Джо ДиНаполи Торговля с использованием уровней ДиНаполи

Содержание
  1. Торговая система ДиНаполи
  2. Содержание
  3. 1. Введение
  4. 2. Уровни ДиНаполи: основа
  5. 3. Главные принципы и термины
  6. 4. Расширения Фибоначчи/ДиНаполи
  7. 5. Техника торговли по уровням ДиНаполи
  8. 6. Стратегии «Сапер А» и «Сапер Б»
  9. 7. Индикатор уровней ДиНаполи
  10. Видео Точки входа в рынок от уровней ДиНаполи — часть 1
  11. 8. Заключение
  12. Джо ДиНаполи «Торговля с использованием уровней ДиНаполи»
  13. Торговля с использованием уровней ДиНаполи. Книга Джона ДиНаполи.
  14. Видео Как торговать на форекс, используя уровни Ди Наполи
  15. Скачать
  16. Смотреть видео обзор
  17. Анализ тренда, а также отклонение скользящих средних (DMA)
  18. Видео Точки входа в рынок от уровней ДиНаполи
  19. Как определить тренд?
  20. Анализ тренда. Комбинация Stochastic/MACD
  21. Видео Торговля с использованием уровней ДиНаполи. Книга Джона ДиНаполи
  22. Анализ Тренда. Индикаторы намерения
  23. Анализ коррекции Фибоначчи
  24. Видео Уровни ДиНаполи. Применение в торговле
  25. Анализ расширения Фибоначчи
  26. Видео Методика торговли Джо ДиНаполи
  27. Финальный план системы
  28. Торговля с использованием уровней ДиНаполи
  29. Анализ тренда. Смещенные скользящие средние (DMA)
  30. Анализ тренда. Комбинация MACD/Stochastic
  31. Анализ коррекции Фибоначчии
  32. Анализ расширения Фибоначчи
  33. Итоговый план системы
  34. Некоторые тактики расстановки ордеров на открытие и стоп-ордеров на базе уровней ДиНаполи

Торговая система ДиНаполи

Содержание

1. Введение

Каждый день в трейдинге появляются новые стратегии и происходят многочисленные доработки классических торговых систем. Один из самых известных методов создал в свое время трейдер, экономист и автор популярных книг Джо ДиНаполи. Он построил свою систему на уровнях Фибоначчи, и по сей день его наработками пользуются многие трейдеры по всему миру.

Предлагаю рассмотреть его систему подробно. Я постарался максимально доходчиво изложить базовые понятия и принципы торговли по этой методике, которые невозможно описать без тесного знакомства с уровнями Фибоначчи. Что же это за уровни? Как их понимать и применять на практике? А главное, как они работают в трейдинге?

2. Уровни ДиНаполи: основа

Отображение основы уровней ДиНаполи

Рассмотрим общие принципы торговли по уровням ДиНаполи. Вкратце разберем, как их правильно выстраивать на графиках, что они будут отображать относительно движения цены и как с их помощью определять точки входа в рынок.

Как я уже говорил выше, стратегия ДиНаполи основывается на уровнях Фибоначчи. В этом методе используется исключительно горизонтальная разметка, а дуги и вееры Фибоначчи не нашли особого применения в стратегии.

Пример неправильного размещения уровней Фибоначчи

Пример правильного размещения уровней Фибоначчи

Уровни ДиНаполи по своей природе являются уровнями поддержки и сопротивления, но более глубоко интерпретируемыми, чем в классическом случае. Строятся они на основе уровней Фибоначчи. В основе их лежит так называемый рыночный размах (см. ниже), или, говоря проще, тренд. Для построения уровней ДиНаполи нам потребуются только три уровня Фибоначчи: 61,8%, 50% и 38,2%. Именно они и будут выступать на нашем графике в роли уровней сопротивления и поддержки. На график линии Фибоначчи будут наноситься снизу вверх в случае восходящего тренда и сверху вниз — если тренд нисходящий.

В идеале линии выстроятся от 0% до 100% по направлению текущего тренда. Все уровни Фибоначчи, которые имеют значение больше чем 100%, используются для установки точек закрытия позиции.

Уровни ДиНаполи можно применять двумя способами — в виде расширения и в виде коррекции.

Коррекция применяется для поиска целевых точек входа в торговые позиции, сетка расширения строится для поиска точек выхода из рынка.

