Анализ вертикального объема

Содержание
  1. Как анализировать вертикальные объемы в трейдинге
  2. Откуда брать вертикальные объемы и что они показывают?
  3. Как использовать информацию по объемам в торговле?
  4. Заключение
  5. Анализ вертикального объема. Повышаем эффективность торговли!
  6. Основная концепция работы с объемами
  7. Пример анализа объема торгов
  8. Видео Анализ вертикального объема
  9. Анализ вертикального объема
  10. Видео Анализ объемов. Вышел повышенный объем, как понять куда пойдет график? [Обзор FORTS.TradersGroup]
  11. Анализ вертикальных объемов. Методы Вайкоффа и VSA
  12. Что такое вертикальный объем
  13. Правила взаимодействия цены и объема
  14. Как анализировать вертикальный объем?
  15. Правило 1.
  16. Правило 2.
  17. Правило 3.
  18. Чем знаменит Ричард Вайкофф
  19. Что такое метод Вайкоффа
  20. Видео Вертикальные объемы!
  21. Где найти торговые сделки
  22. Что такое спринг и аптраст
  23. Что такое Метод VSA
  24. Видео Пояснения к анализу вертикального объема на форекс или бирже
  25. Что такое поглощение
  26. Видео Объём это грааль?
  27. Преимущества и недостатки методов, основанных на вертикальных объемах
  28. Резюме
  29. Понравилось? Расскажите друзьям:
  30. Другие статьи блога:
  31. Cookie и настройки приватности
  32. Вертикальные объёмы
  33. Объёмы вертикальные
  34. Тиковые объёмы
  35. Реальные (живые) вертикальные объёмы
  36. Объёмы горизонтальные
  37. Профиль рынка

Как анализировать вертикальные объемы в трейдинге

Откуда брать вертикальные объемы и что они показывают?

Эти данные в МТ4 отображаются в виде гистограммы. Каждый ее столбец показывает объем (какой именно разберем чуть позже) на соответствующей свече. Что именно происходило в пределах этой свечи неизвестно.

Что касается источников информации, то можно пользоваться:

  • тиковыми объемами – подойдет встроенный индикатор Volumes или его «цветная модификация» Better Volume. Получаем количество изменений цены (тиков) на соответствующей свече;
  • реальными объемами – берутся с фьючерсов на соответствующие валюты на СМЕ. Есть индикаторы, транслирующие эту информацию прямо в МТ4. Из бесплатных отметим DeltaVolume.

В целом тиковые объемы по очертаниям напоминают реальные, но иногда значимые различия встречаются. Далее будем пользоваться реальными объемами.

Как использовать информацию по объемам в торговле?

Эта информация помогает понять, что происходит на рынке. Поначалу можно ограничиться использованием вертикальных объемов как фильтр при пробое линий трендов или горизонтальных уровней. Также неплохо работают дивергенции.

Разберем несколько примеров:

  • на М15 формируется локальная поддержка и локальное сопротивление;
  • происходит пробой локального сопротивления на фоне резкого роста объемов. Это указывает на перекос баланса спроса и предложения в пользу быков;
  • ищем на графике ближайшее сопротивление и ждем роста к нему;
  • поддержку в итоге пробили, причем на пробое наблюдали резкий рост объемов. Приоритет однозначно отдаем коротким позициям;
  • к этому моменту график уже находился ниже психологически значимого уровня 1,1000, в любой момент падение могло прекратиться. Индикатор вертикальных объемов подтвердил это дважды;
  • если на отбое от поддержки открывали сделки на покупку, то закрыть их можно при формировании пин бара, подтвержденного большим объемом. Это не сигнал для продаж, но явным маркер, указывающий на приостановку роста.

Независимо от того, по какой стратегии торгуете, рекомендуем использовать вертикальные объемы как фильтр истинности пробоя трендовых линий и уровней. Это повысить качество торговли.

Еще один неплохой сигнал – дивергенции. Если график обновляет максимумы, а на индикаторе объемов наблюдается падение, это говорит о том, что все меньше трейдеров покупает валюту. Со временем покупателей не останется вовсе и начнется либо флет, либо падение.

Это правило отрабатывает в 70-80% случаев. Даже если разворота и движения в противоположном направлении не будет, то во флете можно будет выйти с небольшим убытком или в ноль.

Еще один вариант использования вертикальных объемов – не торговать, когда объемы небольшие. В это время на рынке нет крупных игроков, а без них и сильных движений нет.

Заключение

Вертикальные объемы – неплохой инструмент и его несложно использовать в торговле. Полностью изучать VSA не нужно, можно ограничиться несколькими типовыми приемами работы с индикатором объемов. Даже если будете использовать его только как фильтр при оценке пробоев уровней и трендовых линий, пользу заметите сразу же.

