новое на e-mail
rss канал

Управление рисками - система риск менеджмент.

Управление рисками обязательное условие торговли успешного трейдера. Причем в системе риск менеджмента не должно быть ошибок, ошибочность грозит потерей всего депозита, или же большей его части. Потерять очень легко, очень сложно восстанавливать потери, поэтому должен быть абсолютно точный расчет риска в каждой сделке.

А неиспользование в своем трейдинге риск менеджмента не дает вообще никаких шансов заработать, даже самому удачливому игроку.

Как я просчитываю свои риски, чтобы росла прибыль, а не убытки?

Изначально, чтобы просчитать риск, исхожу из стратегии, которую буду использовать в своем трейдинге. А точнее, из её исторических вероятностей соотношения плюсовых и минусовых сделок.

Нет, даже не так. Свои то риски я знаю.

Буду исходить из положительных вероятностей в уже существующих стратегиях, причем из количества совершенных сделок не менее 100.

Как известно, никто не выигрывает на каждой сделке.

Существуют такие соотношения выигрышей к проигрышам в используемых трейдерами стратегиях. Слева плюсовые сделки, справа минусовые из сотни совершенных.

Начинаю со следующего соотношения, т.к. более 70 плюсовых слышать не приходилось.

+70\-30

+60\-40

+50\-50

Рассматриваем подробно +50\-50, т.е. половина плюсовые сделки, и вторая половина минусовые сделки. Каким образом из них получить прибыль? Только в том случае, если плюсовые сделки, хотя бы в два раза больше минусовых. А если быть более точным, то ваши стопы, то есть риск, должен быть минимум в два раза меньше прибыли по каждой сделке. Примем количество совершенных сделок за 100%, величину риска в одной сделке за 1%. Из нашего рассматриваемого соотношения получается, что вы на 100 сделках заработали как минимум 50% от своего депозита.

Расчёт кратности соотношений риска в рассмотренной вероятности, где R, это величина риска, а 1R, 2R, 3R, 5R - кратности прибыли, записать можно так:

+50\-50

1R R со 100 сделок 0%

2R R со 100 сделок 50% от уровня депозита

Для вероятности:

+70\-30

1R R со 100 сделок 40%

2R R со 100 сделок 110% от уровня депозита

Это рассматривались стратегии с преобладающими положительными вероятностями.

Но ведь еще есть успешные стратегии с преобладанием отрицательных вероятностей.

+40\-60

+30\-70

Рассматриваем последнюю:

+30\-70

3R R со 100 сделок 20%

5R R со 100 сделок 80% от уровня депозита

Из вероятности 30 на 70 видно, чтобы быть в прибыли, необходимо брать профит в каждой сделке в соотношении не менее трех кратностей к риску, и при этом вы будете со 100 сделок, в прибыли 20% к своему депозиту, а при кратности 5 – 80% прибыли.

При всем это не забывайте, что если даже ваша вероятность равна +70\-30 то вы не должен забывать, что рынок сначала может выдать вам 30 минусовых сделок, а уж потом 70 плюсовых.

Расчёты риска необходимо делать для того, чтобы сохранить свой депозит для плюсовых сделок, до того момента, когда наконец рынок пойдёт в вашу сторону.


Добавлено 03.01.2013.


Мой сайт без рекламы.
Лучшая благодарность - поделитесь ссылкой на сайт.

Форекс рейтинг
c 2012 Вся информация является собственностью автора сайта.
При использовании материалов данного сайта разрешение владельца и ссылка на данный сайт обязательна.