Крупный игрок на бирже. Следы крупного игрока на графике.

Содержание
  1. Крупный игрок на бирже. Следы крупного игрока на графике. Набор позиции.
  2. Кто такой крупный игрок?
  3. Видео Стратегия поиска крупного игрока для заработка на бирже
  4. Видео Как торгует крупный игрок? Закрытый урок. Научитесь читать следы крупного игрока на графике
  5. Как крупный игрок набирает позицию?
  6. Следы крупного игрока
  7. Как действует крупный игрок. Как увидеть крупного игрока. Кукл на бирже.
  8. Блог компании ITI Capital | Как на рынке работают крупные игроки и как не быть овцой в стаде овец (часть 2).
  9. Видео КРУПНЫЙ ИГРОК на бирже его модели загрузки
  10. Как крупный игрок накапливает большую позицию: примеры, логика, сигналы индикаторов
  11. Логика работы крупных участников рынка
  12. Как заканчивается тренд?
  13. Видео Крупные игроки на рынке. Как крупняк набирает позицию. Следы на графике.
  14. Как накапливается позиция на вершине(дне) рынка?
  15. Как начинается новый тренд?
  16. Выводы
  17. Как распознать крупных игроков по цене и объемам
  18. Следите за фондами
  19. Что искать на графиках цены и объемов
  20. Признаки институциональных продаж: сильное падение цены на необычно высоких объемах
  21. Видео Куда крупный игрок набирает позу? СЕКРЕТЫ трейдеров

Крупный игрок на бирже. Следы крупного игрока на графике. Набор позиции.

Сегодня немного поговорим о крупных игроках на рынке. О том, как определить крупного игрока, как он набирает позицию и как на этом всем заработать.

Кто такой крупный игрок?

Кто такой крупный игрок? Это участник рынка, который обладает крупным капиталом, и может оказывать сильное влияние на цену. Именно сильное. Потому что так или иначе каждый трейдер, который торгует на более-менее адекватный объем, оказывает влияние. На Российском рынке есть много малоликвидных бумаг, которые можно двинуть суммой и в 50 тысяч рублей. При этом, если неликвид показывает сильный рост, это совершенно не значит, что там есть крупный игрок. К теме неликвидных акций, мы еще обязательно вернемся чуть позже. Там есть некоторые свои нюансы на которых можно зарабатывать. Правда в связи с ограниченной ликвидностью, не получится торговать на крупный объем.

Видео Стратегия поиска крупного игрока для заработка на бирже

Итак, крупным игроком может быть банк, хеджевый фонд или даже частный трейдер, который обладает крупным капиталом. Но также нужно понимать, что не всегда сильное движение на рынке происходит только за счет крупного игрока. Да и в целом, понятие крупный игрок немного расплывчатое. Для каждого рынка и инструмента нужен разный капитал, чтобы оказать то или иное влияние на цену. На малоликвидных бумагах это одна сумма. На ликвидных фьючерсах эту сумма в сотни раз больше. При этом, на том же Американском рынке ликвидность в разы выше. И крупный игрок на Российском рынке, возможно не сможет оказать серьезное влияние на цену ликвидного Американского фьючерса. Поэтому, лично я в понятие крупного игрока закладываю именно крупный капитал, который может оказать серьезное влияние на конкретный инструмент.

Крупные игроки на бирже существуют, поэтому вам обязательно нужно понимать логику крупного покупателя/продавца для того чтобы торговать успешно. Большинство моделей и паттернов строятся именно на этой логике. А также, необходимо в целом понимать механику ценообразования. Кто такие продавцы и покупатели. Так как именно они влияют на цену. Об этом рассказывал в этой статье, рекомендую прочитать.

Видео Как торгует крупный игрок? Закрытый урок. Научитесь читать следы крупного игрока на графике

Как крупный игрок набирает позицию?

Крупный игрок, как и мы с вами, может как зарабатывать деньги, так и терять. И на одного крупного покупателя, может всегда найтись другой более крупный продавец.

Крупный игрок может набирать позицию в боковике или от сильных уровней. Очень часто набор позиции происходит в зонах повышенной ликвидности после ложных пробоев. Так как для того чтобы набрать большую позу на покупку, должен найтись продавец. Другого варианта не существует. При этом, если начать набирать огромный объем по рынку, то крупный игрок просто задерет цену и покупки будут по невыгодным ценам. Иногда действия крупного игрока могут сопровождаться аномальными объемами. Но здесь чтобы правильно прочитать ситуацию, нужно смотреть комплексно. Так как крупный объем в боковике не всегда нам может помочь определить, что происходит на инструменте.

Крупный игрок может набирать и разгружать позицию лимитными ордерами или айсберг заявками. Либо набирать позицию постепенно по рынку маленькими частями. Даже на ликвидных акциях можно иногда увидеть, что после сильного роста цену сверху начинают удерживать айсбергом и цена после этого обваливается. Хотя перевес может оказаться и на стороне крупного покупателя и айсберг в итоге выкупают.

Следы крупного игрока

А теперь поподробнее разберем с примерами на графиках.

Здесь инструмент находился в широком флэте. Крупный игрок понимает, что границы флэта это зоны повышенной ликвидности. При пробое уровня поддержки/сопротивления будут активизироваться продавцы/покупатели и повышается ликвидность. Поэтому здесь крупный игрок сможет набрать большую позицию. Именно поэтому пробой может оказываться ложным, и цена затем уходит в другом направлении. Это как один из вариантов. Здесь нужно понимать, что вариантов может быть много и не всегда ложный пробой связан с активностью крупного игрока. К анализу нужно подходить комплексно.

Зачастую, первый импульс на пробое сильного уровня происходит за счет съема стопов других участников (за счет фиксации позиций). Иногда динамики со стороны покупателей не хватает чтобы двинуть цену вверх, и она возвращается под уровень, но при повторном пробое движение возобновляется. При этом перевес сил может оказаться на стороне крупного продавца и инструмент при возврате под уровень может начать снижение.

