Как читать графики и объемы на бирже Метод VSA и ПРАЙС ЭКШН

Содержание
  1. Торговля с крупным игроком. Как читать график и объемы на бирже? Метод VSA и ПРАЙС ЭКШН
  2. Как читать графики на бирже? VSA и ПРАЙС ЭКШН
  3. VSA анализ — основы и метод торговли [1 часть]
  4. VSA анализ. Его применение на рынках.
  5. Философия анализа VSA
  6. 4 стадии.
  7. Философия Ричарда Вайкоффа
  8. Метод Вайкоффа
  9. Механика рынка от Вайкоффа
  10. Применение методов Вайкоффа на сегодняшний день
  11. Повышаем эффективность Price Action с помощью VSA
  12. Основы VSA по Вайкоффу
  13. Совместное использование Price Action и VSA
  14. Видео КАК ЧИТАТЬ ГРАФИК PRICE ACTION и VSA Торговля на Бирже
  15. Заключение
  16. Объемный уровень. Секреты применения
  17. Что такое объёмный уровень?
  18. Видео Как читать график и объемы на бирже? VSA и прайс экшен
  19. Пример объёмного уровня.
  20. Вспышки объёма как пример объёмного уровня.
  21. ПРОРЫВ в вашей торговле!
  22. Пример вспышки объёма.
  23. Правильная торговля объемных уровней
  24. Видео Как Использовать Объемы в Трейдинге.Объемы на Бирже.VSA Объем.
  25. Самое главное в тесте объёмных уровней.
  26. Пример работы объёмных уровней.
  27. Объемный уровень или ценовой?
  28. VSA+Price action на примере конкретной сделки

Торговля с крупным игроком. Как читать график и объемы на бирже? Метод VSA и ПРАЙС ЭКШН

Сегодня немного поговорим о крупных игроках, как их находить на графике используя цену и объем. А главное, как нам это может помочь в торговле. Сразу хочу отметить, здесь важно понять основную суть и механику рынка, это вам поможет выстроить определенные модели и систему торговли. Так как, я считаю, для того чтобы построить торговую систему, дорабатывать ее и находить рабочие модели, вы должны понимать логику ценообразования. И при этом, нам не обязательно знать со 100 % вероятностью что будет с ценой. Любая логика и модель она дает лишь смещение вероятности, но этого уже достаточно чтобы зарабатывать. При этом, в большинстве случаев, мы не будем понимать, что происходит со многими инструментами. Основная задача трейдера – это не пытаться анализировать актив, на котором нет ничего интересного, а сделать правильную выборку и найти действительно понятную ситуацию.

Итак, перейдем к примерам на графиках. Разберем несколько последних интересных ситуаций, которые происходили на рынке. Перед разбором хочу отметить, что важно оценивать ситуацию в комплексе. Если проходит повышенный объем, в боковике, и мы не понимаем общей картины, то тяжело сделать какие-то выводы. Набор позиции происходит в том или ином случае или разгрузка. Поэтому нужно понимать общую картину, наличие тренда, уровней и тд.

Как читать графики на бирже? VSA и ПРАЙС ЭКШН

Как я отмечал в предыдущих статьях, вот ссылка, набор позиции крупным игроком может происходить в боковике или от границ сильных уровней. Он может набирать позицию лимитными ордерами, скрытыми айсберг заявками или за счет различных манипуляций. Например, за счет ложного пробоя.

Например, если цена находится в диапазоне, другие участники торгуют на отбой от границ диапазона и выставляют стопы за границы (пример выше). При этом, чем более качественный уровень и чем дольше происходило удержание цены, тем сильнее будет импульс на пробое, за счет срабатывания стопов. Если на данном уровне было много ложных пробоев или проколов, последующий импульс в большинстве случаев будет более слабый, за счет того, что стопы были сняты. Этот момент можно использовать в скальпинге, когда мы ловим не все движение, а резкий импульс. Поэтому, если правильно находить сильный уровень и он будет подтвержден крупной плотностью, на этом можно зарабатывать. Да, такие ситуации будут нечасто, но лично моя задача, находить максимально качественные сигналы и модели. Бывает такое что я сижу и по 3 дня без сделок. Если вы будете пытаться всегда находиться в рынке, то вы скорее всего сольетесь.

Не всегда ложный пробой или сильный прокол будет ослаблять уровень. Да, в большинстве случаев на таком уровне не будет уже сильного импульса на пробой. Но на таком уровне можно найти хорошую трендовую точку. Не всегда динамики и активности со сторону покупателей хватает чтобы двинуть цену сразу. Бывает цена пробивает уровень, происходит съем стопов, но при этом цена откатывается обратно под уровень. А при повторном пробое начинается движение вверх. Если инструмент выкупили повторно, и он смог закрепиться выше уровня, то в таком случае тоже можно искать точку входа на покупку. Особенно, если был уход под уровень, затем выкуп на высоких объемах, что опять же может говорить об интересе крупного игрока.

