Как рассчитать размер лота в сделке

Содержание
  1. Как рассчитать торговый лот вручную
  2. Итак, начнем с самых основ
  3. Формула для расчета риска
  4. Примеры расчета риска
  5. Рекомендации:
  6. Калькулятор лота форекс. Как рассчитать объем сделки
  7. Лот, как единица торговли на Форекс
  8. Видео Как рассчитать объем сделки | #5 минут по теме
  9. Сколько стоит золото
  10. Типы лотов
  11. Размер лота. Как высчитать
  12. Минимальный лот на форексе
  13. Пример расчета
  14. Калькулятор лота
  15. Расчет при помощи индикаторы
  16. Как рассчитать торговый лот для открытия ордера на Форекс?
  17. Видео Как рассчитать объем входа в рынок. Каким лотом открыть сделку?
  18. Что такое торговый лот?
  19. Как рассчитать лот на Форекс?
  20. Метод стандартного лота
  21. Метод расчета от фиксированной суммы риска
  22. Метод расчета на основе уровня залоговых средств или загрузки депозита
  23. Рекомендации начинающим трейдерам
  24. Как рассчитать объем лота в сделке?
  25. Как рассчитать торговый лот вручную
  26. Видео Как рассчитать объем лота для входа? [трейдинг для начинающих]

Как рассчитать торговый лот вручную

Доброго времени суток, товарищи форекс трейдеры! Сегодня мы поговорим о том, как рассчитать риски при торговле на Forex.

Как вы уже могли догадаться, управление риском (или риск-менеджмент) представляет собой одно из ключевых условий для эффективной работы на валютном рынке Форекс, и без его применения можно довольно быстро лишиться всех средств на вашем торговом счету. Основная тема, которую мы затронем в уроке – это соотношение размера депозита с допустимыми значениями риска, а также мы научимся рассчитывать размер торгового лота вручную. Ведь всевозможные вспомогательные индикаторы – это хорошо, но и забывать математику не стоит)

Итак, начнем с самых основ

1. Рекомендуемый риск на сделку не должен превышать 3% от размера депозита. Кроме того допустимый риск должен быть фиксированным в рамках вашей торговой стратегии. В случае если ваша торговая система вас подведет, вы сможете сохранить необходимый объем средств на депозите, чтобы позднее, пересмотрев торговую систему, ощутимо приумножить его.

Допустим, сумма риска при депозите в $100 и риске на сделку в 3% составит $3, а при депозите в $1000, соответственно, это будет $30 и, скажем, при депозите в $7000 рекомендуемый риск составит 210 долларов.

Депозит Риск на сделку (3%)
$100 $3
$1500 $45
$7000 $210

2. Рекомендуемое отношение между Take Profit и Stop Loss должно составлять не менее 2 к 1, и при этом можно взять большее соотношение, а меньшее настоятельно не рекомендуется.

3. Также, весьма важно (и в дальнейшем мы еще вернемся к этому) определить стоимость 1 пункта, то есть стоимость минимального изменения цены:

Лот Стоимость 1 пункта
0,01 $0,1
0,5 $5
0,1 $1

Стоимость одного пункта не всегда равна 1$ (при лоте 0.1). В зависимости от валютной пары стоимость может отличаться от указанной. Однако, в большинстве случаев стоимость близка к 1$, поэтому мы можем округлять её до 1$ для упрощения. В случае необходимости точную стоимость пункта для конкретной пары вы можете узнать с помощью калькулятора лота.

Например, в случае пары USD/RUB и доллара как валюты депозита мы покупаем доллары за рубли, соответственно, рублевые пункты нам нужно перевести в доллары. При покупке 10000 единиц валюты (0.1 лота) расчет будет выглядеть так: маржа * размер пункта * курс RUBUSD = 10000 * 0.01 * 0.016 = 1.6$

Формула для расчета риска

И теперь, усвоив основы риск-менеджмента, мы можем, непосредственно, рассчитать сам риск:

Допустим, мы покупаем AUDUSD по цене 0.7674 и выставляем стоп лосс на 0.7644.