3. Главные принципы и термины

  • Узел Фибоначчи — точка на ценовом графике, на которой заканчивается движение коррекции. Джо ДиНаполи советовал работать только с узлами, находящимися в диапазоне от 38,2% до 61,8%. Все что ниже 38,2% — слишком незначительно, а больше 61,8% — слишком сильное (т.е. тренд, возможно, не восстановится).
  • Рыночный размах (расстояние между экстремумами) — расстояние от начала до конца ценового движения, на котором проводят уровни Фибоначчи. Если цена после окончания коррекции меняет свою точку максимума или минимума, следует также переместить крайнюю точку наших уровней. В этом случае размах увеличится.
  • Скопление — место на графике, в котором наблюдается скопление нескольких узлов Фибоначчи, т.е. множество коррекционных уровней близко друг к другу.
  • Фокусная точка (экстремум) — крайняя точка рыночного размаха, уровень, с которого начинается коррекция цены. При смене экстремума на графике появляется еще одна фокусная точка, поэтому их может быть много на графике в зоне одного размаха.
  • Целевой уровень — точка на графике цены, в котором вы планируете разместить тейк-профит.
  • Целевая точка — любая точка на графике, на которой вы планируете какое-либо действие (вход в рынок, выход из него и.т.д.).
  • Реакция законченная коррекция в трендовом движении. В радиусе одного размаха может быть сформировано несколько реакций.

Расширения, коррекция и фокусная точка

График цены постоянно движется, и каждый раз рыночные размахи приходится корректировать относительно графика. При этом каждый раз будет происходить расширение размахов, таким образом, количество фокусных точек может меняться на графике. В центре рыночных размахов появляются коррекции цены, которые называются «реакции». Каждая из них будет иметь свой номер.

Реакции на графике

Советы от ДиНаполи

  • Сигналы которые будут поступать от этих уровней, приносят плоды лишь в случае, когда коррекционные уровни, а также скопления/поддержки находятся в зоне уровней 38,2%-61,8%. На остальные сигналы не стоит обращать внимания.
  • Уровнями для фиксации прибыли будут обычные расширения Фибоначчи, которые растягиваются до последней коррекции, чтобы на уровнях 161,8% и 261,8% поместить стоп-лосс.
  • Количество размахов на графике всегда равно количеству фокусных чисел.
  • Фокусные числа всегда находятся правее реакций, с которыми они связаны. Т.е. коррекции цены, которые образовались на размахе уровней, должны находится левее фокусного числа.
  • Чем выше таймфрейм, тем меньше число реакций. Когда вы работаете на разных временных интервалах, вы можете заметить, что на мелких таймфреймах движение цены очень быстрое, а на старших таймфреймах эти мелкие движения даже не отображаются. Это правило также используется и в обратном порядке: когда появляется место, на котором цена находит сильное сопротивление/поддержку, вы сможете найти необходимые вам реакции и размахи, которые не отображаются на старших таймфреймах, опустившись на меньшие временные интервалы.

4. Расширения Фибоначчи/ДиНаполи

Сетка расширений уровней ДиНаполи понадобится нам для того, чтобы определить места для закрытия своих позиций. Основой их построения будет служить сетка расширений Фибоначчи. На сей раз будем использовать уровни в 100%, 161,8% и 261,8%, которые будут являться для нас целевой точкой для размещения тейк-профита.

Расширения уровней Фибоначчи (ДиНаполи)

Сетка расширений Фибоначчи будет строиться на графике так:

  • Для нисходящего тренда — начиная от ценового минимума и до пика коррекции цены, которую образовала линия отбития цены, начиная с 38,2% и выше.
  • Для восходящего тренда — начиная от ценового максимума и до минимума коррекции цены, которая пересекает уровень 38,2% и выше.

Наглядный пример как размещать на графике «Сетку расширений Фибоначчи»

В своей книге «Торговля с использованием уровней ДиНаполи» автор уделяет много внимания таким понятиям как «Множественные фокусные числа» и «Рыночные размахи». Данные модели характерны в работе для инструментов с частыми «флетами», когда нет ярко намеченного тренда. В работе на графике и их построении такие фигуры сложнее, чем простые «размахи». Основную сложность представляет отсеивание ненужных нам уровней, которые являются неактуальными.

Вкратце перечислю выводы, которые я сделал после прочтения книги. Ее несомненные плюсы в том, что написал ее не простой теоретик, а опытный трейдер и управляющий. Еще один «железный» аргумент в ее пользу — применение уровней Фибоначчи, прошедших многовековую проверку временем, математически стройных и выверенных. Кроме прочего, примеры, приведенные в книге, описывают не только товарные и фондовые рынки, но и валютную фьючерсную торговлю, принципы которой могут применяться и к рынку Форекс.

Лучше читать этот труд в оригинале, поскольку перевод может исказить контекст и затруднить понимание тончайших нюансов методики. Множество новых введенных ДиНаполи терминов тоже требует тщательного изучения и всестороннего понимания.

5. Техника торговли по уровням ДиНаполи

Перейдем непосредственно к системе торговли по уровням ДиНаполи. Вкратце, если взять лишь основную идеологию из его книги, можно построить несколько тактик торговли с уровнями «агрессивная» и «спокойная».

  • Агрессивная включает в себя 2 способа входа в рынок: это стратегии «Кусты» и «Бонсай». Принцип торговли по ним схож, разница лишь в том, где расставлять стоп-лоссы.
  • Спокойная описывает также 2 способа: «Сапер А» и «Сапер Б».