Возьмем пример по россетям. В одной из статей я уже описывал данную ситуацию. Вот ссылка. Здесь крупный игрок добрал позицию за счет вытряхивания других участников (скрин выше). После данного ложного пробоя началось сильное движение вверх.

Далее мы видим откат на снижающихся объемах (что говорит о снижении интереса к данному инструменту), затем повторный выкуп с повышением объемов (возобновление интереса) и пробоем уровня. Именно пробой является подтверждением того, что к инструменту сохраняется интерес. На этом пробое и можно искать точку входа на покупку. Далее мы видим откат и ретест данного уровня. При этом, на ретесте проходили объемы и был прокол с резким выкупом. Это тоже говорит о том, что интерес к данному активу сохраняется. Данный уровень дает хорошую точку входа на покупку с коротким стопом.

Более подробный разбор графиков с дополнительными примерами и точками входа смотрите на видео ниже со 2 минуты. Всем приятного просмотра.

VSA анализ — основы и метод торговли [1 часть]

VSA анализ. Его применение на рынках.

VSA (расшифровывается как Volume Spread Analysis – анализ объема и спреда) – метод торговли, при работе с которым используются объемы, проторгованные на определенном временнóм промежутке, а также спред свечи (разница между хай/лоу бара).

Данный метод начал свое существование на фондовых площадках в первой половине прошлого века. Одним из главных основоположников VSA анализа является Ричард Вайкофф. В последствии Том Вильямс довел начинания Вайкоффа до той модели, которая есть сегодня.

Метод VSA подразумевает чтение графика с целью выявления крупных, информированных участников рынка. VSA относится к дискреционному анализу (способ анализа движений цены с помощью логики, без использования жестких правил и технических индикаторов.), то есть анализ ведется без использования жестких правил или технических индикаторов – правила могут меняться в зависимости от поведения цены/объема. К основам VSA относятся стадии накопления и распределения, а также различные сигналы, которые могут принадлежать информированным игрокам.

VSA анализ применим на любых площадках, будь то форекс, фьючерсы, товарные или фондовые биржи. Отличия метода на разных площадках, конечно же, есть. Главным отличием является показатель ликвидности того или иного рынка. Но философия анализа VSA остается единой – действовать вместе с информированным игроком. Именно об этом мы дальше и поговорим.

Философия анализа VSA

Торговля по VSA – задача не самая простая для новичка.
Для того, чтобы разобраться с анализом, нужно понимать механику, а также структуру того рынка, на котором вы находитесь, ориентироваться в моделях ценообразования, а также иметь представление о спросе/предложении в самых банальных примерах.
Именно эти факторы должны быть первостепенны, и только после этого изучать базовые сигналы VSA.

Основные модели, паттерны и сигналы VSA анализа

В первую очередь трейдер ищет финансовые инструменты, которые должны быть с умеренной волатильностью, достаточно ликвидны, и где прослеживались бы трендовые движения. Наверное, это наиболее оптимальные условия для работы.

Классическая модель VSA анализа рассматривает рынки с точки зрения накопления/распределения (стадии консолидации, или флэта), а также стадии роста и падения – марк-ап, марк-даун.

Стадии накопления/распределения VSA, – периоды, когда рынки не проявляют волатильность и ожидаемые движения, которые необходимы для получения прибыли.

Именно в такие моменты ликвидность собирается примерно в одном ценовом кластере (уровне), что очень полезно для крупных участников с их мета-ордерами.
Здесь они могут открывать их частями (если это период накопления), и также закрывать (период распределения позиций). В таких стадиях свойственно проявляться классическим сигналам VSA: вытряхивание, ап-траст, тест уровня, а также некоторым другим паттернам.

Задача VSA трейдера в такие периоды – выявить намерения крупного, информированного участника, после чего стараться действовать параллельно с ним.

4 стадии.

Прежде чем подробно смотреть на процесс выбора инструмента(акций, крипты), имейте в виду четыре фазы движения цены:
накопление, рост рынка, распределение и падение рынка. ( accumulation, markup, distribution, and markdown)

Важно помнить, рынок имеет 4 стадии.
Важно понимать рынок на котором вы торгуете.

