Индикатор ATR. Нужен ли он Описание и применение.

Содержание
  1. Индикатор ATR – полное руководство по использованию
  2. Что такое индикатор ATR и как он работает?
  3. ATR и волатильность
  4. Видео Индикатор ATR зачем он нужен?
  5. Как использовать индикатор ATR?
  6. Индикатор ATR не относится к трендовым
  7. Как индикатор ATR может помочь нам в поиске сетапов на пробой?
  8. Как можно использовать индикатор ATR для постановки стоп-лоссов?
  9. Как использовать индикатор ATR для ловли больших трендов?
  10. Как использовать индикатор ATR для фиксации прибыли?
  11. Как понять, что вскоре произойдет смена текущей тенденции?
  12. Примеры торговли по индикатору ATR
  13. Индикатор ATR. Методы расчета. Описание и применение.
  14. Что такое ATR
  15. Настройка индикатора ATR
  16. Применение ATR
  17. ATR: индикатор, без которого никуда
  18. Характеристики индикатора
  19. Расчет
  20. Использование ATR как фильтра
  21. Видео Индикатор ATR. Методы расчета и применение.
  22. Использование ATR для выхода
  23. Фильтр волатильности для программистов
  24. Заключение
  25. Как использовать индикатор ATR в торговле на Форекс
  26. Как работает индикатор ATR?
  27. Формула расчета и настройки индикатора ATR
  28. Как применять индикатор ATR в торговле?
  29. Применение ATR в тренде
  30. Подтверждение входа по тренду
  31. Сигнал для закрытия позиции по тренду
  32. Установка стопов с помощью индикатора ATR
  33. Заключение
  34. АТР (ATR)
  35. Что такое ATR
  36. ATR в терминале МТ5
  37. Как рассчитывается ATR
  38. Алгоритм вычисления индикатора АТР:
  39. Видео ATR — запас хода цены или средний истинный диапазон — как применять. Трейдинг обучение.
  40. АТР на форексе
  41. Принцип анализа и торговли по ATR
  42. АТР помогает выходить из позиции.
  43. Точка входа по АТР
  44. Видео Зачем вам нужен индикатор ATR? Как работать с индикатором ATR?
  45. Плюсы ATR
  46. Минусы ATR
  47. Сделаем вывод
  48. Видео Индикатор Average True Range | Торговая система с индикатором ATR | Как использовать ATR

Индикатор ATR – полное руководство по использованию

Мне нравится использовать индикатор ATR. В отличие от других индикаторов, которые показывают импульс движения цены, направление тренда или уровни перекупленности либо перепроданности – ATR показывает нечто совершенно другое, а именно текущую волатильность. И если его использовать правильно, он будет для вас одним из самых полезных индикаторов.

Что такое индикатор ATR и как он работает?

Индикатор ATR или средний истинный диапазон (Average True Range) измеряет волатильность движения цены. Он был разработан Уэллсем Уайлдером и впервые упоминается в его книге “Новые концепции в системах технического анализа”.

На рисунке выше представлен вид индикатора ATR, который обычно прикрепляется в отдельном окне к нижней части графика. Высокие значения линии ATR указывают, что на рынке большая волатильность. С другой стороны, низкие значения линии означают, что волатильность на рынке относительно низкая.

Трейдеры могут использовать индикатор ATR для поиска точек входа и выхода из рынка на основании волатильности цены. Когда волатильность высокая, цена, скорее всего, будет динамично двигаться. Низкая волатильность связана со спокойным рынком или периодом консолидации. Опытные трейдеры знают, что рынки постоянно переходят от периодов низкой волатильности к высокой волатильности и наоборот.

Как рассчитывается значение ATR? Это делается с использованием одного из трех возможных методов в зависимости от того, как формируются свечи.

  • Метод 1: разница между текущими максимумом и минимумом.
  • Метод 2: разница между текущим максимумом и предыдущей ценой закрытия.
  • Метод 3: разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом.

Как вы можете видеть на картинке выше:

  • Пример A: Диапазон текущей свечи больше, чем предыдущей – используем метод 1.
  • Пример B: Текущая свеча закрывается выше, чем предыдущая – используем метод 2.
  • Пример C: Текущая свеча закрывается ниже предыдущей – используем метод 3.

В целом, чем больше диапазон свечей, тем выше значение ATR.

К счастью, большинство торговых платформ предлагают индикатор ATR с уже рассчитанными значениями. Таким образом, нет необходимости выполнять все эти вычисления самостоятельно, однако важно понимать, что из себя представляет индикатор, чтобы вы могли использовать его наиболее эффективно.

В формуле среднего истинного диапазона по умолчанию используется 14-периодный индикатор EMA. Тем не менее, вы можете вручную настроить данный период.

Индикатор ATR встроен в торговую платформу MetaTrader 4. Чтобы активировать индикатор MT4 ATR, просто перейдите в меню «Вставка»> – «Индикаторы» и выберите «Average True Range». Затем индикатор прикрепляется к вашему графику с настройкой по умолчанию – 14-периодной экспоненциальной скользящей средней.

Если вы хотите изменить этот параметр, просто перетащите курсор мыши на индикатор в нижней части графика и щелкните правой кнопкой мыши. Затем вы можете выбрать «ATR (14) Свойства…», что вызовет следующее всплывающее окно:

Затем на вкладке «Параметры» вы увидите поле с именем «Период». Просто измените значение по умолчанию «14» на предпочитаемое значение. Новые настройки индикатора ATR будут автоматически изменены.

