймёте, что в вашей торговле тотальная каша.

В конечном итоге это приведет к «черным периодам» трейдинга, как я их называю.

Заключается такое явление, примерно, в следующем. У вас есть какое-то движение по депозиту. Как правило, такое движение некрасивое.

А далее возникает вот такой слив.

Проблема в том, что из-за отсутствия у вас статистики, привязанной к определённым паттернам, шаблонам и представлениям о том, что должна делать цена, вы не сможете понять, с чем связан ваш планомерный слив.

Это изменилось ваше представление о рынках? Вы не поймёте, в чем причина. Тут будет целая серия неудач. Большое количество времени вы пустите коту под хвост.

Однако если бы у вас была своя торговая система, на основе которой у вас бы сложился определённый журнал сделок, вы бы могли установить, что, к примеру, пинбар на уровне у вас перестал работать. Такое вполне возможно, и это обычная практика, когда паттерны перестают работать.

Когда же у вас есть система, вы исключаете этот элемент и продолжаете увеличивать доходность как таковую. Статистика, скажу вам по опыту, является самым важным параметром. С эмоциями ещё как-то можно мириться и жить, со структурным пониманием тоже, а вот без статистики торговлю я себе не представляю. Для вас будет просто невозможным выяснить, что вас банально сливает.

Вам легче найти инвестора.

Я знаю, что большинство из вас пришло на бирже явно не копейки считать, но, к сожалению, у большинства нет денег для того, чтобы нормально пополнять свой депозит и полностью торговать на свои средства. Поэтому чаще всего трейдеры добиваются хорошей статистики своей доходности, с которой отправляются на поиски инвестора.

Поверьте, для вас не составит труда найти инвестора, если вы покажите стратегию и умение торговать. Пускай даже вы скроете некоторые детали своей системы на случай опасения за то, что инвестор или проп – компания украдут вашу систему, а они это сделать могут. Найти инвестора в разы проще, показав ему систему, нежели просто с отчетом о торговле.

Во-первых, торговый отчет легко подделывается. Во-вторых, отчет о доходности не является показателем вашего понимания рынка. Если вы даёте инвестору оценить свою систему и статистику торгов, инвестор, будучи практикующим или бывшим трейдером, сможет оценить ваше понимание рынка. Он увидит, сможете ли вы принести ему доход или нет. Это даст ему представление о том, чего от вас можно ожидать. Это именно то, что интересует нормальных инвесторов.

Тут речь не идёт о всяких форексах и папм-счетах. Это другая сфера.

Легче найти помощь опытного трейдера.

На определённом этапе карьеры трейдера, вы столкнётесь с проблемами на торговом счёте. В таких случаях человек, как правило, обращается за помощью к своему коллеге. Трейдеры спрашивают друг друга, что они делают ни так. Вне зависимости от опыта, такой момент настанет с каждым. Я иногда обращаюсь к коллегам, мои коллеги обращаются ко мне. Это обычная практика.

Никакой магии. Просто убрали сливающий элемент.

Первая, что у вас спросят – это отчет, и второе – ваша торговая система. Это нужно, чтобы определить, является ли ваша ошибка системной или она является ситуационной. Иными словами, если в вашей системе есть некая ошибка, которая на данный момент не даёт вам зарабатывать, например, пинбар на уровне, то это системная ошибка. То есть, эта ошибка внутри системы, следовательно, она в долгосрочной перспективе принесёт вам убытки. Грамотной трейдер, глядя на вашу систему со стороны, сможет предложить вам убрать пинбар на уровне из системы и протестировать результат.

Проблема так же может быть ситуационной. То есть, даже при наличии торговой системы, вы можете торговать бессистемно.