Что касается того, какой тип объемов использовать, то рекомендуем отдать предпочтение реальным с СМЕ. Тиковые хотя и повторяют конфигурацию гистограммы реальных объемов, но иногда все же искажают реальную картину происходящего.

Анализ вертикального объема. Повышаем эффективность торговли!

Добрый день, уважаемые читатели!

Сегодня мы поговорим о том, как проводить анализ вертикальных объемов и как с помощью них можно повысить эффективность своей торговли. О том, что же такое вертикальные объемы и насколько они важны в трейдинге я писал в предыдущей статье . Если вы ее еще не читали, то обязательно прочитайте �� Перед тем как перейти к анализу, попытаемся разобраться в основной концепции работы с объемами. Итак, поехали.

Основная концепция работы с объемами

Всегда нужно понимать, чем больше объем, тем выше интерес участников к тому или иному уровню. Появление крупного объема очень часто может говорить о том, что позицию начали набирать как профессиональные участники рынка (крупные трейдеры, банки, хедж фонды и тд.) так и мелкие спекулянты. Самое сильное влияние на рынок оказывают именно крупные игроки и благодаря им очень часто происходят самые сильные всплески объемов. Мелкий спекулянт практически не может повлиять на рынок.

Также нужно понимать, что пока цена находится в неком ценовом диапазоне, происходит набор позиции крупными игроками и цена находится в неком балансе. Когда начинает наблюдаться дисбаланс на рынке и происходит выход из этого ценового диапазона, зачастую может развиться очень сильное движение – тренд. За счет чего это происходит? Когда цена зажата в определенном боковике, многие участники рынка совершают большое количество сделок, ставя стопы за границы этого диапазона. И чем дольше цена зажата в таком диапазоне, тем больше накапливается “неправильных” сделок и тем больше стопов стоит за границами. Когда происходит выход цены из диапазона начинается съем стопов и поглощение этих заявок крупными игроками, после чего возникает сильное движение. В большинстве случаев, движение будет продолжаться до тех пор, пока не наберется объем равный накопленному в период консолидации.

Соответственно, для активного роста требуется огромное количество продавцов, а для активного снижения требуется огромное количество покупателей. И вся эта борьба покупателей с продавцами будет видна на гистограмме вертикального объема. Серьезный всплеск объемов может говорить как о съеме стопов и наборе позиции крупными игроками, так и о кульминации покупок или кульминации продаж.

Пример анализа объема торгов

Вообще, анализ объема вещь достаточно сложная, я расскажу лишь о некоторых основных моментах, на которые рекомендую обращать внимание при торговле.

Во-первых, советую анализировать объем только в трендовых движениях или, когда цена стоит у важного ключевого уровня или ценового диапазона. Анализировать объем в боковиках не стоит, так как нам это мало что даст и на чьей стороне перевес сил будет понять трудно.

Вот один из примеров анализа объема на инструменте нефть (Brent). 6 числа был выход из ценового диапазона и развитие трендового движения. 7 числа мы ожидаем продолжение движения и ищем точку входа по тренду. Мы определяем сильный уровень 39.37 при пробое которого можно попытаться войти. На моем примере видно, как происходит пробой данного уровня на очень больших объемах, что может говорить о перевесе в пользу покупателей и о наборе позиции крупными игроками. И действительно, после пробоя началось сильное движение. Это один из множества примеров, как стоит анализировать объем в трендовых движениях. Всегда обращайте внимание как цена прошивает тот или иной уровень, на каких объемах и как долго проторговывался данный уровень. Также объемы могут нам помочь в определении затухания тренда (кульминация покупок, кульминация продаж). Иногда это помогает вовремя закрыть позицию и зафиксировать прибыль.

Видео Анализ вертикального объема

Еще, благодаря объемам, мы можем определить насколько сильный тот или иной уровень и интерес крупных игроков к нему. Все это поможет нам более грамотно подойти к построению торговой системы . На этом все на сегодня. Надеюсь что данная статья окажется полезной. Подписывайтесь на новости сайта и присоединяйтесь в соц. сетях.

С уважением, Станислав Станишевский.

PS. Также пару примеров по использованию объемов в трейдинге смотрите в данном видео. Если видео понравилось, ставим лайки и подписываемся на мой канал ��

Анализ вертикального объема

Добрый день, друзья.

На связи Александр Шевелёв.

Сегодня мы поговорим о вертикальном объеме, который является отличным показателем активности трейдеров, показателем агрессии покупателей и продавцов.

Многие начинающие трейдеры не понимают, что рынок движется вверх не из-за того, что куплено больше контрактов, чем продано. Это количество всегда равно. Движение же зависит от агрессии.

Если в данный момент времени на рынке присутствует больше агрессивных покупателей, которым абсолютно без разницы по какой цене покупать, они будут открывать позиции с рынка, тем самым в стакане будут поглощаться только заявки продавцов (оффера). Рынок будет двигаться всё выше и выше.

