Билл Вильямс Новые измерения в биржевой торговле

Билл Вильямс «Новые измерения в биржевой торговле»

Книга «Новые измерения в биржевой торговле» содержит описание торговой системы Билла Вильямса, а также методы определения состояния рынка. Вы узнаете о том, как правильное сочетание таких индикаторов, как АО, Фракталы, Аллигатор, Линия баланса приводит к результативной торговле, приносящей трейдеру помимо финансов истинное удовольствие.

Информация написано понятным языком. Автор подробно описал свою торговую систему, особенно правила закрытия сделок — ведь именно с этим у многих трейдеров есть проблемы.

Как и другие известные трейдеры, Билл Вильямс уделяет много времени психологии трейдинга — тем моментам, с которыми трейдер сталкивается каждый рабочий день, и которые влияют на торговлю.

В итоге, можно сказать что книга «Новые измерения в биржевой торговле» может стать как хорошей основой для собственной новой торговой системы, так и дополнением к уже существующей.

Если вы еще не читали другие книги Билла Вильямса «Торговый хаос» и «Торговый хаос 2» — рекомендуем!

Билл Вильямс «Новые измерения в биржевой торговле»

Книга Билла Вильямса олицетворяет продолжение идей»хаоса». Что автор знает о Вас? Вы входите в число самых интеллектуальных людей (глупых финансовые рынки не интересуют) и добились успеха в чем-то другом.Редко интересуются финансовыми рынками по окончанию школы или университета.

Накопили капитал и хотите научиться торговать. Следует знать — путь биржевого игрока сложен, тернист. Причина не только в эмоциях, отчасти проблема заключается в отсутствии хорошей литературы. Билл Вильямс первоклассный трейдер и первоклассный учитель, ученики которого исчисляются тысячами. В книге изложен совершенно новый взгляд на рынок, с точки зрения обычной природы вещей. Прочитав книгу, Вы можете в корне изменить представление о биржевой игре и мире в целом.

В книге рассказывается почему вас обманывают индикаторы. И почему большинство людей, торгуя, сильно заблуждаются. Как нужно интерпретировать информацию и за чем следить.

Другие книги Билла Вильямса:

Лучшие книги из крупнейшей библиотеки трейдера:

Чем дополнить обучение по книгам?

К аждый день по будням (с 6:30 до 18:30 ) проходят бесплатные онлайн занятия — в неделю более 50 (!) различных уроков — теория и практика трейдинга. Ведут учителя в режиме реального времени, практические уроки ведут реальные опытные трейдеры.

Бесплатно / без регистрации. Есть чат. Рекомендую!

Ф орекс — это очень большой вызов для Вас, вероятно, самый сложный за всю жизнь.

М отивация для обучения — результаты реальных трейдеров: графики доходности, обсуждение каждого на форуме:

Видео Билл Вильямс Новые Измерения в Биржевой Торговле

Новые измерения в биржевой торговле

Скачать книгу (полная версия)

О книге «Новые измерения в биржевой торговле»

Книга `Новые измерения в биржевой торговле`, написанная экспертом, чья компетентность в этой области не вызывает сомнений, автором работы `Фьючерсы, значимость, успех` и других известных публикаций, использует новейшие научные данные о человеческом поведении и применяет их непосредственно к сферам инвестирования и торговли ценными бумагами и фьючерсными контрактами. Обосновывая простые руководящие принципы, эта книга вооружит вас правильным подходом в анализе поведения рынка и даст правильные инструменты(инструменты, построенные на отношении) для получения дохода от биржевой торговли.

На нашем сайте вы можете скачать книгу «Новые измерения в биржевой торговле» Вильямс Билл бесплатно и без регистрации в формате pdf, читать книгу онлайн или купить книгу в интернет-магазине.

Торговый эксперт по книге Б. Вильямса «Новые измерения в биржевой торговле»

Введение

В данной статье я расскажу о создании торгового эксперта по книге Б. Вильямса «Новые измерения в биржевой торговле» для платформы MetaTrader 5 на языке MQL5. Сама стратегия хорошо известна и до сих пор вызывает споры среди трейдеров о ее работоспособности.

