Как торговать и определить ложный пробой уровня.

Содержание
  1. Ложный пробой в трейдинге: особенности торговли
  2. Что такое ложный пробой?
  3. Как находить паттерны ложных пробоев?
  4. Ловушка ложного пробоя
  5. Не пытаться догнать цену
  6. Использовать накопление позиции крупными игроками
  7. Хорошее соотношение риска к прибыли
  8. Признак силы
  9. Возможность получить прибыль от убыточных трейдеров
  10. Как торговать ложный пробой?
  11. Примеры торговли ложных пробоев
  12. Ложный пробой. Как определить ложный пробой уровня
  13. Видео ЛОЖНЫЙ ПРОБОЙ. КАК ОПРЕДЕЛИТЬ И ТОРГОВАТЬ ЛОЖНЫЙ ПРОБОЙ
  14. Ложный пробой тренда
  15. Видео Ложный пробой. Его виды и механика
  16. Ложный пробой восходящего тренда
  17. Ложный пробой нисходящего тренда
  18. Ложный пробой горизонтального уровня поддержки или сопротивления
  19. Ложный пробой уровня сопротивления
  20. Ложный пробой уровня поддержки
  21. Ложный пробой фигур технического анализа
  22. Ложные пробои индикаторов
  23. Ложный пробой уровня и методы его определения
  24. Что такое ложный пробой уровня
  25. Чем опасен ложный пробой уровня
  26. Как определить ложный пробой уровня
  27. Как найти подтверждение контртрендового пробоя
  28. Причины возникновения ложных пробоев
  29. Истинный и ложный пробои в вопросах и ответах
  30. Основные моменты:
  31. Как определить ложный пробой?
  32. Чем опасны ложные пробои уровня?
  33. Видео Ложный Пробой — Прибыльная Стратегия Торговли
  34. Как они образуются?
  35. Какие типичные ошибки бывают у трейдеров на ложных пробоях?
  36. Чем опасна эмоциональная торговля на ложных пробоях?
  37. Какие бывают типы ложного пробоя уровня?
  38. Как свести к минимуму количество ошибок на ложных пробоях?
  39. Вывод
  40. Ложный пробой уровня — определение по свечам: паттерн, стратегия (как торговать правильно)
  41. Какой пробой называют ложным
  42. Как находить паттерны ложных пробоев
  43. Ловушки пробоя
  44. Не пытаться догнать цену
  45. Использовать накопление позиции крупными игроками
  46. Хорошее соотношение риска к прибыли
  47. Признак силы
  48. Возможность получить прибыль от убыточных трейдеров
  49. Как торговать пробой, если он оказался ложным: примеры торговли
  50. Подведем итоги

Ложный пробой в трейдинге: особенности торговли

Как часто вы открывали сделку на пробой уровня, а затем цена разворачивалась против вас? Ложный пробой случается достаточно часто и является проблемой для многих трейдеров, которые покупают на максимумах и продают на минимумах.

Торговля на пробой – это достаточно популярная и жизнеспособная торговая стратегия. Однако некоторые пробои часто оказываются ложными. Это может быть довольно неприятно, не говоря уже о том, что это часто может привести к убыточной сделке.

Однако во многих случаях опытный трейдер может проанализировать ситуацию на рынке и отреагировать на нее соответствующим образом. Ложные пробои могут принести прибыль, если вы знаете, как правильно их торговать.

Что такое ложный пробой?

Ложный пробой – это закрепление цены выше или ниже уровня с последующим разворотом. Другими словами, на рынке отсутствует достаточное количество покупателей или продавцов, способных поддержать движение цены в сторону пробоя.

После пробоя вверх, рынок не смог поддерживать достаточный бычий импульс, чтобы удержать цену выше уровня. Другими словами, рынку не хватитло спроса, чтобы продолжить движение вверх после пробоя.

Ложный пробой – это ситуация, когда цена преодолевает очевидный уровень, но затем внезапно меняет направление. Когда происходит первоначальный пробой уровня, многие трейдеры открывают сделку в направлении пробоя. Эти трейдеры оказываются в ловушке, когда цена разворачивается, что приводит к срабатыванию череды стоп-лоссов. Новые трейдеры также входят в рынок, и это оказывает дополнительное давление на цену. Часто это разворачивает цену в новую тенденцию, противоположную первоначальному пробою.

На графике выше можно увидеть некоторое подобие фигуры голова и плечи. Мы наблюдаем пробой линии шеи, однако затем цена внезапно разворачивается и падает вниз.

Обратите внимание, что сначала цена должна обязательно закрыться выше уровня. Если свеча просто пробивает ключевой уровень своей тенью, данная формация не может считаться ложным пробоем. На графике ниже на обозначенных местах не было ложного пробоя, так как свеча не смогла закрыться выше ключевого уровня. То есть сначала должен произойти истинный пробой уровня.

Выбранный таймфрейм имеет первостепенное значение для торговой стратегии по ложным пробоям. Если бы мы торговали на 15-минутном графике, решение о том, является ли данная формация ложным пробоем, было бы совершено другим. На младших таймфреймах слишком много ценового шума для того, чтобы адекватно оценить, что является ложным пробоем, а что нет.

Пробой, который оказывается ложным, является признаком силы в нисходящем тренде или слабости в восходящем. Фактически, любой пин бар на более старшем таймфрейме является ложным пробоем на младшем.

Как вы можете заметить, ложный пробой может с легкостью стать причиной существенных убытков у любого трейдера, торгующего на пробой.

Фактически, некоторые трейдеры разрабатывают всю свою стратегию вокруг торговли ложных пробоев, поскольку это может быть очень мощный торговый подход. Некоторые из лучших сделок происходят, когда игроки рынка попадают в ловушку и у них начинают срабатывать стопы.

Как находить паттерны ложных пробоев?

