Нужен ли стоп лосс в трейдинге

Содержание
  1. Страхуем торговый капитал: что такое stop loss и с чем его едят?
  2. Cтоп лосс — что это такое?
  3. Зачем в торговле используют стоп лосс?
  4. Достоинства
  5. Как торговать без стопов?
  6. Пример торговли без стоп-лосса
  7. Как установить стоп-заявку?
  8. Видео Что такое стоп лосс и тейк профит? Как их правильно выставлять?
  9. Нужно ли ставить стоп лосс?
  10. Нужен ли стоп лосс в трейдинге?
  11. Стоп Лосс и Тейк Профит что это такое | Инструкция | Полный разбор
  12. Что такое стоп лосс
  13. Как установить стоп лосс
  14. Как установит стоп лосс в квике (QUIK)
  15. Как установит стоп лосс в MT4
  16. Как передвигать стоп лосс
  17. Как войти в позицию с помощью стоп лосса
  18. Трейлинг стоп
  19. Тейк Профит что это такое
  20. Как установить тейк профит
  21. Как установит тейк профит в квике (QUIK)
  22. Как установит тейк профит в MT4
  23. Соотношение Стоп Лосса и Тейк Профита
  24. Стоп-заявки. Как их ставить и всем ли инвесторам они подходят
  25. Не утихают споры среди трейдеров и инвесторов о том, нужен ли стоп-лосс в торговле или не нужен.
  26. Когда стоит использовать стоп-лосс
  27. Когда НЕ стоит использовать стоп-лосс
  28. Последние новости
  29. Рекомендованные новости
  30. Что ждет авиационную отрасль в 2021 году
  31. Ход торгов. Акции Газпрома и Сбербанка держат рынок в плюсе
  32. Акции Московской биржи. Какие дивиденды ожидать в 2021
  33. Сбербанк опубликовал результаты за ноябрь. Что интересного
  34. Золото. Тренд меняется
  35. Топ-5 российских акций: рекомендации недели
  36. Глава 13. Почему Stop-loss нежелателен и невыгоден для трейдеров. Какая «подушка безопастности» вместо него
  37. Видео Можно ли торговать без стопов? STOP LOSS — враг или помощник в торговле на фондовом рынке? О стопах.
  38. Видео Трейдинг: зачем нужен Stop loss
  39. Почему Stop-loss нежелателен и невыгоден для трейдеров. Какая «подушка безопасности» на форексе вместо Stop-loss.

Страхуем торговый капитал: что такое stop loss и с чем его едят?

Приветствую! Сегодня мы продолжим знакомиться с основными инструментами фондового рынка, которые помогают нам принимать правильные решения, исходя из колебаний, которые происходят на бирже. На сей раз мы будем разбираться, что такое стоп лосс, как его правильно установить, и зачем он вообще нужен трейдеру. Но обо всем об этом по порядку.

Cтоп лосс — что это такое?

Стоп лоссом мы будем с вами называть особый тип ордера, который выступает в качестве своеобразного ограничителя торговых потерь за счет автоматического закрытия купленных позиций после достижения требуемого уровня цены. Для многих трейдеров стоп лосс – это одна из важнейших составляющих успешной и прибыльный торговли. В принципе, с таким мнением довольно сложно не согласиться, если знать, насколько плачевно заканчивается торговля акциями для начинающих, которые игнорируют важность данной опции. Кстати, чтобы убедиться в эффективности ордера, вы можете поинтересоваться опытом бывалых трейдеров, которые даже после достижения невероятных высот в торговле, получив небывалый опыт и набравшись уверенности в собственных силах, все равно продолжают работать со стопами.

Если рассматривать ордер стоп лосс с технической точки зрения, то его можно сравнить с обычным отложенным ордером, который активизируется, когда цена достигает заданного значения. Разница между ними лишь в том, что в случае с последним происходит открытие новой сделки, а не закрытие уже имеющейся, как это происходит со стоп лосс. Бесспорно, основополагающее преимущество данного инструмента заключается именно в автоматизированном закрытии ордеров. Это решает проблему постоянного слежения за состоянием сделки. Нередко именно стоп заявки позволяют избежать огромных убытков в ситуациях, речь о которых пойдет чуть дальше.

Зачем в торговле используют стоп лосс?

Одна известная торговая рекомендация говорит нам о том, что для того, чтобы позволить расти прибыли, необходимо просто-напросто срезать убытки. Следуя столь простой и незатейливой истине, довольно много трейдеров на личном опыте убедилось в том, насколько важно своевременно закрыть убыточную позицию. Сегодня стоп лосс можно считать своего рода стандартом в вопросе «среза» убытков. Кроме того, опция нашла активное применение во многих торговых стратегиях. Тем не менее, остаются трейдеры, совершенно отрицающие важность инструмента и не рекомендуют его использовать вовсе. В поддержку своих убеждений они приводят примеры, когда цены изначально шли против, активируя тем самым стоп лоссы, закрывая убыточную сделку, а затем делали резкий разворот и начинали двигаться в нужную сторону.

Конечно же, такую позицию и разочарование можно понять, однако, подобная аргументация скорее касается навыков использования инструмента, близости уровней стоп лосс к цене или другим важным границам, а также случайных событий, которые никак не характеризуют систематичность негативной результативности. Учитывая нестабильность рынка, крайне сложно предугадать, что произойдет в будущем, будет ли возможность защитить свою сделку, не потерять капитал, а потому, лучше перестраховаться и воспользоваться стопы.

Достоинства

К сожалению, трейдеры-новички нередко примыкают к меньшинству и отказываются от использования стоп-заявок. Чаще всего это происходит по причине боязни столкнуться с преждевременными убытками. Тем не менее, любые сомнения касательно целесообразности применения стоп лосс можно разрушить такими достоинствами инструмента:

  1. Пожалуй, главное преимущество, создающие фундамент практически для любой стратегии управления капиталом, — это возможность ограничения убытков на одну сделку. Благодаря стоп лоссу мы можем задать четкое значению убытку, который закладывается в качестве риска по заданной позиции. Торговля становится гибкой, и мы сохраняем свой счет от чересчур больших просадок;
  2. Возможность защититься от форс-мажоров. Трейдеры, активно эксплуатирующие стоп лосс, подтвердят, что этот инструмент, хоть раз в жизни, да спасал их кошельки от катастрофических убытков, когда на рынке происходили серьезные и довольно резкие колебания. Нередко открытие ордера в правильном направлении – это лишь половина успеха. Для того, чтобы не уйти в минус, нужно страховать себя от непредвиденных рыночных ситуаций. Случаи, когда рынок за секунду мог упасть на 50-100 пунктов – отнюдь не редкость;
  3. Учитывая способность ограничения убытков, стопы автоматически становятся еще и фиксаторами прибыли. Здесь крайне важно видеть различия с еще одним стандартным инструментом, который довольно широко применяется на Форексе и фондовом рынке, так называемым тейк-профитом. Но о том, как правильно выставлять стоп лосс, чтобы зафиксировать прибыль, мы поговорим немного позже.
  4. Немаловажную роль отыгрывает еще и психологический фактор. Думаю, многие из вас знакомы с ситуациями, когда сделка начинает серьезно проседать, а в голове уже вовсю бушуют картины финансового апокалипсиса. Согласитесь, в такие моменты вы готовы провести перед монитором в ожидании целую вечность, лишь бы сделка вернулась из минусовой зоны и принесла хотя бы несколько копеек профита. Тем не менее, ваше самоубеждение никак не решает проблему, а сделка только продолжает увеличивать убыток. Теперь вы начинаете винить себя в том, что не сумели вовремя закрыть ордер, когда потери были еще не настолько велики. Сейчас вас уже совсем не волнует прибыльность сделки, вам важно максимально сократить ее убытки. И поэтому, вместо того, чтобы наконец-то закрыть это безуспешное мероприятие, вы опять-таки начинаете ждать нового подъема. А ведь для того, чтобы избежать этих потерь, нервного напряжения и морального истощения, всего-то и нужно было, что воспользоваться стоп ордером.

Как торговать без стопов?

Для того, чтобы понять важность опции, решить для себя, нужна она вам или нет, необходимо понять, почему отказ от стоп лосса может привести наши сделки в просадки:

  • Причина первая — пропавшая связь. Только представьте, соединения с интернетом резко не стало, и именно в этот момент на бирже началась необходимая вам активность. Вполне возможно, что после того, как соединение будет восстановлено, ваша сделка окажется в огромной просадке;
  • Вторая причина – это развитие такой рыночной ситуации, которая играет не на руку трейдеру. То есть, когда игрок видит, что сделка изначально была ошибочной, stop loss автоматически закрывает ее, исключая тем самым риск получения убытков.
  • Третья причина – отказ от установки stop loss по причине незнания момента его закрытия. Как правило, в таких случаях позиция закрывается уже от безнадежности, а сумма убытков достигает 20-40%. При таком подходе происходит фиксация прибыли. То есть, трейдер старается закрыть все прочие сделки, по которым была получена хотя бы минимальная прибыль, чтобы хоть как-то компенсировать потери по убыточным ордерам. Как следствие, это приводит лишь к переутомлению и новым убыткам;
  • Четвертая причина – не имея установленного стоп лосса, трейдеру приходится все время пребывать за компьютером, чтобы отслеживать состояние рынка. Это не приводит ни к чему хорошему, кроме как к неверному распределению сил.

Существует и масса других причин, вследствие которых сделка может уйти в просадку. Однако в этом перечне я остановился лишь на наиболее часто встречающихся.

Пример торговли без стоп-лосса

А теперь, для закрепления теоретического материла, предлагаю вам разобрать практический пример. Один трейдер рассказал историю о том, как он приучил себя к регулярной установке stop loss.

Итак, история эта произошла более 15 лет назад – 11 сентября 2001 года. Ничто в тот день не предвещало беды, за окном стоял ясный и погожий день. Доллар на межбанке медленно, но уверенно шел вверх. Сам же трейдер, имея депозит на счету одного из лучших брокеров, лишь следил за тем, как растет его капитал, и был в прекраснейшем расположении духа. Позиция у героя этой истории был открыта в паре USD/CHF, а stop-loss, как вы, наверное, догадались, не был установлен. Трейдер решил, что перенос стоп-лосса на уровень безубытка он сможет сделать немного позже, когда на его счету будет достаточное количество прибыли. Настроение в тот день было просто волшебным, и трейдер решил прерваться и сделать перерыв на обед.

Только представьте, в какой шок повергло его сообщение о том, что буквально за час его отсутствия на его счету не оказалось не только заработанной прибыли, но и первоначального депозита. За то время, что трейдер провел за обедом, рынок обвалился почти на девятьсот пунктов. Катализатором этих невероятных изменений стал жуткий теракт, случившийся в Нью-Йорке и стеревший с лица Земли знаменитые на весь мир башни-близнецы.

Именно этот случай заставил трейдера навсегда забыть о том, чтобы откладывать установку stop loss до лучших времен.

Как установить стоп-заявку?

Теперь, когда вы, я надеюсь, убедились в важности установки инструмента, самое время выяснить, как правильно рассчитать стоп лосс, как его установить, внести коррективы или полностью удалить, если в этом появляется необходимость. В принципе, алгоритм действий здесь довольно прост и не должен вызвать трудностей даже у тех, кто только начинает работать с рынком и торговым терминалом.