  1. Итак, депозит у нас составляет $1500, а допустимый риск на сделку = $45, то есть 3%, как вы помните;
  2. Стоп лосс у нас составил 30 пунктов, так как вошли мы на 0.7674, а стоп лосс выставили на 0.7644. То есть, если отнять 0.7644 от 0.7674, то мы получим 30 пунктов;
  3. Максимальный лот у нас получился 0,15… Как мы рассчитали такой торговый объем?
  4. Смотрим… минимальный торговый объем (лот) у нас составляет 0,01 лота, соответственно, стоимость пункта равна $0,1;
  5. Стоп лосс в долларовом выражении мы будем рассчитывать следующим образом: умножим стоп лосс в пунктах, то есть 30 пунктов, на стоимость минимального изменения цены, которое составляет у нас $0,1. 30*0,1…Получается$3. Получается, минимально возможный риск на сделку составляет $3;
  6. Итак, мы помним, что наш допустимый риск на сделку составляет $45, а минимальный объем для риска у нас $3, а это значит, что максимальный объем для торгов, соответствующий максимальному риску на сделку, считается следующим образом: 45/3=15, то есть мы делим сумму допустимого риска на минимальный объем в долларовом выражении. Выходит, что минимальный риск на сделку мы можем превысить в 15 раз, что, в свою очередь, соответствует 0,15 лотам – это и есть наш максимально допустимый объем для торговли. Иначе говоря, при депозите в $1500 и допустимом риске в 3% от депозита нам следует открывать позиции в 0,15 лота;
  7. Другими словами, мы получаем следующую простую формулу для расчета риска: Размер лота = макс. риск (в $) / стоп лосс (в пунктах) / минимальную стоимость 1 пункта * минимальный торговый лот
Депозит $1500
Допустимый риск $45
Стоп лосс 30 пунктов
Макс. лот 0,15

Примеры расчета риска

Ну вот мы и научились рассчитывать риски. Но давайте закрепим полученные навыки на еще паре примеров.

  1. Итак, допустим, что наш депозит составляет $300, а значит допустимый риск у нас $9. То есть 3% от $300$;
  2. Стоп лосс, скажем, 50 пунктов$;
  3. Вспоминаем, как мы рассчитываем размер лота: $9, то есть макс. риск, делим на 50, то есть на размер стопа, делим на минимальную стоимость одного пункта, которая составляет, как мы помним, $0,1, и умножаем на минимальный лот, который равен 0,01. (9/50/0,1*0,01). И в итоге размер нашего лота составил 0,02.

Осталось лишь продать, например, EURUSD. Открываем ордер на продажу размером 0.02 лота и устанавливаем стоп лосс на расстоянии 50 пунктов.

Депозит $300
Допустимый риск $9
Стоп лосс 50 пунктов
Макс. лот 0,02

Давайте рассмотрим еще один пример, но возьмем еще меньший допустимый риск, скажем в 2,7%.

  1. Наш депозит при этом будет, а почему бы и нет, $8500;
  2. Значит максимальный риск будет составлять $229,5;
  3. Стоп лосс произвольно возьмем равным 25 пунктам. Устанавливаем ордер на 1.11128 и добавляем стоп лосс;
  4. Считаем, подставив значения в нашу формулу: 229,5 / 25 / 0,1 * 0,01 = 0,918, что является размером лота для нашего текущего риска.
Депозит $8500
Допустимый риск $229,5
Стоп лосс 25 пунктов
Макс. лот 0,91

Рекомендации:

Напоследок хотелось бы добавить несколько полезных рекомендаций, которые помогут еще более эффективно настроить вашу систему управления рисками:

  1. Для того чтобы не увеличивать риски, советуем округлять рассчитанный размер лота в меньшую сторону. То есть, возвращаясь к последнему примеру, вспоминаем, что размер лота у нас получился 0,918, а значит мы округляем его до 0,91;
  2. Также советуем Вам протестировать вашу стратегию на истории и определить среднюю величину стоп-лосса, что избавит вас от необходимости всякий раз подставлять новые и новые значения. Вычислив ваш средний стоп лосс, вам останется лишь подставлять размер депозита и значение допустимого риска в формулу, в то время как стоп лосс, минимальная стоимость одного пункта и минимальный лот будут уже заведомо известны;
  3. Кроме того, весьма важно учитывать спред при определении размера стоп лосса. Например, если ваш стоп лосс равняется 30 пунктам, а спред = 2, то расчетное значение стоп лосса будет равняться 32 пунктам;
  4. Ну и напоследок, не рискуйте сверх установленной вами лично нормы в рамках вашей торговой стратегии. Никогда, даже при стопроцентной уверенности в контроле над ситуацией. Ограничивая свою невоздержанность в краткосрочной перспективе, вы пожимаете плоды в долгосрочной!
  5. Также, если не хотите высчитывать риски вручную, рекомендуем вам использовать удобный калькулятор для расчета торгового лота.