Она привлекает новичков готовой проработкой сигналов, которые «практически полностью» лишены субъективной стороны, в отличие, к примеру, от трактования волновой теории Эллиота. Но это лишь на первый взгляд, в некоторых местах все же придется принимать решения самому трейдеру. И об этом по ходу повествования будет упомянуто ниже.

Задачи статьи:

  • С использованием принципов ООП (объектно-ориентированного программирования) разработать класс советника, реализующий торговлю по стратегии Б. Вильямса, назовем его C_TS_BW ;
  • В классе C_TS_BW по возможности использовать готовые коды из Стандартной библиотеки.
  • Написать советник, использующий класс C_TS_BW ;
  • Проверить разработанного эксперта в Тестере стратегий на нескольких инструментах Forex и CFD;
  • Как итог, подтвердить или опровергнуть профпригодность данной стратегии в текущих условиях рынка.

1. Индикаторы

В основе торговой системы лежат сигналы от 4 индикаторов:

1.1. Аллигатор
Технический индикатор Alligator — это комбинация Линий Баланса (Скользящих Средних, Moving Averages), использующих фрактальную геометрию и нелинейную динамику.

  • Синяя линия (Челюсть Аллигатора) — это Линия Баланса для временного периода, который использовался для построения графика (13-периодное сглаженное скользящее среднее, сдвинутое на 8 баров в будущее);
  • Красная линия (Зубы Аллигатора) — это Линия Баланса для значимого временного периода на порядок ниже (8-периодное сглаженное скользящее среднее, сдвинутое на 5 баров в будущее);
  • Зеленая линия (Губы Аллигатора) — это Линия Баланса для значимого временного периода, который ниже еще на один порядок (5-периодное сглаженное скользящее среднее, сдвинутое на 3 бара в будущее).

Губы, Зубы и Челюсть Аллигатора показывают взаимодействие разных временных периодов. Поскольку тренды на рынке можно выделить лишь в течение 15-30 процентов времени, то необходимо следовать трендам и не работать на рынках, изменяющихся только в пределах определенных ценовых периодов.

Когда Челюсть, Зубы и Губы закрыты или переплетены, Аллигатор собирается спать или уже спит. Когда он спит, его голод увеличивается — чем дольше он спит, тем более голодным он будет, когда проснется. Когда он просыпается, первое, что он делает, — это открывает свою Пасть и начинает зевать. Затем он начинает чуять запах пищи: мясо быка или мясо медведя, и начинает за ним охотиться. Когда Аллигатор основательно наестся, он начинает терять интерес к пище-цене (Линии Баланса сходятся) — это время для фиксирования прибыли.

1.2. Фракталы
Все рынки характеризуются тем, что в течение большей части времени цены на них сильно не меняются и лишь в течение небольшого времени (15-30 процентов) наблюдаются трендовые изменения. Наиболее благоприятны для извлечения прибыли периоды, когда цены на рынках изменяются в соответствии с определенным трендом.

Фракталы (Fractals) — это один из 4 индикаторов торговой системы Билла Вильямса, позволяющий обнаруживать дно или вершину. Техническое определение фрактала вверх — это серия из минимум пяти последовательных баров, в которой перед самым высоким максимумом и за ним находятся по два бара с более низкими максимумами. Противоположная конфигурация (серия из пяти баров, в которой перед самым низким минимумом и за ним находятся по два бара с более высокими минимумами) соответствует фракталу вниз. На графике фракталы имеют значения High и Low и отмечены стрелками вверх или вниз.

Сигналы технического индикатора Fractals необходимо отфильтровывать с помощью технического индикатора Аллигатор. Другими словами, не следует заключать сделку на покупку, если фрактал находится ниже Зубов Аллигатора, и не следует заключать сделку на продажу, если фрактал находится выше Зубов Аллигатора. После того, как сигнал фрактала сформирован и имеет силу, что определяется его позицией вне Пасти Аллигатора, он остается сигналом до тех пор, пока не поражается, либо до той поры, пока не возникает более свежий сигнал фрактала.

1.3. AO (Awesome Oscillator)
Технический индикатор Чудесный Осциллятор Билла Вильямса (Awesome Oscillator, AO) — это 34-периодное простое скользящее среднее, построенное по средним точкам баров (H+L)/2, которое вычтено из 5-периодного простого скользящего среднего, построенного по центральным точкам баров (H+L)/2. Он точно говорит нам, что происходит в текущий момент времени с движущей силой рынка.