Тогда, трейдер будет вам говорить, что не понимает, как вы торгуете. Он скажет, что вы торгуете не по системе. Это всегда очевидно. По опыту могу сказать, что когда мой ученик приносит мне торговую систему, по ней всегда прекрасно видно, в чем человек не разбирается, и какие у него проблемы. ТС – это как лакмусовая бумажка, показывающая все нюансы и детали человека, что он конкретно не понял. На основе этого в дальнейшем мы с учеником и работает. Я ему что-то объясняю, либо он изучает самостоятельно.

Совет.

Попробуйте написать торговую стратегию и вы. Не спешите, не старайтесь описать там все нюансы трейдинга, потому что это сделать попросту невозможно. Однако, так или иначе, торговая система должна быть, чтобы у вас появилось представление о рынке и своей торговле. Подробности о том, как пишется торговая система, из каких блоков она должна состоять, смотрите в следующих видео и читайте в новых статьях. Удачи вам, зарабатывайте!

Что такое торговая система

Торговой системой в трейдинге называется порядок действий трейдера основанный на комплексном анализе рынка и в соответствии с вытекающими из этого анализа сигналами. В качестве сигналов могут служить показания различных индикаторов, пробои различных уровней и т.п. Самое главное торговая система должна четко и недвусмысленно говорить трейдеру, что делать в каждый текущий период времени: когда открывать позиции, когда закрываться, а когда просто ничего не делать, находясь в ожидании соответствующего сигнала.

Торговая система играет решающую роль в становлении дисциплины трейдера и, если можно так выразиться, в немалой степени способствует его переходу из любителей в профессионалы. Она снимает с него львиную долю психологической нагрузки, и трейдеру лишь остаётся чётко следовать её сигналам, не поддаваясь своим основным врагам в виде страха, жадности и надежды.

Торговые системы различных трейдеров могут сильно отличаться по тактике и стратегии, а также по степени автоматизации. Тактика может исходить из любых выводов технического и (или) фундаментального анализа будь то завершение фигуры технического анализа, пробой линии сопротивления или изменение процентных ставок. А степень автоматизации может быть от ручной (когда отслеживать сигналы приходится глазками, а открывать позиции – ручками) до автоматической (когда всю торговлю за вас ведет торговый робот, а вам надо лишь изредка его контролировать).

Классификация торговых систем

В общем и целом, все существующие торговые системы (ТС) можно классифицировать по следующим основным критериям:

1. По типу применяемого анализа. В настоящее время есть два основных типа анализа применяемых в современном трейдинге. Это фундаментальный анализ и технический анализ. В зависимости от того, на каком из них построена торговая система, её можно отнести к одной из следующих категорий:

  1. ТС основанная на техническом анализе рынка. К таковым относятся торговые системы, основанные на уровнях поддержки/сопротивления, различных индикаторах и других инструментах из богатейшего арсенала технического анализа;
  2. ТС основанная на фундаментальном анализе рынка. Например, торговля на новостях или торговля недооценёнными рынком финансовыми инструментами;
  3. ТС основанная на комбинированном анализе (сочетающем в себе как элементы технического, так и фундаментального). Например, когда выбор финансового инструмента для торговли, осуществляется посредством фундаментального анализа (допустим, выбирается недооценённая рынком акция), а точный момент для входа в позицию определяется методами технического анализа.

2. По тактике торговли. В эту категорию входят такие тактически различные методы торговли, основанные на элементах технического анализа, как, например, трендследящие торговые системы, стратегии на пробой канала или торговли во флэте и т.п. Или же стратегии, основанные на фундаментальном анализе, такие как: торговля на новостях или покупка недооценённых акций и др.

Отдельно можно выделить арбитражные ТС. Их суть состоит в извлечении прибыли из небольшой разницы в цене одного и того же финансового инструмента торгуемого на различных площадках (или из разницы в цене сильно коррелирующих между собой финансовых инструментов). В настоящее время, для осуществления подобного рода стратегий, в основном используется специальное программное обеспечение (т.е. почти все они относятся к категории АТС – автоматизированных торговых систем).

3. По степени формализации. Под словом формализация, здесь понимается возможность переложить всю последовательность торговой системы (от предварительного анализа до окончательного принятия решения) на язык цифр (программного кода).