Если правильно находить уровни и отрабатывать ложный пробой, то этот сигнал нам будет давать значимое статистическое преимущество. Мы никогда не будем знать со 100 процентной вероятностью что происходит. Но для того чтобы зарабатывать нам это не нужно. Важно чтобы наша модель давала нам это математическое преимущество, которое должно быть заранее просчитано. На скрине цена после ложного пробоя показала хороший рост. Кстати, я заходил в лонг на этом инструменте.

Еще один пример на скрине ниже. Такая модель зачастую тоже повышает математическое ожидание. Если над уровнем происходят сильные проколы тенями или ложный пробой с резким выкупом, особенно на повышенных объемах, это может говорить о разгоне позиции крупным игроком. То есть происходит некая аккумуляция средств.

Возьмем для примера фигуру сужающийся треугольник. В которой есть лимитный продавец сверху и динамичный покупатель, которые выкупает инструмент. И происходит поджатие к верхней границе. Пример ниже. На таких фигурах, при правильной отработке, формируются очень хорошие точки входа. Чаще всего такое поджатие сигнализирует о наборе позиции со стороны крупного игрока. Очень хорошо если идет повышение объемов.

Разгрузка позиции тоже иногда сопровождается аномальными объемами. Крупный всплеск объемов после сильного движения может говорить о кульминации покупок/продаж. То есть о том, что началась фиксация позиций, после которой инструмент может скорректироваться. Не обязательно будет глобальный разворот, но зафиксировать свою позицию стоит, если вы торгуете внутри дня.

В том числе существует большое количество манипуляций со стороны крупного игрока, которые позволяют набрать позицию или двинуть цену. Крупный игрок понимает, как дэйтрейдеры реагируют на крупные объемы в стакане. Если снизу вблизи рыночной цены появляется крупный объем на покупку от него начинают торговать. В том числе и торговые роботы, которые торгуют по стакану. И если выставить очень крупный объем цена обязательно отреагирует. Таким образом можно попытаться разогнать позицию и двинуть цену.

Теперь пару примеров на менее ликвидных акциях. Там, чтобы двинуть цену, объемы могут быть в разы меньше. Но такие бумаги тоже очень часто разгоняют в связи с определенными новостями. Это может быть разгон как крупным игроком, и инструмент вполне может показывать планку и открываться с гэпом несколько дней подряд, так и просто разгон за счет спекулятивной активности. В любом случае при правильном подходе на таких бумагах тоже можно торговать и зарабатывать.

Смотрите скрин в самом верху. Инструмент показывал хороший рост и довольно четкие уровни. Пробой уровня сопровождался очень высокими объемами. Стопы на таких инструментах ставят редко, так что объем связан именно с активностью со стороны покупателей и хорошим выкупом. Чаще всего можно увидеть этот крупный объем в стакане, на прорыве которого можно попытаться зайти и по стакану. Главное взвешивать риски и учитывать ликвидность на инструменте. Также можно увидеть при закреплении над уровнем повышение объемов. Кстати, крупный игрок может набираться позицию и айсберг заявкой.

Тема, связанная с крупными игроками, достаточно обширная. В последующих статьях я еще обязательно к ней вернусь. Подписывайтесь на новости сайта чтоб не пропустить (кнопка подписки сбоку). Если статья понравилась, делитесь ее в соц. сетях. Всем пока.

С уважением, Станислав Станишевский.

Хотите больше информации? Индивидуальные курсы трейдинга.

Как действует крупный игрок. Как увидеть крупного игрока. Кукл на бирже.

Вот такой вопрос.

Для моих читателей хочется сразу сказать. Несмотря на то, что данная тема на сегодняшний день – очень популярна, я намеренно не делал отдельный ролик. Слишком много критики будет в мой адрес, т.к. у каждого трейдера – видение своё, существуют даже люди, которые утверждают, что куклы пользуются 200 EMA. Кроме того, особо я в это и не верю. Не верю в то, что существует этакий крупный игрок, который точно знает, что сейчас он наберёт позицию, через некоторое время притормозит рынок, а ещё через некоторое время – скинет свою позицию.

Давайте сразу определим. Крупный игрок – это такой участник рынка, который может за счёт различных манипуляций – управлять рынком, двигать его и приводить в определённые области. Крупный игрок может остановить цену, затормозить её и т.д.

Теперь разбираем вопрос по кусочкам.

Зачем крупный игрок подставляет лимитные ордера?

Здесь, с моей точки зрения всё просто. Предположим, мы имеем некое движение, в котором, на наш взгляд. Крупный игрок набрал свою позицию. Хорошо. Что дальше? Дальше он сдвигает цену вверх. После чего происходит откат. Чем глубже происходит откат, тем большее количество трейдеров понимает, что тренд сменился. Большее количество трейдеров начинает заходить в позицию шорта. С одной стороны толпа подсовывает свои лимитные заявки, которые сдерживают цену от движения вверх, с другой стороны они заходят рыночными ордерами в сторону, чем двигают рынок. Рынок становится очевидным и трактовать его можно только в одну сторону. В таком случае, толпа начинает забирать деньги у крупного игрока, о чём, кстати, Александр Михайлович Герчик говорил, что крупный игрок может быть разобран толпой, если она в едином порыве заходит против него.

Исходя из сказанного, получается, что крупному игроку нужно вовремя остановить рынок, до того момента, пока напор толпы не станет критичной. Иначе у него банально не хватит средств, что бы сдержать толпу и крупный игрок получит убыток.

По словам сторожил трейдинга, крупные игроки могут получать убыток. Однако выходят они не используя стоп-ордера. Думайте сами. Если крупный игрок будет выходить из лонга по стопу, то в таком случае, каждая последующая сделка, будет опускать цену. Из-за того, что позиция у крупного игрока – большая, то есть риск получить стоп размеров в весь депозит.

Когда происходит критичное (для крупного игрока) давление толпы, и толпа начинает трактовать рынок в одну сторону… Крупный игрок вынужден создать остановку рынка за счёт применения лимитных ордеров, которые сдержат цену, не пуская её вниз.