Максимальная агрессия проявляется, когда трейдеры закрывают свои позиции по стопам. Я уже говорил, что трендовые движения создаются как раз таки теми трейдерами, которые открывают позиции против движения и через какое-то время закрывают свои позиции с убытками.

Профессиональные же трейдеры, крупные игроки, хедж-фонд, практически всегда открывают позиции лимитными ордерами, т.е. покупают или продают по какой-то конкретной цене (которая является лучшей в данный момент времени), чтобы не двинуть рынок и открыть торговую позицию без проскальзывания.

Соответственно, когда большое количество мелких трейдеров начинает открывать длинные позиции, крупный игрок поглощает все эти заявки. Чем больше мелких трейдеров открывает позиции, тем быстрее цена останавливается и рынок разворачивается (потому что больше некому покупать). Если «все» мелкие трейдеры купили, то спустя какое-то время они будут вынуждены закрывать свои убыточные позиции (продавать). Это будет приводить к более агрессивному продавливанию цены вниз. Суть, я думаю, вы уловили.

Получается, что для активного роста требуется огромное количество продавцов, а для активного снижения требуется огромное количество покупателей. Агрессия трейдеров будет отчетливо видна на вертикальном гистограмме объеме. Серьезный всплеск объема при движении вверх – это кульминация покупок, вниз – кульминация продаж.

Рассмотрим небольшой пример.

В нижней части рисунка вы видите гистограммы. Это и есть вертикальный объем, т.е. объем, показывающий, какое количество контрактов было куплено или продано за конкретный временной интервал.

В моём случае, это минутный график. Тем самым, вертикальный столбик говорит нам о том, какое количество контрактов перешло из рук в руки за 1 минуту торгов. Разные таймфреймы – разные показатели объема.

В примере вы можете наблюдать всплески объема, которые явно выделяются относительно большего количества гистограмм. Объемы, которые значительно превышают все предыдущие объемы, практически всегда дают хотя бы какой-то краткосрочный разворот.

Если правильно подбирать время для открытия позиции, учитывать контекст и использовать сильные уровни поддержки/сопротивления в качестве дополнительных фильтров, то вероятность положительного исхода сделок значительно увеличивается.

На текущий момент серьезным всплеском объема на 1-минутном графике фьючерса на Индекс РТС я считаю кульминационный выброс около 10 000 контрактов. Обратите внимание, что я заостряю внимание на словосочетании «текущий момент», и это не просто так. Всё дело в том, что рынок постоянно меняется и зачастую приходится пересматривать показатели объемов. Это и есть адаптация к рынку.

При всей кажущейся простоте нужно в обязательном порядке учитывать следующие моменты:

1. Где формируется кульминационный выброс относительно текущего контекста? Как правило, гораздо проще работать по тренду, чем против него. Кульминационный объем, который образуется на коррекциях, говорит о том, что мелкие трейдеры начинают открывать позиции, надеясь на разворот рынка. Они, как правило, ошибаются.

2. Рынок часто меняет характер своих движений. Деньги то приходят, то уходят с рынка, соответственно, меняются и показатели объема. Таким образом, нужно уметь приспосабливаться к рынку и привязывать показатели объема к постоянно изменяющейся рыночной среде.

3. Как ведет себя рынок после кульминации? Здесь нужно набивать глаз, анализировать исторические сделки, которые приводили к серьезным движениям. Да, неординарные значения объема приводят к образованию рыночного дисбаланса. Но при этом нужно понимать, что анализируя только высокий объем без низкого, равно как и анализируя низкий объем без высокого, достаточно проблематично точно определять направление дальнейшего движения. Это уже нюансы.

4. При помощи одних только вертикальных объемов можно разрабатывать достойные торговые системы. Всё же более общую картинку и возможность с большей вероятностью совершать более прибыльные сделки можно при помощи совокупного анализа вертикальных объемов с горизонтальными и с кластерным анализом. Учиться нужно постепенно, пошагово осваивая каждый из этих видов анализа.

Видео Анализ объемов. Вышел повышенный объем, как понять куда пойдет график? [Обзор FORTS.TradersGroup]

Вертикальный объем можно использовать во многих торговых системах. Это может быть и пробойная система, и импульсная, и разворотная.

Главное — научиться правильно интерпретировать объем в рамках текущей рыночной ситуации. Данный навык приходит с опытом после тяжелых и достаточно длительных исследований и последовательных ежедневных тренировок.

На этом всё, и удачи в изучении. Увидимся в следующих статьях.

С вами был Александр Шевелев.

Для связи со мной используйте эту ссылку.

Будьте в курсе всех важных событий проекта — подписывайтесь на мой Instagram, Telegram-канал или вступайте в группу Вконтакте.