ATR и волатильность

Индикатоа ATR может помочь вам разместить ваш стоп-лосс таким образом, чтобы он соответствовал текущим рыночным условиям. Это поможет вам избежать слишком узких стопов в периоды высокой волатильности и размещать более широкие стопы в периоды низкой волатильности.

Кроме того, индикатор может помочь вам установить более высокие цели получения прибыли. Например, если ATR имеет относительно высокое значение, вы можете подумать о том, чтобы остаться в сделке больше времени, так как повышенная волатильность может привести к более длительному благоприятному движению цены.

Cтрелки на индикаторе ATR указывают на моменты, когда значения волатильности относительно высоки. Обратите внимание на большие волатильные свечи на графике в соответствующие периоды времени.

В противоположность этому, когда показания ATR низкие, рынок относительно спокойный, поскольку он вступает в период низкой волатильности. Свечи маленькие, и поведение цены спокойное, поэтому EUR/USD консолидируется. Когда волатильность низкая, вы можете использовать более плотные стоп-лосс ордера. В то же самое время ваши цели фиксации прибыли также должны быть меньше, так как ожидается, что цена не будет сильно двигаться.

Индикатор ATR также можно использовать для прогнозирования будущих тенденций. Если вы заметили, что линия ATR неуклонно движется вверх, то вы можете предположить, что волатильность, вероятно, останется высокой. А для ATR с постоянным нисходящим уклоном говорит о рынке с ограниченным диапазоном в ближайшем будущем.

Видео Индикатор ATR зачем он нужен?

В то же время вы должны быть готовы к переходу от низкой к высокой волатильности или от высокой к низкой волатильности.

Как использовать индикатор ATR?

Поскольку ATR – это прежде всего инструмент для измерения волатильности, его нельзя использовать в качестве отдельного инструмента для торговли на рынке. Вы будете использовать его в сочетании с вашей торговой стратегий для точной настройки входа, размещения стоп-лосса и цели получения прибыли.

Индикатор ATR не относится к трендовым

Некоторые трейдеры заблуждаются, считая, что тренд на рынке и волатильность – это одно и то же. Но это совсем не так. Волатильность может быть низкой, в то время как тренд будет продолжать свое движение.

Как индикатор ATR может помочь нам в поиске сетапов на пробой?

Волатильность на рынке всегда меняется. Периоды с низкой волатильности сменяются на периоды с высокой волатильностью. И наоборот. Следовательно, мы можем ожидать, что если рынок долгое время находится в состоянии низкой волатильности, этот период может сменится на высокую волатильность.

Как мы можем определить моменты, когда цена может совершить пробой уровня?

  1. Дожидаемся, когда волатильность приблизится к своим минимальным значениям на недельном таймфрейме.
  2. Находим консолидацию в этом периоде.
  3. Торгуем на пробой уровня.

Как можно использовать индикатор ATR для постановки стоп-лоссов?

Случалась ли с вами ситуация, когда цена задевала ваш стоп-лосс, а потом начинала двигаться в выбранном вами направлении? Чаще всего это происходит потому, что ваш стоп находится слишком близко от точки входа. Поэтому всегда нужно оставлять для цены свободное пространство, которое бы учитывало среднюю дневную волатильность.

Индикатор ATR прекрасно поможет нам в этом:

  1. Мы выясняем текущее значение ATR.
  2. Выбираем множитель.
  3. Прибавляем полученное значение к нашей цене входа.

К примеру, если ваш множитель равен единице. Мы выставляем стоп-лосс на величину 1 ATR от цены входа.

Как использовать индикатор ATR для ловли больших трендов?

Если вы хотите оставаться в трендовом движении рынка как можно дольше, вы можете использоватьтрейлинг стоп. Одним из самых популярных методов будет использование значения ATR для этой цели:

Смысл в том, чтобы использовать значение индикатора ATR, чтобы определить расстояние, на которое вы хотите отследить цену. Когда цена будет двигаться в вашу пользу, стоп-лосс также будет двигаться вместе с ценой, принимая во внимание расстояние, которое вы установили от текущей цены. Это позволит вам извлечь максимальную выгоду из рынка при наличии постоянного тренда.

  1. Выбираем множитель.
  2. Отнимаем значение ATR, умноженное на множитель, от крайнего значения цены.

Какой множитель лучше всего использовать? Используйте небольшой множитель для слабых трендов и больший – для сильных трендов. Найдите лучший множитель для себя.

Как использовать индикатор ATR для фиксации прибыли?

Если линия ATR находится в верхней половине во время вашей торговли, вы можете рассмотреть возможность умножения минимального потенциала цели вашего паттерна на 2. С другой стороны, если линия ATR находится в нижней половине индикатора, вы можете выбрать минимальный потенциал паттерна.

Допустим, цена совершает пробой фигуры треугольник в бычьем направлении. В результате вы решаете войти в лонг. Правила треугольника гласят, что вы должны оставаться в рынке при минимальном движении цены, равном размеру шаблона. Однако, если ATR показывает вам высокие значения в это время, вы можете рассмотреть возможность остаться в сделке до достижения двойного размера треугольника.

Как вариант, вы можете закрыть половину своей позиции на исходной цели и закрыть другую половину на второй цели.

Как понять, что вскоре произойдет смена текущей тенденции?