Пока толпа не выкупить данные лимитные ордера, данную область – рынок вниз не уйдёт. Это можно сравнить с молотком и стеной. Представьте, что рынок – это молоток, а лимитные заявки – стена. Если бить молотком по стене, то молоток отпрыгивает от стены. Однако рано или поздно, если бить стену регулярно – на стене появятся трещины и она разрушится. Примерно так же происходит в рынке, за одним исключением. Крупный игрок обязан не допустить обрушения стены – или он получит убыток, чего ему разумеется не хочется.

Если лимитники разберут – цена уйдёт вниз. Если не разберут – цена уйдёт вверх или будет находиться во флете.

Когда крупный игрок защищает свои позиции лимитными ордерами.

К слову сказать, модель башня заключает в себе эту философию. Здесь мы видим и остановку рынка, и накопление, и применение инициативы, из-за чего рынок выходит из своего диапазона.

Что обычно происходит?

Как можно увидеть крупного игрока? Как зайти в рынок вместе с крупным игроком?

Конечно, трудно судить не став куклом. По сути дела мы – слепые котята, которые исследуют мир. Трейдеры банально гадают на кофейной гуще и у каждого понимания кула, понимание крупного игрока и происходящего – своё. Однако случается формации по которым можно понять происходящее. В данном случае я рассматриваю российский рынок, на форексе, на других западных активах, происходит хоть и аналогичная ситуация, но она более скрыта.

Существует мнение, что крупный игрок работает только во флете. Это мнение, к сожалению, обычно не оправдывается, т.к. идеальных формаций, по которым мы можем с уверенностью сказать, что там находится кукл – практически нет. Однако встретить их можно, но опять же, трейдеры пытаются это мистифицировать до невозможности.

Чаще всего происходит другая картина.

Остановка рынка на трендовом движении крупным игроком.

Очень часто можно наблюдать следующую картину. Имеем долгое трендовое движение, все понимают, что надо покупать, все это делают. Рынок потихоньку отрастает и доходит до крупного, очевидного уровня. Это крупный исторический уровень, важный для данного актива. Рынок продолжает движение, дойдя до уровня, внезапно, появляются большие свечи с аномальными шпильками и большим объёмом. Однако рынок не реагирует на это и продолжает движение, словно ничего не происходит. Через некоторое время, появляется опять свеча, опять с большим объёмом, опять наполовину закрашена. Снова ничего не происходит. Через N времени, рынок начинает тормозиться, некоторое время флетить и разворачивается.

Если перейти на кластерный анализ, или на анализ маркет профиля, мы увидим, что на самых хвостах данных свечей появляется объём, который говорит нам о исполнении лимитных ордеров. Вопрос заключается в том, кто подставляет такие крупные лимитные ордера? Ведь понятное дело, что тот, кто это делает – обладает большими деньгами. Раз так, он может остановить рынок. Более того, если он делает подобное, значит он обладает информацией о возможных событиях, значит это крупный игрок? К сожалению достоверно знать мы не можем.

Тот же участок рынка, но в “маркет профиле”

Обратите внимание, что крупные объёмы сформировали в хвостах свечей.

Последующее движение было резким, мощным. Обратите внимание, что чуть дальше стала появляться аналогичная картина. Это нормально, так крупняк скидывает часть своих позиций. В следующих статьях и роликах я расскажу это

Рынок редко останавливается через шпильку. Для этого должен быть либо крупный фундаментальный уровень (в плане важности для актива), либо новость. Чаще идёт остановка рынка, накопление и разворот. Как вы все наверное знаете, на рынке существует 2 фазы – накопление и распределение. Именно поэтому рынок редко останавливается через шпильку.

Добавляйте сайт в закладки. Дальше будет интересней.

Блог компании ITI Capital | Как на рынке работают крупные игроки и как не быть овцой в стаде овец (часть 2).

Трейдинг – это бизнес — это деньги. Хороший бизнес подразумевает здравую логику, взвешенные решения, конкурентную борьбу и многое другое. Деньги просто так на ветер ни кто не выбрасывает. Следовательно, всё, что происходит на бирже это не случайность, а чьи то взвешенные решения, которые в дальнейшем исполняются.



В первой части я лишь хотел до вас донести, что умные деньги практически всегда работают (формируют позицию) в контр-тренде и их не интересует текущая ситуация на рынке, они планируют всё наперёд. Пример с 200-дневной скользящей это всего лишь один из критериев, который работает на нашем рынке последние 3 года, но рано или поздно мы увидим и более сильное отклонение, поэтому есть ещё целый ряд других критериев для крупных и умных денег, которые мы вместе разберём в одной из следующих частей.

Часть 2.
Что же сейчас делают крупные игроки?
Как определить когда началась разгрузка или набор позиций?
Рыночное настроение.
Манипуляции крупных игроков внутри дня.


Чтобы понять весь ход моих мыслей вам желательно прочитать часть 1.
smart-lab.ru/company/itinvest/blog/131369.php
Как вы уже наверно поняли из первой части, крупные игроки на текущих уровнях уже ничего не формируют, но пока и не выходят, они просто уже не первый день сидят в длинных позициях и наблюдают за всем этим мировым цирком и за тем, как слова М.Драги и Б.Бернанке тупо толкают рынки вверх, на бедных шортистах. Что же касается американского рынка, то здесь по-моему я всё описал и пока наглядно видно, что нет пока даже намёков на фиксацию длинных позиций.

Появятся они тогда, когда мы увидим хорошие запилы в течении 1-2-х недель, ну или обвальное падение более 2-3% за одну торговую сессию, с закрытием дня на минимуме. Обычно на фиксацию сформированных позиций у умных денег уходит от нескольких дней до нескольких недель, поэтому быстро рынки не разворачиваются.
Давайте теперь вернёмся к российскому рынку. Здесь тоже вы должны понимать, что умные деньги уже стоят в покупке и на текущих уровнях ни один крупный нормальный игрок формировать позиции в лонг уже не будет. Рынок может и дальше немного взлететь на выносе шортов, но их в рынке сейчас не так уж и много, поэтому в серьёзный рост верится с трудом.