Спасибо за внимание и до новых встреч, друзья!

Калькулятор лота форекс. Как рассчитать объем сделки

Что такое лот и какова его стоимость. Как работать с маленьким депозитом и получать большую прибыль. Формула для расчета оптимального объем сделки с поправкой на возможные риски. Используем калькулятор лота форекс. Ответы на эти важные вопросы Вы получите, прочитав данную статью.

Лот, как единица торговли на Форекс

Начинающие трейдеры зачастую сталкиваются с вопросом, на какую сумму открываются сделки на Форекс. Прежде чем приступить к торговле, надо уяснить основные понятия валютного рынка. Без базовых знаний извлекать прибыль из спекулятивных операций будет невозможно. В данной статье разбираемся с основными понятиями:

  • что такое ЛОТ и чему он равен;
  • почему именно эта величина взята за основу;
  • как правильно рассчитать размер сделки;
  • минимальный лот на форекс;
  • индикатор расчета.

На финансовом рынке все сделки совершаются не в классических денежных выражениях, какими мы привыкли их видеть, а в лотах. Это исторически сложившаяся величина, которой торгуются на бирже. Ее стандартный размер составляет 100 000 единиц базовой валюты, то есть один лот = 100 тысяч.

Видео Как рассчитать объем сделки | #5 минут по теме

Сколько стоит золото

В случае же, если Вы торгуете золотом, то Вам необходимо знать и минимальное значение лота. Сколько стоит золото? 1 лот на форекс равен 100 тройских унций, а 1 унция составляет 28,5 грамм. Стоимость пары золото/доллар предопределяют две величины: цена золота и цена доллара. Котировка определяет сумму в $ за 1 троицкую унцию. На стоимость этих двух величин влияют множество внутренних и внешних факторов.

Типы лотов

Выделяют несколько типов:

  • Микро (самый маленький, составляет всего тысячу долларов США и обозначается обозначается как 0,01).
  • Мини (средний, составляет 10 000 единиц и обозначается 0,1. Зачастую именно этой суммой трейдеры совершают спекуляции на рынке).
  • Стандартный (как мы уже выяснили выше, это 100 000 ед. б.в.)

Работа на бирже ведется не только целым лотом, но и дробным (например, 40 000 ед.б.в. или 0,4 лота, 5 000 единиц – 0,05 лота).

Размер лота. Как высчитать

Если Вы заключаете сделку 0,1 лот, это означает, что объем торгов равен 10 000 единиц базовой валюты. Если Ваш депозит меньше, то в работу вступает кредитное плечо брокера. Казалось бы все просто, но стоит учитывать некоторые нюансы до того, как совершить операцию. Размер лота непосредственно влияет не только на заработок, но и на размер возможных убытков, в случае неверного прогноза. Именно поэтому при расчете объема торгов стоит уделить внимание и мани-менеджменту или, по-другому, управлению рисками.

Новички скептически относятся к мнению, что управление капиталом – одна из составляющих успешного трейдинга. Но спросите любого профессионала и он убедит Вас в обратном. Грамотно просчитанная операция (объем, размер кредитного плеча, уровни защитных ордеров и прочее) имеют колоссальное значение для трейдеров. Умение распределить финансовые активы и вовремя подстраховаться создают определенный гарант вашему депозиту. Начинающие трейдеры зачастую попадают в так называемый “замок”, когда пренебрегают базовыми советами, не используют SL, пренебрегают мани-менеджментом или идут против рынка. Но вернемся к расчету размера наших спекуляций.

От величины сделки напрямую зависит прибыль или убыток трейдера. Есть золотое правило – риск операции должен быть не более 2% от размера депозита. Для страховки капитала можно использовать различные инструменты: стоп-лосс, тейк-профит, ордера. Расчет – не сложный. Необходимо учесть такие факторы как депозит, кредитное плечо и соотнести это с процентом риска, который допустим в конкретной спекуляции.

Задать величину Вы можете в терминале в окне ордер, выстави необходимое значение самостоятельно или в выпадающем окошке.

