Как торговать айсберг заявки Манипуляции

Содержание
  1. Как торговать айсберг заявки? Манипуляции крупных игроков
  2. Как ни слиться на айсбергах?
  3. Как заработать на айсберге ?
  4. Манипуляции крупных игроков на фондовой бирже
  5. Разбираем, что такое айсберг-заявка в трейдинге и насколько она важна для новичка
  6. Понятие айсберг-заявка
  7. Как выставить айсберг-заявку в Quik: первый способ
  8. Как выставить айсберг-заявку в Quik: второй способ
  9. Как выставить айсберг-заявку в Quik: третий способ
  10. Видео Разъедание плотности в стакане, каскад заявок на закрытие позиции.
  11. Видео АЙСБЕРГ-ЗАЯВКА КАК ТОРГОВАТЬ ? ОБУЧЕНИЕ СКАЛЬПИНГУ
  12. Как обнаружить айсберг-заявку
  13. Что делать трейдеру при обнаружении айсберг-заявки?
  14. Видео Айсберг заявка на графике. Живой обзор [обучение трейдингу]
  15. Айсберги в трейдинге. Часть 1.
  16. Айсберг-заявки в трейдинге
  17. Понятие
  18. Плюсы и минусы
  19. Видео Айсберг заявка: определение и способы выявления
  20. Как выставить в Квике?
  21. Как идентифицировать?
  22. Как торговать вблизи?
  23. Видео Самая распространенная модель развода в стакане. Как это выглядит на графике?
  24. Блог трейдера
  25. Поиск по этому блогу
  26. Подписаться на этот блог
  27. Подписка на обновление
  28. Флиппинг / айсберг / спуфинг

Как торговать айсберг заявки? Манипуляции крупных игроков

Доброго времени суток!

В прошлой своей статье я немного рассказывал об айсберг заявках и о том, как их распознать в стакане. Сегодня я расскажу про возможные варианты торговли на айсбергах, а также про некоторые манипуляции со стороны крупных игроков.

Как ни слиться на айсбергах?

Никогда не нужно вставать в позицию против айсберг заявки. Вероятность того, что айсберг будет съеден с точки зрения мат. ожидания ниже. Инструмент может очень долго откатываться от такой заявки и нет никакого смысла сидеть в такой позиции. Да и адекватный стоп в таком случае вряд ли получится поставить. Если вы уже находитесь в позе и заметили айсберг сверху (или просто очень большой объем в стакане), то позицию лучше прикрыть. Естественно, если вы торгуете внутри дня. При краткосрочной и среднесрочной торговле на объемы в стакане можно не обращать внимание.

Как заработать на айсберге ?

Первый вариант, это торговля от айсберг заявки. Здесь, желательно, чтобы было трендовое движение. Соответственно, если движение восходящие мы ищем удержание айсбергом снизу и становимся от него в лонг. Здесь есть некоторые дополнительные моменты, которые стоит учитывать. Например, дополнительная плотность в стакане, оборот на инструменте и тд. Если грамотно подходить к поиску точек входа, уметь комплексно анализировать текущую ситуацию на инструменте, то на айсбергах можно зарабатывать, в том числе на малоликвидных инструментах. Главное не забывать оценивать текущую ситуацию в стакане и оборот на инструменте. Так как если мы торгуем на неликвиде, заходить необходимо под адекватный объем и всегда смотреть контрагентов. То есть, дополнительные крупные заявки в стакане об которых мы будем крыться, если инструмент пойдет не в нашу сторону.

Бывают ситуации когда айсберг продавливают и тогда инструмент достаточно стремительно просаживается. Поэтому необходимо всегда учитывать плотности в стакане и заходить под адекватный риск.

Также, можно торговать на съедении айсберг заявки. Только в этом случае, рынок достаточно часто улетает вверх, поэтому точку входа не всегда получается найти. Пример моей точки входа смотрите в видео под статьей.

Манипуляции крупных игроков на фондовой бирже

Один из вариантов манипуляции это удержание какой либо цены айсберг заявкой для того, что бы под ней начала скапливаться плотность. После чего крупный игрок сметает эту плотность и просаживает рынок.

На самом деле, манипуляций существует огромное количество. Многие из них никак не связаны с айсбергами. Подробнее о манипуляциях я расскажу в своих следующих статья. Подписывайтесь на новости сайта в соц. сетях, чтоб не пропустить �� На этом и закончу. Всем профита!

С уважением, Станислав Станишевский.

Моя сделка онлайн по инструменту Башнефть и пример удержания цены айсбергами.