Если вы не научитесь правильно определять ложные пробои, вы не сможете торговать ими прибыльно. Например, будут случаться ситуации, когда цена возвращается обратно к точке пробоя, и только затем продолжает свое движение.

Один из способов выявления ложных пробоев – следить за объемом. Реальные пробои обычно сопровождаются сильными показаниями объема торгов в момент пробоя. Когда этот объем отсутствует, существует более высокая вероятность того, что пробой не случится.

Таким образом, если объем торгов низкий или он уменьшается во время пробоя, вероятно появление ложного пробоя. В противоположность этому, если объем большой или он увеличивается, вероятен реальный пробой.

Выше вы видите пример пробоя, который происходит в бычьем тренде. У нас есть индикатор объема, добавленный в нижней части графика. Обратите внимание, что индикатор Volume показывает увеличивающийся объем торгов во время пробоя.

Приведенный выше пример – ложный пробой на уровне сопротивления 1.4700. На четвертом тесте уровня цена закрывается выше уровня, чего не было в предыдущих тестах. Многие трейдеры теперь будут открывать длинные позиции.

В данном случае, однако, индикатор объема не дает нам много информации. Тем не менее, направление цены резко меняется.

Также полезно следить не только за объемом торгов, но и за движение цены на младшем таймфрейме. Во многих случаях вы увидите, что цена совершает очень резкий откат на младшем таймфрейме, который явно не виден на старшем таймфрейме.

Ловушка ложного пробоя

Случалось ли вам входить в рынок на пробой уровня с ожиданием, что цена будет расти? В конце концов, во многих учебниках по трейдингу говорится, что пробой может считаться подтвержденным, когда свеча закрывается выше уровня сопротивления. Однако цена движется какое-то время в вашу сторону, а затем разворачивается на 180 градусов. В итоге у вас срабатывает стоп-лосс.

Так выглядит бычья ловушка ложного пробоя. Покупатели попали в ловушку, поскольку цена начала двигаться против их позиций, и они теперь оказались в минусе.

Ловушка ложного пробоя включает в себя несколько свечей, обычно 1-4, которые выходят за ключевой уровень поддержки либо сопротивления. Такие пробои возникают после сильного движения, так как рынок достиг важного уровня, но ценовой импульс все ещё сохраняет свою силу.

Как можно избежать данной ловушки? Для этого есть два совета:

  • Не пытаться догнать цену.
  • Использовать накопление позиции крупными игроками.

Не пытаться догнать цену

Многие трейдеры испытывают большой соблазн открыть сделку, когда видят стремительное движение цены на больших бычьих свечах. Однако чаще всего именно здесь происходит разворот. Почему? Потому что отсутствует поддержка, которая бы позволила удерживать цену. Это означает, что рынок может с легкостью развернуться в противоположном направлении до ближайшего уровня.

Вспомним недавний пример по биткоину:

Когда вы входите в рынок на максимумах, у вас нет логичного места для постановки стоп-лосса, и вы можете понести существенный убыток даже на откате. Поэтому никогда не пытайтесь догнать цену.

Использовать накопление позиции крупными игроками

Какая техника входа на пробой самая надежная? Дождитесь накопление позиции крупными игроками. На графике вы должны увидеть плотную консолидацию цены возле уровня. Она должна быть настолько плотной, что свечи окажутся зажаты в узком диапазоне.

Что нам дает накопление позиции?

Хорошее соотношение риска к прибыли

У нас будет логичное место для постановки стоп-лосса (ниже минимума накопления), а потенциальный пробой даст нам возможность получить существенную прибыль.

Признак силы

Когда позиция накапливается возле уровня сопротивления, это признак силы. Это свидетельствует о том, что покупатели готовы покупать по более высоким ценам даже возле уровня сопротивления.

Возможность получить прибыль от убыточных трейдеров

Многие трейдеры размещают лимитные ордеры от уровня сопротивления, ставя свои стопы сразу за уровнем. Чем больше времени цена колеблется возле уровня, тем больше трейдеров будут заходить в шорты. Однако если случится пробой, стопы этих трейдеров сразу же сработают. Это даст сильный импульс цене двигаться в сторону пробоя.

Как торговать ложный пробой?

Теперь, когда мы узнали, как можно избежать ловушки ложных пробоев, пришло время получить от них прибыль.

Для этого нам нужно:

  1. Найти сильное движение цены к уровню (чем больше будет размер свечей, тем лучше).
  2. Дождаться пробоя уровня (трейдеры, торгующие пробой, оказываются пойманными в ловушку).
  3. На ложном пробое (желательно на большой свече) разместить стоп-ордер на вход.

Cтоп-лосс может быть выставлен на расстоянии 1 ATR от уровня сопротивления. Таким образом, мы позволим цене дышать, и наш стоп не будет случайно задет:

Во многих случаях ордер стоп-лосс будет размещен относительно близко к вашей точке входа, что даст вам очень привлекательное соотношение риска к прибыли.

При торговле ложных пробоев нет конкретной цели для постановки тейк-профита. Вы должна стараться удержать свою сделку на всем импульсном движении. Если вы заметите падение объема, то движение цены может быть исчерпано, и может быть целесообразно закрыть сделку и зафиксировать прибыль. Кроме того, никогда не забывайте следить за ближайшими уровнями поддержки и сопротивления.

Отличный способ постановки тейк-профита при торговле ложных пробоев – это использовать трейлинг стоп, который можно подтягивать за максимумы каждой предыдущей свечи:

Вы также можете установить тейк-профит на ближайшем уровне или перенести его под границу отката.

Примеры торговли ложных пробоев

Рассмотрим несколько примеров торговли ложных пробоев.

В этом примере показана бычья сделка на ложном пробое.

Обратите внимание, что здесь присутствует сильный уровень поддержки 1.2790, который был протестирован несколько раз. Внезапно движение цены закрывает сильную медвежью свечу ниже этого уровня. На первый взгляд это выглядит как реальная возможность пробоя.