Ни одно направленное движение цены на рынке не может продолжаться бесконечно долго. Рано или поздно случится откат, цена войдет в состояние консолидации или произойдет смена тенденции. ATR поможет нам в поиске подобных точек разворота. Нам нужно:

  1. Посмотреть текущее значение ATR.
  2. Умножить его на 2.
  3. Если цена продолжает свое движение и оно превышает значение ATR, умноженное на 2, точка разворота уже близко.

Не нужно использовать эту технику в изоляции. Комбинируйте ее с уровнями поддержки и сопротивления, чтобы находить возможные точки разворота.

Мы видим, что цена упала на 500 пунктов (что уже близко к значению 2ATR) и подошла к уровню сопротивления. Затем формируется модель бычьего поглощения на дневном графике.

Мы имеем все предпосылки к тому, что текущее нисходящее движение закончится, и цена развернется наверх.

Примеры торговли по индикатору ATR

Теперь давайте рассмотрим стратегию управления торговлей на основании значений ATR.

На рисунке показан пример торговой стратегии на пробое границ консолидации. Обратите внимание, что мы отметили средний уровень индикатора ATR на уровне 0,0039, чтобы разделить верхнюю и нижнюю части индикатора.

Линия ATR пробивает средний уровень и смещается в верхнюю половину индикатора. Тем не менее, цена по-прежнему находится в горизонтальном канале. Позже цена пробивает диапазон через верхний уровень, давая нам сигнал на лонг. В данный момент линия ATR находится в нижней половине индикатора. Таким образом, вы можете открыть длинную позицию с минимальной целью.

Далее мы видим, что линия ATR начинает расти. Это дает достаточные основания полагать, что волатильность увеличивается. Таким образом, у вас есть возможность удерживать сделку, пока цена не достигнет 2-кратного размера диапазона.

Рассмотрим пример сделки с использованием трейлинг стопа.

График начинается с медвежьего трендового канала. Внезапно цена пробивает медвежий канал во время относительно низких значений ATR. Вы можете войти в рынок в этот момент, разместив ордер стоп-лосс как показано на рисунке – на расстоянии около 90 пунктов.

Цена тестирует пробитый верхний уровень канала и отскакивает вверх при резко увеличивающихся значениях ATR. Таким образом, вы можете отрегулировать расстояние до вашего трейлинг стопа. Вы можете измерить расстояние между точкой пробоя и минимумом предыдущего медвежьего канала и использовать его в качестве нового расстояния в пунктах для трейлинг стопа.

Цена совершает пару сильных бычьих импульсов. Обратите внимание, что после первого импульса цена возникает коррекция, которая почти достигает трейлинг-стопа. После второго импульса цена начинает консолидироваться, и в конце концов достигает трейлинг стопа.

Индикатор ATR. Методы расчета. Описание и применение.

В данной статье речь пойдет об индикаторе ATR. Нужно ли использовать его в торговле? Как правильно рассчитать ATR и как применять. На данные вопросы я постараюсь ответить в этой статье.

Что такое ATR

ATR (Average True Range) – средний истинный диапазон. Данный индикатор помогает нам определить среднее ценовое движение на инструменте. Другими словами, измерить волатильность. Это нам помогает торговать в ритме рынка. Это единственный индикатор (не считая гистограммы объемов), который действительно может быть полезен в торговле. Я его активно применяю. Теперь пару слов о том, как его высчитать и настроить в терминале QUIK.

Настройка индикатора ATR

Первый вариант – это ручной расчет. В отдельной статье я уже коротко рассказывал о данном варианте. Наводим курсором на дневной бар, после чего слева сверху высветятся максимумы и минимумы данного бара (с учетом тени). Затем вычитаем из максимума минимум и у нас получится размер хода за день. Если мы хотим высчитать ATR за 30 дней, нам необходимо сложить значение каждого дня и поделить на 30. И как вы, наверное, поняли, у нас получится среднее арифметическое движение инструмента за 30 дней. Я не рекомендую закладывать гэпы в данное значение.

Примечание: я рассказываю на примере терминала QUIK.

Второй вариант – это настройка индикатора. Нажимаем правой кнопкой мыши на график и выбираем добавить индикатор “Average True Range”. В настройках индикатора я выбираю вид отображения “свечи”. Затем выбираем в графе дополнительно количество периодов. Например, 30. И когда мы переключимся на дневной таймфрейм, последняя свеча будет показывать значение за 30 дней. По сравнению с ручным расчетом такой вариант дает погрешность 3-4 процента, обычно в меньшую сторону. Поэтому учитывайте это. Также индикатор закладывает все гэпы. Поэтому в случае необходимости можно сделать ручную корректировку.

Применение ATR

ATR может применяться для трендовой торговли или для поиска точки входа в контртренд. В некоторых случаях для постановки стопа.

Итак, первый вариант использование индикатора в трендовой торговле. Допустим, у нас после расчета получилось значение в 3000 пунктов. Мы берем это значение за 100 %. Если цена на текущий день проходит этот процент, с точки зрения мат. ожидания повышается вероятность разворота или ухода в коррекцию. Это не значит, что вероятность будет 100 %, но она уже будет смещена. А нам в трейдинге важно добиваться, чтобы каждая модель давала положительное мат. ожидание. Поэтому, если каждый раз входить в рынок при превышении данного значения, то мат. ожидание от торговли будет отрицательным. Поэтому, если цена прошла такое расстояние, и вы находитесь в позиции, это сигнал на выход. Но прежде всего хочу отметить, что к анализу нужно подходить комплексно. Одного ATR для принятия решения мало.