Разбираем, что такое айсберг-заявка в трейдинге и насколько она важна для новичка

Понятие айсберг-заявка

В терминале Quik много различных фишек для торговли. Желательно знать все виды заявок, чтобы получить уверенность, что в своей торговле вы используете только то, что вам действительно нужно. Если вы не будете разбираться в тех же приказах и заявках на вход или выход из рынка, то как вы узнаете, что используете все возможности для заработка. А ведь согласитесь, главная цель нашего пребывания на рынке-заработать и много заработать.

Поэтому в этой статье разберем, что такое айсберг-заявка в Квике. Название очень точно определяет суть самой функции. Трейдер может скрывать истинный объем своей позиции, как айсберг большую часть ледяной глыбы. Ведь у айсберга видна только самая малая часть льдины, большая часть спрятана под водой.

Айсберг-заявка в Quik

Ордер айсберг-заявка-это приказ на покупку или продажу N количества лотов инструмента с условием, что это N количество не будет отображаться в стакане полностью, а заранее установленными частями.

Эта заявка обычным трейдерам с небольшими брокерскими счетами не нужна, так как крупные игроки ей шифруют огромнейшие объемы инструмента на покупку, либо продажу. Но обычный трейдер должен немного ориентироваться в этой заявке, чтобы понимать, где не стоит входить, так как стоит крупный игрок через айсберг-заявку на продажу и скорей всего, он продавит рынок.

И наоборот, не продавать, даже, если четкий сигнал на продажу. Ведь стоит айсберг-заявка на покупку. И рынок с большей долей вероятности начнет расти.

Как выставить айсберг-заявку в Quik: первый способ

Айсберг-заявка выставляется только в акциях. На фьючерсах ее нельзя выставить.

Выбираем из текущей таблицы параметров нужный инструмент. И правой кнопкой мыши выбираем из всплывающего меню “Новая айсберг-заявка”. И выставляем нужное количество объема, а в правом нижнем углу выбираем тот объем, который будет показываться в стакане.

Выставление айсберг-заявки через текущую таблицу параметров

Как выставить айсберг-заявку в Quik: второй способ

В главном верхнем меню терминала Quik выбираем вкладку “Действие” и выбираем в всплывающем меню “Новая айсберг-заявка”.

Выставление айсберг-заявки через панель Quik

Как выставить айсберг-заявку в Quik: третий способ

Через стакан инструмента. Стакан инструмента можно вызвать правой кнопкой мыши в текущей таблице параметров, либо на графике нажатием на цену.

Видео Разъедание плотности в стакане, каскад заявок на закрытие позиции.

Выставление айсберг-заявки через стакан

Видео АЙСБЕРГ-ЗАЯВКА КАК ТОРГОВАТЬ ? ОБУЧЕНИЕ СКАЛЬПИНГУ

Как обнаружить айсберг-заявку

На ликвидных инструментах это сделать сложней, котировки быстро меняются в стакане. Нужно очень внимательно следить за ключевыми уровнями на графике и количеством лотов в стакане.

Обычно крупные игроки выставляют круглую сумму 700, 800, 950 и т. п. Но могут и обычную невзрачную цифру поставить, например 573. Когда весь объем в стакане выбирается, снова и снова будет выскакивать эта цифра. А на графике цена никак не сможет подниматься выше какого-то уровня, или ниже при падении.

Совсем несложно даже новичку увидеть такие айсберг-заявки на акциях второго и ниже эшелонов. Цена инструмента будет стоять на месте, а в стакане, как только объем будет съедаться, на его месте будет появляться тот же объем.

Айсберг-заявка в размере 195 на неликвидной акции Бурзолото

Что делать трейдеру при обнаружении айсберг-заявки?

Любой дисциплинированный и успешный трейдер торгует согласно плана. И у него может быть несколько сигналов на вход в рынок, но увидев айсберг-заявку, можно пропустить этот сигнал. Либо перейти в другой инструмент.

По сути, ничего страшного не происходит, если не смотреть эти айсберги в стакане. Лично я их не смотрю, даже если она и была, и не было смысла входить в рынок.

Просто был бы системный убыток, что является нормальным явлением в работе трейдера.

Видео Айсберг заявка на графике. Живой обзор [обучение трейдингу]

Важно! Следует знать, что очень много трейдеров отслеживают айсберг-заявки и стараются на этом заработать. Создаются торговые стратегии, даже используются различные приводы, чтобы стакан был более информативным. Но не отслеживая айсберг-заявки, тоже можно хорошо зарабатывать на бирже и наслаждаться жизнью!

Айсберги в трейдинге. Часть 1.

Уверен, про айсберги в трейдинге написано много статей. Я попытаюсь раскрыть эту тему по-своему, с практической точки зрения, максимально просто, чтобы было понятно даже новичкам. В своем материале я буду использовать картинки и видео собственной торговли. Я расскажу о том, что такое айсберг, как определить айсберг, как работать стрессовых ситуациях внутри айсберга, и, самое главное, как на этом можно заработать деньги.
1. Урок из истории.