Описать каждый из этапов я решил на примере такой программы как MetaTrader5. Терминал довольно популярный, постепенно вытесняет МТ4. Стоп можно выставлять и сразу при входе в рынок и позже. Его всегда можно откорректировать.

При выставлении стопа в момент заключения сделки:

  • В поле «Стоп Лосс» указывается не размер защитного ордера, а ценовой уровень, на котором он должен располагаться. В нашем примере SL вынесен за ближайший локальный экстремум.
  • «Заполнение». Тут нужно выбрать или варианты Все/Ничего или Все/Частично. Они важны только для больших объемов сделки в условиях малой ликвидности. Если будет выбран первый вариант, а на уровне стопа не будет встречных заявок достаточного объема, то позиция закрыта не будет. При втором типе заполнения стоп будет исполнен частично, остаток позиции будет в рынке. При работе на мажорах (основные валютные пары Форекс) выбранный метод не имеет значения, ликвидность всегда высока.

Положение стопа можно откорректировать после заключения сделки:

  • На графике отображаются линии тейка и SL.
  • Для корректировки любого из ордеров просто перетащите линию на нужное место с зажатой левой кнопкой мыши. Происходит автоматический пересчет нового стопа или тейка в валюте депозита.

Еще один вариант изменения стопа – через соответствующее меню. Оно открывается двойным щелчком по стопу или тейку. В этом меню размер ордеров можно корректировать, указывая их размер в пунктах или задавая нужную котировку.

Если до сих пор не определились с брокером, рекомендую попробовать торговать у Just2Trade или UnitedTraders. У обеих компаний невысокие требования к стартовому депозиту, а UT в дополнение к неплохим условиям дает еще и выход на IPO.

Видео Что такое стоп лосс и тейк профит? Как их правильно выставлять?

Нужно ли ставить стоп лосс?

Многие начинающие трейдера недооценивают важность выставления стоп лосс заявки, полагая что они не нужны. Нужно ли ставить стоп или можно контролировать риски по-другому? Или цена обязательно вернется туда откуда пришла? На эти вопросы я и постараюсь ответить.

Нужен ли стоп лосс в трейдинге?

Для начала речь пойдет о спекуляциях. В инвестициях риски контролируются по-другому и во многих случаях стоп заявки там действительно не нужны. Но об этом чуть позже. В спекуляциях стоп-лосс в любом случае необходим. Можно выставлять его вручную или крыть позицию самостоятельно при достижении инструментом определенной цены. Лично я за выставление стоп лосса заявкой, сразу после входа в позицию. Это особенно важно при активной торговли с плечами и коротким стопом. Особенно на менее ликвидных бумагах. Почему важно выставлять стоп сразу? Как минимум это убережет вас в случае форс мажора. Накрылось интернет соединение, вырубился свет и тд., а цена полетела не в вашу сторону. Хотя о технических моментах необходимо побеспокоиться заранее, так как это может дорого стоить. Купите бесперебойник и подключите запасной интернет.

Другой важный момент – не забывайте выставлять проскальзывание. Не мельчите с ним, как делают многие. И в итоге, когда стоп не срабатывает, ждут отката чтоб не закрываться с большим убытком. А отката не происходит. Я всегда крою убыточную позицию. В случае форс мажора и проскальзывания крою по менее выгодной цене. Но убыток никогда не тяну. Именно это позволяет зарабатывать на долгосрочной перспективе и не терять. Многие в контраргумент говорят следующее, что бывают сильные гэпы на рынке и выносы и закрытие позиции происходит по не выгодной цене. Или крупный игрок охотится за их стопами. А потом, после срабатывания стоп лосса, цена идет туда куда нужно. Но чаще случается обратная картина. Цена не откатывается и это приводит к не самым приятным последствиям.

Трейдинг строится на теории вероятности. Наша задача всегда смещать математическое ожидание в положительную сторону. В каждой нашей сделке есть вероятность того, что она окажется отрицательной. Если мы допускаем для себя вероятность неудачной сделки, череды неудачных сделок и при этом наша модель дает нам положительное мат. ожидание, то мы будем зарабатывать. Именно для этого и нужно выставлять стопы и соблюдать мани менеджмент. Большинство теряют деньги именно из-за несоблюдения принципов мани менеджмента. Мне не раз писали начинающие, которые пробовали свои силы на форекс и буквально 2-3 сделками сливали по 200-300 тысяч. А потом просили помочь вернуть деньги. В данном случае человек виноват сам. Тем более на форекс дают огромные плечи. Можно одной сделкой слить любую сумму. Особенно если вы заходите под тысячное плечо. Это уже не трейдинг, а игра в рулетку.

Так вот, вернемся к математическому ожиданию. Исходя из статистики и журнала сделок можно просчитать вероятность исполнения ваших моделей. Например, при формировании определенных условий и при цели 1 к 1 вероятность исполнения модели 56 % против 44 %. Такой исход даст уже возможность зарабатывать на долгосрочной перспективе. Но при этом остается вероятность и негативного исхода. Если вы допустите для себя что у вас может быть 1 неудачная сделка, 2 или 10 подряд и ничего катастрофичного для вашего депозита это не принесет, то вы будете зарабатывать. Это как популярный пример с подбрасыванием монетки. Если вы делаете ставку на орла и вероятность его выпадения 50 на 50, то вы ничего не заработаете. Если вероятность его выпадения 51 против 49 процентов, то при многократном повторении этого действия вы будете зарабатывать. В этом и смысл трейдинга. Ваши риски должны быть просчитаны для вашей торговой системы, исходя из того количества сделок, которое вы совершаете. Если есть хотя-бы 1 процентный риск того что вы можете слить депозит, вы его обязательно сольете. Именно поэтому торговля без стопов и без соблюдения принципов мани менеджмента приводит к сливу депозита. Поэтому любые рискованные методы торговли, типа Мартингейла, приводят к сливу.

В отдельной статье я уже писал про данный метод. Вот ссылка. Если коротко, то при данной системе, в случае неудачной сделки, каждая последующая должна перекрывать убыток. Поэтому ставка повышается. Например, вы потеряли 100 рублей, затем ставите 200 и так далее. Но при таком варианте вы в любом случае рано или поздно попадете на череду из 7-8 неудачных сделок подряд, которая сгубит ваш депозит. Необязательно что это случится сразу. Может месяц, может полгода. Но математически это случится. И это уже не трейдинг, а игра в рулетку. Думаете этого не случится? Не буду вас переубеждать, попробуйте сами �� Многие любят учится на своих ошибках. Это примерно, как с ситуацией с биткоином. Когда я говорил на видео о рисках и что может произойти, 90 процентов были не согласны. Но когда это произошло, стали писать, да ты прав, что делать с ним дальше? Сидеть, верить и надеяться, или скинуть? Я не знаю. Потому что я бы не попал в такую ситуацию, так как ставлю стопы. Если бы я инвестировал в него, то я бы купил на небольшую долю от общего портфеля. Потеряю, не жалко. Выстрелит, заработаю на порядок больше. Поэтому всегда нужно думать, что вы делаете, соблюдать риски и диверсифицироваться. Но, как говорил Генри Форд, думать – самая трудная из работ. Поэтому так мало людей ею занимаются.

Очень часто многие в пример ставят следующий контраргумент, что при покупке топовых акций без плечей стопы не нужны, так как цена рано или поздно вернется туда откуда пришла. Отвечу следующее. При неграмотном подходе и непонимании смысла спекуляций или инвестирования, даже с покупкой одной популярной акции можно залететь на долго. Посмотрите, что было с газпромом до 2009 года. Если бы вы купили его по ценам от 320, то сейчас вы бы потеряли 50 процентов от стоимости депозита (дивиденды в расчет не берем). Именно такое падение было с тех уровней. И по сути, еще бы и заморозили свои средства лет на 10 (приплюсуйте инфляцию). Огромные убытки, неправда ли? А вроде бы топовая компания. А если бы выставляли стопы, диверсифицировались или правильно захеджировались (в зависимости от ваших инвестиционных или спекулятивных целей), то смогли бы заработать. Поэтому, главный вопрос, который вы должны перед собой ставить изначально, это ни сколько я могу заработать, а сколько я могу потерять в случае чего.

Но всегда ли нужны стопы? Как я отметил в начале статьи, есть варианты торговли и инвестирования, когда риски соблюдаются по другому и стопы можно не ставить. Например, при арбитраже. При долгосрочной покупке акций или облигаций. Там риски соблюдаются по другому. Есть различные варианты хеджирования рисков и диверсификация. Но об этом уже в следующих статьях. Всем профитных сделок!

С уважением, Станислав Станишевский.

Стоп Лосс и Тейк Профит что это такое | Инструкция | Полный разбор

Стоп Лосс и Тейк Профит это основные средства управления позицией. Кто бы что не говорил, но единственное мы способны контролировать на рынке — это точку входа, и размер риска. Для нахождения точки входа в рынок, трейдер, использует, торговую стратегию, а для контроля за размером риска, стоп лосс.

Что такое стоп лосс

Как я уже сказал, стоп лосс нужен трейдеру, для ограничения возможных убытков, в том случае, если цена пойдет не в его сторону. Его размер составляет ту сумму, которой вы готовы рискнуть ради вероятной прибыли. Давайте разберем на примере. Допустим, вы купили 5 лотов любой валютной пары, для того чтобы ее закрыть, вам эти пять лотов нужно продать. У вас есть два выхода: продать 5 лотов по тейк профиту (то есть когда цена будет выше вашей точки входа), либо по стоп лоссу с убытком (когда цена будет ниже вашей точки входа). Стоп лосс — это важнейший элемент в торговом процессе каждого разумного трейдера. Без стоп лосса, контроль за убытками становится практический не возможен.

Как установить стоп лосс

Для лонговой и шоротовой позиции, стоп лоссы устанавливаются в противоположных сторонах относительно точки входа. Например, предположим, что вы купили 10 акций по цене в 50р, в таком случае стоп лосс нужно будет установить ниже точки входа (50р), допустим на уровень 45р. В случае реализации неблагополучного сценария, при достижении ценой уровня 45р, будет выставлена рыночная заявка на продажу.

А в случае если вы продадите, например, те же 10 акций, по цене в 50р, стоп лосс нужно будет устанавливать выше точки входа в рынок. Пусть для примера это будет цена в 55р за акцию. В том случае, если цена двинется против вас и достигнет отметки в 55р, сработает стоп лосс и автоматически по этой цене выставится рыночная заявка на покупку.

Как установит стоп лосс в квике (QUIK)

Для того чтобы установить стоп лосс, в терминале QUIK, нужно кликнуть по значку в виде поднятых пальцев с буквой S.