Анализ вертикальных объемов. Методы Вайкоффа и VSA

“Все сделки оставляют несмываемые следы на графиках объема и цены” Александр Элдер

Понимание рынка и поиск выгодных сделок – цель любого трейдера. Анализ взаимосвязей движения цены и вертикальных объемов разительно увеличивает шансы достичь ее.

  • что такое вертикальный объем
  • правила анализа объема и цены
  • чем знаменит Ричард Вайкофф;
  • что такое метод Вайкоффа и метод VSA;
  • где находятся лучшие места для поиска выгодных сделок;
  • что такое спринг и аптраст
  • преимущества и недостатки торговых методов, основанных на анализе вертикальных объемов;

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Что такое вертикальный объем

Вертикальный объем volume – общее количество акций или контрактов, проторгованных за определенный период времени в натуральном или денежном выражении. Вертикальный объем обычно отображается в виде столбиковой гистограммы под графиком цены.

Объем – это активность. Анализируя активность трейдеров при различных изменениях цены, трейдер строит ожидания на последующее развитие событий.

Вертикальный объем – базовый индикатор. На рисунке 6 LTCUSD на Bitfinex с индикатором объема.

Элемент объема состоит из действий двух человек – продавца и покупателя. При движении цены выигрывает только одна половина участников. Вторая половина – теряет деньги, ощущает страх и недовольство собой.

Правила взаимодействия цены и объема

Как анализировать вертикальный объем?

Сам по себе вертикальный объем не несет информации, достаточной для принятии торговых решений. Вертикальный объем анализируется только во взаимодействии с поведением цены.

Вот общие правила взаимодействия цены и объема, сформулированные А. Элдером:

Правило 1.

Рост объема во время роста цены предсказывает еще более высокие цены. Соответственно, рост объема во время снижения цены предсказывает еще более низкие цены.

Пример. Посмотрим на 30-минутный график нефти WTI (фьючерс CLF9)

31 октября цена падает с 13:30 до 15:30. Это причиняет психологическую боль покупателям. Они начинают стремительно избавляться от лонгов, добавляя объем и толкая цену еще больше вниз.

Правило 2.

Огромный объем, более чем в два раза превышающий обычный, предупреждает о возможном изменении тренда.

Пример. На графике 8 – тот же рынок нефти. 14 ноября в 16:00 объем проторгованных контрактов равен 75002, что в 2,5 раза больше, чем в предыдущие периоды. Именно эта свеча сформировала пик дня.

Правило 3.

Растущая цена при объеме меньшем, чем на предыдущем пике, предсказывает завершение текущего роста. Соответственно, снижающаяся цена при объеме меньшем, чем на предыдущей впадине, предсказывает завершение текущего снижения.

На дневном графике на нефть WTI (CLF9) цена падает с 21 по 24 мая, объем увеличивается. Минимум 27 мая 65,80 сопровождался объемом 307619 контрактов, что ниже среднедневного объема в 2 раза. Это стало причиной краткосрочного отскока вверх. С 30 мая по 14 июня цена возобновила понижающий тренд, но объемы торгов снижаются. Это поведение цены и объема стало ранним предвестником роста в конце июня.

Чем знаменит Ричард Вайкофф

Ричард Вайкофф (Richard Wyckoff) – пионер анализа объема и цены. Он начал свою блистательную карьеру еще в 1888 году. Начав путь с должности посыльного, он за 40 лет заработал состояние, купил 9,5 акров земли на Лонг-Айленде и построил там особняк. Так Вайкофф стал соседом президента General Motors.

Вайкофф публиковал еженедельный бюллетень с торговыми рекомендациями. Число его подписчиков было самым большим среди частных лиц на Уолл-стрит.

Вайкофф также основал научно-популярный журнал “Magazine of Wall Street”, а еще – Институт Фондового рынка, где преподавал свой метод торговли, известный как “метод Вайкоффа”.

Вайкоффа интересовала логика движения цен и влияние крупных игроков. Его книги, изданные в начале 20 века, трейдеры до сих пор изучают как пособия по торговле:

  • “Библия Дейтрейдера”;
  • “Метод инвестирования и торговли акциями Ричарда Вайкоффа”

Что такое метод Вайкоффа

Анализ цены и объема торгов на ленте сделок – основа метода Вайкоффа. Ричард Вайкофф не применял четкие правила и технические индикаторы. Он анализировал графики, считывая с них динамику спроса и предложения.

Метод Ричарда Вайкоффа выявляет намерения крупных игроков на бирже. Вайкофф называл их “Композитный Оператор”. Трейдеры, применяющие метод Вайкоффа, отслеживают, как Композитный оператор наращивает крупную позицию на дне рынка (accumulation, накопление) и распродает ее на вершине (распределение, distribution).

Рыночный цикл по методу Вайкоффа представлен на рисунке

Метод Вайкоффа преподают и сейчас в Институте фондового рынка в Финиксе, Аризона. Последователи Вайкоффа расширяли и дорабатывали его метод, вносили в него новые понятия.