Тита́ник — крупнейший в мире пассажирский лайнер на момент своей постройки. Во время первого рейса 14 апреля 1912 года столкнулся с айсбергом и через 2 часа 40 минут затонул в 2 часа 20 минут ночи следующих суток. На борту находилось 1316 пассажиров и 908 членов экипажа, всего 2224 человека. Из них спаслись 710 человек, погибло 1514.

Пусть эта трагическая история будет напоминать вам об одном простом правиле: не торгуйте против айсберга!

2. Что из себя представляет айсберг в трейдинге?

Айсберг — это лимитная заявка на покупку или продажу крупного игрока. Целью данного игрока служит продажа или покупка, соответственно, крупного объема Х лотов по интересующей его цене. Причем данная заявка выставляется в стакан котировок не целиком Х лотов, а лишь небольшой меньшей частью (верхушка айсбега), примерно 1/100 Х. По мере проедания верхушки айсберга, крупный игрок лимитными заявками подбрасывает оставшиеся части своего объема Х.

Схематично в стакане котировок (Привод Бондаря) это выглядит примерно так.

  • Лимитки в красной зоне — заявки на продажу;
  • Лимитки в зеленой зоне — заявки на покупку;
  • Оранжевый цвет визуально показывает большие лоты.
  • В кластерах отображаются прошедшие сделки, по каждой цене- свой объем. Например: по цене 237, прошло 45190 лот.
  • В зеленых кружочках отражаются купленные лоты, внутри количество лотов.
  • В красных кружочках отражаются проданные лоты, внутри количество лотов.


3. Как определить айсберг?

Собственно определить айсберг можно только после проедания видимой части (верхушки).

Распоряжением ФБ ММФБ № 698-р от 23.06.11

Для айсберг-заявок Биржей установлено ограничение на минимальный объем «видимого количества ценных бумаг» в размере 30 тысяч рублей и предельное допустимое отношение значения «видимого количества ценных бумаг» к «общему количеству ценных бумаг» в размере 1:100*.

Из вышесказанного следует: если мы видим айсберг с 100 лот, то общее количество 10000 лот. Иногда это помогает понять когда закончится айсберг.

Для визуально понимания видео. Здесь представлен тот же самый стакан акций Уралкалия. Обратите внимание на цену 236,70, где стоит заявка 1000 лот. В течение минуты покупатели пытаются пройти дальше, то есть видно, как в кластерах проходит больший объем, кружочки совершенных сделок выстраиваются в ряд, а цена не идет дальше айсберга, возникают все новые и новые лимитные заявки, которых ранее не было видно.

Ставьте HD качество, чтобы рассмотреть числа.

4. Итог.

В этом топике я рассказал и показал, что такое айсберг, попытался объяснить, как его заметить в стакане. Плюс, правило: не торгуйте против айсберга!

В следующей статье я расскажу о том, как можно зарабатывать на айсбергах, а также о том, как поступать, а также о том, как себя вести, если все же попал заявкой в айсберг. Выпуск планирую сразу же после Битвы трейдеров 25 апреля, в которой я участвую. Если удастся заработать больше всех и победить в 1/4 Финала, то раскрою какую-нибудь дополнительную фишечку на радостях.)

Айсберг-заявки в трейдинге

Терминал QUIK (Квик) предоставляет трейдерам обширный инструментарий для работы на бирже. Если участник торгов не хочет афишировать объём сделки, используется айсберг-заявка.

Название для этих ордеров выбрано не случайно. Аналогия с морской тематикой очевидна. У айсбергов, дрейфующих в мировом океане, над поверхностью воды выступает ничтожно малая часть глыбы. Основная масса льда скрыта от глаз стороннего наблюдателя.

Понятие

Айсберг-заявка (ордер) – это указание на покупку или продажу определённого количества лотов актива, которое не отображается полностью в стакане котировок.

Такие айсберги помогают участникам торгов скрывать крупные заявки. Для лучшего понимания разберём конкретный пример.

Инвестор хочет приобрести 15000 лотов обыкновенных акций Сбербанка. Это большой объём, который может оказать нежелательное влияние на рынок. Для того чтобы избежать этого, участник торгов использует айсберг-заявку. Такой ордер содержит обязательный для заполнения реквизит – видимое количество.

Что происходит на практике? Инвестор вводит в поле видимое количество лишь часть от фактически желаемого объёма акций. К примеру, 750 лотов. Когда эта часть айсберг-заявки исполнится, то на месте приобретённого объёма появятся новые 750 лотов. Так продолжится до момента, когда ордер не будет исполнен целиком.