Если вы позицию не открывали, то после преодоления 80 процентов можно не заходить, так как потенциал движения остается небольшой и адекватную цель не поставить. Хотя это также будет зависеть от текущей ситуации и от того, какую модель вы торгуете. При трендовой торговле внутри дня, чаще всего, после 80 процентов я не захожу в позицию, даже если есть сигнал на вход.

Если применять этот индикатор правильно, то он улучшит результативность вашей торговли.

Также я применяю данный индикатор для поиска точки входа на контртренд. В текущей статье дам общие рекомендации, которые возможно помогут вам применить ATR к вашей торговле. Сразу отмечу, что контртренд тоже необходимо заходить правильно и понимать, что происходит на рынке. Не лезьте в позицию против глобального тренда. Смотрите чтоб инструмент находился в боковике или чтоб вход выполнялся после отката по тренду. Рекомендую ждать превышения ATR хотя бы процентов на 110%. В рамках своей системы я еще прописывал для акций процент роста/падения, который должен быть превышен. Вторая рекомендация. Можно после превышения ATR дождаться дополнительных условий, например, наличия сильного уровня или крупной плотности в стакане. Или всплеска объемов, который может говорить о кульминации покупок/продаж. При данных условиях можно добиться положительного мат. ожидания от этой модели. Только здесь смысл поймать не разворот, а небольшую коррекцию. При правильных условиях сделок и сигналов на вход будет очень мало, но любой вариант в контртренд он более рискован, поэтому нужны более жесткие условия для входа.

Другой вариант использования для выставления стоп заявок. Тут все будет зависеть от таймфрейма и стиля торговли. При выставлении стопа одного индикатора ATR мало. Вам в любом случае нужно будет учитывать другие условия. Если вы заходите от уровня, то можно прятать стоп за него. И дополнительно брать ATR за короткий промежуток времени и добавлять к нему около 20 процентов. Чтоб поставить стоп исходя из волатильности за данный период. Период может быть и 6-8 часов и 2-3 дня. Повторюсь, все будет зависеть от вашего подхода и таймфрейма. При этом, вполне можно посчитать нужное значение и без индикатора, вручную. В последующих статьях расскажу о постановке стопа подробнее.

На этом буду заканчивать. Подписывайтесь на новости сайта (кнопка подписки сбоку). Всем успехов.

ATR: индикатор, без которого никуда

Технический индикатор Средний Истинный Диапазон (Average True Range, ATR) – это показатель волатильности рынка. Его ввел Уэллс Уайлдер в книге «Новые концепции технических торговых систем» и с тех пор индикатор применяется как составляющая многих других индикаторов и торговых систем. Это довольно популярный индикатор, включенный в большинство программ для анализа рынков. Его главное назначение – установка правильных уровней Стоп-Лосс. Это самый эффективный метод установки стопов , что доказывает статистика.

Average True Range служит также и как фильтр тренда. Его можно интерпретировать по тем же правилам, что и другие индикаторы волатильности. Принцип прогнозирования с помощью ATR формулируется так: чем выше значение индикатора, тем выше вероятность смены тренда; чем ниже его значение, тем слабее направленность тренда. Подробный обзор индикатора в сегодняшнем материале.

Характеристики индикатора

Платформа: любая
Валютные пары: Любые
Таймфрейм: любой от Н1 и выше
Время торговли: круглосуточно
Тип индикатора: осциллятор
Рекомендуемые ДЦ: Alpari, Exness

Расчет

Истинный диапазон (True Range) есть наибольшая из следующих трех величин:

разность между текущими максимумом и минимумом;
разность между предыдущей ценой закрытия и текущим максимумом;
разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом.

True Range = Max(High[1]-Low[1]; High[1] – Close[2]; Close[2]-Low[1])

Индикатор Среднего Истинного Диапазона (Average True Range) представляет собой скользящее среднее значений истинного диапазона:

Average True Range = SMA(TR,N), где TR – истинный диапазон, N – период усреднения, SMA – простая скользящая средняя.

Из настроек для индикатора ATR доступен лишь период усреднения, который по умолчанию равен 14.

Использование ATR как фильтра

ATR можно использовать как фильтр тренда. Для этого нужно нанести на график ATR срединную линию. При ее пробое возникают наиболее существенные движения цены. У индикатора нет и не может быть отрицательных значений и определенной срединной линии тоже. Выбирается она на глаз, для каждого рынка отдельно. Советую в качестве срединной линии накладывать на график ATR скользящую среднюю с большим периодом. Пока ATR ниже своей скользящей средней, движения незначительны и рынок спокоен. При пробое ATR своей средней снизу-вверх начинается тренд. Кроме того, некоторые трейдеры рекомендуют использовать индикатор на нескольких ТФ, например, на H1 и D1. Если их направления согласованы и на меньшем ТФ индикатор пересек свою срединную линию, рынок оживился. Еще раз повторюсь, настраивать ATR и срединную линию нужно под каждый рынок и каждый ТФ отдельно.

Видео Индикатор ATR. Методы расчета и применение.