Минимальный лот на форексе

В торговом терминале, при заключении сделки, как уже было описано выше, Вы можете задать размер самостоятельно. Но эта цифра не должна быть меньше минимального значения. То есть заключить селить менее чем 0,01 лот нельзя. Выставляя нужное значение, помните, что от величины лота так же зависит и потенциальная прибыль.

Чтобы работать с миниатюрными объемами (например, 1 $), трейдеры используют центовые счета. Подход к торговле в данной ситуации немного отличается от классического подхода на форекс. Данную тему более детально Вы можете изучать на нашем сайте в соответствующем разделе.

Далеко не все участники торгов обладают внушительным депозитом. Начинающие и молодые трейдеры торгуют более скромными средствами, нежели профи или торговцы-инвесторы, играющие на фондовых биржах. Стартовать можно с суммы в 10$. Конечно, с таким капиталом вряд ли получиться сколотить состояние, но попробовать свои силы и понять законы рынка – можно. Оптимально начинать с депозитом 500$, постепенно наращивая объемы.

Торговля минимальным депозитом несет в себе как преимущества , так и недостатки. Риск потерять – не так страшит. Но вместе с тем, больший депозит и большие объемы торгов несут в себе и значительные выгоды. Как правило, молодые трейдеры относятся к торговле достаточно легкомысленно и по этой причине многие начинающие “сливаются”. Обладая значительным капиталом, Вы можете заключать сделки на долгосрочный период, распределять активы и на этом зарабатывать. Имея на своем счету минимальную сумму, Вы рискуете потерять ее при первой же сделке. Выбор остается за Вами.

Пример расчета

Каждая спекулятивная операция требует индивидуального подхода. Так, одинаковый лот при торговле различными валютными парами требует различного залога. Это зависит от базовой валютой. Как Вы уже знаете, базовой считается та, которая стоит на первом месте в паре. В паре USD/CHF базовой считается доллар, а в паре GBP/USD – фунт.

Решим трейдерскую задачу:

  • Валютная пара: GBP/USD
  • Депозит: 30 000 долларов США
  • Кредитное плечо: 1:1000
  • Stop-loss = 50 пунктов.
  • Стоимость 1 пункта = 10 $.

Нужно рассчитать, каким объемом входить в рынок безопасно.

Как мы выяснили, риск не должен превышать 2%. 0,02 * 30 000 = 600 $. Это будет максимальный риск по сделке. В соответствии с размером Стоп-Лосс, цена 1 пункта составит до 12 долларов.

Высчитываем величину лота по формуле: 1:10 = х:12, где х = величина лота.

Методом простой арифметики получаем, х=1,2 лота.

Таким способом можно рассчитывать размеры сделок на разных валютных парах. Данная формула расчета аналогично работает со всеми валютными парами. Ничего сложного, но есть еще более простой вариант – использовать калькулятор форекс или индикаторы.

Калькулятор лота

Калькулятор форекс хорош тем, что самостоятельно делает все расчеты. И таким образом, делает рутинную работу автоматизированной. Это достаточно удобный механизм, который в своих расчетах учитывает размер контракта, залог и стоимость пункта в зависимости от заданного в настройках лота.

Расчет при помощи индикаторы

Многие трейдеры для торговых расчетов используют подсказки автоматизированных помощников – индикаторов. Индикатор расчета лота работает по определенному алгоритму, вычисляя оптимальный объем сделки с учетом мани-менеджмента. Индикатор расчета – это универсальный советник, который подсказывает размер торгов, но не может спрогнозировать движение валют или дать гарантированные точки покупки или продажи.

Многие брокеры предлагают данный сервис. Вы можете скачать необходимый софт и использовать его в работе. Для терминала MT4 используют индикаторы расчета: MAX LOT, MoneyManagement, Lot Calculator, RiskManager.

Лот – важное значение на Форекс. От его величины зависят риски и прибыль. Не пренебрегайте риск-менеджментом. Всегда ограничивайте возможные потери. Выставляйте ограничители (стоп-лосс тейк-профит). Используйте помощники и советники. Определитесь с торговой стратегией. И Вы непременно станете гуру трейдинга. Обо всем этом и многом другом, читайте в наших статьях.

Как рассчитать торговый лот для открытия ордера на Форекс?

Немаловажное значение в трейдерской деятельности имеет такое понятие, как лот. В этой теме рассмотрим понятие торгового лота на Форекс, а также опишем методы его расчета.

Видео Как рассчитать объем входа в рынок. Каким лотом открыть сделку?

Что такое торговый лот?