По индексу ММВБ мы сейчас видим консолидацию вблизи 200 дневной скользящей средней и это очень важный момент. Её пробой и выход вверх означает смену среднесрочного тренда, что обычно приводит к движению в 7-10% в сторону локального тренда последних 3-4 недель. С другой стороны эта 200-ка является и важным уровнем сопротивления, где крупные игроки могут вполне начать фиксировать свои длинные позиции, я бы на их месте точно бы это сделал. И теперь возникает самый главный вопрос – как определить начали фиксировать свои длинные позиции умные деньги и переворачиваться в шорт или нет?

На дневном графике разгрузка и формирование позиции может выглядеть двумя способами. Или в виде 1-2 недельной пилы, причём обязательно свечи должны быть с хвостами (шипами), или второй вариант — крупный игрок решает не набирать позу аккуратно, а просто по рынку заходит в нужную ему сторону, что приводит к сильному движению и это движение и является импульсом для среднесрока, при условии, что дневная свеча закрывается на минимуме или на максимуме. Поясню насчёт хвостов (шипов) у свечей – именно хосты свечей указывают на работу крупного игрока. Так как он формирует позиции против толпы, то он просто и аккуратно в течении нескольких дней, на каждом росте рынка пытается в течении всего дня продавать, но делает это не агрессивно, что бы не толкать цены вниз. Зачем ему торопиться, если он формирует позицию с прицелом на 1-3 месяца? Если эти хвосты постоянно начинают появляться внизу свечей, а не вверху, то это значит, что умные деньги постоянно пытаются выкупать рынок и стоит ждать выхода вверх. Я уже не раз говорил – что открывают рынок дураки, а закрывают профессионалы, поэтому самое важное — как именно закрывается основная торговая сессия, а то, что происходит на вечёрке это уже не столь актуально. На текущий момент мы видим, что пока только пятница (последний торговый день) дал нам такой намёк, но один день, как вы понимаете, не показатель. Я же не стал до конца ждать, пока себя покажет крупный игрок и уже сформировал короткую позицию без плечей, все мои сделки и позиции вы можете смотреть с задержкой 30 минут здесь — www.itinvest.ru/trader-liga/users/oleynik/ Почему я это сделал поясню – всегда надо смотреть на больший таймфрейм, он считается более значимым.

А вот на недельном таймфрейме мы все видим одну и ту же картину и крупные игроки её тоже видят. Разница только в том, что умные деньги уже знают пробьём мы отметку 1450 или нет, а мы с вами пока только сидим и гадаем. Как часто бывает на практике, если есть сильный уровень и все его видят, то цена или не доходит до него с первого раза или наоборот пробивает его, но первый пробой в 90% случаев обычно делают ложным (это тоже запомните. ) Стоп по моему шорту как раз и есть почти 2% и находится на отметке 1450 пунктов. НО. Стоп я физический никогда не ставлю, он всегда в голове. Пробой отметки 1450 не будет означать, что я моментально закрою позицию. Нет и ещё раз нет. Для начала я дождусь закрытие основной сессии и если дневная свеча будет закрыта на максимуме и выше отметки 1460 пунктов, то только в этом случае я временно закрою позицию, что бы перезайти в шорт чуть позже.
Ввиду того, что существует внебиржевой рынок, мы не можем видеть сделки крупных игроков, поэтому нам тяжело определить, что они задумали. Но не все сделки проходят на вне бирже, поэтому по динамике цены, также можно определить, или по крайней мере распознать некоторые намёки на те или иные действия крупных игроков даже внутри дня. Я постоянно делаю акцент на одной и той же фразе – наш рынок мало ликвидный и это как раз на руку именно нам – обычным физикам и очень большая проблема для крупных игроков. Им очень тяжело на таком рынке заходить и выходить большими объёмами, поэтому они практически всегда прибегают к разным манипуляциям. На последней встрече самартлаба в Питере я уже именно об этом рассказывал, кому интересно проще посмотреть видео, сейчас повторюсь лишь частично.
Дальнейшая часть поста, касающаяся крупных игроков, также очень актуальна и для интрадейщиков. Далеко ходить не буду, покажу явные манипуляции крупных игроков на прошедшей недели, пока всё свежо в памяти. Ниже приведён фьючерс на индекс РТС (таймфрейм час). Сначала рассмотрим примеры, потом поясню для чего они нужны.

Все мы помним ситуацию, которая сложилась в четверг на российском рынке, после выхода новости о Навальном. Но ни кто не задавался вопросом – с чего в друг в среду, при негативном внешнем фоне на нашем рынке устроили ралли с выносом всех шортов? Неужели вы думаете, что это было случайно? Запомните – случайностей на рынке не бывает! Даже все “флэш-крэши” это чья то спланированная манипуляция. Неужели вы думаете, что наши чиновники, наиболее приближённые к власти были заранее не в курсе вердикта суда? Или вы думаете, что наши чиновники не играют на бирже? Тогда посмотрите их декларации о доходах за год и вы ужаснётесь их прибылями на фондовом рынке. Жена Шувалова на бирже зарабатывает за год больше чем её супруг, не правда ли смешно? А раз о том или ином инсайде знают наши чиновники и власть, то об этой же информации становится очень быстро известно и их брокерам, через которые они совершают операции, и так далее, информация быстро распространяется среди своих крупных игроков. А мы с вами как болваны смотрим на всё это. К сожалению, у моего брокера нет подобных клиентов из правительства или крупных чиновников, а то я бы с радостью повторял все сделки за ними, если бы появилась такая возможность. Ну да ладно это всё частные случаи, которые бывают очень редко, а вот то, что произошло на следующий день на вечёрке – вот это бывает куда чаще, практически через день. После того, как новость о Навальном обрушила фондовый рынок в первой половине дня, он вошёл в боковик и стоял там на протяжении всей основной сессии. И только после клиринга крупный игрок сделал то, что он был просто обязан сделать, так как это его лакомый кусок.