1.4. AC (Accelerator Oscillator)
Цена — это последний элемент, который изменяется. Прежде чем изменится цена, изменяется движущая сила рынка, а перед тем, как движущая сила изменяет свое направление, ускорение движущей силы должно замедлиться и дойти до нуля. Затем она начинает ускоряться в противоположном направлении до тех пор, пока цена не начнет изменять свое направление.

Технический индикатор Ускорения/Замедления (Accelerator/Decelerator Oscillator, AC) измеряет ускорение и замедление текущей движущей силы. Этот индикатор будет изменять направление перед изменением движущей силы, а она в свою очередь будет изменять свое направление перед изменением цены. Понимание того, что АС является более ранним предупреждающим сигналом, дает очевидные преимущества.

2. Сигналы

В торговой системе, описанной в книге Б. Вильямса «Новые измерения в биржевой торговле», используются сигналы от пяти торговых измерений.

  • Первое измерение: преодоление фрактала за пределами пасти Аллигатора;
  • Второе измерение: сигналы от индикатора AO (Awesome Oscillator);
  • Третье измерение: сигналы от индикатора AC (Accelerator Oscillator);
  • Четвертое измерение: торговля в зонах;
  • Пятое измерение: торговля линией баланса.

Более подробно о сигналах от каждого измерения.

2.1. Описание торговли сигналами первого измерения

Фрактал «А» на покупку не торгуется, т.к. пробитие его ценой происходит ниже линии зубов Аллигатора. Фрактал «В» исполняется и у нас есть открытая позиция на продажу. При исполнении фрактала «С» мы закрываем короткую позицию и уже имеем чистую позицию на покупку. При пробитии фрактала «D» снова переворачиваем позицию с покупки на продажу. Преодоление фрактала «E» на покупку рынок вновь сообщает, что необходим переворот позиции с продажи на покупку. При исполнении сигналов от фракталов «G» и «J» мы добавляем к открытой позиции на покупку еще по одному контракту.

Рисунок 1. Пример торговли сигналами первого измерения

2.2. Описание торговли сигналами второго измерения

От второго измерения реализовано два типа сигналов. Это пересечение нулевой линии индикатора AO (Awesome Oscillator) и сигнал «блюдце». Нумерацию баров примем как в MetaTrader 5, то есть от текущего (нулевого) бара в историю. Проверку сигнала будем производить на нулевом баре.

Для формирования торгового паттерна «Пересечение нулевой линии» необходимо два столбца индикатора. На покупку требуется, чтобы второй столбец в истории был ниже нулевой линии, а первый столбец в истории выше нулевой линии. Максимальная цена первого бара будет сигнальной, и при ее превышении текущей ценой будем отправлять ордер на сервер в направлении покупки. Формирование сигнала на продажу по пересечению нулевой линии происходит зеркально.

Для формирования торговой ситуации на покупку под названием «блюдце» необходимо три подряд столбца, причем второй должен быть красного цвета, выше нулевой линии, первый должен быть зеленого цвета, то есть выше второго. Сигнальной ценой будет максимальная цена первого бара, которая будет действующей до тех пор, пока не будет преодолена текущей ценой либо повторно не сформируется подобный сигнал на покупку. Сигнал на продажу по паттерну «блюдце» формируется аналогично зеркально на противоположной стороне индикатора.

Сигналы «двойная вершина» и «двойное дно» не рассмотрены в текущей статье и не будут запрограммированы в эксперте ввиду того, что их формирование практически всегда происходит на противоположной стороне Аллигатора: двойное дно ниже линии зубов, а двойная вершина выше этой линии. Торговля по таким сигналам противоречит системе в том, что дабы не кормить Аллигатора нельзя покупать ниже пасти, и нельзя продавать выше пасти Аллигатора. За более подробным описанием сигналов рекомендую ознакомиться с первоисточником.

Рисунок 2. Пример торговли сигналами второго измерения

2.3. Описание торговли сигналами третьего измерения

От третьего измерения (индикатор AC , Accelerator Oscillator ) есть сигналы на покупку «выше нулевой линии» и «ниже нулевой линии». Для начала ищем паттерн, указанный на рисунке 3. Проверку производим на нулевом баре. Если первый столбец выше нулевой линии, то нам необходим вариант «А», который состоит из двух зеленых и одного красного столбцов гистограммы. Причем неважно положение относительно нулевой линии второго и третьего столбцов.