Вне стадии markup (движения вверх) есть еще пять точек покупки, которые предлагают хорошее соотношение риск-вознаграждение. Агрессивные трейдеры попытаются выбрать дно, покупая на дне (spring). Последователи тренда будут покупать на отскоке (breakout), который сигнализирует о начале восходящего тренда.(markup)

Как только (breakout) прорыв произошел, трейдеры могут искать места для входа в длинных позиции во время возвратов, фаз повторного накопления (throwback) или коррекций (correction).
Короткие позиции предпочтительнее, когда рынок находится на стадии падения (markdown).

Агрессивные трейдеры стали активными, когда формируются паттерны около (breakdown) на отскоках и предпологая взять ралли.
Это, безусловно, самый лучший вариант однако с повышенным риском слить позицию.

Трендовые последователи были бы наиболее склонны продавать на разрыве поддержки(throwback), который сигнализирует о четком изменении тренда.
После пробоя, трейдеры которые опоздали могут входить на продажу во время (re-distribution) фаз повторного распределения и коррекций.

Понимание секторов.

Есть девять — двенадцать секторов на фондовом рынке, и каждый из этих секторов может быть разделен на различные промышленные группы. Трейдеры сегодня могут использовать девять секторов SPDRs, чтобы сравнить диаграммы сектора с диаграммой оживленного рынка. Есть также десятки индексов промышленной группы Доу Джонса и промышленной группы ETFs, которые можно использовать, чтобы измерить уровень определенных групп.

Даже при том, что оживленный рынок управляет общей тенденцией для всех акций, Викофф понял, что определенные группы ведут рынок, и определенные группы тормозят рынок.
Цель состоит в том, чтобы найти группы, проявляющие относительную силу, когда условия рынка — оптимистичная и относительная слабость, когда условия рынка медвежьи.

Следует иметь в виду, что Викофф торговал в начале 20-го века, задолго до калькуляторов и компьютеров.
Все было сделано вручную с карандашом, бумагой и резинкой. Даже нанесение простой диаграммы отношения, чтобы сравнить две ценных бумаги было бы реальной тяжелой работой, особенно отслеживая десяткам ценных бумаг.
Вместо диаграмм отношения Викофф просто сравнил фактические ценовые диаграммы, чтобы определить относительную силу или относительную слабость. Группы, которые держат, когда шаги рынка ниже проявляют относительную силу. Группы, которые не сплачиваются, когда достижения рынка показывают относительную слабость. Это настолько просто.

Обратите внимание как бумага XLK проявляет относительную силу сопоставив ее вместе с индексом SPY.

Несмотря на то, что он жил в конце XIX – начале XX века, его способы торговли до сих пор обсуждаются и положены в основу большинства торговых стратегий, которые дают хорошую прибыль.
Ричарда Вайкоффа называют пионером технического анализа, мастером психологии и теории поведения рынков.
Он родился в 1873 году в США, к 25-ти годам уже владел брокерской компанией, а в 58 лет создал учебный курс по техническому анализу, в котором отразил все свои идеи и исследования в поведении рынка.

Ричард Вайкофф считал, что спекулянтом на биржевом рынке считается только тот, кто торгует осознанно по своей стратегии и тщательно планирует все свои действия. Все остальное относится к азартным играм.

Философия Ричарда Вайкоффа

Метод Вайкоффа

В методе Вайкоффа используются три типа графиков:

  • Японские свечи (или бары);
  • Крестики-нолики;
  • График волн (актуально для фондового рынка).

Ричард Вайкофф использовал все три графика одновременно.
На свечном графике он определял направление ценового движения, точки входа и выхода, а также устанавливал стоп-лоссы. На графике «Крестики-нолики» он проводил оценку движений и импульсов цен и размещал цели для фиксации прибыли.
В «Крестиках-ноликах» отбрасывается фактор времени и учитывается только движения цены.

График волн отражает совокупную цену группы активов. На сегодня это график секторов, например, энергетика. На тот момент Вайкофф брал несколько акций одного сегмента экономики и смотрел, как они двигаются в группе, а затем выбирал среди них те активы, которые двигались быстрее относительно других.

Механика рынка от Вайкоффа

Все движения цены по идее Вайкоффа двигаются от баланса к дисбалансу рынка. Балансом является ситуация, когда спрос и предложение на рынке уравновешены (флет). После баланса всегда наступает фаза дисбаланса, когда происходит сдвиг либо в сторону покупателей, либо в сторону продавцов (тренд). Соответственно, цена всегда движется от одного баланса к другому.

При этом обычно выделяют следующие фазы ценового движения:

  1. Фаза накопления;
  2. Восходящий тренд;
  3. Фаза распределения;
  4. Нисходящий тренд.