Лот (от английского lot) — это объем операции обмена валют на рынке Форекс, установленный мировыми стандартами. 1 лот всегда составляет 100 000 базовых единиц валютной пары.

Так, по валютной паре USD/CAD 1 лот равняется 100 000 USD, поскольку базовой валютой пары является Доллар США. Если же возьмем такой инструмент, как EUR/USD, то 1 лот составляет 100 000 EUR или, в пересчете по текущему курсу, 137 000 USD (курс EUR/USD равен 1,3700, 1 лот = 100 000 * 1,3700).

Для открытия позиций на сумму от 100 000 USD, то есть от 1 лота и более, требуется достаточно большая сумма средств на депозите или кредитное плечо, поэтому такими суммами чаще всего оперируют крупные фонды и различные финансовые институты. Что же касается частных спекулянтов, обладающих небольшими торговыми капиталами, то брокерские компании предоставляют для них возможность использовать дробные лоты.

Для стандартных долларовых счетов:

  • Стандартный лот (или целый) — 100 000 единиц базовой валюты пары, объем обозначен 1.
  • Мини лот — 10 000 единиц, объем составляет 0,1.
  • Микро лот — 1 000 единиц, объем составляет 0,01.

Для центовых счетов:

  • Предусматривается та же градация, но все суммы измеряются в центах.

Поскольку все операции на межбанковском рынке Форекс осуществляются целыми лотами, работающие с ритейл-клиентами брокерские компании автоматически аккумулируют дробные лоты в пул и выводят их на рынок совокупным объемом. Такой подход позволяет любому трейдеру совершать операции с валютами независимо от размера своего торгового капитала.

Как рассчитать лот на Форекс?

При открытии позиции трейдер должен рассчитать ее оптимальный объем, то есть величину в лотах, которая позволит депозиту сохранять устойчивость при возникновении колебаний котировок против открытой позиции. Ордер не должен закрыться по Stop Out при малейшем ценовом откате.

Для расчета объема открываемой позиции, прежде всего, следует определиться с двумя основными составляющими:

  • Размер предельно допустимого риска на одну открываемую позицию.
  • Уровень Стоп Лосс в пунктах от точки входа.

Кроме того, для проведения расчета используются такие показатели:

  • Размер депозита.
  • Стоимость 1 пункта цены при стандартном лоте.

Существует ряд методов расчета оптимального размера лота на Форекс, мы рассмотрим 3 из них. В примере будем использовать следующие данные:

  • Депозит — 2 000 USD.
  • Валютная пара — GBP/USD (стоимость 1 пункта при ордере в 1 лот — 10 USD).
  • Предельно допустимый риск на 1 сделку — 3%.
  • Длина стопа — 100 пунктов (количество пунктов от точки открытия сделки до уровня Стоп Лосс).
  • Кредитное плечо — 1:100.

Все расчеты проводятся для торгового счета с базовой валютой USD.

Метод стандартного лота

Этот способ предусматривает, что фиксированный размер лота выбирается один раз и торговля ведется только с этим рабочим объемом позиции. При использовании этого способа следует учитывать, что:

  • При значительном увеличении лота возрастает риск и величина потерь.
  • Чрезмерное уменьшение приводит к неэффективности использования средств.

В таком случае рекомендуемый объем для нашего примера должен составлять не более 10% от максимально возможного. Максимальный лот по данной паре составляет 1,2, значит, фиксированный лот должен быть не более 0,12.

Расчет выглядит так:

2 000 USD * 100 (размер плеча) = 200 000 USD (капитал для совершения торговых операций в долларах).

200 000 USD / 164 190 USD (100 000 GBP по текущему курсу Доллара США 1,6419) = 1,21 (максимально возможный объем в лотах).
1,21 * 10% = 0,12.

Метод расчета от фиксированной суммы риска

Размер лота определяется исходя из максимальной суммы риска на одну сделку. При открытии ордера выбирается такой объем позиции, при которой потери не превысят максимально установленную величину. Для этого находится сумма риска, которая в нашем примере составляет 60 USD. Далее определяется количество пунктов до стопа — 100, то есть максимальная стоимость 100 пунктов должна составлять не более 60 USD. Размер лота должен быть таков, чтобы сумма полученных потерь не превышала заданную величину риска. Данный расчет позволит максимизировать прибыль при жестком ограничении потерь.