Однако объем торгов не подтверждает пробой. Он неуклонно снижается, и в результате пробой является подозрительным. Затем цена так же резко разворачивается. Здесь мы можем входить в рынок.

На этот раз в примере используется мы видим фигуру клин.

Данный клин представляет собой коррекцию, которая появляется во время медвежьего тренда. Далее мы видим, что объем торговли уменьшается, и цена пробивает клин вверх. Это может оказаться потенциальным ложным пробоем.

Свеча, которая следует за свечой пробоя доджи, что свидетельствует о нерешительности или развороте. Это увеличивает вероятность появления ложного пробоя. Как трейдеры, мы должны взвесить всю информацию, которую представляет нам рынок, и попытаться принять самое осознанное и взвешенное решение. В этом случае мы могли бы рассмотреть вход в рынок после появления доджи.

Ложный пробой. Как определить ложный пробой уровня

Как часто на рынке случаются моменты, когда цена пробивает значимый уровень, но разворачивается и уходит в обратном направлении! Трейдер со стажем сможет понять, что произошло, и моментально предпримет действия. Но начинающий спекулянт попадет в ловушку, которая вытянет деньги со счета, а может быть и вовсе разорит.

В этой статье речь пойдет про ложные пробои на рынке. Вы научитесь их определять и правильно реагировать. Мы научим вас, как не терять в таких ситуациях, а хорошо зарабатывать.

Видео ЛОЖНЫЙ ПРОБОЙ. КАК ОПРЕДЕЛИТЬ И ТОРГОВАТЬ ЛОЖНЫЙ ПРОБОЙ

Ложный пробой — пробой какого-либо горизонтального или наклонного уровня, после которого, цена сразу или постепенно, уходит в обратном пробою направлении. Свечу (бар), которая пробила уровень, называют пробойной.

Так как наклонные и горизонтальные уровни могут быть в любых графических моделях, то и ложные пробои бывают разных видов:

  1. Ложный пробой тренда;
  2. Ложный пробой горизонтального уровня поддержки или сопротивления;
  3. Ложный пробой фигуры технического анализа.

Давайте разберем все виды ложных пробоев и методы работы по ним.

Ложный пробой тренда

После определения направления тренда и некоторого времени нахождения цены в нем, происходит пробой восходящей тенденции вниз. В течение четырех свечей цена находится под линией растущего тренда, а потом, взрывным движением, возвращается в него и рост продолжается. Все эти признаки указывают на то, что произошел ложный пробой. Обратите внимание, что после пробоя тренда вниз, цена не пошла дальше, а застряла приблизительно на одном и том же уровне.

Теперь давайте мы покажем вам, что делать, если произошел ложный пробой тренда, и как его торговать.

Видео Ложный пробой. Его виды и механика

Ложный пробой восходящего тренда

Алгоритм действий при пробое восходящего тренда:

  1. Определить, что произошел пробой тренда вниз;
  2. При возврате цены над трендовой линией, открывать сделки на покупку при пробое максимума пробойной свечи (сделки открываются отложенными заявками).

Аналогичная методика торговли ложного пробоя справедлива для нисходящего тренда.

Ложный пробой нисходящего тренда

Алгоритм действий при ложном пробое нисходящего тренда:

  1. Определить, что произошел пробой тренда вверх;
  2. При возврате цены под трендовую линию, открывать сделки на продажу на пробое минимума пробойной свечи (сделки открываются отложенными заявками).

Ложный пробой горизонтального уровня поддержки или сопротивления

Самым популярным инструментом в техническом анализе у трейдеров являются уровни поддержки и сопротивления. Это происходит от того, что все графические построения делаются на их основе. Тренды тоже являются уровнями поддержки (растущий тренд) и сопротивления (падающий тренд). Давайте разберем, что делать, и как торговать, когда происходит ложный пробой уровня поддержки или сопротивления.

Ложный пробой уровня сопротивления

Обратите внимание на рисунок. До пробоя сопротивления, цена упиралась в него четыре раза. Обычно, говорят о том, что это значимый уровень. Чем больше отскоков от уровня, тем он значимее. И, казалось бы, что если уж цена пробьет такой уровень, то точно уйдет сильно вверх. Как говорится: трейдер знает и предполагает, а рынок располагает 🙂

Даже значимые уровни могут не работать. Это надо всегда иметь в виду. На картинке изображен классический ложный пробой сопротивления, после которого, цена ушла далеко в обратном направлении.

Опытный трейдер обязательно заработает очень много денег на такой ситуации, а вот новичок, скорее всего, получит значительный убыток или обнулит свой счет. Чтобы вы были готовы к таким ситуациям, мы покажем вам, как торговать в таких случаях.

Торговля ложного пробоя сопротивления

Алгоритм действий при ложном пробое уровня сопротивления:

  1. Определить, что произошел пробой сопротивления вверх;
  2. При возврате цены под уровень сопротивления, открывать сделки на продажу, на пробое минимума пробойной свечи (сделки открываются отложенными заявками).

Ложный пробой уровня поддержки

Как вы уже наверняка догадались, ложный пробой уровня поддержки торгуется аналогично, только в обратную сторону.

Торговля ложного пробоя поддержки

Алгоритм действий при ложном пробое уровня поддержки:

  1. Определить, что произошел пробой поддержки вниз;
  2. При возврате цены над уровнем поддержки, открывать сделки на покупку, на пробое максимума пробойной свечи (сделки открываются отложенными заявками).

Ложный пробой фигур технического анализа

Все опытные трейдеры знают, насколько эффективным инструментом являются фигуры технического анализа. Если вы еще не ознакомились, как по ним торговать, мы очень рекомендуем вам это сделать. В статье «фигуры разворота и продолжения тренда«, мы всё очень подробно расписали.

Все фигуры, в рамках этой статьи, мы рассматривать не будем, но на примере одной покажем. Возьмем наиболее часто встречающуюся на графике фигуру технического анализа — симметричный треугольник. Сложного в этом совершенно ничего нет. Поехали!