Отлично работает ATR14 и MA100 в качестве срединной линии для определения времени торговли по торговым системам, основанным на принципе возврата к среднему. Также очень неплохо показывает себя индикатор Envelopes (240), примененный к значениям индикатора ATR – при нахождении ATR ниже Envelopes, волатильность мала, а после пробоя канала вверх возможны резкие волатильные движения. Также ATR часто используют для определения средней длины свечи. Например, если текущее показание ATR больше, скажем, 20, или, наоборот, меньше 10, вход в сделку пропускается. Тут все вполне логично – если на текущем рынке слишком маленькие свечи, то потенциал для прибыли невелик. Если же свечи слишком большие, то, скорее всего, на рынке происходят какие-то экстремальные события вроде выхода важных экономических новостей. А как мы все знаем, во время выхода новостей рынок довольно нестабилен и дальнейшее направление движения инструмента слабо прогнозируется.

Использование ATR для выхода

ATR часто используют для установки адаптивного стоп лосса, как фиксированного, так и плавающего (трейлинг-стоп). Идея установки стопов на основе волатильности лично мне по душе и я часто использую именно такой вариант для трейлинга. Как правило, для вычисления необходимого размера стоп приказа значение индикатора умножается на определенную константу, которая зависит от теоретической длительности будущей сделки. Для часовых графиков, например, можно взять константу, равную 2-4. То есть, например, для сделки по EURUSD при ATR=0,0062 на часовике мы 6,2 умножаем на константу, например, 3 и наш стоп получается примерно 18 — 19 пунктов.

Гораздо удобней (и, думаю, это будет вполне правильно и логично) использовать ATR для трейлинг-стопа. В этом случае величина трейлинга автоматически подстраивается под текущую волатильность рынка. Например, мы вошли в сделку, накопили определенную прибыль по позиции, и на заданном расстоянии трал начал подтягиваться к цене. Цена, в свою очередь, начала резкое движение в нужную сторону. Трал при этом держится на довольно большом расстоянии, давая рынку возможность двигаться дальше. Затем движение заканчивается и начинается флэт. ATR соответственно падает и наш трал становится короче — стоп придвигается поближе к цене. Как известно, после периодов сильного тренда возникает флэт, после которого цена снова резко начинает движение, причем не обязательно в нашу сторону. В случае разворота после периода флета мы потеряем немного — наш стоп подтянут достаточно близко к цене. В случае продолжения картина повторится вновь и вновь, вплоть до активации, в конце концов, нашего стоп приказа.

Фильтр волатильности для программистов

И в качестве бонуса для тех, кто умеет (или учится) программировать, я решил выложить свой вариант функции, запрещающей торговлю при высокой волатильности.

Эта функция возвращает false, если текущая волатильность на рынке великовата для торговли, и true, если индикатор ATR находится под каналами Envelopes. Функция действительно значительно улучшает результаты советников, использующих принципы работы в канале (по крайней мере, тех, в которых я пробовал ее применить). Кроме того, думаю, она также пригодится и для торговых систем, для которых, наоборот, низкий уровень волатильности приносит убытки (но я пока в этой роли ее не тестировал).

Заключение

Без применения индикатора ATR сложно представить себе сколь-нибудь серьезный советник. Этот индикатор крайне часто применяется при построении автоматических торговых систем, особенно когда нужно построить фильтры волатильности или лучше адаптировать различные величины под рынок. Также индикатор ATR незаменим там, где есть любые измерения в пунктах – вместо того, чтобы жестко задавать, например, высоту свечи какого-нибудь свечного паттерна, гораздо удобнее указать эти значения в виде показания ATR, умноженного на определенный коэффициент, и таким образом гибко подстроить вашу модель под текущую рыночную волатильность. Несмотря на повсеместное применение индикатора ATR в алготрейдинге, ручные трейдеры часто недооценивают возможности и полезность этого индикатора. Надеюсь, эта статья убедит многих трейдеров внимательнее взглянуть на столь полезный индикатор, как ATR.

Как использовать индикатор ATR в торговле на Форекс

В этом обзоре мы рассмотрим полезный технический индикатор ATR (Average True Range). Этот индикатор помогает оценить и использовать для торговли такой параметр цены, как волатильность.

Как работает индикатор ATR?

Индикатор Average True Range (ATR) (от англ. «Средний Истинный Диапазон») – был разработан в 1978 году Уэллсом Уайлдером (J. Welles Wilder), который также был создателем индикаторов Parabolic Sar, ADX, RSI. Главная задача индикатора ATR – определение текущей волатильности финансового инструмента. Другими словами, ATR показывает динамику изменения цены инструмента за определенный период времени.

Принцип анализа изменений на рынке с помощью ATR можно примерно выразить так:

  • Чем выше значение индикатора, тем значительнее волатильность на рынке, и растет вероятность возможной коррекции или разворота;
  • Чем ниже значение индикатора, тем меньше волатильность на рынке, что говорит о временном затишье, и может предвещать начало нового сильного движения после выхода цены из области консолидации.

Индикатор Average True Range относится к группе осцилляторов. Благодаря своей способности оценивать текущую волатильность, ATR часто применяют в составе других, более сложных индикаторов. Также очень популярен этот индикатор для составления различных торговых алгоритмов – советников. ATR зарекомендовал себя как хороший фильтр тренда и ориентир для установки стопов.

Индикатор ATR строится в отдельном окне под графиком цены, состоит из одной главной линии, которая показывает только положительные значения – от 0 и выше. Average True Range не определяет направление тренда, он будет одинаково расти при увеличении волатильности и на восходящем, и на нисходящем тренде. Чем выше волатильность на рынке, тем больше будет значение индикатора.

Формула расчета и настройки индикатора ATR

Индикатор Average True Range включен в большинство популярных торговых терминалов. В торговых платформах МetaTrader 4 и МetaTrader 5 индикатор ATR можно установить на график нужного инструмента через Главное меню: Вставка – Индикаторы – Осцилляторы – Average True Range.