Если же первый столбец ниже нулевой линии (вариант «В»), то для формирования сигнала на покупку необходимо три зеленых и один красный бар. Здесь также не учитывается положение остальных столбцов относительно нулевой линии. Сигналы на продажу от третьего измерения зеркально аналогичные. За более подробным описанием и примерами лучше обратиться к первоисточнику.

Рисунок 3. Пример торговли сигналами третьего измерения.

2.4. Описание торговли сигналами четвертого измерения («Зональная торговля»)

Зеленой зоной называется такой паттерн, когда одному бару на двух индикаторах AO и АС соответствуют зеленые столбцы. Для формирования торгового сигнала необходимо две подряд зеленых зоны и чтобы цена закрытия первого бара была выше цены закрытия второго. Исполнение сразу при открытии нового бара. В оригинале исполнение должно быть ордером по закрытию бара, но такого в MetaTrader 5 не предусмотрено. Бывает ситуация, когда последний тик закрывающегося бара может изменить цвет столбца на АО или АС, и тогда получается, что вход на покупку по сигналу от зеленой зоны был ложным. По этим причинам я использую именно открытие нового бара для покупки.

Видео Адмирал Маркетс. Стратегии по Биллу Вильямсу: новые измерения биржевой торговли

Также от четвертого измерения есть сигнал переноса стоп приказа на закрытие для позиции Buy. Для этого необходимо пять подряд зеленых зон. Минимальное значение цены первой из зон будет использовано в качестве установки Stop Loss. Если на следующем баре стоп приказ не сработает (после его закрытия), то при открытии нового переносим Stop Loss на минимальную цену предыдущего закрытого бара (по идее должна быть выше, чем стоп приказ), причем не учитываем какого цвета зона на предыдущем баре.

Также используется ограничение на доливку в открытую позицию на покупку по количеству подряд зеленых зон: Б. Вильямс рекомендует 6 или 8. После чего необходимо подождать появление серой (это когда цвета столбцов на АО и АС разные) или красной зон, которые вновь разрешают производить доливки на покупку от зеленой зоны.

Сигнал на продажу формирует «красная зона» — зеркальное отражение зеленой зоны.

Цвет зоны также оказывает влияние на количество баров, формирующих сигнал от пятого измерения: «Торговля Линией Баланса». За эту линию Б. Вильямс принял «зубы» Аллигатора. В этом сигнале хочу особо подчеркнуть, что опорные цены (OHLC) нулевого бара участвуют для формирования сигнала.

Рисунок 4. Пример торговли сигналами четвертого измерения

2.5. Описание торговли сигналами пятого измерения

Паттерн «покупка выше линии баланса» при условии, что сейчас находимся в зеленой зоне, формируется двумя барами. Если цена открытия нулевого бара (она же и максимальная цена этого бара в этот момент) ниже, чем первая предыдущая максимальная цена бара (может быть найдена несколько баров назад), то найденная максимальная цена будет ценой на открытие позиции в направлении покупки для зеленой зоны. Для красной или серой зон необходим еще один максимум выше цены для входа в зеленой зоне. Как только его находим (обычно не дальше 10 баров назад и выше зубов Аллигатора [мое дополнение, у автора не нашел сколько нужно баров назад для такого паттерна]), то запоминаем ее как цену для входа в красной или серой зоне в направлении покупки.

Далее уже на каждом новом делаем проверку на предмет превышения текущей ценой найденных цен для открытия по сигналу «покупка выше линии баланса» в условиях зеленой или других (красной и серой) зон.

Рисунок 5. Пример торговли сигналами пятого измерения

3. Класс C_TS_BW

. По возможности использовать классы и методы из Стандартной библиотеки;

Для выполнения этой задачи нужно предварительно подключить необходимые заголовочные файлы из Стандартной библиотеки. Реализует это ниже приведенный код.

В закрытой секции private класса объявляем объекты для организации торговых запросов, получения информации по установленному символу и открытой позиции, а также доступ к истории ордеров.

…Большие объемы собственных «похожих данных» хранить в структурах.

В данном классе используется четыре структуры, две из них в закрытой секции private . Это структуры

И две структуры в открытой секции public.