2 000 USD * 3% = 60 USD (максимальный размер риска).
60 USD / 100 (пунктов) = 0,6 USD (максимальная стоимость 1 пункта).

0,6 USD / 10 USD (стоимость 1 пункта целого лота) = 0,06 (максимальный размер лота при заданном уровне потерь).

В этом случае также следует учитывать изменение величины депозита. То есть корректировать расчет, исходя из текущего баланса счета. Если депозит в процессе торговли поднялся до 2 500 USD, то и максимальный риск составляет уже 75 USD (2 500 USD * 3%), тогда лот будет равен 0,07. При уменьшении депозита до 1800 USD максимальный риск составит 54 USD, а объем позиции — 0,05.

Метод расчета на основе уровня залоговых средств или загрузки депозита

Данный способ отталкивается от постулата, что максимальная загрузка депозита не должна превышать 15% от его величины. По условиям нашего примера мы можем открывать сделки до тех пор, пока залоговые средства не составят 300 USD.

В таком случае объем открываемой позиции по паре GBP/USD не может превышать 30 000 USD, а максимальный лот составит 0,18.

2 000 USD * 15% (загрузка депозита) = 300 USD (максимальный залог в долларах).

300 USD * 100 (кредитное плечо) = 30 000 USD (объем позиции с учетом кредитного плеча).

30 000 USD / 164 190 USD (100 000 GBP по текущему курсу Доллара США 1,6419) = 0,18 (максимально возможный объем в лотах).

В данных примерах мы рассмотрели простые варианты расчета размера лота на Форекс при торговле одним инструментом. В действительности трейдер далеко не всегда пользуется одним инструментом и открывает только один ордер.

Поэтому расчеты следует проводить с поправкой на количество открываемых позиций, а также на общий допустимый риск на весь депозит.

А в третьем случае распределять объем залоговых средств между количеством открываемых ордеров.

Для облегчения задачи трейдера, а также чтобы не запутаться в расчетах, вы всегда можете найти на просторах Интернета скрипты для расчетов объема лота, которые запускаются непосредственно в торговой платформе, или же воспользоваться онлайн-калькулятором, которые предлагают брокерские компании и другие профильные сервисы.

Рекомендации начинающим трейдерам

Новичкам критически важно не завышать объемы сделок, даже если вы уверены в результате на 100%. Ниже мы предложим несколько полезных советов, которые помогут снизить уровень возможных потерь:

  • Во время расчета размера лота, нельзя округлять получившийся результат в большую сторону. Округление должно происходить только в меньшую сторону. Пример: при расчете лота вы получили значение 0.728. При корректном округлении ваш результат будет 0.72.
  • Тестировать выбранную торговую стратегию на исторических данных, что помогает определить оптимальную среднюю величину ордера Стоп Лосс. Это упрощает расчет, так как больше не придется подставлять новые значения. Меняться будут лишь размер депозита и уровень рисков, остальные данные известны.
  • При расчете уровней Стоп Лосс обязательно необходимо учитывать размер спреда актива. То есть если вы выставляет стоп-ордер на 30, а величина спреда по данному торговому инструменту – 2, то Стоп Лосс следует выставлять на 32.

Как рассчитать объем лота в сделке?

В сегодняшней статье я расскажу о том, как правильно рассчитать объем для входа в позицию и войти под нужный нам риск. Этот способ расчета можно использовать для любого финансового инструмента. Я расскажу на примере акции на сбербанк. Также хочу отметить, что в предыдущей статье я рассказывал о том, как рассчитать объем для фьючерсов, исходя из шага цены и стоимости шага цены.

Итак, первое что нам необходимо для себя установить, риск под который мы будем заходить в позицию. Я использую риск на сделку 0.6 % от депозита. Это для входа в позицию интрадей. Для позиционной торговли риски беру немного выше. Допустим, мы для себя решили что наш риск на сделку 1%. Сумма на счете 100 т.р. Это значит что наш риск на сделку 1 000 р. То есть при каждом входе в позицию мы должны терять не более чем 1 т.р. При этом абсолютно в каждой сделке я захожу под одинаковый риск. Не важно для какой модели и с каким размером стопа я захожу, риск на сделку для меня величина постоянная. Чтоб не получилось такого, что совершив прибыльную сделку мы заработали 1 т.р, а потом совершили стоповую и потеряли такую же сумму.