При использовании агрессивного метода торговли расчет идет на то, что цена будет отбиваться от уровня 38,2% и уже образовавшегося размаха. Разница между стратегиями «Кусты» и «Бонсай» состоит лишь в том, после какого фибо-уровня будет устанавливаться стоп-лосс.

Начнем со способа торговли «Кусты«. По правилам этого метода, позиции нужно открывать в тот момент, когда цена на построенной сетке коррекций пересекает уровень 38,2% в направлении нынешнего тренда, а стоп-лосс помещается дальше уровня 50%. По методике «Бонсай» входим в рынок так же, как по методике «Кусты», но стоп-лосс выставляем, не доходя до уровня Фибоначчи 50%.

Торговля по этим методам не зря называется агрессивной, т.к. есть риск того, что отбой цены на графике может и не произойти. Ведь очень часто коррекция в конечном итоге переходит в новый тренд, или же цена тормозит ненадолго во флэте. Поэтому, если решитесь работать по этой схеме, то вам нужно будет дожидаться полноценного подтверждения сигнала, для страховки.

В книге также описаны некоторые негативные особенности, присущие стратегии «Бонсай». ДиНаполи подчеркивает, что в данном случае на бирже может быть довольно сильное проскальзывание во время исполнения стоп-приказа, т.к. отсутствует опора на мощный уровень, а это значит, что не будет и «проторговки», сведения заявок. В связи с этим, выбор будет зависеть от брокерской компании и торговой платформы. С другой стороны, если работать на высоколиквидных инструментах и с маленьким объемом на рынке, в таком случае подобное маловероятно.

6. Стратегии «Сапер А» и «Сапер Б»

Наиболее спокойные и наименее рисковые стратегии — «Сапер А» и «Сапер Б». Вход в рынок по ним также подразумевается после окончания коррекции, но сама работа будет вестись со страховкой.

  • Сапер А. Сначала мы ждем, когда закончится первая коррекция (пока не открываем позиции), затем ждем формирования второй коррекции. Только после этого открываем позиции. Стоп-лосс помещаем так же, как мы ставили его в прошлой стратегии, т.е. за следующий уровень Фибоначчи.
  • Сапер Б. Открываем позиции не после второй сформировавшейся коррекции, а только после третьей, четвертой и т.д. Иными словами, входим в рынок только после серьезного подтверждения тренда, что дает нам сильную страховку от ложных сигналов.

Стратегия «Сапер А»

Когда на рынке вы столкнетесь с довольно продолжительным трендом и множеством коррекций на нем (реакций) и если вы будете придерживаться всех правил анализа, то ваш график получится сильно захламленным множеством малозначимых уровней и линий. Действительно, большую часть из них можно просто откинуть как мешающую информацию, не подпадающую под правила торговли по уровням ДиНаполи.

Представьте, что вы видите на графике цены мощное восходящее движение, в котором есть несколько реакций. В какое-то время у вас происходит коррекция на все движения цены вверх, в результате чего цена начинает переписывать минимумы некоторых реакций. Такие реакции надо отменить, а их минимумы не нужно включать в работу.

7. Индикатор уровней ДиНаполи

Специально для тех трейдеров, которые не хотят тратить время на построение уровней ДиНаполи вручную, через размещение уровней Фибоначчи, уже разработан индикатор, который строит эти уровни и отрисовывает их на графике. Индикатор приложен в файлах в конце статьи. Он представлен в библиотеке открытых кодов. Разберем работу с ним немного подробнее. Название индикатора изменено для удобства чтения.

Установка индикатора происходит традиционно, путем помещения файла в папку Indicators корневого каталога терминала MetaTrader 5. Настроек в нем не очень много, в основном настраиваются цвета уровней для отображения. Цвета можно менять как угодно, но, если вы новичок, параметры изменять не рекомендуется, во избежание ошибок отображения и анализа рынка индикатором.

Индикатор для автоматического отображения уровней ДиНаполи также включает в себя индикатор «Zigzag» со звуковым уведомлением о развороте зигзага. Индикатор красной линией отмечает на графике линию для размещения стоп-лосса, синим цветом — линию для начала работы, остальные горизонтальные линии — целевые для достижения ценой. Кроме того, индикатор показывает вертикальные линии разметки времени (их можно отключить в настройках индикатора).