Когда трейдеры видят любую фигуру технического анализа, то всегда ожидают пробой границ фигуры. Нетерпеливые не ждут, но практика показывает, что торопливых рынок наказывает деньгами. Поэтому лучше выждать пробоя. Но, не так все просто, т.к. пробой может оказаться ложным, а фигура не сработать. Кто жадный, и не умеет признавать свои ошибки, путем своевременного закрытия сделки, будет ждать, и нести убытки.

А умный и дисциплинированный трейдер, признает свою ошибку, закроет сделку по стоп-лоссу, и встанет в противоположную сторону — в ту, в какую надо торговать ложные пробои. Это принесет хорошую прибыль и уверенность в торговле.

Проиллюстрируем на примере.

Ложный пробой симметричного треугольника

Алгоритм торговли ложного пробоя фигур технического анализа:

  1. Распознать фигуру технического анализа. Это должна быть фигура, которая сразу бросается в глаза.
  2. Выждать пробой, и, в случае возврата цены назад в границы фигуры, торговать в противоположную пробою сторону.

Ложные пробои индикаторов

Ложные пробои бывают не только в линейных построениях, но и у индикаторов. Проиллюстрируем на примере ложных пробоев самого популярного индикатора у трейдеров — индикатора Moving Average. Если вы еще не знакомы с ним, то обязательно ознакомьтесь в подробной статье: Как пользоваться индикатором Moving Average, в которой описаны все стратегии работы с этим индикатором.

Ложные пробои индикатора Moving Average

На скриншоте видно, как после пробоя вниз, цена возвратилась назад. Т.е., произошел ложный пробой индикатора скользящей средней. При возврате цены над скользящей, можно открывать сделки на покупку. Стоп-лосс устанавливается на минимум свечи, которая была ложным пробоем.

Всё очень просто! А, самое главное, ложные пробои становятся мощным инструментом для получения прибыли на бирже. Пользуйтесь!

Так же, неоспоримым преимуществом торговли ложных пробоев является тот фактор, что можно и нужно ставить достаточно близкие стоп-лоссы от точки входа в сделку. Риски при этом в подавляющем большинстве очень консервативные.

Поэтому если вы ищите, как определить ложный пробой уровня, то воспользуйтесь приведенными выше методами. Они вам очень помогут чувствовать себя уверенно на бирже.

Если у вас еще остались вопросы, приглашаем обсудить их в комментарии к этой статье.

Ложный пробой уровня и методы его определения

Особое значение в техническом анализе рынка уделяется таким понятиям как уровни поддержки и уровни сопротивления. И это вполне обоснованно, ведь именно вокруг этих уровней строится большая часть торговых стратегий трейдеров и на рынке Форекс и на фондовой бирже. Одна половина этих стратегий строится на том, что цена отскочит от уровня, не преодолев его, а другая половина базируется на том, что цена пробьёт уровень (преодолеет его и пойдёт дальше).

Новичку в мире трейдинга здесь может показаться некоторое противоречие. Где же она истина, если одни на пробой торгуют, а другие на отскок? А я вам больше скажу, и те и другие умудряются зарабатывать при этом деньги. Более того, многие трейдеры торгуют одновременно и пробой и отскок от сильных уровней поддержки и сопротивления.

На самом деле никакого противоречия здесь нет в том случае, если рассматривать эти самые уровни не как указатель дальнейшего направления цены, а как потенциал для её движения (неважно в какую сторону). И чем сильнее тот или иной уровень, тем сильнее будет и его потенциал (тем мощнее и дальше двинется цена после его отработки).

Задача трейдера состоит не столько в том, чтобы угадать направление движения цены после отработки уровня, сколько в том, чтобы постараться поймать это самое движение, захватив при этом как можно большую его часть. То есть ему нужно открыть сделку в направлении пробоя (или отскока) после того, как этот самый пробой (или отскок) будут подтверждены.

Вот здесь трейдера и подстерегает тот самый зверь, имя которому «ложный пробой уровня». Распознать его бывает довольно сложно и, более того, не всегда возможно, однако благодаря определённому опыту и наработкам в своей практике трейдинга (как на Форекс, так и на фондовой бирже), я сумел выделить ряд закономерностей, благодаря которым ложный пробой уровня можно вовремя распознать и, тем самым, обезопаситься от него.

А кроме этого, к слову, можно предсказать, с довольно большой степенью вероятности, и то направление, в котором цена уйдёт после отработки уровня.

Отработкой уровня я называю соприкосновение ценового графика с уровнем поддержки или сопротивления, после которого цена либо продолжает движение дальше (пробивает уровень), либо разворачивается назад (отскакивает от уровня).

Я не открывал Америку, и выведенные мною закономерности не являются тайной за семью печатями. Подозреваю, что многие опытные трейдеры пользуются схожими алгоритмами определения ложных пробоев. Ведь если подумать, то всё это лежит на поверхности, нужно лишь подобрать и систематизировать (ну и, конечно же, использовать на практике).

Итак, хватит предисловий, давайте уже приступим к делу.

Что такое ложный пробой уровня

Часто бывает такая ситуация когда цена пробивает уровень, но затем не продолжает движение в том же направлении, а откатывается обратно за уровень (продолжая затем своё движение в направлении этого отката). В связи с этим в трейдинге появилось такое понятие как ложный пробой уровня.

Чем опасен ложный пробой уровня

Ложный пробой представляет опасность и для трейдеров, торгующих по стратегиям, основанным на отбое от уровня, и для трейдеров торгующих по стратегиям на пробой уровня.

Стратегии на пробой уровня при ложном пробое дают сигнал открытия позиции в направлении данного пробоя. Естественно после возвращения цены назад открытые таким образом позиции обречены на закрытие по стоп-лоссу.