После этого появится окно, в котором нужно будет задать параметры исполнения стоп лосса. Важнее всего указать цену и количество контрактов. В окошке кол-во (лот), нужно поставить то число лотов или контрактов на которое вы открыли позицию. Далее, указываем условие активации заявки. Как я уже подробно объяснял выше: если у вас открыта лонговая позиция (вы купили активы), то вам нужно выбрать пункт «Продажа». А в том случае, если вы до этого зашортили (продали без покрытия) то нужно выбрать пункт покупка. После этого выбираем цену, при достижении которой сработает стоп лосс. Опять же, если вы находитесь в длинной позиции (Лонг), то цену нужно указывать ниже входной цены. Если же вы находитесь в короткой позиции (Шорт), то выставляем цену ниже точки входа. Указав цену срабатывания стоп лосса, необходимо также указать ту цену по которой выставится заявка. Тут смотрите по своему усмотрению, но на мой взгляд, лучше всего выбрать пункт «По рыночной цене» так как он наиболее безопасный.

Как установит стоп лосс в MT4

Для начала, вам нужно открыть окно выставления заявок нажав «Новая заявка» в верхнем меню. Затем, в появившемся окне, в поле Стоп Лосс установить стоп лосс на расстоянии от входа в рынок. При выборе его размера, нужно исходить из правил торговой стратегии и риск менеджмента.

Как передвигать стоп лосс

Вообще делать этого не рекомендуется, особенно новичкам, так как это может негативно сказаться на торговых результатах из за нарушения правил риск-менеджмента и торговой системы. Но, бывают моменты когда сделать это необходимо. Передвинуть стоп лосс очень просто, вам нужно навести мышь на линию которой отмечено расположение стоп лосса на графике, зажать левую кнопку мыши и потянуть стоп в нужную сторону.

Как войти в позицию с помощью стоп лосса

Большая часть трейдеров знает, что для прибыльной игры на Forex необходимо устанавливать стоп лоссы, но далеко не все ими пользуются. Кроме того, следует понимать причины их применения, основные из которых мы здесь опишем. Главное тут не перепутать: если вы открываете сделку на покупку, то стоп лосс нужно расположить ниже точки входа, а если вы открываете сделку на продажу, то стоп лосс устанавливается выше точки входа.

Трейлинг стоп

Одна из очень интересных разновидностей стоп лосс. Данный тип стоп лосса, автоматически, подтягивается вслед за ценой через определенный шаг. Чаще всего используется для трендовых стратегий, так как позволяет выжать максимум из движения. Из минусов можно отметить тот факт, что такой стоп лосс за частую может выбить случайный рыночный шум. По этому некоторые трейдеры выходят из позиции по частям. То есть по трейлинг стопу закрывается лиш часть позиции.

Правильное отношение к стоп лоссу

• Стоп лоссы позволяют держать под контролем убытки

Stop loss дает возможность контролировать величину убытка в каждой отдельной сделке, а также исключает потерю всего депозита. Контроль над убытками позволяет трейдеру в конечном итоге получать прибыль, поскольку сохраненный рубль равняется заработанному рублю. Так что если вы желаете закрепиться в этом бизнесе, необходимо с особым вниманием относится к контролю убытков, то есть уметь эффективно использовать стоп лоссы.

Перед тем как войти в сделку и поставить стоп лосс, очень важно понимать, что размер вашего стопа это та сумма которую вам не жалко потерять на рынке. Вы должны быть морально готовы к тому, что стоп лосс сработает и это никак не должно отразится на вашем эмоциональном равновесии. Надейтесь на лучшее, но готовьтесь к худшему.

• Стоп лоссы снимают эмоциональное напряжение

Не надо волноваться о сохранности депозита, если вы открыли позицию со стоп лоссом. После этого можно даже на время забыть про торговый терминал, а не сидеть постоянно у монитора и наблюдать за плавающей прибылью или убытком. Стоп-ордер — это ваше согласие на возможный убыток, потому все, что вы были в силах сделать, вы уже сделали. Остается лишь ждать финансового результата.

• Стоп лоссы показывают, что анализ рыночной ситуации был проведен неверно

Сработавший стоп лосс — это индикатор того, что ваш прогноз или анализ оказались ошибочными, поскольку ситуация развивается не так, как вы рассчитывали. Не нужно совершать операцию в том направлении, по какому была произведена убыточная сделка. Stop loss показал, что ваш прогноз не совпадает с трендом рынка и следует менять свое мнение о ситуации как можно быстрее, чтобы иметь возможность получить доход.

• Стоп лоссы позволяют войти в рынок по более выгодной котировке

При входе в сделку необходимо ориентироваться на размер стоп лосса, а не на объем возможной прибыли. Стоп-ордер должен ставиться на логически обоснованном уровне, чтобы при его срабатывании однозначно понимать, что анализ ситуации на валютном рынке оказался неправильным. Нужно открыть позицию по минимальной цене, дабы размер стоп лосса оказался небольшим. Потому при совершении сделки нужно учитывать уровень стоп лосса. Когда он оказывается большим и не отвечает требованиям вашего риск-менеджмента и мани-менеджмента, то стоит отказаться от этой сделки и ждать очередного хорошего торгового сигнала.

Тейк Профит что это такое

Если стоп лосс нужен для фиксации убытков, то тейк профит нужен для фиксации прибыли. Тейк профит представляет собой ордер на закрытие позиции с прибылью, в том случае если цена двинулась в выбранную трейдером сторону. От размера тейк профита зависит потенциальная доходность сделки.

Как установить тейк профит

Тейк профит устанавливается зеркально относительно стоп лосс. Если вы открыли сделку на покупку, то тейк профит нужно устанавливать выше точки входа в рынок. Если у вас открыта сделка на продажу то тейк профит нужно ставить ниже точки входа.

Как установит тейк профит в квике (QUIK)

В терминале квик тейк профит можно двумя способами:

Через стакан предварительно настроив возможность быстрой установки и снятия заявки

И непосредственно на графике

Как установит тейк профит в MT4

Делается это в том же окне. Только в место поля установки стоп лосса вам нужно откорректировать поле установки тейк профита. Еще более простой способ установить и стоп лосс и тейк профит это после исполнения заявки потянуть за линию отмечающую точку входа в рынок. Если вы совершили сделку на покупку, то потянув линию в верх у вас выставится тейк профит, а потянув вниз стоп лосс. Для сделки на продажу все наоборот.

Соотношение Стоп Лосса и Тейк Профита

Для разных стратегий подойдет различное соотношение стоп лосса к тейк профиту. Основные вариации представлены на рисунке ниже.

Соотношение 1 к 3

Данное соотношение тейк профита и стоп лосса, подойдет для трендовых стратегий. В данном случае «ловить» стоп лоссы, вы будете чаще, но за сечет того, что в случае взятия тейка, вы отобьете сразу 3 стопа. Получается, для того чтобы стратегия давала прибыль, вам нужно иметь 30 прибыльных сделок из 100.

Соотношение 1 к 2

Стоп лоссы будут срабатывать реже, но соответственно и прибыль в случае удачной сделки будет ниже. Минимальное количество прибыльных сделок при данном соотношении стоп лосса и тейка: 40 из 100.

Соотношение 1 к 1

В данном случае, для получения положительного математического ожидания, вам необходимо иметь даже крайне малый перевес в положительных сделках, если количество положительных сделок 55 из 100 то вы уже будете зарабатывать. (не стоит забывать о комиссии)

Соотношение 2 к 1

По идее, тейк, должен будет срабатывать даже чаще чем стоп. Сам по себе перевес в положительных сделках, будет больше, но стоит помнить что в случае срабатывания стоп лосса, вы получите двойной убыток. При данном соотношении 60 сделок из 100 должны быть прибыльны.

Стоп-заявки. Как их ставить и всем ли инвесторам они подходят

Не утихают споры среди трейдеров и инвесторов о том, нужен ли стоп-лосс в торговле или не нужен.

Одни утверждают, что он позволяет ограничить убыток и называют его одним из основных инструментов риск-менеджмента, другие указывают на ложные срабатывания и выход из сделки по самой невыгодной цене.

В этом обзоре попробуем разобраться и внести ясность, в каких ситуациях стоп-лосс нужен, а когда можно обойтись без него.

Стоп-лосс ­(англ. «stop loss») — биржевая заявка, которая выставляется трейдером с целью ограничить убыток в случае движения цены в противоположном открытой сделке направлении. Если рыночная цена достигает указанного в заявке значения, то сделка закрывается.

Прежде чем приводить аргументы за и против, давайте рассмотрим, в чем же собственно предназначение данного инструмента.

Сам по себе трейдинг имеет вероятностную природу. Под этим подразумевается то, что на фондовом рынке не существует железных причинно-следственных зависимостей устойчивых во времени. Очередной сигнал к росту актива лишь повышает вашу оценку вероятности восходящего движения, но не гарантирует его.

Даже если инвестор провел детальный анализ, учел все ключевые факторы и взял отличную цену для входа, успех в отдельно взятой сделке не гарантирован. Исходя из этого стоит принять тот факт, что торговая деятельность на рынке без убыточных сделок невозможна.

Следовательно, риск по сделке необходимо ограничивать, чтобы не терять прибыль. В целом механизм ограничения убытков можно охарактеризовать следующими требованиями. Убыточная сделка может оставаться открытой до тех пор, пока выполняются два условия:

  1. Лимит возможных потерь на сделку еще не достигнут
  2. Основания для удержания позиции все еще действительны

Если хоть одно из них не выполняется, позиция должна быть закрыта. Логично будет отметить, что для использования таких правил необходимо еще до входа в сделку четко понимать, какие есть основания для входа (и есть ли они) и сколько вы готовы потерять в случае неудачи. Рекомендация сама по себе банальная, но увы, участники рынка пренебрегают ей довольно часто.

Одним из основных инструментов, позволяющих обеспечить оба эти правила риск-менеджмента, является стоп-лосс.

Когда стоит использовать стоп-лосс

Максимально эффективное использование стоп-лосса получается тогда, когда идея для входа учитывает техническую картину: ценовые уровни, тренды, индикаторы. В основном это краткосрочные (реже среднесрочные) спекулятивные идеи, основанные на трендовых движениях, пробоях/отскоках от уровней, появлении следов крупных покупателей/продавцов, показаниях индикаторов и пр.

При хорошем выборе момента входа стоп-лосс может точно указать инвестору на уровень цены, где основания на удержание позиции теряют силу. Четко обозначенный короткий стоп-лосс позволяет задействовать в сделке большой объем средств, в том числе использовать крупные плечи.

Стоп-лоссы могут быть использованы и в сделках с фундаментальными основаниями. Когда самого по себе информационного фона недостаточно для открытия позиции, подтверждение со стороны теханализа может создать возможность для хорошего трейда.

Иными словами, ставка в сделке делается не столько на фундаментальную идею саму по себе, сколько на реакцию рынка на нее.

К этой категории относятся информационные драйверы, которые могут быть не значимы на долгосрочном горизонте, но часто вызывают существенную краткосрочную реакцию: сделки с крупными пакетами акций, различные заявления топ-менеджеров, расширение межрыночных спредов, геополитические события.

Все эти информационные поводы дают негативный или позитивный фон, но спрогнозировать точную реакцию рынка бывает проблематично. В такой ситуации подтверждение со стороны технической картины будет хорошим дополнительным сигналом, а обоснованный стоп-лосс позволит быстро зафиксировать небольшой убыток при неверном прогнозе реакции рынка.

Пример: ММК, 06.09.2021 новость об SPO, которое существенно увеличивает вероятность включения бумаги в MSCI по итогам ноябрьской ребалансировки. С открытия акция пробила сопротивление с гэпом на 3% и продолжила рост. При покупке на откате стоп-лосс для внутридневной сделки можно было выставить ниже уровня открытия (SL_1), для среднесрочной ­— ниже локального минимума (SL_2).