Входные параметры индикатора

Отображение индикатора «DiNapoli Levels» на ценовом графике терминала

  • Minimum points in a ray (по умолчанию = 400) — изменение ширины вертикальных временных уровней;
  • Show the vertical lines (по умолчанию = true) — отображать/не отображать временные вертикальные уровни;
  • Number of history bars (по умолчанию = 5000) — количество охватываемых баров в истории встроенным индикатором «Zigzag»;
  • Play sound (по умолчанию = true) — включить звуковое уведомление о изменении направления индикатором «Zigzag»;
  • Sound file (по умолчанию = «expert.wav») — выбор файл для звукового уведомления;
  • Start Line color (по умолчанию = Blue) — цвет стартовой горизонтальной линии;
  • Stop Line color (по умолчанию = Red) — цвет горизонтальной линии для установки стоп-лосса;
  • Target1 Line color (по умолчанию = Green) — цвет горизонтальной линии для цели №1;
  • Target2 Line color (по умолчанию = DarkOrange) — цвет горизонтальной линии для цели №2;
  • Target3 Line color (по умолчанию = DarkOrchid) — цвет горизонтальной линии для цели №3;
  • Target4 Line color (по умолчанию = DarkSlateBlue) — цвет горизонтальной линии для цели №4;
  • Time Target1 color (по умолчанию = DarkSlateGray) — цвет вертикальной временной линии №1;
  • Time Target2 color (по умолчанию = SaddleBrown) — цвет вертикальной временной линии №2;
  • Time Target3 color (по умолчанию = DarkSlateGray) — цвет вертикальной временной линии №3;
  • Time Target4 color (по умолчанию = DarkSlateGray) — цвет вертикальной временной линии №4;

Видео Точки входа в рынок от уровней ДиНаполи — часть 1

Для начала введем базовые параметры индикатора, на которых строится весь его код.

Начальные параметры кода выглядят так:

Введем переменные в индикатор.

После написания главных параметров и введения переменных можем приступать к написанию основной части индикатора.

Переходим к оформлению индикатора:

Теперь рассчитаем буферы индикатора:

Конечный цикл расчёта индикатора:

Сам индикатор прикреплен в конце статьи.

8. Заключение

Надеюсь на то, что эта базовая информация даст вам положительное представление о том, что такое торговля по методу ДиНаполи. Эти уровни правильнее было бы называть «Оригинальный подход к работе со стандартными уровнями и расширениями Фибоначчи». Коренной принцип работы с уровнями сохраняется таким же, просто ДиНаполи ввел некоторое количество новых правил, которые при правильном исполнении дают стабильные результаты на рынке.

Джо ДиНаполи «Торговля с использованием уровней ДиНаполи»

Книга от Джо ДиНаполи представляет описание известных концепций и авторские разработки автора, являет всесторонний учебный подход к торговле. Что это значит? В пособии нет одной скучной стратегии или механизированных правил. Вместо этого автор представляет обширный обзор технического анализа и стратегий, показывает десятки способов по извлечению прибыли, в том числе свои наработки. Это отнюдь не общие знания, переписывание чужих трудов, это комплексное руководство в котором прослеживается огромный опыт автора как преподавателя. Работа больше похоже на структурированный конспект, значительно упрощая восприятие и усвоения материала. Многочисленные графики, схемы, картинки дополняют ценность и практичность пособия. В изложении присутствует графа «общие вопросы,» в которой автор отвечает на типичные вопросы слушателей своего курса. Материал подойдет новичку и трейдеру среднего уровня, всем, кто пока в поисках метода игры или стремится к получению новых знаний и идей. В названии книги присутствует Фибоначчи — данному методу уделено особое внимание.

Лучшие книги из крупнейшей библиотеки трейдера:

Чем дополнить обучение по книгам?

К аждый день по будням (с 6:30 до 18:30 ) проходят бесплатные онлайн занятия — в неделю более 50 (!) различных уроков — теория и практика трейдинга. Ведут учителя в режиме реального времени, практические уроки ведут реальные опытные трейдеры.

Бесплатно / без регистрации. Есть чат. Рекомендую!

Ф орекс — это очень большой вызов для Вас, вероятно, самый сложный за всю жизнь.

М отивация для обучения — результаты реальных трейдеров: графики доходности, обсуждение каждого на форуме:

Торговля с использованием уровней ДиНаполи. Книга Джона ДиНаполи.

Из статьи ты узнаешь :

Анализ изменений, расширений Фибоначчи – это необходимый фундамент для создания действенной аналитической торговой системы для применения на практике финансовых рынков.

Используя методики задействования уровней Фибоначчи, получают существенные выгоды от объединения традиционных способов торговли.

Это компьютерный и графический анализ и так далее. Кроме того, этот подход помогает устранить субъективность работы по определению торговых сигналов. Самое простое и логичное употребление коэффициентов Фибоначчи можно найти в расчете уровня отскока или отката.
Особенная составляющая метода
Джо ДиНаполи в том, что он основывается на применении взаимодействия Фибоначчи и оси цены.
И это делает создателя этого метода самым популярным экспертом современного мира. ДиНаполи применял метод для невероятно точного определения поведения рынка вновь и вновь по отношению к индексам фондового, фьючерсного на процентные ставки рынков. В нашем рассказе мы дадим краткое резюме этой торговой системы.

Видео Как торговать на форекс, используя уровни Ди Наполи

Джон ДиНаполи

Книга Джона ДиНаполи о торговле с использованием его уровней рассказывает о практическом применении концепции Фибоначчи на рынках.