Пример фазы накопления

  • Фаза A – Остановка рынка. Как вы видите на рисунке, на рынке наблюдался устойчивый нисходящий тренд, а затем появилась зона предварительной поддержки (в точке 1 на рисунке), когда цена после отвесного падения начинает свои первые откаты (закрытие продаж, первые покупки). Далее образовалась кульминация продаж (точка 2). Здесь уже заканчиваются все продажи, желающих продавать больше нет. После того, как все продажи были остановлены, цена начинает быстро расти вверх, образуя небольшой максимум (точка 3). Эта точка позволяет предварительно провести границу сопротивления. Следует понимать, что граница сопротивления – это не фиксированная цена, а некая область цен, которая не дает рынку двигаться вверх.Точками 4 и 7 на рисунке отмечены вторичные тесты предложения, которые делаются маркет-мейкерами для проверки, остались ли на рынке еще продавцы или нет;
  • Фаза B – Баланс спроса и предложения. Далее мы входим в фазу B, когда цена начинает колебаться внутри диапазона, не выходя за его границы;
  • Фаза C – Ложный пробой. Это самая опасная фаза, но она является сигналом того, что цена начинает раскачиваться из стороны в сторону, нарушая баланс. Точками 8 и 10 обозначены спринги или шейк-аут – это так называемые выносы стоп-лоссов, которые делаются маркет-мейкерами в конце бокового движения. С одной стороны, это делается для того, чтобы понять, остались ли на рынке еще продавцы, с другой стороны – это отличная возможность получить ликвидность за бесценок, так как многие трейдеры выставляют свои отложенные ордера на границах диапазона. Появление спрингов свидетельствует о том, что флет подходит к концу, и скоро должно начаться хорошее движение;
  • Фаза D – Поиск точек для входа. Формирование точки 13 говорит о том, что баланс на рынке нарушен в пользу покупателей, которые начинают потихоньку толкать цену вверх. Точки 12 и 14 называют последними точками поддержки (некоторые трейдеры называют их Last Kiss) – это ни что иное, как зоны отката, и в этот момент нужно открывать позиции на покупку. В качестве дополнительного фильтра можно использовать сигналы VSA. При появлении точки входа по системе Вайкоффа, подкрепленной наличием соответствующего объема, можно смело входить в сделку. Мы не будем сейчас останавливаться на том, что такое VSA, всю информацию об этой стратегии вы можете найти здесь;
  • Фаза E – Начало нового тренда. Затем наступает фаза E, и цена начинает свое уверенное движение вверх.

Здесь все аналогично фазе накопления, только вверх ногами.
В точке 1 наступает первичное сопротивление во время тренда вверх с последующим откатом. Затем в точке 2 образуется кульминация покупок, когда трейдеры закрывают свои позиции и фиксируют прибыль. В точке 3 формируется локальный минимум, который является ориентиром для проведения предварительной зоны поддержки. В точках 4 и 5 осуществляются вторичные тесты уровня сопротивления, в которых проверяется, нет ли желающих возобновить покупки. Если желающих нет, то цена начинает колебаться в диапазоне, не выходя за его границы. В точках 6, 7, 8, 9 и 10 образуются тесты рынка. Далее цена делает ложную попытку прорыва уровня сопротивления в точке 11, а затем резко падает и пробивает уровень поддержки в точке 16. Заходить в продажи необходимо на откате в точке 17, после чего цена устремляется вниз, и начинается нисходящий тренд.

Применение методов Вайкоффа на сегодняшний день

Несмотря на то, что прошло уже много времени с момента появления идеи Ричарда Вайкоффа, его методы актуальны и сегодня. Такие законы рынка, как спрос и предложение, действуют всегда и применимы на любых рынках. Однако следует учитывать, что это общая схема и без понимания основ рынка невозможно прибыльно торговать. Шаблонное применение методов Вайкоффа в чистом виде не сработает, если вы не понимаете природу рынка. Каждая ситуация на рынке индивидуальна: где-то фаза может быть длиннее или короче, ложных пробоев может и не быть, а могут быть и весьма агрессивные. Однако с уверенностью можно утверждать, что метод Вайкоффа и VSA остаются одними из самых востребованных среди трейдеров по всему миру.

Если у вас появился интерес к данной торговой системе, то вы можете скачать книгу по методу Вайкоффа – Д. Хатсон «Метод Вайкоффа». Есть еще одна интересная книга – Дэвид Вайс «Современная адаптация метода Вайкоффа», но найти ее в сети не так просто. Прочитать ее можно онлайн на форуме в Институте спроса и предложения Ричарда Вайкоффа.

Находясь наедине с казалось бы иррациональными рынками, инвестор, который пытается оставаться спокойным и здравомыслящим, может расстроиться или запутаться в новых методах выбора акций, анализа рынка и прогнозирования цены на рынке. Тогда наступает время, чтобы вернуться к основам.