Видео Вертикальные объемы!

Один из экспертов метода Вайкоффа – Дэвид Вайс. Он написал книгу “Современная адаптация метода Вайкоффа”.

Рассмотрим рисунок, где Вайс анализирует различные комбинации из двух дневных баров даже без использования вертикальных объемов.

  1. Первый бар широкий, цена движется легко. Закрытие посередине бара сообщает, что появились покупатели. Диапазон второго бара уже, движение цены вниз затруднено. Закрытие второго бара чуть ниже первого, но выше Low и снова находится примерно посередине бара, значит покупатели присутствуют и здесь. Сила продавцов уменьшается.
  2. Широкий первый бар и закрытие на самом Low предупреждает трейдеров о господстве продавцов. Узкий диапазон второго дня вызывает сомнения дальнейшем снижении цены. Но закрытие ниже Low и закрытия первого дня подтверждает контроль продавцов.
  3. Первый день показывает слабость рынка и превосходство продавцов – широкий диапазон и закрытие на Low. Закрытие второго дня ниже закрытия и Low первого дня. Несмотря на небольшой диапазон, продавцы контролируют цену и можно ожидать дальнейшего снижения. Этот вариант более “медвежий”, чем первый и второй.
  4. Спред первого дня узкий, закрытие на Low – продавцы контролируют ситуацию. В течение второго дня цена сначала опускается ниже Low первого дня, но закрывается выше High. Перед нами классический “разворотный день” (“key reversal”). Продавцы перестали давить на цену, покупатели воспользовались ситуацией. На следующий день ждите повышение цены.

Логика чтения баров работает на любых таймфреймах. Вот пример баров № 3, 4 на 5-минутном графике фьючерса на нефть Brent BRZ8 Рис4

  1. Первый день показывает слабость рынка. На второй день цена делает попытку двинуться выше High первого дня, но не удерживается и закрывается на уровне Low. Можно подумать, что практически одинаковое закрытие этих двух дней создает зону поддержки. Но это не так. Неспособность цены подняться выше, закрытие на Low предупреждает о дальнейшей слабости и снижении цены.
  2. Закрытие широкого диапазона первого дня выше середины, что говорит о присутствии покупателей. Маленький диапазон второго дня говорит об отсутствии движения. Вайкофф называет такие дни “поворотной точкой” (“hinge”). Обратите внимание на следующий день, в который может произойти движение.
  3. Как и в предыдущем случае, закрытие широкого диапазона первого дня выше середины, что говорит о присутствии покупателей. Второй день открывается с большим гэпом от закрытия предыдущего дня и закрывается на Low. Несмотря на узкий диапазон бара, истинный диапазон движения от закрытия предыдущего дня до закрытия текущего дня очень широкий. Мы видим, что преимущество покупателей, которое они заработали в первый день, было “съедено” движением второго дня. Покупатели не в силах толкать цену вверх. Поэтому, скорее всего, на третий день дальнейшее снижение цены произойдет.
  4. Здесь ситуация, обратная предыдущему примеру. Во второй день цена открылась значительно выше закрытия предыдущего дня и двигалась выше. Истинный диапазон очень широкий. Несмотря на закрытие второго дня на Low, ситуация складывается в пользу продавцов. Учитывая истинный диапазон второго дня, закрытие перестает казаться слабым.
  5. Оба дня с узкими диапазонами и закрытиями около Low. Мы не видим широкого диапазона и резких скачков цены. Перед нами последовательное, уверенное, спокойное снижение, которое вероятно будет продолжаться и дальше.
  6. Средний диапазон и закрытие в середине первого дня говорит о присутствии покупателей. Во второй день цена повышается, но потом снова опускается и закрывается посередине, чуть выше закрытия предыдущего дня. Покупатели не взяли ситуацию под контроль, но и дальнейший напор продавцов остается под вопросом. Это самая неоднозначная из разобранных ситуаций.

    Пример баров № 2, 3, 4, 6, 10 на 5-минутном графике фьючерса на индекс ММВБ MXZ8

Где найти торговые сделки

Дэвид Вайс назвал этот рисунок “где я нахожу возможности для торговли”

Он писал: “вы можете зарабатывать на жизнь, торгуя “пружины” (spring) и “выпячивания” (upthrust)”.

Используем русскую транскрипцию – “спринг” и “аптраст”, чтобы не путаться в терминологии.

Что такое спринг и аптраст

  • Спринг – безуспешная попытка прорыва уровня поддержки, вслед за которой идёт разворот цены вверх. Спринг – неудавшийся прорыв вниз (false breakdown). Спринг может подтверждаться большим объемом, но это необязательно. Спринги появляются на любых временных периодах.
  • Аптраст – безуспешная попытка прорыва уровня сопротивления, вслед за которым идёт разворот цены вниз. Аптраст тоже называют неудавшимся прорывом (false breakout).