Также, если для торгуемого инструмента характерно формирование ровных трендов, стоп-лосс может быть использован для удержания прибыльной позиции. По мере формирования новых поддержек можно подтягивать стоп-лосс ближе к текущей цене (trailing stop), чтобы в случае разворота быстро зафиксировать прибыль.

Когда НЕ стоит использовать стоп-лосс

Когда на графике есть понятная техническая картина все просто. Но что делать, когда фундаментальные основания для входа в сделку есть, а график совсем не информативен?

Где разместить стоп-лосс при покупке акции перед отсечкой в расчете на закрытие дивидендного гэпа? Как рассчитать потенциальный риск при покупке акций «нефтяников» на фоне роста нефти в рублях? Как управлять позицией, если вы купили бумагу сразу после выхода хорошей новости?

Даже при наличии на графике каких-либо уровней не всегда есть основания полагать, что цена не зацепит их перед тем, как сформировать полноценную волну. И таких ситуаций, увы, достаточно много.

Пример: В конце февраля 2021 г. по Ленэнерго вышла отчетность РСБУ, сулящая высокую дивидендную доходность, согласно дивполитике компании. После сильного импульса акция построила консолидацию выше 100 руб., но потенциал роста оставался еще значительный. В данной ситуации обоснованный стоп-лосс ниже 100 руб. несколько раз мог привести к выходу с убытком из потенциально прибыльной сделки. Фундаментальных же оснований для продажи в тот момент не было.

Первым приходящим в голову решением может быть полный отказ от сделок без возможности стоп-лосса. Но некоторые значимые катализаторы переоценки, такие как высокая дивидендная доходность, объявление выкупа или отличная отчетность, дают хорошую вероятность успешной инвестиции. Не хочется упускать возможности только из-за небольшого процента ситуаций, когда идея может не оправдаться.

Другим решением может быть расчет стоп-лосса, основанный на статистических закономерностях. Например, вы можете протестировать на истории различные варианты стоп-лоссов при аналогичных драйверах и выбрать тот, при котором достигается минимум ложных срабатываний при оптимальном риске на сделку.

Но обычно каждая ситуация является индивидуальной из-за многообразия влияющих на цену факторов, так что достаточный объем выборки с совпадающими параметрами зачастую собрать не получится.

Поэтому вывод, который мы можем предложить, следующий: Если основания для открытия сделки исключительно фундаментальные, значит и закрытие позиции должно происходить только исходя из развития ситуации без жесткой привязки к ценовым уровням. Стоп-лосс по цене в данной ситуации не всегда подходит.

Тем не менее, торговая дисциплина говорит нам о том, что ограничивать убытки все равно необходимо. Управление риском осуществляется не за счет конкретного ценового уровня для выхода, а за счет размера средств, вкладываемых в каждую сделку.

По умолчанию риск на сделку признается максимальным в рамках волатильности инструмента на рассматриваемом временном промежутке (вплоть до 100%) и на него выделяется в портфеле такая доля, в рамках которой эти потери не будут губительны для депозита в целом.

Этот подход является обычным для долгосрочных инвестиций. Диверсификация активов в портфеле, где более надежные инструменты получают большую долю, а менее надежные — меньшую, наравне со стоп-лоссами является популярным механизмом управления риском.

Актуальна она и для более краткосрочных спекулятивных идей, где из-за случайных колебаний сложно эффективно использовать ценовые уровни как ориентир для ограничения убытков.

Такой подход не дает в полной мере использовать все преимущества, которые предлагает маржинальная торговля, но риски применения «плечей» здесь будут существенно превышать выгоды.

Стоп-лоссы не следует использовать в ситуациях, когда основания для сделки исключительно фундаментальные. У цены должна быть возможность «погулять» перед тем, как идея реализуется. Управление риском осуществляется за счет подбора оптимальной доли портфеля, выделяемой на сделку. Зачастую стоп-лоссы не применяются при долгосрочном портфельном инвестировании, основанном на однозначном фундаментальном подходе.

Стоп-лоссы следует использовать в сделках, где есть четкие технические основания для его размещения. В таких стратегиях многие придерживаются той тактики, что потенциальная прибыль превосходит возможный убыток в соотношении, как минимум 2 к 1 или 3 к 1 (это индивидуально). Стоп-лоссы необходимы для спекулятивных сделок с крупными «плечами» и/или сделок с небольшим потенциалом движения, где важно филигранное исполнение входа и выхода.

Как точно определить, куда ставить стоп и ставить ли?

Ориентирами для стоп-цены могут быть важные технические уровни, локальные максимумы/минимумы, скользящие средние или границы ценовых каналов. При этом необходимо делать поправку на длинные «хвосты» свечей, которые могут привести к ложному срабатыванию.

Наметив уровень для стоп-заявки задайте себе два вопроса:

— Будет ли достижение ценой этой отметки свидетельствовать о неверном прогнозе?

— Если я закрою сделку по этой цене, допустимы ли такие потери для моего депозита и эмоционального состояния?

Если подходящих по этим условиям уровней нет, оцените другие варианты ограничения убытков:

— Могу ли я ориентироваться на время? Если сделка не реализуется за N времени, снижает ли это вероятность успеха?

— Могу ли я ориентироваться на другие графические ориентиры помимо уровней? Может быть на графические фигуры, индикаторы, объемы и др.

— Какие фундаментальные факторы будут свидетельствовать о том, что идея больше не актуальна?

Если все это не помогло сформировать конкретный план управления сделкой, лучше отказаться от нее и поискать более понятные идеи.

Автоматический или ручной?

Автоматический стоп-лосс уязвим для резких ценовых выбросов и в этом его недостаток. Использование оправдано только в следующих случаях:

— У трейдера нет возможности следить за сделкой.

— Трейдер может не успеть среагировать и закрыть сделку вовремя (например, при скальпировании).

— Сделка находится в прибыли и необходимо защитить ее от форс-мажора в течение сессии.

В остальных случаях следует по максимуму использовать ручной стоп-лосс.

Особняком стоит вопрос использования автостопа в тех случаях, когда инвестор не способен самостоятельно закрыть позицию с убытком из-за эмоциональной нагрузки. Однако тема эмоций слишком широкая, оставим её для отдельного обзора.

БКС Брокер

Последние новости

Рекомендованные новости

Что ждет авиационную отрасль в 2021 году

Ход торгов. Акции Газпрома и Сбербанка держат рынок в плюсе

Акции Московской биржи. Какие дивиденды ожидать в 2021

Сбербанк опубликовал результаты за ноябрь. Что интересного

Золото. Тренд меняется

Топ-5 российских акций: рекомендации недели

Copyright © 2008–2021. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Глава 13. Почему Stop-loss нежелателен и невыгоден для трейдеров. Какая «подушка безопастности» вместо него

Я не буду цитировать тех, кто писал о Stop-loss, как приказе об ограничении убытков трейдера, когда валюта развернулась и пошла «не туда». Все это вы прочтете и без меня, тем более во всех написанных по форексу книгах мысль одна: Stop-loss ставить всегда обязательно. Билл Вильямс приводит даже пример о своем водительском опыте: правила дорожного движения он лично не нарушает, а вот его несколько раз «в зад» въезжали другие, притом неоднократно. Поэтому «подушка безопасности» в авто обязательна и без нее за руль он не сядет. Это принцип Вильямса, как за рулем, так на форексе, так и в жизни. Наши водители улыбнутся, конечно, но Вилльямс американец, не русский, и не нарушать правила движения у них там, так же природно, как у нас их игнорировать или не замечать.

Правильный абсолютно, вопрос лишь в другом, можно ли вместо Stop-loss применять нечто иное в качестве «подушки безопасности», чтобы ограничение убытков оставалось в силе, а деньги со счета не списывали.

Я и мои ученики вместо Stop-loss ставим отложенный ордер в противоположную сторону. Т.е. при открытом ордере на «buy», роль стопа выполнит отложенный ордер «sell stop», и, наоборот, при сделке на «sell» ставим «buy stop».

Смысл, наверное, вы уловили:

  1. деньги не списываются с вашего счета.
  2. при наличии встречных открытых позиций сумма депозита у вас не меняется, а как вывести сделки из такого «замка», вы прочтете в нашей рассылке.
  3. пока движение не исчерпало себя в ту или иную сторону подобный «замок» нельзя раскрывать. Вместо этого добавляйте сделки по ходу движения, работая на коротких дистанциях.
  4. если вы чувствуете, что не в силах вывести по отдельности каждую из встречных открытых позиций, тогда в конце дня, чтобы не иметь минусов по свопу, закройте позицию, как показано на рисунке, тогда вам добавится размер спреда по одной из двух открытых ране вами сделок.

www.forexua.com/edu/demo/demo2.aspx Удачный рисунок

Еще, мне хотелось бы обратить внимание на тот факт, что этот, в сущности простой метод АБСОЛЮТНО не раскрывается в классической литературе по форексу. Тут одно из двух: авторы книг по форексу

  • не могут додуматься до такой простой истины (кстати, я допускаю, что у ряда авторов это именно так)
  • сознательно заставляют ставить своих учеников и читателей Stop-loss, чтобы они на форексе проигрались как можно быстрее.

И обратите внимание, как с подачи Вилльямса Stop-loss стал для трейдеров «подушкой безопасности» на форексе. Хороша же подушка, в результате которой — раз и нет пятой части любимой машины. у кого то и больше, треть — половины этой машины (вашего счета на форексе). Да, нет, не подушка безопасности это. Это нечто иное, и опытный профессиональный психолог Вилльямс, не должен был внушить нам, что благо то, что на самом-то деле приносит НЕПОПРАВИМЫЙ трейдеру вред. Почему когда я прочитал про Stop-loss в изложении Вилльямса, то сразу возникла ассоциация не с подушкой безопасности, а с поведением трусливого водителя перед сотрудником дорожно-патрульной службы. Тот и подойти не успел, а водитель уже готов отдать ему и треть и половину того, что захватил с собою в эту поездку. Интересно, Вилльямс-водитель ведет себя так с американскими кобами на дорогах. Все двадцать лет, что он за рулем? Конечно же он такого не делает. А нам ЗАЧЕМ советует так поступать? Подумайте, ЗАЧЕМ? Или он забыл, что путь к истине и здравый смысл и на форексе и в любой сфере жизни везде идут одною дорогой. На этом принципе и строятся правильные аналогии и примеры из других областей, которых в его книгах достаточно. Я вижу ответ на вопрос «зачем» в одном из двух вариантов ответа: глупость — или заказ. Выгодны же брокерам наши Stop-loss — бросил свечу и брокер списал за секунду энную сумму со счетов всех своих трейдеров. И то, СКОЛЬКО места посвятил Вилльямс рассказу о подушке безопасности, и поведению на дороге, лишь подтверждает мысль, зачем профессиональный психолог так сильно старался в таком, казалось бы, для трейдера понятном вопросе. И, наоборот, используй Вилльямс свой неоспоримо огромный авторитет в мире и напиши в своем бестселере «Торговый хаос», что вместо Stop-loss трейдеры ОБЯЗАНЫ ставить отложенные ордера в противоположную сторону («sell stop» или «buy stop») и расскажи трейдерам КАК выводить по очереди две сделки в противоположные стороны (как я это делаю в своей рассылке), уверен, что банкам-брокерам было бы значительно меньше соблазна бросать эти свечи в противоположную сторону, сбивая ваши Stop-loss и зарабатывать за секунды миллионы долларов во всем мире. Ведь эти свечи, которые сбивают Stop-loss трейдеров не что иное как просто грабеж — откровенный, наглый и безнаказанный. которому Вилльямс так не красиво подыграл, красочно расписывая свой водительский опыт.