Книга Джона ДиНаполи

Скачать

Скачать эту книгу вы можете заполнив форму подписки на рассылку и ссылка придет к вам на почту.

Также ознакомьтесь с другими обзорами бесплатных книг по форекс, переходите по ссылкам там вы сможете их скачать:

Мы можем найти в ней любопытные замечания по поводу эволюции расширений Фибоначчи в музыке, кристаллах и образованиях и даже в моментах прироста кроличьего поголовья.

Отношения Фибоначчи видны везде. Возьмите нить ДНК или конструкцию сот в улье пчел или грандиозную вдохновляющую пирамиду в Гизе.

Само тело человека – это пример Фибоначчи-соотношений. Невозможно говорить о не существовании, отношения Фибоначчи, а также числа, которые их генерируют, присутствуют во всей материи. Поэтому совокупность деятельности человечества, некоторым образом последует этим принципам. Это также очевидно для рынков, как и то, что на них существуют сильные эмоции: жадность и страх. Теперь остановимся на главных методах торговли по Джо ДиНаполи.

Смотреть видео обзор

1

1

Анализ тренда, а также отклонение скользящих средних (DMA)

Джо Динаполи отметил, что скользящие средние смещаются вперед во времени, предоставляя трейдеру определенные преимущества:

Видео Точки входа в рынок от уровней ДиНаполи

1

  • Они дают ему проектируемую точку направленного движения или ценовую ипостась Тренда, которая находится в будущем с опережением на N-ое количество периодов.
  • Если использовать правильное число периодов для построения скользящей средней, и правильный масштаб смещения, то DMA может уменьшить убытки и сгладить демонстрируемое поведение рынком.
  • Некоторые DMA могут быть очень полезны при определении форекс моделей.

Существует три варианта DMA:

14,

  • 3-хпериодная простая скользящая от цен закрытия, которая смещается вперед на три периода (3х3) – DMA для работы на коротком сроке. Очень полезна на быстро изменяющемся рынке.
  • 7-мипериодная простая скользящая от цен закрытия, которую нужно сместить вперед на коэффициент пять. (7Х5). DMA для более долгосрочного периода.
  • 25-типериодная простая скользящая от цен закрытия. Её нужно сместить вперед на коэффициент пять (25Х5) – это долгосрочная DMA.

1

Как определить тренд?

Если закрытие произошло выше выбранной вами скользящей средней, то Тренд направляется вверх. Если закрытие было ниже, то Тренд идет вниз. Что если цена находится в середине дня и выше неё, а вчерашнее закрытие наблюдалось ниже? В этом случае тренд подтверждается направлением вниз, а Неподтвержденный Тренд уже демонстрирует поднятие вверх.

1

Что если цена в момент завершения торгов на форекс ниже 3Х3 но выше 25Х5? Это означает, краткосрочный Тренд подтвержден, но долгосрочный тренд идет вверх.

1 Уровни ДиНаполи

1

Анализ тренда. Комбинация Stochastic/MACD

  • Если быстрая линия пересекла медленную снизу, то это сигнал на покупку.
  • Сигнал продавать появится в момент, когда быстрая пересечет медленную сверху.

Видео Торговля с использованием уровней ДиНаполи. Книга Джона ДиНаполи

О этих индикаторах я рассказывал в статье – технические индикаторы, там вы их можете скачать. Используем сигнал от Stochastic (8.3.3) обычным способом, то есть, пересечение быстрой, медленной, и фильтруем его через сигналы MACD (9,19,9)(перейдите по ссылке там очень подробно про этот индикатор) на требуемые операции. Другими словами, Stochastic и MACD должны оба сигнализировать о сделке на бай, или оба о сделке на селл.

1

Или иначе, MACD, Stochastic должны обозначить покупку или требуется, чтобы они оба были настроены негативно, пока возникнет сигнал, которой подтверждается восходящим или нисходящим движением.

2

Анализ Тренда. Индикаторы намерения

Такими индикаторами называют группу, каждый из которых поможет определять куда Тренд, может в будущем двинуться. Намерение может и отменить Тренд. Однако, обычно, сигналы о Намерении – это сигналы модели.

2

В пределах изучения «Индикаторов Намерения» можно определить некоторые сигналы: разворотные фигуры, а также продолжения трендовых движений, сигналы от свечей, как сигналы Намерения, модели, которые описаны только в книге ДиНаполи. А направление может отменить Тренд.

2

Анализ коррекции Фибоначчи

Размах движения цены.

2

Рыночный размах (Market Swing) – это ход рынка, который определяется трейдером. Он идет от «важных экстремумов рынка, который возник когда-то в прошлом, до самого высокого и последнего максимума или, может быть, минимума. Рыночный размах еще называют волной.

2

2

Фокусное Число. Номер реакции. Главный Номер Реакции

Видео Уровни ДиНаполи. Применение в торговле

2

28,

Номер реакции (Reaction Number) – это высокая или низкая точка в пределах одного из Размахов Рынка. В пределах Размаха Рынка возможны множество Номеров Реакции. Главный Номер реакции – это экстремум на Размахе Рынка.