В далеких 1930-ых, Ричард Вайкофф, «самоучка», пообещал показать “реальные правила игры.”

По сей день метод Вайкоффа для трейдинга и инвестирования в акции выжил, и это дает трейдерам прочный фундамент для того, чтобы проанализировать базовые отношения между движущими силами рынка. Как трейдер, Вайкофф видел на собственном опыте, что основной закон спроса и предложения управлял всеми изменениями цен; и то, что лучший индикатор будущего курса рынка — отношение предложения и спроса на рынке.

Метод Вайкоффа анализирует на графике цену и объем и их отношения в течение долгого времени. Задача состоит в том, чтобы судить, как рынок, группы акций или индивидуальные акции реагируют на борьбу спроса и предложения. Вы ищете поворотные моменты — заключительную вершину бычьего рынка или последнюю впадину на медвежьем рынке. Вы определяете пики и основания промежуточных шагов, которые появляются внутри главного тренда. Теория Вайкоффа руководствуется фактом, что каждое изменение в рынке состоит из волны покупки и продажи, которая продолжается, пока она может привлечь последователей. Когда она исчерпана, то начинается противоположная волна. Маленькие ежедневные волны постепенно развиваются в большие волны на 3 — 5 пунктов, которые в конечном счете составляют медведжий или бычий рынок с колебанием в 10 — 20 пунктов или больше. Если волна существенная, Вайкофф действовал в гармонии с ней.

Рынки крайне изменчивы. Они эволюционируют, меняются, но какие-то параметры остаются прежними, а с какими-то стоит прощаться. Адаптация трейдера под современные механизмы – задача не из легких, но именно она является важной частью работы любого, кто хочет достичь успеха на финансовых площадках мира.

Спасибо за внимание и успехов!

Повышаем эффективность Price Action с помощью VSA

В Прайс Экшен при анализе графика упор делается на конфигурацию свечей и поведение цены при подходе к значимым уровням. VSA использует схожий принцип, но помимо свечей анализируются еще и объемы, что дает лучшее понимание действий крупного игрока. Price Action и VSA во многом перекликаются, изучение объемов в сочетании со стандартным РА позволяет отсеять сигналы с низким потенциалом.

Основы VSA по Вайкоффу

Ричард Вайкофф – основоположник метода, есть смысл ознакомиться с его взглядом на характер движения рынка. Несмотря на то, что Вайкофф работал в первой половине прошлого века его методы, в целом, работают и в наши дни. Не удивляйтесь сходству ВСА и Прайс Экшен, в обоих методах основа – анализ движения графика.

Выделялось несколько состояний рынка:

  • фаза накопления – идет борьба между крупными игроками;
  • происходит пробой сопротивления на фоне растущих объемов, затем формируется ретест уровня и развивается основное движение. Опционально происходит формирование промежуточной фазы для набора объема в том же направлении;
  • затем график входит в зону распределения, держатели длинных позиций закрывают их. В итоге происходит разворот, и прибыль получают уже медведи. Стратегия на объемах и Прайс Экшен предполагает поиск точек входа на выходе из зон накопления-распределения и фильтрация сигналов объемами.

Записаться на курс «Снайпер для начинающих» можно здесь

Эта последовательность справедлива для любого рынка. В реальности все происходит сложнее – есть ложные пробои, резкие движения, когда не получается войти в рынок, но ключевые фазы сохраняются.

Совместное использование Price Action и VSA

На стартовом этапе изучения VSA можно ограничиться простым добавлением объемов к паттернам Прайс Экшен. Если раньше трейдер брал в работу Пин бар, например, с опорой на уровень, то при использовании Volume Spread Analysis к этому добавляем еще и анализ проторгованного объема. Практика показывает, что паттерны, подтвержденные объемами, имеют больший потенциал.

Иногда комбинация Price Action и VSA помогает определять ловушки. На первый взгляд ситуация выглядит как типичный разворотный паттерн, но смены направления движения не происходит:

Видео КАК ЧИТАТЬ ГРАФИК PRICE ACTION и VSA Торговля на Бирже

  • на рисунке ниже после ГЭПа вниз на касании уровня поддержки сформировался пин бар или реверс ап-траст (суть свечного паттерна одна и та же);
  • все говорит в пользу грядущего восходящего движения. ГЭПы обычно перекрываются, есть разворотная модель, опора на уровень. Да и сама ситуация напоминает завершение коррекции на последнюю волну роста;
  • ВСА и Прайс Экшен в паре сработали отлично. Объемы показывают, что в момент подхода графика к поддержке нет всплеска активности, вероятность отработки разворотного паттерна невысока.