Обратите внимание! Минимальный размер видимого количества лотов по айсберг-заявке отдельно устанавливается биржей для конкретной ценной бумаги в отдельности.

Плюсы и минусы

Начнём с преимуществ. Айсберг-заявка помогает участнику торгов набрать значительный объём лотов интересующего актива, не оказывая на рынок существенного влияния.

Перейдём к недостаткам. Подобные ордера востребованы лишь крупными биржевыми игроками. Для частных инвесторов они чаще всего бесполезны.

Кроме того, торговые алгоритмы давно научились отслеживать и выявлять айсберги. Следовательно, подобные ордера неспособны надёжно скрыть торговые операции крупных игроков.

Идентифицировать айсберг может любой трейдер. Главное, знать, на что нужно обращать внимание.

Видео Айсберг заявка: определение и способы выявления

Это интересно. В соответствии с публикуемой статистикой Московской Биржи в настоящее время примерно 10–12% сделок по купле-продаже акций осуществляется посредством айсберг-заявок.

Как выставить в Квике?

Выберите интересующий актив. Затем кликните на стакане котировок правой кнопкой мышки. Вторая строчка выпадающего меню – Новая айсберг-заявка.

Теперь трейдеру нужно заполнить все стандартные поля биржевого ордера: покупка или продажа, цена, количество и так далее. Главное, не забыть указать видимое количество.

Как идентифицировать?

Распознать айсберг можно визуально без использования специальных торговых алгоритмов. Однако при этом трейдеру придётся внимательно и безотрывно следить за стаканом котировок конкретного инвестиционного актива.
Как это сделать?

Как правило, в качестве видимого количества лотов в айсберг-заявке выставляется круглая цифра (500, 750, 1000 и т. д.). При попытке котировок продолжить движение это количество постепенно уменьшается. Однако после того как весь объём выбирается, на его месте сразу же возникает такое же количество лотов. Этот процесс повторяется из раза в раз. Цена же актива остаётся на месте, неспособная преодолеть такой не видимый глазу рубеж. Ещё один признак такой заявки – увеличение размера спрэда.

Айсберги проще отслеживать на примере акций второго–четвертого эшелона. На голубых фишках и активах первого эшелона в силу большей ликвидности выявить подобный ордер сложнее.

Как торговать вблизи?

Что делать трейдеру, если он обнаружил айсберг? Нужно ли как-то корректировать торговые планы?

Видео Самая распространенная модель развода в стакане. Как это выглядит на графике?

Правильный ответ – да. Существует простое правило: не торгуй против айсберга. Смысл здесь простой. У частного трейдера не хватит финансового ресурса, чтобы пробиться сквозь выставленный крупным игроком заслон.

Вывод: в такой ситуации лучше воздержаться от входа в рынок по конкретному инвестиционному активу.

Блог трейдера

Поиск по этому блогу

Подписаться на этот блог

Подписка на обновление

Флиппинг / айсберг / спуфинг

  • Получить ссылку
  • Facebook
  • Твиттер
  • Pinterest
  • Электронная почта
  • Другие приложения

Давайте вместе рассмотрим, что такое айсберг в трейдинге, а так же флиппинг и спуфинг, без этих базовых знаний трейдинг/скальпинг в фьючерсах не мыслим, итак :

1) Flipping :
Флиппинг — это по сути набор позиции так называемым большим игроком. Набирается она следующим образом (пример набора позиции на покупку) :

Вначале Большой Игрок (БИ) ставит лимит ордер (спуфинг) на продажу (Offer/ASK). Мелкие Игроки (МИ) начинают продавать, думая что имеют серьёзное сопротивление в виде большого лимита на оффере, то есть (МИ) «бьют в Bid» (ЭТО МЫ ВИДИМ В ЛЕНТЕ ИЛИ T&S), на котором Большой Игрок скупает контракты Мелких Игроков Bid лимитной покупкой-айсбергом.

Затем продавцы (Мелкие Игроки) видят следующее: они продают, НО цена ниже Бид-а не идёт (так как БИ набирает позицию на BID-е айсбергом), тогда у них возникает сомнение, а возможно и паника . в любом случае у (МИ) иссякает возможность/желание продавать — и в этот момент (БИ) убирает большой лимит на продажу с оффера (Spoofing), подпирает лимитом BID-айсберг и сам начинает заходить в покупку маркером . цена движется вверх.

(МИ) поняли, что попали в ловушку и начинают выходить из продажи покупая, что способствует росту фьючерса.

2) Далее Вы увидите как распознать айсберг/Iceberg на примере Euro FX Futures (6E) :

Оцените статью
Торговля на фондовом рынке
Добавить комментарий