Как отдельные термины, spring и upthrust не встречаются в оригинальных работах Вайкоффа. Они сформулированы и введены в активное употребление его последователями позже.

Посмотрите видео на нашем канале

Основная идея спрингов и аптрастов:

  • вовлечение в убыточные позиции трейдеров, торгующих прорывы
  • активация слишком близких стоп-лоссов

Исходя из коварной природы спрингов/аптрастов, при попытке прорыва уровня поддержки/сопротивления на рынке реально отсутствует подлинный напор продавцов/покупателей. Поэтому цена возвращается назад.

Чтобы определить спринги и аптрасты, необходимо построить уровни поддержки и сопротивления. Это процесс немного творческий, ведь уровни строят по-разному – по телам свечей, но теням свечей, от 3 касаний, от 5 касаний. Каждый трейдер годами нарабатывает свое видение уровней.

Как построить важные уровни – смотрите на нашем канале

Пример. Перед нами дневной график евро-доллар E-mini E7Z8

Чтобы избежать субъективности и облегчить работу при построении уровней, используем индикатор Maximum Levels . Он четко показывает:

  • 11-12 ноября. Спринг или ложный прорыв уровня поддержки
  • 6 ноября. Аптраст, подтвержденный длинной тенью свечи.

Что такое Метод VSA

В 50-х годах 20 века молодой человек по имени Том Уильямс отправился из Англии в Беверли-Хиллз искать счастья. Ему повезло. Имея медицинский диплом, он получил работу по уходу за болезненным миллионером, который сколотил состояние, торгуя акциями в крупном синдикате.

Том попросил, чтобы его тоже научили торговать акциями. Тогда его взяли на работу в синдикат. Ему дали метровую линейку и показали, как чертить графики цены и вертикального объема. Такова была его первая обязанность.

Это сейчас такие программные комплексы, как ATAS, строят различные типы графиков цены и объема в считанные секунды, а раньше трейдеры вручную вели свои графики.

Том проявил себя хорошо, и тогда его отправили в Институт Фондового рынка изучать метод Вайкоффа. Именно там, день за днем, Тому открылась подлинная механика работы фондового рынка.

Постигнув премудрости анализа цены и объема, Том начал торговать на свой личный счет и вернулся в родную Англию богачом. Ему было немногим более 40 лет.

Продолжая торговать, Том занялся образовательной деятельностью. Его разработка – метод VSA.

Volume Spread Analysis – упрощенная версия метода Вайкоффа. В основе VSA:

  • объем бара
  • спред – разница между высшей и низшей точкой бара (high, low)
  • цена закрытия бара

Дело Тома Уильямса ныне продолжает Гэвин Холмс, его ученик, преемник и автор книги “Трейдинг в тени умных денег”.

Видео Пояснения к анализу вертикального объема на форекс или бирже

Что такое поглощение

Одно из понятий в методологиях Вайкоффа и VSA – поглощение или absorption. Если рассматривать этот процесс с помощью платформы ATAS – рынок становится более понятным. Сделаем это.

Итак, Поглощение absorption покупателей – процесс преодоления закрытия длинных позиций и открытия новых коротких позиций. Сложное определение, в котором главное слово – “преодоление”. Покупатели успешно “пересиживают” время, когда одни трейдеры фиксируют прибыль по старым длинным позициям, а другие открывают новые короткие позиции на пиках цены.

Признаки:

  • Подъем линии поддержки;
  • Возрастание объема вверху зоны поглощения;
  • Отсутствие движения вниз;
  • Справа от зоны поглощения цены последовательно давят на линию сопротивления без откатов вниз;
  • Иногда к абсорбции приводит спринг;
  • Небольшим аптрастам во время поглощения не удаётся стать полноценными прорывами;

Поглощение покупателей чаще всего находится наверху у зоны сопротивления.

Поглощение absorption продавцов – процесс преодоления закрытия коротких позиций и появления новых длинных позиций. Зона поглощения продавцов обычно находится у линии поддержки. Ключевая особенность поглощения продавцов – повторяющаяся неспособность цен подняться выше. Поглощение продавцов чаще всего заканчивается пробоем вниз.

В большинстве случаем поглощения длятся несколько дней. Анализировать поглощения индикатора объема крайне сложно.

Перед нами дневной график нефти WTI (CLF9).

С 3 октября началось снижение цены. Несколько раз цена останавливалась и пыталась развернуться, но безуспешно. 11-15 октября, 18-19 октября, 23-28 октября, 13-18 ноября – зоны поглощения продавцов. Нервные продавцы фиксировали прибыль, смелые покупатели открывали длинные позиции. Эти действия были “переварены” рынком в ходе медвежьего движения цены.