К полностью формализированным относят, так называемые, механические торговые системы (МТС). Многие путают их с автоматическими системами и торговлей посредством робота, однако, это не совсем так. А если сказать вернее – не всегда так. Можно сказать, что в основе любой автоматической торговой системы всегда лежит МТС (ведь программа понимает лишь полностью формализированный язык цифр), но не каждая МТС имеет проистекающую из неё автоматическую систему торговли.

4. По степени автоматизации. В зависимости от того, какую часть работы выполняет трейдер, а какую – торговый робот**, все торговые системы можно подразделить на три категории:

  1. Неавтоматизированные (ручные);
  2. Полуавтоматизированные;
  3. Автоматизированные.

Неавтоматизированные (ручные) ТС предполагают проведение анализа, принятие торговых решений и выставление ордеров на покупку/продажу финансовых инструментов, непосредственно самим трейдером (без использования разного рода скриптов*** и торговых роботов).

Часто такими системами пользуются при проведении, так называемого, интуитивного трейдинга. В этом случае есть ряд параметров, влияющих на принятие торговых решений, которые попросту невозможно формализировать. А потому, ни о какой автоматизации здесь речи быть не может.

Однако не стоит путать такую неавтоматизированную торговлю с банальным бессистемным трейдингом, которым так “любят” заниматься 99,9% всех новичков. Здесь, хотя на принятие решений и оказывает определённое влияние интуиция, но, при этом, вся торговля ведётся по определённой системе диктующей трейдеру, когда покупать, продавать или воздерживаться от торговли.

Более того, интуиция в трейдинге должна опираться на определённый опыт успешной торговли, а потому основанные на ней торговые системы, есть удел скорее опытных трейдеров, нежели чем новичков.

Видео Торговая система. Нужна ли она в трейдинге?

Полуавтоматизированные ТС, наряду с ручной торговлей предполагают использование торговых роботов или скриптов. Например, когда трейдер сам анализирует рынок и принимает решения об открытии позиций, а их непосредственное открытие производится через специальный скрипт (это может быть актуально при необходимости одновременного открытия нескольких позиций по различным финансовым инструментам).

Видео Трейдинг для начинающих. Как написать торговую систему?

Автоматизированные торговые системы (АТС). ТС этого типа предполагают торговлю без участия трейдера, полностью силами торгового робота. Роль трейдера, в данном случае, сводится исключительно к контролю над корректностью работы программы и, в некоторых случаях, за её актуальностью в применении к данным конкретным рыночным условиям.

В основе таких систем может лежать только МТС, поскольку компьютерная программа понимает только язык цифр, а на него довольно сложно (порой вообще невозможно) корректно переложить такие неформализированные (описанные словами, а не переведённые на язык цифр) понятия как, например, ярко выраженный тренд или умеренная волатильность.

** Торговый робот – специализированная компьютерная программа управляющая работой торгового терминала и действующая по заложенному в него алгоритму, состоящему из правил МТС.

*** Скриптом в трейдинге принято называть программный код призванный автоматизировать отдельные аспекты торговли. Например, скрипт, закрывающий сразу все открытые позиции или скрипт призванный автоматически переставлять текущие уровни STOP LOSS и TAKE PROFIT в зависимости от текущего поведения цены.

Основные методы тестирования торговых систем

Перед тем как начать применять ТС на практике (приступать к торговле по ней реальными деньгами) необходимо провести её проверку или, как принято говорить — тестирование.

Тестирование позволяет определить насколько вновь созданная ТС соответствует тем целям, которые ставились в процессе её разработки. К основным из них можно отнести:

  1. Естественно, прибыльность. Иначе зачем вообще было бы заморачиваться вопросом создания ТС;
  2. Стабильность. Данный показатель говорит о том насколько «ровно» работает тестируемая система в плане плавности роста прибыли и отсутствия значительных просадок. Наглядным показателем стабильности ТС является кривая роста прибыли, чем она плавнее и чем меньше на ней «ям» в виде просадок счёта, тем стабильнее работа торговой системы.