ВТОРАЯ ПРИЧИНА целесообразности вынужденного временного попадания трейдера в «замок»-«локк»(Locks) — ложное пробитие уровня сопротивления валютной парой по тренду.

Чтобы не было двояких толкований, когда можно ставить «замок» и какой вред он может принести трейдерам (как будто от Stop-loss вред меньший), приведу конкретную методику своей работы на форексе, когда приходится и мне иногда входить в этот самый «локк».

  • «Замок» ставлю лишь как временную меру, когда по восходящему тренду вы, открыв сделку на «buy» (если тренд нисходящий естественно «sell»), вдруг видите все признаки ложного пробития уровня вверх и начало разворота валютных пар союзников в обратную сторону. В этом случае существует 2 варианта поведения трейдера:
  1. ждать, видя как с баланса списываются доллары и растет убыток. Можно ждать потому, что вы открыли сделку по тренду и тренд все -равно примерно вернется к точке открытия вами сделки (классическая фигура — две — три вершины, печальнее, если фигура «голова и плечи»).
  2. поставить отложенный ордер «sell stop» в строго определенной точке разворота валют (для меня это достижение точки старта валюты и после небольшого поднятия вверх и образования фрактала НИЖЕ предыдущего на восходящем тренде, резкое пробитие уровня фрактала вниз ВСЕМИ валютными парами союзниками), пробитие которой однозначно говорит о внутридневной коррекции вниз.

Мало того, при пробитии уровня поддержки вниз, надо зайти еще одним лотом на «sell», потому что, например, GBPUSD при ЛОЖНЫХ пробитиях уровней сопротивления по тренду опускается, как правило, на 150 и более пунктов (EURUSD и USDCHF от 100 и более пунктов).

Подсказкой для меня служат валютные пары AUDUSD, USDCAD, USDJPY, которые за 5-10 секунд до начала движения остальных пар, начинают первыми резкое движение в одном направлении по отношению к доллару.

Мало того, ложное пробитие уровня (особенно в условиях, когда ВСЕ сайты убеждают трейдеров о важности, допустим, вышедших новостей, зомбируя их поступать ОДИНАКОВО) одна из моих любимых сделок, даже если попадаю в замок, которая гарантирует в пределах 100 и более пунктов по GBPUSD, EURUSD и USDCHF, по которым работаю я.

Итого: даже при замке в 40-50 пунктов и коррекции фунта на 150 пунктов вниз против тренда и открытию еще одной временной(!) сделки на «sell», потери будут полностью компенсированы.

Закрыв с прибылью одну сделку на «sell», вы ожидаете перестройки валютных пар снова по восходящему тренду, оставляя «замок».

И лишь после того, как на М5 или М15 появятся все признаки разворота вверх (повторяю тренд восходящий и для полного разворота фигура 2-3 вершины не сформирована, поэтому валюта хотя бы еще раз возвращается к точке старта) вы, закрыв последнюю сделку на «sell», оставляете лишь одну сделку на «buy», и ждете опять одного из двух вариантов развития рынка, когда цена.

  • или пробьет вверх предыдущую вершинку и ваше значение на сделке «buy», выходит сначала в ноль, а затем в плюс. Поэтому если тренд устремится по новой вверх, пробивая уровни сопротивления которые не пробил накануне, вы и по этой сделке «buy» вместо убытка получаете прибыль(тренд ведь восходящий).
  • или не пробьет вверх предыдущую вершинку (образуется зиг заг, серия фракталов НИЖЕ предыдущей вершины, наметится разворот остальных валютных пар союзников и т.д. Тогда закрываете сделку на «buy» (к примеру, ваш минус 15-20 пунктах это не тот минус 100 и более пунктов на которых советуют ставить Stop-loss многие преподаватели, НЕ трейдеры форекса).

И работаете дальше уже с новыми сделками «sell» от второй (третьей) вершины с обязательным теперь отложенным ордером «buy Stop» (вместо Stop-loss) выше непробитых вершинок (фракталов вверх).

Условие: на крупном временном графике Н4, Д1 на восходящем тренде образуется второй фрактал НИЖЕ предыдущего и начинается резкое движение вниз, с пробитием фракталов вниз на более мелких временных графиках (на них вы и увидите фигуры разворота, как 2-3 вершины).

Итого: мы зарабатываем даже при наличии локка как минимум сотню и более пунктов, вместо того, чтобы потерять 100 и более пунктов от прикосновения цены к вашему Stop-loss. А главное, обычно после срабатывания Stop-loss валюта возвращается обратно к своей точке старта для формирования все тех же классических фигур разворота тренда.

Меня всегда поражала та ярость, с которой преподаватели различных курсов по форексу пытались убедить меня трейдера в том, что «локк» для меня это вред, а Stop-loss в отличие от «замка» чуть ли не благо(?!).

Видео Можно ли торговать без стопов? STOP LOSS — враг или помощник в торговле на фондовом рынке? О стопах.

На мой закономерный вопрос: признаешь ли ты классические фигуры разворота тренда и то, что согласно им валюта хотя бы раз возвращается к своей предыдущей вершинке, они, как правило, все отвечали мне «да» (что еще они бы ответили?). Тогда зачем ставить Stop-loss? А тем более НИЖЕ его открывать сделку «sell» (когда валютная пара прошла сотню пунктов), если не произошел крупнейший форс — мажор? Чтобы довести учеников до инфаркта? Потому, что потери будут, как МИНИМУМ 200 пунктов (на 100 пунктах срабатывает Stop-loss), трейдер ниже его открывает сделку «sell», а валюта разворачивается снова вверх? И снова срабатывает Stop-loss?

Интересно, почему трейдеры не учат доцентов и профессоров как им читать лекции по высшей математике или статистике? Зато противоположную ситуацию встретишь повсюду. Не знаю как другим, мне, например, обычно в доказательство приводились математические формулы длинною в страницу. И человек абсолютно не понимал моего юмора о том, что если бы абстрактные формулы математики, в его изложении, подходили бы для форекса — все математики давно стали бы на валютном рынке миллионерами, а трейдеры лишь наблюдали на мониторах как работают математические (механические и др.) торговые системы, без участия самого трейдера в этих торгах.

А если такого еще нет, пусть каждый займется своим делом, в котором он профи.

ТРЕТЬЯ ПРИЧИНА целесообразности вынужденного временного попадания трейдера в «замок»-«локк»(Locks) — открытие трейдером длительной сделки на сделки на «buy» на восходящем тренде или на «sell» на нисходящем тренде, продолжительностью от недели и более.

Любой трейдер, работающий по этой системе, неминуемо сталкивается с проблемой, описанной Б.Вильямсом в «Торговом хаосе» (гл. 6, раздел ИНДЕКС ОБЛЕГЧЕНИЯ РЫНКА MFI), а именно, что делать в ситуации, когда тренд остается прежним, но назревает корекция в обратную сторону или же начинается флейт.

Процитируем сначала Б.Вильямса, как он описывает проблему, знакомую каждому трейдеру и его вариант решения данной проблемы.

«Сравнительно легко получать прибыль на трендовом рынке. Проблемой является сохранить эту прибыль, когда отсутствует тренд. Многие опытные трейдеры скажут вам, что не так сложно заработать деньги, как их удержать. Доход, полученный во время движения по тренду, теряется во время его движения в боковом направлении. Мы работали над этой проблемой более пяти лет, чтобы получить простую и точную меру, которая бы сделала торговлю более прибыльной. В 1983 году, когда мы стали заниматься этим индикатором, мы поняли, что, когда рынок запирался в коридоре, торговля была подобно утопанию в грязи; а когда рынок развивался в тренде, то ощущения были как от бега по бетону. Так что мы сначала нарекли этот индикатор как фактор грязи; чем больше грязи, тем труднее и медленнее движется тренд. Позже, приблизительно в 1986 году, мы стали называть его тиковой милей, потому что измеряли расстояние в терминах ценового изменения за тик. В 1986, когда мы стали более искушенными, то начали называть его Индексом Облегчения Рынка (MFI). Этот индекс теперь широко используется, и вошел как стандартный индикатор в различные системы технического анализа».

Видео Трейдинг: зачем нужен Stop loss

Комментарии. Опять у меня иной взгляд на решение данной проблемы, чем у Б.Вильямса . В предыдущих главах я высказал свое личное мнение об техническом индикаторе MFI Б.Вилльямса применительно к форексу. Т.к. на форексе, в отличие от фондового рынка, трейдеры работают не друг против друга, а все мы (трейдеры) против Консорциум банков, который дает трейдерам котировки (точно так же как верно высказывание, что Консорциум банков соответственно работает ПРОТИВ НАС), поэтому индикатор Б.Вилльямса, построенный на объеме сделок, объективно для трейдера ФОРЕКСА (вне биржевого рынка), не может быть надежным помощником в получение прибыли.

Напомню, чтобы продать акции на фондовом рынке надо найти того, кто у вас их купит. На форексе Консорциум банков готов удовлетворить ВСЕ наши запросы, когда мы все открываем сделки на «buy» на восходящем тренде или на «sell» на нисходящем тренде.

Поэтому проблема, поставленная Б.Вильямсом в «Торговом хаосе» как «удержать заработанные деньги» во время флейта и коррекции тренда остается актуальной, но индикатор MFI Б.Вилльямса решить эту проблему не сможет.

Данную проблему легче и лучше трейдеру форекса решать не через MFI Б.Вилльямса, а через «локк»-«замок». Когда я вижу признаки разворота всех валютных пар по отношению к доллару (об этом подробно в рассылках: 11 пуль разворота валюты к тем 5-ти, что указал Б.Вилльямс), с определенной точки ставлю отложенный ордер «sell stop» на восходящем тренде (соответсвенно «buy stop» на нисходящем). Это будут мои первые ордера в обратную сторону тренда, как ВРЕМЕННЫЕ (см. выше вторую причину зачем нужен «локк»), закрыв которые в плюсах, я дождусь нового движения по тренду и посмотрю ГДЕ стоит еще ставить отложенные ордера ПРОТИВ тренда в качестве «подушки безопасности» длительной сделки.

Я естественно, не навязываю, кому бы то ни было, такую технику работы по длительным сделкам на форексе. Но т.к. если она приносит прибыль, она имеет право на жизнь.

Когда в очередном «талантливом» произведении или лекции о форексе вам будут внушать о необходимости ставить Stop-loss, а не «локк», решите сами, зачем и почему автор или лектор советуют вам это сделать.

Примечание. Для тех, кто сомневается ставить или нет вместо Stop-loss отложенные ордера «sell stop» — «buy stop» опубликую рисунок котировок валют Укрсоцбанка (Украина), как он сбивает Stop-loss своих трейдеров.