Ситуация выглядит очень неоднозначной, особенно 23-28 октября и 13-18 ноября. Объемы покупок стабильные, закрытия баров последовательно растут наверх. В сложной ситуации кластерный вид баров, дельта и горизонтальный объем помогут понять, что происходит.

Кластеры баров на дневном графике лучше смотреть на большом экране, детализация слишком велика.

23 октября объем движется наверх, дельта положительная – признаки появления покупателей.

24 октября закрытие бара выше закрытия и максимального объема предыдущего дня, но объем и дельта меньше. Покупатели пытаются усилить напор.

25 октября несмотря на закрытие выше предыдущего дня, максимальный объем торгов происходит на уровне максимального объема торгов 24 октября – в этот момент стоит насторожиться и ждать следующего дня.

28 октября рынок приходит в равновесие и готов начать новое направленное движение – об этом говорит колоколообразная форма бара.

Видео Объём это грааль?

Закрытие 29 октября ниже закрытия и уровня максимального объема предыдущего дня, дельта отрицательная. Продавцы поглотили всех покупателей и нервных продавцов, закрывших свои позиции. Рынок будет двигаться от середины сбалансированной зоны 66,73. Так как закрытие ниже этого уровня, вероятность падения цены выше, чем вероятность ее роста.

На графике вертикальный объем текущего контракта на нефть WTI (CLF9), дельта , кумулятивная дельта и горизонтальный объем в свечах. График дает общее представление о ситуации с ценами на нефть WTI за последние 1,5 месяца. Снижение цены подтверждается увеличением горизонтального объема и падением кумулятивной дельты. Небольшие периоды отскока цены – периоды поглощения продавцов. Рынок приходит к балансу в эти промежутки времени, а затем продолжает направленное движение.

Преимущества и недостатки методов, основанных на вертикальных объемах

  • применимы на различных таймфреймах, соответственно – много возможностей для сделок;
  • небольшие стопы при правильной оценке рыночной ситуации;
  • правильное понимание рынка;
  • субъективность метода;
  • долгое время на изучение;
  • отсутствие инструментов измерения

Резюме

Методы анализа вертикальных объемов делают рыночную ситуацию понятной и прозрачной. Профессиональные трейдеры наращивают конкурентное преимущество и уменьшают риск, соединяя логическое понимание действий “умных денег” с продвинутым программным обеспечением.

“Большие победы порой начинаются с небольшого преимущества” Сара Дж. Маас

Понравилось? Расскажите друзьям:

Другие статьи блога:

Этот сайт использует куки. Продолжая просматривать сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.

Мы можем запросить сохранение файлов cookies на вашем устройстве. Мы используем их, чтобы знать, когда вы посещаете наш сайт, как вы с ним взаимодействуете, чтобы улучшить и индивидуализировать ваш опыт использования сайта.

Чтобы узнать больше, нажмите на ссылку категории. Вы также можете изменить свои предпочтения. Обратите внимание, что запрет некоторых видов cookies может сказаться на вашем опыте испольхования сайта и услугах, которые мы можем предложить.

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

These cookies collect information that is used either in aggregate form to help us understand how our website is being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customize our website and application for you in order to enhance your experience.

If you do not want that we track your visit to our site you can disable tracking in your browser here:

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

The following cookies are also needed — You can choose if you want to allow them:

Подробнее о нашей политике конфиденциальности и файлах cookies вы можете прочесть на странице Политики конфиденциальности.

Вертикальные объёмы

Вертикальные объёмы на бирже – это индикатор, который показывает прошедший объём сделок за определённый временной период (таймфрейм). Грубо говоря Петя продал 1 контакт, а Вася купил 1 контракт – в строке объёмов появилась 1 единица. С помощью индикатора вертикальных объёмов, трейдеры анализируют рынок и пытаются спрогнозировать будущее движение цены. На основе подобного анализа работает метод VSA.

Абсолютно все трейдеры торгуют не голый график. Ведь что такое цена ? Цена это то, что мы видим на графике, свечи либо бары, это всего лишь своего рода следы. Как следы на снегу, пройденного человека. Но нам, как трейдерам, чтобы предположить дальнейшее направление цены, необходимо за что то зацепиться. Чем то оперировать, для прогнозирования направления. И вот тут нам на помощь приходит инструмент, являющийся пожалуй, самым “родственным” по отношению к реальным торгам на финансовых рынках. Ведь объёмы хоть и не первичный продукт, но по крайней мере одновременно-идущий с ценой. В отличие от различных индикаторов, являющихся переработкой цены. Впрочем, чтобы вам было легче усвоить эту тему, давайте же разберём её более детально. И вы убедитесь, что данный индикатор несёт в себе силу прогнозирования направления тенденции.

Что было проще и понятней воспринимать данный вопрос. Желательно (но не обязательно) изучить лекцию о механике рынка.