В стратегиях на отбой от уровня, напротив, при ложном пробое срабатывает сигнал на закрытие позиций. Получается так, что все позиции закрываются по стопам, а затем цена возвращается обратно и, более того, продолжает своё движение в первоначальном направлении. Получается так, что ложный пробой уровня выбивает стоп-лоссы.

Как определить ложный пробой уровня

Отличить ложный пробой уровня от истинного, задача довольно сложная. Ведь зачастую бывает так, что пробой формируется как истинный, и он стал бы таковым, если бы не спонтанно возникшие обстоятельства фундаментального характера. Но, тем не менее, способы диагностики ложных пробоев существуют.

Один из способов состоит в использовании индикатора Volume (объём). Суть этого способа состоит в том, что истинный пробой уровня должен подтверждаться ростом объёма. То есть, если при пробое уровня (и сразу после пробоя) индикатор Volume растёт, это с большой долей вероятности говорит о том, что пробой настоящий. А если прорыв цены сопровождается снижением показателя Volume , то это верный признак ложного пробоя.

Кроме этого для определения истинности пробоев можно применять их классификацию по степени силы:

  1. Пробой считается сильным, если он произошел в направлении действующего тренда;
  2. Пробои средней силы возникают на флэтовом рынке;
  3. Пробой считается слабым, если он направлен против действующего тренда.

На картинке ниже вы можете наглядно рассмотреть эту классификацию:

Эту классификацию можно использовать в качестве фильтра и доверять, например, только сильным сигналам пробоя. Сигналы средней силы можно рассматривать только в тех случаях, когда они подтверждаются какими либо другими факторами (например, тем же ростом объёмов по мере пробоя). А сигналы слабой силы либо не рассматривать вовсе, либо искать их подтверждения на графиках больших таймфреймов (подробнее об этом читайте ниже).

Как найти подтверждение контртрендового пробоя

В тех случаях, когда происходит пробой в направлении противоположном основному тренду (сигналы слабой силы на картинке выше), можно провести анализ с использованием графиков старших таймфреймов. В результате такого анализа, сигнал слабой силы может превратиться в сильный сигнал пробоя.

Дело в том, что любой локальный тренд, визуализируемый на младших таймфреймах, представляет собой не что иное, как часть другого, более глобального тренда видимого на графиках старших временных периодов.

Если направление рассматриваемого нами тренда совпадает с направлением того глобального тренда частью которого он является, то пробой его линии в противоположном направлении, маловероятен. С куда большей степенью вероятности здесь может произойти пробой как раз в направлении тренда.

Хотя у любого тренда существуют так называемые откаты. И если рассматриваемый нами локальный тренд находится в районе намечающегося отката глобального тренда, то вероятность истинности пробоя существенно повышается.

Если наш тренд направлен в противоположную сторону по отношению к глобальному тренду (т.е. представляет собой его откат), то вероятность контртрендового пробоя изначально существенно выше. Но здесь тоже всё зависит от того, какой именно частью глобального тренда будет являться рассматриваемый нами, его локальный кусочек.

Если рассматриваемый участок соответствует началу отката на глобальном тренде, то вероятность контртрендового пробоя невелика (хотя он и может произойти):

Если рассматриваемый нами локальный тренд соответствует концу отката на глобальном тренде, то вероятность истинности пробоя близка к 100%:

Причины возникновения ложных пробоев

Как известно, сам уровень (поддержки или сопротивления, не важно) образуется благодаря скоплению отложенных ордеров. Цена, достигая такого уровня, провоцирует массовое открытие позиций по этим ордерам и под их влиянием разворачивается.

Одной из основных причин возникновения ложных пробоев является скопление стоп приказов за границей уровня. Т.е. в данном случае получается так, что концентрация отложенных ордеров по какой либо причине смещается за первоначальную границу уровня.

Другая причина носит фундаментальный характер и состоит в так называемом не оправдании надежд трейдеров. Это означает примерно следующее. Допустим, на рынке выходит важная экономическая новость провоцирующая пробой уровня, происходит этот самый пробой, а потом оказывается, что вышедшая новость, в свете каких либо других событий, теряет свою актуальность. Естественно «разочарованные» трейдеры закрывают или разворачивают, открытые было позиции, и цена разворачивается обратно.

Кроме этого может сложиться такая ситуация когда пробой становится ложным в силу неожиданных новостей фундаментального характера. То есть, если бы эти новости не появились, то пробой стал бы истинным. Например, если в момент пробоя линии сопротивления на ценовом графике опционов на поставку зерна, выйдет неожиданная новость о массовом нашествии саранчи и порчи большей части урожая, то цена, конечно же, резко снизится, образовав на графике ложный пробой.

Истинный и ложный пробои в вопросах и ответах

Основные моменты:

Чтобы сделать торговлю на финансовых рынках стабильной, каждый уважающий себя трейдер должен научиться увеличивать прибыль и сокращать убытки. А для этого надо уметь различать истинный и ложный пробой уровня . Иначе весь депозит уйдет в карманы тех, кто делает это мастерски. Освоение этого навыка позволит вам прорваться в те 5% участников финансовых рынков, которые преодолели типичные заблуждения о ложных пробоях и отказались от ошибочных стратегий торговли. Поэтому данную статью об истинном и ложном пробое мы построили по принципу “Вопрос-ответ”. Как отличить истинный пробой от ложного и как торговать на них? Есть один банальный факт — в трейдинге меньшинство зарабатывает на ошибках большинства, а финансовые рынки одинаково жестоко наказывают как за отсутствие знаний, так и за случайные ошибки. Теперь переходим к вопросам и ответам.

Как определить ложный пробой?

Пробой считается ложным, если цена ненадолго пробивает уровень поддержки или сопротивления, тут же отскакивает и летит в обратном направлении. Истинный пробой отличается тем, что цена преодолевает важный уровень и начинает новый тренд, не в озвращаясь к предыдущему значению.