В итоге рост продолжился, но перед этим график обновил минимум пин бара. При входе сразу после этой конструкции был бы получен убыток.

В стратегии на объемах и Прайс Экшен объемы используются и для общей оценки состояния рынка, приоритетного направления движения. Учитывается:

  • спред (диапазон) свечей и их конфигурация;
  • проторгованный на них объем.

Простейший пример анализа – после бычьей волны график входит в узкий горизонтальный канал, формируется свеча с длинной тенью снизу и малым телом. При этом показания индикатора Volumes намного превышают данные на соседних свечах. Это указывает на неудачную попытку продавцов переломить восходящий тренд, это еще не точка входа, но приоритетное направление движения мы уже знаем.

Тиковые объемы для работы в таком стиле использовать нежелательно. Реальные объемы можно смотреть в терминалах QUIK, ToS, ATAS и прочих платформах, предназначенных для работы на фондовом рынке. Можно открыть демо-счет и не платить за использование ПО.

Записаться на курс «Снайпер для начинающих» можно здесь

Заключение

Маркетмейкер не может не оставить след при наборе позиции. Изучая данные по объемам трейдер получает представление о том, когда крупный игрок входил в рынок, а анализ свечей дает понимание о приоритетном направлении движения. Комбинация Price Action и VSA – беспроигрышная торговая тактика, она несложна в освоении, подходит для всех рынков и действительно помогает отсеивать сомнительные сигналы.

Объемный уровень. Секреты применения

В данной статье мы осветим аспекты применения объёмных уровней на рынке. Объёмный уровень в этой статье – прежде всего это появление объёма на горизонтальных гистограммах.

Что такое объёмный уровень?

Если кратко – объёмный уровень представляет из себя место, где трейдеры/трейдер делали сделки и создали большой объём.

Предположим, есть один участник торгов, который продал 1 единицу актива и другой участник, который купил данную 1 единицу актива, тем самым они сформировали 1 единицу объема по определённой цене.

Видео Как читать график и объемы на бирже? VSA и прайс экшен

Рекомендую посмотреть лекцию о механике рынка, что бы полностью понять данную статью.

Мы предполагаем, что для данных трейдеров эта цена приемлема и интересна. Как следствие, в дальнейшем, ожидаем, что они также будут совершать свои сделки при подходе инструмента к данной цене. Исходя из теории о крупном игроке, рассчитываем, что он, совершая сделки в определенной области, будет защищать свои интересы при подходе к данной области.

Пример объёмного уровня.

На скриншоте выше, видно объемный уровень и дальнейший уход цены от него. При возврате к нему, мы предполагаем, что крупный игрок будет выставлять свои лимитные ордера и рынок отпрыгнет от данной области.

Самое важное для нас — это увидеть, что рынок будет каким-то образом реагировать на данную область и появится какая-то инициатива.

Напомню, что у маркет профиля есть 3 точки: VAL, VAH и POC.

  • VAL – верхняя граница зоны стоимости
  • VAH – нижняя граница
  • POC – уровень максимального объёма.

Кроме этих точек, есть вспышки объема вне зоны стоимости.

Вспышки объёма как пример объёмного уровня.

Мы также предполагаем, что данные вспышки объема будут интересны для каких-то участников торгов.

Часто вы будете сталкиваться со множеством вспышек объема и если проводить уровни по всем, то ваш график станет похож на линейную бумагу. В итоге запутаетесь и не поймете, где заходить и какие движения брать.

Не доводите дело до шизофрении, находите места, где эти вспышки крупные, наиболее очевидны и находятся вне зоны стоимости.

Все в совокупности дает нам 4 определенных уровня, которые говорят о некоем интересе игроков к эти ценам.

ПРОРЫВ в вашей торговле!

Эта информация шикарно накладывается на торговлю, с помощью методов VSA . Фактически, эта информация способна сделать прорыв в вашей торговле.

Пример вспышки объёма.

Хороший пример как это работает.

Есть вспышка объема, рынок, практически, тик в тик бьет в нее и отпрыгивает.

Конечно, мы используем данные уровни в контексте, по фону и с подтверждением. Нельзя применять на пустом графике и в касание. Ждите подтверждения, что на данной области действительно находится интерес игроков.

Правильная торговля объемных уровней

Что бы правильно торговать объёмные уровни, вначале – делаем анализ. В данном примере ниже, понимаем, что в приоритете – покупки, ждем отката к объемным уровням и реакции на них.

При подходе цены к уровням, необязательно тик в тик, мы должны увидеть вспышки вертикального объема.