Как любят в таких случаях говорить журналисты: без комментариев.

Рис. 39. Сбивание стопов.

Почему Stop-loss нежелателен и невыгоден для трейдеров. Какая «подушка безопасности» на форексе вместо Stop-loss.

Я не буду цитировать тех, кто писал о Stop-loss, как приказе об ограничении убытков трейдера, когда валюта развернулась и пошла в обратную сторону. Все это вы прочтете и без меня, тем более во всех написанных по форексу книгах мысль одна: Stop-loss ставить всегда обязательно. Билл Вильямс приводит даже пример о своем водительском опыте: правила дорожного движения он лично не нарушает, но в аварии несколько раз по вине других попадал. Поэтому «подушка безопасности» в автомобиле обязательна и без нее за руль он не сядет. Это принцип Вильямса, как за рулем, так на форексе, так и в жизни. Наши водители улыбнутся, конечно, но Вильямс американец, не русский, и не нарушать правила движения у них там, так же природно, как у нас их игнорировать или не замечать.

Правильный абсолютно подход, вопрос лишь в другом, можно ли вместо Stop-loss применять нечто иное в качестве «подушки безопасности», чтобы ограничение убытков оставалось в силе, а деньги со счета не списывали.

Я и мои ученики вместо Stop-loss ставим отложенный ордер в противоположную сторону. Т.е. при открытом ордере на «buy», роль стопа выполнит отложенный ордер «sell stop», и, наоборот, при сделке на «sell» ставим «buy stop».

Смысл, наверное, вы уловили:

  • деньги не списываются с вашего счета.
  • при наличии встречных открытых позиций сумма депозита у вас не меняется, а как вывести сделки из такого «замка», вы прочтете в платном приложении к книге-сайту.
  • пока движение не исчерпало себя в ту или иную сторону подобный «замок» нельзя раскрывать. Вместо этого добавляйте сделки по ходу движения, работая на коротких дистанциях.
  • если вы чувствуете, что не в силах вывести по отдельности каждую из встречных открытых позиций, тогда в конце дня, чтобы не иметь минусов по свопу, закройте позицию, как показано на рисунке, тогда вам добавится размер спреда по одной из двух открытых ранее вами сделок.

Использование локка-замка вместо Stop-loss лично для меня основано на использовании следующих постулатов:

  1. Щигзагообразного движения валютных пар на рынке форекс а) каждого вида тренда по отношению к более крупному тренду, например, сессионного тренда по отношению к недельному и т.д. б) внутри сессионного тренда с его откатами (зигзаги на м5-15)
  2. НИКТО заранее не знает, куда пойдет валютная пара в следующую торговую сессию
  3. НИКТО заранее не знает, насколько сильным будет коррекция (откат) и не превратится ли она из обычной коррекции в СМЕНУ тренда (одного или нескольких видов тренда)
  4. НИКТО заранее не знает точку смены 3-4 вида трендов (несколько недель — несколько месяцев)

Отсюда вытекает задачи, которые возможно решать через лок-замок в отличие от стоп-лосса с разворотным открытием сделки

1. При работе на среднесрочных дистанциях (например, открытие сделки по 2-му виду тренда — недельному тренду) каждый трейдер прекрасно знает, что все сессионные тренды не могут совпадать с недельным и ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ будут откаты — коррекции в обратную сторону). Варианты решения

а) временно открыть противоположную сделку по той же валютной паре (Например, при бычьем тренде, кроме сделки на бай открыть сделку на селл, тем самым попасть в замок-локк, зафиксировать прибыль и посмотреть насколько сильным будет откат, на основе этого движения

  • при откате в рамках трендообразного движения и отсутствии признаков разворота недельного тренда — закрыть сделку против тренда (селл) с прибылью — оставив сделку на бай с большой вероятностью продолжения недельного тренда и пробития локального максимума
  • при откатах рамках флетообразного движения — осознать, что рынок вошел в зону флета и пробитие локального максимума может не быть (закрыть сделку у локального максимума)
  • при резком развороте тренда — добавлять к замку сделки на sell

Аналогично при торговле внутри торговой сессии(1 вид тренда), а так же других видов тренда

б) ничего не делать и смотреть, как валютная пара откатывается на 23%-50% и тем самым трейдер теряет этот и больший процент прибыли

в) поставить стоп-лосс с разворотом. У меня как трейдера в этом случае всегда возникают вопросы:

  • если недельный тренд вверх — вы уверены, что надо ставить на каком либо максимуме стоп-лосс с разворотом против тренда? А как же тогда аксиома «тренд твой друг»?
  • Stop-loss без открытия сделки в противоположную сторону я не пониманию вообще — зачем его ставить, если вы не уверены, что движение в противоположную сторону не продолжится далее

2. Я не вижу ни одного недостатка локка-замка по отношению к Stop-loss. Т.е. замок — это тот же Stop-loss, который

  • вы можете закрыть локк — замком, сохранив потерю 1 спреда (а не 2-х) в тот же день, не неся потери по свопам. НО, это произойдет УЖЕ после того когда вы увидете ВЕЛИЧИНУ отката и станут ясны варианты продолжения тренда — или флета — или разворота тренда
  • можете вывести его по частям — после отката на 38%-50% при флетообразном движении — закрываете сделку на селл, зная, что валюта при бычьем тренде сделает еще как минимум один рывок вверх (для формирования 2 вершин или фигуры голова-плечи в ХУДШЕМ для трейдера случая, или в лучшем — пробития локального максимума вверху и продолжения бычьего тренда)

3. Теоретические споры, что хуже для трейдера локк или стоп, аналитики любят вести ПОСЛЕ того как движение произошло. Трейдерам необходимо принимать решение ВО ВРЕМЯ торгов. Напомню ситуацию 22.02.2006 из аналитического обзора закрытого форума Академии Трейдинга Masterforex-V.

  • европейская сессия — сильный сессионный тренд вниз по евро и фунту по отношению к доллару

Пока есть время: отвечу на ваши вопросы по технике работы по уровням межсессионного флета и истинном и ложном пробое (пишу как я понимаю и работаю 😉 , если что — МФ поправит 😆 )

ниже привожу графики по фунту м5 и м15 синие горизонтальные уровни — уровни межсессионного флета

Рис. 40. GBPUSD, M5 .

после прокола вниз можно ставить два ордера (на селл)

— чуть ниже уровня пивота в расчете на отскок к нему перед походом вниз (в случае пробоя пивота вверх — закрывать селл тоже на отскоке к пивоту сверху = убытки минимальные)

— ниже пробоя прокольного фрактала в расчете на истинный пробой

  • см. синие галочки закрытие позиций перед новостями или при достижении уровня S1

Рис. 41. GBPUSD , M 15.

Смотрим фрактал прокола, закрепление под уровнем межсессионного флета, доливаемся при истинном пробитии фрактала прокола на М15 (т.е. ордера на доливку можно выставлять там где галочка на фрактале прокола на М15) закрытие всех позиций как и в предыдущем случае, т.е. перед новостями или тейк при достижении уровня S1

  • перед началом американской сессии в Академии трейдинга Мастерфорекс http://forum.masterforex-v.org/ развернулась дисскуссия о том НАСКОЛЬКО ЕЩЕ опустится фунт. Высказывались мнения, в том числе и опытными трейдерами о том, что фунт уйдет вниз до 1.7200-50, т.е. еще на 150-200 пунктов далее вниз.

Я за полтора часа до выхода новостей написал следующее:

Просто начиная с 26.01 общая динамика изменения цены понижательная, затрудняюсь это четко сформулировать, но в общих словах так: в среднем падения более динамичны и продолжительны чем рост. Отсюда вывод — спекулятивные настроения скорее «медвежьи» чем «бычьи». Поэтому от сделки преимущественно селл. Сегодняшний невыход вверх за 1,75 высоковероятно даст поддержку этому движению до 1,72\725, а дальше будем смотреть.

Аналогично, только с точки зрения моих сеток поддержки(сопротивления) на м15, фунт имеет уровни ОРИЕНТИРЫ

сетки на М1-М5 уточняют движение внутри этих уровней, признаки закрепления ЗА уровнями известны

Единственная разница — я жду подтверждения. Например, на американской сессии будут новости

16:30 США январь Стержневой индекс потребительских цен — CPI ex food & energy +0.2% +0.2%

16:30 США январь Индекс потребительских цен — Consumer Price Index -0.1% +0.5% 17:00 Еврозона февраль Индекс деловой активности по данным Национального Банка Бельгии — BNB Business Survey -2.9 (-2.5 пкт.)

Какими они будут (а главное как их будут трактовать те, кто дает нам котировки) никто не знает заранее отсюда возможны 2 варианта

  1. закрепление под 1.7390 по фунту
  2. над – отскок по второму варианту

— работаем по ИРШ смотрим уровень коррекции и определяем что перед нами — коррекция или разворот вверх

— будет ли пробит уровень 1.7500

конечно все мы за 1 вариант продолжения тренда. но он может быть

  • через 1.5 часа на американ сессии (пробитие и закрепление под 1.7386-90 + трендообразное дв)
  • через несколько сессий (ИРШ покажет флет)
  • неизвестно когда, если пойдет резкое движение вверх с пробитием и закреплением над 1.7500

На американской сессии фунт ушел вверх на 70 пунктов. На следующий день (см. рис н1 22-24.02) устроил с утра флет 1.7412-44 с пробитием ВЕРХНЕГО уровня межсессионного флета и дошел до уровня 1.7558 (альтернатива — мог пробить вниз и протестировать локальный пик внизу 1.7374).

Рис. 42. GBPUSD , Н1.

Скажите, мы могли за сутки об этом знать? После такого сильного тренда вниз, как на рис Глотта? Я не мог. И никогда не даю прогнозов на 1-2 суток вперед.

И извините меня, я ПЕРЕД американской сессией 22.02. НИ ОТ КОГО не услышал, что надо было на 1.7374 поставить на бай и держать полтора суток эту сделку до 1.7558. Если бы КТО-ТО на форексе знал ЗАРАНЕЕ точки разворота валют хотя бы на 100 пунктов — этот человек минимум стал бы по заработку равен СОРОСУ. А так как мы НЕ знаем заранее эти точки разворота — поэтому и я лично часто использую локк-замок

Если посмотреть далее, как шло движение котировок фунта после 22.02.2006г, можно лишь получить дальнейшее подтверждение зигзагообразной формы движения трендов, а значит преимущества локка-замка перед стоп-лоссом с точки зрения выигрыша во времени для принятия решения для

  • с 22.02 до 6.03 — бычье движение с 1.7374 до 1.7626
  • с 6.03 по 10.03 — медвежье движение с 1.7626 до 1.7220 (недельный тренд = 396 пунктов)
  • с 10.03 по 16.03 — бычье движение с 1.7220 до 1.7597 (недельный тренд = 377 пунктов)

Открытие встречной позиции (лок? нелок. ) считать рентабельной при полной уверенности в продолжении движения в сторону основной позиции от выхода в ноль и более. Оставляя за собой право на ошибку, при неуверенности в продолжении движения, основную позицию лучше крыть.