Для расчета значений индикатора сначала определяется истинный диапазон (True Range), который является наибольшим из трех значений:

  • Разницей между текущими максимумом и минимумом: High (1) – Low (1)
  • Разницей между текущим максимумом и предыдущей ценой закрытия: High (1) – Close (2)
  • Разницей между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом: Close (2) – Low (1)

True Range = MAX (High (1) – Low (1); High (1) – Close (2); Close (2) – Low (1))

После этого рассчитывается значение индикатора ATR, как простая Скользящая средняя от True Range с заданным периодом усреднения:

Average True Range = SMA (True Range; n)

  • SMA – простая Скользящая средняя.
  • True Range – истинный диапазон.
  • n – период усреднения.

Значения индикатора Average True Range рассчитываются в торговой платформе автоматически. При установке индикатора в настройках необходимо указать следующие параметры:

  • Период ATR – период расчета для основной линии индикатора. В настройках по умолчанию стоит значение 14.
  • Цвета – можно выбрать цвет, вид и толщину основной линии.

Индикатор ATR можно использовать с заданным по умолчанию периодом расчета 14. При этом всегда есть возможность изменить период, оценить работу индикатора с другим периодом и подобрать для своей торговой системы оптимальный диапазон.

Как применять индикатор ATR в торговле?

Average True Range часто используют в торговле как дополнительный фильтр для определения тренда и ориентир для установки стопов. Разберем более подробно эти способы использования индикатора:

Применение ATR в тренде

Average True Range помогает определить начало нового движения и дает сигналы о том, что действующий тренд близок к коррекции или развороту.

Подтверждение входа по тренду

Когда на рынке нет явно выраженного движения, и цена консолидируется в ограниченном боковом диапазоне, индикатор ATR показывает минимальные значения. При выходе цены из диапазона и начале нового тренда, ATR показывает рост. Для определения точки входа в рынок можно использовать классические сигналы теханализа, а рост ATR дает подтверждающий сигнал о начале тренда.

Сигнал для закрытия позиции по тренду

Если удалось удачно войти в рынок в начале нового движения, то рано или поздно придется принимать решение – когда закрыть прибыльную позицию. Для этого тоже можно задействовать ATR. Если после формирования на рынке локального максимума/минимума ATR завершает рост и начинает снижаться – это сигнал для фиксации профита. Иначе можно потерять прибыль во время сильной коррекции или разворота.

Установка стопов с помощью индикатора ATR

Average True Range показывает текущую усредненную величину изменения цены, и это можно использовать для определения величины стопа. Установка Стоп Лосса на основе ATR логична и позволяет подстроиться под рынок. В случае сильной волатильности значение индикатора растет и вместе с ним растет величина стопа, что делает его более устойчивым. Когда волатильность снижается, стоп тоже становится меньше.

Величину стопа обычно берут чуть больше, чем значение ATR. Например, можно использовать умножающий коэффициент 1,5. В зависимости от статистики волатильности финансового инструмента и временного периода коэффициент может меняться. После первоначальной установки Стоп Лосса и начала трендового движения, стоп переносится вслед за движением цены.

После открытия новой свечи на графике, берется текущее значение индикатора ATR и умножается на выбранный коэффициент. Получаем величину стопа в пунктах и устанавливаем его на этом расстоянии от цены открытия текущей свечи. И так можно передвигать стоп вслед за движением цены по тренду до тех пор, пока он не сработает, и позиция не закроется, зафиксировав прибыль.

Заключение

Индикатор Average True Range является полезным помощником для определения текущей волатильности на рынке, его часто используют при создании различных автоматизированных торговых систем. ATR не дает конкретных торговых сигналов, но служит хорошим фильтром для определения тренда и помогает рассчитать величину стопа на основе среднестатистической волатильности финансового инструмента.

АТР (ATR)

АТР (ATR) – это средний истинный диапазон цены. Чаще используется в виде индикатора. Данный индикатор служит для усреднённого определения волатильности за определённый промежуток времени. С помощью АТР трейдеры выставляют стоп-приказы, или оценивают потенциал в той или иной сделке.

В данном материале мы с вами вместе, без мутной воды, рассмотрим, что такое ATR, как он рассчитывается и как его вызвать в терминале МТ5. А так же рассмотрим принцип анализа и практического применения индикатора ATR, приведём примеры входа/выхода и сопровождения сделок. Подведём итоги и сделаем выводы, действительно ли данный инструмент заслуживает высочайшего внимания легендарных трейдеров, как прошлых эпох и столетий, так и современности!?

Что такое ATR

Итак, аббревиатура ATR означает Средний Истинный Диапазон (англ. average true range). Этот индикатор является инструментом, для определения волатильности рынка, это его прямое предназначение. То есть, он показывает средний ход цены, за выбранный нами период времени. Вообще, понимание назначения, какого либо индикатора, крайне важный аспект в анализе рынка. В противном случае, неверная интерпретация может привести к плачевному результату при торговле.

Данный индикатор технического анализа, представил Уэллс Уайлдер, в своей книге «Новые концепции технических торговых систем», в июне 1978 года. Помимо этой книги, Уэллс является автором ещё нескольких изданий, таких как «Рыночная теория Адама» – 1987 год и «Феномен Дельты» – 1991 год. Так же Уэллс Уайлдер является разработчиком индикатора ADX (средний индекс направленного движения) и автором само́й торговой системы «направленного движения». С тех пор индикатор среднего истинного диапазона входит в состав многих торговых инструментов и торговых стратегий.