Так, как локальный тренд последних недель у нас сейчас вверх, то после небольшой дневной коррекции появилось много отскочистов, которые сражу же решили прикупить по более привлекательной цене. Таких желающих безусловно нашлось не мало и все они покупали в обозначенной консолидации и самое что интересное )))) не надо быть даже куклом или крупным игроком чтобы понять где все эти покупатели ставили стопы. И как вы думаете, будь вы крупным игроком, вы бы не воспользовались таким сладким моментом, чтобы всю эту кучу стопов снять и зайти в лонг по более выгодной цене? Делается всё очень просто, сначала кидают в рынок маркетные 2-заявки например по 1000-2000 контрактов, чтобы испугать маркетмейкеров, а потом спокойно продавливают рынок вниз, который ускоряется на срабатывании всех стопов, которых там более чем предостаточно, а ниже уже стоят свои встречные заявки на покупку и тем самым “кукл” – крупный игрок на стопах набирает себе позу по более выгодной цене. Нет, не думайте, что это работа брокеров, они по отдельности ничего на рынке не видят, да и нет у них таких больших денег, которыми они будут так рисковать. Про работу маркетмейкеров как-нибудь напишу отдельный пост. Самое главное. Смотрите, что при этом происходило в мире – а именно в этот момент и Америка и нефть и евро-доллар для примера, продолжали свой спокойный рост или стояли на месте. Подобная ситуация встречается практически каждую неделю, а иногда и по несколько раз. Запомните, что в любой узкой консолидации набивается много контр-трендовых внутридневных позиций с короткими стопами и практически всегда эти стопы снимаются. Вечёрка – самое лучшее для этого время, но если не получилось этого сделать на вечёрке, то сделают это на следующий день. Также запомните, что если на рынке случился трендовый безоткатный день, то именно на вечёрке крупный игрок будет высаживать всех плечевиков, которые стоят против тренда.

Идём дальше, разбираем пятницу. Все вы помните негативный внешний фон в мире, против которого наш рынок пытался расти на новости, что опять того же Навального временно отпустили на свободу. Опять же – не надо думать что тот, кто устроил съём стопов и падение на 1.5% индексов без всяких причин на вечёрке в четверг не знал об этой новости заранее. Даже я прочитал эту новость в СМИ ещё до закрытия вечерней сессии, а когда увидел развод на рынке, то сразу же при -1% закрыл свои шорты. Да рынок в пятницу снял своё напряжение и эмоции, но вынос на 2% вверх согласитесь это было через чур. А теперь подумайте сами – сколько народу зашортило рынок на новости о Навальном? Дофига! До какого уровня в пятницу свозили вверх рынок? Правильно – до той отметки, где собственно и вышла сама новость. А почему это сделали? Потому что слишком много желающих набилось в шорт. А пошёл бы на это крупный игрок, если бы не знал весь расклад по позициям? Ответ очевиден. А что случилось после выноса стопов? Правильно, рынок пошёл вниз и вернулся практически туда, где и началась вся эта консолидация после упомянутой новости. Для чего я вам всё это расписываю? Для того – что бы вы понимали с кем вы играете внутри дня и почему у вас тут нет преимущества, а значит ваши деньги рано или поздно будут перетекать к другим. Маркетмейкеры, Крупные игроки, инсайдеры, новостной шум – с этим всем вам нужно вечно конкурировать и бороться внутри дня. Интрадей — это самое сложное, что есть на рынке, уйдите от него или хотя бы задумайтесь об этом! Если бы я не был свидетелем подобных действий на одном из десков крупной компании, то я бы не стал вам писать подобные вещи. С другой стороны, подобные действия ни как не попадают под статью о манипуляции. Любой крупный игрок просто совершает на рынке обычные краткосрочные сделки, типа как и все рискуя своими деньгами.
Вывод: работайте там и на том таймфрейме, где у вас есть конкурентное преимущество. Брокерам не нужны ваши временные высокие комиссии от интрадея, им нужны стабильные клиенты, которые живут на рынке годами и приносят такие же стабильные комиссии. А большинство интрадейщиков всё-таки долго на данном поприще не задерживаются и толку от них ноль. Основная цель в бизнесе (трейдинге) – это стабильность и это относится не только к частным трейдерам, но и к брокерам и к бирже. Никому не выгодно чтобы вы быстро просрали деньги и ушли с рынка. Но только , к сожалению , мало кто готов помочь вам.
После приведённых примеров, возвращаемся к теме крупных игроков с другого ракурса. Именно выше приведённые манипуляции и являются главным сигналом для разворота рынка и чем чаще они начинают появляться, тем больше растут шансы разворота рынка.

Пока идёт тренд не стоит лезть против него, но когда начинается широкая пила, это значит крупные игроки что то начинают делать. Вопрос только в том – что именно? Для того, что бы понять, что делают крупные игроки, проще всего следить за общими настроениями на рынке. Я раньше очень часто писал и говорил во многих интервью, что я торгую именно настроение рынка, и только оно мне даёт понять, куда рынок смотрит в ближайшем будущем. Чтобы понять настроение рынка, необходимо смотреть на реакцию инвесторов на выход важных новостей и статистики. Саму статистику не стоит воспринимать серьёзно и даже можно её не анализировать, а вот смотреть на реакцию рынка на её выход просто обязательно. Это новичкам может в первый год покажется это сложным, но со временем вы научитесь чувствовать рынок, как маленького ребёнка или свой автомобиль. Рынок такой же капризный и всегда чего то хочет. Но именно смена настроения на рынке это главный намёк на разворот. Если растущий рынок перестаёт воспринимать позитивные новости, позитивную статистику и заявления чиновников, то это значит он готовится к коррекции. Если падающий рынок перестаёт реагировать на негатив и стоит на одном месте, то главный признак бычьих настроений и стоит готовиться к росту.
Смена настроений на рынке не происходит в одночасье, это обычно длится днями или неделями и именно в эти моменты крупные игроки формируют новые позиции с прицелом на несколько месяцев. Я поэтому и слежу за всеми новостями на финансовых рынках, чтобы видеть и понимать реакцию на них инвесторов. Это на первый взгляд кажется весьма просто, но поверьте мне, чтобы чувствовать рынок нужно потратить несколько лет.