Я всегда в каждой сделке исхожу из риска. Чаще всего минимальная цель по прибыли 1 к 4. Это значит что если я рискую на 1 %, то цель 4 %. Есть конечно модели где цель меньше, а иногда забрать получается больше. Большинство позиционных сделок я протягиваю. Но первостепенно во всем это риск. Итак, вернемся к нашему примеру. Какой должен быть алгоритм перед входом в позицию.

Изначально я должен спланировать стоп, исходя из той модели или той ситуации которую я торгую. Допустим, я хочу войти в позицию по цене 252.0 и поставить стоп по цене 250.5 Следующий мой шаг. Я должен понять какой размер этого стопа в процентах. Нажимаем на линейку и отмеряем процент. К примеру, у меня получается 0.5 %. Это значит что если я зайду под весь объем 100 т.р, то я потеряю 500 рублей (объем для входа варьируем лотами). Если мой риск 1000 р, то я могу зайти под 200 т.р. То есть использовать второе плечо. На акциях чаще всего дают не больше 3 плеча. Но по сути размер плеча не настолько важен, если мы соблюдаем риски. Если размер стопа был бы 2 %, то я зашел бы в половину объема. При этом риск на сделку всегда одинаковый. После того как мы спланировали точку входа, открываем позицию и выставляем стоп туда куда запланировали. Погрешность естественно будет, так как мы можем не успеть зайти по той цене по которой хотели. Поэтому умение быстро считать пригодится.

Если вы торгуете на малоликвидных акциях с большим спрэдом, то закладывайте дополнительные риски и проскальзывание. Так как по лучшей цене закрыть позицию скорее всего не получится.

Естественно, если вы формируете долгосрочный портфель из акций, то покупать всегда нужно без плеч. Чтобы ничего не перепутать, можно написать брокеру заявление и попросить убрать плечи. Но это касательно долгосрочного подхода. В трейдинге я чаще всего использую 2 или 3 плечо, но не больше. Для меня главное соблюдение риска. Если инструмент малоликвидный, то и планируемый стоп там всегда больше, поэтому на таких инструментах плечи я не использую, а иногда захожу и в половину объема. Также плечи помогают держать несколько открытых позиций. Я обычно больше 2 открытых позиций не держу. Как на акциях, так и на фьючерсах. Хотя на фьючерсах чаще всего предоставляют до 8 плеча.

Если вы только начинаете торговать, то используйте самый минимальный объем для входа, а со временем постепенно выходите на планируемый риск. Слишком низкий риск тоже использовать смысла нет, так как деньги не будут работать. Лучше часть денег тогда переложить в банк. Поэтому здесь должна быть золотая середина. Больше 2 % на сделку не заходите, так как любой неудачный период погубит ваш депозит. Исходя из моей личной статистики торговли, мой критический риск на сделку, с которым я скорее всего не восстановил бы депозит, был 4 %. Это если брать статистику за последние 7 лет торговли.

Какой итог из всего вышесказанного. Первое что вы должны научиться делать это правильно рассчитывать риски. Именно это позволит вам оставаться на плаву длительное время и возможно даже зарабатывать. Даже при отсутствии опыта и с плохой торговой системой вы не сольетесь сразу. В худшем случае вы будете медленно и мучительно уходить в минус. Невозможно быстро потерять и слить депозит при строгом соблюдении мани менеджмента. На этом и закончу. Всем успехов. Подписывайтесь на новости сайта (кнопка подписки сбоку) и в группу вк.

Как рассчитать торговый лот вручную

Успешный трейдинг на рынке Forex во многом зависит от правильного управления рисками. По сути, риск-менеджмент является одним из ключевых условий прибыльной торговли, пренебрежение которым легко может привести к обнулению депозита.

Выбор правильного лота для торговли считается более существенным, чем поиск «чудо-индикаторов», предсказывающих движение актива с точностью до одного пункта. Новичку очень важно устоять перед соблазном в обогащении и не торговать лотом слишком большого объема. Ведь сохраненный депозит всегда оставляет возможность трейдеру в будущем отыграть утраченные ранее позиции и заработать прибыль.