ATR в терминале МТ5

Прежде чем мы с вами перейдём к примерам и практическому применению, давайте узнаем, как же всё-таки рассчитывается этот индикатор. Оговорюсь сразу, что высчитать средний ход цены можно и эмпирически, то есть вручную. Но такой расчёт будет занимать некоторое время и лишнее внимание. К тому же итог такого расчёта, не будет вселять уверенности. Ведь стоит индикатор настроить один раз, и вот он уже работает за вас и не отвлекает на лишние расчёты.

Как поставить индикатор АТР

Если вы используете для торговли терминал МТ5, то вызвать данный индикатор можно через вкладку Вставка > Индикаторы > Осцилляторы > Average True Range.

В настройках самого́ индикатора, во вкладке «Параметры», можно задать период для расчёта, цвет отображения, тип линий и её цвет. В следующей вкладке «уровни», можно задать цвет, тип и толщину уровней (но как правило, этой функцией никто не пользуется). Во вкладке «шкала» тоже немало поднастроек, поэтому вы здесь можете поэкспериментировать, но считается, что данные настройки нужны для «особых» ситуаций, типа когда «шпильки» мешают эмпирической визуализации.

В последней вкладке «отображение», проставляем галочки, напротив «показывать в окне данных» (нужно для того, чтобы мы видели отображение значений), и напротив «все таймфреймы». Хотя с последним тоже можно поэкспериментировать, но об этом ниже.

Параметры индикатора АТР

Как рассчитывается ATR

Значение ATR нам необходимо знать именно на данный момент. Сделать это можно двумя способами.

1 – Навести курсор на самый кончик линии ATR, тогда мы увидим в появившемся поле название инструмента, настройку периода, заключённых в скобки, дату, время и собственно сам показатель волатильности на данный момент.

2 – Простой и вероятно визуально удобнее способ. Это просто посмотреть в левый, верхний угол окна индикатора. Для этого мы и пометили галочкой вкладку «показывать в окне данных».

По умолчанию индикатора, период расчёта стоит на значении 14. Это означает, что расчёт берётся за прошедшие 14 свечей, включая формирующуюся на данный момент.

Алгоритм вычисления индикатора АТР:

Разница между верхним и нижним экстремумом.

Абсолютное значение разницы текущего максимума и предыдущего закрытия.

Абсолютное значение разницы текущего минимума и предыдущего закрытия.

Видео ATR — запас хода цены или средний истинный диапазон — как применять. Трейдинг обучение.

Для того чтобы получить средний истинный диапазон, нам нужна сумма всех трёх этих данных. Это на сугубо арифметическом языке. А вот на богатом «русском» просторечии: Берётся 14 свечей, складывается все их значения, то есть сумма всех количеств пунктов и делится на количество свечей. При этом используется нестандартный коэффициент экспоненциального расчёта, захватывая все 14 свечей.

Нужно понимать, что в техническом анализе, периоды индикаторов подбираются в зависимости от стратегии трейдера, его рынка и депозита.

Говоря простым языком, чем ближе по времени линия приближается к данному моменту времени, тем бо́льшее количество пунктов берётся в расчёт. А «удалённые значения пунктов в свечках упускаются. Таким образом, конечное значение линии ATR, показывает более достоверную информацию, близкую к реальному времени. Ведь нам по сути, важнее знать какая волатильность на данный момент, чем какая она была, к примеру, две недели назад (14 дневных свечей, если мы анализируем на графике D1).

АТР на форексе

Если вы торгуете на Forex, то период ATR, рекомендую переключить на значение 24. Почему? По моему субъективному мнению, это оптимальный период т.к. при анализе на графике D1 это приблизительно означает 1 месяц. На графике Н1 – примерно сутки. На ТФ М5 это 2 часа, а на М1 это пол часа. Хотя последние соответствия скорее символические, но всё же, при частых переключениях между таймфреймами, уже не придётся отвлекаться на настройки. Но есть и альтернатива. С помощью опции отображения, можно настроить индикатор отображения с разными значениями, на разных таймфреймах.

На рынке форекс период ATR 24 – один из самых идеальных.

Внимание! Период 24 используем при торговле на круглосуточном рынке Forex. На нашем же примере, мы будем использовать период по умолчанию, т.к. в среднем соотношении анализируемых и рабочих таймфреймах на Российской Бирже, получается примерно оптимальным.

Принцип анализа и торговли по ATR

Итак, используем этот осциллятор следующим образом: предположим нам нужно узнать, сколько в пунктах, в среднем проходит актив, скажем фьючерс на Сбербанк, срочной секции Московской Межбанковской Валютной Биржи (ММВБ). Для этого переходим на дневной график и смотрим значение в окне данных.

Тут стоит пояснить, что при наличии «шпилек», длинных теней, на ближайших 14 свечах, необходимо перестроить период на максимально допустимое значение, так, чтобы в расчёт не бралась свеча с этими аномальными тенями. Иначе итоговые значения ATR, будут недостоверными, искажёнными.

Пример. Вариант 1

Теперь, когда мы установили индикатор ATR, мы видим, что актив на фьючерс Сбербанка, в среднем ходит ≈ 540 пунктов в день. Что нам это даёт, спросите вы.