Если вы всё чаще начинаете замечать резкие выносы рынка вверх, без всяких поводов, с последующей фиксацией, то помните – это делают специально крупные игроки и значит они начинают переворачиваться из длинных позиций в короткие. Если на позитивных новостях рынок начинает снижаться, это опять признак формирования крупной позиции в шорт. Крупные игроки очень часто пытаются без ведомых причин задирать рынок вверх для формирования позиции в шорт, по другому им их не сформировать, поэтому они их и стараются формировать заранее и делать это против всей толпы. Ещё раз . Чем чаще вы будете видеть искусственные выносы вверх, которые будут гаситься, тем ближе разворот рынка.
Одним из самых любимых разводов крупных игроков является первый час торгов. Наверное вы все неоднократно замечали, как рынок с открытия делает ложный вынос в одну сторону, а день закрывается в другую. Так вот если вы видите утром, с открытия, сильное движение в дну сторону и при этом внешний фон не меняется, то это идёт тот самый набор топлива в виде нас свами, на котором рынок в течении дня и взлетит или погрузиться. Ещё в первой части я говорил, что крупные(умные) игроки стараются не двигать рынок за счёт своих собственных средств, для этого у них есть мы ))))
Будьте осторожны и искренне желаю вам всем выжить на рынке. Вся наша финансовая индустрия потому и умирает, что заработать здесь могут только единицы. Я бы с удовольствием всем вам рассказал грааль, но поверьте мне – его не существует. Только многолетний опыт поможет вам заработать и выжить здесь, я лишь стараюсь немного сэкономить ваши деньги и время. Мне всегда нравился мой начальник В.Твардовский за свою честность и открытость, поэтому и мне хочется быть таким же. Я не беспокоюсь за своего брокера, потому что он никогда не будет участвовать в тёмных делах.

P . S . Следующую часть напишу на следующей неделе, но боюсь она не пройдёт цензуру. Сначала покажу её руководству, а то меня уволят )))) Тем, кто воспринял прочитанное не всерьёз, прошу ещё раз прочитать первые четыре строчки данного поста и вспомнить майскую и июньскую ситуацию у нас на рыке, когда мы видели как наш рынок давили вниз на росте открытого интереса до исторического максимума. Тот, кто провернул эту манипуляцию вышел с рынка с прибылью.

В следующих частях:
1. Остальные критерии для принятия решения у крупных игроков.
2. Почему большинство частных трейдеров обречено на слив на фондовым рынке (математическое обоснование)
3. Что представляет из себя вся финансовая индустрия в России? (кто шикует, а кто выживает)
4. Форекс – кухни — мошенничество и развод не знает границ. Почему лучше торговать валютами на срочном рынке через биржевых брокеров?

Видео КРУПНЫЙ ИГРОК на бирже его модели загрузки

Как крупный игрок накапливает большую позицию: примеры, логика, сигналы индикаторов

Чтобы поймать крупного игрока, нужно мыслить как крупный игрок.

В этой статье мы постараемся поставить себя на место управляющего крупным капиталом, чтобы будучи рядовым трейдером, лучше читать график.

Заметить всплеск объема на графике несложно. А вот понять, что он означает – это уже нетривиальная задача. О ее решении мы и поговорим.

  1. Логика работы крупных участников рынка.
  2. Как заканчивается тренд?
  3. Как накапливается позиция на вершине (дне) рынка?
  4. Как начинается новый тренд?

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Логика работы крупных участников рынка

Для больших инвестиционных фондов, которые управляют миллиардами долларов, очень сложно постоянно генерировать значимую прибыль на такие большие капиталы. Чтобы давать клиентам конкурентную доходность, управляющие вынуждены оперировать очень большими позициями. А это сложнее, чем торговля парой контрактов E-mini .

Какие сложности возникают при торговле большими объемами:

  • Заметность на рынке. Если всем становится очевидно, какую позицию открывает один крупный участник рынка, то другие крупные участники могут начать вести рынок в противоположном направлении, чтобы вынудить конкурента закрыть позицию с убытком.
  • Достаточная ликвидность . У любой сделки на рынке две стороны, кто-то покупает, тогда кто-то должен продавать. И если какому-то фонду нужно купить большую позицию, то для осуществления такой сделки должно быть достаточно продавцов. Большинство рынков имеют ограниченную ликвидность в узком промежутке времени.
  • Сдвиг цены в направление накопления большой позиции . Активные покупки приводят к росту актива и, соответственно, к покупкам по завышенным невыгодным ценам.

Как же крупным участникам рынка накапливать большие позиции по наиболее выгодным ценам, при этом оставаясь мало заметным, и иметь достаточную ликвидность?

Для этого необходимо несколько факторов:

  • Время. Крупная позиция может относительно успешно быть накоплена только за продолжительное время, от нескольких часов, до нескольких дней или недель. Все зависит от размера позиции. Именно по этой причине мы периодически наблюдаем флэты на рынке, которые могут длиться достаточно долго. В такие периоды, как правило, и происходит накопление позиции крупными игроками.
  • Другая сторона сделки . Чтобы накопить позицию на покупку, кто-то должен постоянно продавать. А как вовлечь все новых и новых участников рынка в сделки, необходимые крупному игроку для набора своей позиции? Нужно создать ложные движения, имитировать пробои уровней, чтобы большинство участников рынка предполагали, что цена пойдет например вниз, при этом крупный игрок набирает позицию на покупку. Именно поэтому в коридорах происходят ложные пробои границ диапазона, крупный капитал использует их для набора позиции за счет других участников рынка.
  • Относительно стабильная цена. Крупный участник рынка старается удерживать цену в узком диапазоне, чтобы набрать позицию по оптимальной для него цене.
  • Поддержка в медиа. Очень часто всплески активности на рынке, которые происходят после выхода важных новостей, используются управляющими фондов, чтобы исполнить крупные заявки.

Если вы наблюдаете на рынке коридор с четкими границами, который устойчив долгое время, в узком диапазоне цен – есть весомая вероятность, что происходит накопление позиции перед сильным трендом.

Как заканчивается тренд?

Давайте рассмотрим, как происходят стадии цикла: окончание тренда -> набор позиции -> начало нового тренда.

Для анализа будем использовать торговую платформу ATAS. С помощью его инструментов мы проанализируем:

  • что происходит с объемами?
  • как накапливается крупная позиция?
  • как эту информацию использовать в трейдинге?