Трейдеры исповедующие агрессивный стиль торговли предпочтут систему показывающую максимально возможную прибыль и их не остановят даже весьма существенные просадки. А вот для тех, кто во главу угла ставит не погоню за сверхприбылью, а безопасность своих вложений, наиболее предпочтительным вариантом станет система показывающая наиболее плавный рост прибыли (хоть и не такой впечатляющий как в первом случае).

Тестировать можно двумя основными способами:

  1. По историческим данным (Backtesting) с использованием разного рода тестеров стратегий;
  2. В реальном времени на бумаге (Paper trading) или на демо-счетах.

Тестирование на исторических данных

Для того чтобы проверить работоспособность созданной торговой системы можно прогнать её по массиву истории за любой выбранный промежуток времени (в пределах разумного конечно).

Историю котировок можно найти практически в любом торговом терминале, то же самое касается и тестера стратегий — специальной компьютерной программы предназначенной для автоматического прогона стратегии оформленной в виде определённого алгоритма (например, в виде торгового робота) по заданному интервалу истории.

Видео Как ТРЕЙДЕРУ с НУЛЯ построить торговую СИСТЕМУ?

Как правило, с помощью подобного рода встроенных в терминал тестеров, можно проверять только формализованные торговые стратегии (те которые можно перевести на язык программирования). А как же быть с неформализованными системами (теми, алгоритм которых по тем или иным причинам невозможно переложить на язык понятный компьютеру)?

Для тестирования неформализированных ТС используют так называемые ручные тестеры стратегий наподобие FX Blue Trading Simulator. Такие симуляторы позволяют торговать по историческим данным вручную, регулируя при этом скорость течения времени так как удобно трейдеру (замедляя в моменты анализа рынка и заключения сделок, и ускоряя во всё то время, пока сделка остаётся открытой).

Никогда не следует забывать о том, что прибыльность торговой системы в прошлом не гарантирует такой же её прибыльности в будущем. Поэтому настоятельно рекомендуется после бэктестинга провести ещё и тестирование в реальном времени.

Вы можете более подробно прочитать о том, как устанавливать такие программы, настраивать их и работать с ними, в статье «Что такое тестер стратегий».

Тестирование в реальном времени

Вы можете ежедневно открывать свежие биржевые сводки и вооружившись блокнотом с карандашом, открывать и закрывать позиции (в соответствии с правилами тестируемой ТС) на бумаге. Собственно говоря раньше, до появления и массового распространения компьютеров, большинство трейдеров именно так и делали. Этот метод даже получил характерное название — Paper trading (бумажная торговля).

В настоящее время существуют куда более комфортные решения. Для удобного тестирования ТС в реальном времени как нельзя лучше подходят демо-счета.

Демо-счётом именуют специальный учебный счёт открываемый брокером (дилером) для трейдеров желающих научиться пользоваться торговым терминалом, опробовать новую торговую систему или отшлифовать свои навыки торговли.

Ключевые особенности демо-счетов:

  • Работа с ними идёт через обычный торговый терминал, что позволяет трейдеру освоить интерфейс и привыкнуть к нему;
  • Все транслируемые в них котировки полностью соответствуют тем, которые реально имеют место быть на рынке в текущий момент времени;
  • Торговля ведётся не на реальные, а на виртуальные деньги. То есть трейдер ничем не рискует.

Основным достоинством использования демо-счёта является то, что он позволяет трейдеру работать на реальном рынке с реальными котировками, но не рисковать при этом своими деньгами. Однако при всём при том не нужно забывать о том, что счёт по сути своей виртуальный, а потому может не совсем корректно отображать для трейдера некоторые моменты (как например, реквоты и проскальзывания при попытке открыть или закрыть позицию).

Оцените статью
Торговля на фондовом рынке
Добавить комментарий