Отвечаю; переключаемся, допустим, на таймфрейм Н1 и от начала дня или текущей цены, перекрестием отмечаем 540 пунктов. Выставляем на этих расстояниях горизонтальные линии вверх и вниз. По мере формирования экстремумов, в течение дня, можем редактировать эти ориентиры уже от самих экстремумов. Всё так же по 540 пунктов (см. рисунок ниже).

Теперь, переключившись, на рабочий ТФ, предположим на М5, мы вполне допускаем вход в позицию на покупку. Разумеется на предполагаемом окончании коррекции. Так как мы видим наши ориентиры, мы понимаем, что запас хода у нас ещё есть. И при хорошем раскладе, мы вполне можем забрать от 150, до 400 пунктов, при консервативном подходе.

АТР помогает выходить из позиции.

Обратите внимание, не только точку входа нам помогает «определить» индикатор ATR, но и вероятную точку взятие прибыли. Ведь по мере приближения цены к нашей линии дневного ATR, мы осознаём, что рынок вряд ли нам даст больше, чем он «в силах» пройти.

С меньшей вероятностью рынок идёт больше, чем средняя волатильность рыночных движений.

Так же и несколько «обратная» ситуация (см. рис. Ниже); по мере роста цены и почти её достижения дневного ориентира ATR, мы можем войти в позицию на продажу. И уже в зависимости от сложившейся ситуации, выставить свой стоп приказ чуть выше нашего ориентира, без сарказма, уповая на то, что быкам не хватит сил, топлива или энергии активировать наш Stop Loss. Уважаемые трейдеры, очень важно, прям запишите в дневник следующий постулат: STOP LOSS ставится там, где теряется логика входа.

Пример. Вариант 2

По данному индикатору есть второй способ анализа и торговли рыночных движений. А именно, опираемся на показание значения ATR, рабочего таймфрейма, затем умножаем эти данные на 1,5 – 3. Зачем вообще умножать? Умножая данные значения ATR, мы как бы берём в расчёт вышесредний размер коррекций. В нашем примере, пусть это умножение будет на 2. Полученная сумма и будет равняться размеру нашего стоп приказа. Ну а т.к. нам желательно соблюдать соотношение риск к прибыли хотя бы 1/3, то соответственно наш Тэйк профит будет равняться 192 пункта.

32*2=64=Stop loss, 64*3=192=Take profit.

Понятное дело включаем мозжечок и не доводим дело до паранойи с применением точности «тик в тик». Выше изложенные цифры, это лишь для наглядного примера. Важна сама суть происходящего. И да, на сколько умножать показания ATR, тоже зависит от вашего торгового подхода к рынку. В ниже изложенном примере отображается график с таймфреймом М2. Если вы в заблуждении, как же можно торговать на таком маленьком масштабе, то я вам поясню: достаточно повысить объём входа, не пренебрегая мани менеджментом.

Точка входа по АТР

Итак, смотрите. На картинке ниже, подробно и в деталях изложена точка входа, выхода и сопровождение сделки. Мы по каким-то своим аналитическим предрассудкам решили прикупить фьючерс по цене 22636. На тот момент ATR составлял значение 32 пункта. Из выше решенного примера нам известны уровни стоп приказа и Тэйк профита. Выставляем. С течением времени, по мере восхождения цены, мы передвигали наш стоп приказ. Но важнейшим условием, является перетаскивание стоп лосса не после первой коррекции, а именно после последующей коррекции. В противном случае, вас на первой коррекции вынесет с рынка. И дай Бог, чтобы это был хотя бы безубыток.

Видео Зачем вам нужен индикатор ATR? Как работать с индикатором ATR?

Торговля по ATR

Плюсы ATR

Преимуществом первого подхода является то, что мы конкретно знаем область закрытия позиции и соответственно взятие прибыли. Так же нам конкретно известен некий диапазон ценовых уровней, где мы можем предположительно рискнуть, поймать разворот тренда, тенденции или импульса.

Плюс же второго варианта, заключается в низкой вероятности схлопотать стоп приказ, торгуя между клирингами (срочный рынок), при условии, что вы соблюдаете риск и мани менеджмент.

Минусы ATR

У ATR, ни одного минуса. Данные способы использования осциллятора, просто какой-то Грааль, что ли. И действительно, почему его не используют трейдеры, которые не могут победить рынок? Хотя выражение «победить рынок», 100 % неуместен в сфере трейдинга. Стабильно успешные участники рынка знают, что я имею ввиду. Хотите и вы узнать? Тогда изучайте психологию трейдинга.

Сделаем вывод

В итоге, с этой позиции мы с вами взяли 192 пункта. Но если считать серьёзно, то можно убавить до 180, с учётом возможного проскальзывания, комиссии за сделку и спрэда. Но взяли мы свои пункты, в особенности за счёт стабильного психо-эмоционального настроя. Ведь, зачастую, бывает, что трейдеры не выдерживают 2 – 3 коррекций и забирают прибыль в 33 %, вместо 100 %. Или наоборот теряют позицию, вместо взятия хотя бы 33 %! Да ребят, это рынок. Каждый торгует, кто во что горазд. Со временем, вы так или иначе, придёте к психологии трейдинга. А мне же по данному индикатору волатильности рынка, объяснить больше нечего. Я искренне надеюсь, что смог вам предельно подробно разъяснить принцип работы по данному техническому инструменту. Да прибудет с вами профит. Пока.

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Видео Индикатор Average True Range | Торговая система с индикатором ATR | Как использовать ATR

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.

Оцените статью
Торговля на фондовом рынке
Добавить комментарий