Чем опасны ложные пробои уровня?

Тут надо понимать, что они всегда были, есть и будут. Они — неотъемлемый элемент финансовых рынков. Расстраиваться по их поводу так же бессмысленно, как по поводу неожиданного дождя или снега. Просто надо научиться в Лаборатории Герчика пользоваться зонтиком работать с ложными пробоями. Если вы не сумеете их распознать, поспешите войти в сделку с расчетом, что цена продолжит движение вверх, и разместите стоп сразу за пробитым уровнем, то чуть позже окажется, что пробой ложный, стоп сработает и вы окажетесь в убытке.

Основная трудность здесь в том, что сделка может обещать пробой, причем подтвержденный техническим анализом. Но цена — дама капризная, может развернуться и выбить стоп. А если подобные неожиданности случаются несколько раз подряд, то ваш депозит слишком быстро растает. Другая трудность — отсутствие у трейдера навыка анализа рынка и определения важных уровней. Их к тому же надо уметь правильно чертить. Так можно избежать постоянного попадания в ложные пробои.

Видео Ложный Пробой — Прибыльная Стратегия Торговли

Как они образуются?

Есть два способа:

  • На рынке одни трейдеры стремятся двигать цену вверх, другие — вниз. И если у быков хватает объемов, чтобы пробить верхний уровень, то не факт, что сил будет достаточно, чтобы продолжать подъем цены. Если в это время объемы медведей перевесят, цена начнет
    падать вместо того, чтобы формировать тренд. Поэтому каким окажется пробой, зависит от расстановки сил на бирже.
  • Ложный пробой уровня появляется и по другой причине — когда крупные участники биржи добирают позиции, тем самым толкают цену до пробивания верхнего уровня, а потом прекращают торговлю, и цена падает до привычной отметки. Это может быть даже намеренной тактикой с целью получить прибыль за счетдепозитов мелких трейдеров, которые нигде не обучались, но упорно пытаются торговать в силу необоснованной самоуверенности и ничем не подкрепленных амбиций. Помните, что ложный пробой чаще всего провоцируют искусственно, и будьте осторожны.

Какие типичные ошибки бывают у трейдеров на ложных пробоях?

  1. Они не используюткороткие стопы, тем самым в разы увеличивают свои убытки.
  2. Пытаются торговать по графикам с низкой волатильностью, из-за чего часто срабатывает большое количество стопов и число прибыльных сделок получается небольшим.
  3. Подавляющее большинство трейдеров торгует на эмоциях, старается продавать вверху и покупать внизу. А ложный пробой уровня — своеобразное тестирование линий поддержки/сопротивления крупными инвесторами. Если они “дотолкали” цену до верхнего уровня и готовы двигать ее в ту же сторону дальше, то пробой получится истинный и тенденция продолжится.
  4. При ложном пробое крупные участники пробивают ценой уровень, тем самым давая понять большинству мелких участников, что цена продолжит идти вверх. Пока большинство надеется и ждет, крупные инвесторы добирают позиции по выгодным ценам в противоположную сторону. Как только они наберут объемы, то получат прибыль за счет стопов того самого большинства. И в ловушке оказываются чаще всего новички рынка, которые открывают сделку сразу перед самым разворотом цены. Срабатывает менталитет толпы.
  5. Самая убийственная для депозита ошибка — торговля под воздействием эмоций. Когда цена уверенно идет вверх, рынок выглядит сильным, многие искренне надеются выехать за счет этого сильного движения. Но “прокатиться” не получится — ведь тренды на рынке редко бывают долгими. Чтобы стабильно получать доход от торговли на пробоях, нужна тотальная дисциплина и навыки технического анализа финансовых рынков.

Чем опасна эмоциональная торговля на ложных пробоях?

Эмоциональным трейдерам нужна уверенность в том, что они делают. Поэтому они покупают либо вверху на пике, либо на самом дне. Чем увереннее и дольше цена не меняет направление, тем безопаснее чувствуют себя эмоциональные трейдеры, каковых на рынках подавляющее большинство. Они и норовят запрыгнуть в поезд в последний момент на пике цены, когда рынок вот-вот развернется в обратном направлении, так как собрал максимальное количество участников. Причем это происходит в то время. когда профессиональные участники свою прибыль уже получили, сделки закрыли, а дилетантов ждут острые ощущения, впечатляющие потери и уход с рынка. Навсегда. Вот что делают эмоции и “интуиция”. А рынок спокойно себе восстанавливается и двигается по тренду. Поэтому одной из целью трейдера должно быть понимание психологии ложных пробоев.

Какие бывают типы ложного пробоя уровня?

  1. Классический, который обычно имеет до 4 свечей. На подходе к поддержке/сопротивлению цена ведет себя агрессивно, тем самым заманивает новичков в западню. Ведь они искренне уверены в том, что пробой таки состоится из-за того, что цена решительно двигается к заветному уровню.
  2. Консолидация или пробой торгового диапазона. Обычно сильное движение цены заканчивается этапом консолидации и цена двигается в горизонтальном диапазоне. Что может закончиться ложным пробоем любой из границ зоны консолидации. Трейдер видит, что цена пробила границу, открывает сделку в направлении пробоя, но цена тут же разворачивается, опускается в прежний ценовой уровень и закрывает сделку по стопу. Ошибка трейдера в том, что он не дождался закрепления цены под или над пробитой границей флета. А ведь в техническом анализе финансовых рынков есть обязательное правило — дождаться отката цены на прежнюю позицию, если она пробила уровень. В сделку надо входить, когда цена уже отбилась от уровня и пошла в обратном направлении. Или надо подождать, чтобы цена закрылась выше пробитого уровня, получить подтверждение того, что цена и дальше пойдет в направлении пробоя.
  3. Фейк, который на графике выглядит как свеча с длинным хвостом (тенью), у которого образуется бар. Чтобы разобраться с ними, посмотрите, где свечи закрывались в течение дня. Если это происходило на основном дневном уровне и рынок не закрывался выше, то скорее всего, произойдет сильный откат.