Итак, возьмем для примера фьючерс на евро . На дневном графике присутствует устойчивый медвежий тренд:

Какие характеристики устойчивого нисходящего тренда:

  • каждый последующий минимум ниже предыдущего;
  • каждый последующий максимум ниже предыдущего;
  • закрытие дня стремится быть ближе к минимуму;
  • Point of Control (POC) – уровень максимального объёма за день, показанный на графике цифрой, находится ниже уровней РОС предыдущих дней.

Что может быть предвестником окончания тренда:

  • дневные свечи перестают быть трендовыми и становятся “флэтовыми”;
  • цена стоит на месте, делая ложные пробои предыдущих экстремумов. У дневной свечи появляются длинные “тени”, но тренд не возобновляется;
  • РОС остается приблизительно на одном месте.

Все эти признаки говорят нам о том, что, возможно, крупный участник рынка заканчивает выходить из текущего тренда и начинает набирать позицию для обратного движения.

Каждая такая остановка в тренде может быть для нас поводом проявить бóльшую осторожность, так как возрастает вероятность разворота. В таких случаях часто лучшим решением будет передвинуть стоп-лосс для защиты прибыли и не открывать новые сделки по тренду.

Как же происходит разворот рынка?

  • РОС – перемещается выше максимальных объёмов предыдущих дней;
  • цена обновляет максимум и не обновляет минимум;
  • закрытие происходит ближе к максимуму дня.

Видео Крупные игроки на рынке. Как крупняк набирает позицию. Следы на графике.

Разворот на вершине рынка происходит аналогичным образом.

Далее может начать сразу развиваться новый тренд, или цена может уйти в боковое движение для продолжения процесса набора позиции.

Как накапливается позиция на вершине(дне) рынка?

Перед большими движениями должны происходить большие накопления позиции.

Но также важно понимать, что когда мы говорим о рынке, мы всегда говорим о вероятностных событиях. В 60% случаев события могут развиваться одним образом, но в 40% случаев может быть абсолютно другой сценарий.

Но если вы понимаете движение рынка, и у вас получается его прогнозировать с вероятностью 60%, то, добавив к этому правильный риск-менеджмент и управление капиталом, вы сможете стабильно зарабатывать.

Итак, как же накапливается позиция на вершине рынка?

Когда происходит накопление позиции на вершине, мы можем видеть на графике:

  • РОС перемещается в шахматном порядке. Один день выше, другой день ниже – но все они колеблются в довольно узком диапазоне;
  • Много инсайд-баров (дневные диапазоны находятся между экстремумами предыдущего дня) с длинными “тенями”;
  • В течение дня может происходить несколько ложных пробоев уровней.

В такие периоды, когда границы диапазона четко определились, хорошо будут работать внутридневные “коридорные” торговые стратегии , которые разыскивают точки входа на отбой от уровней. Но при таком подходе ставить далекие цели нельзя, нужно выходить из сделок на обратной стороне коридора накопления.

Дневные трендовые стратегии в период накопления будут работать плохо, так как больших движений на рынке нет, и возможны ложные пробои. Поэтому в такие периоды по дневным стратегиям лучше не торговать.

Как начинается новый тренд?

После того как достаточная позиция накоплена, происходит выход из “коридорного движения”, и начинается новый тренд.

Как происходит начало нового тренда:

  • выход из диапазона накопления происходит трендовой однонаправленной свечой (показано стрелкой на рисунке выше);
  • РОС перемещается ниже предыдущих РОС и далее – под минимум диапазона накопления;
  • закрытие свечи, пробившей диапазон, чаще происходит возле экстремума;
  • кумулятивная дельта для накопления часто показывает направление вероятного пробоя диапазона.

После того как произошел уверенный пробой накопления позиции, можно начинать искать новые точки входа в рынок в направлении пробоя и нового тренда.

Часто после пробоя большого накопления можно увидеть сильное движение цены по тренду, несколько дней подряд цена может двигаться уверенно в одном направлении. В такие периоды трендовые системы могут брать основную прибыль.

Если вы хотите максимизировать свой результат от нахождения в тренде, то не стоит ограничивать прибыль установкой тейк-профита. Так как заранее определить размер нового тренда крайне сложно, лучше сопровождать сделку за экстремумами дня, пытаясь взять максимальную прибыль в новом тренде.

Нередко на волатильном рынке случаются довольно сильные и устойчивые тренды, и удержание сделки на протяжении всего тренда может приносить существенную прибыль. Поэтому хорошо, если в вашем портфеле торговых стратегий будут дневные торговые стратегии, которые следуют за трендом.

Выводы

Для того чтобы стабильно успешно заниматься трейдингом, нужно:

  • понимать методы действия крупных участников рынка;
  • оценивать текущее состояние рынка. Начался ли тренд, или происходит предварительное накопление позиции? Или исследуемый рынок не является активным (таких следует избегать).

Когда на рынке происходит накопление позиции – тогда лучше воздержаться от торговли по тренду на основании дневных графиков и торговать внутри дня по разворотным стратегиям.

Если на рынке начался новый тренд, тогда нужно торговать только в направлении тренда, стараясь удерживать позицию максимально долго.

Как распознать крупных игроков по цене и объемам

Изменение цены акции — это лишь часть картины. Чтобы увидеть рыночную ситуацию полностью, нужно смотреть на цену и объем торговли. Причина проста: невозможно понять, насколько значимым является рост или падение акции, если не учитывать динамику изменения объемов торговли.

Это все равно, что по телефону вам скажут, что у вас на кухне течет труба. Вы сразу же захотите узнать, там просто капает или настоящий потоп. Вам нужна информация об объеме вытекающей воды, чтобы оценить масштаб аварии. С акциями то же самое. Анализ объемов торговли — единственный способ понять, что означает то или иное ценовое движение.

Следите за фондами

Чтобы правильно воспринимать картину, представленную на графике в виде изменения цены и объемов, нужно понимать, что основную массу торгов на рынке обеспечивают крупные фонды и другие институциональные инвесторы. Именно под воздействием их крупных покупок и продаж, а не мелких розничных трейдеров, акция начинает расти или падать.