А теперь можно я сформулирую свой взгляд на это? Не стану перечислять те требования, которые должны быть выполнены для открытия позиции, замечу лишь, что методика МФ в этом смысле достаточно хорошо расписана, но заострю ваше внимание на том, что такое вообще стоп.

Стоп это то состояние рынка, когда перестают действовать условия открытия позиции, т.е. вы можете конечно встать в замок, но на каком основании? Лишь на том, что у вас есть уверенность что вы ранее все сделали правильно? А на чем базируется эта уверенность? Все установки начального открытия выполняются? Если да, то зачем стоп\лок? Не лучше ли долиться и улучшить цену входа? Если нет, то чего вы ждете? Того что через 5 минут эти условия восстановятся? Ну тогда и войдете через 5 минут. А если условия изменились так, что надо вставать в другую сторону, то что вам даст лок? А ничего, только в случае если цена вернется, то позволит в стейтменте не видеть лузовую сделку, а если не вернется? Будете его держать вечно?

Следовательно, у лока единственная утилитарная цель — обеспечение душевного комфорта трейдера, да и то, на сколько это комфорт я чуть раньше иллюстрировал.

Вывод: стоп это прекращение действия условий, приведших к открытию позиции, если же ММ не позволяет выдержать эти условия — в позицию лучше не входить.

Все вышесказанное ИМХО и не претендует на то, чтобы переубедить кого-либо в чем-либо.

4. я лично часто открываю сделку от точек разворота ДО пробития уровней межсессионного флета для взятия большего профита. Ошибки, разумеется происходят. НО

  • взятие до 70-100 пунктов профита в случае правильности открытия «длинной сделки» на торговую сессию + доливка + открытие сделок по 2 валютной паре — с лихвой компенсируют потери, если валюта (фунт) развернется и устроит сессионный тренд не в том направлении и я попаду в замок 20-35 пунктов + удвоенными лотами начну заходить в сторону НОВОГО сессионного тренда, зная заранее условия СУЖИВАНИЯ замка-локка (например, после сильного тренда — в конце рабочего дня — см. рассылку или на следующий день, если сессионный тренд пойдет в противоположную сторону и т.д.)

5. Мы с вами работаем на форексе против всесильного ШУЛЕРА — ОРГАНИЗАТОРА игры форекс. И работа с помощью замка — локка позволяет не только психологически чувствовать себя увереннее, но и зафиксировав через локк ПРОМЕЖУТОЧНУЮ прибыль беспристрастно наблюдать, какое движение устроит этот мошенник в следующую сессию

чтобы затем открывать еще сделки — либо закрыть одну из сделок локка, либо добавить к нему сделки по тренду, как только он начнется (признаки все знают)

· 6. Замок-локк и МТС

В идеале,конечно, я поручил бы это компу- но. Пока я не ставлю перед собой сверхзадач, но в конечном итоге-любые отступления-смерть депозиту. Слова,конечно, громкие, вопрос-как их хоть частично воплотить. Если говорить серьёзно-не велик фокус «нарубить» пипсов по системе МФ, это не реклама -это факт, закрепить достигнутый успех значительно труднее, и ещё труднее оградить себя от своих же глупых ошибок.

  1. Если ТС, может быть формализована (МТС) до исполнения в чистом автомате, то локи бесмысленны, поскольку их арифметический результат нулевой. Даже если МТС будет использовать локи — для стороны дилера их результат нулевой.
  2. ТС использующая человеческий фактор, как-то при анализе ситуации и выборе из нескольких стратегий, зависима от психологии трейдера. В этом случае лок может служить неким седативным средством, призванным обеспечить адекватность неустойчивого элемента системы (человека) к неблагоприятным факторам (текущим убыткам).
  3. Техника МФ трудно формализуема для МТС. Если оная и будет кем-либо сделана, то это будет весьма посредственная система.

Юрий, вы правы, несколько человек пытались сделать с моей ТС — МТС = неудачное решение, потому что:

  • зигзагообразный ход валют подвести под МТС (когда торговля шла бы чисто через программу компьютера без вмешательство трейдера), наверное, пока невозможно, как невозможно создать при игре в карты МТС, которая бы обыгрывала профессионального шулера, у которого в рукаве неограниченное количество козырных тузов 😆 Если такую МТС можно было бы создать — я бы не советовал брать всего по 20-50 пунктов за торговую сессию, а владелец МТС не продавал бы ее, так как запустив ее по всем валютным парам форекса и улавливая все развороты от м5 до д1 можно было бы за месяц (или больше? математики подсчитайте 😆 ) забрать у Консорциума все его деньги 😆 И кто бы подобное допустил бы? 😆 В лучшем случае — через короткое время в программу Главного компьютера были бы внесены существенные изменения Я улавливать все движения на графиках не могу 😆
  • Индикаторы (см. отдельный раздел) могут оказывать техническую помощь (чертить уровни Акселя и т.д.)
  • знать ЗАРАНЕЕ развороты для применения стопа с разворотом мы НЕ можем. А если не можем НА ПРАКТИКЕ это знать — зачем в ТЕОРИИ утверждаем, что стоп-лосс чем либо ЛУЧШЕ локка. И ГДЕ ставить стоп-лосс с разворотом — если ЗАРАНЕЕ не известна точка подобного разворота?

Отсюда и роль замка-локка как компромисного варианта.

7. лок, как арифметическая операция = Stop-loss с точки зрения открытия сделок (= величине спреда)

НО для меня важно арифметика не спреда, а профита, благодаря открытию и закрытию сделок ТОЛЬКО в тот промежуток ВРЕМЕНИ когда несколько элементов ТС пересекутся и покажут истинный замысел Организатора игры форекс

Давайте поставим вопрос по другому: неужели есть трейдер, способный без таймаута (с помощью локка), определить за 1 минуту во время торгов пики 2-4 видов трендов — от недельного до несколько месячного? Чтобы закрыть все сделки по тренду и моментально открыть их в обратную сторону. Такому трейдеру таймаут с помощью локка действительно врядле нужен. и зарабатывать такой трейдер по видимому должен больше Баффета и Сороса вместе взятых. для остальных трейдеров нужен тайм аут, который и дает на форексе локк-замок )

Конкретный пример из анализа

рис. 22-24.02.2006. на м30 по фунту

  • европейская сессия 22.02. — медвежий тренд по фунту
  • американская сессия 22.02. — бычий тренд по фунту
  • перед европейской сессией 23.02 — межсессионный тренд — и возможность сессионного тренда в любую сторону за рамками 1.7411-44.

Поэтому локк мне дает выигрыш не в спреде, а во времени, которое удобно МНЕ, а не Организатору игры форекс для принятия решения по работе в рамках сессионного тренда (не мог я знать в точке

  • 1.7374 22.02, что движение американского сессионного тренда будет в обратную сторону — это стало видно с началом американской сессии)
  • утром 23.02. что сессионный тренд по фунту будет БЫЧИЙ — это видно только после истинного пробития уровня межсессионного тренда.

Разумеется, все ИМХО

Каждый должен для себя приобрести навыки той ТС в какой он уверен больше всего Если для Юрия замок-лок НЕ приносит реальной выгоды — не надо применять его на реале.

Есть один способ доказать ненужность замка — указать заранее точки стратегических разворотов валют — хотя бы более чем на несколько пунктов ЗАРАНЕЕ с гарантированным получением этого профита.

  • сейчас воскресенье 26.02.2006г фунт по Саксобанку 1.7439-46. Кто сможет указать бай лимит и сел лимит, которые сработали бы и мы получили бы несколько сот пунктов прибыли гарантировано ( разумеется не через год 😆 шутки и флуд по этому поводу опустим, как и гадание. Нужна система. На каждый день. Тогда моя ТС превратится в ПОДСИСТЕМУ этой системы по получению профита). Потому строил ТС на получении ЧАСТИ прибыли от ежедневного хода валютных пар при пересечении нескольких элементов ТС.

Элементы для получения таких точек разворота (наклонные каналы, зигзаги на д1 и недельном графиках, МФ зону и др.) мы используем , но для меня лично всегда важно ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ( зигзаги могут опуститься еще дальше, на смену дивергенции придти не разворот тренда , а его новая волна, валюта может выйти за рамки наклонного канала и закрепившись ЗА ним начать формировать новый канал, рис. Глотта и Вертуала могут быть разворотом сессионного тренда — но одновременно это может быть всего лишь коррекция недельного тренда, валюта забравшись ЗА сопротивление 1 Акселя может вернуться в зону предсессионного тренда, при всех признаках тренда одной валютной пары — будут отсутствовать те же признаки у других пар союзников и т.д. и т.п.)

Надеюсь я понятно объяснил причины по которым я с большой долей скептицизма отношусь к разным ЧУДО-МТС, чьи разработчики программисты настолько поверхностно понимают закономерности движения валют на форексе. что последствия применения этих «чудо-МТС» могут быть для трейдера только одни.

Еще, мне хотелось бы обратить внимание на тот факт, что этот, в сущности простой метод АБСОЛЮТНО не раскрывается в классической литературе по форексу. Тут одно из двух: авторы книг по форексу

  • не могут додуматься до такой простой истины (кстати я допускаю, что у ряда авторов это именно так)
  • сознательно заставляют ставить своих учеников и читателей Stop-loss, чтобы они на форексе проигрались как можно быстрее. И обратите внимание как с подачи Вильямса Stop-loss стал для трейдеров «подушкой безопастности» на форексе. Хороша же подушка, в результате которой — раз и нет пятой части любимой машины. у кого то и больше, треть — половины этой машины (вашего депозита на форексе). Да, нет, не подушка безопастности это. Это нечто иное и опытный профессиональный психолог Вилльямс, не должен был внушить нам, что благо то, что на самом то деле приносит НЕПОПРАВИМЫЙ трейдеру вред.

Почему когда я прочитал про Stop-loss в изложении Вильямса, то сразу возникла ассоциация не с подушкой безопастности, а с поведением трусливого водителя перед сотрудником дорожно патрульной службы. Инспектор и подойти не успел, а водитель уже готов отдать ему и треть и половину того, что захватил с собою в эту поездку. Интересно, Вильямс-водитель ведет себя так с американскими кобами на дорогах? Все двадцать лет, что он за рулем? Конечно же он такого не делает. А нам ЗАЧЕМ советует так поступать? Подумайте, ЗАЧЕМ? Или он забыл, что путь к истине и здравый смысл и на форексе и в любой сфере жизни везде идут одною дорогой. На этом принципе и строятся правильные аналогии и примеры из других областей, которых в его книгах достаточно.

Я вижу ответ на вопрос «зачем» в одном из двух вариантов ответа: глупость — или заказ. Выгодны же брокерам наши Stop-loss — бросил свечу и брокер списал за секунду энную сумму со счетов всех своих трейдеров. И то СКОЛЬКО места посвятил Вилльямс рассказу о подушке безопастности и поведению на дороге, лишь подтверждает мысль зачем профессиональный психолог так сильно старался в таком казалось бы для трейдера понятном вопросе. И, наоборот, используй Вилльямс свой неоспоримо огромный авторитет в мире и напиши в своем бесселере «Торговый хаос», что вместо Stop-loss трейдеры ОБЯЗАНЫ ставить отложенные ордера в противоположную сторону («sell stop» или «buy stop» и расскажи трейдерам КАК выводить по очереди две сделки в противоположные стороны , уверен, что банкам-брокерам-ДЦ было бы значительно меньше соблазна бросать эти свечи в противоположную сторону, сбивая ваши Stop-loss и зарабатывая за секунды миллионы долларов во всем мире. Вед ь эти свечи, которые сбивают Stop-loss трейдеров не что иное как просто грабеж — откровенный, наглый и безнаказанный. Которому Вилльямс так не красиво подыграл, красочно расписывая свой водительский опыт.