Видео Билл Вильямс. Новые Измерения в Биржевой Торговле. Аудиокнига

Объекты данных типов структур:

Подробно о коде самих структур можно ознакомиться в приложенном заголовочном файле.

… принимать пользовательские настройки;

Данная задача реализуется с помощью метода Init из секции public . Параметры для вызова из эксперта:

В этом методе также происходит инициализация задействованных индикаторов и организация необходимых буферов для получения данных от них.

…получать для анализа необходимое количество рассчитанных данных от индикаторов;

Это под силу методу CopyIndValue из секции private , параметры

В зависимости от параметра type , автоматически подставляются приемные буферы для рассчитанных данных, организованные как таймсерия при инициализации класса.

…при открытии нового бара…

Поиск сигналов будем производить только один раз после открытия нового бара. Для этого нужно этот момент определить. Выполняет это метод NewBar, у него нет входящих параметров и в случае ситуации, когда пришедший тик открывает новый бар, возвращает true, иначе возвращает false.

…произвести поиск сигналов от пяти торговых измерений;

На каждое из торговых измерений я завел отдельный метод. Сигналы первого измерения ищет FindSignal_1_dimension .

Анализ второго измерения выполняет метод FindSignal_2_dimension . Параметры вызова:

От третьего измерения данные получаем с помощью метода FindSignal_3_dimension с входными/выходными параметрами:

Обработку четвертого измерения поручено методу FindSignal_4_dimension с входными/выходными параметрами:

За пятым измерением наблюдает FindSignal_5_dimension . Параметры у этого метода:

Весь поиск сигналов объединяет метод CheckSignal , он не имеет входных параметров и содержит в себе:

  • Копирование данных от индикаторов;
  • Проверку на закрытие позиции (если используется) за какой либо из линий Аллигатора;
  • Сброс актуальных сигналов предыдущего бара;
  • Поиск активных фракталов в обоих направлениях;
  • В зависимости от наличия позиции ищет сигналы от второго по пятое измерение в направлении открытой позиции.

Данный метод объявлен в секции public , его необходимо вызывать из советника.

  • …при поступлении нового тика проверять на возможность срабатывания сигнала для открытия позиции;

В классе реализован метод CheckForTradeSignal , который выполняет поиск возможности входа в позицию по текущей цене. Параметры вызова:

Если соблюдены все условия для активации сигнала, то возвращаем true , иначе false .

Проверку возможности отработки всех сигналов объединяет метод CheckActionOnTick , объявленный в секции public , его необходимо вызывать из советника. Параметры на вызов отсутствуют. Каждый успешный сигнал сохраняется в объекте actual_action , впоследствии они будут обрабатываться в методе TradeActualSignals .

…производить расчет лота; либо фиксированный, либо «пирамидинг»

Метод CalcLot объявлен в секции public и может вызываться из советника. Он предназначен для расчета лота и последующей модификации переменной Lot, объявленной в секции private данного класса. Параметры вызова:

Если с фиксированным лотом более-менее понятно, то о «пирамидинге» расскажу более подробно.

Пусть стартовый лот будет 0.1, тогда, к примеру, открываемся стартовым лотом по сигналу от фрактала за пределами пасти Аллигатора, суммарная позиция 0.1 лота. После чего начинаем анализировать поступающие сигналы от второго по пятое измерения. Как только срабатывает сигнал, доливаемся в открытую позицию 0.5 лотами (стартовый, умноженный на 5), итого имеем общий объем позиции 0.6 лота. При следующем сигнале в направлении открытой позиции доливаемся 0.4 лота, и суммарная позиция будет равна 1.0 лоту.

Следующий сигнал в направлении позиции добавит нам 0.3 лота, и ее объем будет 1.3 лота. Пятая по счету доливка будет производиться 0.2 лотами, и суммарный объем позиции станет 1.5 лота. Последующие доливки в направлении позиции будут происходить только 0.1 лотом.

Данный алгоритм управления капиталом (манименеджмент, ММ) был описан Б. Вильямсом в «Торговом Хаосе». Возможность устанавливать пользовательский лот позволяет реализовать практически любое управление капиталом.

Для правильного определения последовательности ордеров в сделке, я использую разные Magic номера.

Оцените статью
Торговля на фондовом рынке
Добавить комментарий