2

Определение Фиб-Узлов F1-2 размаха.

Fibnode или Фиб-узел – это число, которое определяет соотношения, коррекции по Фибоначчи: поддержку – когда цена идет сверху или сопротивление, когда рынок движется снизу. Рассчитывают всего два Фиб-узла, или Узла: один с уровня 0,382, другой 0,618 между Числом

3

3

Фокуса и Номером реакции.

3

Определение Скоплений.

3

Скопление – это одна точка или область цен, где два Фиб-узла от разных Номеров Реакций будут иметь похожее или одинаковое значение числа. Скопление может возникать между уровнями 0,382 и 0,618. Область Скопления будет включать в себя Фиб-узлы, которые создают Скопления, а также ценовой диапазон между этими значениями.

3 Торговля с использованием уровней ДиНаполи

3

Анализ расширения Фибоначчи

Определение уровней получения прибыли.

3

Уровни Фибоначчи позволяют оценить перспективы Движения цены. Расширения помогают с ориентирами. Типовые Расширения по отношению к Движению и Коррекции следующие:

3

  • ОР = В – А + С – Целевая Точка.
  • СОР = 0,618(В-А)+С – Подтянутая целевая точка
  • ХОР = 1,618 (В-А)+С – Расширенная Целевая точка

3

Расширения нужно выделять от импульса. С него начинается движение цены. Чаще всего такой импульс будет составлять часть структуры Намерения (фигуры на графике, формации свечей или чего-то другого)

4

Сочетание коррекционных свойств и расширения Фибоначчи – это Определение Согласия.

42

Согласие – это область, которая образуется в случае «близкого» соседства Фиб-узла и Целевой Точки (СОР, ОР или ХОР)

4

4

Так, составляющими торговых систем по уровням ДиНаполи являются.

4

Традиционные (MACD, Stochastic, MA) – для фиксации направления тренда и времени, когда он разворачивается. Также используются для регистрации точек входа в рынок около значимых уровней Фибоначчи.

4

Сигналы Намерения (также графические фигуры и свечи) для отсеивания опережающих сигналов Фибоначчи, и для прогнозирования дальнейшего Движения.

4

Уровни коррекции и Расширений Фибоначчи и зоны Свидания, Скопления Согласия, как способ для определения моментов работы на рынке, а также постановки стоп ордеров.

Видео Методика торговли Джо ДиНаполи

4

Понимание и симбиоз всех перечисленных методов на базе Анализа Коррекций и Расширений Фибоначчи помогут получить эффективный метод для выигрышной деятельности на рынках Форекс и других. При этом можно будет применять весь арсенал обозначенного подхода для анализа рынка.

4

Финальный план системы

  • Зафиксировать тренд при помощи DMA 3х3.
  • Определить долгосрочный тренд по MACCD (9,19,9) и DMA 25х5
  • Обозначить состояние краткосрочных флуктуаций по Stochastic (8.3.3)
  • Зафиксировать существования Намерений для продолжения движения.
  • Изучить сигналы Stochastic, MACD DMA и сигналы намерения, чтобы провести трактовку Коррекции и Расширений по Фибоначчи, после чего определить Фиб-узлы и зоны (Скопления и Согласия)
  • Определить способ входа.
  • Определить точки фиксации форекс прибыли.

Некоторые тактики постановки форекс ордеров на вход и стоп-ордеров по правилу уровней ДиНаполи.

50,0,0,0,0

«Бонсай» – вход на Фибо-уровне и специальный стоп. Нужно выставить ордер, который поможет нам открыть позицию на пересечении цены и некоторого уровня Фибоначчи (или определенные зоны Скопления), а кроме того устанавливаем фиксирующий максимальный убыток стоп-ордер в размере величины удобной для нас.

5

«Кусты» – вход на фибо-уровне и стоп на Фибо-Уровне: открываем позицию близко у уроню Фибоначчи и размещаем стоп-ордер за другим уровнем, который отличается от точки открытия позиции.

5

«Сапер А» – вход по Коррекции на рубеже F1 и стоп за рубежом F2: вход проводят чуть выше чем уровень F1, который соответствует коррекции 38,2% от Движения 1-F. Стоп-ордер размещают чуть ниже уровня F2, следующий из идеи о коррекции 61,8% по движению 1-F.

5

5

Итак, мы видим, что материалы книги Джона ДиНаполи дают важные ориентиры на получение прибыли. С ними мы можем получить стабильный растущий доход, путем простого следования рекомендациям автора.

5 56,

Уровни ДиНаполи при должном подходе – это «уровни вашего дохода».

Торговля с использованием уровней ДиНаполи

Анализ коррекций и расширений Фибоначчи является необходимым фундаментом в создании эффективных аналитических торговых систем для практического применения на финансовых рынках. Используя методики работы с уровнями Фибоначчи, можно получить существенные выгоды от соединения традиционных подходов в торговле (таких как графический анализ, компьютерный анализ и т.п.), а также устранить субъективность в определении торговых сигналов. Наиболее простое и интересное употребление коэффициенты Фибоначчи находят при расчете уровня отката или отскока.