Видео Как Использовать Объемы в Трейдинге.Объемы на Бирже.VSA Объем.

Применении принципа усилие/результат поможет находить точки входа

Обратите внимание, вспышка была на подходе, что очень примечательно. Важно увидеть увеличение объема рядом с объемным уровнем. Под уровнем подразумеваем, в любом случае, диапазон цен, на горизонтальных объемах вы также будете наблюдать диапазон. После того как произошла вспышка объема при подходе к уровню, следом должно быть торможение.

Совет! Всегда ожидайте замедления, торможение у важных ключевых точек. Именно они показывают интерес игроков сдерживать цену, не допуская её дальнейшего падения или роста.

Если отбросить терминологию и составить паттерн, то вам нужно увидеть, как рынок сжался в некую пружину, т. е. волатильность снизилась, вплоть до появления штрихов, постоял и разжался в обратную сторону.

Самое главное в тесте объёмных уровней.

Идеально если будут свечи такого плана.

Самое главное – повышенный объем – это будет подтверждать интерес участников к данной области.

Иными словами. Видите сжатие, хвосты и объем? – это сигнал для вас совершить сделку. Дождитесь подтверждения – движения рынка в вашу сторону и только после заходите.

Данный метод, про который сейчас рассказываю, шикарно работает на таймфреймах от М5 до Н4. На дневках, недельках, месячных работает плохо, а на ниже М5 слишком много таких ситуаций, вы просто запутаетесь.

Попробуйте, поэкспериментируйте, посмотрите, как на вашем инструменте это работает.

Пример работы объёмных уровней.

Обратите внимание, что несмотря на хороший первый вход, в дальнейшем, по части позиции вы бы вышли по СТОПу, без этого в трейдинге никак.

Объемный уровень или ценовой?

Чаще всего трейдеры применяют методы объёмных уровней, вместо ценовых уровней. Однако, иногда, трейдеры применяют и ценовые уровни и объёмные. Когда вы делаете подобным образом, в большинстве случаев они будут совпадать.

Важно помнить. Одновременное использование ценовых и объемных уровней приведет вас к путанице. В своё время, автор данной статьи месяцами не мог понять, где входить в сделке, путаясь в уровнях. Пожалуйста, не повторяйте мои ошибки.

Используйте что-то одно: ценовые или объемные уровни.

В противном случае ваш график будет напоминать линейную бумагу.

Все мои самые прибыльные сделки внутри дня были сделаны именно по объемным уровням.

VSA+Price action на примере конкретной сделки

Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги, читатели блога av-financeи все, кто проходил мимо и случайно наткнулся на эту запись. ��

Я хотел бы Вам показать, как работает VSA (анализ вертикального объема) и priceaction (поведение цены) на примере одной самой что ни на есть конкретной сделки на самом реальном счете валютного рынка Форекс.

Кому интересны эти темы, читаем дальше, рекомендую ознакомиться с материалом абсолютно всем, хотя новичкам многое может быть не понятным, но по крайней мере Вы увидите тот «свет в конце туннеля», в направлении которого надо двигаться, а не те псевдоторговые методики, замешанные на волшебных индикаторах, советниках, астрологии и прочих глупостях.

В последнее время я мало пишу на блоге. На то есть объективные и не очень причины. Отпуск, работа, смена дизайна, самообразование и ежедневная рутина, отнимают некоторое количество времени. Еще (в свое оправдание) добавлю, что за последние месяцы у блога появилась и продолжает появляться своя постоянная аудитория, которая иной раз задает очень много вопросов. И это невероятно здорово! Потому что именно это делает сайт успешным (на мой скромный взгляд). Есть сайты из разряда: «зашел, увидел, закрыл и больше никогда на него не вернулся». Это плохо, очень плохо. У нас же все по-другому. �� Но есть и небольшая ложка дегтя. На некоторые вопросы приходится отвечать очень взвешенно, хорошо продумывая ответ, потому что он может принести как вред, так и пользу тому, кто задал вопрос.

Собственно, зачем я написал эту «лирику»? А для того, чтобы вновь отблагодарить всех Вас за участие и неравнодушие. ��

Ладно вернемся к VSA-PA.

Итак, речь пойдет об одной сделке на валютной паре EURUSD, закрыл вчера (10.07.14). Вот скрин этого трейда и моя разметка графика:

Такую же сделку, только в противоположном направлении открывал по франку, но цена не зацепила мой лимитный ордер и ушла без меня. Вот тот самый лимитник по франку:

Как, почему и зачем осуществлялся вход?