8. Следующая причина целесообразности вынужденного временного попадания трейдера в «замок»-«локк»(Locks) — ложное пробитие уровня сопротивления валютной парой по тренду.

Чтобы не было двояких толкований когда можно ставить «замок» и какой вред он может принести трейдерам (как будто от Stop-loss вред меньший), приведу конкретную методику своей работы на форексе, когда приходится и мне иногда входить в этот самый «локк».

«Замок» ставлю лишь как временную меру, когда по восходящему тренду вы, открыв сделку на «buy» (если тренд нисходящий естественно

«sell»), вдруг видите все признаки ложного пробития уровня вверх и начало разворота валютных пар союзников в обратную сторону. В этом случае существует 2 варианта поведения трейдера:

  1. ждать, видя как с баланса списываются доллары и растет убыток. Можно ждать потому, что вы открыли сделку по тренду и тренд все -равно примерно вернется к точке открытия вами сделки (классическая фигура — две — три вершины, печальнее если фигура «голова и плечи»).
  2. поставить отложенный ордер «sell stop» в строго определенной точке разворота валют (для меня это достижение точки старта валюты и после небольшого поднятия вверх и образования фрактала НИЖЕ предыдущего на восходящем тренде, резкое пробитие уровня фрактала вниз ВСЕМИ валютными парами союзниками), пробитие которой однозначно говорит о внутридневной коррекции вниз.

Мало того, при пробитии уровня поддержки вниз, надо зайти еще одним лотом на «sell», потому что, например, GBPUSD при ЛОЖНЫХ пробитиях уровней сопротивления по тренду опускается, как правило, на 150 и более пунктов (EURUSD и USDCHF от 100 и более пунктов).

Подсказкой для меня служат валютные пары AUDUSD, USDCAD, USDJPY, которые за 5-10 секунд до начала движения остальных пар, начинают первыми резкое движение в одном направлении по отношению к доллару.

Мало того, ложное пробитие уровня (особенно в условиях когда ВСЕ сайты убеждают трейдеров о важности, допустим, вышедших новостей, зомбируя их поступать ОДИНАКОВО) одна из моих любимых сделок, даже если попадаю в замок, которая гарантирует в пределах 100 и более пунктов по GBPUSD, EURUSD и USDCHF, по которым работаю я.

Итого: даже при замке в 40-50 пунктов и коррекции фунта на 150 пунктов вниз против тренда и открытию еще одной временной(!) сделки на «sell», потери будут полностью компенсированы.

Закрыв с прибылью одну сделку на «sell», вы ожидаете перестройки валютных пар снова по восходящему тренду, оставляя «замок».

И лишь после того как на М5 или М15 появятся все признаки разворота вверх (повторяю тренд восходящий и для полного разворота фигура 2-3 вершины не сформирована, поэтому валюта хотя бы еще раз возвращается к точке старта) вы, закрыв последнюю сделку на «sell», оставляете лишь одну сделку на «buy», и ждете опять одного из двух вариантов развития рынка, когда цена

  • или пробьет вверх предыдущую вершинку и ваше значение на сделке «buy», выходит сначала в ноль, а затем в плюс. Поэтому если тренд устремится по новой вверх, пробивая уровни сопротивления которые не пробил накануне, вы и по этой сделке «buy» вместо убытка получаете прибыль(тренд ведь восходящий).
  • или не пробьет вверх предыдущую вершинку (образуется зиг заг, серия фракталов НИЖЕ предыдущей вершины, наметится разворот остальных валютных пар союзников и т.д. Тогда закрываете сделку на «buy» (к примеру ваш минус 15-20 пунктах это не тот минус 100 и более пунктов на которых советуют ставить Stop-loss многие преподаватели, НЕ трейдеры форекса).

И работаете дальше уже с новыми сделками «sell» от второй (третьей) вершины с обязательным теперь отложенным ордером «buy Stop» (вместо Stop-loss) выше непробитых вершинок (фракталов вверх).

Условие: на крупном временном графике Н4, Д1 на восходящем тренде образуется второй фрактал НИЖЕ предыдущего и начинается резкое движение вниз, с пробитием фракталов вниз на более мелких временных графиках (на них вы и увидите фигуры разворота, как 2-3 вершины).

Итого: мы зарабатываем даже при наличии локка как минимум сотню и более пунктов, вместо того, чтобы потерять 100 и более пунктов от прикосновения цены к вашему Stop-loss. А главное, обычно после срабатывания Stop-loss валюта возвращается обратно к своей точке старта для формирования все тех же классических фигур разворота тренда.

Меня всегда поражала та ярость, с которой преподаватели различных курсов по форексу пытались убедить меня трейдера в том, что «локк» для меня это вред, а Stop-loss в отличие от «замка» чуть ли не благо(?!).

На мой закономерный вопрос: признаешь ли ты классические фигуры разворота тренда и то, что согласно им валюта хотя бы раз возвращается к своей предыдущей вершинке, они как правило все отвечали мне «да» (что еще они бы ответили?). Тогда зачем ставить Stop-loss? А тем более НИЖЕ его открывать сделку «sell» (когда валютная пара прошла сотню пунктов), если не произошел крупнейший форс — мажор? Чтобы довести учеников до инфаркта? Потому, что потери будут как МИНИМУМ 200 пунктов (на 100 пунктах срабатывает Stop-loss, трейдер ниже его открывает сделку «sell», а валюта разворачивается снова вверх? И снова срабатывает Stop-loss?

Интересно, почему трейдеры не учат доцентов и профессоров как им читать лекции по высшей математике или статистике? Зато противоположную ситуацию встретишь повсюду. Не знаю как другим, мне, например, обычно в доказательство приводились математические формулы длинною в страницу. И человек абсолютно не понимал моего юмора о том, что если бы абстрактные формулы математики в твоем изложении подходили бы для форекса — все математики давно стали бы на валютном рынке миллионерами, а трейдеры лишь наблюдали на мониторах как работают математические (механические и др.) торговые системы, без участия самого трейдера в этих торгах.

А если такого еще нет, пусть каждый займется своим делом в котором он профи.

9. Следующая причина целесообразности вынужденного временного попадания трейдера в «замок»-«локк»(Locks) — открытие трейдером длительной сделки на сделки на «buy» на восходящем тренде или на «sell» на нисходящем тренде, продолжительностью от недели и более.

Любой трейдер, работающий по этой системе, неминуемо сталкивается с проблемой, описаной Б.Вильямсом в «Торговом хаосе» (гл. 6, раздел ИНДЕКС ОБЛЕГЧЕНИЯ РЫНКА MFI), а именно, что делать в ситуации, когда тренд остается прежним, но назревает корекция в обратную сторону или же начинается флейт.

Процитируем сначала Б.Вильямса, как он описывает проблему, знакомую каждому трейдеру и его вариант решения данной проблемы.

«Сравнительно легко получать прибыль на трендовом рынке. Проблемой является сохранить эту прибыль, когда отсутствует тренд. Многие опытные трейдеры скажут вам, что не так сложно заработать деньги, как их удержать. Доход, полученный во время движения по тренду, теряется во время его движения в боковом направлении. Мы работали над этой проблемой более пяти лет, чтобы получить простую и точную меру, которая бы сделала торговлю более прибыльной. В 1983 году, когда мы стали заниматься этим индикатором, мы поняли, что, когда рынок запирался в коридоре, торговля была подобно утопанию в грязи; а когда рынок развивался в тренде, то ощущения были как от бега по бетону. Так что мы сначала нарекли этот индикатор как фактор грязи; чем больше грязи, тем труднее и медленнее движется тренд. Позже, приблизительно в 1986 году, мы стали называть его тиковой милей, потому что измеряли расстояние в терминах ценового изменения за тик. В 1986, когда мы стали более искушенными, то начали называть его Индексом Облегчения Рынка (MFI). Этот индекс теперь широко используется, и вошел как стандартный индикатор в различные системы технического анализа».

Комментарии. Опять у меня иной взгляд на решение данной проблемы, чем у Б.Вильямса . В предыдущих главах я высказал свое личное мнение об техническом индикаторе MFI Б.Вилльямса применительно к форексу. Т.к. на форексе в отличие от фондового рынка трейдеры работают не друг против друга, а все мы (трейдеры) против Консорциум банков, который дает трейдерам котировки (точно так же как верно высказывание, что Консорциум банков соответственно работает ПРОТИВ НАС), поэтому индикатор Б.Вилльямса, построенный на объеме сделок, объективно для трейдера ФОРЕКСА (вне биржевого рынка), не может быть надежным помощником в получение прибыли.

Напомню, чтобы продать акции на фондовом рынке надо найти того, кто у вас их купит. На форексе Консорциум банков готов удовлетворить ВСЕ наши запросы, когда мы все открываем сделки на «buy» на восходящем тренде или на «sell» на нисходящем тренде.

Поэтому проблема, поставленная Б.Вильямсом в «Торговом хаосе» как «удержать заработанные деньги» во время флейта и коррекции тренда остается актуальной, но индикатор MFI Б.Вилльямса решить эту проблему не сможет.

Данную проблему легче и лучше трейдеру форекса решать не через MFI Б.Вилльямса, а через «локк»-«замок». Когда я вижу признаки разворота всех валютных пар по отношению к доллару (об этом подробно в рассылках: 11 пуль разворота валюты к тем 5-ти, что указал Б.Вилльямс), с определенной точки ставлю отложенный ордер «sell stop» на восходящем тренде (соответсвенно «buy stop» на нисходящем). Это будут мои первые ордера в обратную сторону тренда, как ВРЕМЕННЫЕ (см. выше вторую причину зачем нужен «локк»), закрыв которые в плюсах, я дождусь нового движения по тренду и посмотрю ГДЕ стоит еще ставить отложенные ордера ПРОТИВ тренда в качестве «подушки безопасности» длительной сделки.

Я естественно, не навязываю кому бы то ни было, такую технику работы по длительным сделкам на форексе. Но т.к. если она приносит прибыль, она имеет право на жизнь.

Когда в очередном «талантливом» произведении или лекции о форексе вам будут внушать о необходимости ставить Stop-loss, а не «локк», решите сами зачем и почему автор или лектор советуют вам это сделать.

10. Для тех, кто сомневается ставить или нет вместо Stop-loss отложенные ордера «sell stop» — «buy stop» опубликую рисунки котировок валют.

Рис. 43. УкрСоцБанк.

Рис. 45. Liteforex .

Как они сбивают Stop-loss своих трейдеров.

Глядя на эти рисунки подумайте чьи интересы (трейдеров или нечистоплотных ДЦ) защищают противники локка-замка — ярые сторонники sell stop

Как любят в таких случаях говорить журналисты:без комментариев. Рисунки см.

Оцените статью
Торговля на фондовом рынке
Добавить комментарий