Уникальный метод Джо ДиНаполи, основанный на применении соотношений Фибоначчи к ценовой оси, делают его одним из наиболее популярных экспертов современности. ДиНаполи использовал свой метод, делая невероятно точные предсказания рынка снова и снова в отношении индексов фондового рынка и фьючерсов на процентные ставки. В нашей статье мы постараемся дать краткое резюме его торговой системы.

Джо Динаполи в своей книге «Торговля с использованием уровней Динаполи» о практическом применении концепций Фибоначчи на рынке, пишет:

«Вы можете наблюдать любопытную эволюцию расширений Фибоначчи в музыкальных произведениях, кристаллических образованиях и даже в процессе прироста поголовья кроликов. Отношения Фибоначчи находятся в изобилии повсюду, будь то спираль ДНК, определенная конструкция сот в пчелином улье или вдохновляюще грандиозная пирамида в Гизе. Само человеческое тело пример соотношений Фибоначчи… Невозможно отрицать, что отношения Фибоначчи и числа, генерирующие их, присущи всей материи. Поэтому вся совокупная деятельность человечества, так или иначе, будет следовать этим принципам. Это особенно очевидно для рынков, так как для них характерны наиболее сильные человеческие эмоции: жадность и страх».

Итак, остановимся на основных аспектах торгового метода Джо Динаполи.

Анализ тренда. Смещенные скользящие средние (DMA)

Джо Динаполи заметил, что смещение скользящей средней вперед во времени предлагает трейдеру существенные преимущества:
1. Оно дает вам знать, какова проектируемая точка Тренда или ценовое выражение Тренда в будущем времени с опережением на N-ое число периодов.
2. При использовании «надлежащего» числа периодов для вычисления скользящей средней и «надлежащего» масштаба смещения, DMA способна уменьшать убытки и сглаживать, демонстрируемое рынком поведение.
3. Некоторые DMA чрезвычайно полезны в определении моделей (фигур).

Три варианта DMA:
? 3-периодная простая скользящая средняя от цен закрытия, смещенная вперед на три периода (3×3) — DMA для краткосрочной работы, эффективна на быстро двигающихся рынках.
? 7-периодная простая скользящая средняя от цен закрытия, смещенная вперед на пять периодов (7×5) — DMA на более долгосрочной основе.
? 25-периодная простая скользящая средняя от цен закрытия, смещенная вперед на пять периодов (25×5) — долгосрочная DMA.

Как мы определяем Тренд?

Если закрытие происходит выше выбранной вами смещенной скользящей средней, Тренд направлен вверх. Если закрытие происходит ниже нее, Тренд направлен вниз.

Что, если цена сейчас, в середине дня, выше нее, а вчерашнее закрытие было ниже? В этом случае Подтвержденный Тренд направлен вниз, а Неподтвержденный Тренд — вверх.

Что, если цена на момент закрытия биржи ниже 3×3, но выше 25×5?
Значит, краткосрочный Тренд подтвержден вниз, а долгосрочный Тренд подтвержден вверх.

Анализ тренда. Комбинация MACD/Stochastic

— Если быстрая линия пересекает медленную линию снизу, то имеем сигнал на покупку.
Сигнал на продажу появляется, когда быстрая линия пересекает медленную линию сверху.

Используем сигналы индикатора Stochastic (8, 3, 3) традиционным способом (пересечение быстрой линией медленной и фильтруем его с помощью сигналов MACD (9, 19, 9)) на покупку или продажу. Другими словами, Stochastic и MACD должны оба указывать на покупку или оба на продажу, прежде чем возникает подтвержденный сигнал о восходящем или нисходящем Тренде.

Анализ Тренда. Индикаторы намерения
Индикаторы намерения
– это группа индикаторов, каждый из которых помогает нам определять, куда Тренд, возможно, будет развиваться. Намерение может отменить Тренд. Как правило, сигналы о Намерении, являются сигналами моделей.
В рамках рассмотрения «Индикаторов Намерения» выделим следующие сигналы: фигуры разворота и продолжения тенденции, свечные сигналы как сигналы Намерения, уникальные модели, описанные ДиНаполи в своей книге.

Направление отменяет Тренд.

Анализ коррекции Фибоначчии

Размах движения цены
Рыночный размах (Market Swing)
– это определяемый трейдером ход рынка, идущий от «значительного» минимума или максимума рынка, возникшего когда-то в прошлом, до самого последнего максимума или минимума. Рыночный размах может называться волной.