Видео Как рассчитать объем лота для входа? [трейдинг для начинающих]

Основы расчета

Рассчитать лот совсем несложно. Для этого можно воспользоваться известными формулами, которые надежно зарекомендовали себя в трейдерской среде. Считается, что риск на сделку (денежные средства, которые могут быть потеряны) должен быть в диапазоне 2-3% от всего депозита инвестора. Обычно допустимый риск лимитируется. В рамках выбранной торговой стратегии он должен быть фиксированным. Естественно, что изменение размера депозита повлечет за собой изменение риска на сделку:

  • Для суммы 100 USD риск в 3% будет равен 3 USD.
  • Для суммы 1 200 USD риск в 3% будет равен 36 USD.
  • Для суммы 5 000 USD риск в 3% будет равен 150 USD.

При увеличении размера суммы средств возрастают возможные потери, а при уменьшении размера депозита они снижаются.

Следует обязательно учитывать соотношение Stop Loss и Take Profit. Как минимум последний должен превышать размер страховочного ордера в два раза. Некоторые выбирают соотношение три к одному.

Важно вычислить стоимость 1 пункта. Она может отличаться в зависимости от выбранного актива. Однако, как правило, 1 пункт при объеме лота 0.1 в результате небольшого округления стоит 1 USD. Если необходимо выполнить расчет более точно, можно использовать калькулятор лота.

Формула для расчета риска

Зная основы управления риском, можно произвести его вычисление. Для наглядности все расчетные действия лучше рассматривать на конкретной валютной паре, например, GBPUSD.

Покупка актива происходит по цене 1.3799. Stop Loss выставляется на 1.3759. Если предположить, что размер депозита 1 000 USD, то допустимый риск будет равен 30 USD, что составляет 3%. Страховочный ордер — это разница между 1.3799 и 1.3759, составляющая 40 пунктов.

Затем следует рассчитать максимальный лот для трейдинга:

  1. Известно, что минимальный объем составляет 0.01 лота. Один пункт стоит 0.1 USD.
  2. Вычисление Stop Loss в USD: 40 пунктов × 0.1 USD = 4 USD. Это наименьший возможный риск для одной торговой операции.
  3. Учитывая размер допустимого риска для одной торговой операции (30 USD) и минимальный его объем (4 USD), отношение этих величин будет наибольшим риском: 30 USD / 4 USD = 7.5.

Таким образом, минимальный риск на сделку можно превысить в 7.5 раз. Это значение соответствует 0.075 лота — максимально допустимому объему для трейдинга.

Иными словами, с размером депозита в 1 000 USD и допустимым риском в 3% следует открывать ордера в 0.075 лота. Подытоживая все вышеописанные действия, для расчета риска можно использовать формулу:

Размер лота = Риск max (USD) / Stop Loss (пункты) / (Стоимость 1 пункта) min × (Торговый лот) min.

Примеры расчета риска на рынке Forex

Закрепить полученные знания можно на нескольких примерах.

Если исходить из размера депозита в 500 USD (вдвое меньшего, чем учитывался ранее), то допустимый риск в 3% составит 15 USD. Stop Loss выставляется в размере 30 пунктов.

Учитывая формулу расчета размера лота:

15 USD / 30 пунктов / 0.1 USD × 0.01 = 0.05.

В итоге размер рабочего лота равен 0.05. Этот объем применим к любой основной паре валют, например, GBPUSD.

В следующем примере можно рассмотреть еще меньший в процентном отношении допустимый риск — 2%. Размер депозита будет гораздо больший — 5 000 USD, при этом максимальный риск будет равен 100 USD. Stop Loss составит 40 пунктов. Подставив все данные в вышеуказанную формулу, получим:

100 USD / 40 пунктов / 0.1 USD × 0.01 = 0.25.

В данном случае произведен расчет лота большего объема.

Рекомендации новичкам

Начинающим трейдерам очень важно не завышать объем сделок, даже будучи уверенным на сто процентов.

Существует ряд полезных советов для оптимальной настройки системы снижения возможных потерь:

  • Производя расчет размера лота, полученный результат всегда следует округлять в меньшую сторону. К примеру, если при вычислении получено значение 0.548, то после округления результат будет 0.54.
  • Рекомендуется произвести тестирование выбранной для трейдинга стратегии на истории актива. Это поможет определить среднюю величину страховочного ордера Stop Loss. В будущем такая процедура упростит расчет — больше не придется подставлять его новые значения. В формуле будут меняться размер депозита и допустимый риск, остальные данные будут известны.
  • Размер Stop Loss должен обязательно учитывать величину спреда. Например, если Stop Loss равен 40, а величина спреда равна 3, то окончательным расчетным значением будет 43.
Оцените статью
Торговля на фондовом рынке
Добавить комментарий