Как свести к минимуму количество ошибок на ложных пробоях?

  • Для оптимального соотношения риска и прибыли торгуйте акциями с достаточно высокой волатильностью.
  • Самые подходящие тренды для торговли на пробоях имеют угол наклона примерно 45 градусов. Полезно заранее находить устойчивые восходящие тренды с небольшим наклоном. Часто они дополнительно усиливаются продавцами и формируют прямо идеальные торговые графики.
  • Старайтесь торговать на сильных пробойных графиках, для которых характерны устойчивые тренды.
  • Избегайте совсем дешевых (до 5$ за штуку) акций и слишком дорогих (от 100$), а также “рваных” графиков. Особенно если на депозите сумма далека от 6-значной.
  • Не пренебрегайте рекомендациями от профессионалов — торгуйте короткими стопами, при малейшем сомнении не заходите в сделку или выходите из нее.

Вывод

Запретите себе торговать на эмоциях и «интуиции». Торговля на финансовых рынках — это строгое соблюдение правил и чистая математика. А получать доход от торговли на ложных пробоях уровня могут только асы трейдинга. У вас должен быть четко прописанный и висящий перед глазами алгоритм входа в рынок , от которого вы не должны отступать ни на йоту. Если вы стремитесь к профессионализму, то не покупайте вверху и не продавайте внизу. Не суетитесь в попытках найти место, где цена теоретически должна отскочить. Вы заранее должны хорошо знать, что ищете, и следовать стратегии.

Если вы профессионал — не расслабляйтесь. Пробои не щадят никого, и опытных в том числе. Убытки — такая же составляющая рынка, как и движение цены. Разница только в масштабах потерь. Умейте справляться с соблазнами, управлять рисками и следуйте холодной логике. Ложные пробои — это всё об эмоциях. Они формируются за счет трейдеров, управляемых чувствами и фантазиями, а не планами и стратегией. Торговать надо тем, что видно, а не тем, что должно случиться в нашем понимании. Изучайте механику ложных пробоев, помните об объемах, которые углубленно и в деталях могут рассказать о рынках, но при этом не являются сигналами. Помните, что все виды ложных пробоев существуют на всех таймфреймах. Умение своевременно их распознавать обязательно приведет вас к успеху! Приходилось ли вам иметь дело с пробоями? Как быстро вы освоились и начали торговать на них? Все ли получается? Поделитесь своим опытом в комментариях, даже если он отрицательный — мы вместе разберем ошибки и докрутим вашу торговлю до стабильных показателей. А если есть желание прокачаться в этой теме глубже, подписывайтесь на бесплатный курс по безубыточному трейдингу .

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»

Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям

Зарегистрируйтесь и смотрите в свое удовольствие

Ложный пробой уровня — определение по свечам: паттерн, стратегия (как торговать правильно)

Паттерн «Ложный пробой уровня» — один из самых сильных торговых сигналов в трейдинге. Он является неотъемлемым элементом любого финансового рынка. Если научиться правильно идентифицировать данную модель на графике любого финансового инструмента, то она может стать основой прибыльной торговой стратегии любого профессионального трейдера.

Какой пробой называют ложным

Специалисту необходимо научиться отличать истинный пробой от ложного . В случае первого цена преодолевает важный рыночный уровень и закрепляется над ним. Чаще всего после прорыва следует коррекция , но у крупных игроков достаточно сил, чтобы перемещать цену в направлении основного тренда. Движение должно сопровождаться большими объемами.

В некоторых случаях такие события провоцируются искусственно , чтобы выбить с рынка мелких трейдеров и получить прибыль за их счет.

Больших специалистов (трейдеров и управляющих) по торговле подобных паттернов существует множество.

Классификация типов ложных пробоев:

  1. Классический . Модель чаще всего состоит из 2-4 свечей. Цена агрессивно движется к мощному рыночному уровню, но после его преодоления стремительно откатывает назад. Новичков вводит в заблуждение стремительность движения котировок к поддержке или сопротивлению.
  2. Пробой после длительной консолидации . Продолжительное нахождение цены в боковом диапазоне может закончиться пробоем в любую сторону. При преодолении поддержки или сопротивления неопытный трейдер спешит занять позицию в направлении тренда. Однако прежде надо дождаться отката к сильному уровню и убедиться, что цена закрепилась на занятых позициях.
  3. Спайк . На графике он выглядит как свеча с длинной верхней или нижней тенью. События в данном случае развиваются стремительно . Если закрытие свечи произошло ниже уровня сопротивления или выше — поддержки, то велика вероятность того, что движение ложное.

Как находить паттерны ложных пробоев

Навык идентификации неудавшихся пробоев приходит с опытом. Прежде всего следует научиться находить важные линии поддержки и сопротивления.

Мы вам предлагаем следующую методику определения уровней:

  1. Идентифицируется свеча 1 , которая формирует уровень. Она работает в связке с барами, которые ее подтверждают.
  2. Определяется свеча 2 , которая должна опираться на линию сопротивления или поддержки с точностью до пункта. Линия может быть сформирована как телами, так и тенями свечей. Между барами 1 и 2 может находиться любое количество свечей.
  3. Сразу за свечой 2 следует бар 3 , который также подтверждает уровень. При этом он не обязательно должен упираться в линию поддержки или сопротивления пункт в пункт, между ними может быть небольшое пространство.

На основе данной методики выявляются такие типы ценовых уровней:

  1. Воздушный . В данном случае свечи 1, 2 и 3 следуют друг за другом. Это слабый уровень, который не имеет подтверждения на исторических данных.
  2. Исторический . Между свечами 1 и 2 есть промежуточные бары. Чем их больше, тем сильнее линия поддержки или сопротивления.
  3. Зеркальный . Свечи 1 и 2 находятся по разную сторону от уровня, а бары 2 и 3 располагаются в одной плоскости. Остальные правила должны строго соблюдаться. В этом случае поддержка становится сопротивлением, или наоборот.
  4. Круглый . Сопротивление или поддержка находится на круглой отметке: 10, 70, 100, 250 и т. д. Когда такое происходит, исторические и зеркальные уровни приобретают особую значимость.