Поэтому, смотря на объемы трейдер, на самом деле, наблюдает за действиями этих крупных игроков. Если он знает, какие сочетания ценовых движений и объемов надо искать и что они означают, то общая картина происходящего в акции будет ему совершенно ясна. Только в этом случае трейдер будет способен выбрать оптимальное время для покупки , продажи или удержания торговой позиции.

Что искать на графиках цены и объемов

Прежде всего, следует искать необычные объемы — слишком большие или слишком маленькие. Именно они могут дать подсказку о том, что делают фондовые управляющие и другие крупные инвесторы в критических ситуациях, например, когда акция с пробоем выходит из плоской базы или опускается ниже скользящей средней.

Так, если в акции, обычный объем торговли которой составляет два миллиона в день, вдруг появляется объем четыре миллиона в день, на нее стоит обратить внимание. Это признак необычного поведения крупных игроков и нужно разобраться, о чем это говорит.

Но как понять, какой объем считать «необычным»? Если, например, вчера было проторговано 5 миллиардов акций Microsoft — это вроде бы много. Но о чем нам говорит эта цифра? Само по себе, значение дневного объема будет бесполезным, если у трейдера нет возможности сравнить его со средним объемом торговли той же акции.

Для этого необходимо рассчитывать такой показатель, как изменение объема в процентах. Он позволяет сравнить объем торговли предыдущего дня со средним значением объема за несколько последних торговых сессий, например 50. Среднее значение на индикаторе объемов может быть наглядно представлено соответствующей скользящей средней по объемам. Если процентное изменение объемов равно 55%, это означает, что объем торговли за последнюю торговую сессию был на 55% больше среднего, что является признаком необычного поведения крупных игроков.

Большой рост цены на необычно высоком объеме показывает, что институционалы агрессивно покупают. Бычьим торговым сигналом может служить закрытие цены в самой верхней части торгового диапазона дня или недели.

Рассмотрим график акции FleetCor Technologies (FLT). Рост цены на больших объемах, когда акция сделала пробой вверх в августе 2021 года, указывал на то, что институционалы покупают.

FleetCor Technologies (FLT) дневной график

1. Сильный рост на большом объеме: акция выросла за день более чем на 3% на объеме, который на 108% выше среднего. Это говорит о том, что институциональные инвесторы скупают акции. В этот день акция торговалась в диапазоне от 40.35 до 42.00 и закрылась на уровне 41.96, т. е. у верхней границы диапазона. Это показывает, что энтузиазм в отношении данной акции сохранялся на протяжении всей торговой сессии.
2. Меньшие объемы на понижающихся днях: после нескольких дней покупок на высоких объемах акция сформировала пару медвежьих свечей. Но объемы на них были невысокими и, в основном, ниже среднего. Обратив внимание на объемы, мы можем понять, что серьезных продаж там не было. Это позволяет лучше понимать характер ценового движения и сохранять уверенность при удержании позиции.

Те же признаки силы можно увидеть и на недельном графике FleetCor Technologies

FleetCor Technologies (FLT) недельный график

1. Сильный рост цены на большом объеме запускает продолжительное ценовое движение. Акция за неделю выросла примерно на 5% на объеме, который на 30% превышает нормальный, что говорит о том, что институционалы покупают.

Акция в течение недели торговалась в диапазоне от 39.73 до 43.00 и закрылась на уровне 42.54. Закрытие вблизи верхней границы торгового диапазона показывает, что энтузиазм не иссяк, а оставался высоким вплоть до закрытия недельной свечи в пятницу.

Признаки институциональных продаж: сильное падение цены на необычно высоких объемах

Сильное падение цены на необычно высоком объеме показывает, что институционалы агрессивно продают. Медвежьим сигналом может служить закрытие цены в самой нижней части торгового диапазона дня или недели.

Рассмотрим признаки институциональных продаж на дневном графике Monster Beverage’s (MNST)

Monster Beverage (MNST) дневной график

1. Длинные понижающиеся свечи на больших объемах. График и объемы давали несколько сигналов, когда акция начала падать на повышающихся объемах, которые были больше среднего в течение трех дней подряд. Стоит обратить внимание на то, что каждый день акция закрывалась у нижней границы ценового диапазона. Такое поведение указывало на то, что крупные инвесторы начали продавать.
2. Гэпдаун на большом объеме. После трех падающих свечей подряд в акции произошел гэп вниз, в результате которого падение за день составило более 23%, и свеча закрылась ниже линии 50-дневной скользящей средней. Объем был на 834% выше среднего. Гэп произошел потому, что давление продаж было настолько сильным, что акция мгновенно провалилась до уровня поддержки, который находился намного ниже цены закрытия предыдущего дня. Такое поведение обычно указывает на то, что крупные инвесторы пытаются выйти из своих позиций как можно быстрее.
3. Небольшие объемы на повышающихся днях указывают на слабость покупок. Акция попыталась восстановиться после резкого падения, но объемы на последующих повышающихся днях были значительно ниже, чем на предыдущих медвежьих свечах. Это указывает на то, что продавцы продолжали доминировать, и активных покупок на больших объемах, достаточных для того, чтобы вернуть акцию вверх, не было. Поэтому, несмотря на ряд обманных маневров, Monster Beverage продолжила идти вниз в течение последующих 12 месяцев.

Те же признаки институциональных покупок видны на недельном графике этой акции.

Monster Beverage (MNST) недельный график

1. Сильное падение за неделю на больших объемах. После роста, который продолжался с августа 2003 по октябрь 2007 года и небольшой коррекции Monster Beverage (на тот момент — Hansen’s Natural) резко упала, опустившись ниже линии своей 10-недельной скользящей средней. Падение за неделю составило 29% на объеме, который на 215% превышал средний. Это говорило о том, что крупные инвесторы сбрасывали свои позиции, и тренд должен развернуться .
2. Продолжение падения на высоких объемах. Первичные большие продажи были только началом. Выход крупных игроков из позиций продолжился, и за 12 месяцев акция потеряла порядка 30%. Данный пример — хорошее напоминание того, что графики позволяют замечать изменение рыночных настроений на раннем этапе.

Видео Куда крупный игрок набирает позу? СЕКРЕТЫ трейдеров

Оцените статью
Торговля на фондовом рынке
Добавить комментарий