Если Вы следите за моей аналитикой, то, наверное, вспомните, что на выходных я рассказывал о том, что по евре началась коррекция (на тот момент, сейчас расклад меняется). Выделял две зоны: поддержки и сопротивления. А также говорил о том, что должно произойти, чтобы коррекция к бычьему импульсу превратилась в медвежий импульс.

Про свинги и смену хай/лоу рассказывать не буду, так как все есть в моем видео. Я хочу остановиться вот на чем. Обратите внимание на бар от 05 июня. Он примечателен как своим спрэдом, так и экстремально высоким объемом, который Вы также можете видеть под этим баром. А теперь посмотрите на то, что 99,9% всех баров находятся внутри диапазона этого измерительного бара. С точки зрения VSA, этот бар можно расценить как кульминацию продаж, инициированных, кстати, похожим баром от 08 мая (на рисунке я его также отметил), или вытряхиванием.

Теперь давайте взглянем на бар от 7 июля. Какой «экшен» был у «прайса» в этот день? Мы отчетливо видим открытие, перепись предыдущего минимума, а также уровня 50% диапазона бара и закрытие выше. На лицо паттерн fakey (ложный пробой). И поэтому, на следующий день, я покупал. Профит ставил на 100% по расширению Фибоначчи.

Уверен, Вас интересует вопрос: «почему вышел из сделки?». Ответ прост — опыт. Понаблюдал за ценой на открытии европейской сессии и понял, что цена выше не пойдет. Ну, по крайней мере, сейчас не пойдет. Поэтому возникло два варианта: либо закрывать сделку, либо двигать стоп в б/у. Решил выйти из сделки.

Дальнейшие перспективы движения пары?

Чего же мы можем увидеть на графике евро в дальнейшем? Как обычно, сценариев может быть несколько, но сразу скажу, что пока цена не выйдет за границы того бара, о котором я рассказываю, никакого движения вверх или вниз в среднесроке или долгосроке не будет. Но посмотрим на ситуацию, так сказать, в моментуме. Прежде всего, отметим, что два предшествующих бара формирует паттерн прайс экшен внешний медвежий бар или поглощение. Также здесь есть еще другой графический паттерн РА — паттерн 1−2-3, который тоже сигнализирует в пользу медведей, но подтверждением этого паттерна станет пробой минимума (точка «2»). А со стороны технического анализа мы можем провести нисходящий ценовой канал или линию тренда.

Как видите, все указывает на снижение цены. Все бы ничего, но в нашем случае самым важным (на данный момент) будет уровень поддержки 50%, довольно неплохо удерживающий цену.

Как здесь торговать?

Судя по сигналам, о которых я написал выше, в сложившейся ситуации лучше продавать. Но для продаж я бы подождал возврата цены к линии тренда, и понаблюдал за тем, как она, а точнее рыночные участники будут на нее реагировать. Другим положительным качеством, при таком раскладе, будет сокращение размера стоп-лосса и снижение рисков. Покупки тоже не стоит сбрасывать со счетов, так как уровень поддержки может вновь сдержать цену. Но для покупок стоит дождаться соответствующего сигнала от цены, а не сразу нырять в рынок.

Какие же выводы можно сделать из всего того, что я написал?

Вывод первый и основной: «хороша ложка к обеду». Если Вы прозевали момент начала движения и цена пошла без Вас, то не стоит прыгать в уходящий поезд. Об этом писали уже сотни или тысячи людей до меня и, уверен, напишут, после меня. И каждый раз допускают одни и те же ошибки. Если цена ушла без Вас — ждите, она вернется. Если не вернулась, то ищите другие возможности по другим инструментам. ��

А теперь немного разглагольствования на тему «прайс экшена» и «VSA». Priceaction и VSA — это не просто какая-нибудь очередная «волшебная» система, изучив правила которой можно просто сесть и начать торговать. Здесь нет стандартизированных правил, а каждая рыночная ситуация уникальна. Поэтому основной критерий в обучении — это опыт.

Мне часто пишут нечто подобное: «хАчу вЭбинар про прайс экшен!». При этом, я понимаю, что большая часть таких людей, не то, что не знает того же технического анализа, но и понятия не имеет о том, как функционирует рынок, на который они пришли торговать. Я бы это сравнил со школой, где ученик, освоивший таблицу умножения, считает, что готов решать интегральные уравнения.

Друзья, это направление безиндикаторной торговли перспективное и развитие именно в этом направлении я считаю верным. Но это не простая торговая система и, уж, тем более ни какой-нибудь очередной грааль. Это понимание рыночных процессов и их взаимосвязи, требующее временных и трудовых усилий.

Все, больше не гружу своими философскими рассуждениями. ��

Оцените статью
Торговля на фондовом рынке
Добавить комментарий