Фокусное Число. Номер реакции. Главный Номер Реакции
Фокусное число (Focus Number)
– это крайнее значение Рыночного Размаха. Это то место на графике, от которого рассчитываются все величины коррекций (Фиб-узлы) для данного Рыночного Размаха. Если Фокусное Число изменяется, все Фиб-узлы данного Рыночного Размаха тоже модифицируются.
Номер реакции (Reaction Number) – это низкая или высокая точка в пределах данного Рыночного Размаха. В пределах Рыночного Размаха возможны несколько Номеров Реакции. Главный Номер Реакции – экстремум Рыночного Размаха.

Определение Фиб-Узлов F1 и F2 размаха
Фиб-узел или узел (Fibnode)
– это число, основанное на соотношениях, определяющих коррекции по Фибоначчи: уровень поддержки — если цена приближается к нему сверху, или сопротивление – когда рынок приближается к нему снизу. Рассчитываются два Фиб-узла, или Узла: один на уровне 0,382 коррекционного движения, а другой на уровне 0,618 обратного хода между Фокусным Числом и Номером Реакции.

Определение Скоплений (С)
Скопление (Confluence «K»)
– это точка или ценовая область, где два Фиб-узла от различных Номеров Реакций имеют одинаковое или почти одинаковое числовое значение. Скопление может возникать только между Фиб-узлами 0,382 и 0,618. Область Скопления включает в себя Фиб-узлы, создающие Скопление, а также ценовой диапазон между ними.

Анализ расширения Фибоначчи

Определение ценовых уровней взятия разумной прибыли
Уровни Фибоначчи позволяют оценивать перспективы Движения цены. Расширения являются хорошими ориентирами. Типовыми Расширениями по отношению к Движению и Коррекции являются следующие:
? OP = B – A + C — Целевая Точка;
? COP = 0,618 (B-A) + C — Подтянутая Целевая Точка;
? XOP = 1,618 (B-A) + C — Расширенная Целевая Точка.

Расширения следует строить от импульса, с которого началось движение цены. Чаще всего начальный импульс будет находиться в рамках структуры Намерения (графической фигуры, свечной формации и т.п.).

Сочетание свойств коррекции и расширения Фибоначчи

Определение Согласия
Согласие (Agreement) – это ценовая область, образующаяся в случае «достаточно близкого» соседства Фиб-узла и Целевой Точки (COP, OP или XOP).

Так, составляющими торговой системы на базе уровней ДиНаполи являются:
? Традиционные индикаторы (MACD, Stochastic, MA) — в качестве инструмента для определения направления Тренда и моментов его разворота, а также определения точек входа в рынок вблизи значимых уровней Фибоначчи;
? Сигналы Намерения (в том числе графические фигуры, свечи) для фильтрации опережающих сигналов уровней Фибоначчи, а также предвосхищения дальнейшего Движения цен;
? Уровни коррекций и расширений Фибоначчи и зоны Скопления, Свидания, Согласия как средство для определения уровней открытия/закрытия позиции и установки защитных стоп-ордеров.

Понимание и совмещение перечисленных инструментов на базе Анализа Коррекций и Расширений Фибоначчи позволит получить эффективную методику для успешной торговли на финансовых рынках, используя весь арсенал комплексного подхода в анализе рынка.

Итоговый план системы

1. Определить предварительный Тренд с помощью DMA 3×3.
2. Определить состояние долгосрочного Тренда по MACD (9, 19, 9) и DMA 25×5.
3. Определить состояние краткосрочных Коррекционных Движений по Stochastic (8, 3, 3).
4. Определить, есть ли сигналы Намерения для предвосхищения дальнейшего движения.
5. Сопоставить сигналы MACD, Stochastic, DMA и сигналы Намерения: провести анализ Коррекций и Расширений Фибоначчи, определить существенные Фиб-узлы и зоны (Скопление, Согласие).
6. Определить метод входа.
7. Определить точки взятия разумной прибыли (LPO).

Некоторые тактики расстановки ордеров на открытие и стоп-ордеров на базе уровней ДиНаполи

«Бонсай» — вход на Фибо-уровне и денежный стоп: выставляем ордер, который откроет позицию при пересечении ценой конкретного уровня Фибоначчи (или границы зоны Скопления), а также устанавливаем стоп-ордер, фиксирующий максимальный убыток в размере такой величины, которая нас устраивает.
«Кусты» — вход на Фибо-уровне и стоп на Фибо-уровне: открываем позицию вблизи уровня Фибоначчи и ставим стоп-ордер за иным уровнем Фибоначчи, отличным от уровня открытия позиции.
«Сапёр А» — вход на Коррекции на уровне F1 и стоп за уровнем F2: вход производится чуть выше уровня F1, соответствующего Коррекции 38,2% от Движения 1-F. Стоп-ордер ставится чуть ниже уровня F2, соответствующего Коррекции 61,8% от Движения 1-F.

«Сапёр B»: вход на Коррекции на уровне F1 от первого Номера Реакции, стоп устанавливается ниже зоны Скопления, либо под уровнем F2, принадлежащим второму Номеру Реакции.

Оцените статью
Торговля на фондовом рынке
Добавить комментарий