Объёмы вертикальные

На всех торговых площадках вертикальные объёмы, обычно находятся под графиком цены. Они могут быть заключены как в отдельную рамку, так и вне какого либо поля. Выглядит индикатор в виде столбцов разной высоты. Так же эти столбики могут отличаться цветом, но это маловажно. К примеру в настройках можно менять цвет по возрастанию и убыванию значения. В зависимости от выбранного параметра тик или реал. Хотя повторюсь, что это дело десятое.

Итак, вертикальные объёмы. Этот вид отображения объёмов можно разделить на два параметра: 1-Объёмы тиковые. 2-Объёмы реальные. Ещё их называют живыми. Прочитав ниже вы станете разбираться, чем же объёмы так привлекают профессиональных трейдеров.

Тиковые объёмы

Тиковые объёмы называются так из-за того, что столбики в этом индикаторе отрисовываются за каждый, пройденный тик ценой. Стоит уточнить, что тик, он же пункт, это минимально возможный шаг цены. К примеру если какой либо актив, будь то валютная пара, акция или любая другая ценная бумага прошла совсем мгновение, буквально дёрнулась на месте, то это и есть один тик для данного актива. Нужно иметь ввиду, что для каждого актива, тик имеет своё минимальное значение.

Итак, теперь мы с вами разберёмся как формируются эти самые столбики на тиковых объёмах. Предположим цена на графике прошла вниз на 10 тиков. В этот же момент столбец объёмов, расположенный напротив данной свечи, вырос ровно на 10 единиц. В следующий момент цена поднялась на 5 тиков, в рамках всё той же свечи. Значит этот же столбец объёма вырос ещё на 5 единиц. И так будет продолжаться, пока не закончится свеча по выбранному времени. И не важно куда двигается цена, вверх или вниз, соответствующий столбец объёма будет расти. При этом обратите внимание, что свечи могут быть как большими, так и маленькими. Ведь в одном случае цена может идти в одну сторону, и тогда свеча цены будет очень большой. А в другом случае цена при том же количестве тиков может ходить туда-сюда множество раз. Тогда и свечка сформируется относительно небольшой.

Тиковые объёмы. Чем больше двигается цена – тем больше тиковый объём.

Реальные (живые) вертикальные объёмы

Реальными объёмами они называются, потому что столбцы формируются не за счёт пройденого количества пунктов, как в случае с тиковыми объёмами, а за счёт количества заключенных контрактов между покупателем и продавцом. То есть, предположим покупатель купил 10 лотов некоего актива. Но чтобы его покупка осуществилась, необходимо, чтобы этот актив ему кто то продал. Но по каким то причинам нашёлся продавец только с 5-ю лотами. Вот в этот момент и совершилась сделка на 5 лотов. И именно в этот момент столбик объёмов вырос ровно на 5 единиц. Цена при этом может уйти как вверх, так и вниз на несколько пунктов, так и не отобразив больше в столбике объёмов ни одной единицы.

Совершенно аналогичная картина будет и при продаже, но столбики объёмов тоже будут расти. Т.к. происходит процесс купли продажи. И этот процесс отображается на столбиках объёмов с параметром “реальные объёмы”. Да, если мы сравним реальные объёмы с тиковыми, то мы не увидим большой разницы. Но всё же в некоторых моментах мы можем наблюдать большую плотность покупателей и продавцов. Именно в этих областях и принимаются самые важные торговые решения. И кто из нас не выберет реальные объёмы, если они доступны ? А их доступность зависит в основном от брокера, у которого вы зарегистрированы.

Живые объёмы – показывают реально прошедший объём на бирже. Тиковый – показывает изменение цен. Живой объём лучше тикового, однако разница между ними не существенная.

Сравнение тиковых и живых объёмов

Объёмы горизонтальные

Из названия понятно, что данный вид объёмов выглядит с горизонтальным отображением. И в отличии от вертикальных объёмов, которые показывают значение за определённый промежуток времени, горизонтальные объёмы показывают нам количество объёмов по уровням. Например, на рис.3 мы можем наблюдать, что по цене 23818 прошло больше всего объёмов.

Профиль рынка

Горизонтальный вид объёмов можно так же разделить на тиковые и реальные. Теперь вы понимаете принцип накопления тиковых объёмов и в горизонтальном виде они аналогичны вертикальным. Ну вот например по цене 23818 цена ходила где то в начале торгового дня. Определённое количество объёмов зафиксировалось. Потом цена ушла вниз. Походила внизу и вернулась снова к нашей области. И вот в те моменты, когда цена каждый раз проходила уровень 23818 туда-сюда, наша полоска на индикаторе горизонтальных объёмов увеличевалась. Горизонтальный вид с тиковым накоплением больше похож профиль цены, от сюда и название этих объёмов.

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.

Оцените статью
Торговля на фондовом рынке
Добавить комментарий