Когда уровень сформирован, события могут развиваться следующим образом:

  1. Отскок от целевых значений . Цена доходит до линии и разворачивается без попытки совершить пробой.
  2. Истинный пробой . Цена проходит силовой уровень, консолидируется за линией сопротивления или поддержки и продолжает движение в направлении основного тренда.
  3. Ложный пробой Герчика . Цена пробивает уровень и разворачивается, не сумев удержаться за границей торгового диапазона.

Ловушки пробоя

Торговля пробоев имеет множество нюансов и требует большого опыта .

Не пытаться догнать цену

Каждый начинающий трейдер оказывался в ситуации, когда цена начинает двигаться в ожидаемом направлении , а он не успел войти в позицию. Наиболее распространенная ошибка в данной ситуации — попытка «догнать» цену, выставляя ордера все дальше и дальше вслед за движением котировок.

Когда рынок развернется, заявка сработает , и игрок окажется в ловушке. Отношение потенциальной прибыли и убытка окажется не в пользу трейдера. Всегда необходимо дождаться отката к силовому уровню и сигнала на продолжение движения.

Использовать накопление позиции крупными игроками

Наилучшие точки входа в позицию формируются , когда трейдер действует заодно с крупными игроками. В отличие от мелких игроков, институциональные инвесторы не могут войти в рынок сразу, и их действия можно идентифицировать.

В этом случае на графике видны узкие зоны консолидации цены , которые сопровождаются большими объемами. Это означает, что крупные игроки набирают позицию. Задача трейдера — войти в рынок в направлении основного тренда, когда цена выходит из узкого диапазона.

Хорошее соотношение риска к прибыли

Вышеописанная техника дает важный бонус: трейдер получает очевидную точку для постановки стоп-лосса. Стоп-ордер на фиксацию убытка ставится за зоной консолидации цены.

Чтобы получить хорошее соотношение риска и прибыли, тейк-профит должен быть больше стоп-лосса в несколько раз. Эксперты рекомендуют устанавливать этот параметр в размере 3:1 или 4:1.

Признак силы

Когда цена консолидируется возле уровня сопротивления или поддержки , это говорит о силе возможного движения рыночного актива. Такое происходит, когда крупные игроки накапливают позицию и готовы двигать котировки дальше . Чем дольше формируется узкий ценовой диапазон, тем мощнее будет последующее движение. Колебания котировок должны подтверждаться объемами.

Возможность получить прибыль от убыточных трейдеров

Крупные игроки могут намеренно провоцировать пробои важных ценовых уровней , чтобы забрать деньги неопытных трейдеров. Мелкие участники рынка открывают позиции сразу после прохождения ценой линии поддержки или сопротивления в расчете на продолжение движения, выставляя стоп-лоссы за важным уровнем.

Чем дольше цена колеблется в достигнутом диапазоне , тем больше скапливается стопов. Когда котировки разворачиваются, стоп-ордера начинают срабатывать, и обратный импульс может быть чрезвычайно сильным.

Как торговать пробой, если он оказался ложным: примеры торговли

Стратегия «Ложный пробой» предполагает четкое следование разработанной методике.

Торговая система включает следующие пункты:

  1. Идентификация сильных ценовых уровней по приведенной методике . Желательно использовать долгосрочные линии сопротивления и поддержки, проверенные на истории. Рекомендуется торговать волатильными рыночными активами с устойчивыми трендами.
  2. Нужно дождаться пробоя уровня и закрепления за ним . Цель трейдера — действовать вместе с крупными игроками, которые загоняют мелких участников рынка в ловушку. Лучше торговать сложные пробои, когда перед разворотом цена закрепляется на некоторое время в достигнутом торговом диапазоне.
  3. Выставляется отложенный стоп-ордер для входа в позицию в расчете на разворот котировок. Он располагается под пробитым уровнем сопротивления или над линией поддержки.
  4. Если заявка сработала, выставляется стоп-лосс . Он располагается за тенью свечи, обратно пробившей важный ценовой уровень. Тейк-профит ставится таким образом, чтобы отношение прибыли к риску было не менее чем 3 к 1. При этом риск на сделку должен быть ограничен 2-3% от торгового счета.
  5. Если цена после консолидации продолжила движение в сторону основного тренда , пробой оказался истинным. Отложенный стоп-приказ для входа в позицию необходимо снять.

Подведем итоги

Рекомендации для торговли ложных пробоев, в том числе по Герчику:

  1. Следует выбирать рыночные инструменты с высокой волатильностью .
  2. Оптимальные тренды для торговли неудавшихся пробоев формируются под углом примерно 40-50º . Это устойчивые тенденции с умеренным наклоном, которые усиливаются при подключении крупных игроков.
  3. Чем плотнее стоп-лосс, тем лучше . Потенциальная прибыль должна превышать возможный убыток в несколько раз.
  4. Если есть сомнения в сделке, лучше в нее не входить.
  5. Нельзя торговать на интуиции и эмоциях. Все операции осуществляются по четкому алгоритму . Трейдер — это оператор своей торговой системы.
  6. Нужно изучать механику пробоев , которая отражает эмоции биржевых игроков.
  7. Нельзя забывать об объемах , которые должны подтверждать ценовую модель.

Ценовые модели на основе ложных пробоев являются мощнейшими рыночными сигналами, которые дают хорошие точки входа в позицию с плотными стоп-ордерами. Подобные паттерны формируются на всех типах рынка и на любых таймфреймах.

Оцените статью
Торговля на фондовом рынке
Добавить комментарий